鹏 华 兴 锐 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
2017 年 10 月 重 要提 示
本基金 经 2016 年 5 月 16 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 准予 鹏华 兴锐定 期
开放灵活配置混合型 证券 投资基金注册的批复 》注 册，进行募集。根据 相关 法律法规，本
基金基 金合 同已 于 2016 年 9 月 13 日正 式生 效， 基金管 理人 于该 日起 正式 开始对 基金 财 产
进行运 作管 理。
基金管理人保证本招募说 明书的内容真实、准确、 完整。本招募说明书经中 国证监会
注册，但中国证监会 对本 基金募集的注册，并 不表 明其对本基金的价值 和收 益作出实质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。
本基金属于混合型基金， 其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型 基金，低
于股票型基金， 属 于证 券投 资 基 金 里 中 高 风 险、 中高 预 期 收 益 的 品 种 。本 基金 投 资 于 证 券
市场，基金净值会因 为证 券市场波动等因素产 生波 动，投资人在投资本 基金 前，应全面了
解本基金的产品特性 ，充 分考虑自身的风险承 受能 力，理性判断市场， 并承 担基金投资中
出现的各类风险，包 括但 不限于：系统性风险 、非 系统性风险、管理风 险、 流动性风险、
本基金 特定 风险 及其 他风 险等。
本基金投资范围包括中小 企业私募债，中小企业私 募债券的流动性风险在于 该类债券
采取非公开方式发行 和交 易，由于不公开资料 ，外 部评级机构一般不对 这类 债券进行外部
评级，可能会降低市 场对 该类债券的 认 可 度 ，从 而影 响 该 类 债 券 的 市 场流 动性 。 中 小 企 业
私募债券的信用风险 在于 该类债券发行主体的 资产 规模较小、经营的波 动性 较大，同时，
各类材料（包括招募 说明 书、审计报告）不公 开发 布，也大大提高了分 析并 跟踪发债主体
信用基 本面 的难 度。
基金的过往业绩并不预示 其未来表现，基金管理人 管理的其他基金的业绩并 不构成对
本基金 表现 的保 证。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。基金管 理人 提醒投资人基金投资 的“ 买者自负”原
则，在投资人作出投 资决 策后，基金运营状况 与基 金净值变化引致的投 资风 险，由投资人
自行承担。投资有风 险， 投资人在投资本基金 前应 认真阅读本基金的招 募说 明书和基金合
同。 本招募 说明 书所 载内 容截 止日为 2017 年 9 月 12 日 ，有关 财务 数据 和净 值表 现截止 日
为2017 年6 月30 日 ( 未 经审计)。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路168 号深 圳国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755）82021233
传 真： （0755）82021155
7、联 系人 ：吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。 孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事 风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司
（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股 份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董事
长。
陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况 何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副 书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总
经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经 理 、股 票投资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基 金管 理有 限公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 。
4、本 基金 基金 经理
李君女 士， 国籍 中国 ，经 济学硕 士，8 年 证券 基金 从业经 验。 历任 平安 银行 资金交 易
部银行 账户 管理 岗， 从事 银行间 市场 资金 交易 工作 ；2010 年8 月 加盟 鹏华 基 金管理 有限 公
司，担 任集 中交 易室 债券 交易员 ，从 事债 券研 究、 交易工 作。2013 年 01 月至 2014 年05
月担任 鹏华 货币 基金 基金 经理，2014 年 02 月至 2015 年 05 月 担任 鹏华 增值 宝 货币基 金 基
金经理 ，2015 年 05 月担 任鹏华 弘润 混合 基金 基金 经理，2015 年 05 月至 2017 年 02 月 担任
鹏华弘 盛混 合基 金基 金经 理，2015 年05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华弘 泽混 合 基金基 金经
理，2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华品 牌传 承 混合基 金基 金经 理，2015 年 05 月担 任
鹏华弘 利混 合基 金基 金经 理，2015 年11 月担 任鹏 华弘安 混合 基金 基金 经理 ，2016 年 05 月
担任鹏 华兴 利定 期开 放混 合基金 基金 经理 ，2016 年06 月 担任 鹏华 兴华 定期 开 放混合 基金
基金经 理，2016 年 06 月 担任鹏 华兴 益定 期开 放混 合基金 基金 经理 ，2016 年08 月 担任 鹏华
兴盛定期 开放混合 基金基 金经理，2016 年 09 月担 任鹏华兴 锐定期开 放混合 基金基金 经理 ，
2017 年02 月担 任鹏 华兴 康定期 开放 混合 基金 基金 经理，2017 年 05 月 担任 鹏华聚 财通 货币
基金基 金经 理，2017 年 09 月担 任鹏 华弘 锐混 合基 金基金 经理 。李 君女 士具 备基金 从业 资
格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2013 年 01 月至2014 年 05 月担 任鹏 华货 币基 金基 金经理
2014 年 02 月至2015 年 05 月担 任鹏 华增 值宝 货币 基金基 金经 理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 润混合 基金 基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华弘 盛混 合基 金基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华弘 泽混 合基 金基金 经理
2015 年 05 月至2017 年 02 月担 任鹏 华品 牌传 承混 合基金 基金 经理
2015 年 05 月担 任鹏 华弘 利混合 基金 基金 经理
2015 年 11 月担 任鹏 华弘 安混合 基金 基金 经理
2016 年 05 月担 任鹏 华兴 利定期 开放 混合 基金 基金 经理
2016 年 06 月担 任鹏 华兴 华定期 开放 混合 基金 基金 经理
2016 年 06 月担 任鹏 华兴 益定期 开放 混合 基金 基金 经理
2016 年 08 月担 任鹏 华兴 盛定期 开放 混合 基金 基金 经理 2017 年 02 月担 任鹏 华兴 康定期 开放 混合 基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华聚 财通货 币基 金基 金经 理
2017 年 09 月担 任鹏 华弘 锐混合 基金 基金 经理
本基金 历任 的基 金经 理：
2016 年 09 月至 本更 新招 募书截 止日
李君 女士
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总 经 理， 鹏华新 兴产 业混 合基 金基 金经理 。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基 金托管人
（一）基金托管人概 况
本基金 托管 人为 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 基本信 息如 下：
名称： 上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：高 国富
成立时 间： 1992 年 10 月 19 日
经营范围：经中国人 民银 行和中国银行业监督 管理 委员会批准，公司主 营业 务主要包括：
吸收公众存款；发放 短期 、中期和长期贷款； 办理 结算；办理票据贴现 ；发 行金融债券；
代 理 发 行 、 代 理兑 付 、 承销 政 府 债 券 ； 买卖 政 府 债券 ； 同 业 拆 借 ；提 供 信 用证 服 务 及 担 保；
代理收付款项及代理 保险 业务；提供保险箱业 务； 外汇存款；外汇贷款 ；外 汇汇款；外币
兑换；国际结算；同 业外 汇拆借；外汇票据的 承兑 和贴现；外汇借款； 外汇 担保；结汇、
售汇；买卖和代理买 卖股 票以外的外币有价证 券； 自营外汇买卖；代客 外汇 买卖；资信调查、咨询、见证业务 ；离 岸银行业务；证券投 资 基金 托 管 业 务 ； 全 国 社会 保障 基 金 托 管 业
务；经 中国 人民 银行 和中 国银行 业监 督管 理委 员会 批准经 营的 其他 业务 。
织形式 ： 股份 有限 公司
注册资 本： 293.52 亿元 人 民币
存续期 间： 持 续经 营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2003]105 号
联系人 ：朱 萍
联系电 话： （021 ）61618888
上海浦 东发 展银 行 自 2003 年开展 资产 托管 业务 ，是 较早开 展银 行资 产托 管服 务的股 份
制 商 业 银 行 之 一。 经 过 二十 年 来 的 稳 健 经营 和 业 务开 拓 ， 各 项 业 务发 展 一 直保 持 较 快 增 长，
各项经 营指 标在 股份 制商 业银行 中处 于较 好水 平。
上 海浦 东发 展银行总 行于 2003 年设 立基金托 管部，2005 年更 名为资产 托管部，2013
年更名为资产托管与养老 金业务部，2016 年进行组 织架构优化调整，并更名 为资产托管部，
目前下设证券托管处 、客 户资产托管处、内控 管理 处、、业务保障处、 总行 资产托管运营
中心（ 含合 肥分 中心 ）五 个职能 处室 。
目前，上海浦东发展银行 已拥有客户资金托管、资 金信托保管、证券投资基 金托管、
全球资产托管、保险 资金 托管、基金专户理财 托管 、证券公司客户资产 托管 、期货公司客
户资产托管、私募证 券投 资基金托管、私募股 权托 管、银行理财产品托 管、 企业年金托管
等多项 托 管 产 品， 形 成 完备 的 产 品 体 系 ，可 满 足 多领 域 客 户 、 境 内外 市 场 的资 产 托 管 需求。
（二）主要人员情况
高国富，男，1956 年出生 ，研究生学历，博士学位，高级经济师职称。曾任上海外高
桥保税区开发（控股 ）公 司总经理；上海外高 桥保 税区管委会副主任； 上海 万国证券公司
代总裁；上海久事公 司总 经理；上海市城市建 设投 资开发总公司总经理 ；中 国太平洋保险
（ 集 团 ） 股 份 有限 公 司 党委 书 记 、 董 事 长。 现 任 上海 浦 东 发 展 银 行股 份 有 限公 司 党 委 书 记、
董事长。第十二届全 国政 协委员。伦敦金融城 中国 事务顾问委员会委员 ，中 欧国际工商学
院理事 会成 员、 国际 顾问 委 员会 委员 ，上 海交 通大 学安泰 经济 管理 学院 顾问 委员会 委员 。
刘信义，男，1965 年出生 ，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地
区总部副总经理，上 海市 金融服务办挂职任机 构处 处长、市金融服务办 主任 助理，上海浦
东发展银行党委委员 、副 行长、财务总监，上 海国 盛集团有限公司总裁 。现 任上海浦东发
展银行 党委 副书 记、 副董 事长、 行长 。 刘长江，男，1966 年出生，硕士研究生 ，经济师。历任工商银行 总行教育部主任 科
员，工商银行基金托 管部 综合管理处副处长、 处长 ，上海浦东发展银行 总行 基金托管部总
经理，上海浦东发展 银行 公司及投资 银 行 总 部资 产托 管 部 、 企 业 年 金 部、 期货 结 算 部 总 经
理，上海浦东发展银 行公 司及投资银行总部副 总经 理兼资产托管部、企 业年 金部、期货结
算部总经理，上海浦 东发 展银行总行金融机构 部总 经理。现任上海浦东 发展 银行总行金融
机构部 、资 产托 管部 总经 理。
（三）基金托管业务 经营 情况
截止 2017 年 6 月 30 日 ，上海 浦东 发展 银行 证券 投资基 金托 管规 模为 2456.43 亿元，比去
年末增 长 33.45% 。 托管 证 券投资 基金 共一 百一 十六 只，分 别为 国泰 金龙 行业 精选基 金、 国
泰金龙债券基金、天 治财 富增长基金、广发小 盘成 长基金、汇添富货币 基金 、长信金利趋
势基金、嘉实优质企 业基 金、国联安货币基金 、银 华永泰债券型基金、 长信 利众债券基金
（LOF ）、华富保本混合型证券投资基金、中海安鑫保本基金、博时安丰 18 个月基金
（LOF ） 、 易 方 达 裕 丰 回 报 基 金 年 、 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放 基 金 、 汇 添 富 双 利 增 强 债 券 基 金 、
中信建投稳信债券基 金、 华富恒财分级债券基 金、 汇添富和聚宝货币基 金、 工银目标收益
一年定开债券基金、 北信 瑞丰宜投宝货币基金 、中 海医药健康产业基金 、国 寿安保尊益信
用纯债基金、华富国 泰民 安灵活配置混合基金 、博 时产业债纯债基金、 安信 动态策略灵活
配置基金、东方红稳 健精 选基金、国联安鑫 享混 合基 金 、 国 联 安 鑫 富 混合 基金 、 长 安 鑫 利
优选混合基金、工银 瑞信 生态环境基金、天弘 新价 值混合基金、嘉实机 构快 线货币基金、
鹏华 REITs 封闭式基 金、 华富健康 文娱基 金、国 寿 安保稳定 回报基 金、国 寿 安保稳健 回报
基金、国投瑞银新成 长基 金、金鹰改革红利基 金、 易方达裕祥回报债券 基金 、国联安鑫禧
基金、国联安鑫悦基 金、 中银瑞利灵活配置混 合基 金、华夏新活力混合 基金 、鑫元汇利债
券型基金、国联安安 稳保 本基金、南方转型驱 动灵 活配置基金、银华远 景债 券基金、华富
诚鑫灵活配置基金、 富安 达长盈保本基金、中 信建 投稳溢保本基金、工 银瑞 信恒享纯债基
金、长信利发债券基 金、 博时景发纯债基金、 国泰 添益混合基金、鑫元 得利 债券型基金、
中银尊享半年定开基 金、 鹏华兴盛定期开放基 金、 华富元鑫灵活配置基 金、 东方红战略沪
港深混合基金、博时 富发 纯债基金、博时利发 纯债 基金、银河君信混合 基金 、鹏华兴锐定
期开放基金、汇添富 保鑫 保本混合基金、景顺 长城 景颐盛利债券基金、 兴业 启元一年定开
债券基 金、 工银 瑞信 瑞 盈 18 个月 定开 债券 基金 、中 信建投 稳裕 定开 债券 基金 、招商 招怡 纯
债债券基金、中加丰 享纯 债债券基金、长安泓 泽纯 债债券基金、银河君 耀灵 活配置混合基
金、广发汇瑞一年定 开债 券基金、国联安鑫盛 混 合基 金 、 汇 安 嘉 汇 纯 债债 券基 金 、 鹏 华 普泰债券基金、南方宣 利定 开债券基金、招商兴 福灵 活配置混合基金、博 时鑫 润灵活配置混
合基金、兴业裕华债 券基 金、易方达瑞通灵活 配置 混合基金、招商招祥 纯债 债券基金、国
泰景益灵活配置混合 基金 、国联安鑫利混合基 金、 易方达瑞程混合基金 、华 福长富一年定
开债券基金、中欧骏 泰货 币基金、招商招华纯 债债 券基金、汇安丰融灵 活配 置混合基金、
汇安嘉源纯债债券基 金、 国泰普益混合基金、 汇添 富鑫瑞债券基金、鑫 元合 丰纯债债券基
金、博时鑫惠混合基 金、 工银瑞信瑞盈半年定 开债 券基金、国泰润利纯 债基 金、华富天益
货币基金 、 汇 安 丰 华混 合基 金 、 汇 安 丰 泰 灵 活配 置混 合 基 金 、 汇 安 丰 恒混 合基 金 、 交 银 施
罗德启通灵活配置混合型 证券投资基金、景顺长城 中证 500 指数基金、南方 和利定开债券
基金、鹏华丰康债券基金 、兴业安润货币基金、兴 业瑞丰 6 个月定开债券基 金、兴业裕丰
债券基金、易方达瑞 弘混 合基金、银河犇利灵 活配 置混合基金、长安鑫 富领 先混合基金、
长盛盛泰灵活配置混 合基 金、万家现金增利货 币基 金、上银慧增利货币 市场 基金、易方达
瑞富灵 活配 置证 券投 资基 金、博 时富 腾纯 债债 券型 证券投 资基 金。
（四）基金托管人的 内部 控制制度
1、本行内 部控制 目标为： 确保经营 活动 中严 格遵守 国家有关 法律法规 、监管 部门监管 规 则
和本行规章制度，形 成守 法经营、规范运作的 经营 思想。确保经营业务 的稳 健运行，保证
基金资产的安全和完 整， 确保业务活动信息的 真实 、准确、完整，保护 基金 份额持有人的
合法权 益。
2、本行内 部控制 组织架构 为：总行 法律合规 部是全 行内部控 制的牵头 管理部 门，指导 业 务
部门建立并维护资产 托管 业务的内部控制体系 。总 行风险监控部是全行 操作 风险的牵头管
理部门。指导业务部 门开 展资产托管业务的操 作风 险管控工作。总行资 产托 管部下设内控
管理处。内控管理处 是全 行托管业 务 条 线 的 内部 控制 具 体 管 理 实 施 机 构， 并配 备 专 职 内 控
监督人 员负 责托 管业 务的 内控监 督工 作， 独立 行使 监督稽 核职 责。
3 、内 部控 制制 度及措 施: 本 行已 建立完 善的 内部 控制 制度 。内控 制度 贯穿资产 托管 业务 的
决策、执行、监督全 过程 ，渗透到各业务流程 和各 操作环节，覆盖到从 事资 产托管各级组
织结构、岗位及人员 。内 部控制以防范风险、 合规 经营为出发点，各项 业务 流程体现“内
控优先 ”要 求。
具 体 内 控 措 施 包括 ： 培 育员 工 树 立 内 控 优先 、 制 度先 行 、 全 员 化 风险 控 制 的风 险 管 理 理 念，
营造浓厚的内控文化 氛围 ，使风险意识贯穿到 组织 架构、业务岗位、人 员的 各个环节。制
定权责清晰的业务授 权管 理制度、明确岗位职 责和 各项操作规程、员工 职业 道德规范、业
务 数 据 备 份 和 保密 等 在 内的 各 项 业 务 管 理制 度 ； 建立 严 格 完 善 的 资产 隔 离 和资 产 保 管 制 度，托管资产与托管人资 产及 不同托管资产之间实 行独 立运作、分别核算； 对各 类突发事件或
故障，建立完备有效 的应 急方案，定期组织灾 备演 练，建立重大事项报 告制 度；在基金运
作办公区域建立健全 安全 监控系统，利用录音 、录 像等技术手段实现风 险控 制；定期对业
务情 况进行自查 、内部稽核等 措施进行监控 ，通过专项/ 全面审计等措 施实施业务 监控，排
查风险 隐患 。
（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序
1、监 督依 据
托 管 人 严 格 按 照有 关 政 策法 规 、 以 及 基 金合 同 、 托管 协 议 等 进 行 监督 。 监 督依 据 具 体 包括：
（1） 《中 华人 民共 和国 证 券法》 ；
（2） 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 ；
（3） 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ；；
（4） 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》
（5） 《基 金合 同》 、《 基 金托管 协议 》；
（6） 法律 、法 规、 政策 的 其他规 定。
2、监 督内 容
我行根据基金合同 及托 管协议约定，对基金合同 生效之后所托管基金的投 资范围、投资
比例、 投资 限制 等进 行严 格监督 ，及 时提 示基 金管 理人违 规风 险。
3、监 督方 法
（1）资产 托管部 设置核算 监督岗位 ，配备相 应的业 务人员， 在授权范 围内独 立行使对 基 金
管理人投资交易行为 的监 督职责，规范基金运 作， 维护基金投资人的合 法权 益，不受任何
外界力 量的 干预 ；
（2）在日 常运作 中，凡可 量化的监 督指标， 由核算 监督岗通 过托管业 务的自 动处理程 序 进
行监督 ，实 现系 统的 自动 跟踪和 预警 ；
（3） 对非 量化 指标 、投 资 指令、 管理 人提 供的 各种 报表和 报告 等， 采取 人工 监督的 方法 。
4、监 督结 果的 处理 方式
（1）基金 托管人 对基金管 理人的投 资运作监 督结果 ，采取定 期和不定 期报告 形式向基 金 管
理人和中国 证 监 会 报告 。定 期 报 告 包 括 基 金 监控 周报 等 。 不 定 期 报 告 包括 提示 函 、 临 时 日
报、其 他临 时报 告等 ；
（2）若基 金托管 人发现基 金管理人 违规违法 操作， 以电话、 邮件、书 面提示 函的方式 通 知
基金管理人，指明违 规事 项，明确纠正期限。 在规 定期限内基金托管人 再对 基金管理人违规事项进行复查，如 果基 金管理人对违规事项 未予 纠正，基金托管人将 报告 中国证监会。
如果发现基金管理人 投资 运作有重大违规行为 时， 基金托管人应立即报 告中 国证监会，同
时通知 基金 管理 人限 期纠 正；
（3）针对 中国证 监会、中 国人民银 行对基金 投资运 作监督情 况的检查 ，应及 时提供有 关 情
况和资 料。
三、相 关服务机构
一、基 金份 额销 售机 构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
联系电 话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人 ：吕 奇志
网址：www.phfund.com
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 街中 心南 楼 502 房
联系电 话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人 ：李 筠
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
办公地 址： 上海 市浦 东新 区花园 石桥 路 33 号 花旗 集 团大 厦 801B 室
联系电 话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
联系电 话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司 办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路10 号富 力 中心 24 楼07 单元
联系电 话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）上 海浦 东发 展银 行股 份 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：高 国富
联系人 ：唐 苑
客户服 务电 话：95528
网址：www.spdb.com.cn
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
二、注 册登 记机 构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
三、出 具法 律意 见书 的律 师事务 所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201 联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：刘 中良
经办律 师： 闵齐 双、 刘中 良
四、会 计师 事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华兴 锐定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
五、基 金运作方式及类型
契约型 开放 式， 混合 型基 金
本基金以定期开放方式运 作，即采用封闭运作和开 放运作交替循环的方式。 本基金自
基金合同 生效之日 （含） 起或 自每 一开放期 结束之 日次日（ 含）起 6 个月 的 期间封闭 运作 ，
不办理 申购 与赎 回业 务， 也不上 市交 易。
本基金自封闭期结束之后 第一个工作日（含）起进 入开放期，每个开放期原 则上不少
于五个工作日、不超 过二 十个工作日，开放期 的具 体时间以基金管理人 届时 公告为准。如
发 生 不 可 抗 力 或其 他 情 形致 使 基 金 无 法 按时 开 放 或需 依 据 基 金 合 同暂 停 申 购与 赎 回 业 务 的，
基金管 理人 有权 合理 调整 申购或 赎回 业务 的办 理期 间并予 以公 告。
六、基 金的投资目标
在严格控制风险的基础上 ，通过定期开放的形式保 持适度流动性，力求取得 超越基金
业绩比 较基 准的 收益 。 七、基 金的投 资方向
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（包
含中小板、创业板及 其他 经中国证监会核准上 市的 股票）、债券（含国 债、 金融债、企业
债、公司债、央行票 据、 地方政府债、中期票 据、 短期融资券、次级债 、可 转换债券、可
交换债券、中小企业 私募 债等）、货币市场工 具（ 含同业存单）、债券 回购 、权证、资产
支持证券以及法律法 规或 中国证监会允许基金 投资 的其他金融工具（但 须符 合中国证监会
相关规 定） 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。
基金的投资 组合比 例为： 封闭期内， 股票资 产占基 金资产的比 例为 0%－100% ；开放期
内，股票资产占基金资产 的比例为 0% －95% ，现 金或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政府 债 券 的 投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5％。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包 括 GDP 增长 率、CPI 走势 、M2 的 绝对
水平和增长率、利率 水平 与走势等）以及各项 国家 政策（包括财政、税 收、 货币、汇率政
策等），并结合美 林时 钟等 科 学 严 谨 的 资 产 配置 模型 ， 动 态 评 估 不 同 资产 大类 在 不 同 时 期
的投资 价值 及其 风险 收益 特征， 在股 票、 债券 和货 币等资 产间 进行 大类 资产 的灵活 配置 。
2、股 票投 资策 略
本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘 优质的上市公司，严选其 中安全边
际较高的个股构建投 资组 合：自上而下地分析 行业 的增长前景、行业结 构、 商业模式、竞
争要素等分析把握其 投资 机会；自下而上地评 判企 业的产品、核心竞争 力、 管理层、治理
结构等；并结合企业 基本 面和估值水平进行综 合的 研判，严选安全边际 较高 的个股，力争
实现组 合的 绝对 收益 。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金将自上而下地进行 行业遴选，重点关注行业 增长前景、行业利润前景 和行业成
功要素。对行业增长 前景 ，主要分析行业的外 部发 展环境、行业的生命 周期 以及行业波动与经济周期的关系等 ；对 行业利润前景，主要 分析 行业结构，特别是业 内竞 争的方式、业
内竞争的激烈程度、 以及 业内厂商的谈判能力 等。 基于对行业结构的分 析形 成对业内竞争
的关键 成功 要素 的判 断， 为预测 企业 经营 环境 的变 化建立 起扎 实的 基础 。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本基金主要从两方面进行 自下而上的个股选择：一 方面是竞争力分析，通过 对公司竞
争策略和核心竞争力 的分 析，选择具有可持续 竞争 优势的上市公司或未 来具 有广阔成长空
间的公司。就公司竞 争策 略，基于行业分析的 结果 判断策略的有效性、 策略 的实施支持和
策略的执行成果；就 核心 竞争力，分析公司的 现有 核心竞争力，并判断 公司 能否利用现有
的资源 、能 力和 定位 取得 可持续 竞争 优势 。
另一方面是管理层分析， 在国内监管体系落后、公 司治理结构不完善的基础 上，上市
公 司 的 命 运 对 管理 团 队 的依 赖 度 大 大 增 加。 本 基 金将 着 重 考 察 公 司的 管 理 层以 及 管 理 制度。
（3）综 合 研判
本基金在自上而下和自下 而上的基础上，结合估值 分析，严选安全边际较高 的个股，
力争实现组合的绝对 收益 。通过对估值方法的 选择 和估值倍数的比较， 选择 股价相对低估
的股票。就估值方法 而言 ，基于行业的特点确 定对 股价最有影响力的关 键估 值方法（包括
PE 、PEG、PB、PS 、EV/EBITDA 等） ；就估值 倍数而 言，通过业 内比较 、历史 比较和增长 性
分析， 确定 具有 上升 基础 的股价 水平 。
3、债 券投 资策 略
本基金债券投资将采取久 期策略、收益率曲线策略 、骑乘策略、息差策略、 个券选择
策 略 、 信 用 策 略、 中 小 企业 私 募 债 投 资 策略 等 积 极投 资 策 略 ， 灵 活地 调 整 组合 的 券 种 搭 配，
精选安 全边 际较 高的 个券 ，力争 实现 组合 的绝 对收 益。
（1） 久期 策略
久期管理是债券投资的重 要考量因素，本基金将采 用以“目标久期”为中心 、自上而
下的组 合久 期管 理策 略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率曲线的形状变化是 判断市场整体走向的一个 重要依据，本基金将据此 调整组合
长、中 、短 期债 券的 搭配 ，并进 行动 态调 整。
（3） 骑乘 策略
本基金将采用基于收益率 曲线分析对债券组合进行 适时调整的骑乘策略，以 达到增强
组合的 持有 期收 益的 目的 。 （4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大债 券 投资 的收 益的 目的 。
（5） 个券 选择 策略
本基金将根据单个债券到 期收益率相对于市场收益 率曲线的偏离程度，结合 信用等级 、
流动性、选择权条款 、税 赋特点等因素，确定 其投 资价值，选择定价合 理或 价值被低估的
债券进 行投 资。
（6） 信用 策略
本基金通过主动承担适度 的信用风险来获取信用溢 价，根据内、外部信用评 级结果，
结合对类似债券信用 利差 的分析以及对未来信 用利 差走势的判断，选择 信用 利差被高估、
未来信 用利 差可 能下 降的 信用债 进行 投资 。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金将深入研究发行人 资信及公司运营情况，与 中小企业私募债券承 销 券商 紧 密 合
作，合理合规合格地 进行 中小企业私募债券投 资。 本基金在投资过程中 密切 监控债券信用
等级或 发行 人信 用等 级变 化情况 ，力 求规 避可 能存 在的债 券违 约， 并获 取超 额收益 。
4、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金将综合运用战略资 产配置和战术资产配置进 行资产支持证券的投资组 合管理，
并根据信用风险、利 率风 险和流动性风险变化 积极 调整投资策略，严格 遵守 法律法规和基
金合同 的约 定， 在保 证本 金安全 和基 金资 产流 动性 的基础 上获 得稳 定收 益。
九、基 金的业绩比较基准
沪深300 指 数收 益率 ×50%+ 中证 全债 指数 收益 率×50%
沪深 300 指数选 样科学 客 观，行业代 表性好 ，流动 性高，抗操 纵性强 ，是目 前市场上
较有影响力的股票投 资业 绩比较基准。而中证 全债 指数能够较好的反映 债券 市场变动的全
貌，适合作为本基金 债券 投资的比较基准。基 于本 基金的投资范围和投 资比 例限制，选用
上述业 绩比 较基 准能 够忠 实反映 本基 金的 风险 收益 特征。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准的指数时 ，本 基金管理人与
基金托管人协商一致 后可 以在报中国证监会备 案以 后变更业绩比较基准 并及 时公告，但不
需 要召 开基 金份 额持 有人 大会。 十、基 金的风险收益特征
本基金属于混合型基金， 其预期的风险和收益高于 货币市场基金、债券基金 ，低于股
票型基 金， 属于 证券 投资 基金中 中高 风险 、中 高预 期收益 的品 种。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年7 月17
日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
133,898,377.05
13.54
其中： 股票
133,898,377.05
13.54
2
基金投 资
-
-
3
固定收 益投 资
831,382,916.13
84.06
其中： 债券
831,382,916.13
84.06
资产支 持证 券
-
-
4
贵金属 投资
-
-
5
金融衍 生品 投资
-
-
6
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
9,756,826.29
0.99
8
其他资 产
14,049,812.83
1.42
9
合计
989,087,932.30
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代
码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
26,377.00
0.00
B
采矿业
5,002,647.00
0.54
C
制造业
67,676,999.30
7.36
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
544,810.00
0.06
E
建筑业
6,356,205.72
0.69
F
批发和 零售 业
4,012,121.40
0.44
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,939,535.32
0.76
H
住宿和 餐饮 业
-
-
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
3,337,097.60
0.36
J
金融业
25,880,392.37
2.82
K
房地产 业
5,604,660.00
0.61
L
租赁和 商务 服务 业
2,814,525.00
0.31
M
科学研 究和 技术 服务 业
-
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,977,169.00
0.43
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和 社会 工作
6,978.00
0.00
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,615,100.34
0.18
S
综合
103,759.00
0.01
合计
133,898,377.05
14.57
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
601318
中国平 安
162,000
8,036,820.00
0.87
2
600004
白云机 场
328,592
6,065,808.32
0.66
3
600030
中信证 券
295,200
5,024,304.00
0.55
4
000999
华润三 九
149,600
4,749,800.00
0.52
5
000651
格力电 器
111,700
4,598,689.00
0.50
6
002241
歌尔股 份
221,200
4,264,736.00
0.46
7
600028
中国石 化
718,100
4,258,333.00
0.46
8
000069
华侨城 Ａ
387,000
3,893,220.00
0.42
9
000521
美菱电 器
492,000
3,148,800.00
0.34
10
002081
金 螳 螂
277,000
3,041,460.00
0.33
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
-
-
2
央行票 据
-
-
3
金融债 券
-
-
其中： 政策 性金 融债
-
-
4
企业债 券
631,230,916.13
68.68
5
企业短 期融 资券
160,316,000.00
17.44
6
中期票 据
-
-
7
可转债 （可 交换 债）
-
-
8
同业存 单
39,836,000.00
4.33
9
其他
-
-
10
合计
831,382,916.13
90.46
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
127461
G16 国网
1
800,000
77,264,000.00
8.41
2
136710
16 福新
01
560,000
54,068,000.00
5.88
3
041656029
16 城 发投
资 CP002
500,000
49,940,000.00
5.43
4
136631
16 南瑞
01
500,000
48,400,000.00
5.27
5
112232
14 长 证债
472,027
47,575,601.33
5.18
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
（1） 报告期末本基金投 资 的股指期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。
（2） 本基金投资股指期 货 的投资政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
10 、 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
11 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
62,350.82
2
应收证 券清 算款
157,522.47
3
应收股 利
-
4
应收利 息
13,829,939.54
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
14,049,812.83
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
注：无 。
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
基金合 同生 效以 来的 投资 业绩如 下表 所示 ：
净值增 长
率1
净值增 长
率标准 差
2
业绩比 较基
准收益 率3
业绩比 较基
准收益 率标
准差 4
1-3 2-4
2016 年 9 月13
日( 基 金合 同生
效日) 至2016 年
12 月 31 日
-1.47% 0.11% 0.09% 0.38% -1.56% -0.27%
2017 年 1 月1 日
至2017 年6 月
30 日
3.00% 0.10% 5.20% 0.29% -2.20% -0.19%
自基金 合同 生效
日至2017 年6
月30 日
1.49% 0.10% 5.29% 0.33% -3.80% -0.23%
十三、 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；
9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
二、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.7% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.7 % ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对 无误后， 基金托 管人按照 与基金管 理人协 商一致的 方式于次 月首日 起 5 个工 作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H＝E×0.12% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，经基金管理人与基 金托管人
双方核对 无误后， 基金托 管人按照 与基金管 理人协 商一致的 方式于次 月首日 起 5 个工 作 日
内从基 金财 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
上述“ 一、 基 金 费用 的种 类中第 3 －9 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
三、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用； 4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、与 基金 销售 有关 的费 用
1、 申购 费率
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与 除 此 之外 的 其 他 投 资 人 实 施 差 别的 申 购 费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申购费率 ，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投 资人申购基金份额时收取 。投资人在一天之内如果 有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费用由投资人承担， 不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销 售、登记
等各项 费用 。
2、赎 回费 率
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜6 个月 1.5%
Y≥6 个月 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的100% 计入基 金财 产。
五、基 金税 收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 基金财产投资的相关税收 ，由基金份额持有人承担 ，基金管理人或者其他扣 缴义务人
按照国 家有 关税 收征 收的 规定代 扣代 缴。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分 基 金管 理人” 部分 内容 进行 了更 新。
3、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 内容 进行 了更 新。
4、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分内 容进 行了 更新。
5、在 “第 八部 分 基 金份 额的申 购与 赎回 ”部 分内 容进行 了更 新。
6、在 “第 九部 分 基 金投 资”部 分内 容进 行了 更新 。
7、在 “第 十部 分 基 金业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。
8、在 “第 二十 一部 分 对 基金份 额持 有人 的服 务” 部分内 容进 行了 更新 。
9、在 “第 二十 二部 分 其 他披露 事项 ”部 分内 容进 行了更 新。
鹏华基金管理 有限公司
2017 年 10 月
