建信 沪深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 建信沪深 300 指数（LOF ）
场内简称 建信 300
基金主代码 165309
交易代码 165309
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日
报告期末基金份额总额 425,199,194.54 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式， 通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段， 力争实现跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略
本基金采用被动式指数化投资策略。 原则上股票投资组
合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来
拟合、 复制标的指数， 并根据标的指数成份股及其权重
的变动而进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数 收益率
+5%× 商业银 行税后活期存款利率。
风险收益特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 3 页 共 13 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 9,764,021.56
2. 本期利润
27,970,968.16
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0637
4. 期末基金 资产净值 499,977,659.41
5. 期末基金 份额净值 1.1759
1 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动损益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.75% 0.57% 4.40% 0.56% 1.35% 0.01%
建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
梁洪昀
金融工程
及指数投
资部总经
理、本基
金的基金
经理
2009 年11
月 5 日
- 14
特许金融分析师（CFA）， 2003 年 1
月 获 清 华 大 学 经 济 学 博 士 学 位 。
2003 年 1 月至 2005 年 8 月就职于
大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融
工 程 部 研 究 员 、 规 划 发 展 部 产 品 设
计师、机构理财部高级经理。2005
年 8 月加入 建信基金管理有限责任建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 5 页 共 13 页
公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 高 级 研
究 员 、 研 究 部 总 监 助 理 、 研 究 部 副
总 监 、 投 资 管 理 部 副 总 监 、 投 资 管
理 部 总 监 、 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部
总监。2009 年 11 月 5 日起任建信
沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ）
基金经理； 2010 年5 月28 日至2012
年5 月28 日任上证社会责任交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及其联接
基金的基金经理；2011 年 9 月8 日
至 2016 年 7 月 20 日任深 证基本面
60 交易型开 放式指数证券投资基金
及其联接基金的基金经理；2012 年
3 月16 日起 任建信深证100 指数增
强型证券投资基金基金经理；2015
年3 月25 日起任建信双利分级股票
基金的基金经理；2015 年 7 月 31
日 起 任 建 信 中 证 互 联 网 金 融 指 数 分
级 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年8 月6 日至2016 年10 月25
日 任 建 信 中 证 申 万 有 色 金 属 指 数 分
级发起式证券投资基金基金经理。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 不存 在损 害 基金 份额 持 有人 利益 的 行为 。基 金 管理 人勤 勉 尽责地
为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守 《证券法》 、 《证券 投资基金法》 、 其他有关法律法规的规 定
和《建信沪深 300 指数 型证券投资基金（LOF ） 基金合同》的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
为 了 公平 对待 投 资人 ，保 护 投资 人利 益 ，避 免出 现 不正 当关 联 交易 、利 益 输送 等违 法 违规行
为，公 司根 据《证 券投 资基金 法》 、 《证券 投资 基金管 理公 司内部 控制 指导意 见》 、 《证券 投资 基 金
公司公 平交 易制度 指导 意见》 、 《 基 金管理 公司 特定客 户资 产管理 业务 试点办 法》 等法律 法 规 和 公
司内部 制度 ，制定 和修 订了《 公平 交易管 理办 法》 、 《异 常 交易管 理办 法》 、 《公 司 防范内 幕交 易 管
理办法》 、 《 利益冲 突管 理办法 》等 风险管 控制 度。公 司使 用的交 易系 统中设 置了 公平交 易 模 块 ，
一 旦 出现 不同 基 金同 时买 卖 同一 证券 时 ，系 统自 动 切换 至公 平 交易 模块 进 行操 作， 确保 在投资管建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 6 页 共 13 页
理 活 动中 公平 对 待不 同投 资 组合 ，严 禁 直接 或通 过 第三 方的 交 易安 排在 不 同投 资组 合之 间进行利
益输送。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 出 现所 有投 资 组合 参与 的 交易 所公 开 竞价 同日 反 向交 易成 交 较少 的单 边 交易量
超过该证券当日成交量的 5 ％的情况 。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和
日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定范围之内。
在报告期内，标的指数中工商银行和建设银行两只股票限于规定无法投资，而必须寻找其他
股票进行替代，这是基金跟踪误差的主要来源之一。本基金管理人以量化分析研究为基础，制定
与执行了相应的替代策略，并根据市场情况对替代方案进行优化和调整，以尽可能降低跟踪误差
及偏离度。
在报告期内，成份股停复牌等其他因素也对跟踪误差及偏离度产生了一定影响，本基金管理
人已在日常管理中通过选择适当的策略尽力克服这些不利影响。
在报告期内，基金在合同允许范围之内，通过积极参与新股申购等策略，力争实现对收益的
增厚。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期基金净值增长率 5.75% ，波 动率 0.57% ， 业绩比较基准收益率 4.4%，波动率 0.56% 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 468,731,486.23 93.24
其中：股票 468,731,486.23 93.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 42,581.60 0.01
其中：债券 42,581.60 0.01
资产支持证券 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 7 页 共 13 页
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 33,590,579.44 6.68
8 其他资产 328,149.76 0.07
9 合计 502,692,797.03 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,284,825.08 0.26
B 采矿业 15,238,439.77 3.05
C 制造业 169,803,813.22 33.96
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
11,765,141.04 2.35
E 建筑业 20,436,030.50 4.09
F 批发和零售业 9,871,197.94 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 13,534,705.44 2.71
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
23,983,715.84 4.80
J 金融业 162,339,227.79 32.47
K 房地产业 23,761,200.12 4.75
L 租赁和商务服务业 4,095,690.14 0.82
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 3,389,752.50 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 884,520.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 4,145,254.09 0.83
S 综合 1,385,606.04 0.28
合计 465,919,119.51 93.19
以上行业分类以 2017 年9 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - - 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 8 页 共 13 页
B 采掘业 39,793.60 0.01
C 制造业 2,192,519.70 0.44
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
262,108.03 0.05
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 75,594.10 0.02
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 2,812,366.72 0.56
以上行业分类以 2017 年9 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 464,432 25,153,637.12 5.03
2 600036 招商银行 484,183 12,370,875.65 2.47
3 600519 贵州茅台 21,610 11,186,200.40 2.24
4 601166 兴业银行 555,202 9,599,442.58 1.92
5 600016 民生银行 1,148,882 9,214,033.64 1.84
6 000333 美的集团 194,040 8,574,627.60 1.72 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 9 页 共 13 页
7 601288 农业银行 2,226,999 8,507,136.18 1.70
8 000651 格力电器 206,326 7,819,755.40 1.56
9 000002 万科 A 291,879 7,661,823.75 1.53
10 601328 交通银行 1,211,320 7,655,542.40 1.53
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600666 奥瑞德 34,400 598,560.00 0.12
2 002129 中环股份 65,082 536,275.68 0.11
3 600654 *ST 中安 35,200 244,640.00 0.05
4 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
5 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 42,581.60 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 42,581.60 0.01
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 113013 国君转债 340 42,581.60 0.01
建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 10 页 共 13 页
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金报告期内未投资于国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本 基 金该 报告 期 内投 资前 十 名证 券的 发 行主 体均 无 被监 管部 门 立案 调查 和 在报 告编 制 日前一
年内受到公开谴责、处罚。 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 11 页 共 13 页
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 12,348.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,802.41
5 应收申购款 308,998.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 328,149.76
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报 告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600666 奥瑞德 598,560.00 0.12 重大资产重组
2 002129 中环股份 536,275.68 0.11 重大事项
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 458,736,951.61
报告期期间基金总申购份额 33,108,686.63
减: 报告期期 间基金总赎回份额 66,646,443.70
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
- 建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 12 页 共 13 页
报告期期末基金份额总额 425,199,194.54
上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本基金本报告期未发生管 理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准建信沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 设立的文件；
2 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ；
3 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》 ；
4 、 《建信沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照；
6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照；
7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可 在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信沪深 300 指数（LOF ）2017 年第 3 季度 报告
第 13 页 共 13 页
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
2017 年 10 月 25 日
