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华宝油气美元(001481)

华宝油气美元:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 标普 石 油 天 然气 上 游 股 票指 数 证
券投资基金(LOF) 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 
 
 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年 10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报 告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 16 页


§2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 华宝油 气 场内简 称 华宝油 气 基金主 代码 162411 交易代 码 162411 基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 2011 年 9 月29 日 报告期 末基 金份 额总 额 6,224,373,493.26 份 投资目 标 通过严 格的 指数 化投 资策 略, 实 现基 金投 资组 合对 标的指 数的 有效 跟踪 , 力 争 控制净 值增 长率 与业 绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.5%, 年化 跟踪 误差 不超 过 5% (以 美元 资产 计价) 。 投资策 略 本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 , 即 按照 标的 指数 的成份 股构 成及 其权 重构 建基金 股票 投资 组合 , 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调 整。但 在因 特殊 情况 (如 股票停 牌、 流动 性不 足) 导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 , 基 金管 理人 将使 用其他 合理 方法 进行 适当 的替代 , 追 求尽 可能 贴近 目标指 数的 表现 。 本 基金 还 可能将 一定 比例 的基 金 资产投 资于 与标 的指 数相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 , 以 优化 投资 组合 的建立 , 达 到节 约交 易成 本和有 效追 踪标 的指 数表 现的目 的。 业绩比 较基 准 标普石 油天 然气 上游 股票 指数( 全收 益指 数) 风险收 益特 征 本基金 是一 只美 国股 票指 数型证 券投 资基 金, 风险 与预期 收益 高于 混合 型基 金、 债 券基 金以 及货 币市 场基金 ,属 于预 期风 险较 高的产 品。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 境外投 资顾 问 英文名 称:- 中文名 称:- 境外资 产托 管人 英文名 称:The Bank of New York Mellon Corporation 中文名 称: 纽约 梅隆 银行 注: 1.本基 金另 设美 元份 额, 基金代 码 001481 , 与人 民 币份额 并表 披露 。 2. 截 止本 报告 期末 ,本 基 金人民 币份 额净 值0.495 元,人 民币 总份 额 6,624,437,240.94 份 ;本 基金美 元份 额净 值0.0762 美元, 美元 总份 额2,384,927.19 份。


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -17,370,268.72


2.本期 利润 205,064,802.26 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0324 4.期末 基金 资产 净值 3,517,703,835.87 5.期末 基金 份额 净值 0.565 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。








2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.44% 1.45% 5.03% 1.52% -0.59% -0.07%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2011 年9 月 29 日至 2017 年9 月 30 日) 注: 按 照基 金合 同的 约定, 自基金 成立 日期 的6 个月 内达到 规定 的资 产组 合, 截至 2012 年3 月29 日, 本 基金 已达 到合 同规 定 的资产 配置 比例 。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 16 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周晶 国际业务 部 总 经 理、本基 金基金经 理、美国 消费、华 宝兴业标 普香港上 市中国中 小盘指数 (LOF)、 华宝兴业 港股通恒 生 中 国 (香港上 市)25 指 数(场内 简称“ 香 港大 盘 ” )基 金经理 2014 年 9 月 18 日 - 11 年 博 士 。 先 后 在 美 国 德 州 奥 斯 丁 市 德 亚 资 本 、 泛 太 平 洋 证 券 ( 美 国 ) 和 汇 丰 证 券 (美 国) 从 事数 量分 析、 另 类 投 资 分 析 和 证 券 投 资 研究工 作 。2005 年至 2007 年 在 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 内 控 审 计 风 险 管 理部主 管,2011 年 再次 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 任 策 略 部 总 经 理 兼 首 席 策 略 分 析 师 , 现 任 国 际 业务部 总经 理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月 任华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年 9 月起 兼任 华宝 兴 业 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF) 基金 经理 ,2015 年9 月至2017 年8 月任 华宝 兴 业 中 国 互 联 网 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016 年 3 月任 华宝 兴业 标普 美 国 品 质 消 费 股 票 指 数 证 券 投资基 金 (LOF ) 基 金经 理。 2016 年 6 月兼 任华 宝兴 业 标 普 香 港 上 市 中 国 中 小 盘 指数证 券投 资基 金(LOF ) 基金经 理,2017 年 4 月任 华 宝 兴 业 港 股 通 恒 生 中 国 (香港 上市 )25 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 基 金经 理。 目 前 兼 任 华 宝 兴 业 资 产 管 理(香 港) 有限 公司 董事 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 16 页


注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。





4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 及其 各项 实施 细则、 《华 宝兴 业标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ,依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 控制 投资风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ,没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化以 及指 数成 分股的 调整 ,标 普石油 天然 气上 游股 票指 数证券 投资 基金 在短 期内 出现过 持有 现金 与到 期日 在一年 之内 的政 府债 券市值 占基 金资 产净 值比 低于 5% 的 情况 。发 生此 类 情况后 ,该 基金 均在 合理 期限内 得到 了调 整 , 没有给 投资 人带 来额 外风 险或损 失。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 基金 与公 司旗 下所 有其他 投资 组合 之间 的整 体收益 率差 异、 分投 资类别 (股 票、 债券 )的 收益率 差异 以及 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下同向 交易 的交 易价 差;分 析结 果 未 发现 异常 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 16 页


本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 本基金 采用 全复 制方 法跟 踪标普 石油 天然 气上 游股 票指数 在 报告 期内 按照 这 一原则 比较 好 的实现 了基 金跟 踪指 数表 现的目 的。 以下 为对 影响 标的指 数表 现的 市场 因素 分析。 17 年 三季 度全 球油 价震 荡 上行 。 截 止9 月 30 日,WTI 油价 收至51.64 美 元一 桶, 相对 今年 二 季度末 上 涨11.5% 。 油价 的上涨 牵连 跟踪 石油 上游 股票的 基金 标的 指数 走强 。整个 三季 度, 本基 金跟踪 的标 普石 油天 然气 上游股 票指 数上 涨7.2% , 上涨幅 度略 低于 国际 油价 涨幅, 主要 还是 因 为 标的指 数中 的公 司业 绩不 达预期 的拖 累。 三季 度标 普油气 指数 年化 日均 波 幅24.1% ,超 过标500 指数日 均波 幅7.1% 的水 平 。 日常操 作过 程中 , 人 民币 汇率方 面,2017 年三 季度 人民币 汇率 呈现 升值 走势 。 三季 度人 行 中 间价 从6.7744 升值 至6.6369 , 相对 于美 金升 值2.0% 。 同期 , 人 民币 交易 价也 相 对于美 金升 值 2.0% 左右。 汇率 三季 度整 体而 言对基 金的 人民 币计 价业 绩有负 面影 响。 截止至 本报 告期 末, 本报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 4.44% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率为 5.03% ,基 金表 现落 后业 绩 比较基 准 0.59% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 16 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 3,357,913,125.50 86.53 其中: 普通 股 3,357,913,125.50 86.53 优先股 - 0.00 存托凭 证 - 0.00








房地 产信 托凭 证 - 0.00 2 基金投 资 23,791,973.26 0.61 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合计 336,781,279.28 8.68 8 其他资 产 162,228,317.57 4.18 9 合计 3,880,714,695.61 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 3,357,913,125.50 95.46 合计 3,357,913,125.50 95.46


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 16 页


5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 3,357,913,125.50 95.46 合计 3,357,913,125.50 95.46


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 及存 托凭证 投资 明细 5.4.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名 股 票及 存 托 凭证 投资明 细 序 号 公司名 称 (英文) 公司名 称 (中文) 证券 代码 所在 证券 市场 所属 国家 ( 地 区) 数量( 股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CARRIZO OIL & GAS INC Carrizo Oil & Gas Inc CRZO US 纳斯 达克 美国 762,810 86,723,942.89 2.47 2 WHITING PETROLEUM CORP 怀 汀 石 油 公司 WLL US 纽约 美国 2,170,196 78,642,421.12 2.24 3 SM ENERGY CO SM 能 源公 司 SM US 纽约 美国 636,421 74,931,321.37 2.13 4 OASIS PETROLEUM INC Oasis Petroleum Inc OAS US 纽约 美国 1,222,646 74,004,962.65 2.10 5 PDC ENERGY INC PDC Energy Inc PDCE US 纳斯 达克 美国 217,727 70,849,934.96 2.01 6 MARATHON OIL CORP 马 拉 松 石 油 MRO US 纽约 美国 767,532 69,075,089.25 1.96 7 NEWFIELD EXPLORATION CO 新 田 石 油 勘探公 司 NFX US 纽约 美国 350,032 68,927,189.39 1.96 8 WPX ENERGY INC WPX 能源 公司 WPX US 纽约 美国 902,369 68,872,727.39 1.96 9 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿 纳 达 科 石油 APC US 纽约 美国 212,140 68,778,453.54 1.96 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 16 页


10 QEP RESOURCES INC QEP 资源 公司 QEP US 纽约 美国 1,203,992 68,480,937.51 1.95


5.4.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五 名股 票及 存 托 凭证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR ETF 基金 开放式 SSGA Funds Managemen t Inc 23,791,973.26 0.68


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 153,931,428.73 3 应收股 利 792,889.14 4 应收利 息 38,142.34 5 应收申 购款 7,465,857.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 162,228,317.57


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.10.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 14 页 共 16 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 5,688,001,541.05 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,657,933,405.16 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,121,561,452.95 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 6,224,373,493.26


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 15 页 共 16 页


§8 影响影 响投资者决策的其 他重要信息 1. 基 金管 理人 于 2017 年 8 月 9 日发 布公 告, 华宝 兴业基 金管 理有 限公 司( 以下简 称“ 公 司 ” ) 原外方 股东 领先 资产 管理 有限公 司 (Lyxor Asset Management S.A. ) 将 所持 有 的公 司 49% 的股 权转 让给 Warburg Pincus Asset Management, L.P. 的事 项日 前已经 分别 获得 中国 证监 会核准 和中 华人 民 共和国 商务 部批 准。 变更 后公司 的股 权结 构为 : 华 宝信托 有限 责任 公司 持 股 51% ,Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股 49% 。 公司 股东 会已 就 上述股 权转 让等 事宜 对公 司章程 进行 了相 应修 订,9 月 12 日,Warburg Pincus Asset Management, L.P. 完成 了收 购 Lyxor Asset Management S.A. 持 有的华 宝兴 业基 金公 司 49% 的股 份的 交割 。 2. 基 金管 理人 于 2017 年 10 月 20 日 发布 公告 ,2017 年 10 月 17 日, 公司 正式 完成上 海市 工商 局变更 登记 备案 手续 ,公 司法定 名称 由“ 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司” 变更 为“华 宝基 金管 理有 限公司 ” 。 3. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 29 日 发布 公告 ,常 务 副总经 理 Alexandre Werno 先生 自 2017 年 9 月 29 日起 不再 担任 常务 副 总经理 的职 务。 4. 基 金管 理人 于 2017 年 9 月 29 日 发布 公告 , 聘 请欧江 洪先 生担 任公 司副 总经理 。 华宝油气 2017 年第 3 季度报告 第 16 页 共 16 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合 同;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 招 募说 明书 ;


华宝兴 业标 普石 油天 然气 上游股 票指 数证 券投 资基 金(LOF) 托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;





基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;





基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 9.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华 宝兴 业基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月25 日