嘉实 沪深 300 交易 型开 放式 指数
证券 投资 基金 2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 2017 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实沪深 300ETF
场内简称 300ETF
基金主代码 159919
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月7 日
报告期末基金份额总额 4,365,106,477.00 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 紧密跟踪标的指数， 追
求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 沪深 300 指 数。
风险收益特征
本基金为股票型基金， 其长期平均风险和预期收益率高
于混合型基金、 债券型基金、 及货币市场基金。 本基金
为指数型基金， 被动跟踪标的指数的表现， 具有与标的
指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 225,932,509.56
2. 本期利润
983,878,674.33
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.2239
4. 期末基金 资产净值 18,356,028,978.55
5. 期末基金 份额净值 4.2052
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.62% 0.60% 4.63% 0.59% 0.99% 0.01%
嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实沪深 300ETF 基 金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012 年 5 月 7 日至2017 年9 月30 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同 “十五 （二） 投资 范围和 （八）2 、 基金投资 组合比例限
制”的有关约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从
业年限
说明
任职
日期
离任日
期
何如
本基金、 嘉实 沪深300ETF
联接(LOF) 、 嘉 实 基 本 面
50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股
2016
年 1
月 5
- 11 年
曾任职于 IA 克莱灵顿投资管理公
司
(IA-ClaringtonInvestmentsInc)嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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指数（QDII-LOF ） 、 嘉 实
深 证 基 本 面 120ETF 联
接、嘉实深证基本面
120ETF 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实
中证 500ETF 、嘉实中证
500ETF 联 接 、 嘉 实 中 证
主要消 费 ETF 、 嘉实中证
医药卫生 ETF 、 嘉实中证
金融地产 ETF 、 嘉实中证
金融地产 ETF 联接、 嘉实
富时中国 A50ETF 联接、
嘉 实 富 时 中 国 A50ETF 、
嘉实创业板 ETF 基金经
理
日 、 富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理 公 司
(FranklinTempletonInvestments
Corp.) 。2007 年 6 月加入嘉实基
金管理有限公司， 先后任职于产品
管理部、 指数投资部， 现任指数投
资部副总监、 基金经理。 硕士研究
生， 具有 基金从业资格， 加拿大籍。
陈正
宪
本基金、 嘉实 沪深300ETF
联接(LOF) 、 嘉 实 基 本 面
50 指数(LOF) 、 嘉实 H 股
指数（QDII-LOF ） 、 嘉 实
黄金（QDII-FOF-LOF）、
嘉实中创 400ETF 、 嘉 实
中创 400ETF 联接、嘉实
中证 500ETF 、嘉实中证
500ETF 联 接 、 嘉 实 中 关
村 A 股ETF 、 嘉实富时中
国 A50ETF 联 接、嘉实富
时中国 A50ETF 、 嘉 实 创
业板 ETF 基 金经理
2016
年 1
月 5
日
- 12 年
曾任职于中国台湾台育证券、 中国
台湾保诚投信。2008 年 6 月加入
嘉实基金管理有限公司， 先后任职
于产品 管理部、 指数投资部， 现任
指数投资部执行总监及基金经理。
硕士研究生，具有基金从业资格，
中国台湾籍。
注： （1 ） 任 职日期 是指 公司作 出决 定后公 告之 日； （2 ） 证 券从业 的含 义遵从 行业 协会《 证券 业 从
业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信
用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资 产， 在严 格 控制 风险 的 基础 上， 为 基金 份额 持有 人谋求最
大 利 益。 本基 金 运作 管理 符 合有 关法 律 法规 和基 金 合同 的规 定 和约 定， 无 损害 基金 份额 持有人利
益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》和嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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公 司 内部 公平 交 易制 度， 各 投资 组合 按 投资 管理 制 度和 流程 独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、投资
建 议 和实 施投 资 决策 方面 享 有公 平的 机 会； 通过 完 善交 易范 围 内各 类交 易 的公 平交 易执 行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理 的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较 少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本报告期内， 本基金日均跟踪误差为 0.03% ， 年 化跟踪误差为 0.52% ， 符 合基金合同约定的日
均跟踪误差不超过 0.2%的限制。
本基金作为一只投资于沪深 300 指 数的被动投资管理产品，我们继续秉承指数化被动投资策
略，积极应对基金申购赎回等 因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资
者提供一个标准化的沪深 300 指数 的投资工具。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 4.2052 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 5.62% ， 业绩
比较基准收益率为 4.63% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 18,285,759,169.38 99.46
其中：股票 18,285,759,169.38 99.46
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 390,340.00 0.00
其中：债券 390,340.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 30,000,000.00 0.16
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- - 嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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7 银行存款和结算备付金合计 61,306,986.08 0.33
8 其他资产 8,232,717.30 0.04
9 合计 18,385,689,212.76 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 49,959,053.27 0.27
B 采矿业 566,940,185.33 3.09
C 制造业 6,636,763,906.37 36.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
454,046,087.01 2.47
E 建筑业 798,775,316.40 4.35
F 批发和零售业 385,593,274.09 2.10
G 交通运输、仓储和邮政业 527,818,011.87 2.88
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
928,796,096.29 5.06
J 金融业 6,361,921,946.04 34.66
K 房地产业 927,884,913.79 5.05
L 租赁和商务服务业 158,879,460.94 0.87
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 132,487,538.24 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 34,526,898.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 201,999,983.08 1.10
S 综合 76,266,638.30 0.42
合计 18,242,659,309.02 99.38
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 39,793.60 0.00
C 制造业 42,831,471.89 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,385.45 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 - - 嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,468.03 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 43,099,860.36 0.23
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 18,158,021 983,438,417.36 5.36
2 600036 招商银行 17,289,578 441,748,717.90 2.41
3 600519 贵州茅台 842,025 435,865,821.00 2.37
4 601166 兴业银行 20,894,332 361,263,000.28 1.97
5 000333 美的集团 7,586,002 335,225,428.38 1.83
6 600016 民生银行 39,635,598 317,877,495.96 1.73
7 000651 格力电器 8,066,808 305,732,023.20 1.67
8 000002 万
科Ａ 11,409,807 299,507,433.75 1.63
9 601328 交通银行 46,056,026 291,074,084.32 1.59
10 600887 伊利股份 10,189,323 280,206,382.50 1.53
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600666 奥瑞德 1,308,160 22,761,984.00 0.12
2 002129 中环股份 2,362,041 19,463,217.84 0.11
3 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
4 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00 嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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5 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 390,340.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 390,340.00 0.00
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 132012 17 巨化 EB 3,780 389,340.00 0.00
2 128016 雨虹转债 10 1,000.00 0.00
注：报告期末，本基金仅持有上述 2 支债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IF1710
沪深 300 股
指期货
IF1710 合约
15 17,298,900.00 583,920.17 -
IF1712 沪深 300 股 30 34,529,400.00 3,435,900.00 - 嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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指期货
IF1712 合约
公允价值变动总额合计 （元） 4,019,820.17
股指期货投资 本期收益（元） 4,708,919.83
股指期货投资 本期公允价值变动（元） 1,275,060.17
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金为 指数 型 基金 ，主 要 投资 标的 为 指数 成份 股 和备 选成 份 股。 本基 金 投资 股指 期 货将根
据 风 险管 理的 原 则， 以套 期 保值 为目 的 ，选 择流 动 性好 、交 易 活跃 的股 指 期货 合约 。本 基金投资
于 标 的指 数为 基 础资 产的 股 指期 货， 目 的在 于满 足 基金 日常 投 资管 理需 要 ，更 有效 地进 行流动性
管理，实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体 未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制 日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,270,642.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -37,925.65
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,232,717.30
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600666 奥 瑞 德 22,761,984.00 0.12 重大事项停牌
2 002129 中环股份 19,463,217.84 0.11 重大事项停牌
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 4,433,506,477.00
报告期期间基金总申购份额 11,700,000.00
减: 报告期期 间基金总赎回份额 80,100,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,365,106,477.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
(%)
机
构
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个
人
- - - - - - -
联
接
基
金
1
2017/07/01
至
2017/09/30
3,855,165,247.00 27,000,000.00 63,040,900.00 3,819,124,347.00 87.49
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回， 基金管理人可能无法及时变现基金资产， 可能对基金份额净值
产生一定的影响； 极端情况下可能引发基金的流动性风险， 发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资
者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其
他基金合并或者终止基金合同等 情形。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
（2 ） 《嘉实 沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 沪深 300 交 易型开放式指数投资基金招募说明书》 ；
（4 ） 《嘉实 沪深 300 交 易型开放式指数投资基金基金托管协议》 ；
（5 ） 基金 管理人业务资格批件、营业执照；
（6 ） 报告 期内嘉实沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司
9.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基 金 管理 有 限 公 司 嘉实沪深300ETF2017 年第3 季 度报告
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2017 年 10 月 25 日
