鹏华 创业 板指 数分 级证 券投 资基 金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华创业板分级
场内简称 创业指基
基金主代码 160637
交易代码 160637
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 6 月9 日
报告期末基金份额总额 643,774,875.84 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 ， 力 争 将 日
均跟踪偏离度控制在 0.35％以内，年 跟踪误差控制在 4 ％以内 。
投资策略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 基
准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变
化进行相应调整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ，
或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影
响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法
有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行
适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本 基 金 力 争 鹏 华 创 业 板 份 额 净 值 增 长 率 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟踪偏离度不超过 0.35 ％，年跟 踪误差不超过 4 ％。如因指数
编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范
围 ， 基 金 管 理 人 应 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 、 跟 踪 误 差 进 一 步鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 13 页
扩大。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95 ％＋商业银行活期存款利率（税后） ×5 ％
风险收益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、 债
券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金 的基金简
称
创业板分级 创业板 A 创业板 B
下属分级 基金 场内简称 创业指基 创业 A 创业 B
下属分级基金 的交易代
码
160637 150243 150244
报告期末 下属分 级基金
的份额总额
96,247,939.84 份 273,763,468.00 份 273,763,468.00 份
下属分级基金的风险收
益特征
本 基 金 属 于 股 票 型 基
金 ， 其 预 期 的 风 险 与
收 益 高 于 混 合 型 基
金 、 债 券 型 基 金 与 货
币 市 场 基 金 ， 为 证 券
投 资 基 金 中 较 高 风
险 、 较 高 预 期 收 益 的
品 种 。 同 时 本 基 金 为
指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有
与 标 的 指 数 以 及 标 的
指 数 所 代 表 的 公 司 相
似的风险收益特征。
鹏华创业板 A 份额为
稳 健 收 益 类 份 额 ， 具
有 低 风 险 且 预 期 收 益
相对较低的特征。
鹏华创业板 B 份额
为积极收益类份额，
具 有 高 风 险 且 预 期
收 益 相 对 较 高 的 特
征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -20,858,494.17
2. 本期利润
7,469,521.55
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0112
4. 期末基金 资产净值 556,687,434.30
5. 期末基金 份额净值 0.865 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 13 页
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.53% 1.09% 2.58% 1.08% -1.05% 0.01%
注：业绩比较基准= 创业 板指数收益率*95%+ 商业 银行活期存款利率( 税后)*5%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同于 2015 年6 月 9 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 13 页
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
陈龙
本 基 金 基
金经理
2016 年7 月
15 日
- 8
陈龙先生， 国籍中国， 经济
学硕士， 8 年 证券从业经验。
曾 任 杭 州 衡 泰 软 件 公 司 金
融工程师，2009 年12 月加
盟鹏华基金管理有限公司，
历 任 监 察 稽 核 部 金 融 工 程
总监助理、 量 化及衍生品投
资部量化研究总监助理， 先
后从事金融工程、 量化研 究
等工作； 2015 年 9 月起担 任
鹏 华 钢 铁 分 级 基 金 基 金 经
理， 2016 年7 月起兼任鹏华
创业板分级基金基金经理，
2016 年 9 月 起兼任鹏华地
产分级、 鹏华 香港中小企业
指数 （LOF ） 基金经理，2016
年 10 月起兼 任鹏华互联网
分级基金基金经理。 陈龙 先
生具备基金从业资格。 本 报
告 期 内 本 基 金 基 金 经 理 未
发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 13 页
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年 3 季 度，A 股继续 震荡上行，报告期 内上证指数上涨 4.90% ，沪深300 指数大幅 上涨
4.63% ，创业 板指数上涨 2.69% ，周期 板块大幅上涨，其余各板块也均有所表现。
本基金秉承指数基金的投资策略，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围
内。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末，本基金份额净值为 0.865 元，累计净 值 0.562 元 ；本报告期基金份额净值增长率
为 1.53% ，同 期业绩比较基准收益率为 2.58% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 526,520,566.01 93.94
其中：股票 526,520,566.01 93.94
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 13 页
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 32,408,050.83 5.78
8 其他资产 1,545,027.49 0.28
9 合计 560,473,644.33 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 36,525,958.92 6.56
B 采矿业 - -
C 制造业 254,839,763.74 45.78
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 10,715,408.44 1.92
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
143,533,415.44 25.78
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,802,697.36 0.86
M 科学研究和技术服务业 1,725,444.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 26,690,250.85 4.79
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 13,652,915.92 2.45
R 文化、体育和娱乐业 26,736,918.47 4.80
S 综合 - -
合计 519,222,773.14 93.27
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,253,923.38 1.30
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.01 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 13 页
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 7,297,792.87 1.31
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报告期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300498 温氏股份 1,698,092 36,525,958.92 6.56
2 300059 东方财富 1,329,684 18,389,529.72 3.30
3 300104 乐视网 1,480,580 16,508,467.00 2.97
4 300136 信维通信 346,020 14,532,840.00 2.61
5 300124 汇川技术 469,940 13,581,266.00 2.44
6 300070 碧水源 680,825 12,261,658.25 2.20
7 300072 三聚环保 397,486 12,115,373.28 2.18
8 300408 三环集团 485,080 11,928,117.20 2.14
9 300024 机器人 554,825 11,828,869.00 2.12
10 300003 乐普医疗 409,255 8,794,889.95 1.58
鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 13 页
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300267 尔康制药 401,549 4,601,751.54 0.83
2 300376 易事特 267,100 2,321,099.00 0.42
3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01
4 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.01
5 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：无。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股 指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 100,908.43
2 应收证券清算款 1,073,228.55
3 应收股利 -
4 应收利息 6,350.88
5 应收申购款 364,539.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,545,027.49
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 300104 乐视网 16,508,467.00 2.97 重大事项
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 13 页
1 300267 尔康制药 4,601,751.54 0.83 重大事项
2 300376 易事特 2,321,099.00 0.42 重大事项
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 创业板分级 创业板 A 创业板 B
报告期期初基金份额总额 99,854,802.16 302,739,919.00 302,739,919.00
报告期期间基金总申购份额 64,158,186.32 - -
减: 报告期期 间 基金总赎回份额 125,717,950.64 - -
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-" 填列）
57,952,902.00 -28,976,451.00 -28,976,451.00
报告期期末基金份额总额 96,247,939.84 273,763,468.00 273,763,468.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购 、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 13 页
资
者
类
别
序
号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
1 20170701~20170930 169,177,763.00 62,116,379.00 80,941,380.00 150,352,762.00 23.35%
产品特有 风 险
基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 所 占 比 例 过 于 集 中 时 ， 可 能 会 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 起 基 金
净 值 剧 烈 波 动 ， 甚 至 可 能 引 发 基 金 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 可 能 无 法 及 时 变 现 基 金 资 产 以 应 对 基 金 份 额 持 有
人的赎回 申 请，基金 份 额持有人 可 能无法及 时 赎回持有 的 全部基金 份 额。
注：1 、 申购份额包含基金申购份额、 基金转换入份额、 场内买入份额、 指数分级基金合并份额和红利
再投；
2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
注：无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一）《鹏华创业板指数分级证券投资基金基金合同》；
（二）《鹏华创业板指数分级证券投资基金托管协议》；
（三）《鹏华创业板指数分级证券投资基金 2017 年度第3 季 度报告》（原文）。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼中国建设银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http ：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华创业板分级 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 13 页
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 10 月 25 日
