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南方积配(160105)

南方积配:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金


2017 年第 3 季 度报 告


2017 年 09 月 30 日 基 金 管 理 人 : 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2017 年 10 月 25 日 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 2 页 共 9 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








基金托 管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月23 日复核了本 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等 内容, 保证复 核内容不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏。








基金管 理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈 利。








基金的 过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。








本报告 中财务资料未经审计。








本报告 期自 2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称


南方积极配置混合(LOF)


场内简称


南方积配 基金主代码


160105 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日


2004 年 10 月 14 日 报告期末基金份额总额


910,714,535.98 份


投资目标


本基金为混合型基金, 通过积极操作进行资产配置和行业配置, 在 时机选择的同时精选个股, 力争在适度控制风险并保持良好流动性 的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。 投资策略


本基金秉承的是 “积极配置” 的投资策略。 通过积极操作进行资产 配置和行业配置, 在此基础上选择个股, 力争达到 “在适度控制风 险并保持良好流动性的前提下, 为投资者寻求较高的投资收益” 的 投资目标。 在本基金中 , 配置分为一级配置、 二级配置和三级配置, 其中一级配置就是通常所说的资产配置, 二级配置是指股票投资中 的行业配置,三级配置也就是个股选择。 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 9 页


业绩比较基准


本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指, 债券投资部分 的业绩比较基准采用上证国债指数。 本基金定位在混合型基金, 以 股票投资为主, 国债投资只是为了回避市场的系统风险, 因此, 本 基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准 =上证综指×85% +上 证国债指数×15% 风险收益特征


本基金为混合型基金, 其长期平均风险和预期收益水平低于股票型 基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人


南方基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 注:


本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配” 。


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标








































































































单位: 人民 币 元


主要财务指标


报告期(2017 年 07 月 01 日 - 2017 年 09 月 30 日)


1.本期已实 现收益


27,808,646.87 2.本期利润


15,277,276.72 3.加权平均 基金份额本期利润


0.0164 4.期末基金 资产净值


971,458,444.70 5.期末基金 份额净值


1.0667 注:


1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入( 不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金 业 绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


阶段


净值增长率 ①


净值增长 率标准差 ②


业绩比较 基准收益 率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 1.62%


0.60%


4.19%


0.44%


-2.57%


0.16%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 份 额净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动的 比 较 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 9 页





§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓 名


职务


任本基金的基金经理期 限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


蔡 望 鹏


本基 金基 金经 理


2015 年 1 月 13 日


- 9 年


清华大学固体力学专业硕士学历, 具有基金 从业资格。2008 年4 月至 2013 年2 月, 担 任博时基金管理有限公司机械行业研究员; 2013 年 2 月 加入南方基金, 担任南方稳健、 南 方 稳 健 二 号 的 基 金 经 理 助 理 ;2015 年 1 月 至 今 , 任 南 方 积 配 基 金 经 理 ;2015 年 7 月至今,任南方中国梦基金经理。


注:


1 、 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日, “离任日 期”为根据公 司决定确定的解聘日期, 对此后的非首任基金经理, “任职 日期” 和 “离 任日期” 分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 基 金运 作 遵 规 守信 情 况 的 说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符 合有关法律法规及基金合同的规定。 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 9 页


4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数 为 3 次,是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4 报告期 内 基金 的 投 资 策略 和 业 绩 表现 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 3 季度新能源 、 上游 (有 色、 钢铁、 煤炭) 周期性行业、 以及电子通信、 食品饮料表现突出。 主要原因是这些行业的基本面增长强劲,在各行业中较为突出。展望四季度上游行业依赖价格上 涨推动的趋势趋弱,持平概率较大,电子通信和食品饮料基本面的持续性较强,仍然看好。其中 我们相对看好 5G 的发展 方向和低端手机市场的高成长性。 对经济的看法更为乐观,从上市公司报表反映出的情况,上游、中游、下游的增长情况均环 比改善,说明经济自身的潜力仍在释放。之前担忧的政策拉动效应以及杠 杆率过高的风险也有减 弱,目前脱虚向实和控风险的相关政策对长期经济更为有利,短期的经济趋势也不错。因此我们 在 3 季度相 应提高了仓位。 3 季度基金的 仓位有明显提升,主要增加了 TMT 等行业配置,减少了白马股的配置。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 2017 年三季 度,本基金净值增长率为 1.62% 。


4.5 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号


项目


金额(人民币元 )


占基金总资产的比例(% )


1


权益投资


859,263,200.86 87.30 其中:股票


859,263,200.86 87.30 2


基金投资


- - 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 9 页


3


固定收益投资


45,202,755.80 4.59 其中:债券


45,202,755.80 4.59 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资 产


- - 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 7


银行存款和结算 备付金合计


79,027,064.09 8.03 8 其他资产


793,555.74 0.08 9 合计


984,286,576.49 100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


4,502,833.60 0.46 C


制造业


515,806,355.13 53.10 D


电力、热力、燃气 及水生产和供应业


31,093.44 - E


建筑业


5,915,002.48 0.61 F


批发和零售业


14,159,933.45 1.46 G


交通运输、仓储和 邮政业


6,909,903.16 0.71 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和 信息技术服务业


101,436,091.82 10.44 J


金融业


165,166,132.08 17.00 K


房地产业


9,617,595.00 0.99 L


租赁和商务服务业


14,368,541.47 1.48 M


科学研究和技术服 务业


50,332.37 0.01 N


水利、环境和公共 设施管理业


10,658,582.00 1.10 O


居民服务、修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐 业


10,640,804.86 1.10 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 9 页


S


综合


- - 合计


859,263,200.86 88.45 5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合


注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


1 600030 中信证券 2,981,780 54,238,578.20 5.58 2 000786 北新建材 2,555,425 43,927,755.75 4.52 3 600519 贵州茅台 82,933 42,929,438.12 4.42 4 600745 闻泰科技 1,581,408 42,792,900.48 4.41 5 600741 华域汽车 1,520,920 34,296,746.00 3.53 6 300367 东方网力 1,554,400 26,300,448.00 2.71 7 600782 新钢股份 3,771,900 23,762,970.00 2.45 8 601601 中国太保 546,411 20,178,958.23 2.08 9 300383 光环新网 1,436,600 20,026,204.00 2.06 10 000783 长江证券 2,040,846 19,877,840.04 2.05 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


43,512,734.60 4.48 2


央行票据


- - 3


金融债券


- - 其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


1,690,021.20 0.17 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


45,202,755.80 4.65 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细


序号


债券代码


债券名称


数量( 张)


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 019512 15 国债 12 180,320 17,949,052.80 1.85 2 020179 17 贴债 23 180,650 17,772,347.00 1.83 3 019540 16 国债 12 78,360 7,791,334.80 0.80 4 113008 电气转债 14,210 1,512,938.70 0.16 5 128013 洪涛转债 1,750 177,082.50 0.02 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 9 页


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵金属投资 明 细


注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权证投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1


本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 中 信 证券(600030) , 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据 2017 年 5 月 24 日 中信证券股份 有限公司 (下称中信证券, 股票代码:600030 ) 《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政 处罚事先告知书的公告》 , 中信证券近日收到了 《行政处罚事先告知书》 (处罚字 【2017 】57 号 ) , 依 据 《证 券公 司 监督 管理 条 例》 相关 规 定, 中国 证 监会 拟决 定 责令 中信 证 券改 正, 给予 警告,没 收违法所得人民币 61,655,849.78 元 , 并处人民币 308,279,248.90 元罚款 。 基金管理人对上述股 票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度 的要求。 5.11.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他 资 产 构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


273,788.78 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


473,721.58 5


应收申购款


46,045.38 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8 其他


- 9 合计


793,555.74 5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细


序号


债券代码


债券名称


公允价值


(人民币元)


占基金资产净值比例(%)


1 113008 电气转债 1,512,938.70 0.16 2 128013 洪涛转债 177,082.50 0.02 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 9 页


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明


注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动

















































































































单 位 : 份


报告期期初基金份额总额 950,787,395.83 报告期期间 基金总申购份额


8,498,377.68 减: 报告期期 间基金总赎回份额


48,571,237.53 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列)


- 报告期期末基金份额总额


910,714,535.98 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:基金管理人未持有本基金份额。


7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细


注: 本报告 期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。


§8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、《南方积 极配置混合型证券投资基金基 金合同》。





2 、《南 方积极配置混合型证券投资基金托管协议》。





3 、南方 积极配置混合型证券投资基金 2017 年 3 季度报 告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com