金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）
2017 年第 3 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 金 鹰 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 十 月 二十 五 日金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风 险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 金鹰元盛债券（LOF ）
基金主代码 162108
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 76,354,609.26 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下， 通过积极主动的投
资管理， 力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金资产配置采用自上而下的投资视角， 定性分
析与定量分析并用， 结合国内外政治经济环境、 宏
观政策、利率变化等，合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例， 并随着各
类资产风险收益特征的相对变化， 适时动态地调整金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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本基金投资于普通债券、 货币市场工具等资产的比
例与期限结构。
业绩比较基准 中国债券综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金当中风险
较低的品种， 其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金、但高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级 基 金 的 基 金 简
称
金鹰元盛债券 （LOF ）C 金鹰元盛债券（LOF ）E
下属分 级 基 金 的 交 易 代
码
162108 004333
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
56,560,825.69 份 19,793,783.57 份
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
金鹰元盛债券 （LOF ）
C
金鹰元盛债券 （LOF ）
E
1.本期已实现收益 630,875.77 96,178.05
2.本期利润 711,829.18 11,288.33
3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0013
4.期末基金资产净值 62,796,549.88 23,823,981.09
5.期末基金份额净值 1.110 1.204
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
1、 金 鹰 元盛 债 券 （LOF ）C ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个
月
0.82% 0.14% 0.79% 0.03% 0.03% 0.11%
2、 金 鹰 元盛 债 券 （LOF ）E ：
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个
月
0.92% 0.14% 0.79% 0.03% 0.13% 0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变 动 的 比较
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015 年 5 月 5 日至 2017 年 9 月 30 日)
1．金鹰元盛债券（LOF ）C ： 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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2．金鹰元盛债券（LOF ）E ：
注： （1）本基金自 2015 年 5 月 5 日起转型。E 类基金份额于 2017 年 2 月 14 日
设立。
（2 ）截至报告期末，各项资产配置比例已符合基金合同约定。
（3 ）本基金的业绩比较基准为：中国债券综合财富指数收益率。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘丽娟
固定
收益
部总
监、 基
金经
理
2016-07-
13
2017-09-1
9
10
刘丽娟女士， 中南财经政法大
学工商管理硕士， 历任恒泰证
券股份有限公司交易员， 投资
经理， 广州证券股份有限公司
资 产 管 理 总 部 固 定 收 益 投 资
总监。2014 年 12 月加入金鹰
基金管理有限公司， 任固定收
益部总监。 现任金鹰货币市场
证券投资基金、 金鹰添益纯债
债券型证券投资基金、 金鹰灵
活配置混合型证券投资基金、
金 鹰 元 安 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 金鹰元丰保本混合型证券
投资基金、 金鹰元祺保本混合
型证券投资基金、 金鹰元和保
本混合型证券投资基金、 金鹰
添 利 中 长 期 信 用 债 债 券 型 证
券投资基金、 金鹰添享纯 债债
券型证券投资基金、 金鹰现金
增益交易型货币市场基金、 金
鹰 添 荣 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金、 金鹰添惠纯债债券型证
券投资基金、 金鹰民丰回报定
期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
戴骏
基金
经理
2016-10-
20
- 6
戴骏先生， 美国密歇根大学金
融工程硕士研究生， 历任国泰
基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理
助理、 东兴证券股份有限公司
债券交易员等职务， 2016 年 7
月 加 入 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公
司， 现任金鹰元盛债券型发起
式 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 金
鹰元禧混合型证券投资基金、
金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 （LOF ） 、 金 鹰 添 利 中金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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长 期 信 用 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定；
3、 刘丽娟女士因内部工作安排而于2017年9月19日不再担任本基金基金经理职务。
4.2报 告 期内 本 基 金 运作 遵 规 守 信情 况 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法规及
其各项实施准则， 严格遵守本基金基金合同等法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。
本 报 告 期 内 ， 基 金 运 作 合 法 合 规 ， 无 出 现 重 大 违 法 违 规 或 违 反 基 金 合 同 的 行 为 ，
无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司内部公平交易制度， 各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投
资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度， 确
保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易， 不断强化事
后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）
公司管理的不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析， 未发现违反公平交易制度的
异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未出现同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投 资策略和业 绩表现说明 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年第三季度，10 年国债收益率一直维持在一个狭小的区间内振荡，最低点
是 7 月 17 日的 3.5626% ，最高点是 8 月 8 日 3.6641% 。整个三季度资金面较为紧张，
R007 一直处于相对高位，三季度 R007 均值 3.45% 。期限利差走扩，三季度 10 年国
债和 1 年国 债利差均值 0.20% ，高于前值 0.17% ；信用利差收窄，三季度 5 年 AA 中
票和 5 年国债利差均值 1.69% ，低于前值 1.91% 。三季度初期，在资金面偏紧的持续
影响下， 债券收益率多数上行， 后伴随着资金面缓解以及定向降准传言， 收益率小幅
回落。 中证转载指数在 7 月份跟随股票市场行情上涨， 后区间震荡， 整个三季度上涨
4.26% 。
基于我们对三季度市场的判断， 整个组合在三季度对持仓进行了较为频繁的调整 ，
转债仓位从季度初至季度末逐步减少， 同时， 控制整体非转债类债券仓位久期在 1 年
以内，以获取高额票息为主要策略，获得了较好的投资效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 9 月 30 日， 本基金 C 份额净值 1.110 元， 本报告期份额净值增长 0.82% ，
同期业绩比较基准增长率为 0.79% ； E 份额净值 1.204， 本报告期份额净值增长 0.92% ，
同期业绩比较基准增长率为 0.79% 。
4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
展望四季度， 我们认为， 债券市场震荡的行情仍未结束， 市场多空双方也都在等
待党代会后的金融监管落地。 在这个期间， 包括经济数据的回暖以及监管措施的细化
和出台都会给债券市场带来负面的影响， 故债券市场的利空尚未出尽。 长期来看， 随
着地产投资短周期下行趋势的确立， 我们认为， 长债收益率的磨顶过程也将逐步接近
尾声， 从近期的政策来看， 包括地产长效机制以及地方政府债务纪律的长效机制的建
立，形成一个信用收缩的信号，而往后看，利多债市的因素也可能逐步增多。
4.6 报告期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内无应当说明的预 警事项。
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 83,707,609.08 71.99
其中：债券 83,707,609.08 71.99
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 29,952,164.93 25.76
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 492,676.10 0.42
7 其他各项资产 2,129,941.49 1.83
8 合计 116,282,391.60 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
本基金本报告期末无股票投资。
5.2.2 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未通过港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 投资明细
本基金本报告期末无股票投资。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 国家债券 3,994,110.00 4.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,110,000.00 57.85
其中：政策性金融债 50,110,000.00 57.85
4 企业债券 552,267.90 0.64
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 19,498,231.18 22.51
8 同业存单 9,553,000.00 11.03
9 其他 - -
10 合计 83,707,609.08 96.64
5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 150207 15 国开 07 500,000.00
50,110,000.0
0
57.85
2 111717203
17 光大银行
CD203
100,000.00 9,553,000.00 11.03
3 113013 国君转债 45,240.00 5,665,857.60 6.54
4 123001 蓝标转债 33,426.00 3,522,431.88 4.07
5 113011 光大转债 31,000.00 3,454,020.00 3.99
5.6 报 告期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资
明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投 资 组合 报 告 附 注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其 他 各 项 资 产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 4,531.51
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,208,768.98
5 应收申购款 916,641.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,129,941.49
5.11.4报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%) 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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1 123001 蓝标转债 3,522,431.88 4.07
2 113011 光大转债 3,454,020.00 3.99
3 132006 16 皖新 EB 2,642,455.20 3.05
4 110034 九州转债 1,233,800.00 1.42
5 113008 电气转债 958,230.00 1.11
6 113009 广汽转债 633,550.00 0.73
7 113010 江南转债 422,720.00 0.49
8 132003 15 清控 EB 304,128.00 0.35
5.11.5报 告 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
5.11.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
金鹰元盛债券 （LOF ）
C
金鹰元盛债券 （LOF ）
E
基金合同生效日 基金份额总额 1,034,736,325.55 -
本报告期期初基金份额总额 72,321,493.18 92.14
报告期 基金总申购份额 763,518.24 20,718,347.47
减：报告期 基金总赎回份额 16,524,185.73 924,656.04
报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 56,560,825.69 19,793,783.57
§7 基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
无
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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§ 8
报告期末 发 起 式 基金 发 起 资 金持 有 份 额 情况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 - -
5,468,13
1.34
1.18% 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- -
4,040,67
7.25
0.87% 3 年
基金经理等人员
104,681.
69
0.14%
219,838.
60
0.05% 3 年
基金管理人股东 - -
4,187,26
7.57
0.90% 3 年
其他 492.69 0.00%
22,153,5
69.46
1.78% 3 年
合计
105,174.
38
0.14%
22,153,5
69.46
4.78% 3 年
§ 9 影响投资者决策的 其他重要信 息
9.1 影响投资者决策的 其他重要信 息
1 、 本 报 告 期 内 ， 经 公 司 股 东 会 审 议 通 过 ， 聘 请 刘 岩 先 生 担 任 公 司 法 定 代 表 人 职
务， 并同时免去凌富华先生公司法定代表人职务， 该事项已于 2017 年 7 月 15 日在证
监会指定媒体披露；
2、 本报告期内， 经公司股东会审议通过， 公司注册地址由 “ 广东省珠海市香洲区
吉大九洲大道东段商业银行大厦 716 单元” 变更为“ 广东省珠海市香洲区水湾路 246 号
3 栋 2 单元 3D 房” 。该事项已于 2017 年 7 月 20 日在证监会指定媒体披露。
§ 10 备查文件目录
10.1备 查 文件 目 录
1、中国证监会批准发行及募集的文件。
2、 《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金托管协议》 。 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告
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4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6 、 本 报 告 期 内 在 中 国 证 监 会 指 定 报 纸 上 公 开 披 露 的 基 金 份 额 净 值 、 季 度 报 告 、
半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
10.2存 放 地点
广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
10.3查 阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管 理人网
站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务中心
电话：4006-135-888 或 020-83936180 。
金 鹰 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年十 月 二 十 五日
