嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 嘉实创业板ETF2017 年第3 季 度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 2017 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 嘉实创业板 ETF
场内简称 创业板 E
基金主代码 159955
基金运作方式 契约型开放式(ETF)
基金合同生效日 2017 年 7 月14 日
报告期末基金份额总额 34,734,838.00 份
投资目标 交易型开放式
投资策略
本基金采取 完全复制法 ，即完全按 照标的指数 的成份股组 成及其权
重构建基金 股票投资组 合，并根据 标的指数成 份股及其权 重的变动
进行相应调整。
业绩比较基准 创业板指数收益率
风险收益特征
本基金属股 票型证券投 资基金，预 期风险与收 益水平高于 混合型基
金、债券型 基金与货币 市场基金。 本基金为指 数型基金， 主要采用
完全复制法 跟踪标的指 数的表现， 具有与标的 指数、以及 标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
嘉实创业板ETF2017 年第3 季 度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 14 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 752,841.15
2. 本期利润
1,380,113.88
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0087
4. 期末基金 资产净值 35,538,790.99
5. 期末基金 份额净值 1.0231
注： （1 ）本 期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为 本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2 ）上述基 金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3 ） 本基金 合同生效日为 2017 年7 月 14 日， 本 报告期自 2017 年7 月14 日起至 2017 年 9 月30
日止。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2017 年 7 月14
日（基金合同生
效日）至 2017
年 9 月30 日
2.31% 0.49% 4.95% 1.18% -2.64% -0.69%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
图：嘉实创业板 ETF 基金 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图（2017 年7 月14 日至 2017 年9 月30 日）
注 1 ：本基金 基金合同生效日 2017 年 7 月 14 日 至报告期末未满 1 年。 按基金合同和招募说明书
的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内 为建仓期，本报告期处于建仓期内。
注 2 ：2017 年 7 月 15 日，本基金管理人发布《关于增补嘉实创业板 ETF 基金经理的公告》 ，增聘
陈正宪先生担任本基金基金经理职务，与基金经理何如女士共同管理本基金。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何如
本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实基本面 50
指数(LOF) 、 嘉实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 深 证 基
本面 120ETF 联接、嘉实深
证基本面 120ETF、 嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 沪
深 300ETF 、嘉实中证
500ETF 、 嘉 实 中 证 500ETF
联接、嘉实中证主要消费
ETF 、 嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF 、 嘉 实 中 证 金 融 地 产
ETF 、 嘉实中证金融地产 ETF
联接、 嘉实富时中国 A50ETF
联接、 嘉实富时中国 A50ETF
基金经理
2017 年 7
月 14 日
- 11 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿 投 资 管 理 公 司
(IA-ClaringtonInve
stmentsInc) 、 富兰克
林 坦 普 顿 投 资 管 理 公
司
(FranklinTempleton
InvestmentsCorp.) 。
2007 年6 月 加入嘉实
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
先 后 任 职 于 产 品 管 理
部 、 指 数 投 资 部 ， 现
任指数投资部副总
监 、 基 金 经 理 。 硕 士
研 究 生 ， 具 有 基 金 从
业资格，加拿大籍。
陈正宪
本 基 金 、 嘉 实 沪 深 300ETF
联接(LOF) 、 嘉实基本面 50
指数(LOF) 、 嘉实 H 股指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实 中
创400ETF、 嘉 实中创400ETF
联接、 嘉实沪深 300ETF、嘉
实中证 500ETF 、嘉实中证
500ETF 联接 、 嘉实中关村 A
股 ETF 、 嘉 实 富 时 中 国
A50ETF 联接、 嘉实富时中国
A50ETF 基金 经理
2017 年 7
月 15 日
- 12 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台
育 证 券 、 中 国 台 湾 保
诚投信。2008 年6 月
加 入 嘉 实 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 先 后 任 职 于
产 品 管 理 部 、 指 数 投
资 部 ， 现 任 指 数 投 资
部 执 行 总 监 及 基 金 经
理 。 硕 士 研 究 生 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 ， 中
国台湾籍。
注： （1 ） 基 金经理 何如 的任职 日期 是指本 基金 基金合 同生 效之日 ，基 金经理 陈正 宪的任 职 日 期 是
指公司作出决定后公告之日； （2 ） 证 券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法 》
的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 及其各项配套法规、 《嘉
实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、嘉实创业板ETF2017 年第3 季 度报告
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勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用 基金 资产 ， 在严 格控 制 风险 的基 础 上， 为基 金 份额 持有 人谋 求最大利
益 。 本基 金运 作 管理 符合 有 关法 律法 规 和基 金合 同 的规 定和 约 定， 无损 害 基金 份额 持有 人利益的
行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 证监 会 《证 券投 资 基金 管理 公 司公 平交 易 制度 指导 意 见》和
公 司 内部 公平 交 易制 度， 各 投资 组合 按 投资 管理 制 度和 流程 独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、投资
建 议 和实 施投 资 决策 方面 享 有公 平的 机 会； 通过 完 善交 易范 围 内各 类交 易 的公 平交 易执 行细则、
严格的流程控制、 持续的技术改进， 确保公平交易原则的实现； 通过 IT 系统和人工 监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合参 与 交易 所公 开 竞价 交易 中 ，同 日反 向 交易 成交 较 少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的， 合计 1 次， 为旗下组合被动跟踪标的指数需要， 与 其他
组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，本基金处于建仓期, 自开 放申赎日以来日均跟踪误差为 0.08% ，年化跟踪误差为
1.28% 。符合 基金合同约定的日均跟踪误差不超过 0.2% 的限 制。
作为被动管理的指数基金，本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承
指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基
金的跟踪误差，力争投资回报与业绩基准保持一致。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0231 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 2.31% ， 业绩
比较基准收益率为 4.95% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 30,332,295.00 84.69
其中：股票 30,332,295.00 84.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,394,296.26 15.06
8 其他资产 90,400.89 0.25
9 合计 35,816,992.15 100.00
注：股票投 资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,333,835.00 6.57
B 采矿业 - -
C 制造业 15,129,101.00 42.57
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 506,058.00 1.42
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
7,908,854.00 22.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 307,008.00 0.86
M 科学研究和技术服务业 44,088.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理 业 1,707,572.00 4.80
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 嘉实创业板ETF2017 年第3 季 度报告
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Q 卫生和社会工作 877,887.00 2.47
R 文化、体育和娱乐业 1,447,852.00 4.07
S 综合 - -
合计 30,262,255.00 85.15
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 26,680.00 0.08
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
43,360.00 0.12
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 70,040.00 0.20
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300498 温氏股份 108,500 2,333,835.00 6.57
2 300059 东方财富 85,000 1,175,550.00 3.31
3 300136 信维通信 22,200 932,400.00 2.62
4 300124 汇川技术 30,100 869,890.00 2.45 嘉实创业板ETF2017 年第3 季 度报告
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5 300070 碧水源 43,500 783,435.00 2.20
6 300072 三聚环保 25,400 774,192.00 2.18
7 300408 三环集团 31,000 762,290.00 2.14
8 300024 机器人 35,500 756,860.00 2.13
9 300003 乐普医疗 26,200 563,038.00 1.58
10 300017 网宿科技 44,500 537,115.00 1.51
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 300292 吴通控股 4,000 26,680.00 0.08
2 300359 全通教育 2,000 23,140.00 0.07
3 300369 绿盟科技 2,000 20,220.00 0.06
注: 报告期末 ，本基金仅持有上述 3 只积极投资股票。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
报告期末，本基金未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
报告期末，本基金未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
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5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 在 本报 告编 制 日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票 。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 50,297.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,058.22
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待 摊费用 38,045.27
8 其他 -
9 合计 90,400.89
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
报告期末， 本基金积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日 （ 2017 年 7 月14 日 ） 基金份
额总额
256,634,838.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
额
4,200,000.00
减: 基金合同 生效日起至报告期期末基金总赎
回份额
226,100,000.00 嘉实创业板ETF2017 年第3 季 度报告
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基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
份额（份额减少以"-" 填 列）
-
报告期期末基金份额总额 34,734,838.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会准予嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金注册的批复文件；
（2 ） 《嘉实 创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
（3 ） 《嘉实 创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
（4 ） 《嘉实 创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
（5 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照；
（6 ）报告期 内嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金公告的各项原稿。
8.2 存放地点
北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金 管理有限公司。
8.3 查阅方式
（1 ）书面查 询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者 可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2 ）网站查 询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800 ，或发电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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