九 泰 久 鑫 债券 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 九泰基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月25 日 九泰久鑫债券 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 23 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 九泰久 鑫债 券
基金主 代码 002840
交易代 码 002840
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 92,546,822.41 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于固 定收 益类资 产， 同时 合理 配
置权益 类资 产， 在严 格控 制风险 的前 提下 力争 获
取高于 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 为 投资 者提 供
长期稳 定的 回报 。
投资策 略
本基金 为债 券型 基金， 主 要投资 策略 包括： 资产
配置策 略、 债券 投资 策略 （类属 配置 策略、 久期
控制策 略、 期限 结构 配置 策略、 杠杆 投资 策略 、
个券选 择策 略、 中 小企 业 私募债 投资 策略、 证券
公司短 期公 司债 券投 资策 略、 可 转换 债券 及可 交
换债券 投资 策略 、资 产支 持证券 投资 策略 ） 、 股
票投资 策略 和权 证投 资策 略。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×15 % + 中债 新综 合指 数收 益
率×80 %+ 金 融机 构人 民币 活期存 款基 准利 率 （ 税
后）× 5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中
低风险 品种 ， 本 基金 的预 期收益 和预 期风 险高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 和股 票型 基 金 。
基金管 理人 九泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 九泰久鑫债券 2017 年第 3 季度 报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 九泰久 鑫债 券 A 九泰久 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002840 002841
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 60,191,563.25 份 32,355,259.16 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
九泰久 鑫债 券 A 九泰久 鑫债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 2,343,095.96 1,155,840.28
2．本 期利 润 4,423,297.33 2,240,288.36
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0614 0.0602
4．期 末基 金资 产净 值 65,433,236.94 35,042,040.06
5．期 末基 金份 额净 值 1.087 1.083
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
九泰久 鑫债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.84% 0.48% 1.34% 0.09% 4.50% 0.39%
九泰久 鑫债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
5.76% 0.48% 1.34% 0.09% 4.42% 0.39%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金合 同 于2016 年12 月 19 日 生效 ， 截至本 报告 期末 ，本 基金 合同生 效不 满一 年。
2. 根据 基金 合同 的规 定，自 本基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内基 金的 投资 比例需 符合 基金 合同
要求， 本基 金建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 有关 投资 比例 的约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王玥晰
基 金 经
理
2016 年12
月19 日
- 9
理学硕 士 ， 中 国籍 ， 具 有 基
金从业 资格 ，9 年 证券 从 业
经验。 历 任诺 安基 金管 理 有
限公司 债券 交易 员， 诺 安 基
金管理有限公司基金经理
助理，诺安货币市场基金
A/B 基 金经 理 （2013 年 7 月
至2015 年1 月） 。2015 年4
月加入九泰基金管理有限九泰久鑫债券 2017 年第 3 季度 报告
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公司， 现 任九 泰天 宝灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2015 年 8 月 3 日至 今） 、
九泰久盛量化先锋灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2015 年11 月10 日至2017
年7 月31 日） ， 九 泰日 添 金
货币市 场基 金（2015 年 12
月 8 日 至今） 、九 泰久 稳 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（2016 年4 月 22 日 至今 ） 、
九泰久利灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金（2016 年 11
月 7 日 至今） 、九 泰久 鑫 债
券型证 券投 资基 金 （2016 年
12 月 19 日 至今 ） 、 九泰 久 兴
灵活配置混合型证券投资
基金（2017 年 1 月 20 日至
今 ） 、 九 泰 久 益 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金 （2017 年
1 月25 日 至今 ） 的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 等法律 法规 及基 金合
同、招 募说 明书 等有 关基 金法律 文件 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 、安 全 高效 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益， 没有 损害 基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和公 司内 部公平 交易 制度 的规 定。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同组 合,在 不同 时间 窗下(1 日 内、3 日内 、5 日
内）的 季度 同向 交易 价差 进行了 专项 分析 ，未 发现 违反公 平交 易原 则的 异常 情况。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 ，资 金面 保持 紧平 衡，债 券收 益率 保持 区间 震荡。 报告 期内 ，久 鑫债 券基金 的流 动性
没有出 现异 常， 满足 了投 资者正 常的 申购 及赎 回要 求。久 鑫债 券基 金 把 保证 资产的 安全 性放 在首
位，在 参考 外部 评级 的基 础上， 进行 严谨 的内 部评 级筛选 ，严 格把 控信 用风 险。九 泰久 鑫债 券基
金将继 续密 切关 注经 济基 本面和 政策 面的 变化 以及 资金面 的动 向， 判断 债券 收益率 走势 ，把 握投
资机会 。股 票部 分， 积极 抓住经 济基 本面 向好 带来 的投资 机会 ，力 争为 投资 者带来 超额 回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金 A 类份额 净值 为1.087 元， 本报告 期内 本基 金 A 类份 额净值 增长 率为
5.84% ， 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 1.34% ； 截 至本 报告期 末本 基 金C 类 份额 净值 为 1.083 元 ， 本
报告期 内本 基 金C 类 份额 净值增 长率 为5.76% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 报告 期内 未发 生持 续20 个工 作日 基金 份额 持 有人数 量不 满200 人 或者 基金资 产净 值低
于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,475,012.40 7.68
其中： 股票
10,475,012.40 7.68
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
111,526,070.00 81.77
其中： 债券
111,526,070.00 81.77
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
5,000,000.00 3.67
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,137,968.05 0.83
8 其他资 产
8,251,724.91 6.05 九泰久鑫债券 2017 年第 3 季度 报告
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9 合计
136,390,775.36
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,176,000.00 1.17
C 制造业 9,299,012.40 9.26
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,475,012.40 10.43
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 603799 华友钴 业 16,000 1,463,520.00 1.46
2 002460 赣锋锂 业 16,500 1,440,450.00 1.43
3 603993 洛阳钼 业 150,000 1,176,000.00 1.17
4 600884 杉杉股 份 46,000 1,109,520.00 1.10
5 300409 道氏技 术 20,000 1,062,000.00 1.06
6 601600 中国铝 业 130,000 1,051,700.00 1.05
7 002466 天齐锂 业 14,000 984,060.00 0.98 九泰久鑫债券 2017 年第 3 季度 报告
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8 300014 亿纬锂 能 37,500 948,000.00 0.94
9 002108 沧州明 珠 51,920 764,262.40 0.76
10 002074 国轩高 科 15,000 475,500.00 0.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 5,997,000.00 5.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 105,509,500.00 105.01
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 19,570.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 111,526,070.00 111.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011772002
17 中成
SCP001
100,000 10,071,000.00 10.02
2 011760027
17 渝 机电
SCP001
100,000 10,061,000.00 10.01
2 011762017
17 棕榈 园林
SCP001
100,000 10,061,000.00 10.01
3 011764008
17 大丰 海港
SCP001
100,000 10,060,000.00 10.01
4 011754039
17 重庆 鸿业
SCP001
100,000 10,056,000.00 10.01
4 011764009
17 天 恒基
SCP001
100,000 10,056,000.00 10.01
5 011758020
17 渤海 金投
SCP002
100,000 10,050,000.00 10.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,532.36
2 应收证 券清 算款 4,015,028.77
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,287,356.86
5 应收申 购款 1,932,806.92
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,251,724.91
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 1,051,700.00 1.05 重大事 项停 牌
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 九泰久 鑫债 券 A 九泰久 鑫债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 88,743,781.22 49,293,297.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,862,754.30 7,586,001.01
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 41,414,972.27 24,524,039.31
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 60,191,563.25 32,355,259.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比 九泰久鑫债券 2017 年第 3 季度 报告
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产品特有 风险
-
注：本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过 20% 的情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
因九泰 基金 管理 有限 公司 第一届 董事 会任 期届 满， 根据《 公司 章程 》的 规定 ，经公 司 2017
年第二 次股 东会 会议 审议 通过， 选举 产生 公司 第二 届董事 会成 员， 共6 名董 事：吴 强先 生、 吴刚
先生、 卢伟 忠先 生、 徐艳 女士、 陈耿 先生 、袁 小文 女士。 其中 徐艳 、陈 耿、 袁小文 为独 立董 事。
相关人 员无 变更 ， 并于2017 年8 月1 日进 行了 公告 ， 详见 《九 泰基 金管 理有 限 公司关 于董 事会 成
员换届 的公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 九泰 久 鑫债券 型证 券投 资基 金募 集注册 的文 件
2 、《 九泰 久鑫 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》
3 、《 九泰 久鑫 债券 型证 券 投 资基 金托 管协 议》
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
5 、报 告期 内九 泰久 鑫债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上各 项公 告的 原稿
9.2 存 放地 点
《基金 合同 》、 《托 管协 议》存 放在 基金 管理 人和 基金托 管人 处； 其余 备查 文件存 放在 基金
管理人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 到存放 地点 查阅 ，也 可在 本基金 管理 人的 网站 进行 查阅， 网址 为
www.jtamc.com
九泰基金管理有限公司
2017 年10 月25 日
