华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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华 安 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 五日华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安新 回报 混合
基金主 代码 001311
交易代 码 001311
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 665,972,460.40 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
在具体 大类 资产 配置 过程 中， 本 基金 将使 用定 量与 定性相华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国 家政 策、 资金 面和 市场情
绪等可 能影 响证 券市 场的 重要因 素进 行研 究和 预测 ， 结合
使用公 司自 主研 发的 多因 子动态 资产 配置 模型 、 基 于投资
时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ，分 析和 比较 股票、
债券等 市场 和不 同金 融工 具的风 险收 益特 征， 确定 合适的
资产配 置比 例， 动态 优化 投资组 合。
在 个 股 投 资 方 面 本 基 金 将 主 要 采 用 “ 自 下而上 ” 的 个 股
选择方 法， 在拟 配置 的行 业内部 通过 定量 与定 性相 结合的
分析方 法选 筛选 个股 。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 一年 期定期 存款 利率 （税 后）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 9,950,362.64
2. 本期 利润 13,309,868.70
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0196
4. 期末 基金 资产 净值 737,179,763.84
5. 期末 基金 份额 净值 1.107
注： 1、 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用 （例 如 ： 封 闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.84% 0.10% 1.03% 0.01% 0.81% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安新 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年5 月 19 日 至 2017 年9 月 30 日)
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015-05-19 2017-07-03 20 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，20 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月至 2017
年6 月担 任华 安信 用增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2013 年6 月 起同 时 担
任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理、 固
定 收 益 部 助 理 总 监 。2013
年8 月起 担任 固定 收益 部 副
总监。2013 年 10 月至2017
年7 月， 同时 担任 华安 月 月
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 现金 富利 投 资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理 财
债券型 证券 投资 基金、 华 安
月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年7 月至2017 年7 月，
同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币
市场基 金的 基金 经理。2015
年 2 月至 2017 年 6 月担任
华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 5 月起 担任 固 定
收益部 总监 。 2015 年 5 月至
2017 年 7 月， 担任 本基 金 的华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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基金经 理 。 2015 年9 月起担
任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2015 年 12 月至 2017 年 7
月， 同时 担任 华安 乐惠 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年2 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 7 月起 同时 担 任
华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起
式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 11 月 起， 同 时
担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混
合型发 起式 证券 投资 基金 、
华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年2 月 起， 同 时 担
任 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2015-05-19 - 10 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金 从
业资格 证书 ， 10 年 基金 行 业
从业经 历 。 2007 年7 月应届
生毕业 进入 华安 基金， 历 任
金融工 程部 风险 管理 员、 产
品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究
员、基 金经 理助 理等 职务 。
2014 年 11 月至 2017 年 7
月， 同时 担任 华安 月月 鑫 短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 华安 季季 鑫短 期理 财 债
券型证 券投 资基 金、 华 安 月
安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2014
年 11 月 起， 同时 担任 华 安
汇财通 货币 市场 基金、 华 安
双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2015 年5
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基
金经理 。2016 年4 月 起， 同
时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2016 年9 月 起， 同 时 担华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年11 月起 ， 同
时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 ； 2016 年12 月起 ，
同 时 担 任 华 安 新 泰 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2017 年 3 月
起， 同时 担任 华安 睿安 定 期
开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 ，美 国经 济走 好，9 月 ISM 制造 业和 非制 造 业 PMI 分别 创 2004 、2006 年以来 的华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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新高， 失业 率小 幅波 动后 继续下 行， 通胀 水平 小幅 回升； 美联 储计 划于 10 月 启动缩 表， 年
内缩表 规 模300 亿美 元 ， 预计对 市场 冲击 有限 ； 税 改正式 启动 ， 虽力 度不 及 此前特 朗普 声称
的减税 力度 ， 但 仍可 称得 上是近 年来 规模 最大 的减 税， 对 经济 刺激 作用 较大 ； 美元 指数 在9
月中旬 后止 跌回 升 ， 中 长 期美债 收益 率也 先抑 后扬 。 欧 元区 经济 继续 改善 ， 失业率 继续 小幅
回落 ， 通 胀水 平低 位略 有 回升 ， 欧 元继 续走 强 。 日 本经济 低位 徘徊 ， 通胀 略 有起色 ， 失业 率
维持低 位 ， 工 业产 出增 速 止 跌回 升 。 国 内经 济出 现 走弱迹 象 ， 出 口增 速明 显 下滑 ， 消 费小 幅
回落 ， 固 定资 产投 资继 续 下滑 ， 其 中制 造业 投资 、 房地产 投资 、 基建 投资 、 民间投 资均 继续
下滑 ； 通 胀方 面 ， 蔬 菜价 格季节 性上 涨 、 猪 肉价 格 反季上 涨 ， 带 动食 品价 格 环比转 正 ， 非 食
品价格 环比 持续 正增 长，CPI 同比 继续 回升 ；PPI 环 比转正 ，同 比增 速有 所回 升。人 民币 兑
美元先 升后 贬 ， 外 汇占 款 流出继 续缓 解 ， 央 行继 续 通过公 开市 场 和MLF 操作 对市场 流动 性进
行调节 ， “削 峰填 谷 ” ， 维持稳 健中 性的 货币 政策 基调 ， 并 于9 月底 公布 对 满足普 惠金 融条
件的银 行机 构在 2018 年 进 行定向 降准 ，引 导资 金脱 虚 向实 ，支 持实 体经 济融 资需求 。三 季
度货币 市场 持续 紧平 衡， 银行 间 7 天回 购利 率均 值 3.45% ，高 于三 季 度 36bps ，1 年期 国债
收益率 与二 季末 持平 、1 年 期国开 债收 益率 上 行9bps 。 三 季度 基本 面和 监管 政 策相对 平稳 的
背景下 ，债 券市 场在 资金 面带动 下窄 幅震 荡，10 年 国债震 荡区 间 仅 10bps ，10 年 国开 债震
荡区间 也不 超 过20bps ， 信 用债收 益率 跟随 利率 债波 动， 利 差小 幅走 阔。 A 股市 场震荡 走高 ，
优质周 期 、 消 费、 电子 、 金融保 险轮 番上 涨 ， 而 以 新能源 汽车 、 人工 智能 、 新兴通 讯领 域的
成长股 也出 现了 有力 的上 涨。
本基金 在报 告期 内维 持组 合短久 期操 作， 维持 中高 等级信 用策 略， 积极 参与 新 股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值为1.107 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为1.84% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.03% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季 度，美国 经济继 续向好， 劳动力市 场继续 改善，失 业率维持 低位， 通胀回暖 ，
年内加 息预 期逐 步升 温， 预计仍 有 1 次加 息。 欧洲 经济持 续向 好， 政治 不确 定性有 所走 高 ，
货币政 策难 以明 显收 紧 。 国内经 济仍 面临 下行 压力 ， 短 期库 存增 速可 能已 经 见顶 ， 中 期房 地
产周期 可能 加速 下行 ， 内 需下滑 趋势 已现 ， 而外 需 的拉动 作用 可能 也在 筑顶 ； 近 期环 保督 查
的覆盖 面不 断扩 大 ， 限 产 、 停 产的 数量 不断 增加 ， 供给端 持续 收缩 ， 潜在 的 通胀风 险有 所上
升， 但年 内通 胀压 力较 小 ； 人 民币 汇率 保持 平稳 ， 外汇占 款流 出压 力不 断缓 和， 国内 货币 政华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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策仍将 保持 稳健 中性 ， 央行 对资金 面的 掌控 力日 渐增 强， 预计 四季 度资 金面 仍将 保持紧 平衡 ；
监管方 面 ， 金 融机 构杠 杆 已有明 显下 降 ， 预 计后 续 监管政 策将 有序 推出 ， 对 市场的 冲击 将大
幅下降 。 综合 上述 各方 面 因素看 ， 债市 利多 因素 在 逐步积 累 ， 但 由于 资金 面 波动仍 较大 ， 预
计利率 债收 益率 在四 季度 仍将区 间震 荡 ， 中 高等 级 信用债 具备 一定 的配 置价 值。 股票 市场 将
继续呈 现结 构性 行情 ， 优 势企业 盈利 继续 改善 、 市 场份额 提升 ， 这些 公司 的 股票如 果估 值合
理， 则股 价仍 然具 有稳 定 上扬的 中期 趋势 ； 与此 同 时， 没有 核心 竞争 力、 不 适应转 型的 传统
行业公 司 ， 以 及新 兴行 业 中竞争 力不 足 、 股 票估 值 泡沫仍 很明 显的 公司 ， 将 随着时 间的 流逝
而被证 伪， 股价 震荡 下行 。
本基金 将动 态调 整组 合久 期， 维持 中高 等级 信用 策 略， 积极 参与 新股 申购 。 本基金 将秉
承稳健 、专 业的 投资 理念 ，勤勉 尽责 地维 护持 有人 利益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 131,653,202.52 17.82
其中： 股票 131,653,202.52 17.82
2 固定收 益投 资 593,469,802.90 80.34
其中： 债券 593,469,802.90 80.34
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- - 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,644,977.64 1.17
7 其他各 项资 产 4,929,335.79 0.67
8 合计 738,697,318.85 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,164,552.00
0.56
C 制造业
49,864,338.84 6.76
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,366,190.44 1.41
E 建筑业
4,160,224.00 0.56
F 批发和 零售 业
4,910,082.95 0.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
15,526,879.72 2.11
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
139,584.24 0.02
J 金融业
35,171,880.68 4.77
K 房地产 业
2,800,000.00 0.38
L 租赁和 商务 服务 业
129,546.97 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业
297,574.69 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,793,745.66 0.51
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
213,302.34 0.03
S 综合
- -
合计
131,653,202.52 17.86
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％) 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
12
1 000858 五 粮 液 80,000 4,582,400.00 0.62
2 600276 恒瑞医 药 60,000 3,595,800.00 0.49
3 000671 阳 光 城 400,000 2,800,000.00 0.38
4 601318 中国平 安 49,500 2,680,920.00 0.36
5 000001 平安银 行 233,300 2,591,963.00 0.35
6 600036 招商银 行 100,000 2,555,000.00 0.35
7 002024 苏宁云 商 192,600 2,523,060.00 0.34
8 300146 汤臣倍 健 180,000 2,455,200.00 0.33
9 000776 广发证 券 128,600 2,440,828.00 0.33
10 601398 工商银 行 406,700 2,440,200.00 0.33
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,956,000.00 5.42
其中： 政策 性金 融债 39,956,000.00 5.42
4 企业债 券 167,228,842.90 22.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 20,180,000.00 2.74
7 可转债 （可 交换 债） 135,960.00 0.02
8 同业存 单 365,969,000.00 49.64
9 其他 - -
10 合计 593,469,802.90 80.51
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111720211
17 广 发银
行 CD211
1,000,000 98,920,000.00 13.42
2 111708320
17 中 信银
行 CD320
1,000,000 98,910,000.00 13.42 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
13
3 111784882
17 宁 波银
行 CD176
1,000,000 98,900,000.00 13.42
4 111715339
17 民 生银
行 CD339
500,000 49,455,000.00 6.71
5 170203 17 国开 03 400,000 39,956,000.00 5.42
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
14
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 55,783.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,872,355.25
5 应收申 购款 1,197.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,929,335.79
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 695,300,671.14 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
15
报告期 基金 总申 购份 额 211,117.74
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 29,539,328.48
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 665,972,460.40
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无.
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170701-201709
30
499,99
9,000.
00
- -
499,999,000
.00
75.08%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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3、 《华 安新 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十五日
