深证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 25 日 汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 汇添富深证 300ETF
场内简称 深 300ETF
交易代码 159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月16 日
报告期末基金份额 总额 63,948,991.00 份
投资目标
紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法。 正常情况下， 本基金日均
跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.1% ， 年 跟 踪 误 差 不 超 过
2%。
业绩比较基准 深证 300 指 数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益水平高于混
合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 同时本基金通
过投资于目标 ETF ，紧 密跟踪标的指数，具有与标的指
数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公 司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 13 页
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -83,493.96
2. 本期利润
4,799,052.44
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0715
4. 期末基金 资产净值 90,549,234.36
5. 期末基金 份额净值 1.4160
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额 ，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 5.36% 0.80% 5.17% 0.80% 0.19% 0.00%
汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 9 月 16 日） 起 3 个月， 建仓期结束
时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
赖中立
汇 添 富 黄
金 及 贵 金
属基 金
(LOF) 的
基金经
理 、 汇 添
2015 年1 月
6 日
- 10 年
国籍： 中国， 学历： 北京大
学 中 国 经 济 研 究 中 心 金 融
学硕士， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任泰 达宏利基金管
理 有 限 公 司 风 险 管 理 分 析汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 13 页
富 恒 生 指
数分级
（QDII ）
基 金 、 汇
添 富 深 证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 中
证 环 境 治
理指数
（LOF）基
金 、 汇 添
富 优 选 回
报 混 合 基
金 的 基 金
经理。
师。 2010 年8 月加入汇添富
基金管理股份有限公司， 历
任金融工程部分析师、 基 金
经理助理。2012 年 11 月 1
日 至 今 任 汇 添 富 黄 金 及 贵
金 属 基 金(LOF) 的 基金经
理， 2014 年3 月 6 日至今 任
汇 添 富 恒 生 指 数 分 级
（QDII ）基 金的基金经理，
2015 年1 月6 日至今任汇添
富深证 300ETF 基金、汇 添
富深证 300ETF 基金联接 基
金的基金经理，2015 年 5
月 26 日至 2016 年 7 月 13
日任汇添 富 香 港 优 势 混 合
基金的基金经理，2016 年
12 月 29 日至 今任汇添富中
证 环 境 治 理 指 数 （LOF ）基
金的基金经理，2017 年 5
月 18 日至今 任汇添富优选
回报混合基金的基金经理。
过蓓蓓
汇 添 富 中
证 主 要 消
费 ETF、汇
添 富 中 证
医 药 卫 生
ETF 、 汇添
富 中 证 能
源 ETF、汇
添 富 中 证
金 融 地 产
ETF 、 汇添
富深 证
300ETF 基
金 、 汇 添
富深证
300ETF 联
接 基 金 、
汇 添 富 主
要消费
ETF 联接
基 金 、 汇
添 富 中 证
生 物 科 技
指数
2015 年8 月
18 日
- 6 年
国籍： 中国， 学历： 中国科
学 技 术 大 学 金 融 工 程 博 士
研究生， 相关业务资格： 证
券投资基金从业资格。 从 业
经历： 曾任国 泰基金管理有
限 公 司 金 融 工 程 部 助 理 分
析师、 量化投 资部基金经理
助理。 2015 年 6 月加入 汇添
富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
任基金经理助理，2015 年 8
月3 日至今任 中证主要消费
ETF 基金 、 中 证医药卫生ETF
基金、中证能源 ETF 基 金、
中证金融地产 ETF 基金 、 汇
添富中证主要消费ETF 联接
基金的基金经理，2015 年 8
月 18 日至今 任汇添富深证
300ETF 基 金 、 汇 添 富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理，2016 年 12 月 22
日 至 今 任 汇 添 富 中 证 生 物
科 技 指 数 （LOF ） 基 金 的 基
金经理，2016 年 12 月 29
日 至 今 任 汇 添 富 中 证 中 药汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 13 页
（LOF）基
金 、 汇 添
富 中 证 中
药指数
（LOF）基
金 的 基 金
经理。
指 数 （LOF ） 基 金 的 基 金 经
理。
注：1 、 基金的首任基金经理， 其 “任职日期”为基金合同生效日， 其 “离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；
2 、 非首任基 金经理， 其 “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日 期和解聘
日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 基 金管 理人 在 本报 告期 内 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 及其 他相 关 法律法
规 、 证监 会规 定 和本 基金 合 同的 约定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基金 资产，在
严 格 控制 风险 的 基础 上， 为 基金 份额 持 有人 谋求 最 大利 益， 无 损害 基金 持 有人 利益 的行 为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金 管 理人 高 度重 视投 资 者利 益保 护 ，根 据中 国 证监 会《 证 券投 资基 金 管理 公司 公 平交易
制 度 指导 意见 》 等法 规， 借 鉴国 际经 验 ，建 立了 健 全、 有效 的 公平 交易 制 度体 系， 形成 涵盖开放
式 基 金、 特定 客 户资 产管 理 以及 社保 与 养老 委托 资 产的 投资 管 理， 涉及 交 易所 市场 、银 行间市场
等 各 投资 市场 ， 债券 、股 票 、回 购等 各 投资 标的 ， 并贯 穿分 工 授权 、研 究 分析 、投 资决 策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本 报 告期 内， 基 金管 理人 对 公平 交易 制 度和 公平 交 易机 制实 现 了流 程优 化 和进 一步 系 统化，
确 保 全程 嵌入 式 风险 控制 体 系的 有效 运 行， 包括 投 资独 立决 策 、研 究公 平 分享 、集 中交 易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本 报 告期 内， 通 过投 资交 易 监控 、交 易 数据 分析 以 及专 项稽 核 检查 ，本 基 金管 理人 未 发现任
何违反公平交易的行为。
汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 13 页
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内基 金 管理 人管 理 的所 有投 资 组合 未出 现 参与 的交 易 所公 开竞 价 同日 反向 交 易成交
较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况，经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年三季 度沪深 300 指数上涨 4.63% ，全球股 市表现良好，人民币币值升值近 2% 。6 月开
始的资产价格反弹一直持续的三季度，金融监管预期下降，流动性预期及风险偏好逐渐修复，叠
加环保限产和供给侧收缩带来的“涨价”行情，资产价格不断修复，尤其以商品和周期股的反弹
最为显著。大小盘风格差异在三季度也已经出现平复状态，创业板指结束连续四个季度的下跌，
三季度上涨 2.69% 。龙头 股行情向二线行情扩散，市场整体上依然认可行业龙头的投资逻辑，这
也将是全年的主旋律。三季度末期，房地产政策进一步收紧将拖累地产后周期的行业，环保督察
覆盖面不断扩大也导致投资增速短期内下行和供需缺口再次出现。因此，预计四季度流动性紧平
衡短期内仍然维持，经济数据也难有超预期表现，市场投资重点会在低估值、业绩确定性较高的
个股和行业上寻找补涨的机会，以及较低的波动率和较高的风险收益比。
本基金在报告期内遵循了 ETF 基金 的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，股票投资
仓位在考察期内始终保持在 95% ～100% 之间，基 本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本
基金日常管理中非常重视风险管理，对股票和现金头寸严格管理、实时监控，基本实现了 ETF 平
稳运作管理的目的。
4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内深证 300 指数 上涨 5.17% ， 本基金在报告期内累计收益率为 5.36% ， 收益率超 越业绩
比较基准 0.19% 。收 益率的 差 异因 素主 要 来源 于期 间 成份 股分 红 、投 资管 理 等因 素。 本 基金日均
跟踪误差为 0.0125% ，这 一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ） 汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 13 页
1 权益投资 90,043,248.55 99.08
其中：股票 90,043,248.55 99.08
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 18,400.00 0.02
其中：债券 18,400.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 818,746.73 0.90
8 其他资产 508.57 0.00
9 合计 90,880,903.85 100.00
5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,305,680.10 2.55
B 采矿业 877,301.68 0.97
C 制造业 55,283,332.32 61.05
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
909,508.87 1.00
E 建筑业 1,545,525.90 1.71
F 批发和零售业 1,983,105.45 2.19
G 交通运输、仓储和邮政业 341,597.00 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 8,994,556.63 9.93
J 金融业 7,531,983.22 8.32
K
房地产业
4,664,850.78 5.15
L
租赁和商务服务业
1,298,834.86 1.43
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,455,371.13 1.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
708,697.45 0.78 汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 13 页
R 文化、体育和娱乐业
1,852,436.26 2.05
S 综合 290,466.90 0.32
合计 90,043,248.55 99.44
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 73,307 3,239,436.33 3.58
2 000651 格力电器 79,548 3,014,869.20 3.33
3 000725 京东方 A 423,308 1,862,555.20 2.06
4 000002 万科 A 67,898 1,782,322.50 1.97
5 000858 五粮液 30,868 1,768,119.04 1.95
6 002415 海康威视 53,611 1,715,552.00 1.89
7 000001 平安银行 141,021 1,566,743.31 1.73
8 300498 温氏股份 63,464 1,365,110.64 1.51
9 000063 中兴通讯 39,983 1,131,518.90 1.25
10 002304 洋河股份 9,483 962,524.50 1.06
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） 18,400.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,400.00 0.02
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 128016 雨虹转债 184 18,400.00 0.02 汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 13 页
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报 告 期内 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体没 有 被监 管部 门 立案 调查 或 在报 告编 制 日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 358.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 150.16
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 13 页
9 合计 508.57
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 68,748,991.00
报告期期间基金总申购份额 -
减: 报告期期 间基金总赎回份额 4,800,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 （ 份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 63,948,991.00
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 - - - - - - -
个人
- - - - - - -
汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 13 页
中国
工商
银行
股份
有限
公司
——
汇添
富深
证 300
交易
型开
放式
指数
证券
投资
基金
联接
基金
1
2017 年 7
月 1 日至
2017 年 9
月30 日
55,014,142.00 0.00 3,200,000.00 51,814,142.00 81.02%
产品特有 风 险
1 、持有人大 会投票权 集 中的风险
当 基 金 份 额 集 中 度 较 高 时 ， 少 数 基 金 份 额 持 有 人 所 持 有 的 基 金 份 额 占 比 较 高 ， 其 在 召 开 持 有 人
大会并对 审 议事项进 行 投票表决 时 可能拥有 较 大话语权 。
2 、基金规模 较小导致 的 风险
持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 ， 可 能 导 致 基 金 规 模 较 小 ， 基 金 持 续 稳 定 运 作 可 能
面临一定 困 难。本基 金 管理人将 继 续勤勉尽 责 ，执行相 关 投资策略 ， 力争实现 投 资目标。
3 、提前终止 基金合同 的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元，进而可能 导 致本基金 终 止、转换 运 作 方式或 与 其他基金 合 并。
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准深证 300 交易型开 放式指数证券投资基金募集的文件；
2 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《深证300 交易型开放 式指数证券投资基金托管协 议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、报告期内 深证 300 交 易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 汇添富深 证 300ETF2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 13 页
6 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 楼 汇添富基 金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询 相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年10 月25 日
