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鹏华丰利(160622)

鹏华丰利:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鹏华 丰利 债券 型证 券投 资基 金(LOF ) 
2017 年第 3 季 度报 告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 25 日 鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月20 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 鹏华丰利 场内简称 鹏华丰利 基金主代码 160622


交易代码 160622 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型基金。 本基金合同生效后三年内 (含三年)为 基金分级运作期, 丰利债 A 自基金 合同生效日起于丰 利债 A 的申 购开放日接受申购申请、 丰利债 A 的赎回 开放日接受赎回申请, 丰利债 B 封 闭运作并在深圳证 券交易所上市交易。 基金分级运作期届满, 本基金转 为上市开放式基金(LOF)。 基金合同生效日 2013 年 4 月23 日 报告期末基金份额总额 1,065,534,032.70 份 投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下, 通过积极主动的投资管理, 力争取得超越基金业绩比 较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略, 同时辅之以信 用利差策略、 收益 率曲线策略、 收益率利差策略、 息 差策略、 债券选择策略等积极投资策略, 在有效控制 风险、 保持适当流动性的前提下, 通过积极主动的投 资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 在资产配置方面, 本基金通过对宏观经济形势、 经济 周期所处阶段、 利率曲线变化趋势和信用利差变化趋鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 12 页


势的重点分析, 比较未来一定时间内不同债券品种和 债券市场的相对预期收益率, 在基金规定的投资比例 范围内对不同久期、 信用特征的券种及债券与现金之 间进行动态调整。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金, 属于具有中低风险收 益特征的基金品种, 其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 8,836,984.63 2. 本期利润 3,538,465.11 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0033 4. 期末基金 资产净值 1,066,964,458.22 5. 期末基金 份 额净值 1.001 注:1.本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.30% 0.07% 0.33% 0.06% -0.03% 0.01% 注:业绩比较基准= 中债 总指数收益率。


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:1 、本基 金基金合同于 2013 年4 月 23 日生效 。 2 、截至建仓 期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规 定的各项比例。


3.3 其他指标 注:无。


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 本基金基 金经理 2013 年 4 月 23 日 - 11 刘 太 阳 先 生 , 国 籍 中 国,理学硕士,11 年 金 融 证 券 从 业 经 验 。鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 12 页


曾 任 中 国 农 业 银 行 金 融市场部高级交易 员 , 从 事 债 券 投 资 交 易工作;2011 年 5 月 加 盟 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 债 券 研 究 工 作 , 担 任 固 定 收 益部研究员,2012 年 9 月 起 担 任 鹏 华 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2012 年 12 月至 2014 年 3 月担任 鹏 华理财 21 天债券基 金(2014 年 3 月已转 型为鹏华 月 月 发 短 期 理 财 债 券 基金) 基金经理, 2013 年 4 月起兼 任鹏华丰 利 分 级 债 券 基 金 基 金 经理,2013 年 5 月起 兼 任 鹏 华 实 业 债 纯 债 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2014 年3 月至2015 年 4 月 兼 任 鹏 华 月 月 发 短 期 理 财 债 券 基 金 基 金经理,2015 年 3 月 起 兼 任 鹏 华 丰 盛 债 券 基金基金经理,2016 年 2 月起兼 任鹏华弘 盛混合基金基金经 理,2016 年 8 月起兼 任 鹏 华 丰 收 债 券 、 鹏 华 双 债 保 利 债 券 、 鹏 华 丰 安 债 券 、 鹏 华 丰 达债券基金基金经 理,2016 年 9 月起兼 任 鹏 华 丰 恒 债 券 基 金 基金经理,2016 年10 月 起 兼 任 鹏 华 丰 腾债 券 、 鹏 华 丰 禄 债 券 基 金基金经理,2016 年 11 月起兼任 鹏华丰盈 债 券 基 金 基 金 经 理 , 2016 年12 月 起兼任鹏 华 普 泰 债 券 、 鹏 华 丰 惠债券基金基金经鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 12 页


理,2017 年 2 月起兼 任 鹏 华 安 益 增 强 混 合 基金基金经理,2017 年 3 月起兼 任鹏华丰 享债券、鹏 华 丰 玉 债 券 、 鹏 华 丰 嘉 债 券 、 鹏 华 丰 康 债 券 基 金 基 金经理,2017 年 4 月 起 兼 任 鹏 华 丰 瑞 债 券 基金基金经理,2017 年 6 月起兼 任鹏华丰 玺 、 丰 源 债 券 基 金 基 金 经 理 , 现 同 时 担 任 固定收益部副总经 理 。 刘 太 阳 先 生 具 备 基 金 从 业 资 格 。 本 报 告 期 内 本 基 金 基 金 经 理未发生变动。 注:1. 任职 日期和离任日期均指公 司作出决定后正式对外公告之日; 担任新成立基金基金经理的, 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明


4.3.1 公平交易制 度 的 执 行 情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5% 的情况。


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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 第三季度债券收益率震荡上行。期初受资金面略有改善影响,债券收益率小幅回落。后期资 金面逐步趋紧,加上大宗商品价格上涨及经济增长略超市场预期影 响,债券收益率震荡上行;其 中短期债券品种收益率受资金面影响上行幅度较大,中长期债券品种收益率上行幅度较小。整体 来看,债券收益率较二季度末小幅上行。受票息因素影响,第三季度大部分财富指数均出现不同 程度的上涨,其中企业债财富指数上涨幅度最大,涨幅达 1.24% 。 在第三季度初,基于经济平稳运行及资金面难以宽松的判断,我们对整体债券市场持谨慎态 度,组合久期维持中性较低水平,主要配置 3 年期以内的中短期品种,其中信用品种以中高评级 为主。 后期随着债券收益率的逐步上行, 组合增加了中长期利率品种的配置。 此外, 在第三季度, 我们还调整了可转债的配置力度。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本季度基金份额净值增长率为 0.3% ,基准增长率为 0.33% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 注:无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


1,392,952,402.90 97.36 其中:债券


1,392,952,402.90 97.36 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


9,908,165.64 0.69 8 其他资产


27,845,001.82 1.95 鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 12 页


9 合计





1,430,705,570.36





100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


注:无。 5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 注:无。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


注:无。





5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 34,125,947.40 3.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 181,453,500.00 17.01 其中:政策性金融债 181,453,500.00 17.01 4 企业债券 801,751,289.90 75.14 5 企业短期融资券 160,541,000.00 15.05 6 中期票据 19,970,000.00 1.87 7 可转债 (可交换债) 99,610,665.60 9.34 8 同业存单 95,500,000.00 8.95 9 其他 - - 10 合计 1,392,952,402.90 130.55


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 111719306 17 恒丰银 行 CD306 1,000,000 95,500,000.00 8.95 2 170215 17 国开 15 900,000 90,387,000.00 8.47 3 170210 17 国开 10 550,000 53,894,500.00 5.05 4 011757002 17 中航租 赁 SCP003 500,000 50,200,000.00 4.70 5 124314 13 筑铁路 499,900 49,455,107.00 4.64





5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:无。 鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 12 页


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:无。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:无。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金基金 合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1


本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 18,539.07 2 应收证券清算款 10,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 17,826,165.13 5 应收申购款 297.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 27,845,001.82


5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)


占基金资产净值比例 (%) 1 113011 光大转债 43,932,906.00 4.12 鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 12 页


2 110033 国贸转债 8,575,700.00 0.80


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:无。 5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和 与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,097,434,980.57 报告期期间基金总申购份额 329,597.77 减: 报告期期 间基金总赎回份额 32,230,545.64 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 1,065,534,032.70


§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 27,709,213.96 报告期期间买入/ 申购总 份额 - 报告期期间卖出/ 赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,709,213.96 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(% ) 2.60 注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 11 页 共 12 页


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基 金情 况 序号 持有基金 份 额比例 达到或者 超 过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701~20170930 506,071,862.35 - - 506,071,862.35 47.49% 个人 - - - - - - -








产品特有 风 险 基金份额 持 有人持有 的 基金份额 所 占比例过 于 集中时, 可 能会因某 单 一基金份 额 持有人大 额赎 回 而引起基 金 净值剧烈 波 动, 甚至可 能引发基 金 流动性风 险 , 基金管理 人可能无 法 及时变现 基 金 资 产以应对 基 金份额持 有 人的赎回 申 请,基金 份 额持有人 可 能无法及 时 赎回持有 的 全部基金 份额 。 注:1 、 申购 份额包含基金申购份额、 基金转换 入份额、 场 内买入份额、 指数分级 基金合并份额和红 利 再投; 2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 ( 一) 《鹏华 丰利债券型证券投资基金(LOF )基 金合同》; ( 二) 《鹏华 丰利债券型证券投资基金(LOF )托 管协议》; ( 三) 《鹏华 丰利债券型证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季 度报告》(原文)。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层鹏华基金 管理有限公司 深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股份有限公司 鹏华丰利 2017 年第 3 季度报 告 第 12 页 共 12 页


9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理 人网站(http://www.phfund.com ) 查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客 户服务系统,咨询电话:4006788999 。 鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 10 月 25 日