鹏华 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华沪深 300 指数(LOF)
场内简称 鹏华 300
交易代码 160615
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生 效日 2009 年 4 月3 日
报告期末基金份额总额 222,617,177.32 份
投资目标
采用指数化投资方式， 追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化， 力争将日平均跟踪
误差控制在 0.35% 以内， 以实现对沪深 300 指数 的有效
跟踪。
投资策略
本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 沪 深
300 指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标
的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红
等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的
指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流
动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通
和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等， 使跟踪误
差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×95% ＋银行同 业存款利率 ×5%
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 11,439,953.03
2. 本期利润
20,249,341.98
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0877
4. 期末基金 资产净值 344,538,740.63
5. 期末基金 份额净值 1.548
注：1. 本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.95% 0.57% 4.41% 0.56% 1.54% 0.01%
注：业绩基准= 沪深 300 指数收益率×95%+ 银行 同业存款利率 ×5% 。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2009 年4 月 3 日生效 。
2 、 按基金合 同规定， 截至建仓期结束， 本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项
比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张羽翔
本 基 金 基
金经理
2016 年9 月
24 日
- 10
张羽翔先生， 国籍中国， 工
学硕士， 10 年 金融证券从业
经验。 曾任招 商银行软件中鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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心( 原 深 圳 市 融 博 技 术 公
司) 数据分析 师；2011 年 3
月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限
公司， 历任监 察稽核部资深
金融工程师、 量化及衍生品
投资部资深量化研究员， 先
后从事金融工程、 量化研 究
等工作； 2015 年 9 月起担 任
鹏华上证民企50ETF 基金 及
其联接基金基金经理，2016
年6 月起兼任 鹏华新丝路分
级基金基金经理，2016 年 7
月 起 兼 任 鹏 华 高 铁 产 业 分
级基金基金经理，2016 年 9
月起兼任鹏华中证500 指数
（LOF ） 、 鹏华 沪深 300 指数
（LOF ） 基金 基金经理， 2016
年 11 月起兼 任鹏华一带一
路分级、 鹏华 新能源分级基
金基金经理。 张羽翔先生具
备基金从业资格。 本报告 期
内 本 基 金 基 金 经 理 未 发 生
变动。 本报告 期内本基金基
金经理未发生变动。
注： 1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等法 律 法规 、中 国 证监 会的 有 关规定
以 及 基金 合同 的 约定 ，本 着 诚实 守信 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运作 基金 资 产， 在严 格控 制风险的
基 础 上， 为基 金 份额 持有 人 谋求 最大 利 益。 本报 告 期内 ，本 基 金运 作合 规 ，因 市场 波动 等被动原
因 存 在本 基金 投 资比 例不 符 合基 金合 同 要求 的情 形 ，本 基金 管 理人 严格 按 照基 金合 同的 约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行公 平 交易 制度 ， 确保 不同 投 资组 合在 研 究、 交易 、 分配等
各环节得到公平对待。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 ，本 基 金未 发生 违 法违 规且 对 基金 财产 造 成损 失的 异 常交 易行 为 。本 报告 期 内未发
生 基 金管 理人 管 理的 所有 投 资组 合参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日 反向 交易 成 交较 少的 单边 交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内， 基金运作严格按照基金合同的各项要求， 依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内，市场行情趋于稳定，投资管理操作正常开展。基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都
有较好的控制.
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期末, 基 金份额净值为 1.548 元, 本报告期基金份额净值增长率为 5.95% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
注：无
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 327,565,553.94 94.76
其中：股票 327,565,553.94 94.76
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 17,468,515.22 5.05
8 其他资产 663,114.82 0.19
9 合计 345,697,183.98 100.00
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 886,819.18 0.26
B 采矿业 10,941,015.33 3.18
C 制造 业 116,645,313.64 33.86
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
8,108,464.34 2.35
E 建筑业 14,287,197.36 4.15
F 批发和零售业 6,831,160.20 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 8,750,265.39 2.54
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
16,007,962.59 4.65
J 金融业 116,319,739.55 33.76
K 房地产业 16,722,750.64 4.85
L 租赁和商务服务业 2,845,840.56 0.83
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,372,378.77 0.69
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 619,164.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 3,652,340.81 1.06
S 综合 970,389.23 0.28
合计 325,960,801.59 94.61
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 39,793.60 0.01
C 制造业 899,997.71 0.26
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 33,357.72 0.01
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,468.03 0.01
J 金融业 371,784.00 0.11
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - - 鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 1,604,752.35 0.47
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细
5.3.1 报告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 344,374 18,651,295.84 5.41
2 600036 招商银行 327,832 8,376,107.60 2.43
3 600519 贵州茅台 15,918 8,239,793.52 2.39
4 601166 兴业银行 374,252 6,470,817.08 1.88
5 000333 美的集团 136,336 6,024,687.84 1.75
6 000651 格力电器 145,006 5,495,727.40 1.60
7 600016 民生银行 681,762 5,467,731.24 1.59
8 000002 万
科Ａ 205,032 5,382,090.00 1.56
9 601328 交通银行 824,951 5,213,690.32 1.51
10 600887 伊利股份 182,487 5,018,392.50 1.46
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601881 中国银河 18,600 290,904.00 0.08
2 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
3 002841 视源股份 1,300 97,435.00 0.03
4 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
5 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02 鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 - -
注：无。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：无。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本组合投资的前十名证券之一珠海格力电器股份有限公司
珠海格力电 器股份有限公司关于收到行政监管措施决定书的公告
本公 司及 其 董事 、监 事 、高 级管 理 人员 保证 公 告内 容真 实 、准 确和 完 整， 公告 不 存在 虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海 格力 电 器股 份 有 限 公司 （以 下 简称 “公司”或 “格 力 电器 ”） 近 日收 到中 国 证券 监
督 管 理委 员会 广 东监 管局 （ 以下 简称 “ 广东 证监 局 ”） 对公 司 董事 徐自 发 先生 下达 的行 政监管措
施决定书 《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》 （ 〔2017〕39 号， 以 下简称 “ 《决定书》 ”），
现将有关情况 公告如下：
一 、 《决 定书》的主要内容
“ 徐 自发 ， 经查 ，你 于 2015 年 6 月 起至今 任 格力 电器 董 事。2016 年 11 月 24 日，
你通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股， 成交 均价为 26.39 元/ 股， 成
交金额 1518.22 万元。2017 年 5 月 22 日， 你 再次通过交易所集中竞价交易的方式， 卖出格力
电 器 股票 400,825 股 ，成 交 均价 为 33.45 元/ 股， 成 交金 额 1340.76 万元 。 你作 为格 力 电器 的
董事，将持有的格力电器股票在买入后不足 6 个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，
现 对 你采 取出 具 警示 函的 监 管措 施。 你 应认 真吸 取 教训 ，加 强 证券 法律 法 规学 习， 严格 规范买卖
上市公司股票行为，采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。 ”
二、相 关说明
徐 自 发 先 生 于 2017 年 5 月 22 日通 过 深 圳 证 券 交 易 所 集 中 竞 价 交 易 系 统 减 持 了 本 公 司 部
分 股 份。 减持 过 程中 ，因 其 委托 某券 商 营业 部客 户 经理 对短 线 交易 相关 法 律法 规理 解偏 差，出现
本 次 短线 交易 。 公司 已于 2017 年 5 月 27 日对 相 关情 况进 行 了公 告（ 公 告编 号：2017-020），
徐自发先生因本次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经 收归公司所有。
本基金为指 数基金， 为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差， 按照成份股权重进行配置该证
券 ， 符合 指数 基 金的 管理 规 定。 该证 券 的投 资已 严 格执 行内 部 投资 决策 流 程， 符合 法律 法规和公
司制度的规定。
本 基 金投 资的 前 十名 证券 中 的其 它证 券 本期 没有 发 行主 体被 监 管部 门立 案 调查 的、 或 在报告鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 124,479.87
2 应收证券清算款 138,949.57
3 应收股利 -
4 应收利息 3,434.16
5 应收申购款 396,251.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 663,114.82
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转 换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：无。
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 246,011,728.43
报告期期间基金总申购份额 15,423,257.92
减: 报告期期 间基金总赎回份额 38,817,809.03
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 222,617,177.32
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注: 截止本报 告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无 。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
注：无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（一） 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
（二） 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
（三） 《鹏华 沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报告》 （ 原文） 。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55 号中 国工商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按 工本费购买复印件，或通过本基金管理鹏华沪深 300 指数(LOF)2017 年第 3 季度报 告
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人网站（http ：//www.phfund.com.cn ）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 10 月 25 日
