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嘉实丰益纯债(000116)

嘉实丰益纯债:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
2017 年第3 季度报告


2017 年9 月30 日


基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司


基金托 管人:中国银行股 份有限公司


报告送 出日期:2017 年10 月25 日


嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 银行 股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 , 于2017 年10 月20 日 复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。





本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。





本 报告 期 自2017 年7 月1 日起至 2017 年9 月30 日止 。


§2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实丰 益纯 债定 期债 券


基金主 代码


000116


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2013 年5 月21 日


报告期 末基 金份 额总 额


1,968,481,411.88 份


投资目 标


本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下, 力争 当期 总回报 最大 化, 以 谋求长 期保 值增 值。


投资策 略


本基金 通过 密切 关注 经济 运行趋 势, 深入 分析 财政 及货币 政策 对经 济 运行的 影响 ,结 合各 大类 资产的 预期 收益 率、 波动 性及流 动性 等方 面 因素, 做出 最佳 的资 产配 置,并 定期 对投 资组 合类 属资产 进行 最优 化 配置和 调整 。在 规避 基金 组合风 险的 同时 进一 步增 强基金 组合 收益 。


业绩比 较基 准


一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+0.5%


风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 ,其 预期风 险和 预期 收益 低于 股票基 金、 混合 基 金,高 于货 币市 场基 金。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司


嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日)


1.本期 已实 现收 益


245,750.20 2.本期 利润


18,759,005.35 3. 加 权 平 均 基 金 份 额本期 利润


0.0091 4. 期 末 基 金 资 产 净 值


1,972,929,461.90 5. 期 末 基 金 份 额 净 值


1.002 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶 段


净值增 长率①


净值增 长 率标准 差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月


0.81%


0.06%


0.51%


0.00%


0.30%


0.06%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较


嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


图:嘉 实丰 益纯 债定 期债 券基金 份额 累计 净值 增长 率与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2013 年5 月 21 日至 2017 年9 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十二 部分( 二) 投资 范围 和( 四)投 资限 制” 的有 关约定 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


曲扬


本 基 金、 嘉实 债券 、嘉 实 稳 固 收益 债券 、嘉 实纯 债 债 券 、嘉 实中 证中 期企 业 债指数(LOF) 、 嘉 实中 证中 期国债 ETF 、嘉 实 中证 金 边中期 国债 ETF 联接 、嘉 实 新 财富 混合 、嘉 实新 起 航 混 合、 嘉实 稳瑞 纯债 债 2013 年 5 月 21 日


13 年


曾 任 中 信 基 金 任 债 券 研 究 员 和 债 券 交 易 员 、 光 大 银 行 债 券 自 营 投 资 业 务 副 主 管 , 2010 年6 月 加入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金 经嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


券 、 嘉实 稳祥 纯债 债券 、 嘉 实 新常 态混 合、 嘉实 新 优 选 混合 、嘉 实新 思路 混 合 、 嘉实 稳丰 纯债 、嘉 实 稳 鑫 纯债 债券 、嘉 实安 益 混合 、 嘉 实稳 泽纯 债债 券、 嘉 实 策略 优选 混合 、嘉 实 主 题 增强 混合 、嘉 实价 值 增 强 混合 、嘉 实新 添瑞 混 合 、 嘉实 新添 程混 合、 嘉 实 稳 元纯 债债 券、 嘉实 稳 熙 纯 债债 券、 嘉实 稳怡 债 券 、 嘉实 稳悦 纯债 债券 、 嘉 实 新添 辉定 期混 合基 金 经理


理 助 理 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 全 回 报 策 略 组。 硕士 研究 生, 具 有 基 金 从 业 资 格,中 国国 籍。


注: (1 )任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日; (2 )证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实丰益 纯债 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定, 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ,在 严格 控制 风险的 基础 上, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定, 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为。


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资 管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计1 次 , 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 , 与 其 他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


报告期 内, 收益 率曲 线仍 旧平坦 , 债 券收 益率 区间 震荡, 十年 国债 波动 幅度 在 10bp , 基 本 面 以及资 金面 的预 期差 主导 了三季 度的 债券 市场 走势 ,债券 市场 逐步 修 复6-7 月的乐 观情 绪, 收益 率整体 上扬 ,其 中前 期利 差压缩 较为 明显 的超 长期 利率债 收益 率上 行 20-30bp ,中 低等 级信 用债 由于流 动性 较弱 ,估 值调 整幅度 不大 。 基本面 方面 ,三 季度 经济 数据呈 现低 开高 走的 格局 ,经济 韧性 较足 ,7 月受 到基数 因素 、财 政投放 力度 减弱 、环 保压 力等原 因, 经济 数据 整体 偏弱, 但 8-9 月 向好 的海 外基本 面、 国内 制造 业和房 地产 投资 ,仍 带动 整体经 济稳 中向 好。 上半 年信贷 投放 较快 ,市 场起 初普遍 对下 半年 信贷 额度持 谨慎 态度 ,但 三季 度来看 整体 信贷 和社 融增 速依然 保持 稳健 ,债 券发 行量有 所回 升, 也支 持了实 体经 济的 发展 。 资金面 及监 管方 面,7 月 流 动性整 体较 为宽 松, 但不 松不紧 的大 环境 叠加 货币 基金快 速增 长、 非银债 券配 置仓 位提 高、 以及银 行面 临大 量存 单到 期, 财 政投 放与 市场 资金 传导的 时 间 差等 因素 , 8-9 月 资金 面仍 然一 路走 高,季 末资 金面 紧张 程度 大超预 期, 市场 对监 管放 松的预 期也 得到 一定 修复。 报告期 内本 基金 本着 稳健 投资原 则, 在风 险和 收益 之间进 行平 衡, 在获 取绝 对回报 为主 的前 提下, 大类 资产 配置 上以 利率债 和高 等级 信用 债投 资为主 ,保 持组 合较 低杠 杆和久 期。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.002 元 ; 本 报告 期基金 份额 净值 增长 率 为 0.81% , 业 绩比 较基准 收益 率 为 0.51% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


2,672,548,746.19 96.60 其中: 债券


2,672,548,746.19 96.60 资产支 持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 - - 嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页





其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付金 合计


38,514,087.68 1.39 8


其他资 产


55,663,723.38 2.01 9


合计


2,766,726,557.25 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


27,865,307.70 1.41 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


701,157,530.50 35.54 其中: 政策 性金 融债


611,481,014.30 30.99 4


企业债 券


808,451,907.99 40.98 5


企业短 期融 资券


441,423,000.00 22.37 6


中期票 据


693,651,000.00 35.16 7


可转债 (可 交换 债)


- - 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


2,672,548,746.19 135.46 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1


160402 16 农发 02 1,600,000 157,552,000.00 7.99 2


150317 15 进出 17 1,300,000 128,687,000.00 6.52 3


150223 15 国开 23 1,100,000 108,680,000.00 5.51 4


150420 15 农发 20 800,000 78,480,000.00 3.98 5


101553029 15 河钢 MTN001 600,000 59,910,000.00 3.04 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


51,976.30 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


55,611,747.08 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


55,663,723.38 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金未 持有 股票。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


2,339,763,328.84


报告期 期间 基金 总申 购份 额


104,965,287.57


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


476,247,204.53


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


-


嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


报告期 期末 基金 份额 总额


1,968,481,411.88


注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ;基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序 号


持有基 金份 额比例 达到 或者超 过 20%的 时间 区间


期初


份额


申 购


份 额


赎回


份额


持有份 额


份额 占比 (%)


机 构 1 2017/07/01 至 2017/09/30 2,272,727,272.72 - 454,545,455.00 1,818,181,817.72 92.36 个 人 - - - - - - - 产品特 有风 险


报告期内 本基金 出现了 单 一投资者 份额占 比达到 或 超过 20% 的情况 。 未来本基 金如果 出现巨 额 赎回甚至 集中赎 回, 基 金 管理人可 能无法 及时变 现 基金资产 , 可能 对基金份 额净值 产生一 定 的影响; 极端情 况下可 能 引发基金 的流动 性风险 , 发生暂停 赎回或 延缓支付 赎回款 项; 若个 别投资者 巨额赎 回后本 基 金出现连 续六十 个工作 日 基金资产 净值低 于5000 万 元,还 可能面 临转换运 作方式 、与其 他 基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。 嘉实丰益纯债定期债券 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


§9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会核 准嘉 实 丰益纯 债定 期开 放债 券型 证券投 资基 金募 集的 文件 ;


(2 ) 《嘉 实丰 益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;


(3 ) 《嘉 实丰 益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》;


(4 ) 《嘉 实丰 益纯 债定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金托 管协 议》 ;


(5 ) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6 ) 报告 期内 嘉实 丰益 纯债定 期开 放债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。


9.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司


9.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。

















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