南方 创业 板交 易型 开放 式指 数证 券投 资基
金 2017 年第3 季度 报告
2017 年 09 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017 年 10 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者
重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 2017 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基金基本 情况
基金简称
南方创业板 ETF
场内简称
创业板EF
交易代码
159948
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2016 年 05 月 13 日
报告期末基金份额总额
162,197,720.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标 的指数为创
业板指数。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其长期平均风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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市场相似的风险收益特征。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方创业板 ETF”。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期已实 现收益
-3,856,581.42
2.本期利润
10,686,441.56
3.加权平均 基金份额本期利润
0.0807
4.期末基金 资产净值
317,687,506.11
5.期末基金 份额净值
1.9586
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 3.14%
1.14%
2.69%
1.14%
0.45%
0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
孙
伟
本
基
金
基
金
经
理
2016 年5 月
13 日
7 年
管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融 分 析
师（CFA ） 资 格 、 注 册 会 计 师 （CPA ）资格。
曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资 并 购 部 、 德
勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 审 计 部 。2010
年 2 月加入南方基金，历任运作保障部基金
会 计 、 数 量 化 投 资 部 量 化 投 资 研 究 员 ；2014
年 12 月至 2015 年 5 月 ，担任南方恒生 ETF
的基金经理助理；2015 年 5 月至 2016 年 7
月，任南方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料
ETF 基金经理 ；2015 年 7 月至今，任改革基
金、 高铁基金、500 信息 基金经理；2016 年5
月至今， 任南方创业板 ETF 、 南方创 业板 ETF
联接基金经理；2016 年 8 月至今，任 500 信
息联接、 深成 ETF 、 南方深成基金经理；2017
年 3 月至今，任南方全指证券 ETF 联接、南
方中证全指证券 ETF 基 金经理；2017 年 6 月
至今， 任南方中证银行 ETF 、 南方银行联接基
金经理。
注：1. 对 基金的首任基金经理， 其 “任 职日期” 为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决
定确定的解聘日期； 对此后的非首任基金经理， “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利
益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投
资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开 竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 3 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
创业板指本季度上涨 2.69% 。
期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日 内择时交易模型” 、 “跟 踪误差归因分析系统” 、
“ETF 现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理
流程，确保了本 ETF 基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ） 大额申 购赎回带来的成份股权重偏差， 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的偏离。
（3 ） 根据指 数季度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定了详细的调仓方案， 在实施过
程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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本基金本季度跟踪误差为 0.23% ， 并 取得了超越业绩基准 0.45% 的跟踪正 偏离， 较为理想地完
成了投资目标。
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.9586 元， 报 告 期内， 份额净值增长率为 3.14% ， 同期 业
绩基准增长率为 2.69% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
311,021,128.90 94.77
其中：股票
311,021,128.90 94.77
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投 资
- -
6
买入返售金融资产
6,000,000.00 1.83
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
11,150,879.09 3.40
- 其他资产
17,978.54 0.01
- 合计
328,189,986.53 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 指数 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
22,248,416.79 7.00
B
采矿业
- -
C
制造业
153,553,891.22 48.33
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
5,871,735.42 1.85
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
83,066,760.91 26.15
J
金融业
- -
K
房地产业
- - 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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L
租赁和商务服务业
2,925,867.42 0.92
M
科学研究和技术服务业
1,765,524.00 0.56
N
水利、环境和公共设施管理业
16,258,695.49 5.12
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
8,317,728.45 2.62
R
文化、体育和娱乐业
14,387,273.62 4.53
S
综合
- -
合计
308,395,893.32 97.08
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 积极 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
2,565,174.20 0.81
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
31,093.44 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传 输、软件和信息技术服务业
32,509.89 0.01
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
12,776.05 -
S
综合
- -
合计
2,641,553.58 0.83
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例 （％）
1 300498 温氏股份 1,034,329 22,248,416.79 7.00
2 300059 东方财富 809,968 11,201,857.44 3.53
3 300136 信维通信 210,720 8,850,240.00 2.79
4 300124 汇川技术 286,194 8,271,006.60 2.60 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 300070 碧水源 414,769 7,469,989.69 2.35
6 300072 三聚环保 242,100 7,379,208.00 2.32
7 300408 三环集团 295,429 7,264,599.11 2.29
8 300024 机器人 338,000 7,206,160.00 2.27
9 300104 乐视网 368,714 5,652,385.62 1.78
10 300003 乐普医疗 249,213 5,355,587.37 1.69
积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量 （股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例 （％ ）
1 300267 尔康制药 113,900 1,305,294.00 0.41
2 300376 易事特 112,900 981,101.00 0.31
3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
4 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.02
5 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货将根
据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主
要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁 调整的交易成本和跟踪误差，达到有效
跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
3,929.22
2
应收证券清算款
13,468.12
3
应收股利
-
4
应收利息
581.20
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
17,978.54
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说
明
1 300104 乐视网 5,652,385.62 1.78 重大资产重组
期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说
明
1 300267 尔康制药 1,305,294.00 0.41 重大事项
2 300376 易事特 981,101.00 0.31 重大资产重组
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报告期期初基金份额总额 103,197,720.00
报告期期间基金总申购份额
99,000,000.00 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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减: 报告期期 间基金总赎回份额
40,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额
162,197,720.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情 况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金
情况
序号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
南方
创业
板交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金联
接基
金
1
20170401-20170
630
72,737,3
00.00
72,806,7
05.00
9,500,00
0.00
136,04
4,005.
00
83.88
产品特有 风 险
本基金存 在 持有基金 份 额超过 20%的基金份 额 持有人， 在 特定赎回 比 例及市场 条 件下， 若基
金管理人 未 能以合理 价 格及时变 现 基金资产 ， 将会导致 流 动性风险 和 基金净值 波 动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、南方创业 板交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2 、南方创业 板交易型开放式指数证券投资基金托管协议
3 、南方创业 板交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第3 季 度报告原文
9.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务 大厦 31-33 层。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
