平安 大华 鼎弘 混合 型证 券投 资基 金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 平安大华鼎弘 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月23 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 平安大华鼎弘混合
场内简称 平安鼎弘
交易代码 167003
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式
契约型基金，本基金的封闭期为 18 个月，封 闭期自
基金合同生效之日起（含）至 18 个月后对应日前一
个工作日止。 封闭期届满后， 本基金转换为上市开放
式基金(LOF) ， 投 资 人 可 在 基 金 的 开 放 日 办 理 申 购 与
赎回业务。
基金合同生效日 2017 年 4 月26 日
报告期末基金份额总额 202,701,052.24 份
投资目标
在基金合同生效后 18 个月内，通过灵活运用固定收
益投资和定向增发股票等投资策略， 充分挖掘市场投
资机会， 在严格控制风险的前提下， 力争基金资产的
长期稳健增值。 本基金转为上市开放式基金 （LOF) 后，
通过合理配置大类资产和精选投资标的， 在严格控制
下行风险和保持资产流动性的基础 上， 力争实现基金
资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在基金合同基金合同生效后 18 个月内（含 ） ，
通过对宏观经济、 行业分析轮动效应与定向增发项目
优势的深入研究的基础上， 利用定向增发项目的事件
性特征与折价优势， 优选能够改善、 提升企业基本面
与经营状况的定向增发股票进行投资。 将定向增发改平安大华鼎弘 2017 年第 3 季度 报告
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善企业基本面与产业结构作为投资主线， 形成以定向
增发为核心的投资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指 数 收 益 率*20%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
*80%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益
高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 但 低 于 股 票 型 基
金， 属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益
产品。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 1,844,287.65
2. 本期利润 2,190,427.08
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0108
4. 期末基金 资产净值 206,594,389.72
5. 期末基金 份额净值 1.0192
注：
1. 本期已实 现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2. 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.07% 0.05% 1.44% 0.12% -0.37% -0.07%
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深 300 指数 收益率*20%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
1 、本基金基 金合同于 2017 年4 月26 日正式生效，截至报告期末未满半年；
2 、 按照 本基金的基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘俊廷
平安大华
鼎弘混合
型证券投
资基金的
基金经理
2017 年 4 月
26 日
- 6
刘俊廷先生曾在国泰
君安证券股份有限公
司担任分析师一职，
于 2014 年 12 月加入
平安大华基金，任行
业研究员，现任平安
大华鼎泰灵活配置混
合型证券投资基金、
平安大华鼎越定期开
放灵活配置混合型证
券投资基金、平安大
华鼎弘混合型证券投
资基金、平安大华鼎
沣定期开放灵活配置
混合型证券投资基金
基金经理。
黄维
平安大华
鼎弘混合
型证券投
资基金的
基金经理
2017 年 5 月
5 日
- 7
北京大学微电子学硕
士，7 年证券 从业经
验，曾先后任广发证
券资产管理（广东）
有限公司研究员、投
资经理，2016 年5 月
加入平安大华基金管
理公司，现任平安大
华鑫安混合型证券投
资基金、平安大华睿
享文娱灵活配置混合
性证券投资基金、平
安大华鼎弘混合型证
券投资基金基金经
理。
高勇标
平安大华
鼎弘混合
型证券投
资基金的
基金经理
2017 年 6 月
27 日
- 7
西南财经大学硕士研
究生，曾先后任职于
国海证券股份有限公
司自营分公司投资经
理助理、深圳市尧山
财富管理有限公司投平安大华鼎弘 2017 年第 3 季度 报告
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资管理部副总经理、
恒大人寿保险有限公
司固定收益部投资经
理。2017 年4 月加入
平安大华基金管理有
限公司，任投资研究
部固定收益组投资经
理，现任平安大华鼎
弘混合型证券投资基
金、平安大华惠悦纯
债债券型证券投资基
金基金经理。
1 、对基金的 首任基金经理，其 “任职日期 ”为基金合同生效日，“离任日期 ”为根据公司决定确
认的解聘日期； 对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华鼎弘混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实
信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的 规定，没有损害基金持有人利益的
行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5% 。
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4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
三季度经济增速平稳下行，通胀相对温和，货币政策维持中性，资金面先松后紧，债券市场
收益率在三季度初延续下行，但随 后受资金面影响，出现冲高回落走势。权益市场震荡上行，上
证综指和创业板指数都走出了反弹， 我们认为主要原因是：1 ） 金融去杠杆力度有所缓和， 使到市
场对流动性收紧的担忧缓解，推动了市场反弹。流动性是影响今年市场的主要因素之一，二季度
正是由于金融去杠杆力度加强，导致了流动性显著收紧，进而促使股债商品同时走熊，而这一因
素的扭转，也带来了股债和商品的企稳反弹；2 ）国内经济韧性较强，尽管由于进入去库存周期，
全年经济前高后低格局不变，但经济增速下降幅度较为缓慢，同时结合海外主要国家经济向好，
使到国内企业盈利表现良好，这给市场 带来了支撑。
本基金继续保持良好的流动性，主要配置资质较优的中高等级信用债，并在三季度初增加杠
杆，之后择机参与了利率债和可转债的交易性机会，权益部分配置主线聚焦在成长性好以及盈利
确定的板块，如消费类电子、汽车及零部件、家电白酒和金融等板块，产品净值收益较为显著。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0192 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 1.07% ， 业绩
比较基准收益率为 1.44% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个 工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金资 产净值低
于 5000 万的 情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 6,496,053.70 1.99
其中：股票
6,496,053.70 1.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
290,268,696.67 89.08
其中：债券
290,268,696.67 89.08
资产支持证券
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
13,300,000.00 4.08
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
6,706,986.93 2.06
8 其他资产
9,090,283.63 2.79
9 合计
325,862,020.93
100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 4,260,316.70 2.06
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
82,280.00 0.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 505,800.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 1,647,657.00 0.80
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修 理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 6,496,053.70 3.14
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601288 农业银行 329,500 1,258,690.00 0.61
2 600104 上汽集团 27,400 827,206.00 0.40
3 002217 合力泰 66,400 747,000.00 0.36
4 600297 广汇汽车 60,000 505,800.00 0.24
5 002202 金风科技 37,995 496,214.70 0.24
6 002304 洋河股份 2,400 243,600.00 0.12
7 000488 晨鸣纸业 11,200 219,632.00 0.11
8 600741 华域汽车 9,700 218,735.00 0.11
9 002456 欧菲光 9,900 209,781.00 0.10
10 600519 贵州茅台 400 207,056.00 0.10
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 157,130,382.79 76.06
5 企业短期融资券 100,302,000.00 48.55
6 中期票据 30,015,000.00 14.53
7 可转债 （可交换债） 2,821,313.88 1.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 290,268,696.67 140.50
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 143124 17 天图 01 100,000 10,200,000.00 4.94
2 011760006
17 广汇汽
车 SCP001
100,000 10,077,000.00 4.88
3 011763013
17 盐城国
投 SCP002
100,000 10,071,000.00 4.87
4 011756017
17 三安
SCP002
100,000 10,039,000.00 4.86
5 011752032
17 蚌埠投
资 SCP002
100,000 10,032,000.00 4.86 平安大华鼎弘 2017 年第 3 季度 报告
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5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
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5.11.2
基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 25,650.45
2 应收证券清算款 4,899,164.34
3 应收股利 -
4 应收利息 4,135,568.84
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 29,900.00
8 其他 -
9 合计 9,090,283.63
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
（％）
1 128010 顺昌转债 2,821,313.88 1.37
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 202,701,052.24
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 202,701,052.24
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第三届
董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副
总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
（1 ）中国证 监会批准平安大华鼎弘混合型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安大 华鼎弘混合型证券投资基金基金合同
（3 ）平安大 华鼎弘混合型证券投资基金托管协议
（4 ）基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ）报告期 内平安大华鼎弘混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所 平安大华鼎弘 2017 年第 3 季度 报告
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9.3 查阅方式
（1 ）投资者 可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司， 客户服
务电话：4008004800（免 长途话费）
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2017 年 10 月 25 日
