华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 7 月1 日至 2017 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,743,005.74 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数为
主， 力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年 化跟 踪误 差不
超过 7.75% 。在 分享 中小 板市场 平均 收益 的基 础之 上，
力争通 过增 强手 段实 现超 越比较 基准 的投 资收 益， 谋求
基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
作为指 数增 强型 基金 ， 本 基金的 投资 策略 是在 指数 化投
资的基 础之 上 ， 采 用适 度 的主动 投资 辅助 提高 收益 ， 降
低投资 风险 。 指 数化 投资 部分本 基金 采用 完全 复制 的方
法， 按 照标 的指 数的 成分 股组成 及其 权重 构建 指数 化投
资组合 ， 并 按照 标的 指数 成分股 及其 权重 的变 动进 行相
应调整 。 主 动投 资部 分本 基金将 采用 定量 结合 定性 的方
法适度 调整 资产 配置 及精 选个股 ， 在 一定 的跟 踪误 差范
围内追 求超 越指 数的 收益 。
业绩比 较基 准
中 小 板 指 数 收 益 率*90%+ 一 年 期 银 行 定 期 存 款 利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 属于较 高风 险 、 较 高收 益 的投
资品种 。一 般情 况下 ，其 风险和 收益 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -111,425.46
2.本期 利润
537,787.50
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0856
4.期末 基金 资产 净值 9,570,686.75
5.期末 基金 份额 净值 1.419
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.29% 0.73% 8.00% 0.76% -1.71% -0.03%
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板指 数增强型证券 投资基金基 金合同》的规 定，本基金 的资产配置 范 围
为：投资于股 票资产占基 金资产的比例 为 85%-95% ，其中被动投 资于标的指 数成份股及备 选成 份
股的比例不低 于股票资 产 的 80%；现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%；其 他金 融工 具的 投资 比例符 合法 律法 规和 监管 机构的 规定 。本 基金 建仓 期为 2011 年 12 月 9
日到2012 年6 月9 日， 建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定 。 本 报 告期内 ， 本基 金严 格
执行了 《华 富中 小板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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任职日 期 离任日 期 限
高靖瑜
华 富 中 小
板 指 数 增
强 型 基 金
基金经
理 、 华 富
中证 100
指 数 基 金
基金经
理 、 华 富
智 慧 城 市
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
健 康 文 娱
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 华 富
策 略 精 选
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理
2017 年9 月
12 日
- 十七年
复旦大 学金 融学 硕士 ， 本 科
学 历 。 历 任 金 鼎 综 合 证 券
（维京 ） 股份 有限 公司 上 海
代表处 研究 员 、 上 海天 相 投
资 咨 询 有 限 公 司 研 究 员 ，
2007 年 7 月 加入 华富 基 金
管理有 限公 司 ， 任 行业 研 究
员， 2013 年3 月1 日至2014
年12 月14 日 任华 富价 值 增
长 混 合 型 基 金 基 金 经 理 助
理，2014 年 12 月 15 日至
2016 年1 月 12 日 任华 富 策
略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 基
金经理 。
朱蓓
华 富 中 小
板 指 数 增
强 型 基 金
基金经
理 、 华 富
量 子 生 命
力 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富中证
100 指数
基 金 基 金
经理
2012 年 12
月19 日
2017 年9 月
22 日
十年
上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学
院 会 计 学 硕 士 、 研 究 生 学
历， 曾担 任平 安资 产管 理 有
限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 投
资经理 助理 ，2009 年11 月
进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任金 融工 程研 究员 、
产品设计经理。2011 年 4
月1 日至2017 年9 月22 日
任 华 富 量 子 生 命 力 混 合 型
基金基 金经 理，2012 年 12
月 19 日至 2017 年 9 月 22
日任华 富中 证100 指数 基 金
基金经 理， 2012 年 12 月
19 日至2017 年9 月22 日任
华 富 中 小 板 指 数 增 强 型 基
金基金 经理 。
注：这里的任 职指公司 作 出决定之日， 朱蓓的离 任 日期指中国基 金业协会 作 出注销决定之 日。证
券从业年限 的 计算标准 上 ，证券从业的 含义遵从 行 业协会《证券 业从业人 员 资格管理办法 》的相华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理 人认真遵循《 中华人民共 和国证券投资 基金法》及 相关法律法 规 ，
对本基金的管 理始终按 照 基金合同、招 募说明书 的 要求和公司制 度的规定 进 行。本基金的 交易行
为合法合规， 未发现异 常 情况；相关信 息披露真 实 、完整、准确 、及时； 基 金各种账户类 、申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国证 监会《证券投 资基金管理 公司公平交易 制度指导意 见》等相关 法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理环 节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度和 流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基金 存在异 常交易 行为。本基 金报告期内不 存在参与的 交易所公开 竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 沪深300 涨 跌幅4.63% ， 中 小板 指涨 跌 幅 8.86% ， 创业 板指 涨跌 幅 2.69% ， 三季
度延续 二季 度市 场板 块分 化严重 。三 季度 涨幅 前三 的行业 是有 色金 属、 钢铁 、煤炭 ，变 现最 差的
三个行 业是 传媒 、纺 织服 装、电 力及 公用 事业 。
2017 年三 季度 ，经 济预 计 总体平 稳运 行， 前三 季度 经济表 现优 于年 初市 场预 期，9 月宏 观经
济景气 度 较8 月 环比 回升 ，预计 四季 度经 济增 速没 有失速 下行 风险 ，经 济增 速总体 趋稳 微降 。9
月官方 制造 业PMI 创近 5 年内新 高 ，9 月 中国 官方 制 造业 PMI 指数 52.4 ， 远 超 市场预 期值 （51.6 ）
和前值 （51.7 ） ，升 至 近5 年来 高点 ，但 官方 制造 业 PMI 与财 新制 造 业PMI 出现背 离， 主要 因素
在于后 者统 计口 径上 更偏 向中小 民营 企业 ，后 期这 种趋势 可能 将继 续。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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展望2017 年四 季度 ， 我 们 认为存 量资 金市 场中 ， 还 是以结 构性 行情 为主 ， 主 要思路 还是 以精
选个股 以及 抓阶 段性 优势 板块的 操作 为主 。目 前市 场预期 下半 年经 济压 力相 对较大 ，但 回落 幅度
有限， 全年 总体 平稳 ，在 这种背 景下 ，存 在预 期差 调整带 来的 板块 轮动 机会 ，我们 在四 季度 仍将
关注消 费 、 周 期行 情 ， 另 外，2018 年即 将到 来 ， 蛰 伏两年 的成 长股 慢慢 出现 机会 ， 也 需要 重点 挖
掘。
作为中 小板 指数 增强 型基 金，本 基金 的仓 位和 结构 会严格 按照 基金 合同 的要 求进行 配置 ，将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2011 年12 月9 日正式 成立 。 截 止2017 年9 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.419 元，
累计份 额净 值 为 1.419 元 。报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为 6.29% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率
为8.00% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从 2014 年 9 月 4 日起 至 本报告 期末 （2017 年 9 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2017 年 9 月 30 日） 基金资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 8,607,089.27 85.62
其中： 股票 8,607,089.27 85.62
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 425,148.00 4.23
其中： 债券 425,148.00 4.23
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 800,000.00 7.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 197,127.43 1.96
8 其他资 产 23,218.67 0.23
9 合计 10,052,583.37 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 30,640.00 0.32
B 采矿业 - -
C 制造业 5,621,493.74 58.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 217,758.62 2.28
F 批发和 零售 业 252,709.50 2.64
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 38,486.00 0.40
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
983,097.80 10.27
J 金融业 625,297.03 6.53
K 房地产 业 120,780.52 1.26
L 租赁和 商务 服务 业 217,706.46 2.27
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 60,647.60 0.63
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 95,256.00 1.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 104,080.00 1.09
S 综合 - -
合计 8,367,953.27 87.43
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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C 制造业 239,136.00 2.50
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 239,136.00 2.50
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 15,247 487,904.00 5.10
2 002304 洋河股 份 2,658 269,787.00 2.82
3 002230 科大讯 飞 4,837 259,505.05 2.71
4 002450 康得新 10,789 228,834.69 2.39
5 002024 苏宁云 商 16,715 218,966.50 2.29
6 002466 天齐锂 业 3,100 217,899.00 2.28
7 002460 赣锋锂 业 2,440 213,012.00 2.23 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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8 002456 欧菲光 9,055 191,875.45 2.00
9 002241 歌尔股 份 9,286 187,948.64 1.96
10 002594 比亚迪 2,725 186,117.50 1.94
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000597 东北制 药 21,200 239,136.00 2.50
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 425,148.00 4.44
其中： 政策 性金 融债 425,148.00 4.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 425,148.00 4.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108601 国开1703 4,260 425,148.00 4.44
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期未出现被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 879.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,811.68
5 应收申 购款 16,527.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,218.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.7 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 5,979,504.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,809,863.18
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,046,361.51
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 6,743,005.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同
2 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金托 管协 议
3 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4 、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
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