华 富 健 康 文娱 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年10 月 24 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 7 月1 日至 2017 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富健 康文 娱灵 活配 置混 合
基金主 代码 001563
交易代 码 001563
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月4 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,550,155.17 份
投资目 标
本 基 金 通 过 深 入 研 究 并 积 极 投 资 于 健 康 文 娱 主 题 相
关的优 质上 市公 司， 精选 个股， 分享 其发 展和 成长 的
机会， 力求 超额 收益 与长 期资本 增值 。
投资策 略
本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、
证券市 场以 及健 康文 娱相 关行业 的发 展趋 势， 评估 市
场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 ， 据 此
合理制 定和 调整 股票 、 债 券等各 类资 产的 比例 ， 在 保
持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上， 力争 投资 组合 的
稳定增 值。 此外 ， 本 基金 将持续 地进 行定 期与 不定 期
的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的 调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数收益率 ×5 0% ＋上证国债指数收益率
×50% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等 风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 599,907.16
2.本期 利润 3,326,822.24
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0503
4.期末 基金 资产 净值 59,452,262.77
5.期末 基金 份额 净值 0.982
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.36% 0.97% 2.41% 0.30% 2.95% 0.67%
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富健康文 娱 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本基金的资 产配置范
围为： 股票 投资 比例 为基 金资产 的 0%-95% ， 投 资于 本基金 合同 界定 的健 康文 娱主题 相关 证券 不 低
于非现 金基 金资 产 的 80% ；权证 投资 比例 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ；保 持 现金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 如 法律 法规 或监 管机构 以后 允许 基 金
投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当的 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 建仓 期 为 2015
年8 月4 日到 2016 年2 月 4 日 。 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 。 本 报告 期内 ， 本
基金严 格执 行了 《华 富健 康文娱 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》的 相关规 定。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 12 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈启明
华 富 健 康
文 娱 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 竞 争
力 优 选 混
合 型 基 金
基金经
理 、 华 富
价 值 增 长
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
成 长 趋 势
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
产 业 升 级
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 公 司
公 募 投 资
决 策 委 员
会 委 员 、
基 金 投 资
部总监
2015 年 8 月
4 日
- 十一年
复 旦 大 学 会 计 学 硕
士，本科学历，历任
日盛嘉富证券上海代
表处研究员、群益证
券 上 海 代 表 处 研 究
员、中银国际证券产
品经理 ，2010 年 2 月
加入华富基金管理有
限公司，曾任行业研
究员、研究发展部副
总监、2013 年 3 月 1
日至 2014 年 9 月 25
日任华富成长趋势股
票型基金基金经理助
理。
高靖瑜
华 富 健 康
文 娱 灵 活
配 置 混 合
型 基 金 基
金 经 理 、
华 富 中 小
板 指 数 增
强 型 基 金
2015 年 8 月
4 日
- 十七年
复 旦 大 学 金 融 学 硕
士，本科学历。历任
金鼎综 合证 券 （ 维京）
股份有限公司上海代
表处研究员、上海天
相投资咨询有限公司
研究员 ，2007 年 7 月
加入华富基金管理有华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 12 页
基金经
理 、 华 富
中证 100
指 数 基 金
基金经
理 、 华 富
智 慧 城 市
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
策 略 精 选
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理
限公司，任行业研究
员，2013 年 3 月 1 日
至2014 年12 月14 日
任华富价值增长混合
型 基 金 基 金 经 理 助
理，2014 年 12 月 15
日至 2016 年 1 月 12
日任华富策略精选灵
活配置混合型基金经
理。
注： 这里 的任 职日 期指 基 金合同 生效 之日 。 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行 业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 12 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 沪 深300 指数 累计 上涨 4.63% ， 创业 板指 累计 上涨 2.69% 。 三季 度看 ， 市 场分化 趋势 有
所缓解 ，周 期股 在经 济数 据出现 预期 差的 背景 下走 出大波 机会 ，成 长股 也出 现明显 反弹 ，消 费白
马在季 末周 期调 整时 趁势 而起有 所表 现， 大体 都有 所表现 。三 季度 上涨 较好 的行业 主要 是有 色、
钢铁、 煤炭 、食 品饮 料、 通信等 。
本基金 三季 度持 仓中 仍以 健康与 文娱 这两 大基 金主 题相关 行业 配置 为主 ，季 中重点 配置 行业
包括生 物医 药、 消费 电子 、新能 源车 、食 品饮 料等 ，结构 相对 均衡 。
2017 年三 季度 ，经 济预 计 总体平 稳运 行， 前三 季度 经济表 现优 于年 初市 场预 期，9 月宏 观经
济景气 度 较8 月 环比 回升 ，预计 四季 度经 济增 速没 有失速 下行 风险 ，经 济增 速总体 趋稳 微降 。9
月官方 制造 业PMI 创近 5 年内新 高 ，9 月中 国官 方制 造业 PMI 指数 52.4 ， 远 超 市场预 期值 （51.6 ）
和前值 （51.7 ） ，升 至 近5 年来 高点 ，但 官方 制造 业 PMI 与财 新制 造 业PMI 出现背 离， 主要 因素
在于后 者统 计口 径上 更偏 向中小 民营 企业 ，后 期这 种趋势 可能 将继 续。
展望 2017 年四 季度 ， 我 们 认为存 量资 金市 场中 ， 还 是以结 构性 行情 为主 ， 主 要思路 还是 以精
选个股 以及 抓阶 段性 优势 板块的 操作 为主 。目 前市 场预期 下半 年经 济压 力相 对较大 ，但 回落 幅度
有限， 全年 总体 平稳 ，在 这种背 景下 ，存 在预 期差 调整带 来的 板块 轮动 机会 ，我们 在四 季度 仍将
关注消 费 、 周 期行 情 ， 另 外，2018 年即 将到 来 ， 蛰 伏两年 的成 长股 慢慢 出现 机会 ， 也 需要 重点 挖
掘。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2015 年8 月 4 日 正式成 立。 截 止2017 年9 月30 日， 本基 金份 额净 值 为 0.982 元，
累计份 额净 值 为0.982 元 。报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 5.36% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率
为2.41% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 12 页
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 49,183,899.14 81.99
其中： 股票
49,183,899.14 81.99
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,209,444.33 12.02
8 其他资 产
3,592,654.31 5.99
9 合计
59,985,997.78
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,418,700.00 4.07
C 制造业 40,715,499.14 68.48
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,142,400.00 1.92
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,456,250.00 2.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 12 页
K
房地产 业
1,560,000.00 2.62
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,891,050.00 3.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 49,183,899.14 82.73
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600276 恒瑞医 药 53,000 3,176,290.00 5.34
2 300070 碧水源 105,000 1,891,050.00 3.18
3 000915 山大华 特 54,000 1,860,840.00 3.13
4 603589 口子窖 38,000 1,857,440.00 3.12
5 002202 金风科 技 140,000 1,828,400.00 3.08
6 603686 龙马环 卫 55,000 1,801,250.00 3.03
7 000725 京东方 Ａ 400,000 1,760,000.00 2.96
8 600585 海螺水 泥 70,000 1,747,900.00 2.94
9 002562 兄弟科 技 90,000 1,728,000.00 2.91
10 603626 科森科 技 40,000 1,723,600.00 2.90
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 12 页
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 64,587.12
2 应收证 券清 算款 3,520,106.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,512.51
5 应收申 购款 3,448.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 12 页
9 合计 3,592,654.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 70,622,125.20
报告期 期间 基金 总申 购份 额 198,504.65
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,270,474.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 60,550,155.17
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,002,600.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,002,600.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
16.52 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 12 页
注：基 金管 理人 投资 本基 金的费 率按 照基 金合 同及 招募说 明书 的规 定确 定， 符合公 允性 要求 ，申
购买入 总份 额里 包含 红利 再投、 转换 入份 额。 赎回 卖出总 份额 里包 含转 换出 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富健 康文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同
2 、华 富健 康文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议
3 、华 富健 康文 娱灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书
4 、报 告期 内华 富健 康文 娱 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
