鹏华 中证 酒指 数分 级证 券投 资基 金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 25 日 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华酒分级
场内简称 鹏华酒分级
基金主代码 160632
交易代码 160632
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月29 日
报告期末基金份额总额 290,051,959.20 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 力 争 将 日
均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年 跟踪误差控制在 4 %以内 。
投资策略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 , 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ,
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 , 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 , 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 酒 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均
跟踪偏离度不超过 0.35 %,年跟踪误差不超过 4 %。如因指数编制
规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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业绩比较基准 中证酒指数收益率×95 %+商业银行活期存款利率(税后) ×5 %
风险收益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 , 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简
称
鹏华酒分级 鹏华酒 A 鹏华酒 B
下属分级 基金 场内简称 酒分级 酒 A 酒 B
下属分级基金 的交易代
码
160632 150229 150230
报告期末 下属分 级基金
的份额总额
245,376,396.20 份 22,337,781.00 份 22,337,782.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 , 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 , 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 , 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 , 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似的风险收益特征。
鹏华酒 A 份额为稳健
收 益 类 份 额 , 具 有 低
风 险 且 预 期 收 益 相 对
较低的特征。
鹏华酒 B 份额为积
极收益类份额, 具有
高 风 险 且 预 期 收 益
相对较高的特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 )
1. 本期已实 现收益 25,599,203.50
2. 本期利润
42,715,108.66
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1544
4. 期末基金 资产净值 354,862,742.44
5. 期末基金 份额净值 1.223
注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购 赎回费、
基金转换费等) ,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 14.41% 1.29% 12.75% 1.27% 1.66% 0.02%
注:业绩比较基准= 中证 酒指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注:1 、本基 金基金合同于 2015 年4 月 29 日生效 。
2 、截至建仓 期结束, 本基 金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
余斌
本 基 金 基
金经理
2015 年4 月
28 日
- 10
余斌先生, 国籍中国, 经济
学 硕 士 ,10 年 证 券 从 业 经
验。 曾任职于 招商证券股份
有限公司, 担 任风险控制部
市场风险分析师;2009 年
10 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有
限公司, 历任 机构理财部大
客户经理、 量 化投资部量化
研究员, 先后 从事特定客户
资产管理业务产品设计、 量
化研究等工作;2014 年 5
月 起 担 任 鹏 华 信 息 分 级 基
金基金经理, 2014 年 5 月起
兼 任 鹏 华 证 券 保 险 分 级 基
金基金经理,2014 年 11 月
起 兼 任 鹏 华 国 防 分 级 基 金
基金经理, 2015 年 4 月起 兼
任 鹏 华 酒 分 级 基 金 基 金 经
理, 2015 年5 月起兼任鹏华
证 券 分 级 基 金 基 金 经 理 ,
2015 年 6 月 起兼任 鹏华环
保分级基金基金经理,2016
年6 月起兼任 鹏华空天一体
军工指数 (LOF ) 、 鹏华量 化
策略混合基金基金经理。 余
斌先生具备基金从业资格。
本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经
理未发生变动。
注: 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律 法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内, 基金运作严格按照基金合同的各项要求, 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内,市场行情趋于稳定,投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末, 基金份额净值为 1.223 , 累 计净值 1.262 。 本报告期基金份额净值增长率为 14.41% 。
本报告期,基金年化跟踪误差 0.95% ,日均跟踪偏离 0.04% 。
4.6 报告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 336,818,875.70 91.17
其中:股票 336,818,875.70 91.17
2 基金投资 - - 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备 付金合计 21,209,588.65 5.74
8 其他资产 11,399,282.77 3.09
9 合计 369,427,747.12 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 335,683,342.35 94.60
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 335,683,342.35 94.60
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 802,562.71 0.23
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 33,357.72 0.01
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,468.03 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 1,135,533.35 0.32
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注:无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000858 五 粮 液 585,421 33,532,914.88 9.45
2 002304 洋河股份 326,893 33,179,639.50 9.35
3 000568 泸州老窖 590,375 33,120,037.50 9.33
4 600519 贵州茅台 62,068 32,128,879.52 9.05
5 603589 口子窖 376,200 18,388,656.00 5.18
6 600779 水井坊 428,900 17,936,598.00 5.05
7 600809 山西汾酒 325,806 17,935,620.30 5.05
8 600600 青岛啤酒 436,357 13,444,159.17 3.79
9 600702 沱牌舍得 338,453 13,230,127.77 3.73
10 000729 燕京啤酒 1,767,400 11,382,056.00 3.21 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元)
占基金资产净值
比例(%)
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
4 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
5 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注:无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注:无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注:无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注:无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注:无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风 险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 68,409.64
2 应收证券清算款 9,437,855.22
3 应收股利 -
4 应收利息 4,820.81
5 应收申购款 1,888,197.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 11,399,282.77
5.11.4 报告期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注:无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注:无。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注:无。
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
项目 鹏华酒分级 鹏华酒 A 鹏华酒 B
报告期期初基金份额总额 206,069,401.80 33,657,544.00 33,657,545.00
报告期期间基金总申购份额 241,198,128.30 - -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 224,530,659.90 - -
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以"-" 填列)
22,639,526.00 -11,319,763.00 -11,319,763.00
报告期期末基金份额总额 245,376,396.20 22,337,781.00 22,337,782.00
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注:无。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
(一)《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华中证酒指数分级证券投资基金托管协议》; 鹏华酒分级 2017 年第 3 季度报 告
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(三)《鹏华中证酒指数分级证券投资基金 2017 年第3 季度 报告》(原文)。
9.2 存 放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http ://www.phfund.com ) 查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
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