鹏 华 双 债 增 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金
更新的招 募说明书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
2017 年 10 月
重要提 示
本基金 经 2013 年 1 月 31 日中国 证券 监督 管理 委员 会下发 的《 关于 核准 鹏华 双债增 利
债 券 型 证 券 投 资基 金 募 集的 批 复 》 （ 证 监许 可[2013]99 号 文 ） 核 准 ， 进行 募集 。 根 据 相关
法律法 规， 本基 金基 金合 同已于 2013 年 3 月 13 日 正式生 效， 基金 管理 人于 该日起 正式 开
始对基 金财 产进 行运 作管 理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核
准，但中国证监会对 本基 金募集的核准，并不 表明 其对本基金的价值和 收益 作出实质性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本 基 金 前 ， 应 全面 了 解 本基 金 的 产 品 特 性， 充 分 考虑 自 身 的 风 险 承受 能 力 ，理 性 判 断 市 场，
并承担基金投资中出 现 的各 类 风 险 ， 包 括 但 不限 于： 系 统 性 风 险 、 非 系统 性风 险 、 管 理 风
险、流 动性 风险 、本 基金 特定风 险及 其他 风险 等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表 现的 保证 。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 管 理 人 提 醒 投 资 人 基 金 投 资 的“ 买者自负” 原则，
在投资人作出投资决 策后 ，基金运营状况与基 金净 值变化引致的投资风 险， 由投资人自行
承担。 投资 有风 险， 投资 人在投 资本 基金 前应 认真 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 。
本招募说明书与基金托管 人相关信息更新部分已经 本基金托管人复核。本招 募说明书
所载内 容截 止日为 2017 年 9 月 12 日，有 关财 务 数据和 净值 表现 截止 日为 2017 年 6 月 30
日 (未 经审 计) 。
一、基 金管理人
（一）基金管理人概 况
1、名 称： 鹏华 基金 管理 有 限公司
2、住 所： 深圳 市福 田区 福 华三 路 168 号 深圳 国际 商 会中 心 43 层
3、设 立日 期：1998 年 12 月 22 日
4、法 定代 表人 ：何 如
5、办 公地 址： 深圳 市福 田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
6、电 话： （0755 ）82021233
传真 ：（0755 ）82021155 7、联 系人 ： 吕 奇志
8、注 册资 本： 人民 币 1.5 亿元
9、股 权结 构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证 券股 份有 限公 司 7,500 50%
意大利 欧利 盛资 本资 产管 理股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市 北融 信投 资发 展有 限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
（二）主要人员情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，讲 师， 国籍 ：中 国。历 任北 京理 工大 学管 理与经 济
学院讲 师、 中国 兵器 工业 总公司 主任 科员 、中 国证 监会处 长、 南方 基金 管理 有限公 司副 总
经 理 、 中 国 证 监会 第 六 、七 届 发 审 委 委 员， 现 任 鹏华 基 金 管 理 有 限公 司 总 裁、 党 总 支 书记 。
孙煜扬 先生 ，董 事， 经济 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任贵州 省政 府经 济体 制改 革委员 会
主任科 员、 中共 深圳 市委 政策研 究室 副处 长、 深圳 证券结 算公 司常 务副 总经 理、深 圳证 券
交易所 首任 行政 总监 、香 港深业 （集 团） 有限 公司 助理总 经理 、香 港深 业控 股有限 公司 副
总经理 、中 国高 新技 术产 业投资 管理 有限 公司 董事 长兼行 政总 裁、 鹏华 基金 管理有 限公 司
董事总 裁, 国信 证券 股份 有限公 司副 总裁 ，国 信证 券股份 有限 公司 公司 顾问 。
Massimo Mazzini 先 生， 董事， 经济 和商 学学 士。 国籍： 意大 利。 曾在 安达 信
（Arthur Andersen MBA ） 从事 风 险管 理和 资产 管理 工作， 历 任CA AIPG SGR 投资总 监、
CAAM AI SGR 及CA AIPG SGR 首 席执 行官 和投 资总 监 、东方 汇理 资产 管理 股份 有限公 司
（CAAM SGR ）投 资副 总监 、农业 信贷 另类 投资 集团 （Credit Agricole Alternative
Investments Group ）国 际 执行委 员会 委员 、意 大利 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投 资方 案部 投资 总 监、Epsilon 资 产管 理股 份公司（Epsilon SGR ）首 席执 行 官，欧 利盛 资本 股 份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）
首席执 行官 和总 经理 。现 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司（Eurizon Capital SGR
S.p.A. ）市 场及 业务 发展 总监。
Andrea Vismara 先 生， 董 事，法 学学 士， 律师 ，国 籍：意 大利 。曾 在意 大利 多家律 师
事务所 担任 律师 ，先 后在 法国农 业信 贷集 团（Credit Agricole Group ） 东方 汇理资 产管 理
股份有 限公 司（CAAM SGR ）法务 部、 产品 开发 部， 欧利盛 资本 资产 管理 股份 公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）治 理与股 权部 工作 ，现 在担 任意大 利欧 利盛 资本 资产 管理股 份公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A ） 董事 会秘 书兼 任企 业事务 部总 经理 ，欧 利盛 资本股 份公 司
（Eurizon Capital S.A. ）（卢 森堡 ）企 业服 务部 总经理 。
周中国 先生 ，董 事， 会计 学硕士 研究 生， 国籍 ：中 国。曾 任深 圳市 华为 技术 有限公 司
定价中 心经 理助 理；2000 年 7 月 起历 任国 信证 券有 限责任 公司 资金 财务 总部 业务经 理、 外
派财务 经理 、高 级经 理、 总经理 助理 、副 总经 理、 国信证 券股 份有 限公 司人 力资源 总部 副
总经理 、资 金财 务总 部副 总经理 ；2015 年6 月至 今 任国信 证券 股份 有限 公司 资金财 务总 部
总经理 。
史际春 先生 ，独 立董 事， 法学博 士， 国籍 ：中 国。 历任安 徽大 学讲 师、 中国 人民大 学
副教授 ，现 任中 国人 民大 学法学 院教 授、 博士 生导 师，国 务院 特殊 津贴 专家 ，兼任 中国 法
学会经 济法 学研 究会 副会 长、北 京市 人大 常委 会和 法制委 员会 委员 。
张元先 生， 独立 董事 ，大 学本科 ，国 籍： 中国 。曾 任新疆 军区 干事 、秘 书、 编辑， 甘
肃省委 研究 室干 事、 副处 长、处 长、 副主 任， 中央 金融工 作委 员会 研究 室主 任，中 国银 监
会政策 法规 部（ 研究 局） 主任（ 局长 ）等 职务 ；2005 年 6 月至2007 年 12 月 ，任中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司董 事长兼 党委 书记 ；2007 年12 月至 2010 年12 月， 任 中央国 债登
记结算 有限 责任 公司 监事 长兼党 委副 书记 。
高臻女 士， 独立 董事 ，工 商管理 硕士 ，国 籍： 中国 。曾任 中国 进出 口银 行副 处长， 负
责贷款 管理 和运 营， 项目 涉及制 造业 、能 源、 电信 、跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达林 投资 顾
问有限 公司 ，现 任曼 达林 投资顾 问有 限公 司执 行合 伙人。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
黄俞先 生， 监事 会主 席， 研究生 学历 ，国 籍： 中国 。曾在 中农 信公 司、 正大 财务公 司
工作， 曾任 鹏华 基金 管理 有限公 司董 事、 监事 ，现 任深圳 市北 融信 投资 发展 有限公 司董 事
长。 陈冰女 士， 监事 ，本 科学 历，国 籍： 中国 。曾 任国 信证券 股份 有限 公司 资金 财务部 会
计、上 海营 业部 财务 科副 科长、 资金 财务 部财 务科 副经理 、资 金财 务部 资金 科经理 、资 金
财务部 主任 会计 师兼 科经 理、资 金财 务部 总经 理助 理、资 金财 务总 部副 总经 理等， 现任 国
信证券 资金 财务 总部 副总 经理兼 资金 运营 部总 经理 、融资 融券 部总 经理 。
SANDRO VESPRINI 先 生， 监事， 工商 管理 学士 ，国 籍：意 大利 。先 后在 米兰 军医院 出
纳部、 税务 师事 务所 、菲 亚特汽 车发 动机 和变 速器 平台管 控管 理团 队工 作、 圣保 罗 IMI 资
产管 理SGR 企业 经管 部、 圣保罗 财富 管理 企业 管控 部 工作 、曾 任欧 利盛 资本 资产管 理股 份
公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）财 务管 理和 投 资经理 ，现 任欧 利盛 资本 资产管 理股
份公司 （Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 财务 负责 人 。
于丹女 士， 职工 监事 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任北京 市金 杜( 深圳) 律师 事务所 律
师；2011 年 7 月加 盟鹏 华 基金管 理有 限公 司， 历任 监察稽 核部 法务 主管 ，现 任监察 稽核 部
总经理 助理 。
郝文高 先生 ，职 工监 事， 大专学 历， 国籍 ：中 国。 历任深 圳奥 尊电 脑有 限公 司证券 基
金事业 部副 经理 、招 商基 金管理 有限 公司 基金 事务 部总监 ；2011 年 7 月加 盟 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 登记 结算 部总经 理。
刘嵚先 生， 职工 监事 ，管 理学硕 士， 国籍 ：中 国。 历任毕 马威 （中 国） 管理 顾问公 司
咨询顾 问， 南方 基金 管理 有限公 司北 京分 公司 副总 经理；2014 年 10 月 加入 鹏华基 金管 理
有限公 司， 现任 首席 市场 官兼市 场发 展部 、北 京分 公司总 经理 。
3、高 级管 理人 员情 况
何如先 生， 董事 长， 硕士 ，高级 会计 师， 国籍 ：中 国。历 任中 国电 子器 件公 司深圳 公
司副总 会计 师兼 财务 处处 长、总 会计 师、 常务 副总 经理、 总经 理、 党委 书记 ，深圳 发展 银
行行长 助理 、副 行长 、党 委委员 、副 董事 长、 行长 、党委 副书 记， 现任 国信 证券股 份有 限
公司董 事长 、党 委书 记， 鹏华基 金管 理有 限公 司董 事长。
邓召明 先生 ，董 事， 总裁 ，经济 学博 士， 讲师 ，国 籍：中 国。 历任 北京 理工 大学管 理
与经济 学院 讲师 、中 国兵 器工业 总公 司主 任科 员、 中国证 监会 处长 、南 方基 金管理 有限 公
司副总 经理 、中 国证 监会 第六、 七届 发审 委委 员， 现任鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 、党 总
支书记 。
高阳先 生， 副总 裁， 特许 金融分 析师 （CFA ） ，经 济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中国 国
际金融 有限 公司 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 博时 价值增 长基 金基 金经 理、 固定收 益部 总经理、 基金 裕泽 基金 经理 、基金 裕隆 基金 经理 、股 票投 资 部总 经理 ，现 任鹏 华基金 管理 有
限公司 副总 裁。
邢彪先 生， 副总 裁， 工商 管理硕 士、 法学 硕士 ，国 籍：中 国。 历任 中国 人民 大学校 办
科员， 中国 证监 会办 公厅 副处级 秘书 ，全 国社 保基 金理事 会证 券投 资部 处长 、股权 资产 部
（实业 投资 部） 副主 任， 并于 2014 年至2015 年期 间担任 中国 证监 会 第 16 届 主板发 审委 专
职委员 ，现 任鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
高鹏先 生， 副总 裁， 经济 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任博时 基金 管理 有限 公司 监察法 律
部监察 稽核 经理 ，鹏 华基 金管理 有限 公司 监察 稽核 部副总 经理 、监 察稽 核部 总经理 、职 工
监事、 督察 长， 现任 鹏华 基金管 理有 限 公 司副 总裁 、电子 商务 部总 经理 。
苏波先 生， 副总 裁， 管理 学博士 ，国 籍： 中国 。历 任深圳 经济 特区 证券 公司 研究所 副
所长、 投资 部经 理， 南方 基金管 理有 限公 司渠 道服 务二部 总监 助理 ，易 方达 基金管 理有 限
公司信 息技 术部 总经 理助 理，鹏 华基 金管 理有 限公 司总裁 助理 、机 构理 财部 总经理 、职 工
监事， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高永杰 先生 ，督 察长 ，法 学硕士 ，国 籍： 中国 。历 任中共 中央 办公 厅秘 书局 干部， 中
国 证 监 会 办 公 厅新 闻 处 干部 、 秘 书 处 副 处级 秘 书 、发 行 监 管 部 副 处长 、 人 事教 育 部 副 处 长、
处长， 现任 鹏华 基金 管理 有限公 司督 察长 。
韩亚庆 先生 ，副 总 经 理， 经济学 硕士 。国 籍： 中国 。历任 国家 开发 银行 资金 局主任 科
员，全 国社 保基 金理 事会 投资部 副调 研员 ，南 方基 金管理 有限 公司 固定 收益 部基金 经理 、
固定收 益部 总监 。
4、本 基金 基金 经理
刘建岩 先生 ，国 籍中 国， 经济学 硕士 ，11 年 证券 基 金从业 经验 。历 任第 一创 业证券 有
限责任 公司 资管 部投 资经 理；2009 年12 月加 盟鹏 华基金 管理 有限 公司 ，从 事债券 研究 分
析工作 ，担 任固 定收 益部 债券研 究员 ，现 担任 固定 收益部 副总 经理 。2011 年04 月 担任 鹏
华信用 增利 债券 基金 基金 经理，2013 年 02 月至 2014 年 03 月 担任 鹏华 产业 债 基金基 金经
理，2013 年 03 月至2016 年 05 月担 任鹏 华国 企债 基 金基金 经理 ，2013 年11 月至 2016 年
05 月 担任 鹏华 丰融 定期 开 放债券 基金 基金 经理 ，2014 年 05 月担 任鹏 华货 币基 金基金 经理 ，
2015 年03 月担 任鹏 华双 债增利 基金 基金 经理 ，2017 年 05 月 担任 鹏华 丰嘉 债 券基金 基金 经
理，2017 年 06 月担 任鹏 华聚财 通货 币基 金基 金经 理，2017 年07 月担 任鹏 华兴鑫 宝货 币基金基金 经理 ，2017 年 08 月担任 鹏华 盈余 宝货 币基 金基金 经理 。刘 建岩 先生 具备基 金从 业
资格。
本基金 基金 经理 管理 的其 他基金 情况 ：
2011 年 04 月担 任鹏 华 信 用增利 债券 基金 基金 经理
2013 年 02 月至2014 年 03 月担 任鹏 华产 业债 基金 基金经 理
2013 年 03 月至2016 年 05 月担 任鹏 华国 企债 基金 基金经 理
2013 年 11 月至2016 年 05 月担 任鹏 华丰 融定 期开 放债券 基金 基金 经理
2014 年 05 月担 任鹏 华货 币基金 基金 经理
2017 年 05 月担 任鹏 华丰 嘉债券 基金 基金 经理
2017 年 06 月担 任鹏 华聚 财通货 币基 金基 金经 理
2017 年 07 月担 任鹏 华兴 鑫宝货 币基 金基 金经 理
2017 年 08 月担 任鹏 华盈 余宝货 币基 金基 金经 理
本基金 历任 的基 金经 理：
2013 年 03 月至2016 年 10 月
初 冬先 生
2015 年 03 月至 本更 新招 募书截 止日
刘建 岩先 生
5、投 资决 策委 员会 成员 情 况
邓召明 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 董事 、总 裁、 党总支 书记 。
高阳先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
邢彪先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
高鹏先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司副 总裁 。
韩亚庆 先生 ，鹏 华基 金管 理有限 公司 副总 裁。
梁浩先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司研 究部 总经 理， 鹏华新 兴产 业混 合基 金基 金经理 。
赵强先 生， 鹏华 基金 管理 有限公 司资 产配 置与 基金 投资 部 FOF 投资 副总 监。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 二、基 金托管人
一、基 金托 管人 情况
1、基 本情 况
名称： 上海 银行 股份 有限 公司（ 以下 简称 “上 海银 行”）
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
成立时 间：1995 年 12 月 29 日
组织形 式： 股份 有限 公司 （中外 合资 、上 市）
注册资 本： 人民 币 60.0445 亿元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证 监许 可[2009]814 号
托管部 门联 系人 ：闻 怡
电话：021 －68475888
传真：021 －68476936
上海银 行成 立于 1995 年 12 月 29 日， 是一 家由 国有 股份、 中资 法人 股份 、外 资股份 及
个 人 股 份 共 同 组 成 的 股 份 制 商 业 银 行 ， 总 行 位 于 上 海 。
近年来，上海 银行以“ 精品银行”为战略愿景， 以“精诚至上，信义立行 ”为企业核心
价值观，以“总体形 成特 色、区域兼顾差异、 局部 凸显亮点”为指导思 想， 持续推进专业
化经营和精细化管理 ，经 营实力和发展能力明 显提 升。根据市场和自身 优势 ，上海银行形
成了“中小企业综合 金融 服务”、“城市居民 财富 管理和养老金融服务 ”、 “金融市场领
先交易服务”、“两 岸三 地跨境金融服务”以 及“ 最佳在线金融 服 务 ”等 特色 定 位 ， 通 过
培育和塑造经营特色，推动结构调整和转型发展，增强可持续发展能力。
目 前， 上海 银行 在上 海 、宁波 、南 京、 杭州 、天 津、成 都、 深圳 、北 京、 苏州、 无锡 、
绍兴、 南通 等地 拥有 分支 机构和 营业 网 点 311 个， 设有自 助银 行 211 个 ，布 放自助 服务 类
终端设 备 2167 台， 初步 形 成了覆 盖长 三角 、环 渤海 、珠三 角、 中西 部重 点城 市的网 络布 局
框架。上海银行还发 起设 立闵行上银、衢江上 银、 江苏江宁上银和崇州 上银 村镇银行，发
起 成 立 上 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 在 香 港 地 区 设 立 上 海 银 行 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ， 并 与 全 球
130 多个 国家 和地 区近 1600 多 家境 内外 银行 及其 分 支机构 建立 了代 理行 关系 。
成立 20 年 来 ， 上 海 银 行 市 场 竞 争 力 和 影 响 力 不 断 提 高 ， 在 英 国 《 银 行 家 》 全 球 前
1000 家 银行中排 名持续 提 升，按一级 资本和 总资产 计算，在 2016 年分别 位 列全球银行 业
第 91 位和第 97 位 。多 次 被《亚 洲银 行家 》杂 志评 为“中 国最 佳城 市零 售银 行”， 先后 荣
获“上海市著名商标 ”、 “全国银行间市场优 秀交 易成员”、“最佳企 业形 象奖”、“中
国银行业 发展论坛- 最佳城 市商业银 行”、“ 上海清 算所 2015 年度 优秀清 算 会员”、 “债
券净额 清算 优秀 奖” 、“2015 年度 上海 市金 融创 新 二等奖 ”、 “2015 年 度银 行间本 币市 场
交易200 强 ”等 荣誉 称号 ，并当 选第 二届 中国 银行 业协会 城商 行工 作委 员会 主任单 位。 截至 2016 年 底， 上海 银行 资产总 额 17,553.71 亿 元 ；存款 总额 8,490.73 亿元 ，贷款
和垫款 总 额5,540 亿 元； 资本充 足率 为 13.17% ； 拨 备覆盖 率 255.50%% 。
2、主 要人 员情 况
上海银行总行下设资产托 管部，是从事资产托管业 务的职能部门，内设产品 管理部、
托 管 运 作 部 （ 下 设 托 管 运 作 团 队 和 运 行 保 障 团 队 ） 、 稽 核 监 督 部 ， 平 均 年 龄 30 岁 左 右 ，
100% 员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，业 务岗 位人 员均 具有基 金从 业资 格。
3、基 金托 管业 务经 营情 况
上海银 行 于 2009 年 8 月 18 日获 得中 国证 监会 、中 国银监 会核 准开 办证 券投 资基金 托
管业务 ，批 准文 号： 中国 证监会 证监 许可[2009]814 号。
截至 2017 年6 月 30 日， 上海银 行已 托 管 27 只证 券 投资基 金， 分别 为天 治成 长精选 混
合型证券 投资基金 、浦银 安盛稳健 增利债券 型证券 投资基金 （LOF） 、中证 财 通中国可 持续
发展 100 （ECPI ESG ） 指数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 鹏 华 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 浦
银安盛季季添利定期 开放 债券型证券投资基金 、鹏 华双债保利债券型证 券投 资基金、鹏华
丰信分级债券型证券 投资 基金、前海开源事件 驱动 灵活配置混合型发起 式证 券投资基金、
万家现金宝货币市场 证券 投资基金、中银安心 回报 半年定期开放债券型 证券 投资基金、浦
银安盛月月盈安心养 老定 期支付债券型证券投 资基 金、申万菱信中证申 万传 媒行业投资指
数分级证券投资基金 、华 安添颐养老混合型发 起式 证券投资基金、万家 瑞丰 灵活配置混合
型证券投资基金、 万家 瑞兴 灵 活 配 置 混 合 型 证券 投资 基 金 基 金 、 博 时 裕荣 纯债 债 券 型 证 券
投资基金、浙商惠盈 纯债 债券型证券投资基金 、 兴业 福 益 债 券 型 证 券 投资 基金 、 大 成 慧 成
货币市场证券投资基 金 、嘉 实 稳 瑞 纯 债 债 券 型 证 券投 资 基 金 、 嘉 实 稳 祥纯 债债 券 型 证 券 投
资基金、博时裕弘纯 债债 券型证券投资基金、 鹏华 兴益定期开放灵活配 置混 合型基金、 博
时悦楚纯债债券型证 券投 资基金 、 华 泰 柏 瑞 爱利 灵活 配 置 混 合 型 证 券 投资 基金 、万家瑞富
灵活配置混合型证券 投资 基金以及博时富海纯 债债 券型证券投资基金， 托管 基金的资产净
值合 计453.04 亿元 。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
1、内 部控 制目 标
严格遵守国家有关法律法 规、行业监管 规 章 和 本 行有 关 规 定 ， 守 法 经 营 、 规范 运 作 、
严 格 监 察 ， 确 保业 务 的 稳健 运 行 ， 保 证 基金 资 产 的安 全 完 整 ， 确 保有 关 信 息的 真 实 、 准 确、
完整、 及时 ，保 护基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
2、内 部控 制组 织结 构 上海银行基金托管业务内 部风险控制组织结构是由 总行风险管理部门和资产 托管部共
同组成。托管业务风 险控 制纳入全行的风险管 理体 系；资产托管部配备 专职 人员负责托管
业务内 控稽 核工 作， 各业 务部室 在各 自职 责范 围内 实施具 体的 风险 控制 措施 。
3、内 部控 制的 原则
（1）全面 性原则： 监督制 约必须渗 透到托管 业务的 全过程和 各个操作 环节， 覆盖到 资
产托管 部所 有的 部室 、岗 位和人 员。
（2）独立 性原则 ：资产托 管部内设 独立的稽 核监督 团队，保 持高度的 独立性 和权威 性 ，
负责对 托管 业务 风险 控制 工作进 行指 导和 监督 。
（3）相互 制约原则 ：各业 务部室在 内部组织 结构上 形成相互 制约，建 立不同 岗位之 间
的制衡 体系 。
（4）审慎 性原则： 内控与 风险管理 必须以防 范风险 、审慎经 营为前提 ，保证 托管资 产
的安全与完整；托管 业务 经营管理必须按照“ 内控 优先”的原则，在新 设机 构或新增业务
时，做 到先 期完 成相 关制 度建设 。
（5）有效 性原则 ：内部控 制体系应 与所处的 环境相 适应，以 合理的成 本实现 内控目 标 ，
内部制度的制订应当 具有 前瞻性，并应当根据 国家 政策、法律及经营管 理的 需要，适时进
行相应修改和完善； 内部 控制应当具有高度的 权威 性，任何人不得拥有 不受 内部控制约束
的权力 ，内 部控 制存 在的 问题应 当能 够得 到及 时反 馈和纠 正。
4、内 部控 制制 度及 措施
（1）建立 明确的岗 位职责 、科学的 业务流程 、详细 的操作手 册、严格 的人员 行为规 范
等一系 列规 章制 度。
（2） 建立 托管 业务 前后 台 分离， 不同 岗位 相互 牵制 的管理 结构 。
（3）专门 的稽核监 督人员 组织各业 务部室进 行风险 识别、评 估，制定 并实施 风险控 制
措施。
（4） 托管 业务 操作 间实 施 门禁管 理和 音像 监控 。
（5）定期 开展业 务与职业 道德培训 ，使员工 树立风 险防范与 控制理念 ，并签 订承 诺 书 。
（6）制定 完备的应 急预案 ，并组织 员工定期 演练； 建立异地 灾备，保 证业务 连续不 中
断。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序
基金托管人负有对基金管 理人的投资运作行使监督 权的职责。根据《基金法 》、《运
作办法》、基金合同 及其 他有关规定，托管人 对基 金的投资对象和范围 、投 资组合比例、投资限制、费用的计 提和 支付方式、基金会计 核算 、基金资产估值 和 基金 净值 的 计 算 、 收
益分配、申购赎回以 及其 他有关基金投资和运 作的 事项，对基金管理人 进行 业务监督、核
查。
基金托管人发现基金管理 人有违反法律法规和基金 合同的行为，应及时以书 面形式通
知基金管理人限期纠 正， 基金管理人收到通知 后应 及时核对并以书面形 式对 基金托管人发
出回函。在限期内， 基金 托管人有权随时对通 知事 项进行复查，督促基 金管 理人改正。基
金管理人对基金托管 人通 知的违规事项未能在 限期 内纠正的，基金托管 人应 报告中国证监
会。
基金托管人发现基金管理 人有重大违规行为，立即 报告中国证监会，同时， 通知基金
管理人 限期 纠正 ，并 将 纠 正结果 报告 中国 证监 会。
基金托管人发现基金管理 人的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定，或 者违反基
金合同 约定 的， 应当 拒绝 执行， 立即 通知 基金 管理 人，并 及时 向中 国证 监会 报告。
基金托管人发现基金管理 人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律、行 政法规和
其他有关规定，或者 违反 基金合同约定的，应 当立 即通知基金管理人， 并及 时向中国证监
会报告 。
三、相 关服务机构
（一）
基金份额销售机构
1、直 销机 构
（1） 鹏华 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路 168 号 深圳 国际 商会中 心 43 层
电话： （0755）82021233
传真： （0755 ）82021155
联系人 ：吕 奇志
（2） 鹏华 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 9 号 金融 中心 南楼 502 房
电话： （010 ）88082426-178
传真： （010 ）88082018
联系人 ：李 筠
（3） 鹏华 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司 办公地 址： 上海 市浦 东花 园石桥 路 33 号 花旗 大厦801B
电话： （021 ）68876878
传真： （021 ）68876821
联系人 ：李 化怡
（4） 鹏华 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司
办公地 址： 武汉 市江 汉区 建设大 道 568 号 新世 界国 贸大 厦 I 座1001 室
电话： （027 ）85557881
传真： （027 ）85557973
联系人 ：祁 明兵
（5） 鹏华 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址： 广州 市珠 江新 城华夏 路 10 号 富力 中心24 楼 07 单元
电话： （020 ）38927993
传真： （020 ）38927990
联系人 ：周 樱
2、其 他销 售机 构
（1） 银行 销售 机构
1）上 海银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号
法定代 表人 ：金 煜
联系人 ：汤 征程
客户服 务电 话：95594
网址：www.bankofshanghai.com
（2） 第三 方销 售机 构
1）和 讯信 息科 技有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：于 扬
客户服 务电 话：400-920-0022
网址：licaike.hexun.com
2）上 海好 买基 金销 售有 限 公司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号 鄂尔 多斯 大厦903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
客户服 务电 话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
基金管理人可根据有关法 律法规要求，根据实情， 选择其他符合要求的机构 销售本基
金或变 更上 述销 售机 构， 并及时 公告 。
（二）
注册登记机构
名称： 鹏华 基金 管理 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 福华 三路 168 号深 圳国 际商 会 中心 43 层
法定代 表人 ：何 如
办公室 地址 ：深 圳市 福田 区福华 三 路 168 号 深圳 国 际商会 中 心 43 层
联系电 话： （0755 ）82021106
传真： （0755 ）82021165
负责人 ：吴 群莉
（三）
律师事务所
名称： 广东 嘉得 信律 师事 务所
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 东路中 民时 代广 场 A 座 201
法定代 表人 ：闵 齐双
办公室 地址 ：深 圳市 罗湖 区笋岗 东路 中民 时代 广 场 A 座 201
联系电 话： （0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人 ：刘 中良 经办律 师： 闵齐 双、 刘中 良
（四）
会计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
办公室 地址 ：上 海市 湖滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办会 计师 ：许 康玮 、陈 熹
四、基 金的名称
本基金 名称 ：鹏 华双 债增 利债券 型证 券投 资基 金
五、基 金运作方式及类型
本基金 为契 约型 开放 式债 券型基 金
六、基 金的投资目标
在合理控制信用风险、保 持适当流动性的基础上， 以信用债和可转债为主要 投资标的 ，
力争取 得超 越基 金业 绩比 较基准 的收 益。
七、基 金的投资方向
本基金的投资范围主要为 依法发行的固定收益类品 种，包括信用债、可转换 债券（含
分离交易可转债）、 国债 、政策性金融债、央 行票 据、债券回购、银行 存款 等。本基金同
时投资于 A 股股 票（包 含 中小板、 创业板及 其他经 中国证监 会核准上 市的股 票）、权 证等
权益类品种以及法律 、法 规或中国证监会允许 基金 投资的其他金融工具 ，但 须符合中国证
监会的 相关 规定 。
本基金所指信用债包括企 业债、公司债、非政策性 金融债、地方政府债、中 期票据、
短期融 资券 、资 产支 持证 券、中 小企 业私 募债 等非 国家信 用的 固定 收益 类品 种。
基金的投资组合比例为： 本基金对债券等固定收益 品种的投资比例不低于基 金资产的
80 ％；投资于信用债和可 转债的比例合计不低于固 定收益类资产的 80% ； 股票 等 权 益 类 品种的投资比例不超过基金 资产的 20% ； 现 金 或到 期 日在一年以内的政府债券 的投资比例不
低于基 金资 产净 值 的5％。
如法律法规或中国证监会 变更投资品种的投资比例 限制，基金管理人在履行 适当程序
后，可 以调 整上 述投 资品 种的投 资比 例。
八、基 金的投资策略
1、大 类资 产配 置
本基金综合运用定性和定 量的分析手段，在对宏观 经济因素进行充分研究的 基础上，
判断宏观经济周期所 处阶 段。基金将依据经济 周期 理论，结合对证券市 场的 系统性风险以
及未来一段时期内各 大类 资产风险和预期收益 率的 评估，制定本基金在 股票 、债券、现金
等大类 资产 之间 的配 置比 例、调 整原 则。
2、债 券投 资策 略
本基金债券投资将 主 要 采取 信 用 策 略 ， 同 时 辅 之 以久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策略 、 收 益
率利差策略、息差策 略、 债券选择策略等积极 投资 策略，在适度控制风 险的 基础上，通过
严格的信用分析和对 信用 利差变动趋势的判断 ，力 争获取信用溢价，以 最大 程度上取得超
越基金 业绩 比较 基准 的收 益。
（1） 信用 策略
本基金通过主动承担适度 的信用风险来获取信用溢 价，主要关注信用债收益 率受信用
利差曲 线变 动趋 势和 信用 变化两 方面 影响 ，相 应地 采用以 下两 种投 资策 略：
1）信用利 差曲线变 化策略 ：首先分 析经济周 期和相 关市场变 化情况， 其次分 析标的 债
券市场容量、结构、 流动 性等变化趋势 ， 最 后综 合分 析 信 用 利 差 曲 线 整体 及分 行 业 走 势 ，
确定本 基金 信用 债分 行业 投资比 例。
2）信用变 化策略： 信用债 信用等级 发生变化 后，本 基金将采 用最新信 用级别 所对应 的
信用利 差曲 线对 债券 进行 重新定 价。
本基金将根据内、外部信 用评级结果，结合对类似 债券信用利差的分析以及 对未来信
用利差 走势 的判 断， 选择 信用利 差被 高估 、未 来信 用利差 可能 下降 的信 用债 进行投 资。
（2） 久期 策略
本基金将通过自上而下的 组合久期管理策略，以实 现对组合利率风险的有效 控制。基
金管理人将根据对宏 观经 济周期所处阶段及其 他相 关因素的研判调整组 合久 期。如果预期
利率 下 降 ， 本 基 金 将增 加组 合 的 久 期 ， 以 较 多地 获得 债 券 价 格 上 升 带 来的 收益 ； 反 之 ， 如
果预期 利率 上升 ，本 基金 将缩短 组合 的久 期， 以减 小债券 价格 下降 带来 的风 险。 （3） 收益 率曲 线策 略
收益率曲 线的形状 变化是 判断市场 整体走向 的依据 之一， 本 基金将据 此调整 组合长 、
中、短期债券的搭配 。本 基金将通过对收益率 曲线 变化的预测, 适 时 采用 子弹 式 、 杠 铃 或
梯形策 略构 造组 合， 并进 行动态 调整 。
（4） 骑乘 策略
本基金将采用骑乘策略增 强组合的持有期收益。这 一策略即通过对收益率曲 线的分析 ，
在可选的目标久期区 间买 入期限位于收益率曲 线较 陡峭处右侧的债券 。在 收益 率 曲 线 不 变
动的情况下，随着其 剩余 期限的衰减，债券收 益率 将沿着陡峭的收益率 曲线 有较大幅的下
滑，从而获得较高的 资本 收益；即使收益率曲 线上 升或进一步变陡，这 一策 略也能够提供
更多的 安全 边际 。
（5） 息差 策略
本基金将利用回购利率低 于债券收益率的情形，通 过正回购将所获得的资金 投资于债
券，利 用杠 杆放 大债 券投 资的收 益。
（6） 可转 债投 资策 略
本基金可投资可转债、分 离交易可转债或含赎回或 回售权的债券等，这类债 券赋予债
权人或 债务 人某 种期 权， 比普通 的债 券更 为灵 活。
1）可 转债 投资 策略
可转债具有债权的属性， 投资者可以选择持有可转 债到期，得到本金与利息 收益；也
具 有 期 权 的 属 性， 可 以 在规 定 的 时 间 内 将可 转 债 转换 成 股 票 ， 享 受股 票 分 红或 套 现 。 因 此，
可转债 的价 格由 债权 价格 和期权 价格 两部 分组 成。
本基金将采用专业的分析 和计算方法，综合考虑可 转债的久期、票面利率、 风险等债
券因素 以及 期权 价格 ，力 求选择 被市 场低 估的 品种 ，获得 超额 收益 。
2）其 他附 权债 券投 资策 略
本基金在对这类债券基本 情况进行研究的同时，重 点分析附权部分对债券估 值的影 响 。
对于分离交易可转债的债 券部分将按照债券投资策 略进行管理，权证部分将 在可交 易
之日起 不超 过3 个月 的时 间内卖 出。
（7） 中小 企业 私募 债投 资 策略
中小企业私募债券是在中 国境内以非公开方式发行 和转让，约定在一定期限 还本付息
的公司债券。由于其 非公 开性及条款可协商性 ，普 遍具有较高收益。本 基金 将深入研究发
行人资信及公司运营 情况 ，合理合规合格地进 行中 小企业私募债券投资 。本 基金在投资过程中密切监控债券信 用等 级或发行人信用等级 变化 情况，最大程度上规 避可 能存在的债券
违约， 并获 取超 额收 益。
3、股 票投 资策 略
本基金股票投资以精选个 股为主，发挥基金管理人 专业研究团队的研究能力 ，从定量
和定性 两方 面考 察上 市公 司的增 值潜 力。
定量方面综合考虑盈利能 力、成长性、估值水平等 多种因素，包括净资产与 市值比率
（B/P）、 每股盈利/ 每股 市价（E/P ）、年现 金流/ 市值（cashflow-to-price ）以及销售 收
入/市值（S/P）等 价值指 标，以及 净资产收 益率（ROE ）、每 股收益增 长率以 及主营业 务收
入增长 率等 成长 指标 。
定性方面考察上市公司所 属行业发展前景、行业地 位、竞争优势等多种因素 ，精选流
动性好 、成 长性 高、 估值 水平低 的股 票进 行投 资。
九、基 金的业绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1.5%
三年期银行定期存款利率 指同期中国人民银行网站 上发布的三年期“金融机 构人民币
存款基准利率”。以 上业 绩基准符合本基金的 产品 定位，且易于投资者 理解 和接收，适合
作为本 基金 的业 绩比 较基 准。
如果今后法律法规发生变 化，或者有更权威的、更 能为市场普遍接受的业绩 比较基准
推出，或者是市场上 出现 更加适合用于本基金 的业 绩比较基准时，本基 金管 理人可以与基
金托管人协商一致， 并报 中国证监会备案后变 更本 基金业绩比较基准并 及时 公告，而无需
基金份 额持 有人 大会 审议 。
十、基 金的风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期的收益与风险低于 股票型基 金 、 混 合 型 基 金， 高 于 货
币市场 基金 ，为 证券 投资 基金中 具有 中低 风险 收益 特征的 品种 。
十一、 基金的投资组合报 告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年7 月 17 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
1、 报告期末基金资产组合 情况
序
号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1
权益投 资
18,836,507.78
3.32
其中： 股票
18,836,507.78
3.32
2
基金投 资
-
-
3
固定收 益投 资
537,381,087.60
94.61
其中： 债券
537,381,087.60
94.61
资产支 持证 券
-
-
4
贵金属 投资
-
-
5
金融衍 生品 投资
-
-
6
买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
7
银行存 款和 结算 备付 金合
计
2,560,015.80
0.45
8
其他资 产
9,197,580.83
1.62
9
合计
567,975,192.01
100.00
2、 报告期末按行业分类的 股票投资组合
（1） 报告期末按行业分 类 的境内股票投资组合
代
码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
-
-
B
采矿业
1,504,360.00
0.28
C
制造业
12,940,705.78
2.39
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和 零售 业
-
-
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
-
-
H
住宿和 餐饮 业
-
-
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
1,548,000.00
0.29
J
金融业
-
-
K
房地产 业
2,029,200.00
0.38
L
租赁和 商务 服务 业
814,242.00
0.15
M
科学研 究和 技术 服务 业
-
-
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
-
-
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和 社会 工作
-
-
R
文化、 体育 和娱 乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
18,836,507.78
3.48
（2） 报告期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
注：无 。
3、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
序
号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
600038
中直股 份
70,000
3,203,900.00
0.59
2
600176
中国巨 石
240,000
2,635,200.00
0.49
3
603686
龙马环 卫
70,100
2,411,440.00
0.45
4
001979
招商蛇 口
95,000
2,029,200.00
0.38
5
002013
中航机 电
179,866
1,858,015.78
0.34
6
600584
长电科 技
103,000
1,653,150.00
0.31
7
300098
高新兴
120,000
1,548,000.00
0.29
8
600547
山东黄 金
52,000
1,504,360.00
0.28
9
300207
欣旺达
100,000
1,179,000.00
0.22
10
002400
省广股 份
101,400
814,242.00
0.15
4、 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
序
号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
-
-
2
央行票 据
-
-
3
金融债 券
29,983,000.00
5.54
其中： 政策 性金 融债
29,983,000.00
5.54
4
企业债 券
294,056,337.60
54.37
5
企业短 期融 资券
190,451,000.00
35.22
6
中期票 据
20,264,000.00
3.75
7
可转债 （可 交换 债）
2,626,750.00
0.49
8
同业存 单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
537,381,087.60
99.37
5、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
011698711
16 兖 州煤
业SCP006
400,000
40,144,000.00
7.42
2
011764041
17 湘 高速
SCP001
400,000
40,096,000.00
7.41
3
011771003
17 首钢
SCP002
400,000
40,048,000.00
7.41
4
143048
17 兵器
01
400,000
39,752,000.00
7.35
5
124250
PR 宿 建投
600,000
37,386,000.00
6.91
6、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：无 。
7、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：无 。
8、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：无 。
9、 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
（1） 本期国债期货投资 政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
（2） 报告期末本基金投 资 的国债期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
（3） 本期国债期货投资 评 价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
10 、 投资组合报告附注
（1）
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的证 券。
（2）
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
（3） 其他资产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
15,632.22
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
9,181,948.61
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,197,580.83
（4） 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
注：无 。
（5） 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序
号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1
002013
中航机 电
1,858,015.78
0.34
重大事 项
2
300098
高新兴
1,548,000.00
0.29
重大事 项
（6） 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保 证基金一
定盈利。基金的过往 业绩 并不代表其未来表现 。投 资有风险，投资人在 做出 投资决策前应
仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金基金合同生效以来 的投资业绩与同期基准的 比较如下表所示（本报告 中所列财
务数据 未经 审计 ）：
净值增 长 率 1
净值增 长率
标准 差2
业绩比 较基 准
收益 率 3
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
4
1-3 2-4
2013 年 3 月13 日( 基
金合同 生效 日) 至
2013 年 12 月 31 日
-3.10% 0.11% 4.63% 0.02% -7.73% 0.09%
2014 年 1 月1 日至
2014 年 12 月 31 日
13.93% 0.18% 5.72% 0.02% 8.21% 0.16%
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月 31 日
10.51% 0.28% 4.87% 0.01% 5.64% 0.27%
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
4.48% 0.10% 4.26% 0.01% 0.22% 0.09%
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
1.05% 0.05% 2.11% 0.01% -1.06% 0.04%
自基金 合同 生效 日至
2017 年 6 月30 日
28.80% 0.18% 21.59% 0.02% 7.21% 0.16%
十三、 基金的费用与税收
（一）基金费用的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6、基 金的 证券 交易 费用 ；
7、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8、证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ； 9、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.5% 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计 算，逐 日累计至每 月月末 ，按月 支付，基金 托管人 于次月 前 3 个工
作日内从 基金财 产中一次 性支付给 基金管 理人。若 遇法定节 假日、 公休假等, 支付日期 顺 延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H＝E×0.15% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计 算，逐 日累计至每 月月末 ，按月 支付，基金 托管人 于次月 前 3 个工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定节 假日 、公休 日等,支 付日 期顺 延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3 －8 项 费用 ”， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费
本基金对通过直销柜台申 购的养老金客户与除此之 外的其他投资人实施差别 的申购费
率。
养老金客户指基本养老基 金与依法成立的养老计划 筹集的资金及其投资运营 收益形成
的补充养老基金等， 包括 全国社会保障基金、 可以 投资基金的地方社会 保障 基金、企业年
金单一计划以及集合 计划 。如将来出现经养老 基金 监管部门认可的新的 养老 基金类型，基
金管理人可在招募说 明书 更新时或发布临时公 告将 其纳入养老金客户范 围， 并按规定向中
国证监 会备 案。 非养 老金 客户指 除养 老金 客户 外的 其他投 资人 。
通过基金管理人的直销柜 台申购本基金基金份额的 养老金客户适用下表特定 申 购 费 率，
其他投 资人 申购 本基 金基 金份额 的适 用下 表一 般申 购费率 ： 申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金 的申 购费 用应 在投 资人申 购基 金份 额时 收取 。投资 人在 一天 之内 如果 有多笔 申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购费 用由 投资 人承 担， 不列入 基金 财产 ，主 要用 于本基 金的 市场 推广 、销 售、登 记
等各项 费用 。
2、赎 回费
本基金 的赎 回费 率如 下表 所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.1%
1 年≤Y ＜2 年 0.05%
Y≥2 年 0
赎回费用由赎回基金份额 的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时
收取。 赎回 费总 额 的 25% 归入基 金财 产， 其余 用于 支付登 记费 和其 他必 要的 手续费 。
3、基金管 理人可以 在基金 合同约定 的范围内 调整费 率或收费 方式，并 最迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。
4、基金管 理人可以 在不违 反法律法 规规定及 基金合 同约定的 情形下根 据市场 情况制 定
基金促销计划，针对 以特 定交易方式（如网上 交易 、电话交易等）等进 行基 金交易的投资
人定期或不定期地开 展基 金促销活动。在基金 促销 活动期间，按相关监 管部 门要求履行必
要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 和基金 赎回 费率 。
（四）不列入基金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金管 理人和基 金托管 人因未履 行或未完 全履行 义务导致 的费用支 出或基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（五）基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本基金管理人根据《中华 人民共和国证券投资基金 法》、《公开募集证券投 资基金运
作管理办法》、《证 券投 资基金销售管理办法 》、 《证券投资基金信息 披露 管理办法》及
其它有关法律法规的 规定 ，结合本基金管理人 对本 基金实施的投资管理 活动 ，对本基金管
理人原 公告 的本 基金 招募 说明书 进行 了更 新， 主要 更新的 内容 如下 ：
1、在 “重 要提 示” 部分 明 确了更 新招 募说 明书 内容 的截止 日期 和有 关财 务数 据的截 止
日期。
2、在 “第 三部 分 基 金管 理 人” 部分 内容 进行 了更 新。
3、在 “第 四部 分 基 金托 管人” 部分 内容 进行 了更 新。
4、在 “第 五部 分 相 关服 务机构 ”部 分内 容进 行了 更新。
5、在 “第 七部 分 基 金份 额的申 购与 赎回 ”部 分内 容进行 了更 新。
6、在 “第 八部 分 基 金投 资”部 分内 容进 行了 更新 。
7、在 “第 九部 分 基 金业 绩”部 分内 容进 行了 更新 。
8、在 “第 二十 部分 对基 金份额 持有 人的 服务 ”部 分内容 进行 了更 新。
9、在 “第 二十 一部 分 其 他披露 事项 ”部 分内 容进 行了更 新。
鹏华基金管理有限公 司
2017 年 10 月
