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华富智慧(000757)

华富智慧:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 富 智 慧 城市 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。








基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 财务 资料 未经 审计 。





本报告 期间 为2017 年 7 月1 日至 2017 年9 月30 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华富智 慧城 市灵 活配 置混 合 基金主 代码 000757 交易代 码 000757 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 10 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 124,138,676.42 份 投资目 标 本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 与 智 慧 城 市 相 关 的 优质上 市公 司, 分享 其发 展和成 长的 机会 , 力 求获 取 超额收 益与 长期 资本 增值 。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、 证券市 场以 及智 慧城 市相 关行业 的发 展趋 势, 评估 市 场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 , 据 此 合理制 定和 调整 股票 、 债 券等各 类资 产的 比例 , 在 保 持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上, 力争 投资 组合 的 稳定增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 1,251,770.56 2.本期 利润 2,728,018.00 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0204 4.期末 基金 资产 净值 120,217,014.04 5.期末 基金 份额 净值 0.968 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 2.22% 0.66% 2.60% 0.29% -0.38% 0.37%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根据《华 富智慧城 市 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 , 本基金股票 投资占基 金 资 产 的 比 例 范 围 为 0-95% , 投 资 于 本 合 同 界 定 的 智 慧 城 市 相 关 证 券 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% ; 其 余资 产投 资于 债券 、 权证、 货币 市场 工具 、 资产支 持证 券等 金融 工具 ; 权证 投资 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的3%; 保持现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金 资 产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后, 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为 2014 年10 月 31 日到 2015 年4 月31 日, 建仓 期结 束时 各项资产配置 比例符合 合 同约定。本报 告期内, 本 基金严格执行 了《华富 智 慧城市灵活 配置混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 龚炜 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 基 金 基金经 理 、 华 富 成 长 趋 势 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 国 泰 民 安 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 天 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型 基 金 基金经 理 、 公 司 2014 年10 月 31 日 - 十三年 安徽财经大学金融学 硕士,研究生学历。 历任湘财证券有限责 任公司研究发展部行 业研究员、中国证监 会安徽监管局机构处 科员、天治基金管理 有限公司研究发展部 行业研究员、投资管 理部基金经理助理、 天治创新先锋股票型 基金和天治成长精选 股票型基金的基金经 理、 权 益投 资部 总监, 2012 年 9 月 加入 华富 基金管理有限公司, 曾任研究发展部金融 工程研究员、公司投 研副总监、基金投资 部总监、投研总监、 公 司 总 经 理 助 理 , 2014 年 8 月 7 日至 2015 年2 月11 日 任华 富灵活配置混合型基 金基金 经理 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 13 页


公 募 投 资 决 策 委 员 会 主 席 、 公 司 副 总 经理 王翔 华 富 智 慧 城 市灵活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 物 联 世 界 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 天 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 2014 年11 月 19 日 - 七年 墨尔本大学工程管理 学硕士 、 研 究生 学历。 2010 年 3 月 加入 华富 基金管理有限公司, 先后担任研究发展部 助理行业研究员、行 业研究 员、2014 年 5 月 12 日至 2014 年 11 月18 日 任华 富智 慧城 市灵活配置混合型基 金 基 金 经 理 助 理 , 2015 年 5 月 11 日至 2017 年3 月14 日 任华 富成长趋势混合型基 金基金 经理 。 高靖瑜 华 富 智 慧 城 市 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 、 华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 基 金 基金经 理 、 华 富 中证 100 2017 年 5 月 9 日 - 十七年 复 旦 大 学 金 融 学 硕 士,本科学历。历任 金鼎综 合证 券 ( 维京) 股份有限公司上海代 表处研究员、上海天 相投资咨询有限公司 研究员 ,2007 年 7 月 加入华富基金管理有 限公司,任行业研究 员,2013 年 3 月 1 日 至2014 年12 月14 日 任华富价值增长混合 型 基 金 基 金 经 理 助 理,2014 年 12 月 15 日至 2016 年 1 月 12 日任华富策略精选灵 活配置混合型基金经 理。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 13 页


指 数 基 金 基金经 理 注: 龚 炜的 任职 日期 指该 基金成 立之 日, 王翔、 高 靖瑜的 任职 日期 指公 司作 出决定 之日 。 证 券从 业 年限的 计算 标准 上 , 证 券 从业的 含义 遵从 行业 协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规, 对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行 为合法 合规 ,未 发现 异常 情况; 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ;基 金各种 账户 类、 申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规 要求, 结合 实际 情况 ,制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ,对证 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全 部纳入 公平 交易 管理 中, 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程 上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ,并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 沪 深300 指数 累计 上涨 4.63% , 创业 板指 累计 上涨 2.69% 。 三季 度看 , 市 场分化 趋势 有 所缓解 ,周 期股 在经 济数 据出现 预期 差的 背景 下走 出大波 机会 ,成 长股 也出 现明显 反弹 ,消 费白 马在季 末周 期调 整时 趁势 而起有 所表 现, 大体 都有 所表现 。三 季度 上涨 较好 的行业 主要 是有 色、 钢铁、 煤炭 、食 品饮 料、 通信等 。 本基金 三季 度重 点配 置行 业包括 生物 医药 、消 费电 子、商 贸、 房地 产等 ,结 构相对 均衡 。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 13 页


2017 年三 季度 ,经 济预 计 总体平 稳运 行, 前三 季度 经济表 现优 于年 初市 场预 期,9 月宏 观经 济景气 度 较8 月 环比 回升 ,预计 四季 度经 济增 速没 有失速 下行 风险 ,经 济增 速总体 趋稳 微降 。9 月官方 制造 业PMI 创近 5 年内新 高 ,9 月中 国官 方制 造业 PMI 指数 52.4 , 远 超 市场预 期值 (51.6 ) 和前值 (51.7 ) ,升 至 近5 年来 高点 ,但 官方 制造 业 PMI 与财 新制 造 业PMI 出现背 离, 主要 因素 在于后 者统 计口 径上 更偏 向中小 民营 企业 ,后 期这 种趋势 可能 将继 续。 展望2017 年四 季度 , 我 们 认为存 量资 金市 场中 , 还 是以结 构性 行情 为主 , 主 要思路 还是 以精 选个股 以及 抓阶 段性 优势 板块的 操作 为主 。目 前市 场预期 下半 年经 济压 力相 对较大 ,但 回落 幅度 有限, 全年 总体 平稳 ,在 这种背 景下 ,存 在预 期差 调整带 来的 板块 轮动 机会 ,我们 在四 季度 仍将 关注消 费 、 周 期行 情 , 另 外,2018 年即 将到 来 , 蛰 伏两年 的成 长股 慢慢 出现 机会 , 也 需要 重点 挖 掘。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 基金 合 同2014 年10 月 31 日 生效 , 截 止2017 年9 月30 日, 本基 金份 额 净值 为 0.968 元,累 计份 额净 值 为1.168 元。 本报 告期 ,本 基金 份额净 值增 长率 为2.22% ,同期 业绩 比较 基准 收益率 为2.60% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或基 金资 产净值 低于 五千 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 91,391,827.82 67.25 其中: 股票


91,391,827.82 67.25 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


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资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


15,000,000.00 11.04 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


29,431,011.59 21.66 8 其他资 产


80,424.90 0.06 9 合计





135,903,264.31





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 42,739,817.99 35.55 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 7,363,427.76 6.13 F 批发和 零售 业 28,725,720.07 23.89 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 4,431,000.00 3.69 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 4,314,310.00 3.59 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,817,552.00 3.18 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 91,391,827.82 76.02


华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 13 页


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601116 三江购 物 240,000 6,348,000.00 5.28 2 603939 益丰药 房 164,989 5,870,308.62 4.88 3 600477 杭萧钢 构 452,214 5,806,427.76 4.83 4 000910 大亚圣 象 270,746 5,653,176.48 4.70 5 600153 建发股 份 377,593 4,398,958.45 3.66 6 600856 中天能 源 393,400 4,398,212.00 3.66 7 002398 建研集 团 301,700 4,314,310.00 3.59 8 603883 老百姓 86,100 4,193,931.00 3.49 9 000063 中兴通 讯 140,000 3,962,000.00 3.30 10 600873 梅花生 物 600,000 3,840,000.00 3.19





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 73,755.38 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,170.27 5 应收申 购款 499.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 80,424.90


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 12 页 共 13 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 142,247,313.89 报告期 期间 基金 总申 购份 额 639,051.59 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 18,747,689.06 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 124,138,676.42


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、华 富智 慧城 市灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同








2 、华 富智 慧城 市灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议








3 、华 富智 慧城 市灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书








4 、报 告期 内华 富智 慧城 市 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站 查阅。