中小企业板交易型开放式指数基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年十月二十五日中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 2 基金产品概况
基金简称 华夏中小板 ETF
场内简称 中小板
基金主代码 159902
交易代码 159902
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 729,609,777.77 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况
（如流动性不足等） 导致无法获得足够数量的股票时， 基
金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 “ 中小企业 板价格指数 ” 。
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金
与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 采用完全复制策
略， 跟踪反映中小企业板市场的标的指数， 是股票基金中
风险较高的产品。
基金管理人 华 夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§ 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主要财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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1. 本期已实现 收益 31,318,769.71
2. 本期利润 210,437,482.77
3. 加权平均基 金份额本期利润 0.2952
4. 期末基金资 产净值 2,663,230,179.54
5. 期末基金份 额净值 3.650
注： ① 所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
② 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告 期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 8.92% 0.84% 8.86% 0.84% 0.06% 0.00%
3.2.2 自基金 合同生效以来 基金累计 净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
中小企业板交易型开放式指数基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2006 年 6 月 8 日至 2017 年 9 月 30 日) 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 4 管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
徐猛
本基金
的基金
经理、
数量投
资部总
监
2016-12-01 - 14 年
清 华 大 学 工 学 硕 士 。
曾 任 财 富 证 券 助 理 研
究 员 ， 原 中 关 村 证 券
研究员等。2006 年 2
月 加 入 华 夏 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 数 量
投 资 部 基 金 经 理 助
理 ， 上 证 原 材 料 交 易
型 开 放 式 指 数 发 起 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理（2016 年 1 月 29
日至 2016 年 3 月 28
日期间）等。
注：① 上述 任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
② 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集 证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管 理公司
开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产， 在严格控制投资风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相 应的制度和
流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内， 本公司严格执行
了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华 夏基金管理有限公司公平交易制
度》的规定。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报告期内 基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中小板指数，中小板指数由中 小 板 股 票 中规模大、流动性好、
最具代表性的 100 只股 票组成， 自 2006 年 1 月 24 日起正式发 布， 以综合反映中小板市场整
体表现， 其作为中小板市场的核心指数， 兼具价值尺度与投资标的功能。 本基金主要采取完
全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
3 季度，国际 方面，美国经济持续复苏，美联储拟定今年 10 月开始缩减资产负债表；
欧洲、 日本经济明显改善。 国内方面， 受益于海外需求回暖、 国内需求逐渐好转， 经济企 稳
态势延续。 在此情形下， 政府继续推进供给侧改革， 持 续推进经济转型升级。 价格方面， 受
供给侧改革、环保限产及需求回暖因素影响，周期品价格高企，CPI 也 有 所 抬 升 。 本 季 度 ，
外汇市场人民币升值明显，货币政策维持中性。
市场方面， 受经济企稳、 周期品价格上涨等因素影响， 大盘指数震荡上行， 市场风险偏
好提升， 中小创也出现了较大幅度的补涨， 但随着环保限产、 房地产领域限制措施持续扩围、
美联储缩表临近， 负面因素的叠加最终扰动了市场情绪， 周期品价格明显下跌、 市场有所调
整。
基金投资运作方面， 报告期内， 本基金在做好跟踪标的指数的基础上， 认真应对投资者
日常申购、赎回等工作。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截至 2017 年 9 月 30 日， 本 基金份额净值为 3.650 元 ， 本报告期份 额净值增长率为 8.92% ，
同期中小板指数增长率为 8.86% 。 本 基金本报告期跟踪偏离度为+0.06% ， 与业绩比较基准产
生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎 回 、 成 份 股 分 红 等 产 生 的 差 异 。
4.5 报告期内 基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 2,629,630,496.20 98.64
其中：股票 2,629,630,496.20 98.64
2 固定收益投资 1,605,800.00 0.06
其中：债券 1,605,800.00 0.06
资产支持证券
- -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 33,611,819.32 1.26
7 其他各项资产 966,256.63 0.04
8 合计 2,665,814,372.15 100.00
注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。
5.2 报告期末 按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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（％）
A 农、林、牧、渔业
9,786,890.92 0.37
B 采矿业
- -
C 制造业 1,751,944,015.39 65.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
31,093.44 0.00
E 建筑业
72,087,837.50 2.71
F 批发和零售业
79,066,279.92 2.97
G 交通运输、仓储和邮政业
12,332,014.00 0.46
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
309,583,448.73 11.62
J 金融业
201,082,840.35 7.55
K 房地产业
40,148,031.11 1.51
L 租赁和商务服务业
70,253,733.36 2.64
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
20,997,149.60 0.79
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
29,286,593.28 1.10
R 文化、体育和娱乐业
33,030,568.60 1.24
S 综合
- -
合计
2,629,630,496.20 98.74
5.3 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 4,728,459 151,310,688.00 5.68
2 002304 洋河股份 828,707 84,113,760.50 3.16
3 002230 科大讯飞 1,496,860 80,306,539.00 3.02
4 002450 康得新 3,302,923 70,054,996.83 2.63
5 002024 苏宁云商 5,118,116 67,047,319.60 2.52
6 002466 天齐锂业 945,900 66,487,311.00 2.50
7 002460 赣锋锂业 747,871 65,289,138.30 2.45
8 002456 欧菲光 2,804,270 59,422,481.30 2.23
9 002241 歌尔股份 2,918,308 59,066,553.92 2.22
10 002594 比亚迪 841,286 57,459,833.80 2.16 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,605,800.00 0.06
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,605,800.00 0.06
5.5 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 128016 雨虹转债 16,058 1,605,800.00 0.06
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
9
5.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期 国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期 国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组 合报告附注
5.11.1 报告 期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金投资的前十
名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、
处罚的情形。
5.11.2 基金 投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 14,461.89
2 应收证券清算款 944,635.65
3 应收股利 -
4 应收利息 7,159.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 966,256.63 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.4 报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 731,425,531.96
报告期基金总申购份额 169,000,000.00
减：报告期基金总赎回份额 170,815,754.19
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 729,609,777.77
§ 7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基金管理 人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理 人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§ 8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区 间
期初份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017-07-01 至
2017-09-30
300,500,000.00 - - 300,500,000.00 41.19%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20% 的情
形，在市 场 流动性不 足 的情况下 ， 如遇投资者 巨额赎回或 集中赎回， 基金管理人 可能无法
以合理的 价 格及时变 现 基金资产 ， 有可能对基 金净值产生 一定的影响 ，甚至可能 引发基金中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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的流动性风险。
在特定情 况 下，若持 有 基金份额 占 比较高的投 资者大量赎 回本基金， 可能导致在 其赎回后
本基金资 产 规模持续 低 于5000 万元 ，面临转 换 运作方式 、 与其他基 金 合并或者 终 止基金 合
同等情形。
8.2 影响投资 者决策的其他重要信息
1 、报告期内 披露的主要事项
2017 年 9 月 29 日发布华 夏基金管理有限公司公告。
2 、其他相关 信息
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日 ，是经中国证监会批准成立的首批全国
性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海、 深圳、 成都、 南京、 杭州、 广州
和青岛设有分公司， 在香港、 深圳、 上海设有子公司。 公司是首批全国社保基金管理人、 首
批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管 理人、 境内首只 ETF 基金管理人、 境内首只
沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投
资管理人资格、 首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司， 以及特定客户资产管理
人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金 管 理人。华夏基金是业务领域最
广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方
面积累了丰富的经验， 目前旗下管理华夏沪深 300ETF、 华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中
证 500ETF 、 华夏上证 50ETF 、 华夏中小板 ETF 、 华夏消费 ETF 、 华夏金融 ETF 、 华夏医药
ETF 、华夏恒生 ETF 、华夏沪港通恒生 ETF 和华夏快线货币 ETF ，初步形成了覆盖宽基指
数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业指数、海外市场指数等的产品线。
在客户服务方面，3 季度 ， 华夏基金继续以客户需求为 导向， 努力提高客户使用的便利
性和服务体验： （1 ） 升级 华夏基金官网、 与支付宝合作上线华夏基金财富号， 为客户提供更
便捷的基金投资和理财交流平台； （2 ） 升级华夏 基金官网、 微官网、APP 、 微信、 财 富社区
等多个渠道的在线客服系统， 有效提升客户的服务满意度； （3 ） 与星展 银行、 民生证券等代
销机构合作， 提供更多理财渠道， 进一步提升客户体验； （4 ） 开 展 “ 一门两世 界， 温差 20 度” 、
“ 华夏回报累 计分红 78 次 ” 、 “ 火热报北马， 一触 ? 基? 发” 等多项活动， 为客户提供多样化的投
资者教育和关怀服务。 中小企业板交易型开放式指数基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件 目录
9.1.1 中国证 监会核准基金募集的文件；
9.1.2 《中小 企业板交易型开放式指数基金基金合同》 ；
9.1.3 《中小 企业板交易型开放式指数基金托管协议》 ；
9.1.4 法律意 见书；
9.1.5 基金管 理人业务资格批件、营业执照；
9.1.6 基金托 管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，
投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
华夏基金管理有限公司
二〇一七年十月二十五日
