南方 中证 500 交易 型开 放式 指数 证券 投资
基金 联接 基金(LOF)2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 09 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日
南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务 资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 2017 年 9 月30 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称
南方 500
基金主代码
160119
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2009 年 09 月 25 日
报告期末基金份额总额
2,765,458,475.61 份
投资目标
本基金通过投资于目标 ETF ，紧密跟 踪业绩比较基准，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基 金， 以中证 500ETF 作 为其主要
投资标的。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产
净值 90% 的资 产投资于目标 ETF 。 其余 资产可投资于标的指
数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申
购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况
下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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踪偏离度不超过 0.3% ， 年跟踪误差不超过 4%。
业绩比较基准
中证 500 指 数收益率×95% ＋银行活 期存款利率 （税后） ×
5%
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金
与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
下属分级基金的场内简称
南方 500
下属分级基金的交易代码
160119
004348
下属分级基金的前段交易代码
160119
下属分级基金的 后端交易代码
160120
报告期末下属分级基金的份额总额
2,725,848,615.36 份
39,609,860.25 份
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方 500”。
2.2 目 标 基 金 基本 情 况
基金名称
南方中证 500ETF
基金主代码
510500
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2013 年 2 月6 日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2013 年 3 月15 日
基金管理人名称
南方基金管理有限公司
基金托管人名称
中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”。
2.3 目标基金 产品
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本 基 金 为被动 式 指 数基金 ， 采 用完全 复 制 法，按 照 成 份股在 标 的
指 数 中 的基准 权 重 构建指 数 化 投资组 合 ， 并根据 标 的 指数成 份 股
及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
本 基 金 的 业绩 比 较 基准为 标 的 指数。 本 基 金标的 指 数 为中证 500
指数。
风险收益特征
本 基 金 属股票 基 金 ，风险 与 收 益高于 混 合 基金、 债 券 基金与 货 币南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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市 场 基 金。本 基 金 采用完 全 复 制法跟 踪 标 的指数 的 表 现，具 有 与
标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
1.本期已实 现收益
35,057,321.72 554,296.92
2.本期利润
314,872,825.80 8,309,404.45
3.加权平均 基金份额本期利润
0.1116 0.1956
4.期末基金 资产净值
4,421,755,898.17 64,411,921.83
5.期末基金 份额净值
1.6222 1.6262
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
南方中证 500ETF 联接(LOF)A
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 7.39%
0.89%
7.20%
0.89%
0.19%
0.00%
南方中证 500ETF 联接(LOF)C
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 7.29%
0.89%
7.20%
0.89%
0.09%
0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓
名
职
务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
2013 年4 月
22 日
12 年
女， 美 国南加州大学数学金融硕士、 美国加州大
学计算机科学硕士， 具有中国基金从业资格。 曾
先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩
根 斯 坦 利 公 司 ， 从 事 量 化 分 析 工 作 。2008 年 9
月加入南方基金， 曾任南方基金数量化投资部基南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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经
理
金经理助理， 现任指数投资部、 数量化投资部负
责人；2013 年 5 月至2015 年6 月， 任 南方策略
基金经理；2013 年 4 月 至今，任南方 500 基金
经理；2013 年 4 月至今 ， 任南方 500ETF 基金经
理；2013 年 5 月至今，任 南方 300 基 金经理；
2013 年 5 月 至今， 任南方开元沪深 300ETF 基金
经理； 2014 年 10 月至今 ， 任 500 医药 基金经理；
2015 年 2 月 至今，任南方恒生 ETF 基金经理；
2016 年 12 月 至今， 任南方安享绝对收益、 南方
卓享绝对收益基金经理；2017 年 7 月至今，任
恒生联接基金经理；2017 年 8 月至 今，任南方
房地产联接、南方房地产 ETF 基金 经理。
注：1. 对 基金的首任基金经理， 其 “任职日期” 为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决
定确定的解聘日期； 对此后的非首任基金经理， “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业 从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《南方中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金 合同》的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 3 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
报告期内，中证 500 指 数涨 7.58% 。 期间我们通过自建的“指数化交易系统” 、 “日 内择时交南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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易模型” 、 “ 跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格
的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差， 对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
(2) 报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基
金整体仓位的微小偏离；
(3) 股指期货和现货之间的基差波动带来的本基金与基准的偏离。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.632 ％， 较 好的完成了基金合同中控制年化
跟踪误差不超过 4 ％的投 资目标。
截至报告期末， 本基金 A 类份额净值 为 1.6222 元 ， 报告期内， 份额净值增长率为 7.39%，同
期业绩基准增长率为 7.20% ；本基金C 类份额净值 为 1.6262 元 ，报告期内，份额净值增长率为
7.29% ，同期 业绩基准增长率为 7.20% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报告期末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例 （% ）
1
权益投资
133,570,725.04 2.97
其中：股票
133,570,725.04 2.97
2
基金投资
4,129,990,897.61 91.82
3
固定收益投资
33,600.00 0.00
其中：债券
33,600.00 0.00
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买 断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
226,356,743.23 5.03
- 其他资产
7,971,948.26 0.18
- 合计
4,497,923,914.14 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
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5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例 （% ）
A
农、林、牧、渔业
1,710,221.00 0.04
B
采矿业
4,501,814.16 0.10
C
制造业
85,128,756.88 1.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,151,197.56 0.09
E
建筑业
3,043,554.64 0.07
F
批发和零售业
6,679,476.62 0.15
G
交通运输、仓储和邮政业
3,619,906.95 0.08
H
住宿和餐饮业
153,860.00 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务业
8,623,657.44 0.19
J
金融业
1,982,332.92 0.04
K
房地产业
7,739,407.49 0.17
L
租赁和商务服务业
2,210,857.00 0.05
M
科学研究和技术服务业
356,463.00 0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
1,117,133.40 0.02
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
120,194.00 0.00
Q
卫生和社会工作
370,611.42 0.01
R
文化、体育和娱乐业
1,460,494.10 0.03
S
综合
600,786.46 0.01
合计
133,570,725.04 2.98
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比例 （％）
1 002168 深圳惠程 84,400 1,433,956.00 0.03
2 002460 赣锋锂业 16,000 1,396,800.00 0.03
3 601012 隆基股份 36,377 1,072,030.19 0.02
4 300136 信维通信 23,900 1,003,800.00 0.02
5 600487 亨通光电 28,900 994,160.00 0.02
6 600516 方大炭素 31,300 956,215.00 0.02
7 603799 华友钴业 9,000 823,230.00 0.02
8 300156 神雾环保 33,100 799,696.00 0.02
9 600525 长园集团 40,016 796,318.40 0.02
10 002340 格林美 81,194 703,140.04 0.02
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- - 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
33,600.00 0.00
8
同业存单
- -
- 其他
- -
- 合计
33,600.00 0.00
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128016 雨虹转债 336 33,600.00 0.00
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 基 金 投 资明 细
序号
基金名称
基金
类型
运作方式
管理人
公允价值
（元）
占基金资产净值
比例（% ）
1
南方中证
500ETF
股票型
交易型开
放式
南方基金管
理有限公司
4,129,990,
897.61
92.06
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12 投 资 组 合 报告 附 注
5.12.1
本 基 金投 资 的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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5.12.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
187,143.17
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
1,691.14
4
应收利息
39,201.96
5
应收申购款
7,471,663.79
6
其他应收款
272,248.20
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
7,971,948.26
5.12.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允
价值（元）
占基金资产净值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002168 深圳惠程 1,433,956.00 0.03 重大资产重组
2 300156 神雾环保 799,696.00 0.02 重大资产重组
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
项目
南方中证 500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
报告期期初基金份额总额 2,907,529,150.16 789,101.38
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
336,249,086.43 73,356,297.44
减: 报告期期间基金总赎
回份额
517,929,621.23 34,535,538.57
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额（份额减少以"-" 填
列）
- -
报告期期末基金份额总额
2,725,848,615.36 39,609,860.25
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
单位 ：份
项目
南方中证500ETF 联接(LOF)A 南方中证 500ETF 联接(LOF)C
报告期期初 管理人持有 的本基金份
额
52,873,972.73 -
报告期期间买入/ 申购总 份额
- -
报告期期间卖出/ 赎回总 份额
- - 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2017 年第 3 季度报告
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报告期期末 管理人持有 的本基金份
额
52,873,972.73 -
报告期期末 持有的本基 金份额占基
金总份额比例（% ）
1.94 -
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情 况
无。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联 接基金（LOF ）基金合 同。
2 、南方中证500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）托管协 议。
3 、 南方中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 （LOF ）2017 年第 3 季度报告原 文。
9.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
