嘉 实 增 长 开放 式 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 9 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2017 年10 月20 日 复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 基金 为嘉 实理 财通 系列证 券投 资基 金之 一， 嘉实理 财通 系列 证券 投资 基金由 具有 不同 市场
定位的 三只 基金 构成 ，包 括相互 独立 的嘉 实增 长证 券投资 基金 、嘉 实稳 健证 券投资 基金 和嘉 实债
券证券 投资 基金 。每 只基 金均为 契约 型开 放式 ，适 用一个 基金 合同 和招 募说 明书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实增 长混 合
基金主 代码
070002
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2003 年7 月9 日
报告期 末基 金份 额总 额
249,770,876.14 份
投资目 标
投资于 具有 高速 成长 潜力 的中小 企业 上市 公司 ， 以获 取未来 资本 增
值的机 会 ， 并 谋求 基金 资 产的中 长期 稳定 增值 ， 同 时通过 分散 投资
提高基 金资 产的 流动 性。
投资策 略
从公司 基本 面分 析入 手挑 选具有 成长 潜力 的股 票 ， 重 点投资 于预 期
利润或 收入 具有 良好 增长 潜力的 成长 型上 市公 司的 股票 。 投 资组 合
比例范 围为 股 票40%-75% 、债 券20%-55% 、现 金5% 左右。
业绩比 较基 准
60%*巨潮 500 （ 小盘 ）指 数收益 率+40%* 中债 总指 数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 中高 风险 证券 投资基 金 ， 长 期系 统性 风险 控制目 标为 基
金份额 净值 相对 于基 金业 绩基准 的β 值保 持 在0.5 至0.8 之间 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 9 页
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
-988,499.78
2.本期 利润
149,758,710.79
3. 加 权平 均 基金 份额 本期
利润
0.5799
4.期末 基金 资产 净值
2,292,215,137.69
5.期末 基金 份额 净值
9.177
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月
6.86%
0.54%
3.39%
0.55%
3.47%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
图：嘉 实增 长混 合份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2003 年7 月9 日至 2017 年9 月 30 日） 嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 9 页
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第三 部分 （四 （一 ）投 资范围 和（ 四） 各基 金投 资组合 比例 限制 ）的
规定： （1） 投资 于股 票、 债券的 比例 不低 于基 金资 产总值 的 80%；（ 2） 持有 一家公 司的 股票 ，不
得超过 基金 资产 净值 的 10%；（ 3 ）本 基金 与由 基金 管 理人管 理的 其他 基金 持有 一家公 司发 行的 证
券， 不 得超 过该 证券 的10%；（ 4） 投 资于 国债 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 20%；（ 5） 本基 金的 股
票资产 中至 少 有80% 属于 本基金 名称 所显 示的 投资 内容； （6） 法律 法规 或监 管 部门 对上 述比 例限
制另有 规定 的， 从其 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日 期
刘美玲
本基金 、 嘉 实
优 势 成 长 混
合基金 经理
2015 年12 月
31 日
13 年
2004 年 6 月加 入
嘉实基 金， 先后 在
研究部 、 投 资部 工
作， 并 担任 过研 究
部能源 组组 长、 投
资经理 职务 。 具 有
基金从 业资 格。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 任日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 ；
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 通系 列证 券投 资基 金暨嘉 实增 长证 券投 资基 金、嘉 实稳 健证 券投 资基 金和嘉 实债 券证 券投
资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 基金 运作管 理符 合有 关法
律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 9 页
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成 交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度， 上证 综指 上涨 4.90% ， 深 证成 指上 涨 5.30% ， 中小 板指 上涨 8.86% ， 创 业板
上涨 2.69% 。其 中， 周期 板块在 环保 加码 、供 给侧 改革以 及经 济数 据向 好补 库存需 求支 撑的 作用
下，在 三季 度行 情中 表现 出色。 行业 涨幅 最大 的五 个行业 分别 是有 色金 属、 钢铁、 采掘 、食 品饮
料和非 银 金融 ，涨 幅分 别 为 28.13% 、18.96% 、11.52% 、11.16% 、10.54% ，跌 幅最大 的五 个行 业
为公 用亊 业、 传媒 、纺 织 服装、 家用 甴器 和医 药生 物，其 跌幅 分别 为-3.13% 、-3.09% 、-1.97% 、
-1.65% 和-0.08% 。
三 季度 本基 金在 行业 配置上 趋于 均衡 ，集 中配 置的保 险、 食品 饮料 、计 算机等 行业 中的 个股
表现良 好， 贡献 了组 合正 收益。 展望 后市 ，我 们认 为基于 固定 资产 投资 拉动 的企业 盈利 改善 在边
际趋弱 ，而 经济 结构 转型 仍是未 来大 方向 ，从 工业 增加值 的结 构来 看， 新兴 科技和 装备 制造 的增
加值增 速均 有所 加速 ， 未 来市场 的机 会将 更加 均衡 。 四 季度 组合 将着 力于 优 质个股 的挖 掘 ， 优 化
组合配 置， 争取 为 投 资人 获得良 好回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 9.177 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 6.86% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.39% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,708,125,268.16 74.26
其中： 股票
1,708,125,268.16 74.26
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
483,708,548.10 21.03
其中： 债券
483,708,548.10 21.03
资产支 持
证券
- - 嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 9 页
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
95,045,675.91 4.13
8
其他资 产
13,210,222.87 0.57
9
合计
2,300,089,715.04 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
161,375,084.00 7.04
B
采矿业
39,793.60 0.00
C
制造业
964,006,933.27 42.06
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
31,093.44 0.00
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
26,385.45 0.00
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
28,078,845.51 1.22
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
446,169,095.07 19.46
J
金融业
108,269,961.78 4.72
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐
业
12,776.05 0.00
S
综合
- -
合计
1,708,125,268.16 74.52
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 9 页
1
000998 隆平高 科 6,206,734 161,375,084.00 7.04
2
002439 启明星 辰 7,136,647 158,005,364.58 6.89
3
002008 大族激 光 2,969,897 129,487,509.20 5.65
4
600809 山西汾 酒 2,300,733 126,655,351.65 5.53
5
601336 新华保 险 1,910,534 108,269,961.78 4.72
6
600570 恒生电 子 1,734,904 88,549,500.16 3.86
7
600703 三安光 电 3,470,900 80,316,626.00 3.50
8
601799 星宇股 份 1,547,966 77,135,145.78 3.37
9
600884 杉杉股 份 3,097,500 74,711,700.00 3.26
10
002179 中航光 电 1,775,989 66,066,790.80 2.88
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
4,871,106.90 0.21
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
478,837,441.20 20.89
其中： 政策 性金 融债
478,837,441.20 20.89
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
483,708,548.10 21.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1
150207 15 国开 07 2,300,000 230,506,000.00 10.06
2
150201 15 国开 01 1,700,000 170,170,000.00 7.42
3
170308 17 进出 08 300,000 29,964,000.00 1.31
4
170408 17 农发 08 200,000 19,964,000.00 0.87
5
018002 国开 1302 178,510 18,229,441.20 0.80
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 9 页
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
648,156.13
2
应收证 券清 算款
247,722.19
3
应收股 利
-
4
应收利 息
11,386,455.91
5
应收申 购款
927,888.64
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
13,210,222.87
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
267,421,146.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额
7,421,321.20
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
25,071,591.73
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
249,770,876.14
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
嘉实增长混合 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 9 页
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 理财通 系列 开放 式证 券投 资基金 设立 的文 件； （2 ） 《嘉实 理财 通系 列
开放式 证券 投资 基金 暨嘉 实增长 证券 投资 基金 、嘉 实稳健 证券 投资 基金 和嘉 实债券 证券 投资 基金
基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实理 财通 系列 开 放式证 券投 资基 金暨 嘉实 增长证 券投 资基 金 、 嘉 实 稳健证 券投 资基 金和
嘉实债 券证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4 ） 《嘉 实理 财通 系列 开 放式证 券投 资基 金暨 嘉实 增长证 券投 资基 金 、 嘉 实 稳健证 券投 资基 金和
嘉实债 券证 券投 资基 金托 管协议 》；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 增长 开 放式证 券投 资基 金公 告 的 各项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月25 日
