鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 25 日 鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本本报告期自 2017 年7月 1 日起至9 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华盛世创新混合
场内简称 鹏华创新
交易代码 160613
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2008年 10 月 10 日
报告期末基金份额总额 65,333,298.16 份
投资目标
精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自
主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极
主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为
基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层次:第一层次是“自上
而下”的资产配置策略,第二层次是“自下而上”的
选股策略,主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈
利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估
的股票。在充分控制投资风险的基础上,通过积极主
动的投资管理,为基金份额持有人谋求长期、稳定的
资本增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率
×25%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投
资基金中的中高风险、中高收益品种。 鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017 年 7月 1日 - 2017 年 9 月30 日 )
1.本期已实现收益 1,565,349.56
2.本期利润 2,706,825.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0400
4.期末基金资产净值 93,472,814.56
5.期末基金份额净值 1.431
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 2.95% 0.65% 3.64% 0.44% -0.69% 0.21%
注:业绩比较基准=沪深300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。
鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2008 年 10 月10 日生效。
2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
伍旋
本基金基
金经理
2011年12月
28 日
- 11
伍旋先生,国籍中国,
工商管理硕士,11 年
证券从业经验。曾任鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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职于中国建设银行,
2006 年 6 月加盟鹏华
基金管理有限公司,
从事研究分析工作,
历任研究部高级研究
员、基金经理助理;
2011年12月起担任鹏
华盛世创新混合
(LOF)基金基金经
理,2015 年 2 月至
2017 年 2 月兼任鹏华
可转债债券基金基金
经理,2015 年 4 月起
兼任鹏华改革红利股
票基金基金经理,现
同时担任权益投资一
部副总经理。伍旋先
生具备基金从业资
格。本报告期内本基
金基金经理未发生变
动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
综合各个宏观经济指标,我们认为前三季度显示宏观经济尽管有放缓的趋势,但仍处在温和
复苏的区间,向下回落的风险概率较小,紧货币的政策环境下,流动性略有所改善,但短端利率
依然维持较高的水平。因此,我们逐步兑现了部分强周期类股票的收益,在食品饮料、传媒、医
药以及非银金融等领域布局了公司激励机制与外部股东绑定、业绩增长稳健、估值依然处在合理
区间的股票,以期待未来可持续的为组合带来超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为 2.95%,同期上证综指上涨 4.90%,深证成指上涨 5.30%,沪
深 300 指数上涨 5.30%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 87,850,459.02 91.92
其中:股票
87,850,459.02 91.92
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中:债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
7,640,702.42 7.99
8 其他资产
85,431.09 0.09
9 合计
95,576,592.53
100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 49,988,716.21 53.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
1,300,024.00 1.39
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 387,912.72 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 2,018,127.15 2.16
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,196,136.00 7.70
J 金融业 18,184,690.82 19.45
K
房地产业
5,447,889.40 5.83
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
3,326,962.72 3.56
S 综合 - -
合计 87,850,459.02 93.99
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,176 5,267,504.64 5.64
2 600201 生物股份 138,400 4,628,096.00 4.95
3 000333 美的集团 103,100 4,555,989.00 4.87
4 601336 新华保险 78,246 4,434,200.82 4.74
5 601688 华泰证券 178,700 4,042,194.00 4.32
6 002624 完美世界 109,000 3,570,840.00 3.82
7 601555 东吴证券 274,300 3,349,203.00 3.58 鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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8 600885 宏发股份 76,400 3,172,128.00 3.39
9 000056 皇庭国际 249,142 3,164,103.40 3.39
10 002048 宁波华翔 120,000 3,135,600.00 3.35
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券之一的金宇生物技术股份有限公司(以下简称“公司” )于 2016 年
12月 3 日公告,2016 年 12 月 1 日,公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局(以下简鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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称“内蒙古证监局”) 《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ([2016] 7
号,以下简称“《决定书》”) 。现将《决定书》主要内容公告如下:
“近期,我局对你公司进行了现场检查,发现你公司存在如下问题:
一、公司会计估计变更未披露。根据财税[2014]75 号文件,2015 年,公司子公司金宇保灵生
物药品有限公司本期将 100 万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用,子公司扬州优邦生物制
药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧,两家子公司固定资产折旧方法与生物股份年报披
露的固定资产折旧政策不一致(公司 2015 年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法) ,共
计影响当期固定资产折旧金额 1,557.39 万元,上述事项应属会计估计变更。公司未对上述会计估
计变更事项进行披露,年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不适用。违反《上市公司
信息披露管理办法》第三十条规定。
二、公司财务报表列报不准确。公司 2015 年年报中,将预付技术使用费 1,196 万元和外购用
友 ERP 系统费用 268.27万元在“在建工程”项目进行核算。合并现金流量表时,将销售费用中技
术推广费、疫苗补偿费等的现金流出 7,375.68 万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”。上述
行为与《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》第九条不符,违反《上市公司信息披露管理办法》
第二条规定。
三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之一以上监事发生
变化的情况制作内幕信息知情人档案;2015 年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录;没
有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录,内幕信息知情人登记制度中也没有规
定进行自查的相关条款。违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、
第十条、第十二条的规定。
针对上述问题,根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕
信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管
措施。
你公司应当在收到本决定书之日起 30 日内向我局提交书面整改报告,我局将适时组织检查
验收。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委
员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”
公司董事会对上述问题高度重视,将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告,同时鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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进一步规范公司治理,并根据相关规定及时履行信息披露义务。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,从监管措施公告中知
悉,相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重
大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严
格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
本基金投资的前十名证券之一的华泰证券: 2017 年 1月 18 日公司收到中国证监会行政监管
措施决定书《关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ([2017]3 号) ,原文如下:
“经查,我会发现你公司营业部及资产管理子公司分别利用同名微信公众号、官方网站向不特定
对象公开宣传推介私募资产管理产品。公司在公告中披露:“将按照相关法律、行政法规和中国
证监会规定的要求落实整改,进一步梳理相关流程,强化有关人员守法合规意识,在今后的工作
中防止此类情况的再次发生。
以上行政监管措施对公司业绩暂无重大不利影响,公司目前经营情况正常” 。
对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,证监会对公司给予的
决定书事项,对该股票的投资价值不产生重大影响,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定
本基金投资的前十名证券其他证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 33,577.32
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,608.51
5 应收申购款 50,245.26
6 其他应收款 - 鹏华盛世创新混合 2017年第 3季度报告
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 85,431.09
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 70,191,934.66
报告期期间基金总申购份额 2,182,738.65
减:报告期期间基金总赎回份额 7,041,375.15
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 65,333,298.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;
(二)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;
(三)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2017 年度第 3 季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼中国建设银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2017年 10月 25日