华 泰 保兴 尊 诚一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华泰保兴基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 10 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰保 兴尊 诚定 开
基金主 代码 004024
交易代 码 004024
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月23 日
报告期 末基 金份 额总 额 235,509,292.82 份
投资目 标
在 谨 慎 投 资 的 前 提 下 ， 本 基 金 力 争 战 胜 业 绩 比 较 基
准，追 求基 金资 产的 长期 、稳健 、持 续增 值。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济运 行状态 、 国 家财 政政 策和 货
币政策 、 国 家产 业政 策及 资本市 场资 金环 境的 深入 分
析， 积 极把 握宏 观经 济发 展趋势 、 利 率走 势、 债 券 市
场相对 收益 率、 券种 的流 动性以 及信 用水 平， 结合 定
量分析 方法 ， 确 定基 金资 产在各 固定 收益 类证 券之 间
的配置 比例 。 本 基金 的主 要投资 策略 包括 买入 与封 闭
期相匹 配的 债券 ， 并 持有 到期， 或者 是持 有回 售期 与
封闭期 相匹 配的 债券 ，获 得本金 和票 息收 入； 同时 ，
本基金 还将 在控 制市 场风 险与流 动性 风险 的前 提下 ，
灵活运 用久 期策 略、 期限 结构配 置策 略、 类属 配置 策
略、 信 用债 策略 、 个 券挖 掘策略 及杠 杆策 略等 多种 投
资策略 ， 实 施积 极主 动的 组合管 理， 并根 据对 债券 收
益率曲 线形 态、 息差 变化 的预测 ， 对 债券 组合 进行 动
态调整 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）收 益率
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 具 有中低 风险 、 中 低预 期收 益华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 10 页
的特征 ， 其 风险 和预 期收 益低于 股票 型基 金和 混合 型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
基金管 理人 华泰保 兴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,636,269.56
2.本期 利润 2,477,337.70
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0105
4.期末 基金 资产 净值 241,789,617.19
5.期末 基金 份额 净值 1.0267
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购 、 申 购或 交 易基金 的各 项费 用 ， 计 入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.04% 0.03% -0.15% 0.03% 1.19% 0.00%
注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2017 年2 月23 日 ，截 止报告 期末 基金 合同 生效 未满一 年。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：中债 综合 指数 （全 价） 收益率 。
华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 10 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2017 年2 月23 日 生效 ，截止 报告 期末 基金 合同 生效未 满一 年。
2、截 至报 告期 末， 本基 金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同的 有关 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张挺 基金经 理
2017 年 2 月
23 日
- 6 年
上海财经大学经济学
硕士。历任华泰资产
管理有限公司固定收
益组合管理部债券研
究员、投资助理、投
资经理。在华泰资产
管理有限公司任职期
间，曾管理组合类保华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 10 页
险资产管理产品、集
合 型 企 业 年 金 计 划
等。2016 年 8 月 加入
华泰保兴基金管理有
限公司 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、规 范性 文件 要求 和本 基金基 金合 同约 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作无 违法
违规、 未履 行基 金合 同或 其他损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公 平交 易制 度的 执行 情况主 要包 括： 公平 对待 不同投 资组 合， 禁止 各投 资组合 之间 进行
以利益 输送 为目 的的 投资 交易活 动； 建立 统一 的研 究报告 发布 和信 息共 享平 台，使 各投 资组 合得
到公平 的投 资研 究服 务； 在保证 各投 资组 合投 资决 策相对 独立 性的 同时 ，严 格执行 投资 授权 制度
及授权 审批 程序 ；实 行集 中交易 制度 和公 平交 易分 配制度 ，以 “时 间优 先、 价格优 先” 为基 本原
则，结 合投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，尽 最大 可能保 证公 平对 待各 投资 组合； 建立 各投 资组
合投资 信息 严格 管理 及保 密制度 ， 保 证不 同投 资组 合 经理之 间的 重大 非公 开投 资信息 的相 互隔 离；
加强对 各投 资组 合投 资交 易行为 的监 察稽 核力 度， 建立有 效的 异常 交易 行为 日常监 控和 分析 评估
体系等 。
本报告 期内 ，各 投资 组合 不存在 因非 公平 交易 等导 致的利 益输 送行 为及 其他 违反公 平交 易制
度的情 况， 公平 交易 制度 的整体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待不同 的投 资组 合， 公司 制定《 异常 交易 监控 与报 告制度 》对 涉嫌
内幕交 易、 涉嫌 市场 操纵 、涉嫌 利益 输送 等交 易行 为异常 和交 易价 格异 常的 情形进 行了 界定 ，并
拟定相 应的 监控 、识 别、 分析与 防控 措施 ；公 司禁 止同一 交易 日内 同一 投资 组合内 部、 不同 投资
组合之 间的 反向 交易 以及 其他可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的交 易行 为。
公司对 各投 资组 合的 交易 行为进 行监 控和 分析 ，对 各投资 组合 不同 时间 窗口 （1 日、3 日、5
日）内 的同 向交 易、 反向 交易的 溢价 金额 与溢 价率 进行 了 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 制度 的异华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 10 页
常交易 行为 。
本报告 期内 ，未 发 现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，工 业增 速较 二季 度有小 幅回 落， 但整 体仍 稳定在 较高 水平 。房 地产 方面， 销量 增速
小幅回 落， 但由 于前 期去 库存情 况良 好， 投资 仍有 韧性。 货币 政策 方面 ，央 行总体 仍保 持中 性货
币政策 ， 资 金利 率维 持较 高水平 ，M2 增 速继 续下 降 ， 金融 去杠 杆效 果显 现， 同业理 财规 模大 幅压
缩， 与 此同 时， 信 贷社 融 增速相 对平 稳。9 月 底， 央行宣 布定 向降 准， 明年 执行。 物价 方面，PPI
保持高 位震 荡，CPI 低位 略有回 升。 汇率 方面 ，人 民币有 所升 值， 波动 幅度 加大。
报告 期 内， 债券 市场 波动 较小， 长端 利率 债交 易空 间有限 ，信 用债 票息 收益 相对较 好， 总体
市场资 金成 本仍 较高 。基 金投资 方面 ，增 持受 益于 供给侧 改革 的短 期限 国企 信用债 ，利 率债 波段
交易， 小幅 提高 了久 期。 可转债 方面 ，一 级市 场积 极申购 ，二 级市 场保 持谨 慎。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0267 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.04% ， 业绩
比较基 准收 益率 为-0.15% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
397,039,570.00 96.04
其中： 债券
397,039,570.00 96.04
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 10 页
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
8,379,181.51 2.03
8 其他资 产
7,987,082.14 1.93
9 合计
413,405,833.65
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：股 票不 属于 本基 金投 资范围 ，本 报告 期末 本基 金未持 有股 票。
5.3 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 9,719,373.50 4.02
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,179,000.00 24.48
其中： 政策 性金 融债 59,179,000.00 24.48
4 企业债 券 134,232,149.60 55.52
5 企业短 期融 资券 130,596,000.00 54.01
6 中期票 据 59,775,000.00 24.72
7 可转债 （可 交换 债） 3,538,046.90 1.46
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 397,039,570.00 164.21
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170303 17 进出 03 300,000 29,424,000.00 12.17
2 122245 13 甬 热电 200,000 20,190,000.00 8.35
3 041754010 17 鞍 钢集 CP001 200,000 20,146,000.00 8.33
4 1280164 12 中 核债 02 200,000 20,134,000.00 8.33
5 122660 12 石油 07 200,000 20,102,000.00 8.31
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：贵 金属 不属 于本 基金 投资范 围， 本报 告期 末本 基金未 持有 贵金 属。 华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 10 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：权 证不 属于 本基 金投 资范围 ，本 报告 期末 本基 金未持 有权 证。
5.8 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：国 债期 货不 属于 本基 金投资 范围 ，本 报告 期末 本基金 未持 有国 债期 货。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本报告 期内 ，本 基金 投资 决策程 序符 合相 关法 律法 规的要 求， 未发 现本 基金 投资的 前十 名证
券的发 行主 体本 期出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情
形。
5.9.2
股票不 属于 本基 金投 资范 围，本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 25,953.42
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,961,128.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,987,082.14
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 132006 16 皖新 EB 1,520,400.00 0.63
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：股 票不 属于 本基 金投 资范围 ，本 报告 期末 本基 金未持 有股 票。 华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 10 页
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 235,509,292.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 235,509,292.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 管理 人本 报告 期内未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 本基 金份额 比例 达到 或超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。 华泰保兴尊诚定开 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 10 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 募集的 文件
2 、《 华泰 保兴 尊诚 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
3 、《 华泰 保兴 尊诚 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
4 、《 华泰 保兴 尊诚 一年 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、报 告期 内本 基金 在指 定 媒介披 露的 各项 公告
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
基金管 理人 办公 场所 ，地 址：中 国（ 上海 ）自 由贸 易试验 区世 纪大 道 88 号 金 茂大 厦 4306 室
9.3 查 阅方 式
1 、营 业时 间内 至基 金管 理 人办公 场所 免费 查阅
2 、登 录基 金管 理人 网站www.ehuataifund.com 查阅
3 、拨 打基 金管 理人 客服 热 线电 话 400-632-9090 查询
华 泰保 兴基金 管理 有限公 司
2017 年 10 月25 日
