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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线:2017年第三季度报告

 
 
嘉 实 快 线 货币 市 场 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于2017 年10 月 20 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 自2017 年2 月22 日 起, 本基金 名称 由 “ 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金 ” 变更 为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告期自 2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 快 线 H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 46,291,691,020.33 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过 业绩比 较基 准的 稳定 收益 。 投资策 略 本基金跟踪分析市场资金面变化及投资者交易行为 变化, 结 合宏 观和 微观 研 究制定 投资 策略 , 谋求 在 满 足安全 性、 流 动性 需要 的 基础上 , 实现 较高 的当 期 收 益。 业绩比 较基 准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益 低 于 股票型 基金 、混 合型 基金 、债券 型基 金。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 下属分 级基 金的 交易 代码 000917 511960 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 46,290,721,761.39 份 969,258.94 份 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 1. 本期已 实现 收益 458,826,510.30 1,453,299.49 2.本 期利 润 458,826,510.30 1,453,299.49 3.期 末基 金资 产净 值 46,290,721,761.39 96,925,893.50 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 (3)自2015 年 12 月31 日起, 本基 金收 益 分配从 按月 结转 份额 调整 为 “每 日分 配 、 按 日支 付 ”。( 4) 嘉实 快线 货币A 和嘉实 快线 货 币 H 适 用不同 的销 售费 率。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩 比 较基 准收益 率的 比较 嘉实快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 1.0666% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.9785% 0.0004%


嘉实快线货币 H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 0.9967% 0.0005% 0.0881% 0.0000% 0.9086% 0.0005%


嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年9 月 30 日) 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页


图2: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2017 年9 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本基金 、 嘉 实货币 、 嘉 实宝、 嘉实 活期宝货 币、 嘉 实活 钱包货 币、 嘉实薪金 宝货币 、 嘉 实3 个 月理 财债券 、 嘉 实现金添 2015 年6 月 25 日 - 17 年 曾任职于中国农业银行黑龙 江省分行及深圳发展银行的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创业证券资产管理总部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证券资产管理事业部总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理, 2013 年 2 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 固定 收益 业嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页


利货币 、 嘉 实6 个 月理 财债券基 金经理 , 公 司固定收 益业务体 系短端 alpha 策略 组组长 务 体 系 短 端 alpha 策 略 组 组 长,中 国国 籍。 张文玥 本基金 、 嘉 实货币 、 嘉 实安心货 币、 嘉 实理 财宝7 天债 券、嘉实 宝、嘉 实 1 个月理财 债券、 嘉实 3 个月 理财 债券、 嘉实 现金宝货 币、 嘉 实定 期宝6 个月 理财债券 基金经 理 2015 年7 月 14 日 - 9 年 曾任中国邮政储蓄银行股份 有限公司金融市场部货币市 场交易员及债券投资经理。 2014 年 4 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 李金灿 本基金 、 嘉 实超短债 债券、 嘉实 安心货 币、 嘉实理财 宝 7 天债 券、嘉实 宝、 嘉 实活 期宝货 币、 嘉实1 个月 理财债 券、 嘉实活钱 包货币 、 嘉 实薪金宝 货币、 嘉实 3 个月 理财 债券、 嘉实 现金宝货 币、 嘉 实增 益宝货 币、 2016 年2 月 5 日 - 8 年 曾任 FutexTradingLtd 期货 交易员、 北京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员、 建 信基 金管 理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 。2012 年 8 月加入嘉实基金管理有 限公司 , 曾 任债 券交 易员, 现 任职于固定收益业务体系短 端 alpha 策 略 组 。 硕 士 研 究 生,CFA 、 具 有基 金从 业资 格。 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页


嘉实定期 宝6 个 月理 财债券 、 嘉 实现金添 利货币 、 嘉 实6 个 月理 财债券基 金经理 李曈 本基金 、 嘉 实货币 、 嘉 实超短债 债券、 嘉实 安心货 币、 嘉实理财 宝 7 天债 券、嘉实 宝、 嘉 实活 期宝货 币、 嘉实活钱 包货币 、 嘉 实现金宝 货币、 嘉实 增益宝货 币、 嘉 实定 期宝6 个月 理财债 券、 嘉实现金 添利货币 基金经 理 2016 年4 月 21 日 - 8 年 曾任中国建设银行金融市场 部、机构业务部业务经理。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从 业资格 。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法 》 的 相 关规定 ; (3 ) 本 基金 基金 经理张 文玥 女士 因休 产假 超过 30 日 , 在其 休假 期间, 本基 金暂 由共 同管 理的基 金经 理万 晓西 先生 、李金 灿先 生及 李曈 先生 代为履 行基 金经 理职 责。该 事项 已 于2017 年7 月5 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》上 进行 了 披 露 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《 证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投 资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 央行 主导 下货 币政策 保持 不松 不紧 ,货 币市场 收益 率波 动性 降低 ,债券 市场 波动 性降低 。宏 观经 济数 据显 示,3 季度 整体 经济 增长 呈现平 稳增 长, 供给 侧改 革和去 产能 过程 收到 明显成 效 ,CPI 保 持低 位运 行,PPI 高位 回落 , 房 地产 市场继 续遭 到政 策打 压 , 工业增 速数 据波 动 较大。 从国 际上 看, 全球 经济增 长势 头有 所加 强, 9 月美 联储 提升 了 12 月 的 加息预 期并 正式 启 动缩表 , 欧元 区经 济环 境 改善 , 英 国通 胀形 势向 好 , 全 球货 币收 紧预 期升 温 , 美 元指 数先 下后 上, 美债收 益率 先下 后上 ,人 民币贬 值压 力有 所缓 解。 针对上 述宏 观经 济环 境, 央行更 加注 重货 币政 策执行 的前 瞻性 、针 对性 和灵活 性, 完善 宏观 审慎 政策框 架, 根据 经济 和市 场运行 情况 ,运 用公 开市场 操作 和各 类创 新工 具 对市 场资 金面 进行 预调 微调。 中央 经济 工作 会议 明确下 一步 要将 抑制 资产泡 沫和 防范 金融 风险 放在首 要位 置, 未来 金融 去杠杆 过程 仍将 延续 ,资 金面也 存在 多重 不确 定因素 , 整 体货 币市 场整 体处于 紧平 衡状 态。3 季 度央行 公开 市场 逆回 购、MLF 、 国 库现 金等 净投 放1295 亿 , 为 了调 节市 场 流动性 缺口 。 央行 继续 通 过 MLF 操作 持续 进行 “锁 短放长 ” , 调 节市 场 流动性 缺口 的同 时资 金成 本提升 ,面 对市 场临 时性 波动保 持定 力, 加强 与市 场沟通 ,消 除信 息不 对称, 稳定 市场 预期 。央 行在国 庆节 前公 布 了222 号文《 关于 对普 惠金 融实 施定向 降准 的通 知 》 , 对实施 已 有3 年 多的 定向 降准政 策进 行了 调整 ,除 了补充 商业 银行 的流 动性 之外, 也意 图引 导贷 款投向 。但 是由 于银 行 MPA 考核 ,非 银机 构融 资难 度较大 ,市 场资 金利 率上 升。3 季度 银行 间隔 夜和7 天回 购利 率均 值分 别为 2.88% 和3.45%,较 17 年 2 季度 均值2.77% 和3.35% 上 行。3 季 度债 券市场 剧烈 波动 , 收 益率 先上后 下, 曲线 先陡 后平 。3 季末 1 年期 和10 年期 国开债 收益 率分 别 收 于3.96% 和4.19%,较 17 年2 季度末 3.87% 和4.20% 差别不 大。3 季 度信 用债 市 场在资 金紧 张和 估 值上行 压力 推动 下, 收益 率也跟 随利 率债 上扬 ,信 用利差 略有 收窄 。3 季末1 年期 高评 级的AAA 级短融 收益 率 由2 季 度末 的 4.41%升至 4.53% ,同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.62% 上行嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页


至4.76% 。 在一级 市场 债券 发行利 率等 同甚 至明 显高 于 1 年 期贷 款基 准利 率4.35% 的 情况 下, 部 分 高资质 债券 发行 人取 消发 行计划 ,转 而寻 求银 行的 贷款资 金支 持,3 季 度整 体信用 债发 行净 增量 有所增 加, 但是 比往 年依 然偏低 。 报告期 内, 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ,谨 慎操 作, 以确保 组合 安全 性为 首要 任务; 灵活 配置 逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 , 管理 现金 流 分布 , 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债 券资产 配置 比例 , 组 合保 持中性 久期 ,在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险; 谨慎 筛选 组合投 资个 券, 严控 信用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整 体看 ,3 季 度本 基金 成功 应对了 市场 和规 模波 动, 投资业 绩平 稳, 实现 了安 全性、 流动 性和 收益 性的 目标, 并且 整体 组合 的持仓 结构 相对 安全 ,流 动性和 弹性 良好 ,为 下一 阶段抓 住市 场机 遇、 创造 安全收 益打 下了 良好 基础。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.0666% , 本报 告期 嘉实 快 线货 币 H 的基 金份额 净值 收益 率 为0.9967% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.0881% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 17,762,458,490.18 33.94 其中: 债券 17,705,298,490.18 33.83 资产支 持证 券 57,160,000.00


0.11 2 买入返 售金 融资 产 6,426,465,573.19 12.28 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 27,896,088,020.41 53.30 4 其他资 产 255,845,212.38 0.49 5 合计 52,340,857,296.16 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.55 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页


其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 5,431,972,153.61 11.71 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 84 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 30 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内

















29.65














12.79


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债























-























-





2 30 天( 含)-60 天




















33.37




















-





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债























-























-





3 60 天( 含)-90 天




















13.65




















-





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债























-























-





4 90 天( 含)-120 天




















6.29




















-





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债























-























-





5 120 天(含)-397 天( 含)




















29.32




















-





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债























-























-





合计




















112.28














12.79


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 179,796,019.83 0.39 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页


2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,218,291,527.02 4.78 其中: 政策 性金 融债 2,218,291,527.02 4.78 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,740,077,157.44 3.75 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 13,567,133,785.89 29.25 8 其他 - - 9 合计 17,705,298,490.18 38.17 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111720215 17 广 发银 行 CD215 15,000,000 1,468,733,476.38 3.17 2 111780738 17 宁 波银 行 CD121 10,000,000 999,248,839.26 2.15 3 111782330 17 徽 商银 行 CD133 10,000,000 995,594,246.52 2.15 4 111715344 17 民 生银 行 CD344 10,000,000 989,929,046.47 2.13 5 170401 17 农发 01 9,900,000 989,037,369.39 2.13 6 111785351 17 广 州银 行 CD075 6,000,000 594,285,830.77 1.28 7 111716182 17 上 海银 行 CD182 5,000,000 497,158,988.94 1.07 8 111716185 17 上 海银 行 CD185 5,000,000 496,904,298.03 1.07 9 111707249 17 招 商银 行 CD249 5,000,000 495,167,817.90 1.07 10 111785678 17 广 州银 行 CD078 5,000,000 494,930,405.37 1.07


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0244% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0147% 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页


报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0101%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000 57,160,000.00 0.12 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 , 嘉 实快 线货 币A 、B、C 类 基金份 额账 面净 值始 终保 持为 1.00 人民 币元, 嘉实 快线 货币H 类 基金份 额账 面净 值始 终保 持为 100.00 人 民币 元。 本 基金估 值采 用摊 余 成 本法, 即估 值对 象以 买入 成本列 示, 按票 面利 率或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 平均 摊销 ,每 日计提 收益 或损 失。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 240,819,857.61 4 应收申 购款 14,945,354.77 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 255,845,212.38 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页


项目 嘉实快 线货 币A 嘉实快 线货 币 H 报告期 期初 基金 份额 总额 24,978,683,589.54 1,983,393.64 报告期 期间 基金 总申 购份 额 64,267,548,571.80 20,360.99 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 42,955,510,399.95 1,034,495.69 报告期 期末 基金 份额 总额 46,290,721,761.39 969,258.94 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ;基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回 2017 年 9 月 28 日


-200,000,000.00


-200,000,000.00


- 2 赎回 2017 年 9 月 26 日


-100,000,000.00


-100,000,000.00


- 3 赎回 2017 年 9 月 22 日


-50,000,000.00


-50,000,000.00


- 4 红利再 投资 2017 年 9 月 15 日


2,865,095.22


-





- 5 申购 2017 年 9 月 12 日


100,000,000.00


100,000,000.00


- 6 赎回 2017 年 9 月 5 日


-110,000,000.00


-110,208,212.54


- 7 赎回 2017 年 8 月 29 日


-100,000,000.00


-100,000,000.00


- 8 红利再 投资 2017 年 8 月 15 日


2,900,360.90


-





- 9 申购 2017 年 8 月 9 日


120,000,000.00


120,000,000.00


- 10 赎回 2017 年 8 月 2 日


-20,000,000.00


-20,000,000.00


- 11 赎回 2017 年 7 月 25 日


-100,000,000.00


-100,000,000.00


- 12 红利再 投资 2017 年 7 月 17 日


2,758,408.66


-





- 13 申购 2017 年 7 月 6 日


320,000,000.00


320,000,000.00


- 14 赎回 2017 年 9 月 29 日


-400,000.00


-400,000.00


- 15 红利再 投资 2017 年 9 月 15 日


47,278.32


-





- 16 赎回 2017 年 8 月 28 日


-400,000.00


-400,000.00


- 17 红利再 投资 2017 年 8 月 15 日


44,663.96


-





- 18 赎回 2017 年 7 月 28 日


-400,000.00


-400,000.00


- 19 红利再 投资 2017 年 7 月 17 日


51,735.72


-





- 合计





-132,532,457.22


-141,408,212.54





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 1 2017/07/01 5,000,000,000.00 3,010,023,230.25 5,000,000,000.00 3,010,023,230.25 6.50 嘉实快线货币 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页


构 至 2017/07/03 2 2017/07/18 至 2017/07/18 - 4,032,550,022.49 4,032,550,022.49 - - 个 人 - - - - - - - 产品特有 风险 报告期内 本基金 出现了 单一 投资者份 额占比 达到或 超过 20% 的情况。 未来本 基金 如果 出现巨 额赎 回甚至 集中 赎回 ,基金 管理 人可能 无法 及时 变现基 金资 产,可 能对 基金 份额净 值产 生 一定的 影响 ;极 端情况 下可 能引发 基金 的流 动性风 险, 发生暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回款项 ;若 个别 投资者 巨额 赎 回后本基 金出现 连续六 十个 工作日基 金资产 净值低 于 5000 万元, 还可能面 临转换 运 作方式、 与 其他基 金合并 或 者 终止基金 合同等 情形。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 嘉实 快线 货币市 场基 金公 告的 各项 原稿。 9.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 9.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉 实基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月25 日