深证 成份 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 09 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月23 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方深证成份 ETF
场内简称
深成 ETF
交易代码
159903
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2009 年 12 月 04 日
报告期末基金份额总额
397,154,507.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致
无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管
理进行适当变通和调整， 从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成份
指数。
如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发布、
或深证成份指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变
更导致深证成份指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有 其他
代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则，变更本基金的标的指数。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“深成 ETF"。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)
1.本期已实 现收益
-14,522,848.23
2.本期利润
26,572,771.55
3.加权平均 基金份额本期利润
0.0641
4.期末基金 资产净值
477,010,150.55
5.期末基金 份额净值
1.2011
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 、 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个
月
5.71%
0.82%
5.30%
0.82%
0.41%
0.00%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
注：基金合同中关于基金投资比例的约定，本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指
数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95% 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年 8
月 19 日
7 年
管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融
分析师 （CFA ） 资格、 注 册会计师 （CPA ）
资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资
并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分
所审计部。2010 年 2 月加 入南方基金，
历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量 化 投 资
部量化投资研究员； 2014 年12 月至2015
年 5 月，担任南方恒生 ETF 的基金经 理
助理；2015 年 5 月至2016 年7 月， 任 南
方 500 工业 ETF 、南方 500 原材料 ETF
基金经理；2015 年 7 月至 今，任改革基
金、 高铁基金、500 信息 基金经理；2016
年 5 月至今， 任南方创业板 ETF 、 南方 创
业板 ETF 联 接基金经理；2016 年 8 月至
今， 任 500 信息联接、 深成 ETF 、 南 方深深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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成基金经理；2017 年 3 月至今，任南方
全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券
ETF 基金经理 ；2017 年 6 月至今，任南
方 中 证 银 行 ETF 、 南 方 银 行 联 接 基 金 经
理。
注：1. 对 基金的首任基金经理， 其 “任职日期” 为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决
定确定的解聘日期； 对此后的非首任基金经理， “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根据公司决定
确定的聘任日期和解聘日期。
2. 证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和《深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基 金管理公司公平交易制度指导意见》，完
善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待
旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数
为 3 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
深证成指本季度上涨 5.30% 。
期间我们通过自建的 “指数化交易系统” 、 “ 日内择时交易模型” 、 “跟踪误差归因分析系统” 、
“ETF 现金流 精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理
流程，确保了本 ETF 基 金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
（1 ）大额申 购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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（2 ） 报告期内指数成份股 （包括调出指数成分股） 的长期停牌， 引起的成份股权重偏离及基金整
体仓位的偏离；
（3 ） 根据指 数半年度成份股调整进行的基金调仓， 事前我们制定 了详细的调仓方案， 在实施过程
中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本基金本季度跟踪误差为 0.34% ， 并 取得了超越指数 0.41% 的 跟踪正偏离， 较为理想地完成了
投资目标。截至报告期末，本基金份额净值为 1.2011 元，报 告期内，份额净值增长率为 5.71% ，
同期业绩基准增长率为 5.30% 。
4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
476,320,939.67 99.73
其中：股票
476,320,939.67 99.73
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
77,800.00 0.02
其中：债券
77,800.00 0.02
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
1,081,224.76 0.23
其他资产
137,572.31 0.03
合计
477,617,536.74 100.00
注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 指数 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
10,537,065.34 2.21 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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B
采矿业
5,148,109.80 1.08
C
制造业
290,387,740.70 60.88
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
7,341,723.30 1.54
E
建筑业
9,338,248.96 1.96
F
批发和零售业
12,603,196.14 2.64
G
交通运输、 仓储和邮政业
2,860,346.92 0.60
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
50,987,840.43 10.69
J
金融业
32,648,928.91 6.84
K
房地产业
23,797,173.95 4.99
L
租赁和商务服务业
7,205,645.82 1.51
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
8,450,037.84 1.77
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
3,574,194.18 0.75
R
文化、体育和娱乐业
8,891,266.33 1.86
S
综合
1,550,865.36 0.33
合计
475,322,383.98 99.65
报告期末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合 （ 积极 投 资 部 分）
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
318,750.00 0.07
C
制造业
262,104.20 0.05
D
电力、 热力、 燃气及水生
产和供应业
31,093.44 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、 仓储和邮政业
373,832.00 0.08
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、 软件和信息技
术 服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
12,776.05 -
S
综合
- -
合计
998,555.69 0.21
5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000333 美的集团 310,807 13,734,561.33 2.88
2 000651 格力电器 337,440 12,788,976.00 2.68
3 000725 京东方 A 1,794,642 7,896,424.80 1.66
4 000002 万科 A 287,758 7,553,647.50 1.58
5 000858 五粮液 131,041 7,506,028.48 1.57
6 002415 海康威视 227,081 7,266,592.00 1.52
7 000001 平安银行 597,612 6,639,469.32 1.39
8 300498 温氏股份 269,124 5,788,857.24 1.21
9 000063 中兴通讯 169,233 4,789,293.90 1.00
10 000776 广发证券 214,359 4,068,533.82 0.85
积 极 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值 （元）
占基金资产净值比
例（％）
1 000099 中信海直 33,200 373,832.00 0.08
2 000693 ST 华泽 25,500 318,750.00 0.07
3 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.02
4 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.01
5 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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7
可转债（可交换债）
77,800.00 0.02
8
同业存单
- -
- -
- -
- 其他
- -
- 合计
77,800.00 0.02
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128016 雨虹转债 778 77,800.00 0.02
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 如 是 ， 还应 对 相 关
证 券 的 投 资决 策 程 序 做出 说 明
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 广发 证券(000776)， 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调
查， 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 根据 2016 年 11 月 28 日广发证券股份
有限公司 （下称广发证券， 股票代码：000776 ） 《广发证券股份有限公司关于收到中国证券监督管
理委员会< 行 政处罚决定书> 的公告》 ，广发证券于 2016 年 11 月 26 日收 到了中国证监会《行政处
罚决定书》 （ 【2016】128 号） ， 依据 《证券公司监督管理条例》 相关规定， 中国证监会决定对广发
证券责令改正， 给予警告， 没收违法所得 6,805,135.75 元， 并处以 20,415,407.25 元 罚款。 基金
管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司 制度的要求 。
5.11.2 声 明 基 金 投资 的 前 十 名股 票 是 否 超出 基 金 合 同规 定 的 备 选股 票 库 。 如是 ， 还
应 对 相 关 股票 的 投 资 决策 程 序 做 出说 明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.11.3 其 他 资 产 构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
2,617.22
2
应收证券清算款
134,728.31
3
应收股利
-
4
应收利息
226.78
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
0.00
9 合计
137,572.31
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允
价值（元）
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况
说明
1 000099 中信海直 373,832.00 0.08 重大事项
2 000693 ST 华泽 318,750.00 0.07 重大事项
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单 位 ： 份
报告期期初基金份额总额 433,154,507.00
报告期期间基金总申购份额
-
减: 报告期期 间基金总赎回份额
36,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列）
-
报告期期末基金份额总额
397,154,507.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
注：本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
注： 本报告 期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情 况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况
报告期末 持 有基金
情况
序号
持有基金 份 额比
例达到或 者 超过
20% 的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
联接
基金
1
20170701-20170
930
264,321,4
32.00
-
12,000,0
00.00
252,32
1,432.
00
63.53
产品特有 风 险
本基金存 在 持有基金 份 额超过 20%的基金份 额 持有人， 在 特定赎回 比 例及市场 条 件下， 若基
金管理人 未 能以合理 价 格及时变 现 基金资产 ， 将会导致 流 动性风险 和 基金净值 波 动风险。
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金基金合同。
2 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金托管协议。
3 、深证成份 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年3 季度报 告原文。
9.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层。
9.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
