华 润 元 大 润泰 双 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华润元 大双 鑫债 券
交易代 码 003680
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年3 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 47,602,367.37 份
投资目 标
本基金 在合 理控 制风 险的 基础上 ， 力 求超 越业 绩比 较基准 的投 资回
报，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 以宏 观经 济及 货币 政策研 究为 导向 ， 分 析不 同类别 资产 的市
场变化 ， 进 而采 取积 极的 主动投 资管 理策 略， 自上 而下确 定大 类资
产配置 和信 用债 券类 金融 工具的 类属 配置 比例 ， 动 态调整 固定 收益
类证券 组合 久期 和信 用债 券的结 构， 并根 据股 票市 场的趋 势研 判及
新股申 购收 益率 预测 ，适 度参与 一级 市场 新股 与增 发新股 的申 购，
力求提 高基 金收 益率 。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 策略
在分析 宏观 经济 指标 和财 政、 货 币政 策等 的基 础上 ， 对未 来较 长的
一段时 间内 的市 场利 率变 化趋势 进行 预测 ， 决 定组 合的久 期， 并通
过不同 债券 剩余 期限 的合 理分布 ， 有 效地 控制 利率 波动对 基金 净值
波动的 影响 ，并 尽可 能提 高基金 收益 率。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 策略 是基 于对 收益率 曲线 变化 特征 的分 析， 预 测收 益率
曲线的 变化 趋势 ， 并 据此 进行投 资组 合的 构建 。 收 益率曲 线策 略有
两方面 的内 容， 一是 收益 率曲线 本身 的变 化， 根据 收益率 曲线 可能华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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向上移 动或 向下 移动 ，降 低或加 长整 个投 资组 合的 平均剩 余期 限。
二是根 据收 益率 曲线 上不 同年限 收益 率的 息差 特征 ，通过 骑乘 策
略，投 资于 最有 投资 价值 的债券 。
（3） 可转 换公 司债 投资 策 略
由于可 转债 兼具 债性 和股 性， 其 投资 风险 和收 益介 于股票 和债 券之
间， 可 转债 相对 价值 分析 策略通 过分 析不 同市 场环 境下其 股性 和债
性的相 对价 值， 把握 可转 债的价 值走 向， 选择 相应 券种， 从而 获取
较高投 资收 益。 可转 债相 对价值 分析 策略 首先 从可 转债的 债性 和股
性分析 两方 面入 手。 本基 金用可 转债 的底 价溢 价率 和可转 债的 到期
收益率 来衡 量可 转债 的债 性特征 。 本 基金 用可 转债 的平价 溢价 率和
可转债 的Delta 系 数来 衡 量可转 债的 股性 特征 。
此外， 在进 行可 转债 筛选 时， 本 基金 还对 可转 债自 身的基 本面 要素
进行综 合分 析。 这 些基 本 面要素 包括 股性 特征、 债 性特征 、 摊薄 率、
流动性 等。 本基 金还 会充 分借鉴 基金 管理 人股 票分 析团队 的研 究成
果， 对 可转 债的 基础 股票 的基本 面进 行分 析， 形成 对基础 股票 的价
值评估 。 将 可转 债自 身的 基本面 评分 和其 基础 股票 的基本 面评 分结
合在一 起， 最终 确定 投资 的品种 。
（4） 个券 选择 策略
在个券 选择 层面 ， 首 先将 考虑安 全性 ， 优 先选 择高 信用等 级的 债券
品种以 规避 违约 风险 。 除 考虑安 全性 因素 外， 在具 体的券 种选 择上 ，
基金管 理人 将在 正确 拟合 收益率 曲线 的基 础上 ， 找 出收益 率明 显偏
高的券 种， 并客 观分 析收 益率出 现偏 离的 原因 。 若 出现因 市场 原因
所导致 的收 益率 高于 公允 水平， 则该 券种 价格 出现 低估 ， 本基 金将
对此类 低估 值品 种进 行重 点关注 。 此 外， 鉴于 收益 率曲线 可以 判断
出定价 偏高 或偏 低的 期限 段， 从 而指 导相 对价 值投 资， 这 也可 以帮
助基金 管理 人选 择投 资于 定价低 估的 短期 债券 品种 。
（5） 资产 支持 证券 投资 策 略
当前国 内资 产支 持证 券市 场以信 贷资 产证 券化 产品 为主 （ 包括 以银
行贷款 资产 、住 房抵 押贷 款等作 为基 础资 产） ，仍 处 于创新 试点 阶
段。 产 品投 资关 键在 于对 基础资 产质 量及 未来 现金 流的分 析， 本基
金将在 国内 资产 证券 化产 品具体 政策 框架 下， 采用 基本面 分析 和数
量化模 型相 结合 ， 对 个券 进行风 险分 析和 价值 评估 后进行 投资 。 本
基金将 严格 控制 资产 支 持 证券的 总体 投资 规模 并进 行分散 投资 ， 以
降低流 动性 风险 。
（6） 流动 性 管 理策 略
本基金 管理 人将 在流 动性 优先的 前提 下， 综合 平衡 基金资 产在 流动
性资产 和收 益性 资产 之间 的配置 比例 ， 通 过现 金留 存、 持 有高 流动
性债券 种、 正回 购、 降低 组合久 期等 方式 提高 基金 资产整 体的 流动
性。 同 时， 基金 管理 人将 密切关 注投 资者 大额 申购 和赎回 的需 求变
化规律 ，提 前做 好资 金准 备。
（7） 国债 期货 投资 策略
本基金 管理 人可 运用 国债 期货， 以提 高投 资效 率， 更好地 达到 本基
金的投 资目 的。 本基 金在 国债期 货投 资中 根据 风险 管理的 原则 ， 以
套期保 值为 目的 ， 在 风险 可控的 前提 下 ， 本着 谨慎 原则， 参与 国债
期货的 投资 ， 以 管理 投资 组合的 利率 风险 ， 改 善组 合的风 险收 益特华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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性。
3、股 票投 资策 略
本基金 采取 “ 自上 而下 ” 和 “ 自下 而上 ” 相 结合 的 策略 ， 适 当参 与
股票投 资， 以增 强组 合的 获利能 力， 提高 预期 收益 率。
本基金 将根 据对 宏观 经济 、 行业 特性 、 行 业竞 争结 构、 行 业商 业模
式等方 面的 分析 ， 综 合判 断行业 景气 度和 行业 估值 水平， 自上 而下
确定本 基金 行业 投资 比例 ，避免 行业 集中 度过 高的 风险。
4、权 证投 资策 略
本基金 不直 接购 买权 证等 衍生品 资产 ， 但 有可 能持 有所持 股票 所派
发的权 证或 因投 资分 离交 易可转 债而 产生 的权 证等 。 本基 金管 理人
将以价 值分 析为 基础 ， 在 采用权 证定 价模 型分 析其 合理定 价的 基础
上，结 合权 证的 溢价 率、 隐含波 动率 等指 标选 择权 证的卖 出时 机 。
业绩比 较基 准 中债综 合财 富指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中低 风险品 种， 预期
风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金， 低于 股票 型基 金和混 合型 基
金。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华润元 大双 鑫债 券A 华润元 大双 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 003680 003723
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
34,630,090.88 份 12,972,276.49 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 431,407.38 111,570.77
2．本 期利 润 -26,107.89 -57,450.20
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0006 -0.0054
4．期 末基 金资 产净 值 34,946,853.27 13,113,039.80
5．期 末基 金份 额净 值 1.0091 1.0109
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开 放 式基金 的申 购赎 回费 、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华润元 大双 鑫债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2017 年 3
季度
-0.23% 0.15% 0.79% 0.03% -1.02% 0.12%
华润元 大双 鑫债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
2017 年 3
季度
-0.33% 0.15% 0.79% 0.03% -1.12% 0.12%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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注：本 基金 合同 于2017 年 3 月24 日生 效， 截至 报 告期末 ，本 基金 基金 合同 生效未 满一 年。 按基
金合同 规定 ，本 基金 的建 仓期为 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月。 建仓 期结 束时 ，本基 金各 项资 产配
置比例 符合 基金 合同 的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张俊杰
固 定 收 益 投 资
部 负 责 人 、 华
润 元 大 稳 健 收
益 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 润 泰 双 鑫 债
2017 年 4 月
14 日
- 10 年
曾 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司
衍生产 品部 金融 工程 研究 员、
固定收 益事 业部 高级 经理 、 高
级债券 研究 员 ， 金 鹰基 金 管理
有 限 公 司 固 定 收 益 部 基 金 经
理。2016 年 12 月 27 日 起担
任 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 、 华 润 元 大
现 金 收 益 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 现 金 通 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 、 华 润 元
大 润 鑫 债 券 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理
证券投 资基 金基 金经 理 ， 2017
年 4 月 14 日 起担 任华 润 元大
润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ，2017 年 4 月 14
日 起 担 任 华 润 元 大 现 金 收 益
货币市 场基 金基 金经 理 ， 2017
年 4 月 14 日 起担 任华 润 元大
现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理，2017 年4 月 14 日 起 担任
华 润 元 大 润 鑫 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。 中 国， 厦门
大学金 融工 程硕 士 ， 具 有 基金
从业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为 基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 国内 经济 继 续表现 出良 好的 韧性 。 从 制 造业 PMI 来 看， 虽然7 月PMI 略 微走 弱，
但是8 月随 即反 弹， 并 且9 月份PMI 达到 了最 近5 年的新 高。 工业 增加 值同 比增速 略有 下降 ，固
定资产 投资 增速 稳中 有降 ，消费 保持 平稳 增长 ，以 美元计 价的 进出 口金 额保 持较快 增长 。由 于供
给侧改 革深 入推 进， 环保 限产措 施严 厉， 工业 生产 者价格 指 数PPI 同比 涨幅 扩大， 居民 消费 价格
指数CPI 涨 幅略 微抬 升， 但仍然 在 2% 以 内。 社会 融 资规模 保持 较快 增长 。 经 济基本 面的 良好 表现华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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使金融 监管 持续 推进 ， 广 义 货币供 应 量M2 余额 同比 增 速下降 ， 社 会融 资余 额中 表 内贷款 比重 提高 。
央行继 续执 行稳 健中 性的 货币政 策， 进行 削峰 填谷 的操作 ，平 抑资 金价 格的 短期波 动， 资金
面维持 紧平 衡。 债券 市场 方面， 由 于7 月 份中 上旬 资金面 较宽 松， 一级 市场 回暖，7 月 份债 券市
场净融 资 额18082 亿，较 6 月份 的11685 亿有 较大 的增长 ，8 月份 受资 金面 和利率 大幅 波动 的影
响， 净 融资 额回 落至11231 亿元 ， 9 月份 由于 季末 宏 观审慎 管 理MPA 的影 响， 净融资 额下 降 至 8364
亿元。 期限 利差 在7-8 月 走阔，9 月 份短 端利 率抬 高使期 限利 差被 动收 窄。 市场心 态谨 慎， 信用
利差有 所走 阔。
2017 年三 季度 债券 市场 窄 幅震荡 ， 交 易性 机会 不 多 。 本基 金在 投资 上采 取了 防御性 的投 资策
略，缩 短久 期， 降低 杠杆 ，并在 市场 收益 率水 平出 现上调 后， 积极 把握 长端 利率债 的交 易性 机会
和城投 债的 配置 机会 ，提 高组合 收益 。在 信用 债配 置上， 我们 保持 较为 审慎 的策略 ，对 发行 人资
质进行 严格 筛选 ，积 极防 范和控 制信 用风 险。 三季 度可转 债和 可交 换债 供给 增加， 一级 申购 规则
改革 ， 我 们积 极参 与了 可 转债和 可交 换债 的一 级发 行申购 。 另外 ， 由于 经济 向好 ， 企 业利 润增 长，
我们也 对权 益市 场加 大了 配置力 度。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ，A 级基 金的 净值 收益率 为-0.23% ，C 级 基金 的净值 收益 率为-0.33% ， 同期业 绩比 较
基准收 益率 为0.79% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 7,477,750.00 15.28
其中： 股票
7,477,750.00 15.28
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
39,136,677.55 79.99
其中： 债券
39,136,677.55 79.99
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,861,742.84 3.81
8 其他资 产
448,939.41 0.92
9 合计
48,925,109.80
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,396,750.00 7.07
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 4,081,000.00 8.49
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,477,750.00 15.56
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
-
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601600 中国铝 业 300,000 2,271,000.00 4.73
2 601688 华泰证 券 100,000 2,262,000.00 4.71
3 600030 中信证 券 100,000 1,819,000.00 3.78
4 002241 歌尔股 份 30,000 607,200.00 1.26
5 300115 长盈精 密 15,000 518,550.00 1.08
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 5 只股 票。
华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,992,500.00 31.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 13,221,556.15 27.51
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 10,922,621.40 22.73
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,136,677.55 81.43
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 150,000 14,992,500.00 31.20
2 1480325 14 襄高 投债 55,000 4,573,250.00 9.52
3 113011 光大转 债 40,000 4,456,800.00 9.27
4 113013 国君转 债 35,000 4,383,400.00 9.12
5 124723 PR 启东 02 50,000 4,127,000.00 8.59
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在在 国债 期货 投资 中根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 在风 险可控 的前 提下 ，
本着谨 慎原 则， 参与 国债 期货的 投资 ，以 管理 投资 组合的 利率 风险 ，改 善组 合的风 险收 益特 性。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期暂 无进 行国 债期 货投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.10.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,013.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 440,925.83
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 448,939.41
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 4,456,800.00 9.27
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 2,271,000.00 4.73 重大资 产重 组停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华润元 大双 鑫债 券 A 华润元 大双 鑫债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 53,808,630.00 1,317,818.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,779.32 11,857,800.17
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 19,190,318.44 203,341.94
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减 - - 华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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少以"-"填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额 34,630,090.88 12,972,276.49
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年7 月31
日至2017 年9
月30 日
11,818,002.76 0.00 0.00 11,818,002.76 24.83%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形， 本基金 管理人
已经采取 措施， 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回， 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金
管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以
及净值波 动风险 等特有 风 险。
注：机构 1 客户 报告 期未 发生申 赎， 本基 金规 模变 动导致 客户 持有 份额 占比 超出 20% ， 属于 被动 超过
20% 的 情况 。 华润元大双鑫债券 2017 年第 3 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
2017 年7 月6 日， 本基 金 管理人 发布 了 《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及
《华润 元大 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 任职 公告 》 ； 2017 年8 月3 日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《华
润元大 基金 管理 有限 公司 督察长 变更 公告 》；2017 年 8 月 24 日， 本基 金管 理 人发布 了《 华润 元
大基金 管理 有限 公司 董事 长变更 公告 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
