浦银 安盛 中证 锐联 沪港 深基 本面 100 指数
证券 投资 基金 （LOF ）
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月23 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 浦银安盛沪港深基本面 LOF
场内简称 沪港深 F
基金主代码 166402
交易代码 166402
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同 生效日 2017 年 4 月27 日
报告期末基金份额总额 70,122,922.24 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略， 紧密跟踪中证锐联沪港深
基本面 100 指数。 在正常市场情况下， 力争将基金的净
值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对
值控制在 0.40% 以内，年 跟踪误差控制在 5%以内 。
投资策略
本基金以紧密跟踪标的指数， 获取指数长期增长的稳定
收益为宗旨， 在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件
下，构建指数化的投资组合。
业绩比较基准
中证锐联沪港深基本面 100 指数收 益率 ×95% ＋ 银行人
民币活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征
本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金， 其预期
的风险和收益高于货币市场基金、 债券型基金、 混合型
基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
本基金将投资港股通标的股票， 需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 3 页 共 12 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 2,977,858.08
2. 本期利润
4,526,496.51
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0509
4. 期末基金 资产净值 73,444,016.38
5. 期末基金 份额净值 1.0474
注：1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额。
3 、本期利润 为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.60% 0.55% 2.82% 0.57% 0.78% -0.02%
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 4 页 共 12 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、 本基金合同生效日为 2017 年4 月27 日， 基金合同生效日至本报告期末， 本基金运作
时间未满 1 年。
2 、 根据基金 合同规定： 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。 本基金建仓期为 2017 年4 月27 日至 2017 年10 月 26 日。 截止本报
告期末，本基金建仓期尚未结束。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 5 页 共 12 页
陈士俊
本 公 司 金
融 工 程 部
总 监 ， 公
司 职 工 监
事 ， 公 司
旗 下 浦 银
安 盛 沪 深
300 指数
基 金 、 浦
银 安 盛 中
证 锐 联 基
本面 400
指 数 基 金
基金经
理 、 浦 银
安 盛 中 证
锐 联 沪 港
深 基 本 面
100 指数
基金
（LOF）基
金经理
2017 年4 月
27 日
- 16
陈士俊先生， 清华大学管理
学博士。2001 年至 2003 年
间 曾 在 国 泰 君 安 证 券 有 限
公 司 研 究 所 担 任 金 融 工 程
研究员2 年； 2003 年至2007
年 10 月在银 河基金管理有
限公司工作 4 年， 先后担 任
金融工程部研究员、 研究 部
主管。2007 年10 月加入 浦
银安盛基金管理有限公司，
任本公司金融工程部总监，
并于2010 年12 月起兼任 浦
银安盛沪深300 指数基金 基
金经理。 2012 年 3 月兼任本
公司职工监事。2012 年 5
月起， 兼任浦 银安盛中证锐
联基本面400 指数基金基金
经理。2017 年 4 月起， 兼 任
浦 银 安 盛 中 证 锐 联 沪 港 深
基本面 100 指数基金 （LOF ）
基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 及其 他 相关 法律 法 规、 证监 会 规定和
基 金 合同 的约 定 ，本 着诚 实 信用 、勤 勉 尽责 的原 则 管理 和运 用 基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建立 并健全了有效的公平交易执行体系， 保证公平
对待旗下的每一个基金组合。
在 具 体执 行中 ， 在投 资决 策 流程 上， 构 建统 一的 研 究平 台， 为 所有 投资 组 合公 平的 提 供研究
支 持 。同 时， 在 投资 决策 过 程中 ，严 格 遵守 公司 的 各项 投资 管 理制 度和 投 资授 权制 度， 保证公募
基 金 及专 户业 务 的独 立投 资 决策 机制 ； 在交 易执 行 环节 上， 详 细规 定了 面 对多 个投 资组 合的投资浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 6 页 共 12 页
指 令 的交 易执 行 的流 程和 规 定， 以保 证 投资 执行 交 易过 程的 公 平性 ；从 事 后监 控角 度上 ，一方面
是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发 生的不同组合
对 同 一股 票的 同 向交 易及 反 向交 易进 行 价差 分析 ， 并进 行统 计 显著 性的 检 验， 以确 定交 易价差对
相 关 基金 的业 绩 差异 的贡 献 度； 同时 对 旗下 投资 组 合及 其各 投 资类 别的 收 益率 差异 的分 析；另一
方 面 是公 司对 公 平交 易制 度 的遵 守和 相 关业 务流 程 的执 行情 况 进行 定期 检 查， 并对 发现 的问题进
行及时的报告。
本 报 告期 内， 上 述公 平交 易 制度 总体 执 行情 况良 好 ，公 平对 待 旗下 各投 资 组合 ，未 发 现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内未 发 现本 基金 存 在违 反法 律 、法 规、 中 国证 监会 和 证券 交易 所 颁布 的相 关 规范性
文 件 中认 定的 异 常交 易行 为 。报 告期 内 未发 生旗 下 所有 投资 组 合参 与的 交 易所 公开 竞价 同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的 情形。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年第 3 季度，尽管受环保检查和部分城市房地产调控等政策影响，国内经济稳步增长，
表现出良好的韧性。 中国制造业采购经理指数 PMI 的 9 月值 达到 52.4 ， 其中生产、 新订单和购进
价格等分项指标表现强劲。 据 wind 资讯统计，2017 年上半 年 A 股利润 同比增长 16.4% ， 其中非 金
融类公司同比增长 32.1% ，受益于经济稳健增长和供应侧改革的中上游企业业绩增速较快。面对
优异的经济指标和盈利数据，部分证券市场研究机构开始憧憬中国经济增长新周期的来临。三季
度，A 股普遍 上涨，上游周期行业如煤炭、钢铁和有色等板块表现出众，消费行业中的食品饮料
以及通讯、 电子等板块也有不错的表现。 港股市场在盈利和估值共振下不断走高。 据 wind 资 讯统
计，2017 年 上半年， 全部港股通股票盈利同比增长 17% ，ROE 为 7.03% ， 表明港股企业基本面稳健。
美元汇率持续贬值，海外资金对港股的配置需求提升，国内港股通南下资金持续流入，进一步推
升港股估值提升。 三季度， 沪港深 F100 指数上 涨 2.96% ， 市 盈率在 11.3 倍， 估值处于合理水 平 。
本报告期内，本基金采用完全复制方法跟踪目标指数，并且较好地应对了基金份额赎回的影
响，组合表现优于同期业绩比较基准。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0474 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 3.60% ， 业绩
比较基准收益率为 2.82% 。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 7 页 共 12 页
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
1 、本报告期 内未出现连续 二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2 、本报告期 内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 69,721,869.02 93.81
其中：股票 69,721,869.02 93.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 4,335,366.36 5.83
8 其他资产 262,700.60 0.35
9 合计 74,319,935.98 100.00
注： 其中 港股通股票投资（81,921,632.2 元） 占总资产比例 56.23% 。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,301,451.00 1.77
C 制造业 3,825,556.00 5.21
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
1,036,220.00 1.41
E 建筑业 2,720,255.00 3.70
F 批发和零售业 175,540.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 498,307.00 0.68
H 住宿和餐饮业 - - 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 8 页 共 12 页
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
682,640.00 0.93
J 金融业 13,881,246.40 18.90
K 房地产业 1,109,000.00 1.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 25,230,215.40 34.35
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
注：本期末本基金未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非 必需品 603,700.43 0.82
C 消费者常 用品 474,407.66 0.65
D 能源 4,563,234.98 6.21
E 金融 26,016,124.02 35.42
F 医疗保健 - -
G 工业 1,137,074.49 1.55
H 信息技术 1,052,507.83 1.43
I 电信服务 3,405,811.13 4.64
J 公用事业 1,504,624.65 2.05
K 房地产 5,734,168.43 7.81
合计 44,491,653.62 60.58
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％） 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 9 页 共 12 页
1 H00005 汇丰控股 110,800 7,206,595.21 9.81
2 H00939 建设银行 899,000 4,949,711.32 6.74
3 H01398 工商银行 661,000 3,257,426.51 4.44
4 H00941 中国移动 36,000 2,421,021.20 3.30
5 H03988 中国银行 701,000 2,293,104.89 3.12
6 601318 中国平安 35,185 1,905,619.60 2.59
7 601328 交通银行 289,600 1,830,272.00 2.49
8 601288 农业银行 449,200 1,715,944.00 2.34
9 H02888 渣打集团 25,450 1,663,955.03 2.27
10 H00386
中国石油化
工股份
334,000 1,660,150.67 2.26
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
注：本期末本基金未持有积极投资股票
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证 券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 10 页 共 12 页
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期末未持有 国债期货。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制 日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 47,872.98
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 212,943.35
4 应收利息 1,884.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 262,700.60 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 11 页 共 12 页
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通 受限的股票。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 134,452,193.96
报告期期间基金总申购份额 6,530,101.28
减: 报告期期 间基金总赎回份额 70,859,373.00
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 70,122,922.24
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注：本报告期 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
注： 基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）2017 年第 3 季度报 告
第 12 页 共 12 页
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、
中国证 监会批准基金募集的文件
2 、
浦银安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同
3 、
浦银安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书
4 、
浦银安 盛中证锐联沪港深基本面 100 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议
5 、
基金管 理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6 、
基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、
本报告 期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8 、
中国证 监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381 号 中环广场 38 楼基金管理人办公场所
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com ）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银 安 盛 基金 管 理 有 限公 司
2017 年 10 月 25 日
