中证 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 汇添富中证金融地产 ETF2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容 ，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富中证金融地产 ETF
场内简称 金融 ETF
交易代码 159931
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月23 日
报告期末基金份额 总额 18,828,511.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
主要采取完全复制法， 在正常市场情况下， 日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.1% ，年化跟踪 误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中证金融地产指数
风险收益特征
属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 本 系 列 基 金 为 指 数 型 基
金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与
标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 622,721.01
2. 本期利润
1,900,267.07
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0985
4. 期末基金 资产净值 31,237,488.32
5. 期末基金 份额净值 1.6591
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 6.20% 0.80% 5.13% 0.79% 1.07% 0.01%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注： 本基金建仓期为本 《基金合同》 生效之日 （2013 年 8 月 23 日） 起3 个月， 建仓 结束 时
各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
过蓓蓓
汇添富中
证主要消
费 ETF 、 汇
添富中证
医药卫生
ETF 、 汇添
2015 年8 月
3 日
- 6 年
国籍： 中国， 学历： 中国科
学技术大学金融工程博士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任国 泰基金管理有
限公司金融工程部助理分汇添富中证金融地产 ETF2017 年第 3 季度报 告
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富中证能
源 ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添
富深证
300ETF 联
接基金、
汇添富主
要消费
ETF 联接
基金、汇
添富中证
生物科技
指数
（LOF）基
金、汇添
富中证中
药指数
（LOF）基
金的基金
经理。
析师、 量化投 资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添
富基金管理股份有限公司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任 中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基金 、汇添富深证
300ETF 基金 联接基金的基
金经理，2016 年12 月 22
日至今任汇添富中证生物
科技指数（LOF ）基金的 基
金经理，2016 年12 月 29
日至今任汇添富中证中药
指数（LOF ） 基金的基金经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关 法律法
规 、 证监 会规 定 和本 基金 合 同的 约定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基金 资产，在
严 格 控制 风险 的 基础 上， 为 基金 份额 持 有人 谋求 最 大利 益， 无 损害 基金 持 有人 利益 的行 为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合 有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
汇添富中证金融地产 ETF2017 年第 3 季度报 告
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4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公 平交易
制 度 指导 意见 》 等法 规， 借 鉴国 际经 验 ，建 立了 健 全、 有效 的 公平 交易 制 度体 系， 形成 涵盖开放
式 基 金、 特定 客 户资 产管 理 以及 社保 与 养老 委托 资 产的 投资 管 理， 涉及 交 易所 市场 、银 行间市场
等 各 投资 市场 ， 债券 、股 票 、回 购等 各 投资 标的 ， 并贯 穿分 工 授权 、研 究 分析 、投 资决 策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系 统化，
确 保 全程 嵌入 式 风险 控制 体 系的 有效 运 行， 包括 投 资独 立决 策 、研 究公 平 分享 、集 中交 易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未 发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 未出 现 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成交
较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年三季 度沪深 300 指数上涨 4.63% ，全球股 市表现良好，人民币币值升值近 2% 。6 月开
始的资产价格反弹一直持续的三季度，金融监管预期下降，流动性预期及风险偏好逐渐修复，叠
加环保限产和供给侧收缩带来的“涨价”行情，资产价格不断修复，尤其以商品和周期股的反弹
最为显著。大小盘风格差异在三季度也已经出现平复状态，创业板指结束连续四个季度的下跌，
三季度上涨 2.69% 。龙头 股行情向二线行情扩散，市场整体上依然认可行业龙头的投资逻辑，这
也将是全年的主旋律。三季度末期，房地产政策进一步收紧将拖累地产后周期的行业，环保督察
覆盖面不断 扩大也导致投资增速短期内下行和供需缺口再次出现。因此，预计四季度流动性紧平
衡短期内仍然维持，经济数据也难有超预期表现，市场投资重点会在低估值、业绩确定性较高的
个股和行业上寻找补涨的机会，以及较低的波动率和较高的风险收益比。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在 95% ～100% 之 间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内中证金融指数上涨 5.13% ， 本基 金在报告期内累计收益率为 6.20% ， 收益率超 越业绩汇添富中证金融地产 ETF2017 年第 3 季度报 告
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比较基准 1.07% 。收 益率的 差 异因 素主 要 来源 于期 间 成份 股分 红 、日 常申 购 赎回 、基 金 费用等因
素 。 本基 金日 均 跟踪 误差 为 0.0330% ，这 一跟 踪误 差 水平 远低 于 合同 约定 上 限， 在报 告 期达到了
投资目标。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
报告期内， 本基金已连续 60 个工作 日基金资产净值低于五千万元， 根据 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 31,111,275.05 98.85
其中：股票 31,111,275.05 98.85
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 361,311.95 1.15
8 其他资产 724.01 0.00
9 合计 31,473,311.01 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
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E 建筑业 46,324.00 0.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 25,822,085.39 82.66
K 房地产业 5,156,298.92 16.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 86,566.74 0.28
合计 31,111,275.05 99.60
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 72,486 3,925,841.76 12.57
2 600036 招商银行 68,999 1,762,924.45 5.64
3 601166 兴业银行 83,358 1,441,259.82 4.61
4 600016 民生银行 158,142 1,268,298.84 4.06
5 000002 万科 A 45,431 1,192,563.75 3.82
6 601328 交通银行 183,737 1,161,217.84 3.72
7 601288 农业银行 255,676 976,682.32 3.13
8 600000 浦发银行 75,180 967,566.60 3.10
9 600030 中信证券 52,649 957,685.31 3.07
10 601398 工商银行 144,182 865,092.00 2.77 汇添富中证金融地产 ETF2017 年第 3 季度报 告
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5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
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5.11.2
本基金投资的前 十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 660.73
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 63.28
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 724.01
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.5.1 报 告 期 末 指 数投 资 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报 告 期 末 积 极投 资 前 五 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注：本基金本报告期末未进行积极投资，不存在流通受限情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 20,328,511.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 1,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 18,828,511.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注：无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《汇添富 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、 报告期内汇添富中证金融地产交易型开放式指数证券投资 基金在指定报刊上披露的各项公
告；
6 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼
汇添富 基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇 添 富 基 金管 理 股 份 有限 公 司
2017 年 10 月 25 日
