嘉实富时中国 A50 交 易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金 2017 年第 3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2017 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期 中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实富 时中 国A50ETF
场内简 称 富时A50
基金主 代码 512550
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年7 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 172,905,968.00 份
投资目 标
本基金进 行被 动式指 数化 投资，紧 密跟 踪标的 指数 ，追求 跟踪偏 离
度 和 跟 踪 误 差 的 最 小 化 ， 力 争 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2%， 年化 跟踪 误差 不超 过 2% 。
投资策 略
本基金采 取完 全复制 法， 即完全按 照标 的指数 的成 份股组 成及其 权
重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动
进行相 应调 整。
业绩比 较基 准 富时中 国 A50 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金属 股票 型证券 投资 基金，预 期风 险与收 益水 平高于 混合型 基
金、债券 型基 金与货 币市 场基金。 本基 金为指 数型 基金， 主要采 用
完全复制 法跟 踪标的 指数 的表现， 具有 与标的 指数 、以及 标的指 数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 3 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,275,091.98
2.本期 利润
4,970,285.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0166
4.期末 基金 资产 净值 175,198,719.14
5.期末 基金 份额 净值 1.0133
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
（3 ） 本基 金合 同生 效日 为 2017 年7 月3 日 ，本 报 告期 自 2017 年7 月3 日起至 2017 年9 月30
日止。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年 7 月
3 日 （ 基金 合
同生效 日）
至 2017 年9
月30 日
1.33% 0.46% 4.38% 0.69% -3.05% -0.23%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图 ： 嘉实 富时 中国A50ETF 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势 对
比图
（2017 年7 月3 日至 2017 年9 月30 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2017 年7 月3 日 至报 告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明书 的约
定，本 基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 ，本报 告期 处于 建仓 期内 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接(LOF) 、嘉 实基 本面 50
指数(LOF) 、嘉 实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 中
创400ETF 、 嘉实 中创400ETF
2017 年 7
月 3 日
- 12 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台
育 证 券 、 中 国 台 湾 保
诚投信 。2008 年6 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 任 职 于
产 品 管 理 部 、 指 数 投嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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联接、 嘉实 沪深300ETF、嘉
实中证 500ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 联 接、 嘉 实中 关 村A
股 ETF 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联 接 、 嘉 实 创 业 板
ETF 基 金经 理
资 部 ， 现 任 指 数 投 资
部执行总 监 及 基 金 经
理 。 硕 士 研 究 生 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 ， 中
国台湾 籍。
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接(LOF) 、嘉 实基 本面 50
指数(LOF) 、嘉 实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 深 证 基
本面 120ETF 联 接、 嘉实 深
证基本 面120ETF 、 嘉 实黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 沪
深 300ETF 、 嘉 实 中 证
500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF
联 接 、 嘉 实 中 证 主 要 消 费
ETF 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF、 嘉实 中证金 融地 产 ETF
联接、 嘉实 富时 中国A50ETF
联接、 嘉实 创业 板 ETF 基金
经理
2017 年 7
月 3 日
- 11 年
曾 任 职 于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInve
stmentsInc) 、 富兰 克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公
司
(FranklinTempleton
InvestmentsCorp.) 。
2007 年6 月加 入嘉 实
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先 后 任 职 于 产 品 管 理
部 、 指 数 投 资 部 ， 现
任 指 数 投 资 部 副 总
监 、 基 金 经 理 。 硕 士
研 究 生 ， 具 有 基 金 从
业资格 ，加 拿大 籍。
注： （1）基金 经理的任 职 日期是指本 基金基金 合同 生效之日； （2 ）证券从 业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实富时 中国 A50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ，本 着 诚
实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋
求最大利益。 本基金运 作 管理符合有关 法律法规 和 基金合同的规 定和约定 ， 无损害基金份 额持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，基 金管理人严 格执行证监会 《证券投资 基金管理公司 公平交易制 度指导意见 》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 投资管理 制 度和流程独立 决策，并 在 获得投资信息 、投资
建议和实施投 资决策方 面 享有公平的机 会；通过 完 善交易范围内 各类交易 的 公平交易执行 细则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，公 司旗下所有 投资组合参与 交易所公开 竞价交易中， 同日反向交 易成交较少 的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金处 于建 仓期, 自开 放申 赎日 以来 日 均跟踪 误差 为0.08% ，年 化跟踪 误差 为
1.29% 。符 合基 金合 同约 定 的日均 跟踪 误差 不超 过0.2% 的限 制。
作为被 动管 理的 指数 基金 ，本基 金在 严守 基金 合同 及相关 法律 法规 要求 的前 提下， 继续 秉承
指数化 投资 管理 策略 ，积 极应对 基金 申购 赎回 等因 素对指 数跟 踪效 果带 来的 冲击， 进一 步降 低基
金的跟 踪误 差， 力争 投资 回报与 业绩 基准 保持 一致 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0133 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.33% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为4.38% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 169,416,695.80 95.40
其中： 股票 169,416,695.80 95.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,814,709.10 3.27
8 其他资 产 2,346,186.67 1.32
9 合计 177,577,591.57 100.00
注： 股票 投资 的公 允价 值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。 嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,818,044.00 2.75
C 制造业 37,482,397.00 21.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
3,281,995.00 1.87
E 建筑业 8,232,855.00 4.70
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 745,935.00 0.43
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
2,094,666.00 1.20
J 金融业 102,835,430.80 58.70
K 房地产 业 9,925,373.00 5.67
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 169,416,695.80 96.70
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 股票 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 340,800 18,457,728.00 10.54
2 600036 招商银 行 435,100 11,116,805.00 6.35
3 601166 兴业银 行 512,700 8,864,583.00 5.06
4 600519 贵州茅 台 16,300 8,437,532.00 4.82
5 600016 民生银 行 852,800 6,839,456.00 3.90 嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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6 600000 浦发银 行 509,600 6,558,552.00 3.74
7 000002 万
科Ａ 239,300 6,281,625.00 3.59
8 000333 美的集 团 130,700 5,775,633.00 3.30
9 600030 中信证 券 287,600 5,231,444.00 2.99
10 601288 农业银 行 1,305,800 4,988,156.00 2.85
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
声 明本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 是否 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
（1）2017 年5 月24 日， 中信证 券股 份有 限公 司发 布 《关 于收 到中 国证 监会 行政处 罚事 先 告
知 书 的 公 告 》 ， 中 国 证 监 会 拟 决 定 ： 责 令 中 信 证 券 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 人 民 币
61,655,849.78 元， 并处 人民 币 308,279,248.90 元 罚款。
本基金投资于 “中信证券 （600030 ） ”的决策程 序说 明： 本基金投 资目标为紧 密跟踪业绩 比嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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较基准 ， 追求 跟踪 偏离 度及 跟踪误 差的 最小 化 ， 中 信证 券为标 的指 数的 成份 股 ， 本 基金投 资于 “中
信证券 ”股 票的 决策 流程 ，符合 公司 投资 管理 制度 的相关 规定 。
（2） 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券中 ，其 他九 名证券 发行 主体 无被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 392,868.59
2 应收证 券清 算款 1,950,949.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,368.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,346,186.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金指 数投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额 401,905,968.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 81,000,000.00
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 310,000,000.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 （份额 减少 - 嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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以"-" 填列 ）
报告期 期末 基金 份额 总额 172,905,968.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
2017/09/01
至
2017/09/30
40,013,399.00 - - 40,013,399.00 23.14
个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2017/08/24
至
2017/09/30
- 146,000,000.00 110,000,000.00 36,000,000.00 20.82
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现了 单一 投资者份 额占比 达到或 超过 20% 的情况。
未来本基 金如果 出现巨 额赎 回甚至集 中赎回 ， 基金 管理 人可能无 法及时 变现基 金资 产， 可能 对基金 份额净
值产生一 定的影 响； 极端情 况下可能 引发基 金的流 动性 风险， 发生暂 停赎回 或延缓 支付赎回 款项 ； 若个 别
投资者巨 额赎回 后本基 金出 现连续六 十个工 作日基 金资 产净值低 于 5000 万元， 还可 能面临转 换运作 方式 、
与其他基 金合并 或者终 止基 金合同等 情形。 嘉实富时中国 A50ETF2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予嘉 实 富时中 国 A50 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 注册 的批复 文件 ；
（2） 《 嘉实 富时 中 国 A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 ；
（3） 《 嘉实 富时 中 国 A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 ；
（4） 《 嘉实 富时 中 国 A50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 招募 说明 书》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 富时 中 国 A50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基金管理有限公司
2017 年10 月25 日
