华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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华 安 添颐 养 老混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 五日华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安添 颐养 老混 合
基金主 代码 001485
交易代 码 001485
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 16 日
报告期 末基 金份 额总 额 946,901,573.13 份
投资目 标
本 基 金 坚 持 绝 对 收 益 投 资 理 念 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提
下，采 取稳 健的 投资 策略 ，追求 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将在 基金 资产 配置 比例限 制范 围内 ， 动 态调 整基金
资产在 股票 、 债 券、 现 金 类资产 上的 配置 比例， 控 制基金
资产净 值的 波动 幅度 ， 追 求符合 养老 金投 资需 求的 绝对回
报。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本 基金 将使 用定 量与 定性相华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国 家政 策、 资金 面和 市场情
绪等可 能影 响证 券市 场的 重要因 素进 行研 究和 预测 ， 结合
使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、 基 于投资
时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ，分 析和 比较 股票、
债券等 市场 和不 同金 融工 具的风 险收 益特 征， 确定 合适的
资产配 置比 例， 动态 优化 投资组 合。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 28,535,425.10
2. 本期 利润 12,945,848.27
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0137
4. 期末 基金 资产 净值 1,011,266,651.69
5. 期末 基金 份额 净值 1.068
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.33% 0.09% 0.88% 0.01% 0.45% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安添 颐养 老混 合型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年6 月 16 日 至 2017 年9 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2015-06-16 - 16 年
硕士研 究生 ， 16 年 证券 基 金
从业经 历。2001 年 7 月至
2004 年 12 月 在闽 发证 券 有
限责任 公司 担任 研究 员， 从
事 债 券 研 究 及 投 资 ，2005
年 1 月至 2005 年 9 月在福
建 儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司
任研究 员，2005 年10 月至
2009 年 7 月 在益 民基 金 管
理 有 限 公 司 任 基 金 经 理 ，
2009 年 8 月 至今 任职 于 华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益部 。2010 年 12 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 9 月 起同 时担 任 华
安 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年11 月至2017 年7 月同时
担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场
基 金 的 基 金 经 理 。2012 年
12 月 起 同 时 担 任 华 安 信 用
增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2013 年 5 月起
同 时 担 任 华 安 保 本 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年8 月至2015 年1 月，
同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ，2014 年 8 月
起， 同时 担任 华安 年年 红 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2015 年 5 月起
同 时 担 任 华 安 新 机 遇 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 、 2015 年 6 月起 担 任
本 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 11 月 起， 同时 担任 华 安华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 ；2015 年
12 月 起， 同时 担任 华安 乐 惠
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2016 年 2 月至
2017 年 7 月， 同时 担任 华 安
安 康 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2016 年4
月至 2017 年 7 月 ，同 时 担
任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 10 月 起， 同时 担 任
华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2017 年 2 月起 ， 同 时担 任 华
安 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 3 月起 ， 同 时担 任 华
安 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的
基金经 理。
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2015-06-16 - 7 年
硕士研 究生 ，7 年 债券 、 基
金行业 从业 经验。 曾任 上 海
国 际 货 币 经 纪 公 司 债 券 经
纪人 。 2010 年8 月 加入 华 安
基金管 理有 限公 司， 先 后 担
任债券 交易 员、 基 金经 理 助
理。2014 年 8 月至 2017 年
7 月，担 任华 安日 日鑫 货 币
市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，
2014 年8 月至2015 年1 月，
同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2014 年 10 月
起 同 时 担 任 华 安 现 金 富 利
投资基 金的 基金 经理。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 6
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。2016 年 10 月起，
同 时 担 任 华 安 安 润 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2016 年12 月起 ，华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2017 年 3 月
起， 同时 担任 华安 现金 宝 货
币市场 基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决 定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 ， 美欧 经济 仍在 复 苏， 结构 上呈 现欧 强美 弱 ， 使 得美 元指 数进 一步 回 落。 国内 方
面， 供给 侧改 革持 续推 进 ， 工 业企 业利 润大 幅改 善 ， 杠 杆略 降 。 宏 观经 济走 势大体 平稳 ， 但
三驾马车 数据有所 走弱。 金融杠杆 持续去化 ， “非 标转标 ” 继续，M2 屡创 新 低，但信 贷增
长保持稳 定。货币 政策中 性稳健， 央行削峰 填谷， 流动性紧 平衡，资 金利率 中枢逐步 抬升 。
中美利 差大 幅走 阔 ， 外 储 持续回 升 ， 人 民币 加速 升 值。 债券 市场 利率 债收 益 率三季 度整 体高
位震荡 ，信 用债 收益 率上 升，净 融资 额减 少， 信用 利差较 二季 度全 面走 阔。 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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本基金 三季 度配 置利 率债 ， 保 持适 中久 期。 权益 方 面， 组合 以低 估值 蓝筹 股 为主 ， 着 眼
EPS 增 长的 持续 性， 分散 化投资 提升 股票 仓位 ，并 且积极 参与 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.068 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.33% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.88% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 ， 美联 储如 期 宣布缩 表 ， 年 内仍 存加 息 可能 。 欧 元区CPI 略有 抬 升， 未来 低
通胀对 货币 正常 化的 抑制 或将弱 化 。 国 内随 着地 产 、 基 建和 外需 等方 面的 贡 献逐步 放缓 ， 四
季度经 济将 稳中 趋降 。 在 国企去 杠杆 的政 策大 背景 下， 大中 型企 业利 润较 好 的结构 性分 化或
将延续 。 货币 政策 中性 稳 健， 相机 抉择 ， 实 际力 度 相较于 三季 度将 更为 温和 ， 国 际收 支结 构
性改善 趋势 仍将 持续 ， 外 汇占款 进一 步修 复 。 债 券 市场收 益率 预期 将有 所回 落， 收益 率曲 线
依然较 平坦 。 超预 期信 用 风险下 降 ， 但 在融 资环 境 趋紧 、 严 监管 挤泡 沫的 大 环境下 ， 信用 风
险仍需高 度警惕， 尤其是 对于信用 资质较差 的民企 。转债市 场我们仍 将关注 一级申购 机会 ，
存量券 精挑 细选 ， 关注 低 吸机会 。 股票 市场 关注 业 绩确定 性高 、 符合 政策 和 产业升 级方 向的
个股。
本基金 将继 续积 极参 与沪 深两市 新股 申购 ， 同时 保 持适当 的债 券仓 位和 适中 的久期 ， 适
时参与 长期 利率 债的 波段 操作。 组合 将严 格控 制个 券筛选 ，配 置利 率债 和高 等级信 用债 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 144,071,142.17 14.23 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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其中： 股票 144,071,142.17 14.23
2 固定收 益投 资 846,540,909.30 83.60
其中： 债券 846,540,909.30 83.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,940,018.09 0.49
7 其他各 项资 产 17,030,793.85 1.68
8 合计 1,012,582,863.41 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,710,081.00
0.47
C 制造业
55,964,026.12 5.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
11,687,761.00 1.16
E 建筑业
4,432,358.00 0.44
F 批发和 零售 业
4,992,745.00 0.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
18,621,292.00 1.84
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
33,876,525.00 3.35
K 房地产 业
5,262,970.00 0.52
L 租赁和 商务 服务 业
- - 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
4,510,608.00 0.45
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合
- -
合计
144,071,142.17 14.25
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002241 歌尔股 份 400,000 8,096,000.00 0.80
2 000671 阳 光 城 421,900 2,953,300.00 0.29
3 002327 富安娜 286,600 2,633,854.00 0.26
4 002024 苏宁云 商 195,700 2,563,670.00 0.25
5 600519 贵州茅 台 4,900 2,536,436.00 0.25
6 002508 老板电 器 59,900 2,530,775.00 0.25
7 000776 广发证 券 132,800 2,520,544.00 0.25
8 000848 承德露 露 246,300 2,482,704.00 0.25
9 600104 上汽集 团 80,800 2,439,352.00 0.24
10 000538 云南白 药 26,800 2,430,760.00 0.24
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 49,580,000.00 4.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 341,676,000.00 33.79
其中： 政策 性金 融债 341,676,000.00 33.79
4 企业债 券 233,698,000.00 23.11
5 企业短 期融 资券 130,272,000.00 12.88
6 中期票 据 90,696,000.00 8.97 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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7 可转债 （可 交换 债） 618,909.30 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 846,540,909.30 83.71
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 071721007
17 渤 海证
券 CP007
1,000,000
100,140,000.0
0
9.90
2 160206 16 国开 06 1,000,000 96,000,000.00 9.49
3 1580002
15 潭 万楼
债
800,000 83,088,000.00 8.22
4 170204 17 国开 04 600,000 59,880,000.00 5.92
5 1580075 15 广 安债 500,000 51,125,000.00 5.06
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 304,812.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,725,981.75
5 应收申 购款 - 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,030,793.85
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 946,899,576.33
报告期 基金 总申 购份 额 17,179.14
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 15,182.34
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 946,901,573.13
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
1.06
华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无
§8
报告期 末发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,0
00.00
1.06%
10,000,0
00.00
1.06% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,0
00.00
1.06%
10,000,0
00.00
1.06% -
§9 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
9.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170701-201709
30
461,98
7,329.
43
- -
461,987,329
.43
48.79%
2
20170701-201709
30
474,65
7,894.
74
- -
474,657,894
.74
50.13%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
§10 备查文 件目 录
10.1备查 文件 目录 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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1、 《华 安添 颐养 老混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安添 颐养 老混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安添 颐养 老混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
10.2存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
10.3查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十五日
