华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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华 安 事件 驱 动量 化 策略 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 五日华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 20 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安事 件驱 动量 化策 略混 合
基金主 代码 002179
交易代 码 002179
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 156,250,909.43 份
投资目 标
本 基 金 在 严 格 控 制 投 资 组 合 风 险 的 前 提 下 ， 利 用 公 开 信
息， 通 过量 化的 方法 ， 发 掘可能 对上 市公 司当 前或 未来价
值产生 重大 影响 的各 类事 件， 把 握投 资机 会， 力争 为投资
者带来 长期 超额 收益 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司
自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模 型 、 基 于投 资时 钟理论
的量化 资产 配置 模型 等经 济模型 ， 分 析和 比较 股票 、 债券
等市场 和不 同金 融工 具的 风险收 益特 征， 确定 合适 的资产
配置比 例， 动态 优化 投资 组合。
股票投 资方 面， 在基 金合 同约定 的投 资比 例范 围内 ， 本基
金主要 根据 事件 驱动 量化 策略模 型进 行投 资决 策， 在模型
投资机 会较 少时 ， 用 定量 与定性 相结 合的 方法 构建 补充投
资组合 。
业绩比 较基 准 75%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 25% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 14,976,877.35
2. 本期 利润 13,970,807.07
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0705
4. 期末 基金 资产 净值 165,016,848.03
5. 期末 基金 份额 净值 1.056 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 7.10% 0.78% 3.98% 0.47% 3.12% 0.31%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安事 件驱 动量 化策 略混 合型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 12 月 14 日 至 2017 年 9 月 30 日)
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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注：本 基金 于2016 年12 月14 日成 立，2017 年5月13日 建仓期 截止 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金
的基金
经理
2016-12-14 - 13 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM
（金融 风险 管理 师）,13 年
证券金 融从 业经 历， 曾 在 泰
康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
从 事 研 究 工 作 。2008 年 5
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公 司 后 任 风 险 管 理 与 金 融
工 程 部 高 级 金 融 工 程 师 ，
2009 年 7 月至 2010 年8 月
担任华 安 MSCI 中国 A 股指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基 金 经 理 助 理 ，2010 年 6
月至2012 年12 月 担任 上 证
180 交易 型开 放式 指数 证 券
投资基 金的 基金 经理。2010
年 9 月 起 同 时 担 任 华 安
MSCI 中国 A 股指 数增 强 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2010 年 11 月 起同 时担 任 上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接 基 金 的 基 金 经 理 。2012
年 6 月至 2015 年 5 月同时
担任华 安沪 深300 指数 分 级
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2014 年 12 月 起担 任华 安 沪
深300 量 化增 强型 指数 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年 12 月 起， 同时 担任 本 基
金的基 金经 理。
孙晨进
本基金
的基金
经理
2016-12-19 - 7 年
硕士研 究生 ，7 年 基金 行 业
从业经 验， 具 有基 金从 业 资
格证书 。 2010 年应 届毕 业 进华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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入华安 基金， 先后 担任 指 数
投资部 数量 分析 师、 投 资 经
理 、 基 金 经 理 助 理 。2015
年 3 月起 担任 华安 深证 300
指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
的基金 经理 。 2015 年 3 月至
2015 年 12 月 ，同 时担 任 华
安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 12 月 起， 同时 担 任
本 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年1 月 起， 同 时担 任华 安 新
安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金、 华 安新 泰利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资 格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为1
次，未 出现 异常 交易 。
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾三 季度 ， 最新 宏观 经 济数据 有出 现好 转的 迹象 ， 从 制造 业 PMI 数 据的 走 势来看 ， 最
新PMI 为52.4%，创 12 年5 月以 来新 高， 涨幅 也创 下 去年 11 月 以来 最大 ， 指 向 制造业 景气
短期回 暖 。 但9 月 财新 制造 业 PMI 却明 显下 滑 ， 而 中观 高频数 据则 显示 ， 终端 需求 再度走 弱 ，
工业生 产好 坏参 半 ， 意 味 着回升 的基 础并 不牢 固 。 在2017 年 三季 度期 间， 受 益于宏 观调 控
政策， 周期 性行 业迎 来较 大涨幅 。而 从量 化因 子的 角度看 ，成 长因 子迎 来反 弹，是 2017 年
初以来 表现 最好 的一 个季 度。 另外 价值 因子 表现 仍 比较稳 定 ， 因 此三 季度 量 化因子 结构 与上
半年基 本保 持一 致 。 三 季 度， 本基 金采 用均 衡配 置 的投资 方式 ， 并利 用各 类 事件驱 动的 投资
机会， 获得 了超 过基 准的 收益， 在成 长股 、中 小盘 股、周 期股 等板 块中 获得 了超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值为1.056 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为7.10% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 3.98% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四 季度 ， 由于 基数 的 因素 ， 各 项宏 观经 济数 据 如工业 增加 值 、 房 地产 投 资、 汽车 消
费、 出口 等数 据都 将面 临 较大压 力 。 而 关于 经济 周 期， 目前 市场 对于 新周 期 的争论 仍在 ， 也
不排除 未来 市场 继续 强化 经济周 期的 预期 。 如果 经济 数据持 续回 升 ， 则 新周 期预 期的推 动下 ，
周期股 和金 融股 行情 仍然 可能持 续 。 如 果市 场整 体 回升 ， 则 在盈 利和 业绩 的 支撑下 ， 白马 消
费股同 样具 备表 现空 间 。 从量化 因子 的角 度分 析 ， 四季度 大概 率会 与前 三季 度保持 一致 ， 在
结构性 特征 较强 的市 场环 境， 价 值类 因子 、ROE 因 子 仍将保 持有 效， 成长 因子 大概率 会继 续
改善。 管理 人将 保持 对量 化因子 的密 切监 控， 并对 四季 度 A 股 市场 的走 势较 有信心 。
作为华 安事 件驱 动量 化基 金的管 理人 ， 我们 将勤 勉 尽责 ， 继 续坚 持用 量化 的 方法 ， 合 理
均衡的 配置 股票 仓位 ，给 投资者 提供 稳健 的量 化投 资收益 ，为 投资 者获 得长 期稳定的 回报 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 145,517,387.91 86.46
其中： 股票 145,517,387.91 86.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,601,269.33 13.43
7 其他各 项资 产 183,098.91 0.11
8 合计 168,301,756.15 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
6,486,243.00 3.93
B 采矿业
5,778,922.00
3.50
C 制造业
84,880,778.16 51.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,766,023.44 4.71
E 建筑业
1,883,183.60 1.14
F 批发和 零售 业
8,906,790.45 5.40 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,053,339.91 2.46
H 住宿和 餐饮 业
1,165,330.00 0.71
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,182,606.11 3.75
J 金融业
1,561,686.00 0.95
K 房地产 业
9,196,734.00 5.57
L 租赁和 商务 服务 业
2,860,105.72 1.73
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,325,432.27 0.80
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,811,885.66 1.10
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.07
R 文化、 体育 和娱 乐业
694,207.60 0.42
S 综合
848,820.00 0.51
合计
145,517,387.91 88.18
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600667 太极实 业 530,800 4,060,620.00 2.46
2 000630 铜陵有 色 724,100 2,186,782.00 1.33
3 300057 万顺股 份 178,700 2,137,252.00 1.30
4 000862 银星能 源 269,740 2,130,946.00 1.29
5 300040 九洲电 气 178,600 2,107,480.00 1.28
6 300094 国联水 产 295,500 1,997,580.00 1.21
7 002453 天马精 化 242,700 1,897,914.00 1.15
8 300173 智慧松 德 161,100 1,888,092.00 1.14
9 000060 中金岭 南 149,900 1,818,287.00 1.10
10 300184 力源信 息 128,500 1,778,440.00 1.08
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
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5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量
合约市 值
(元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 0.00
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 466,074.31
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) -125,714.31
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。
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5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 176,108.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,339.91
5 应收申 购款 3,650.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 183,098.91
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
13
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000862 银星能 源 2,130,946.00 1.29
重大资 产重
组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 225,683,964.80
报告期 基金 总申 购份 额 1,837,891.36
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 71,270,946.73
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 156,250,909.43
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无.
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
报告期 末发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
无.
§9 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
9.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
无.
9.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
14
无.
§10 备查文 件目 录
10.1备查 文件 目录
1、 《华 安事 件驱 动量 化策 略混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
2、 《安 事件 驱动 量化 策略 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安事 件驱 动量 化策 略混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
10.2存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
10.3查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十五日
