景顺 长城 沪深 300 等权 重交 易型 开放 式指
数证 券投 资基 金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 景 顺 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 2017 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 景顺长城沪深 300 等权 重 ETF
场内简称 300 等权
基金主代码 159924
交易代码 159924
基金运作方式 交易型开放式
基金合同 生效日 2013 年 5 月7 日
报告期末基金份额总额 28,515,929.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金以沪深 300 等权 重指数为标的指数， 采用完全复制法，
即 以 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投
资 组 合 为 原 则 ， 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 。 股 票 在 投 资 组 合 中
的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相
应 调 整 。 在 因 特 殊 情 况 （ 如 成 份 股 停 牌 、 流 动 性 不 足 、 法 规
法 律 限 制 等 ） 导 致 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 本 基 金 可 以
根 据 市 场 情 况 ， 综 合 考 虑 相 关 性 、 估 值 、 流 动 性 等 因 素 挑 选
标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替 代 （ 同 行 业 股 票
优 先 考 虑 ） 或 者 采 用 其 他 指 数 投 资 技 术 适 当 调 整 基 金 投 资 组
合 ， 以 期 在 规 定 的 风 险 承 受 限 度 之 内 ， 尽 量 缩 小 跟 踪 误 差 。
本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪
误差不超过 2% 。
业绩比较基准 沪深 300 等 权重指数。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 其 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 、 及 货 币 市 场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型
基 金 ， 被 动 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 972,966.18
2. 本期利润
2,555,756.21
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0658
4. 期末基金 资产净值 42,481,491.01
5. 期末基金 份额净值 1.490
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.12% 0.69% 4.16% 0.71% -0.04% -0.02%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注 ： 本基 金的 资 产配 置比 例 为： 本基 金 投资 范围 主 要为 标的 指 数成 份股 及 备选 成份 股 ，投资
于 标 的指 数成 份 股及 备选 成 份股 的比 例 不低 于基 金 资产 净值 的 90% 。为 更 好地 实现 投 资目标，本
基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 一
级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票据、 中期票据、 短期融资券等） 、 资 产 支
持 证 券、 债券 回 购、 银行 存 款等 固定 收 益类 资产 、 现金 资产 、 以及 中国 证 监会 允许 基金 投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金的建仓期为自 2013 年 5 月 7 日基金合同
生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐喻军
本 基 金 的
基金经理
2014 年4 月
19 日
- 7 年
理学硕士。 曾 担任安信证券
风险管理部风险管理专员。
2012 年 3 月 加入本公司， 担
任量化及ETF 投资部ETF 专
员职务；自 2014 年 4 月起
担任基金经理。
注：1 、 对基金的首任基金经理， 其 “任职日期”按基金合同生效日填写， “离任日期”为根据公
司决定的解聘日期 （公告前一日） ； 对此后的非首任基金经理， “ 任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期， “离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日） ；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 、 《 公开募 集 证券投
资基金 运作 管理办 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办法 》和 《证券 投资 基金信 息披 露管理 办 法 》 等
有关法律法规及各项实施准则、 《景顺长城沪深 300 等权重交 易型开放式指数证券投资基金基金合
同 》 和其 他有 关 法律 法规 的 规定 ，本 着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资产 ，在严格
控 制 风险 的基 础 上， 为基 金 持有 人谋 求 最大 利益 。 本报 告期 内 ，基 金运 作 整体 合法 合规 ，未发现
损 害 基金 持有 人 利益 的行 为 。基 金的 投 资范 围、 投 资比 例及 投 资组 合符 合 有关 法律 法规 及基金合
同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 执行 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见 （2011
年修订） 》 ， 完善相 应制 度及流 程， 通过系 统和 人工等 各种 方式在 各业 务环节 严格 控制交 易 公 平 执
行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 管理 的所 有 投资 组合 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交较
少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的 交易共有 24 次，为公司旗下管理的量化产品因申
购 赎 回情 况不 一 致依 据产 品 合同 约定 进 行的 仓位 调 整， 以及 量 化产 品和 指 数增 强基 金根 据产品合
同 约 定通 过量 化 模型 交易 从 而与 其他 组 合发 生的 反 向交 易。 投 资组 合银 行 间债 券交 易虽 然存在临
近 交 易日 同向 交 易行 为， 但 结合 交易 时 机和 交易 价 差分 析表 明 投资 组合 间 不存 在不 公平 交易和利
益输送的可能性。
本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年 8 月 工业增加值累计增长 6.7%，增速维持 稳定。9 月制 造业 PMI 指数 52.4 ，创 下 5
年半新高。8 月 PPI 同比 上涨 6.3% ， 环比上涨 0.9%， 同比涨幅扩大；8 月 CPI 同比上 涨1.8%，涨
幅略有上升，但通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险，市场流动性继续维持中性。2017 年 3
季度市场出现了小幅上涨，沪深 300 指数小幅跑 赢创业板指数，业绩稳定的蓝筹股和部分具备竞
争优势的白马成长股持续受到市场关注。
展望第 4 季 度，经济基本面仍可能延续企稳态势，国内出口依然向好，消费平稳，经济复苏
企业盈利依然有改善的空间，但随着本轮补库存的完成，叠加金融去杠杆导致实体经济融资利率
抬升，预计经济将面临小幅的下 行压力。长期来看，改革创新是保持经济增长的根本动力，在供
给侧改革和产业升级的背景下，我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。
本基金采用完全复制沪深 300 等权 重指数的方法进行组合管理，通过控制跟踪误差和跟踪偏
离度，力争基金收益和指数收益基本一致。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年 3 季 度， 本基金份额净值增长率为 4.12% ， 业绩比较基准收益率为 4.16% 。 报告期内，
本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以 内， 跟踪误差 （年化） 控制
在2% 以内。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 41,370,828.39 96.28
其中：股票 41,370,828.39 96.28
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,525,817.26 3.55
8 其他资产 74,781.91 0.17
9 合计 42,971,427.56 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 508,960.46 1.20
B 采矿业 2,090,549.74 4.92
C 制造业 16,590,125.48 39.05
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
936,130.64 2.20
E 建筑业 1,804,118.59 4.25
F 批发和零售业 1,255,797.45 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,972,989.01 4.64
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
3,762,605.89 8.86
J 金融业 7,683,314.90 18.09
K 房地产业 2,153,710.34 5.07
L 租赁和商务服务业 649,356.24 1.53
M 科学研究和技术服务业 - - 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 376,253.07 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 141,183.00 0.33
R 文化、体育和娱乐业 1,154,990.62 2.72
S 综合 290,742.96 0.68
合计 41,370,828.39 97.39
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
无。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000792 盐湖股份 13,772 260,566.24 0.61
2 600309 万华化学 5,722 241,182.30 0.57
3 601600 中国铝业 29,243 236,575.87 0.56
4 002230 科大讯飞 4,274 229,300.10 0.54
5 600549 厦门钨业 6,800 218,484.00 0.51
6 002466 天齐锂业 3,000 210,870.00 0.50
7 600588 用友网络 8,725 206,433.50 0.49
8 002714 牧原股份 5,441 201,697.87 0.47
9 600666 奥瑞德 11,200 194,880.00 0.46
10 600111 北方稀土 11,750 189,527.50 0.45
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情况说明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本 基 金投 资股 指 期货 将根 据 风险 管理 的 原则 ，以 套 期保 值为 目 的， 主要 选 择流 动性 好、 交易活跃
的 股 指期 货合 约 。本 基金 力 争利 用股 指 期货 的杠 杆 作用 ，降 低 股票 仓位 频 繁调 整的 交易 成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。
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5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告 期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
1 、 2016 年9 月18 日， 青 海盐湖工业股份有限公司 （以下简称 “ 盐湖股份”， 股票代码 ： 000792 ）
控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司 （以下简称 “盐湖海纳” ） 聚氯乙烯一体化项目日产 2500
吨水泥生产线电石渣库顶除尘器发生闪爆事故，造成人员伤亡、财产损失。2016 年 12 月，西宁
市人民政府出具《关于青海盐湖海纳化工有限公司 2500t/d 电石渣水泥生产线 “9.18”闪爆较大
生产安全事故结案的批复》 （宁政[2016]213 号） ，给予盐湖海纳 100 万 元的行政处罚。
因本报告期末盐湖股份属于沪深 300 等权重指数 成分股， 而本基金通过完全复制沪深 300 等
权重指数成分股进行被动式指数化投资，因此持有盐湖股份。
2 、 2016 年9 月20 日， 万 华化学集团股份有限公司 （以下简称 “ 万华化学”， 股票代码 ： 600309 ）
烟台工业园在大修停车处理过程中，MDI 装置光 化工序一台 12.1 立方米 粗 MDI 缓冲 罐发生爆炸，
造成 4 人死 亡、4 人受伤， 直接经济损失 573.62 万元。2017 年 7 月， 烟 台市安监局对万华化学集
团股份有限公司负责人处上一年收入40% 的罚款 ， 对万华化学 集团股份有限公司处以80 万元罚款。
因本报告期末万华化学属于沪深 300 等权重指数 成 分股，而本基金通过完全复制沪深 300 等
权重指数成分股进行被动式指数化投资，因此持有万华化学。
3 、 其余八名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 436.61 景顺长城沪深 300 等权重 ETF2017 年第 3 季度 报告
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2 应收证券清算款 74,070.28
3 应收股利 -
4 应 收利息 275.02
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,781.91
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601600 中国铝业 236,575.87 0.56 重大事项停牌
2 600666 奥瑞德 194,880.00 0.46 重大事项停牌
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 42,515,929.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 14,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 28,515,929.00
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§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中 国证 监会 准 予景 顺长 城 沪 深 300 等 权重 交易 型 开放 式指 数 证券 投资 基 金募 集注 册 的文
件；
2 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《景顺长 城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5 、景顺长城 基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6 、其他在中 国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
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9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景 顺 长 城 基金 管 理 有 限公 司
2017 年 10 月 25 日
