嘉 实 事 件 驱动 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日
嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会及董 事保证本报告 所载资料不 存在虚假记载 、误导性陈 述或重大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 工商 银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2017 年 10 月 20 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现和投资组 合报告等 内 容，保证复核 内容不存 在 虚假记载、误 导性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资有 风险，投资者 在作出投资 决策前应仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料 未经审 计。
本 报告 期自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实事 件驱 动股 票
基金主 代码
001416
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年6 月9 日
报告期 末基 金份 额总 额
8,958,561,596.03 份
投资目 标
立足于 中国 特定 的投 资环 境， 将自 上而 下的 宏观 及行 业投资 决策 模
式与自 下而 上的 微观 投资 决策模 式统 一于 事件 分析 的投资 决策 框
架之内 ， 在深 入挖 掘并 充 分理解 国内 经济 增长 、 结 构转型 以及 行业
轮动所 带来 的事 件性 投资 机会 ， 通 过筛 选、 鉴别 事件 信息扩 散对 资
产价格 的影 响模 式， 选择 最具有 竞争 优势 的标 的股 票进行 价值 投
资，力 争实 现投 资者 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
事件性 投资 是主 题性 投资 在标的 股票 上的 具体 表现 形式 。 而 相对 于
主题性 投资 相对 宽泛 的投 资概念 而言 ， 事件 性投 资 更加具 体 ， 与 标
的股票 的联 系更 加紧 密 。 在事件 分析 的投 资决 策框 架内 ， 事 件性 投
资可以 更加 科学 、 有效 地 捕获事 件冲 击所 带来 的超 额收益 ， 以更 加
直观 、 明 确的 模式 刻画 超 额收益 的持 续性 ， 从而 使 事件性 投资 的操
作和执 行也 更具 针对 性和 纪律性 ， 确保 了超 额收 益的 渐进式 稳定 增
长。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率*80%+ 中证综 合债 券指 数收 益率*20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ， 属 于较 高预 期风 险和 预期收 益的 证
券投资 基金 品种 ， 其预 期 风险和 预期 收益 高于 混合 型基金 、 债券 型
基金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)
1.本期 已实 现收 益
176,562,728.85
2.本期 利润
214,084,230.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0225
4.期末 基金 资产 净值
7,561,136,524.57
5.期末 基金 份额 净值
0.844
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
2.80%
0.70%
3.84%
0.47%
-1.04%
0.23%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 变动 的比较
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图：嘉 实事 件驱 动股 票基 金份额 累计 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图
（2015 年6 月9 日至 2017 年9 月30 日）
注1 ： 按基 金合 同和 招募 说明书 的约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起6 个月 内为建 仓期 ，建 仓期
结束时 本基 金的 各项 投资 比例符 合基 金合 同（ 十二 （二） 投资 范围 和（ 四） 投资限 制） 的有 关约
定。
注2 ：2017 年7 月1 日 ， 本基金 管理 人发 布 《关 于 嘉实事 件驱 动股 票基 金经 理变更 的公 告》 ， 陶羽
先生不 再担 任本 基金 基金 经理职 务。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
陶羽
本基金 、 嘉
实 量 化 阿
尔 法 混 合
基金经 理
2016 年3 月1
日
2017 年 7 月1
日
13 年
曾 任 美 国 高 盛 公 司
定量分 析师 ， 美国 德
意 志 资 产 管 理 公 司
高级定 量分 析师 、 基
金经理。2008 年 8
月加盟 嘉实 基金 ， 任
高级定 量分 析师 。 硕
士， 具有 基金 从业 资
格，中 国国 籍。
张自力
本基金 、 嘉
实 量 化 阿
尔法混 合、
2015 年6 月9
日
21 年
理论物 理学 博士 ， 毕
业 于 美 国 德 州 大 学
奥 斯 汀 分 校 和 中 国嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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嘉 实 美 国
成 长 股 票
（QDII）、
嘉 实 中 小
企 业 量 化
活 力 灵 活
配 置 混 合
基金经 理，
人 工 智 能
投 资 部 负
责人
科学技 术大 学 。 曾 任
美 国 世 纪 投 资 管 理
公司（American
Century
Investments ） 资深
副总经 理 ， 研 究部 总
监暨基 金经 理 ， 负 责
直接管 理 、 支 持公 司
旗 下 近 二 百 亿 美 元
的 多 项 大 型 公 募 基
金 和 对 冲 基 金 类 产
品。2012 年 2 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有
限公司 ， 曾任 定量 投
资部负 责人 ， 现任 投
资决策 委员 会成 员 、
人 工 智 能 投 资 部 负
责人。
注： （1 ）基 金经 理张 自力 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理陶羽 的任 职日 期 、
离任日 期 是 指公 司作 出决 定后公 告之 日； （2） 证券 从业的 含义 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资
格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实事件 驱动 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其 他嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， A 股市 场整 体 上中断 了 自 2016 年末 启 动的价 值股 相对 强势 行情 ，估值 过高 的中
小板股 票和 创业 板股 票受 到压制 的同 时， 优质 成长 股在 7 月下 旬开 始反 弹。
风 格上 ，自 7 月 中下 旬开始至 8 月中 旬， 中小 市值与 优质 成长 股票 相对 大盘和 价值 风格 走 出
显著反弹行情 ，持续近 一 个月的足够强 度的风格 反 转，中断了自 去年末开 始 的价值股强势 过程。
在这一轮反弹 中，更优 秀 的股票是成长 股中估 值 不 虚高，有坚实 主营业务 支 撑，并且经营 业绩等
财务指标较好 的股票， 反 应出投资者在 上市公司 盈 利能力的确定 性有更强 诉 求，依然放弃 概念过
度炒作，但已 经不局限 于 白马、保险等 稳健型股 票 ，市场已经开 始尝试寻 找 优质成长股。 进入 9
月以来 ，大 盘权 重指 数如 沪深 300 基 本走 平， 中小 板如中证 500 指 数有 上探 冲高过 程， 表明 市 场
投资氛 围逐 渐恢 复。
本 组合 在本 期内 继续 依 据定量 模型 ， 寻找 那些 业 绩超预 期 ， 同 时估 值相 对 合理的 标的 。 我们 认
为在市场存量 博弈，经 济 复苏前景并不 明朗的情 况 下，投资者对 少数业绩 预 期稳定，盈利 能力强
的标的板块将 会持续追 捧 。我们将在量 化投资的 框 架内对模型进 行相应调 整 ，希望取得更 好的投
资效果 ，回 馈投 资者 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.844 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.80% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
6,457,528,296.60 85.00
其中： 股票
6,457,528,296.60 85.00
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
200,080,000.00 2.63
其中： 债券
200,080,000.00 2.63
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
250,000,000.00 3.29
其中： 买断 式回 购的 买 - - 嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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入返售 金融 资产
7
银行存 款和 结算 备付
金合计
552,602,691.94 7.27
8
其他资 产
137,173,300.00 1.81
9
合计
7,597,384,288.54 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
292,203,912.48 3.86
C
制造业
4,168,033,477.28 55.12
D
电力、 热力 、燃 气及
水生产 和供 应业
13,523,264.44 0.18
E
建筑业
136,962,863.00 1.81
F
批发和 零售 业
71,721,226.68 0.95
G
交通运 输、 仓储 和邮
政业
49,892,595.91 0.66
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信
息技术 服务 业
1,016,243,869.06 13.44
J
金融业
611,573,415.26 8.09
K
房地产 业
55,447,012.00 0.73
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设
施管理 业
5,143,264.00 0.07
O
居民服 务、 修理 和其
他服务 业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
115,299.99 0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
36,668,096.50 0.48
S
综合
- -
合计
6,457,528,296.60 85.40
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1
600699 均胜电 子 8,144,137 288,953,980.76 3.82
2
300367 东方网 力 11,940,974 202,041,280.08 2.67
3
300136 信维通 信 4,512,780 189,536,760.00 2.51
4
300014 亿纬锂 能 6,617,733 167,296,290.24 2.21
5
000651 格力电 器 4,365,147 165,439,071.30 2.19
6
600460 士兰微 15,538,400 161,910,128.00 2.14
7
300274 阳光电 源 8,993,935 151,367,926.05 2.00 嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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8
300182 捷成股 份 14,696,019 143,433,145.44 1.90
9
300170 汉得信 息 11,329,400 131,534,334.00 1.74
10
002008 大族激 光 2,937,491 128,074,607.60 1.69
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
200,080,000.00 2.65
其中： 政策 性金 融债
200,080,000.00 2.65
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
200,080,000.00 2.65
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
150207 15 国开 07 1,000,000 100,220,000.00 1.33
2
170401 17 农发 01 1,000,000 99,860,000.00 1.32
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 2 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码
名称
持仓量
（买/
卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1710
中证500 股 指期
货IC1710 合约
190 249,933,600.00 -2,097,400.00
IF1710
沪深300 股 指期
货IF1710 合约
340 392,108,400.00 1,178,760.00
嘉实事件驱动股票 2017 年第 3 季度报告
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公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-918,640.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
62,922,845.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-19,465,120.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金 的衍 生品 投资 严格 遵守证 监会 及相 关法 律法 规的约 束 ， 合 理利 用股 指期 货等衍 生工 具 ，
利用数量方法 发掘可能 的 套利机会。投 资原则为 有 利于基金资产 增值，控 制 下跌风险，实 现保值
和锁定 收益 。
本 基金 投资 于股 指期 货，对 基金 总体 风险 的影 响很小 ，符 合既 定的 投资 政策和 投资 目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
110,062,637.92
2
应收证 券清 算款
22,579,798.38
3
应收股 利
-
4
应收利 息
4,341,531.25
5
应收申 购款
189,332.45
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
137,173,300.00
5.11.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
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单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额
10,020,015,780.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额
13,741,802.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
1,075,195,986.97
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
8,958,561,596.03
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ，基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予嘉 实 事件驱 动股 票型 证券 投资 基金注 册的 批复 文件 ；
（2） 《嘉 实事 件驱 动股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实事 件驱 动股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
（4） 《嘉 实事 件驱 动股 票 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 事件 驱动股 票型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询： 查阅 时间 为每工 作 日 8:30-11:30,13:00-17:30 。 投 资者 可免 费查阅 ， 也 可按
工本费 购买 复印 件。
（2 ）网 站查 询： 基金 管理人 网址 ：http://www.jsfund.cn
投 资者 对本 报告 如有 疑问， 可咨 询本 基金 管理 人嘉实 基金 管理 有限 公司 ，咨询 电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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