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华宝策略(240005)

华宝策略:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 
2017年第3 季度报告 
 
2017年9 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2017 年10 月25日 华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017年10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7 月1日起至9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业多策略股票 基金主代码 240005


交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 5月11日 报告期末基金份额总额 3,212,729,232.04份 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的 投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在 各风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证 180 指数和深证 100 指数的复合指数 +20%×上证国债指数


复合指数=(上证 180流通市值/成分指数总流通市 值)× 上证 180 指数+(深证 100 流通市值/成分 指数总流通市值)×深证 100 指数


成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深证 100 流通市值 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预 期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基 金、货币市场基金。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司


华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


§3 主要财务指标和基金净值表现





3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017年 7月 1日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 124,937,510.46 2.本期利润 120,985,071.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0370 4.期末基金资产净值 1,976,023,919.33 5.期末基金份额净值 0.6151 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.35% 0.65% 4.32% 0.47% 2.03% 0.18%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 (2004年 5月 11 日-2017年9月30日) 华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 13 页


注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡目荣 国内投资 部副总经 理、本基 金基金经 理、华宝 资源优选 混合基金 经理 2015年11月 5日 - 14 年 硕士。曾在金信研究、 国金证券股份有限公 司从事研究工作。 2008 年 6 月进入华宝 兴业基金管理有限公 司,先后担任高级分 析师、研究部总经理 助理、基金经理助理 和交易员的职务。 2012 年 8 月起任华宝 兴业资源优选混合型 证券投资基金基金经 理。2015 年 6 月至 2017 年 3 月兼任华宝 兴业新机遇灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。2015年11 月任华宝兴业多策略 增长开放式证券投资华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


基金基金经理。2015 年 3 月起任国内投资 部副总经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法 律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投 资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价 差;分析结果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度,国内经济数据再次出现波折,8 月份出台的投资、消费以及工业增加值等数 据均出现了明显回落,因此市场再次对未来经济增长有所担忧。其实8月份数据下滑有其自身因 素,一方面第四批环保督查进行前很多地方开始自查导致经济活动受到明显影响,另一方面去年华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


同期基数也有偏高因素。由于环保督查影响减弱,根据目前一些微观数据如发电企业煤耗等数据 看,整体看3季度国内经济形势依然处于平稳增长状态。三季度美国经济依然表现较好,制造业 PMI 不断走高,失业率不断走低,美联储在三季度决定自 10月起开始缩表。三季度日本下修了二 季度的GDP数据,但日本经济依然实现了六个季度正增长,经济表现良好。欧洲三季度继续保持 良好的复苏势头,欧央行上调了 2017年GDP增长预测。海外经济继续保持复苏。 A股市场三季度整体小幅度上涨,从风格上看创业板指数小幅上涨,中小板指数涨幅较大, 上证指数也表现良好。三季度在市场温和上涨情况下主题板块继续成为市场关注焦点,如新能源 汽车、5G 等板块表现较好。从行业板块看,受益于供给侧改革的有色、钢铁和煤炭行业表现较好, 而传媒、电力和纺织行业表现较差。三季度上证指数涨幅4.9%,深成指涨幅5.3%,创业板指数涨 幅2.69%。 本基金在三季度大部分时间维持了中性仓位,季度末仓位较期有所提高。三季度本基金主要 降低了有色、煤炭和电子板块配置,增加了非银、建筑、环保和化工等板块配置比重。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期基金份额净值增长率为 6.35%,业绩比较基准收益率为 4.32%,基 金表现领先业绩比较基准2.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,545,934,682.00 77.26 其中:股票


1,545,934,682.00 77.26 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


265,122,000.00 13.25 其中:债券


265,122,000.00 13.25 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


39,700,000.00 1.98 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


147,736,016.03 7.38 8 其他资产


2,587,691.47 0.13 9 合计





2,001,080,389.50





100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 49,404,445.76 2.50 B 采矿业 66,967,745.60 3.39 C 制造业 611,927,742.19 30.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 26,403,093.44 1.34 E 建筑业 166,532,539.86 8.43 F 批发和零售业 129,955,796.71 6.58 G 交通运输、仓储和邮政业 25,116,499.91 1.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 207,867,053.94 10.52 K 房地产业 131,191,507.00 6.64 L 租赁和商务服务业 8,040,000.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 84,752,179.75 4.29 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,776,077.84 1.91 S 综合 - - 合计 1,545,934,682.00 78.23


5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。


华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600582 天地科技 11,009,805 57,140,887.95 2.89 2 002573 清新环境 2,560,167 55,811,640.60 2.82 3 002146 荣盛发展 5,600,000 53,536,000.00 2.71 4 600266 北京城建 3,319,600 51,686,172.00 2.62 5 600180 瑞茂通 3,903,300 51,328,395.00 2.60 6 600068 葛洲坝 4,599,927 47,747,242.26 2.42 7 601688 华泰证券 2,099,907 47,499,896.34 2.40 8 002385 大北农 7,700,000 47,432,000.00 2.40 9 600388 龙净环保 2,693,670 45,576,896.40 2.31 10 600039 四川路桥 9,899,956 45,539,797.60 2.30





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 265,122,000.00 13.42 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 265,122,000.00 13.42


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 010107 21 国债⑺ 2,600,000 265,122,000.00 13.42





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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


多策略增长基金截至 2017 年 9 月 30 日持仓前十名证券中的华泰证券(601688)于 2017 年 1华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


月 20 日收到中国证券监督管理委员会整改通知。因公司营业部及资产管理子公司分别利用同名 微信公众号、官方网站向不特定对象公开宣传推介私募资产管理产品,违反相关法规。决定对公 司采取责令改正的行政监督管理措施。 华泰证券(601688)于 2017 年 3 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰 证券作为主办券商未核实对禹州源衡水处理有限公司《行政处罚决定书》的内容差异,导致公开 转让说明书披露的处罚金额为叁万元整与上述《行政处罚决定书》金额不符。现决定华泰证券股 份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。 华泰证券(601688)于 2017 年 3 月 28 日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰 证券未勤勉履行补充核查义务,现决定华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管 措施。 华泰证券(601688)于 2017年4 月7日收到全国中小企业股份转让系统整改通知。因华泰证 券未能在知悉或者应当知悉挂牌公司发生违规对外担保之日起十五个转让日内对其进行现场检 查,违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》 ,未能勤勉尽责地 履行持续督导义务。现决定华泰证券股份有限公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施。 华泰证券(601688)于 2017 年 6 月 13 日收到天津证监局警告。因华泰证券营业部员工刘某 蕾代客户在《融资融券交易风险揭示书》上抄写“以上《融资融券交易风险揭示书》的全部内容, 本人确认已阅读并完全理解,愿意承担融资融券交易的风险和损失”的内容。决定对营业部采取 出具警示函的监督管理措施。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述股票的投资判断未发生改变。报告期内,本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 566,481.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,821,360.39 5 应收申购款 199,849.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,587,691.47


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,336,050,700.46 报告期期间基金总申购份额 31,719,521.10 减:报告期期间基金总赎回份额 155,040,989.52 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 3,212,729,232.04 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,171,745.16 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,171,745.16 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(%) 0.04


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1.基金管理人于2017 年8月9日发布公告,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“公司”) 原外方股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)将所持有的公司 49%的股权 转让给Warburg Pincus Asset Management, L.P.的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中 华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为:华宝信托有限责任公司持股 51%,Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股 49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进 行了相应修订,9月12日,Warburg Pincus Asset Management, L.P.完成了收购 Lyxor Asset Management S.A.持有的华宝兴业基金公司 49%的股份的交割。 2.基金管理人于2017 年10 月 20 日发布公告,2017年 10月 17日,公司正式完成上海市工 商局变更登记备案手续,公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理 有限公司”。 3.基金管理人于2017 年9月29日发布公告,常务副总经理Alexandre Werno先生自2017 年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。 4.基金管理人于2017 年9月29日发布公告, 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。 华宝兴业多策略股票 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书;


华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2017 年 10 月25 日