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中创100(159942)

中创100:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 中创 100 交 易型 
开 放 式 指 数证 券 投 资 基金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 招商证券股 份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月25 日 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 , 于2017 年 10 月24 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华润元 大中 创100ETF 场内简 称 中创100 交易代 码 159942 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年5 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 37,993,705.00 份 投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略, 通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险 管理手 段, 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 表现 相当 , 以便为 投资 者带 来长 期收 益。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其 权重构 建投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应 调整 。 当 预期 指数 成份 股 发生调 整和 成份 股发 生配 股、 增发 、 分红 等 行为时 , 或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能 带来影 响时, 或因 某些 特 殊情况 导致 流动 性不 足时 , 或其他 原因 导致 无法有 效复 制和 跟踪 标的 指数时 , 基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理 进 行适当 变通 和调 整, 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。 当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 , 以 及 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时,基 金管 理人 会对 投资 组合进 行适 当调 整, 降低 跟踪误 差。 如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素 的限制, 使基 金管 理人 无 法依指 数权 重购 买成 份股 , 基金管 理人 可以 根据市 场情 况 , 结 合经 验 判断 , 对 投资 组合 进行 适 当调整 , 以获 得更 接近标 的指 数的 收益 率。 定期调 整: 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 中 创100 指数对 其成 份股 的华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


调整而 进行 相应 的定 期跟 踪调整 。 不定期 调整 : 根据 指数 编 制规则 , 中创100 指数 成 份股因 增发 、 送配 等股权 变动 而需 进行 成份 股权重 新调 整时 , 本 基金 将根据 中 创 100 指 数在股权变 动 公 告 日 次 日 发 布 的 临 时 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例,进 行相 应调 整。 本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全 性和保 证流 动性 的基 础上 , 本基 金将 结合 宏观 分析 和微观 分析 制定 投 资策略 ,有 效利 用基 金资 产,更 好地 实现 跟踪 标的 指数的 投资 目标 。 同时 , 根 据本 基金 的申 购 和赎回 情况 , 对股 票投 资 组合进 行调 整 , 从 而有效 跟踪 标的 指数 。 为有效 管理 投资 组合 , 基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍 生产品, 如股 指期 货、 权 证以及 其他 与标 的指 数或 标的指 数成 份股 相 关的衍 生工 具。 基 金投 资 于衍生 工具 的目 标, 是 使 得基金 的投 资组 合 更紧密 地跟 踪标 的指 数, 以便更 好地 实现 基金 的投 资目标。 基金 投资 于各种 衍生 工具 的比 例合 计不超 过基 金资 产总 值 的10%。 基金 拟投 资 于新推 出的 金融 衍生 产品 的, 需将 有关 投资 方案 通 知基金 托管 人, 并 报告中 国证 监会 备案 后公 告。 在正 常市 场情 况下, 本基金 力争 净值 增 长率 与业绩比较 基准之间的日 均跟踪偏离 度的绝对值不 超 过 0.2% , 年跟踪 误差 不超 过 2% 。 业绩比 较基 准 中创100 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 的风 险与 收益 高于 债券型 基金 与货 币 市场基 金, 为证 券投 资基 金中中 等预 期风 险、 中等 预期收 益的 品种 。 同时本 基金 为交 易型 开放 式指数 基金 , 采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数 表现, 具有 与标 的指 数以 及标的 指数 所代 表的 公司 相似的 风险 收益 特 征。 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -706,994.69 2.本期 利润


5,371,928.68 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1226 4.期末 基金 资产 净值 75,270,001.44 5.期末 基金 份额 净值 1.981 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本报 告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 6.51% 0.90% 6.93% 0.91% -0.42% -0.01% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:按 基金 合同 规定 ,基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合 比 例符合基金合 同的有关 约 定。建仓期结 束时本基 金 的各项资产配 置比例符 合 基金合同中的 相关约 定。 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 李武群 华 润 元 大 中 创 100 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 润 元 大中创 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 、 华 润 元 大 富 时 中 国 A50 指数型证 券 投 资 基 金 基 金经理 2016 年4 月 20 日 - 8 年 曾任中信银行福州分行统计分 析岗 、 华 西证 券股 份有 限 公司研 究所高级研究员和股票投资部 投资经 理助 理,2016 年 4 月 20 日起担 任华 润元 大中 创100 交易 型开放式指数证券投资基金基 金经理 ,2016 年 7 月 20 日起担 任华润 元大 中创100 交 易 型开放 式指数证券投资基金联接基金 基金经 理 , 2017 年8 月2 日起担 任华润 元大 富时 中国A50 指数型 证券投 资基 金基 金经 理。 中国 , 中国科学院研究生院微电子学 与固体 电子 学博 士 , 具 有 基金从 业资格 。 李孟霞 原 华 润 元 大 中 创 100 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 原 华 润元大中创 100 交易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基 金经 理 2016 年7 月 19 日 2017 年8 月 4 日 20 年 曾任台 湾经 济研 究院 研究 助理 , 台湾中日证券衍生性金融商品 部研究 员 , 台 湾宝 来期 货 交易部 交易员 , 台湾 宝来 证券 新 金融商 品部副 经理 , 台湾 中华 开 发工业 银行金 融交 易部 经理 , 台 湾富邦 投信ETF 基 金管 理部 基金 经理 , 台湾元大投信指数暨量化投资 事业群 资深 基金 经理 。2016 年7 月19 日至2017 年8 月4 日担任 华润元 大中 创100 交易 型 开放式 指数证券投资基金基金经理, 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日担任 华润 元大 中创 100 交易 型开放式指数证券投资基金联 接基金 基金 经理 。 中 国台 湾, 台 湾国立成功大学政治经济研究 所法学硕士,具有基金从业资 格。 注:1. 基金经 理任职日 期 和离任日期为 公司作出 决 定后正式对外 公告之日 ; 担任新成立基 金的基 金经理 ,即 基金 的首 任基 金经理 ,其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。


华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报告期内 ,本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项 实 施 细则、本基金 基金合同 和 其他相关法律 法规的规 定 ,并本着诚实 信用、勤 勉 尽责、取信于 市场、 取信于社会的 原则管理 和 运用基金资产 ,为基金 持 有人谋求最大 利益。本 报 告期内,基金 投资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 基金管理人 严格遵守法律 法规及公司 内部制度关于 公平交易的 相关规定, 在 投 资管理活动中 公平对待 不 同投资组合, 公平交易 制 度执行情况良 好,未发 生 违反公平交易 制度的 行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。 4.4 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 三季 度以 中小 板 和创业 板为 代表 的中 小盘 成长股 板块 盘呈 现底 部反 弹走势 ,其 中 , 中小板 块上 涨幅 度较 大 , 以 富时中 国A50 指 数为 代表 的大盘 蓝筹 板块 整体 仍然 保持持 续上 涨趋 势 。 创业板 指数 上 涨2.69% , 中 小板指 数上 涨 8.86% , 上 证 综指上 涨 4.90% , 沪 深300 指数上 涨 4.63% , 上证 50 指 数上 涨4.80% , 中创 100 指 数上 涨6.93% 。中信 一 级 29 个行 业中 有 色金属 (25.62% )、 钢铁(17.40% ) 、煤 炭(15.71% )板 块走 势较 强, 涨 幅较大 ;而 电力 及公 用事 业(-0.28% )、 纺 织服装 (-1.04% )、 传媒 (-3.08% ) 板块 走势 明显 较弱, 跌幅 居前 。 本基金 作为 被动 指数 型基 金,报 告期 内, 本基 金采 用完全 复制 法紧 密跟 踪中 创100 指数 ,取 得与业 绩比 较基 准基 本一 致的业 绩表 现。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.981 元 ,本 报 告期份 额净 值增 长率 为 6.51% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 6.93% ;报告 期内 ,本 基金 的日 均跟踪 偏离 度为 0.026% , 在合同 规定 的目 标 控 制范围 之内 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告期内, 本基金不存 在连续二十个 工作日基金 份额持有人数 量不满二百 人或者基金 资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 75,059,761.51 99.07 其中: 股票 75,059,761.51 99.07 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 705,522.35 0.93 8 其他资 产 2,185.92 0.00 9 合计 75,767,469.78 100.00 注: 上表 中的 股票 投资 项 含可退 替代 款估 值增 值, 而5.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 2,739,621.15 3.64 B 采矿业 - - C 制造业 43,997,784.20 58.45 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 1,796,912.87 2.39 F 批发和 零售 业 1,620,470.00 2.15 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 258,406.00 0.34 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 12,288,331.95 16.33 J 金融业 4,843,393.63 6.43 K 房地产 业 610,884.00 0.81 L 租赁和 商务 服务 业 1,789,572.03 2.38 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,480,389.95 1.97 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


Q 卫生和 社会 工作 998,593.71 1.33 R 文化、 体育 和娱 乐业 2,635,402.02 3.50 S 综合 - - 合计 75,059,761.51 99.72 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 - 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002415 海康威 视 113,030 3,616,960.00 4.81 2 300498 温氏股 份 127,365 2,739,621.15 3.64 3 002304 洋河股 份 19,397 1,968,795.50 2.62 4 002230 科大讯 飞 35,515 1,905,379.75 2.53 5 002450 康得新 82,081 1,740,938.01 2.31 6 002460 赣锋锂 业 18,700 1,632,510.00 2.17 7 002024 苏宁云 商 123,700 1,620,470.00 2.15 8 300104 乐视网 104,700 1,605,051.00 2.13 9 002466 天齐锂 业 22,810 1,603,314.90 2.13 10 300059 东方财 富 104,948 1,451,430.84 1.93 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基 金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本报告期内本 基金投资的 前十名证券中 没有出现发 行主体被监管 部门立案调 查,或在报 告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 5.11.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,885.60 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 300.32 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,185.92 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300104 乐视网 1,605,051.00 2.13 重大资 产重 组停 牌 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 47,493,705.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,500,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列 ) - 报告期 期末 基金 份额 总额 37,993,705.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告期 期初基金 管 理人未持有本 基金份额 , 且报告期内基 金管理人 持 有基金份额未 发生变 动。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - -








中创 100ETF 联接基 金 1 2017 年7 月1 日至 2017 年 9 月30 日 13,509,476.00 192,466.00 3,500,000.00 10,201,942.00 26.85% 华润元大中创 100ETF2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


产品特有 风险 本基金于 本报告 期内出 现单 一投资者 持有基 金份额 比例 达到或者 超过 20% 的情形, 本基金管 理人已 经采取 措施, 审慎确 认大额 申购与 大额赎回 , 防 控产品 流动性 风险并公 平对待 投资者 。 本 基金管理 人提请 投资者 注 意 因 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 集 中 导 致 的 产 品 流 动 性 风 险 、 大 额 赎 回 风 险 以 及 净 值 波 动 风 险 等 特 有 风 险 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2017 年7 月6 日, 本 基金 管理人 发布 了 《 华润 元大 基金管 理有 限公 司副 总经 理任职 公告 》 及 《华润 元大 基金 管理 有限 公司总 经理 助理 任职 公告 》 ;2017 年 8 月 3 日 , 本基 金管理 人发 布了 《 华 润元大 基金 管理 有限 公司 督察长 变更 公告 》 ;2017 年 8 月 24 日, 本基 金管理 人发布 了 《 华润 元 大 基金管 理有 限公 司董 事长 变更公 告》 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华 润元 大基金 管理 有限公 司 2017 年 10 月25 日