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交 银 施罗 德 现金 宝 货币 市 场基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 五日
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
报告期末基金份额总额 3,727,102,413.22 份
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求
超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内
外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货
币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组
合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资
策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型
基金和债券型基金。
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基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
下属两级基金的交易代码 000710 002918
报告期末下属两级基金的
份额总额
3,676,581,945.98 份 50,520,467.24 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
1． 本期已实现收益 36,364,569.48 300,685.51
2． 本期利润 36,364,569.48 300,685.51
3． 期末基金资产净值 3,676,581,945.98 50,520,467.24
注：1 、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A 类基金份额和E 类
基金份额。 A 类基金份额与E 类基金份额的管理费、 托管费相同， A 类基金份额按照0.25%
的年费率计提销售服务费， E 类基金份额按照0.01% 的年费率计提销售服务费。 在计算主
要财务指标时，A 类基金份额与分类前基金连续计算，E 类基金份额按新设基金计算；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1． 交银 现金宝 货币 A ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三 个月 0.8689% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.7807% 0.0011%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2． 交银 现金宝 货币 E ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.9288% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.8406% 0.0011%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 30 日）
1 、交银现金宝货币 A
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注： 图示日期为2014年9 月12日至2017年9月30日。 本基金建仓期为自基金合同生效日起
的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关
投资比例的约定。
2 、交银现金宝货币 E
注：本基金自2016年8月15日起增加E 类基金份额类别，投资者提交的申购申请于2016
年9月13日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为2016年9月13日至2017 年9月30日。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货币、 交
银理财 21 天
债券、 交银现
金宝货币、 交
银丰享收益
债券、 交银丰
2015-05-27 - 9 年
黄莹洁女士，香港大
学工商管理硕士、北
京大学经济学、管理
学双学士。历任中海
基金管理有限公司交
易员。 2012 年加入交
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泽收益债券、
交银裕通纯
债债券、 交银
活期通货币、
交银天利宝
货币、 交银裕
隆纯债债券、
交银天鑫宝
货币、 交银天
益宝货币、 交
银境尚收益
债券的基金
经理
银施罗德基金管理有
限公司，历任中央交
易室交易员。
连端清
交银货币、 交
银理财 60 天
债券、 交银丰
盈收益债券、
交银现金宝
货币、 交银丰
润收益债券、
交银活期通
货币、 交银天
利宝货币、 交
银裕兴纯债
债券、 交银裕
盈纯债债券、
交银裕利纯
债债券、 交银
裕隆纯债债
券、 交银天鑫
宝货币、 交银
天益宝货币、
交银境尚收
益债券的基
金经理
2015-08-04 - 4 年
连端清先生，复旦大
学经济学博士。历任
交通银行总行金融市
场部、湘财证券研究
所研究员、中航信托
资 产 管 理 部 投 资 经
理。 2015 年加入交银
施罗德基金管理有限
公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准；
2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券业协
会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；
3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
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告。
4.2 报 告期 内本 基金运作 遵规 守信情 况说 明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金
合同和其他相关法律法规的规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的 投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分
配 ” 的 原 则 ， 全 部 通 过 交 易 系 统 进 行 比 例 分 配 ； 对 于 非 集 中 竞 价 交 易 、 以 公 司 名 义 进 行
的场外交易， 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合 的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
2017 年三季度， 国内经济边际上呈下行之势， 但韧劲好于预期， 下行压力不大。 随
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着更多城市加码调控， 广州等地租售同权政策出台， 三季度楼市调控力度有增无减， 同
时环保督察深化， 政府加强了高污染企业整治。 在此背景下， 房地产 投资增速延续逐步
下行态势， 工业增加值与制造业投资增速也呈下行走势。 但是受国内供给侧结构性改革
及海外发达经济体维持复苏势头等因素的拉动， 部分企业受益明显， 三季度国内中采制
造业 PMI 均在 51.4% 以 上且呈高位继续扩张态势。三季度 CPI 低位略 升，PPI 维持在高
位运行。 三季度央行货币政策保持 “ 不松不紧 ” ， 但与二季度相比无论公开市场还是 MLF
的投放力度都显著减弱， 三季度央行公开市场净回笼 800 亿元， 更重要的是央行在 9 月
30 日突然宣布远期定向降准，意味着监管层开始为明年的经济增 长 压 力 做 未 雨 绸 缪 了 。
资金面上， 受央行投放力度减弱等影响， 三季度市场资金面有所趋紧， 资金价格中
枢继续上移，三季度 R001 均值较二季度上升 10BP 以上。但同业存单一级发行利率自
六月中上旬触及高点后， 三季度整体上呈下行态势。 受经济韧劲较强， 资金面宽松不及
预期等影响， 三季 度债市在七月中旬至八月下旬再次经历回调， 直至九月份才有所回暖。
其中，九月底 3 年期 AAA 中票 YTM 较二季 末上升 15 个 BP 。
基金操作方面， 报告期内本基金提升流动性满足客户赎回需求， 管控信用风险， 择
机调整组合久期与杠杆。 在资产配置上， 灵活 调整以存款、 存单及债 券配置比例， 择机
加大存单配置力度，为持有人创造了稳健的回报。
展望四季度， 考虑近一年来楼市调控累积效应以及政府加强环保政策执行力度等因
素， 国内经济短期内边际上有继续下行压力。 但是由于本轮楼市调控因城施策特色、 国
内消费对经济增长贡献的提升， 以及发达经济体继续保 持复苏势头等因素， 国内经济年
内可能压力不大。 我们预计短期内央行将以 “ 不松不紧 ” 的货币政策为主， 既抑制资产价
格泡沫再度膨胀， 又维稳金融市场， 但需关注监管层防备实体融资成本进一步上升及对
明年经济增速的担忧， 提前储备预调微调政策的可能性及其对市场的影响。 组合管理方
面， 本基金将积极研判宏观经济走势， 密切跟踪央行货币政策操作及监管政策动态， 尽
力保持产品较好的流动性， 把握市场机会， 控 制信用风险， 努力为投资者创造稳健的回
报。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
本报告期内， 本基金 A 类基金份额净值收益率为 0.8689% ， 同期业绩 比较基准收益
率为 0.0882% ；本基金 E 类基金份额净值收益率为 0.9288% ，同期业绩比较基准收益率
为 0.0882% 。
4.6报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内无需预警说明。
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§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例 （％）
1 固定收益投资 2,733,185,143.42 63.11
其中：债券 2,715,250,143.42 62.69
资产支持证券 17,935,000.00 0.41
2 买入返售金融资产 134,000,000.00 3.09
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,043,240,224.08 24.09
4 其他资产 420,682,140.13 9.71
5 合计 4,331,107,507.63 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 7.24
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 （元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 601,043,498.43 16.13
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
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项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 106
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例 （％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30 天以内 13.71 16.13
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60天 12.59 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90天 34.35 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 5.63 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天( 含) —397 天（含 ） 38.64 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 104.92 16.13
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。
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5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例 （％）
1 国家债券 69,682,043.85 1.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 177,904,818.39 4.77
其中：政策性金融债 177,904,818.39 4.77
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 309,901,472.91 8.31
6 中期票据 - -
7 同业存单 2,157,761,808.27 57.89
8 其他 - -
9 合计 2,715,250,143.42 72.85
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111780064
17 中原银行
CD135
1,500,000 148,429,409.21 3.98
2 170401 17 农发 01 1,100,000 109,946,665.61 2.95
3 111781754
17 盛京银行
CD173
1,000,000 99,715,945.86 2.68
4 111785247
17 瑞丰银行
CD100
1,000,000 99,046,706.84 2.66
5 111785376
17 承德银行
CD046
1,000,000 99,023,958.59 2.66
6 111785512
17 廊坊银行
CD100
1,000,000 99,000,945.80 2.66
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7 111785607
17 武汉农商行
CD021
1,000,000 98,999,680.00 2.66
8 111780274
17 贵阳银行
CD085
1,000,000 98,910,325.11 2.65
9 111785335
17 潍坊银行
CD045
1,000,000 97,850,389.93 2.63
10 111714189
17 江苏银行
CD189
1,000,000 97,836,979.90 2.63
5.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0619%
报告期内偏离度的最低值 -0.0059%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0370%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 1789045 17 上和 1A1 500,000 17,935,000.00 0.48
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
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5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,381,878.20
4 应收申购款 407,300,261.93
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 420,682,140.13
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E
报告期期初基金份额总额 3,619,039,196.51 10,231,631.76
报告期 期间基金总申购份额 31,170,374,638.75 65,297,063.32
报告期 期间基金总赎回份额 31,112,831,889.28 25,008,227.84
报告期期末基金份额总额 3,676,581,945.98 50,520,467.24
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期
交易份额
（份）
交易金额 （元） 适用费率
1
A 类份额红利
再投
- 27,787.36 27,787.36 -
2
E 类份额红利
再投
- 19,369.04 19,369.04 -
3 A 类份额 赎回
2017-07-1
7
-17,380,176.
90
-17,381,797.4
2
-
4 E 类份额 赎回
2017-07-1
7
-10,000,000.
00
-10,000,997.8
9
-
合计
-27,333,020.
50
-27,335,638.9
1
注：1 、本基金管理人本报告期末持有本基金A 类份额0.00份，占本基金期末A 类基金总
份额的0.00% ； 持有本基金E 类份额249,445.63份， 占本基金期末E 类基金总份额的0.49% 。
2 、本基金收益分配按日结转份额。
§ 8 备 查文 件目录
8.1备 查文 件目录
1 、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件；
2 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》 ；
5 、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2存 放地 点
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备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管 理 人的 网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查 阅 。 在支 付 工本 费后 ， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。
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