华夏鼎诚债券：2017年第三季度报告查看PDF公告
华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017 年 8 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年十月二十五日华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 1 § 1 重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 于 2017 年 7 月 29 日发 布《 华夏 基金 管 理有限 公司 关于 以通 讯方 式召开 华夏 鼎诚 债券型 证券 投资 基金 基金 份额持 有人 大会 的公 告》 ， 审议关 于终 止本 基金 基金 合同有 关事 项的 议 案 ， 议案已 于 2017 年 8 月 28 日获得 通过 ，基 金份 额持 有人大 会决 议自 同日 起生 效。根 据决 议生 效 公 告，本 基金 最后 运作 日 为 2017 年 8 月 30 日， 并自 2017 年 8 月 31 日起 进入 清 算流程 。基 金财 产 清算小 组已 将清 算报 告报 中国证 监会 备案 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 8 月 30 日（ 基金 最 后运作 日） 止。 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2 §2 基金产品 概况 基金简 称 华夏鼎 诚债 券 基金主 代码 002346 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 76,504.69 份 投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 持续 、稳 定的 收益 。 投资策 略 本 基金主 要通过 采取债 券类 属配置 策略、 久期管 理策 略、收 益 率曲线 策略 、 信用 债券 投 资策略 、 中小 企业 私募 债 券投资 策略 、 国债期 货投 资策 略等 投资 策略以 实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 中债综 合指 数。 风险收 益特 征 本 基金为 债券型 基金， 其长 期平均 风险和 预期收 益率 低于股 票 基金、 混合 基金 ，高 于货 币市场 基金 。 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华夏鼎 诚债 券 A 华夏鼎 诚债 券 I 下属分 级基 金的 交易 代码 002346 002347 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 76,504.69 份 - 份 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位： 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 8 月 30 日) 华夏鼎 诚债 券 A 华夏鼎 诚债 券 I 1. 本期 已实 现收 益 25,692.33 - 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 2. 本期 利润 24,288.76 - 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0029 - 4. 期末 基金 资产 净值 76,496.44 - 5. 期末 基金 份额 净值 1.000 - 注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益 水 平要低 于所 列数 字。 ② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 华夏鼎 诚债 券A ： 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①－ ③ ②－④ 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 8 月 30 日 -1.48% 0.26% -0.34% 0.03% -1.14% 0.23% 华夏鼎 诚债 券I ： 2017 年 6 月 21 日至 8 月 30 日期 间， 华夏 鼎诚 债券 I 类基金 份额 为零 。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较 华夏鼎 诚债 券型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 12 月 13 日 至 2017 年 8 月 30 日) 华夏鼎 诚债 券A ： 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 注：① 本基 金合 同 于 2016 年 12 月 13 日生 效。 ② 本基 金未 能在 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 符合 基金合 同中 “ 本 基金 投资 于 债券的 比例 不 低于基 金资 产 的 80% ” 的约 定。 经向 证监 会报 告并 召 开基金 份额 持有 人大 会 ， 本基金 已 自 2017 年 8 月 31 日 起进 入清 算流 程 。 ③2017 年 6 月 21 日至 8 月 30 日期 间， 华夏 鼎诚 债券 I 类基 金份 额为 零。 § 4 管 理人报告 4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理 小组） 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏镇江 本基金 的基金 经理、 固定收 益部总 监 2016-12-13 2017-08-30 14 年 北京大 学经 济学 硕士 。 曾 任德邦 证券债 券研 究员 等。 2005 年 3 月 加入华 夏基 金管 理有 限公 司， 曾 任债券 研究 员， 华夏 理财 21 天 债券型证券投资基金基金经理 （2013 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 2 日 期间 ） 、 华夏 理财 30 天债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （2013 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 2 日 期间 ）等 。 注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说明 报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管 理公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基金 合同 和其 他 有关法 律法 规， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、 安 全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最 大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 华夏 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》的 规定 。 4.3.2异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过 该 证券当 日成 交 量 5% 的 情况 。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策 略和业 绩表 现说 明 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分 析 2017 年 3 季度 ， 国 内经 济 走势有 所放 缓 ， 工 业 、 投 资 继续小 幅回 落 ， 进 出口 形势 也低于 预期 。 供给侧 改革 的进 一步 深化 ，环保 压力 的增 大， 使得 部分周 期品 价格 上涨 ，通 胀预期 有所 抬头 。 虽 然宏观 经济 回落 ，但 微观 看企业 经营 形势 并不 差， 说明当 前大 企业 的竞 争优 势在逐 渐增 强， 资 源 在加速 向各 行业 龙头 企业 集中， 经济 结构 正在 发生 变化。 政策 方面 ，央 行 削 峰填谷 的倾 向较 为 明 显，超 储率 偏低 导致 资金 面容易 因一 些小 因素 波动 。债市 在 3 季度 先涨 后跌 ，但总 体波 动不 大 ， 收益率 曲线 变平 ，信 用利 差有所 缩小 。 报告期 内， 本基 金降 低了 杠杆和 久期 ，提 高组 合流 动性。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现 截至 2017 年 8 月 30 日， 华夏鼎 诚债 券 A 基金份 额 净值 为 1.000 元 ，本 报告 期份额 净值 增长 率-1.48% ，同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-0.34% 。 4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 本基金 自 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 8 月 30 日 出现 基金资 产净 值低 于五 千万 元的情 形。 基金 管理 人 已通 过召 开基 金份 额持有 人大 会审 议关 于终 止本基 金基 金合 同有 关事 项，大 会议 案已 于华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 2017 年 8 月 28 日获 得通 过，基 金份 额持 有人 大会 决议自 同日 起生 效。 根据 决议生 效公 告， 本基 金自 2017 年 8 月 31 日起 进入清 算流 程。 基金 财产 清算小 组已 将清 算报 告报 中国证 监会 备案 。 § 5 投 资组合报告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中： 股票 - - 2 固定收 益投 资 - - 其中： 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 86,459.81 65.22 7 其他各 项资 产 46,097.92 34.78 8 合计 132,557.73 100.00 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情 形。 5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 17,789.28 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,308.64 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 46,097.92 5.11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 6 开 放式基金份额变动 单位： 份 项目 华夏鼎 诚债 券A 华夏鼎 诚债 券I 本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,344,419.87 - 报告期 基金 总申 购份 额 - - 减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 13,267,915.18 - 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,504.69 - §7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金交 易明 细 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况 投资 者类 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 别 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间 期初份 额 申 购 份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017-07-01 至 2017-08-03 4,400,000.00 - 4,400,000.00 - - 2 2017-07-01 至 2017-08-08 8,848,888.89 - 8,848,888.89 - - 个人 1 2017-08-09 至 2017-08-30 40,009.78 - - 40,009.78 52.30% 产品特 有风 险 本基金在报告期内存在 单 一投资者持有基金份 额比 例达到或者超过基金 总份 额 20% 的情形， 在 市 场 流动 性不 足 的情 况下， 如 遇投 资者 巨 额赎 回或集 中 赎回 ，基 金 管理 人可能 无 法以 合理 的价 格及时 变现 基金 资产 ，有 可能对 基金 净值 产生 一定 的影响 ，甚 至可 能引 发基 金的流 动性 风险 。 在 特 定情 况下 ， 若持 有基金 份 额占 比较 高 的投 资者大 量 赎回 本基 金 ，可 能导致 在 其赎 回后 本基 金资产 规模 持续 低 于 5000 万元， 面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息 1 、报 告期 内披 露的 主要 事 项 2017 年 7 月 29 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 以通讯 方式 召开 华夏 鼎诚 债券型 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 的公告 。 2017 年 7 月 31 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 以通讯 方式 召开 华夏 鼎诚 债券型 证券 投资 基金基 金份 额持 有人 大会 的第一 次提 示性 公告 。 2017 年 8 月 1 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于以 通讯方 式召 开华 夏鼎 诚债 券型证 券投 资 基 金基金 份额 持有 人大 会的 第二次 提示 性公 告。 2017 年 8 月 29 日发 布华 夏鼎诚 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会表 决结果 暨决 议生 效公告 。 2017 年 9 月 29 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 公告 。 2 、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基 金 管理公 司之 一。 公司 总部 设在北 京， 在北 京、 上海 、深圳 、成 都、 南京 、杭 州、广 州和 青岛 设 有 分公司 ，在 香港 、深 圳、 上海设 有子 公司 。公 司是 首批全 国社 保基 金管 理人 、首批 企业 年金 基 金 管理人 、 境 内首 批 QDII 基金管理 人、 境内 首只 ETF 基金管 理人 、 境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理 人、首 批内 地与 香港 基金 互认基 金管 理人 、首 批基 本养老 保险 基金 投资 管理 人资格 、首 家加 入 联 合国责 任投 资原 则组 织的 公募基 金公 司， 以及 特定 客户资 产管 理人 、保 险资 金投资 管理 人， 香 港 子公司 是首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏基 金是 业务 领域最 广泛 的基 金管 理公 司之一 。 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 10 华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据 银 河证券 基金 研究 中心 基金 业绩统 计报 告， 在基 金分 类排名 中 （ 截至 2017 年 9 月 29 日数 据） ， 华夏 消费升 级混 合 A 在 255 只 灵活配 置型 基金 （股 票上 下限 0-95%+ 基准 股票 比 例 30%-60%）（ A 类） 中排名 第 8 ；华 夏回 报混 合 A 和 华夏 回报 二号混 合 分别 在 171 只绝 对收 益目 标基金 （A 类 ）中 排 名第 3 和第 5 ； 华 夏可 转 债增强 债 券 A 在 17 只 可 转换债 券型 基金 （A 类） 中排名 第 5 ； 华夏 理财 30 天 债券 A 在 39 只短 期 理财债 券型 基金 （A 类） 中排名 第 8； 华夏 全球 股票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型 基金 （A 类） 中排 名 第 3； 华夏 收益 债券(QDII)A 及 华夏 大中 华信 用债 券(QDII)A 分别 在 15 只 QDII 债券型基 金（A 类 ）中排 名 第 1 和第 4 。 在客户 服务 方面 ，3 季度 ，华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服务体 验： （1） 升级 华夏 基金官 网、 与支 付宝 合作 上线华 夏基 金财 富号 ，为 客户提 供更 便捷 的 基 金投资 和理 财交 流平 台； （2）升 级华 夏基 金官 网、 微 官网、APP 、 微信 、财 富 社区等 多个 渠道 的 在 线客 服系 统， 有效 提升 客户的 服务 满意 度； （3） 与星展 银行 、民 生证 券等 代销机 构合 作， 提 供 更多理 财渠 道， 进一 步提 升客户 体验 ； （4 ）开 展 “ 一 门两世 界， 温 差 20 度” 、“ 华夏回 报累 计分 红 78 次” 、“ 火 热报 北马 ，一 触 ‘ 基’ 发” 等多 项活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会准 予基 金 注册的 文件 ； 9.1.2 《 华夏 鼎诚 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 ； 9.1.3 《 华夏 鼎诚 债券 型证 券投资 基金 托管 协议 》 ； 9.1.4 法律 意见 书； 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ； 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 华夏鼎诚债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 11 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 十月 二十 五日
