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嘉实新兴市场(000340)

嘉实新兴市场:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
嘉 实 新 兴 市场 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 
 
第 2 页 共 12 页 



§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于2017 年10 月 20 日 复核 了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





嘉 实新 兴市 场债 券型 证券投 资基 金是 由嘉 实新 兴市场 双币 分级 债券 型证 券投资 基金 转型 而 成。根 据《 嘉实 新兴 市场 双币分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定,嘉 实新 兴市 场双 币分级 债券 型证 券投 资基 金的两 年运 作期 届满 日 为2015 年11 月 26 日, 原嘉 实新兴 市场 A、 嘉实 新兴市 场 B 分 级运 作终 止 ,嘉实 新兴 市 场 A 转 换为 嘉实新 兴市 场 C2 , 嘉实 新 兴市 场 B 转 换为 嘉 实新兴 市 场A1, 并更 名为 “嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 ” 。 本基 金转 为嘉实 新兴 市场 债 券 型证券 投资 基金 后 , 基 金 合同 、 托 管协 议以 及招 募 说明书 等法 律文 件名 称将 一并变 更 , 投 资目 标、 投资策 略、 投资 范围 、投 资限制 、投 资管 理程 序等 将保持 不变 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。





本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。





本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实新 兴市 场债券 基金主 代码


000342 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年11 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额


176,320,216.41 份


投资目 标


本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下, 力争 总回 报最大 化, 以谋求 长期 保值 增。 投资策 略


本基金 通过 研究 全球 新兴 市场经 济运 行趋 势, 深入 分析不 同国 家和地 区财 政及 货币 政策 对经济 运行 的影 响, 结合 对中长 期利 率走势 、 通货 膨胀 及各 类 债券的 收益 率 、 波 动性 的 预期 , 自 上 而下地 决定 债券 组合 久期 , 对投 资组 合类 属资 产的 比例进 行最 优化配 置和 动态 调整 。 业绩比 较基 准


同期人 民币 一年 期定 期存 款利率+1% 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 , 主 要投资 于新 兴市 场的 各类 债券 , 其 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金 、 混 合型 基金 , 高于货 币市 场基金 。 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人 英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名 称: 香 港上 海汇 丰 银行有 限公 司 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实新 兴市 场 A1


嘉实新 兴市 场 C2


下属分 级基 金的 交易 代码


000342


000341


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


142,160,222.04 份


34,159,994.37 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)


嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 1.本期 已实 现收 益


2,445,528.53 2,697,420.43 2.本期 利润


380,912.28 514,345.33 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期 利润


0.0022 0.0148 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


168,180,382.46 255,657,458.25 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


1.183 1.128 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 (3 ) 本基 金于2015 年 11 月26 日对 原嘉 实新 兴市 场 A 和 嘉实 新兴 市 场B 份 额实施 了转 换。 嘉实 新兴市 场A 转换 为嘉 实新 兴市 场 C2 ; 嘉 实新 兴市 场B 转换 为嘉 实新 兴市 场A1。( 4 ) 本基 金转 换为 嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金后 , 嘉实 新兴 市 场 A1 份额 以人 民币 计价 并 申购 , 收 取申 购、赎 回费。 嘉实 新兴 市场 C2 份 额以美 元计 价并 申购 , 计 提销售 服务 费, 不收 取申 购 费。( 5) 嘉 实新 兴 市场 C2 的 期末 基金 份额 净 值单位 为美 元 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实新 兴市 场 A1 阶 段


净值增 长率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 4 页 共 12 页


过 去 三 个 月 0.34% 0.16% 0.63% 0.01% -0.29% 0.15% 嘉实新 兴市 场 C2 阶 段


净值增 长率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 2.27%


0.08%


0.63%


0.01%


1.64%


0.07%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





图1: 嘉实 新兴 市场A1 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月26 日至 2017 年9 月 30 日) 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 5 页 共 12 页





图2: 嘉实 新兴 市场C2 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月26 日至 2017 年9 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十五 部分( 二) 投资 范围 和( 四)投 资限 制” 的有 关约定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


关子宏


本 基 金 基 金经理


2013 年11 月 26 日


17 年


经济学硕士, 特 许 金 融分析 师, 在 2012 年 1 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 现 就 任 于 嘉 实 基 金 固 定 收 益 部 并 兼 任 嘉 实 国 际 固 定 收 益 投 资 总 监 。 关 先 生 在 亚 洲 固 定 收 益 、 美 元 信 用 债 、 全 球 债 券 组 合 和 外 汇 投 资 方 面 具 有 超 过 12 年 的 经 验 , 曾 就 职 于 霸菱资 产管 理 ( 亚洲 ) 有 限 公 司 担 任 亚 洲 债 券 投 资 总 监 , 瑞 士 信 贷 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 新 加 坡 及 北 京 ) 的 亚 洲 固 定 收 益 及 外 汇嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 6 页 共 12 页


部 董 事 , 保 诚 资 产 管 理 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 的 亚 洲 固 定 收 益 投 资 董 事 和 首 域 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 基金经 理等 职务 。


注: (1 )任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日; (2 )证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 , 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量的 5% 的, 合 计1 次 , 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 , 与 其 他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


2017 年三 季度 全球 经济 复 苏延续,市 场主 要关 注特 朗 普医改 和税 改进 程、 特朗 普通俄 门调 查 深化 、 白 宫首 席策 略师 班 农出局 、 美联 储政 策变 化 与下一 届主 席提 名 、 中 美 经济对 话 、 美 朝局 势、 强飓风 袭击 美国 、德 国大 选、英 国退 欧谈 判和 安倍 解散众 议院 等事 件。





货 币和 财政 政策 方面 ,货币 政策 偏向 宽松 ,但 存在分 化, 收紧 信号 渐增 。美联 储保 持当 前利 率不变 ,维 持 1%-1.25% 区 间,宣 布从 今 年 10 月开 始 缩减 4.5 万 亿美 元的 资产 负债表 规模 。多 数 联储高 官预 计今 年还 有一 次加息 。耶 伦重 申渐 进式 加息步 调, 否则 经济 有过 热风险 ,但 表示 若通 胀持续 低于 联储 目标 或经 济受到 重大 冲击 ,将 调整 货币政 策。 耶伦 表示 仍致 力于做 完这 届任 期, 对下届 任期 拒绝 置评 。特 朗普医 保案 失利 ,美 国共 和党公 布税 改框 架, 特朗 普称为 革命 性改 变, 重申税 改是 美国 经济 腾飞 的火箭 级燃 料, 将令 美国 工业重 生, 反映 美国 优先 的理念 。加 拿大 央行 两度加 息, 成为 跟随 美联 储进入 加息 轨道 的第 一家 主要央 行; 基础 利率 从0.50% 上 调为1%。 加拿 大央行 行 长 称加 息无 预设 路线 , 不 会在 利率 上采 取 机械式 行动 , 将谨 慎推 进 。 欧 洲央 行按 兵不 动, 维持三 大利 率不 变, 同时 维持月 度购 债计 划600 亿 欧元不 变, 当 前 QE 计划 至 少持续 到 12 月 ;德 拉吉表 示 , 相 信通 胀率 将 逐步达 标 , 欧 元区 经济 已 经出现 强劲 复苏 , 需要 等 待薪资 物价 跟上 复苏 , 有可 能10 月就QE 作 决定 。 英国 央行 维持 基准 利率0.25% 不 变、 维持 资产 购买 规模 4350 亿英 镑不 变。英 国央 行8 月会 议纪 要称, 未来 数月 内或 将撤 回部分 刺激 政策 ,提 高通 胀预期 。英 国央 行行 长卡尼 表示 , 认为 英国 退 欧可能 推升 国内 通胀 , 重 申未来 几个 月可 能加 息 , 但表示 加息 是有 限的、嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 7 页 共 12 页


循序渐 进的 。日 本央 行按 兵不动 ,维 持基 准利 率和 十年期 国债 收益 率目 标不 变,符 合市 场预 期; 推迟 2% 通 胀目 标完 成时 间 至 2019 年 。黑 田东 彦表 示 ,日本 央行 将坚 定地 继续 实行有 力的 宽松 政 策,且 不认 为日 本政 府会 因实现 通胀 预期 目标 的时 间有所 推迟 而失 去公 信力 。印度 央行 降 息 25 个基点 ,将 回购 利率 从6.25% 下 调至6.00%,创 2010 年 11 月 以来 最低 ,为 去 年10 月以 来印 度央 行首次 降息 。印 度央 行称 降息符 合中 性的 货币 政策 立场。 中国 央行 会议 指出 ,把主 动防 范化 解系 统性金 融风 险放 在更 重要 的位置 ;创 新调 控思 路和 方式, 继续 实施 稳健 中性 的货 币 政策 ,处 理好 稳增长 、调 结构 、控 总量 的关系 ;加 强金 融监 管协 调,强 化宏 观审 慎管 理和 逆周期 调节 。





发 达经 济体 中美 国和 欧洲经 济复 苏态 势持 续。 受飓风 影响 ,美 国9 月非 农就业 意外 降 3.3 万 人, 为2010 年 来首 降; 失 业率走 低 至 4.2% ; 但薪 资 增幅超 预期 ,平 均每 小时 工资环 比 0.5% ,预 期0.3% ; 同 比 2.9% , 预期2.5%。 美国9 月 ISM 制造 业指数 为 60.8 , 高于 预期57.5,为 2004 年5 月以来 新高 。美 国9 月 ISM 非制 造业 指数59.8 ,创2005 年 8 月以 来最 高, 脱 离 7 月 时近 一年 低 位, 显 示美 国经 济在 飓风 后的活 力。 欧元区 9 月综 合 PMI 终值 升 至56.7 , 创 下四个 月新 高, 英 国 9 月综 合PMI 54.1 , 好 于 预期 53.8 。 欧元 区9 月 CPI 同比 初值 为1.5% , 略低 于预 期 1.6% , 仍 然 低于欧 洲央 行 2% 的 通胀 目 标。 中 国 8 月财 新服 务业PMI 显 著上 升, 录得 三个 月以来 最高 位。 在制 造业和 服务 业的 带动 下, 中国 8 月财 新综 合PMI 升至 52.4 , 创六 个月 以来 最 高。IMF 发 布中 国经 济评估 报告 , 维 持今 年经 济增 速 6.7% 的 预期 不变, 并将 2018 年至2020 年的 经济增 长预 期上 调 至 6.4%。 世界 银行 最新 报告 将今明 两年 中国 经济 增速 预期调 升 至 6.7% 和6.4% , 此前 为 6.5% 和 6.3% 。 2017 年三 季度 全球 主要 发 达国家 股市 上涨 。美 国 10 年期国 债收 益率 先跌 后涨 ,三季 度末 收益 率 为2.334% ,相 比二 季度 上 升 3 个 基点 。中 国央 行放 缓人民 币升 值的 步伐 。在 岸人民 币兑 美元 报 6.6528 ; 离 岸人 民币 兑美 元报 6.6468 。 受 美联 储加 息、 房 地产 市场 基本 面在 短期没 有发 生大 的 变 化、特 朗普 能否 成功 实施 改革催 生经 济复 苏带 动房 地产市 场等 因素 影响 ,REITs 三 季度 在波 动中 微升, 各业 态表 现不 一。





在 相对 安静 的夏 季假 期之后 ,市 场迎 来较 多的 新债发 行。 因 此我 们已 经提前 适度 调整 组合 仓位, 我们 利 用 之前 较平 稳的市 场氛 围, 已经 削减 组合风 险, 提高 现金 水平 ,为参 与新 债发 行准 备。我 们将 寻找 机会 利用 新发债 券来 置换 组合 中较 昂贵的 债券 。我 们也 积极 地管理 投资 组合 的久 期,因 为我 们预 期地 缘政 治的风 险将 导致 美国 国债 收益率 在一 定范 围震 荡。 当利率 走高 时, 我们 将适当 增加 组合 久期 ,反 之亦然 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 嘉实 新兴 市场 A1 基 金份 额净 值为1.183 元, 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为 0.34% ;截 至本 报告 期末 嘉 实新兴 市 场 C2 基金 份额 净 值为 1.128 美元 ,本 报告 期基金 份额 净值 增 长率 为2.27%; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.63% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序 号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


5,015,642.98 1.18 其中: 普通 股


- -








优先 股


-


-











存托 凭证


- -








房地 产信 托凭 证


5,015,642.98 1.18 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 8 页 共 12 页


2


基金投 资


15,688,580.31 3.68 3


固定收 益投 资


356,919,709.07 83.70 其中: 债券


356,919,709.07 83.70 资产支 持证 券


- - 4


金融衍 生品 投资


1,029,612.74 0.24 其中: 远期


1,029,612.74 0.24 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 6


货币市 场工 具


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金 合计


25,925,075.16 6.08 8


其他资 产


21,849,065.87 5.12 9


合计


426,427,686.13 100.00 5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布


国家 ( 地区 )


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


美国 5,015,642.98 1.18 合计


5,015,642.98 1.18 5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合


行业类 别


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


房地产 信托 住宅 类 3,283,757.20 0.77 房地产 信托 特殊 类 1,731,885.78 0.41 合计


5,015,642.98 1.18 注:本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 (GICS ) 进行 行业 分类。 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投 资 明细


序 号


公司名 称 (英文)


公司名 称 (中文)


证券 代码


所在 证券 市场


所属 国家 ( 地 区)


数量( 股)


公允价 值 (人 民 币元)


占基 金资 产净 值比 例 (% )


1 Altisource Residentia l Corp Altisourc e 住宅 有 限公司 RESI UN 纽约 证券 交易 所 美国 494,772.74


3,283,757.20 0.77 2 Uniti Group Inc Uniti 集 团股份 有 限公司 UNIT UW 纳斯 达克 证券 美国 260,948.00


1,731,885.78 0.41 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 9 页 共 12 页


交易 所 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 只权 益性 投资 。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合


债券信 用等 级


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


A+ - - A - - A- 9,376,904.34 2.21 BBB+ 37,707,640.26 8.90 BBB 11,042,952.08 2.61 BBB- 71,201,344.14 16.80 BB+ - - BB 31,316,318.60 7.39 BB- 26,699,823.93 6.30 B+ 70,397,855.17 16.61 B 53,389,208.05 12.60 B- 43,856,606.67 10.35 CCC+ 1,931,055.83 0.46 CCC - - CCC- - - 注:本 基金 持有 的债 券主 要采用 国际 权威 评级 机构 (标普 、穆 迪) 提供 的债 券信用 评级 信息 ,上 述机构 未提 供评 级信 息的 债券采 用内 部评 级。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值( 人民 币 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 XS0920162855 LAI FUNG HOLDINGS LT 14,000,000.00 14,109,620.00 3.33 2 XS1114393116 XINGTAO ASSETS LTD 9,387,960.00 9,365,428.90 2.21 3 XS1519630484 BAOXIN AUTO FINANCE I LT 6,636,900.00 7,097,766.34 1.67 4 USY59515AA72 MEDCO STRAITS SERV PTD 6,636,900.00 6,965,094.71 1.64 5 XS1549621586 NEW WORLD CHINA LAND LTD 6,636,900.00 6,917,707.24 1.63 注1 : 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 ; 注2 : 数量 列示 债券 面值 ,以外 币计 价的 债券 面值 按照期 末中 国人 民银 行公 布的人 民币 兑外 币汇 率中间 价折 算为 人民 币。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 10 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明 细


序号


衍生品 类别


衍生品 名称


公允价 值 (人 民币 元)


占基金 资产 净值


比例(%)


1 远期投 资 外汇远 期( 美元 对 人民币 ) 1,341,600.00 0.32 2 远期投 资 外汇远 期( 美元 对 人民币 ) 666,460.00 0.16 3 远期投 资 外汇远 期( 欧元 对 美元) 76,616.37 0.02 4 远期投 资 外汇远 期( 人民 币 对美元 ) -180,250.00 -0.04 5 远期投 资 外汇远 期( 人民 币 对美元 ) -192,033.63 -0.05 5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细


序号


基金


名称


基金


类型


运作


方式


管理人


公允价 值( 人民 币元)


占基金 资产 净值比 例 (%)


1 DBXII CHINA SOVREIGN BOND 1D ETF 基金 交易型 开放 式 Deutsche Asset Man agement S A 9,605,113.88 2.27 2 DBX USD AS IACORP BOND ETF 1D ETF 基金 交易型 开放 式 Deutsche Asset Man agement S A 6,083,466.43 1.44 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 只基 金。 5.10 投 资组 合报告 附注


5.10.1


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成


序 号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


5,521,396.73 2


应收证 券清 算款


11,114,165.35 3


应收股 利


103,695.52 4


应收利 息


5,109,808.27 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 11 页 共 12 页


5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


21,849,065.87 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


项目 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报告期 期初 基金 份额 总额 206,231,270.91 35,549,460.10 报告期 期间 基金 总申 购份 额


- - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


64,071,048.87 1,389,465.73 报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减少以"-" 填列 )


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


142,160,222.04 34,159,994.37 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况































































































单位: 份


嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 - 76,532.14 报告期 期间 买入/ 申 购总 份 额


- - 报告期 期间 卖出/ 赎 回总 份 额


- - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额


- 76,532.14 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例(% )


- 0.22 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1 ) 中国 证监 会《 关于 核 准嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 ; (2 ) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》; 嘉实新 兴市 场债 券2017 年第 3 季 度报 告 第 12 页 共 12 页


(3 ) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4 ) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (6 ) 报告 期内 嘉 实 新兴 市场债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。


嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月25 日