鹏华 丰和 债券 型证 券投 资基 金(LOF)
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月20 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 鹏华丰和债券(LOF)
场内简称 鹏华丰和
基金主代码 160621
交易代码 160621
基金运作方式 契约型，上市开放式基金（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 474,349,498.38 份
投资目标
通过严格的风险控制及积极的投资策略， 力求最大限
度获得高于业绩比较基准的收益。
投资策略
（1 ）资产配 置策略
在资产配置方面， 本基金通过对宏观经济形势、 经济
周期所处阶段、 国内外经济形势等分析， 结合债券市
场整体收益率曲线变化、股票市场整体走势预判等，
选择配置合适的大类资产， 并动态调整大类资产之间
的比例。
（2 ）债券投 资策略
本基金灵活应用久期策略、 收益率曲线策略、 骑乘策
略、 息差策略、 债券选择策略等， 在合理管理并控制
组合风险的前提下，最大化组合收益。
1 ）久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略， 以实现
对组合利率风险的有效控制。 基金管理人将根据对宏
观 经 济 周 期 所 处 阶 段 及 其 他 相 关 因 素 的 研 判 调 整 组
合久期。 如果预期利率下降， 本基金将增加组合的久鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 15 页
期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，
如果预期利率上升， 本基金将缩短组合的久期， 以减
小债券价格下降带来的风险。
2 ）收益率曲 线策略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 依 据
之一， 本基金将据此调整组合长、 中、 短期债券的搭
配 。 本 基 金 将 通 过 对 收 益 率 曲 线 变 化 的 预 测, 适 时 采
用子弹式、 杠铃或梯形策略构 造组合， 并进行动态调
整。
3 ）骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。 这一
策略即通过对收益率曲线的分析， 在可选的目标久期
区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。
在收益率曲线不变动的情况下， 随着其剩余期限的衰
减， 债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的
下滑， 从而获得较高的资本收益； 即使收益率曲线上
升或进一步变陡， 这一策略也能够提供更多的安全边
际。
4 ）息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过
正回购将所获得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债
券投资的收益。
5 ）债券选择 策略
根据单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益 率 曲 线 的
偏离程度， 结合信用等级、 流动性、 选择权条款、 税
赋 特 点 等 因 素, 确 定 其 投 资 价 值, 选 择 定 价 合 理 或 价
值被低估的债券进行投资。
① 可转换债 券投资策略
可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种， 具有
抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特征。 本基
金首先将根据对债券市场、 股票市场的比较分析， 选
择股性强、 债性弱或特征相反的可转债列入当期可转
债核心库， 然后对具体个券的股性、 债性做进一步分
析比较， 优选最合适的券种进入组合， 以获取超额收
益。
在选择可转换债券品种时， 本基金将与本公司的股票
投研团队积极合作， 深入研究， 力求选择被市场低估
的品种，来构建本基金可转换债券的投资组合。
② 中小企业 私募债券投资策略
中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行
和转让， 约定在一定期限还本付息的公司债券。 由于
其非公开性及条款可协商性， 普遍具有较高收益。 本
基金将深入研究发行人资信及公司运营情况， 与中小
企业私募债券承销券商紧密合作， 合理合规合格地进
行中小企业私募债券投资。 本基金主要采用买入并持鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 15 页
有策略， 在投资过程中密切监控债券信用等级或发行
人 信 用 等 级 变 化 情 况 ， 力 求 规 避 可 能 存 在 的 债 券 违
约，并获取超额收益。
对于含认股权证及可转股条款的中小企业私募债券，
本基金将遵循以下投资原则：
a. 发 行 时 无 法 确 定 发 行 主 体 是 否 可 以 在 交 易 所 上 市
的品种， 本基金将视其为普通中小企业私募债， 主要
以债项属性为基础进行投资决策。 在持有过程中， 除
非发行主体实现上市，否则本基金将遵循这一原则，
不进行认股权证的行使或者转股操作。
b. 发 行 时 已 经 确 定 发 行 主 体 可 在 交 易 所 上 市 的 中 小
企业私募债， 本基金在投资时候会在债项属性的基础
上， 结合相关认股权证或转股条款进行分析， 采用相
应的模型进行投资。 c.在持有过 程中， 如果发行主
体实现交易所上市， 本基金将分析相关认股权 证或转
股条款的价值， 并结合债项属性制定投资决策， 根据
市场情况及进行相应的投资操作。
（3 ）资产支 持证券等品种投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 （ABS ） 、 住
房 抵 押 贷 款 支 持 证 券 （MBS ） 等 ， 其 定 价 受 多 种 因 素
影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资产的构成及
质量、提前偿还率等。
本 基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础
上， 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法， 对资产支持证
券进行定价，评估其内在价值进行投资。
（4 ）股票投 资策略
1 ）新股申购 策略
本基金根据新股发行人的基本情况， 结合对认购中签
率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购。
2 ）二级市场 股票投资策略
本 基 金 通 过 综 合 分 析 上 市 公 司 的 行 业 地 位 、 竞 争 优
势 、 盈 利 能 力 、 成 长 性 、 估 值 水 平 等 多 种 因 素, 精选
具备较 高 成 长 性 及 估 值 合 理 的 股 票 构 建 股 票 资 产 组
合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金属于债券型基金， 其预期风险和预期收益高于
货币市场基金， 低于混合型基金、 股票型基金， 为证
券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 15 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 6,387,956.98
2. 本期利润 3,969,595.33
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0079
4. 期末基金 资产净值 509,920,275.03
5. 期末基金 份额净值 1.075
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用 （例如， 封闭式基金交易佣金等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.75% 0.06% 0.79% 0.03% -0.04% 0.03%
注：业绩比较基准= 中债 综合指数收益率
鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 15 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金基金合同于 2012 年 11 月5 日生效 。
2 、截至建仓 期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
戴钢
本基金基
金经理
2012 年11 月
5 日
- 15
戴钢先生， 国籍中国，
经济学硕士，15 年证
券 从 业 经 验 。 曾 就 职鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 15 页
于 广 东 民 安 证 券 研 究
发展部， 担任研究员；
2005 年 9 月 加盟鹏华
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
从 事 研 究 分 析 工 作 ，
历 任 债 券 研 究 员 、 专
户投资经理等职；
2011 年 12 月至 2016
年 2 月担任 鹏华丰泽
债券 （LOF） 基金基金
经理，2012 年 6 月起
担 任 鹏 华 金 刚 保 本 混
合基金基金经理，
2012 年11 月 起兼任鹏
华 中 小 企 业 纯 债 债 券
（2015 年11 月已转型
为鹏华丰和债券
（LOF ） 基金） 基金基
金经理，2013 年 9 月
起 兼 任 鹏 华 丰 实 定 期
开 放 债 券 基 金 基 金 经
理，2013 年 9 月起兼
任 鹏 华 丰 泰 定 期 开 放
债 券 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年10 月 起兼任鹏
华 丰 信 分 级 债 券 基 金
基金经理，2016 年 3
月 起 兼 任 鹏 华 丰 尚 定
期 开 放 债 券 基 金 基 金
经理，2016 年 4 月起
兼 任 鹏 华 金 鼎 保 本 混
合基金基金经理，
2016 年 8 月 起兼任鹏
华 丰 饶 定 期 开 放 债 券
基 金 基 金 经 理 ， 现 同
时 担 任 绝 对 收 益 投 资
部 副 总 经 理 。 戴 钢 先
生具备基金从业资
格 。 本 报 告 期 内 本 基
金 基 金 经 理 未 发 生 变
动。
注：1. 任职 日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员 资格管理办法的相关规定。
鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 15 页
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年三季 度债券市场整体上涨，中债总财富指数涨幅为 0.33% 。三季 度伊始，受央行在半
年末资金的大量投放使得资金面较为宽松，叠加监管层面较为平稳，使 得市场收益率出现了一波
明显的下行。不过进入到 7 月中下 旬后，资金面再次出现了明显波动，而且资金面波动的状况一
直持续到了季末。资金面的波动叠加 8 月大宗 商品价格的再次明显上涨导致市场收益率出现了一
定幅度的调整，虽然在此期间的宏观数据整体较为疲弱。
在组合的资产配置上，我们对债券资产维持了以中短期中高评债券品种为主的投资策略，以
维持组合的持有期收益率水平。同时也维持了一定的杠杆水平。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年三季 度本基金的净值增长率为 0.75% ，同 期业绩基准增长率为 0.79% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 15 页
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 29,847,940.00 4.15
其中：股票
29,847,940.00 4.15
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
646,048,975.30 89.77
其中：债券
646,048,975.30 89.77
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
20,543,118.41 2.85
8 其他资产
23,262,990.60 3.23
9 合计
719,703,024.31
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 3,567,746.00 0.70
D
电力、 热力 、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,514,562.00 1.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 2,552,000.00 0.50
J 金融业 8,141,532.00 1.60
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
10,072,100.00 1.98
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - - 鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 15 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 29,847,940.00 5.85
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注：无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600138 中青旅 470,000 10,072,100.00 1.98
2 601211 国泰君安 376,400 8,141,532.00 1.60
3 002251 步 步 高 409,700 5,514,562.00 1.08
4 600549 厦门钨业 81,000 2,602,530.00 0.51
5 600570 恒生电子 50,000 2,552,000.00 0.50
6 603626 科森科技 22,400 965,216.00 0.19
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,044,000.00 3.93
其中：政策性金融债 20,044,000.00 3.93
4 企业债券 625,904,035.30 122.75
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 100,940.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 646,048,975.30 126.70
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 124736 PR 柳龙投 500,000 49,090,000.00 9.63
2 122836 PR 盘锦投 700,680 42,475,221.60 8.33
3 112446 16 申宏 03 400,000 37,792,000.00 7.41
4 124095 PR 六开投 600,000 36,954,000.00 7.25 鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 15 页
5 122366 14 武钢债 357,470 35,668,356.60 6.99
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：无。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：无。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：无。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10 投 资 组 合 报告 附 注
5.10.1
16 申宏 03 债 发行主体申万宏源证券于 2017 年1 月 10 日，收 到上海证监局《关于对申万宏
源证券有限公司采取出具警示函措施的决定》 （ 沪证监决[2017]6 号 ） ，指 出作为资产支持专项计
划管理人，申万宏源证券个别尽职调查报告存在调查分析前后不一、报告结论缺乏充分证据支撑
等情形，未能全面反映重要债务人偿付能力和资信水平，不符合《证券公司及基金管理公司子公
司资产证券化业务管理规定》十三条等相关规定，上海证监局决定对申万宏源证券予以警示。
收到决定后， 申万宏源证券积极落实整改工作， 向上海证监局提交了 《关于对< 关 于对申万 宏
源证券有限公司采取出具警示函措施的决定>整改 落实情况的报告》 。主 要整改情况如下：对资产
证券化业务进行了全面自查，全面梳理存续资产证券化项目以及正在推进的项目，对自查发现的
情况及时进行整改；进一步加强资产证券化业务的管控，加强学习，提高业务能力，强化尽职调
查工作管理，加强文件审核，提高信息披露工作水平。
16 申宏 03 债 发行主体申万宏源证券于 2017 年1 月 14 日收到 中国证监会《关于对申万宏源
证券有限公司采取责令改正、 出具警示函措施的决定》 （[2017]5 号） 指 出， 申万宏源证券及个别
营业部分别利用官方网站、同 名微信公众号向不特定对象公开宣传推介私募资产管理 产品，对从鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 15 页
业人员买卖股票交易行为的内部管控存在漏洞，中国证监会决定对申万宏源证券采取责令改正、
出具警示函的行政监督管理措施。
收到决定后，申万宏源证券积极落实整改工作，立即删除了网站、微信公众号上相关私募产
品的宣传推介信息，改造了公司网站，避免私募资产管理产品向不特定对象推介的情况；完善信
息披露的管控机制， 进一步做好信息披露的管理工作； 逐一检查全部分支机构微信公众号的内容，
加强对分支机构微信公众号的事前、事中及事后的管理，确保分支机构微信公众号发布内容的规
范合规；进一步加强对员工执业行为的管控力度，明确工作 职责，进一步加强日常监测的核查力
度，强化问责和处罚机制，进一步规范员工的执业行为。
16 申宏 03 债 发行主体申万宏源证券于 2017 年7 月 7 日收到 上海证监局下发 《关于对申万宏
源证券有限公司上海奉贤区人民中路证券营业部采取责令改正监管措施的决定》 （ 沪证监决
[2017]58 号 ） ， 指出， 根据申万宏源证券上海奉贤区人民中路证券营业部公示的自 2011 年11 月 1
日起执行的佣金方案，客户通过非现场方式（含电话、网上和手机）进行交易的佣金费率区间为
万分之二点零一至千分之一点八 ，而营业部对部分客户通过手机委托交易分级基金等品种所 收取
的佣金费率为千分之三，超出所公示佣金方案的最高上限，上海证监局决定采取责令改正的监管
措施。
收到决定后，申万宏源证券上海奉贤区人民中路营业部积极落实整改工作，主要整改情况如
下：根据申万宏源证券最新佣金收取方案指导文件，将营业部佣金方案重新向同业公会进行报备
并在营业场所公示。同时，进一步完善佣金设置模式，加强与客户之间沟通，妥善处理客户投诉
纠纷事宜。
公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响， 对该公司 债券的投资价值不产生重大影响。
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,769.50
2 应收证券清算款 7,623,529.49
3 应收股利 -
4 应收利息 15,635,691.61
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 15 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,262,990.60
5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：无。
5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：无。
5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 527,086,752.03
报告期期间基金总申购份额 434,267.09
减: 报告期期 间基金总赎回份额 53,171,520.74
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 474,349,498.38
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,007,200.00
报告期期间买入/ 申购总 份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,007,200.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（% ）
2.11
注: 本基金 管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注: 本基金管 理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 15 页
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报告期内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份 额比例
达到或者 超 过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170906~20170930 97,958,069.25 - - 97,958,069.25 20.65%
2 20170701~20170930 - - - 121,147,692.24 25.54%
个人
- - - - - - -
产品特有 风 险
基金份额 持 有人持有 的 基金份额 所 占比例过 于 集中时， 可 能会因某 单 一基金份 额 持有人大 额赎 回
而引起基 金 净值剧烈 波 动， 甚至可 能引发基 金 流动性风 险 ， 基金管理 人可能无 法 及时变现 基 金 资
产以应对 基 金份额持 有 人的赎回 申 请，基金 份 额持有人 可 能无法及 时 赎回持有 的 全部基金 份额 。
注：1 、 申购 份额包含基金申购份额、 基金转换 入份额、 场 内买入份额、 指数分级 基金合并份额和红 利
再投；
2 、赎回份额 包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备查文件 目录
（一）《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF ） 基金合同》 ；
（二）《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF ） 托管协议》 ；
（三）《鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF ） 2017 年第3 季度报告》（原文）。
鹏华丰和债券(LOF)2017 年第 3 季度报告
第 15 页 共 15 页
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华 基金管理有限公司
深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦招商银行股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http：//www.phfund.com ） 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999 。
鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 10 月 25 日
