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建信50A(150123)

建信50A:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
建信 央视 财经50 指 数分 级发 起式 证券 投资
基金 
2017 年第 3 季 度报 告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 
基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 25 日 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月20 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 建信央视50 场内简称 建信50 基金主代码 165312 交易代码 165312 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月28 日 报告期末基金份额 总额 263,790,516.52 份 投资目标 本 基 金 采 取 指 数 化 投 资 方 式 , 通 过 严 格 的 投 资 程 序 约 束 和 数 量 化 风 险 管 理 手 段 , 力 争 实 现 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 , 实 现 对 央 视 财经 50 指数 的有效跟踪。 投资策略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。 原 则 上 股 票 投 资 组 合 的 构 建 主 要 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 来 拟 合 、 复 制 标 的 指 数 , 并 原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 : 力 争 使 得 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不超过 0.35 %,年化跟踪误差不超过 4 %。如因指数编制规则调整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 , 基 金 管 理 人 应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准: 95%× 央视 50 价格指数收 益率 +5%× 银 行活 期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视 50A 份额 将表现出建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 13 页


低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的股票型基金份额;建信央视 50B 份额则表 现出高风险、高收益的 显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简 称 建信央视50 建信央视 50A 建信央视 50B 下属分级 基金 场内简称 建信50 建信 50A 建信 50B 下属分级基金 的交易代 码 165312 150123 150124 报告期末 下属分 级基金 的份额总额 197,433,964.52 份 33,178,276.00 份 33,178,276.00 份 下属分级基金的风险收 益特征 本 基 金 属 于 采 用 指 数 化 操 作 的 股 票 型 基 金 , 其 预 期 的 风 险 和 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 , 为 证 券 投 资 基 金 中 的 较 高 风 险 、 较高收益品种。 建信央视 50A 份额将 表 现 出 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 , 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 低 于 普 通 的 股 票 型 基金份额。 建信央视 50B 份额 将表现出高风险、 高 收益的显著特征, 其 预 期 收 益 和 预 期 风 险 要 高 于 普 通 的 股 票型基金份额。


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 10,592,467.56 2. 本期利润


24,369,931.24 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.1192 4. 期末基金 资产净值 463,427,881.94 5. 期末基金 份额净值 1.7568 1 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动损益) 扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。


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3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.02% 0.65% 5.32% 0.66% 1.70% -0.01%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 13 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 叶乐天 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 总 经 理 助 理 、 本 基 金 的 基金经理 2013 年3 月 28 日 - 9 硕士。2008 年 5 月至 2011 年9 月就职于 中国国际金融 有限公司, 历 任市场风险管 理分析员、量化分析经理, 从事风险模型、 量化研究 与 投资。 2011 年 9 月加入 建信 基金管理有限责任公司, 历 任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理、 金融工程 及指数投资部 总经理助理,2012 年 3 月 21 日至2016 年7 月20 日任 上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 基 金 经 理 ;2013 年 3 月 28 日 起任建信央视 财经 50 指数 分级发起式证 券投资基金基金经理;2014 年 1 月 27 日 起任建信中证 500 指数增强 型证券投资基 金基金经理;2015 年 8 月 26 日起 任 建 信 精 工 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理; 2016 年 8 月9 日起 任 建 信 多 因 子 量 化 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 2017 年4 月18 日起任建 信 民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合 基 金的基金经理;2017 年 5 月 22 日起任 建信鑫 荣回报 混合基金的基金经理。








4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 13 页


规定和《建信央视财经 50 指数分级发 起式证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指 导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法 规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范 内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公 平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作, 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组 合之间进行利益输送。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内未出现所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5 %的情况 。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪 误差和日均跟踪偏离度。 报告期内,本基金跟踪误差主要来自所持股票组合中长期停牌的权重股按基金合同规定进行 净值调整导致与所跟踪标的指数在权重结构和计算方法上的差异以及标的指数中建设银行受到法 规限制无法投资,必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。 本基金管理人在量化分析 基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,尽可能地控制了基金 的跟踪误差与偏离度。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期基金净值增长率 7.02% , 波 动率 0.65% , 业绩比较基准收益率 5.32% , 波动 率 0.66% 。 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 13 页


§5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 422,748,821.35 86.65 其中:股票 422,748,821.35 86.65 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,605,447.60 2.17 其中: 债券 10,605,447.60 2.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 48,837,482.78 10.01 8 其他资产 5,700,073.18 1.17 9 合计 487,891,824.91 100.00


5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,421,889.50 1.17 C 制造业 240,742,641.03 51.95 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,123,350.48 0.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 38,626,388.91 8.33 J 金融业 113,725,617.32 24.54 K 房地产业 12,095,133.75 2.61 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 13 页


N 水利、环境和公共设施管理业 9,199,277.78 1.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 916,122.00 0.20 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 421,850,420.77 91.03 以上行业分类以 2017 年9 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 39,793.60 0.01 C 制造业 598,787.66 0.13 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,468.03 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01 S 综合 - - 合计 898,400.58 0.19 以上行业分类以 2017 年9 月30 日的 中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期未投资港股通股票。


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5.3 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600887 伊利股份 1,131,313 31,111,107.50 6.71 2 600519 贵州茅台 48,289 24,996,317.96 5.39 3 002415 海康威视 779,141 24,932,512.00 5.38 4 601318 中国平安 454,561 24,619,023.76 5.31 5 601166 兴业银行 1,324,107 22,893,810.03 4.94 6 600016 民生银行 2,509,579 20,126,823.58 4.34 7 601398 工商银行 3,194,187 19,165,122.00 4.14 8 000333 美的集团 424,779 18,770,984.01 4.05 9 000651 格力电器 461,030 17,473,037.00 3.77 10 000423 东阿阿胶 228,741 14,852,153.13 3.20


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02 2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02 3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02 4 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01 5 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 4,990,500.00 1.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,614,947.60 1.21 其中:政策性金融债 5,614,947.60 1.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 - - 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 13 页


9 其他 - - 10 合计 10,605,447.60 2.29


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 108601 国开 1703 56,262 5,614,947.60 1.21 2 019557 17 国债 03 50,000 4,990,500.00 1.08


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市值 (元 ) 公允价值变 动 (元) 风险说明 IC1710 IC1710 7 9,208,080.00 5,701.82 - 公允价值变动总额合计 (元) 5,701.82 股指期货投资 本期收益(元) 386,058.18 股指期货投资 本期公允价值变动(元) 5,701.82


5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易 活跃、与标的指数相关性高的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低主要由 申购赎回带来的股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,以达到有效跟踪标的指数的目的。 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 11 页 共 13 页


本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,999,284.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 184,519.83 5 应收申购款 3,516,269.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,700,073.18


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5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报 告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 本基金本报 告期末积极投资前五名股票 中不存在流通受限情况。 5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 建信央视50 建信央视 50A 建信央视 50B 报告期期初基金份额总额 97,031,489.11 38,669,613.00 38,669,613.00 报告期期间基金总申购份额 168,190,667.82 - - 减: 报告期期 间基金总赎回份额 78,770,866.41 - - 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) 10,982,674.00 -5,491,337.00 -5,491,337.00 报告期期末基金份额总额 197,433,964.52 33,178,276.00 33,178,276.00 1 、上述总申 购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额; 2 、拆分变动 份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 建信央视 502017 年第 3 季度报 告 第 13 页 共 13 页


7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况 。 §8 报 告 期 末 发 起 式 基 金 发 起 资 金 持 有 份 额 情 况 本基金本报告期末无发起式基金份额。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资基金设立的文件; 2 、《建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金基金合同》; 3 、《建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金招募说明书》; 4 、《建信央 视财经 50 指 数分级发起式证券投资基金托管协议》; 5 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 6 、基金托管 人业务资格批件和营业执照; 7 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。 建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司 2017 年 10 月 25 日