华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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华 安 双债 添 利债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 五日华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安双 债添 利债 券
基金主 代码 000149
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 174,602,046.08 份
投资目 标
在合理 控制 风险 的前 提下 ， 通过 主动 管理 充分 捕捉 可转债
和信用 债市 场投 资机 会， 力争实 现基 金资 产的 长期 稳定增
值。
投资策 略
本基金 主要 捕捉 可转 债和 信用债 市场 中的 投资 机会 。 基于
此目标 ， 本 基金 将充 分发 挥基金 管理 人的 研究 优势 ， 将规
范的宏 观研 究、 严谨 的个 券分析 与积 极主 动的 投资 风格相
结合， 在分 析和 判断 宏观 经济运 行状 况和 金融 市场 运行趋
势的基 础上 ， 动 态调 整固 定收益 类资 产配 置比 例， 自上而
下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ； 在 严谨 深入 的基本华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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面分析 和信 用分 析基 础上 ，综合 考量 可转 债的 内在 价值、
信用债 的信 用评 级， 以及 各类债 券的 流动 性、 供求 关系和
收益率 水平 等， 自下 而上 地精选 个券 。
业绩比 较基 准
天相可转债指数收益率× 40% ＋中债企业债总指数收益率
× 40% ＋中 债国 债总 指数 收 益率× 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中中 等风 险的品
种， 其 预期 的风 险收 益水 平低于 股票 基金 和混 合基 金， 高
于货币 市场 基金 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000149 000150
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
144,856,816.28 份 29,745,229.80 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
华安双 债添 利债 券 A 华安双 债添 利债 券 C
1. 本期 已实 现收 益 1,982,144.98 369,565.66
2. 本期 利润 3,185,387.24 502,035.88
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0179 0.0150
4. 期末 基金 资产 净值 160,705,359.66 32,593,131.81
5. 期末 基金 份额 净值 1.109 1.096
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安双债添利债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.28% 0.09% 0.21% 0.20% 1.07% -0.11%
2、 华安双债添利债 券 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.29% 0.09% 0.21% 0.20% 1.08% -0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安双 债添 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 14 日至 2017 年 9 月 30 日)
1．华 安双 债添 利债 券 A ： 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2．华 安双 债添 利债 券 C ：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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限 年限
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2013-06-14 - 20 年
金融学硕士（金融工程方 向） ，20
年证券 、 基 金从 业经 历。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时担任
华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2012 年 12 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 增强债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2013 年 8 月起 担任固
定收益 部副 总监 。 2013 年 10 月至
2017 年 7 月 同时 担任 华安 月月鑫
短期理 财债 券型 证券 投资 基金、 华
安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金、 华安 现金 富利投
资基金 的基 金经 理。2014 年 7 月
至 2017 年 7 月， 同时 担任 华安汇
财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担任华
安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起担任 固定 收益 部总 监。 2015 年 5
月至 2017 年 7 月 ，担 任华 安新回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任
华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月至
2017 年 7 月 ，同 时担 任华 安乐惠
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年 2 月起 ，同 时担任
华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2016 年 7 月起同
时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起
式证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 11 月 起， 同时 担任 华安 睿享定
期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金、 华安 新希 望灵 活配 置混 合型证华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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券投资 基金 的基 金经 理。 2017 年 2
月起， 同 时担 任华 安新 活力 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
朱才敏
本基金
的基金
经理
2014-11-20 - 10 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，10 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员、 产 品经 理、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月至 2017 年 7 月 ，同 时担 任华安
月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基金、 华 安季 季鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安月 安鑫 短期理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 11 月 起， 同时 担任本
基金、 华 安汇 财通 货币 市场 基金的
基金经 理。2015 年 5 月起 同时担
任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 4
月起， 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 9 月 起， 同 时担 任华 安新 财富 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 11 月 起， 同时担
任 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金的基金经理；2016 年
12 月起，同时担任华安新泰利灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2017 年 3 月 起， 同时担
任 华 安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名 义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 1 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
三季度 ， 美国 经济 走好， 9 月 ISM 制造 业和 非制 造业 PMI 分别创 2004 、 2006 年 以来的 新高 ，
失业率 小幅 波动 后继 续下 行，通 胀水 平小 幅回 升； 美联储 计划 于 10 月 启动 缩表， 年内 缩表 规 模
300 亿 美元 ，预 计对 市场 冲击有 限； 税改 正式 启动 ，虽力 度不 及此 前特 朗普 声称的 减税 力度 ， 但
仍可称 得上 是近 年来 规模 最大的 减税 ，对 经济 刺激 作用较 大； 美元 指数 在 9 月中旬 后止 跌回 升 ，
中长期 美债 收益 率也 先抑 后扬。 欧元 区经 济继 续改 善，失 业率 继续 小幅 回落 ，通胀 水平 低位 略 有
回升， 欧元 继续 走强 。日 本经济 低位 徘徊 ，通 胀略 有起色 ，失 业率 维持 低位 ，工业 产出 增速 止 跌
回升。 国内 经济 出现 走弱 迹象， 出口 增速 明显 下滑 ，消费 小幅 回落 ，固 定资 产投资 继续 下滑 ， 其
中制造 业投 资、 房 地产 投 资、 基建 投资、 民间 投资 均 继续下 滑； 通 胀方 面， 蔬 菜 价格季 节性 上涨 、
猪肉价 格反 季上 涨， 带动 食品价 格环 比转 正， 非食 品价格 环比 持续 正增 长，CPI 同比 继续 回升 ；
PPI 环比 转正 ，同比 增速 有所回升 。人 民币兑 美元 先升后贬 ，外 汇占款 流出 继续缓 解，央 行继续
通过公 开市 场和 MLF 操作对市场 流动 性进 行调 节， “ 削峰填 谷 ” ，维 持稳 健中 性 的货币 政策 基调 ，
并于 9 月底 公布 对满 足普 惠金融 条件 的银 行机 构 在 2018 年进 行定 向降 准， 引 导资金 脱虚 向实 ， 支
持实体 经济 融资 需求 。三 季度货 币市 场持 续紧 平衡 ，银行 间 7 天 回购 利率 均 值 3.45% ， 高于 三季
度 36bps ，1 年 期国 债收益 率与二 季末 持平 、1 年期 国 开债收 益率 上 行 9bps 。 三 季度基 本面 和监 管
政策相 对平 稳的 背景 下， 债券市 场在 资金 面带 动下 窄幅震 荡 ，10 年国 债震 荡 区间 仅 10bps ，10 年
国开债震荡区 间也不超 过 20bps ，信用 债收益率 跟随 利率债波动， 利差小幅 走 阔。转债指数 跟随
股市震 荡上 行， 个券 涨跌 互现、 估值 出现 分化 。
本基金 在报 告期 内积 极调 整组合 持仓 结构 ，维 持组 合中等 久期 、中 高 等 级信 用策略 ，动 态 调
整转债 仓位 及持 仓结 构。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 9 月 30 日， 华 安双债 添利 债 券 A 份额 净 值为 1.109 元， C 份额 净值 为 1.096 元；
华安双 债添 利债 券 A 份额 净值增 长率 为 1.28% ，C 份额净 值增 长率 为 1.29% ，同期 业绩 比较 基准华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
增长率 为 0.21% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望四 季度 ，美 国经 济继 续向好 ，劳 动力 市场 继续 改善， 失业 率维 持低 位， 通胀回 暖， 年 内
加息预 期逐 步升 温， 预计 仍有 1 次加 息。 欧洲 经济 持续向 好， 政治 不确 定性 有所走 高， 货币 政 策
难以明 显收 紧。 国内 经济 仍面临 下行 压力 ，短 期库 存增速 可能 已经 见顶 ，中 期房地 产周 期可 能 加
速下行 ， 内需 下滑 趋势 已现 ， 而 外需 的拉 动作 用可 能也 在筑顶 ； 近期 环保 督查 的覆 盖面不 断扩 大，
限产、 停产 的数 量不 断增 加， 供 给端 持续 收缩 ， 潜 在 的通胀 风险 有所 上升 ， 但 年内通 胀压 力较 小；
人民币 汇率 保持 平稳 ，外 汇占款 流出 压力 不断 缓和 ，国内 货币 政策 仍将 保持 稳健中 性， 央行 对 资
金面的 掌控 力日 渐增 强， 预计四 季度 资金 面仍 将保 持紧平 衡； 监管 方面 ，金 融机构 杠杆 已有 明 显
下降， 预计 后续 监管 政策 将有序 推出 ，对 市场 的冲 击将大 幅下 降。 综合 上述 各方面 因素 看， 债 市
利多因 素在 逐步 积累 ，但 由于资 金面 波动 仍较 大， 预计利 率债 收益 率在 四季 度仍将 区间 震荡 ， 中
高等级 信用 债具 备一 定的 配置价 值。 股票 市场 在四 季度仍 有结 构性 机会 ，转 债供给 增加 、品 种 多
样化， 存在 个券 机会 。 本 基 金将维 持适 度杠 杆水 平， 动态调 整组 合久 期， 维持 中高等 级信 用策 略，
择机进 行转 债操 作。 本基 金将秉 承稳 健、 专业 的投 资理念 ，勤 勉尽 责地 维护 持有人 利益 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 5,091,530.00 2.29
其中： 股票 5,091,530.00 2.29
2 固定收 益投 资 209,520,697.50 94.43
其中： 债券 209,520,697.50 94.43 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,202,451.67 0.99
7 其他各 项资 产 5,075,555.45 2.29
8 合计 221,890,234.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,581,500.00 2.37
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
510,030.00 0.26
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
5,091,530.00 2.63
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600004 白云机 场 350,000 4,581,500.00 2.37
2 601336 新华保 险 9,000 510,030.00 0.26
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,960,000.00 10.33
其中： 政策 性金 融债 19,960,000.00 10.33
4 企业债 券 164,919,447.50 85.32
5 企业短 期融 资券 10,043,000.00 5.20
6 中期票 据 10,026,000.00 5.19
7 可转债 （可 交换 债） 4,572,250.00 2.37
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 209,520,697.50 108.39
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 170204 17 国开 04 200,000 19,960,000.00 10.33
2 1580244 15 泰 兴虹 桥债 200,000 19,838,000.00 10.26 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
3 122474 15 格 房产 195,000 19,228,950.00 9.95
4 136336 16 宏 泰债 200,000 18,950,000.00 9.80
5 124399 PR 郴高 科 220,000 18,161,000.00 9.40
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
14
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 7,564.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,041,449.18
5 应收申 购款 26,541.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,075,555.45
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 2,361,200.00 1.22
2 110033 国贸转 债 1,102,590.00 0.57
3 113011 光大转 债 557,100.00 0.29
4 128012 辉丰转 债 513,250.00 0.27
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安双 债添 利债 券A 华安双 债添 利债 券C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 229,904,469.80 36,045,313.17
报告期 基金 总申 购份 额 2,839,346.28 8,244,534.02
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 87,886,999.80 14,544,617.39
报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
15
本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,856,816.28 29,745,229.80
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无.
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8
报告期末发起式基金 发起资金持有份额情 况
无.
§ 9 影响投资者决策的其他 重要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170701-201709
30
125,58
5,034.
01
-
75,585,0
34.01
50,000,000.
00
28.64%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
注：无.
9.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
华安双债添利债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 、 《华 安双 债添 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
10.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
10.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年十月二十 五日
