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深价值(159913)

深价值:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
深证 300 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 
2017 年第 3 季 度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 交 银 施 罗德 基 金 管 理有 限 公 司 
基 金 托 管 人: 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 十 月 二十 五 日 
第 2 页共 13 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 交银深证 300 价值 ETF 场内简称 深价值 基金主代码 159913 交易代码 159913 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日 报告期末基金份额总额 34,329,693 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法,跟踪深证 300 价值价格指数,以完全按照标的指数成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数 化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动 性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 第 3 页共 13 页 指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 深证 300 价值价格指数 风险收益特征 本基金属于股票基金, 风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 同时本基金为指数型基金, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 556,833.50 2.本期利润 2,278,869.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0650 4.期末基金资产净值 59,521,696.78 5.期末基金份额净值 1.734 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实 际收益水平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 3.89% 0.76% 3.35% 0.77% 0.54% -0.01%


第 4 页共 13 页 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 9 月 22 日至 2017 年 9 月 30 日) 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束,本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 蔡铮 交银 上证 180 公司 治理 ETF 2012-12-27 - 8 年 蔡 铮 先 生 , 中 国 国 籍 , 复旦大学电子工程硕 士 。 历 任 瑞 士 银 行 香 港 分行分析员。2009 年加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 投 资 研 第 5 页共 13 页 及其 联接、 交银 深证 300 价值 ETF 及其 联接、 交银 国证 新能 源指 数分 级、 交 银中 证海 外中 国互 联网 指数 (QD II-LO F)、交 银中 证互 联网 金融 指数 分级、 交银 中证 环境 治理 指数 (LO F )的 基金 经理, 公司 量化 投资 副总 监兼 究 部 数 量 分 析 师 、 基 金 经 理 助 理 、 量 化 投 资 部 助 理 总 经 理 , 量 化 投 资 部副总经理 。 2012 年 12 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日担任交银施罗德沪 深 300 行 业分层等权重 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日 担 任 交 银 施 罗 德 环 球 精 选 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 2015 年 4 月 22 日至 2017 年 3 月 24 日 担 任 交 银 施 罗 德 全 球 自 然 资 源 证 券 投 资 基 金 基 金经理, 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 7 月 18 日 担 任 交 银 施 罗 德 中 证 环 境 治 理 指 数 分 级 证 券 投 资基金基金经理。


第 6 页共 13 页 多元 资产 管理 副总 监 注: 基金经理 (或基金经理小组) 期后变动 (如有) 敬请关注基金管理人发布的相关 公 告。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在 报 告期 内, 本 基金 管理 人 严格 遵循 了 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》 、 基金 合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,基金投资管理符合有关法律法规和 基 金 合 同 的 规 定 , 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公 平, 旗下所管理的所有资产组合, 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵 循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台, 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建 议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度, 建立 公 平 的 交 易分 配 制 度 。对 于 交 易 所公 开 竞 价 交易 , 遵 循 “ 时 间 优 先 、价 格 优 先 、比 例 分 配 ” 的 原 则, 全 部 通 过交 易 系 统 进行 比 例 分 配; 对 于 非 集中 竞 价 交 易、 以 公 司 名义 进 行 的场外交易, 遵循 “ 价格优先、 比例分配 ” 的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控, 风险管理部负责对各账 户公平交易进行事后分析, 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收 益 率 差异 、分 投 资类 别的 收 益率 差异 以 及不 同时 间 窗口 同向 交 易的 交易 价 差进 行分 析 , 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度, 公平对待旗下各投资组合, 未发现任 何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内, 本公司管理的所有投资组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总 成交量 5% 的 情 形 , 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。


第 7 页共 13 页 4.4 报告期内基金的投 资策略和运 作分析 2017 年三季度全球主要经济体均呈现较好增长, 国内方面, 金融去杠杆暂告段落, 人 民 币有 一定 幅 度升 值, 外 需走 强, 国 内经 济的 复 苏趋 势较 为 明显 。在 此 经济 背景 下 , 三季度 A 股市场涨幅明显,作为跟踪基准指数的指数基金,三季度基金总体呈现出震 荡上行的走势。 展望下一季度, 我们认为市场有诸多不确定因素, 包括经济是否会继续复苏还是会 阶段性回落, 重大政治社会事件对市场风险偏好将产生何种影响等。 总体而言, 我们对 A 股市场仍维持谨慎乐观的看法。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 截至 2017 年 9 月 30 日, 本基金份额净值为 1.734 元, 本报告期份 额净值增长率为 3.89% ,同期业绩比较基准增长率为 3.35% 。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 本基金本报告期内无需预警说明。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 58,745,056.85 98.16 其中:股票 58,745,056.85 98.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,102,481.40 1.84 7 其他资产 298.80 0.00 8 合计 59,847,837.05 100.00


第 8 页共 13 页 5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合 5.2.1 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,399,783.00 4.03 B 采矿业 566,676.76 0.95 C 制造业 38,176,622.32 64.14 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 1,278,814.47 2.15 E 建筑业 595,615.56 1.00 F 批发和零售业 594,382.00 1.00 G 交通运输、仓储和邮政业 186,932.00 0.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 306,750.00 0.52 J 金融业 6,927,851.02 11.64 K 房地产业 6,365,030.46 10.69 L 租赁和商务服务业 281,111.68 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 620,707.58 1.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 444,780.00 0.75 S 综合 - - 合计 58,745,056.85 98.70 5.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。


第 9 页共 13 页 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 的 股 票投 资 明 细 5.3.1 报 告 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000333 美的集团 103,087 4,555,414.53 7.65 2 000651 格力电器 111,874 4,240,024.60 7.12 3 000725 京东方A 597,685 2,629,814.00 4.42 4 000002 万


科A 95,400 2,504,250.00 4.21 5 000858 五 粮 液 43,426 2,487,441.28 4.18 6 002415 海康威视 75,350 2,411,200.00 4.05 7 000001 平安银行 198,294 2,203,046.34 3.70 8 300498 温氏股份 89,300 1,920,843.00 3.23 9 000776 广发证券 71,100 1,349,478.00 2.27 10 002304 洋河股份 13,138 1,333,507.00 2.24 5.3.2 报告期末积极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细


第 10 页共 13 页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资 组合 报 告 附 注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(证券代码:000776) 外, 未出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券之一广发证券 (证券代码: 000776)于 2016年11月28 日公告, 公司因未按规定审查、 了解客户身份等违法违规行为于2016 年11月26日收到中 国证监会《行政处罚决定书》([2016]128 号 )。据此,中国证监会决定对公司责令改 正,给予警告,没收违法所得6,805,135.75 元,并处以20,415,407.25 元罚款。 本基金遵循指数化投资理念, 绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数, 以完全按照标的 指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 本基 金对该证券的投资遵守本基金管理人基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 及 被 动 式 指 数 化 投 资 策 略 。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 220.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 298.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明


第 11 页共 13 页 5.11.5.1 报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 35,329,693 本报告期期间基金总申购份额 - 减:本报告期期间基金总赎回份额 1,000,000 本报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少 以“- ” 填列) - 报告期期末基金份额总额 34,329,693 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。 §8


影 响投 资 者 决 策的 其 他 重 要信 息 8.1 报 告 期内 单 一 投 资者 持 有 基 金份 额 比 例 达到 或 超 过20% 的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比


第 12 页共 13 页 20% 的时间区 间 交银施 罗德深 证 300 价值交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 基金 1 2017/7/1-2017/9 /30 32,802 ,500.0 0 - 1,000,00 0.00 31,802,500. 00 92.64% 产品特有风险 本基金是交银施罗德深证300 价值交 易型开放式指数证券投资基金联接基金的目标ETF 。 交银施罗 德 深证300 价值 交易型开放式指数证券投资基金联接基金遵循指数化投资理念, 以目标ETF 为主要投 资 对象, 正常情况下投资于目标ETF 的 资产比例不低于基金资产净值的90% 。 本基金本报告期内除上述 联接基金外未出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的 情况。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金募集的文件; 2、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ;


3、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ; 5、关于申请募集深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、报告期内深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件, 或者登录基金 管理人的网站(www.fund001.com ,www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后, 投 资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


投 资 者对 本报 告 书如 有疑 问 ,可 咨询 本 基金 管理 人 交银 施罗 德 基金 管理 有 限公 司。 第 13 页共 13 页 本 公 司 客 户 服 务 中 心 电 话 :400-700-5000 ( 免 长 途 话 费 ) ,021-61055000 , 电 子 邮 件 : services@jysld.com 。