华夏大盘精选证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 2 基 金产品概况
基金简 称 华夏大 盘精 选混 合
基金主 代码 000011
交易代 码 000011 （前 端） 000012 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 201,912,161.15 份
投资目 标 追求基 金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金主要采取“ 自下而 上 ” 的个股精选策略，根 据细 致的
财务分 析和 深入 的上 市公 司调研 ， 精 选出 业绩 增长 前景良
好且被 市场 相对 低估 的个 股进行 集中 投资 。 考 虑到 我国股
票市场 的波 动性 ， 基 金还 将在资 产配 置层 面辅 以风 险管理
策略， 即根 据对 宏观 经济 、 政策 形势 和证 券市 场走 势的综
合分析 ， 监 控基 金资 产在 股票、 债券 和现 金上 的配 置比例 ，
以 避 免 市 场 系 统 性 风 险 ， 保 证 基 金 所 承 担 的 风 险 水 平 合
理。
业绩比 较基 准
本基金 整体 的业 绩比 较基 准为 “ 富时 中国 A200 指数× 80%+
富时中 国国 债指 数 × 20% ” 。
风险收 益特 征
本基金 在证 券投 资基 金中 属于中 等风 险的 品种 ， 其 长期平
均的预 期收 益和 风险 高于 债券基 金和 混合 基金 ， 低 于成长
型股票 基金 。
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 44,072,107.54
2. 本期 利润 48,829,537.67
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2423
4. 期末 基金 资产 净值 2,473,655,694.69
5. 期末 基金 份额 净值 12.251
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其他收 入 （不 含公 允价 值变 动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.96% 0.64% 3.96% 0.49% -2.00% 0.15%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计 净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的
比较
华夏大 盘精 选证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2004 年 8 月 11 日 至 2017 年 9 月 30 日) 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 4 管理人报 告
4.1 基 金经 理( 或 基金 经理 小组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
陈伟彦
本基金
的基金
经理、
股票投
资部高
级副总
裁
2017-05-02 - 10 年
厦 门 大 学 统 计 学 硕
士 。 曾任 华 泰联 合证
券 有 限责 任 公司 研究
员等 。 2010 年 3 月加
入 华 夏基 金 管理 有限
公 司 ，曾 任 研究 员、
基金经 理助 理等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 公 开募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金管 理公 司 公平交 易制 度指 导意 见》 、 《基 金管 理公 司
开展投 资、 研究 活动 防控 内幕交 易指 导意 见》 、基 金 合同和 其他 有关 法律 法规 ，本着 诚实 信
用、 勤勉 尽责 、 安 全高 效 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制投 资风 险 的基础 上 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和
流程 ， 通 过系 统和 人工 等 方式在 各环 节严 格控 制交 易公平 执行 。 报告 期内 ， 本公司 严格 执行
了 《 证券 投资 基金 管理 公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 和 《华 夏基 金管 理有 限 公司公 平交 易制
度》的 规定 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基 金的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超
过该证 券当 日成 交 量 5% 的 情况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和 运 作分 析
3 季度 ， 全 球经 济整 体仍 处 于复苏 通道 。 国内 经济 走势 仍处于 平稳 区间 ， 消费 稳中 趋好，
消费升 级也 在持 续 。 A 股 呈现出 与上 半年 不同 的行 情特征 ， 部分 周期 股和 中 小成长 股涨 幅较
好。
报告期 内 ， 本 基金 维持 了 既定的 投资 策略 ， 主要 配 置了低 估值 大盘 蓝筹 股和 传统消 费龙
头股， 并根 据持 仓股 票的 风险收 益比 变化 适时 调整 了持仓 结构 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 9 月 30 日 ， 本 基金份 额净 值为12.251 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 1.96% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 3.96% 。
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净 值 预警 说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连 续二十 个工 作日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§ 5 投资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 2,167,602,581.25 86.44
其中： 股票 2,167,602,581.25 86.44 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 固定收 益投 资 140,014,000.00 5.58
其中： 债券 140,014,000.00 5.58
资产支 持证 券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 191,268,023.35 7.63
7 其他各 项资 产 8,693,166.89 0.35
8 合计 2,507,577,771.49 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
62,859,793.60 2.54
C 制造业 1,461,053,809.33 59.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,907,158.22 1.29
E 建筑业
81,539,603.68 3.30
F 批发和 零售 业
136,623,553.44 5.52
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
229,193,094.58 9.27
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,468.03 0.00
J 金融业
102,197,521.65 4.13
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
39,292,985.91 1.59
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
22,917,592.81 0.93
S 综合
- -
合计
2,167,602,581.25 87.63
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600690 青岛海 尔 11,800,000 178,062,000.00 7.20
2 600019 宝钢股 份 17,099,884 126,368,142.76 5.11
3 000333 美的集 团 2,813,651 124,335,237.69 5.03
4 000568 泸州老 窖 2,099,869 117,802,650.90 4.76
5 000963 华东医 药 2,299,922 112,857,172.54 4.56
6 600009 上海机 场 2,939,663 111,648,400.74 4.51
7 600004 白云机 场 8,314,677 108,839,121.93 4.40
8 000858 五粮液 1,900,000 108,832,000.00 4.40
9 600036 招商银 行 3,999,903 102,197,521.65 4.13
10 600309 万华化 学 2,280,000 96,102,000.00 3.89
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 140,014,000.00 5.66
其中： 政策 性金 融债 140,014,000.00 5.66
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,014,000.00 5.66 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150401 15 农发 01 900,000 90,063,000.00 3.64
2 130406 13 农发 06 300,000 29,991,000.00 1.21
3 170204 17 国开 04 200,000 19,960,000.00 0.81
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 报告 期内 ， 本基 金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求 ， 未 发现 本 基金投 资的 前十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公开 谴责 、
处罚的 情形 。
5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.3 其他 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 877,797.99
2 应收证 券清 算款 71,141.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,466,267.14
5 应收申 购款 4,277,959.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,693,166.89
5.11.4 报 告期 末持 有的 处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前 十名 股 票中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报 告附 注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 6 开放式基 金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 196,695,926.92
报告期 基金 总申 购份 额 27,013,602.53
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 21,797,368.30
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 201,912,161.15
§ 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况
单位： 份 华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
2,918,738.30
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额
-
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
2,918,738.30
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
1.45
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§ 8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息
1、报 告期 内披 露的 主要 事 项
2017 年 7 月 20 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增南 京苏宁 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构的公 告。
2017 年 8 月 1 日发 布华 夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增民 生证券 股
份有限 公司 为代 销机 构的 公告。
2017 年 9 月 7 日 发布 华夏 基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金新 增通 华财富 （ 上
海）基 金销 售有 限公 司为 代销机 构的 公告 。
2017 年 9 月 29 日发 布华 夏基 金 管理 有限 公司 公告 。
2、其 他相 关信 息
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国
性基金 管理 公司 之一 。 公 司总部 设在 北京 ， 在 北京 、 上海、 深圳、 成都、 南 京、 杭 州、 广 州
和青岛 设有 分公 司 ， 在 香 港、 深圳 、 上海 设有 子公 司。 公司 是首 批全 国社 保 基金管 理人 、 首
批企业 年金 基金 管理 人、 境内首 批 QDII 基金管理人 、 境内 首 只 ETF 基金管理 人、 境 内首 只
沪港 通 ETF 基金管理 人、 首批内 地与 香港 基金 互认 基金管 理人 、首 批基 本养 老保险 基金 投
资管理 人资 格 、 首 家加 入 联合国 责任 投资 原则 组织 的公募 基金 公司 ， 以及 特 定客户 资产 管理
人、保 险资 金投 资管 理人 ，香港 子公 司是 首 批 RQFII 基金管理人 。华 夏基 金是 业务领 域最
广泛的 基金 管理 公司 之一 。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础 ， 尽 力捕 捉市 场 机会 ， 为 投资 人谋 求良 好 的回报 。 根
据银河 证券 基金 研究 中心 基金业 绩统 计报 告 ， 在 基 金分类 排名 中 （截 至 2017 年 9 月 29 日数华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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据） ， 华夏 消费 升级 混合 A 在 255 只灵 活配 置型 基 金（股 票上 下 限 0-95%+ 基 准股票 比例
30%-60%）（ A 类 ）中 排名 第 8； 华夏 回报 混合 A 和 华夏回 报二 号混 合分 别 在 171 只 绝对 收
益目标 基金 （A 类 ）中 排 名第 3 和第 5； 华夏 可转 债增强 债 券 A 在 17 只 可 转换债 券型 基金
（A 类 ） 中 排名 第 5 ； 华 夏 理财 30 天 债券 A 在 39 只 短期理 财债 券型 基金 （A 类） 中排 名第
8； 华夏 全球 股票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基金 （A 类） 中排 名 第 3 ； 华 夏收 益 债券(QDII)A
及华 夏大 中华 信用 债券(QDII)A 分 别在 15 只 QDII 债 券 型基 金（A 类） 中排名 第 1 和第 4 。
在客户 服务 方面 ，3 季度 ， 华夏基 金继 续以 客户 需求 为导向 ， 努 力提 高客 户使 用的便 利
性和服 务体 验： （1 ） 升 级 华夏基 金官 网 、 与 支付 宝 合作上 线华 夏基 金财 富号 ， 为 客户 提供 更
便捷的 基金 投资 和理 财交 流平台 ； （2） 升级 华夏 基 金官网 、 微 官网、APP 、 微信、 财富 社区
等多个 渠道 的在 线客 服系 统， 有效 提升 客户 的服 务 满意度 ； （3） 与星 展银 行、 民生证 券等 代
销机构 合作 ， 提 供更 多理 财 渠道， 进一 步提 升客 户体 验 ； （4） 开 展“ 一 门两 世界， 温 差 20 度 ” 、
“ 华夏 回报 累计 分红 78 次” 、 “ 火热 报北 马， 一 触 ‘ 基 ’ 发” 等 多项 活动， 为客 户提 供多样 化的 投
资者教 育和 关怀 服务 。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金 募集的 文件 ；
9.1.2 《 华夏 大盘 精选 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
9.1.3 《 华夏 大盘 精选 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
9.1.4 法律 意见 书；
9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ，
投资者 可在 合理 时间 内取 得备查 文件 的复 制件 或复 印件。
华夏大盘精选证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 十月 二十 五日
