东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新摘要
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东吴深 证 100 指数增 强型证 券投资 基金(LOF)
更新招 募说明 书摘要
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金根据【2011 】年 【8 】月【12】日中国证券监督管理委员会《关于同意 东吴深证 100 指
数增强型证券投资基金（LOF ）募集 的批复》 （证 监 许可【2011】【 1278 】 号） 的核准，进行募集。
基金管理人保证 《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ） 招募说明 书》 （以下简 称 “ 《招
募说明书》 ”或“本 《招募说明书》 ” ） 的内容真实、 准确、 完整。 本 《招募说明书》 经 中国证 监
会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金于 2012 年 3 月 9 日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕，基金合同自该
日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩
表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金
前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金
投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险， 本基金的特定风险， 基金运作风险等等。 此外， 本基金以 1 元初 始面值进行募集， 在市场波动
等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元 初始面值的风险。
基金投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅 读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合
同》 。
基金不同于银行储蓄与债券， 基金投资者有可能获得较高的收益， 也有可能损失本金。 投资者
投 资 于 本基金 时 应 认真阅 读 本 《招募 说 明 书 》 。全 面 认 识本基 金 产 品的风 险 收 益特征 和 产 品特性 ，东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独
立决策。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书( 更新) 所 载内容截止日为 2017 年 9 月 9 日，有关财务数据和净值 表现截止日为
2017 年 6 月30 日( 财务数 据未经审计) 。
一 、 基 金 管理 人
（ 一 ） 基金管 理 人 概况
1 、名称：东 吴基金管理有限公司
2 、住所：上 海市浦东新区源深路 279 号(200135)
3 、办公地址 ：上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
4 、法定代表 人： 王炯
5 、设立日期 ：2004 年 9 月 2 日
6 、批准设立 机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004 】132 号
7 、组织形式 ：有限责任公司（国内合资）
8 、注册资本 ：1 亿元人民 币
9 、联系人： 贾云鹏
10、电话 ： （021 ）50509888
11、传真 ： （021 ）50509884
12、客户服 务电话：400-821-0588 （ 免长途话费） 、021-50509666
13、公司网 址：www.scfund.com.cn
14、股权结 构：
持股单位 出资额( 万元) 占总股本比例
东吴证券股份有限公司 7000 70%
上海兰生（集团）有限公司 3000 30%
合计 10,000 100%
15、简要情 况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制， 公司总经理下设投资决策、 风险管理、 产品开发、 专户投
资四个专门委员会； 公司设有固定收益部、 绝对收 益部、 权益投资部、 深圳业务总部、 专户业务事
业部、 研究策划部、 集中交易室、 机构业务部、 渠道业务部、 金融同业部、 营销管理部、 苏州分 公东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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司、 产品策略部、 基金事务部、 信息技术部、 财务管理部、 综合管理部、 合规风控部共 18 个 部门。
（ 二 ） 主要人 员 情 况
1 、董事会成 员
范力先生， 董事长， 硕士， 高级经济师， 中共党员。 历任苏州团市委常委、 办公室主任兼事业
部部长， 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理； 东吴证券有限责任公司总裁助
理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁； 东吴证券股份有限公司党委副书
记、常 务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
陈辉峰先生，副董事长，大学学历，高级国际商务师，中共党员。历任上海轻工国际（集团）
有限公司五金分公司总经理、 上海轻工国际发展有限公司副总经理、 上海兰生股份有限公司常务副
总经理、 总经理、 上海兰生 （集团） 有限公司营运管理部总经理。 现任上海东浩兰生国际服务贸易
（集团）有限公司投资发展部总经理。
王炯先生， 董事， 硕士研究生、 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东吴
证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理， 东吴基金管理有限公司常 务副总经理。 现任
东吴基金管理有限公司总经理。
冯恂女士， 董事， 博士研究生， 经济师， 中共党员。 历任东吴证券研究所研究员， 国联证券研
究所所长、 总裁助理兼经管总部总经理、 副总裁， 东吴证券总规划师兼研究所所长， 现任东吴证券
股份有限公司 副 总裁、 总规划师 兼资 产管理总 部总 经理 。
陈建国先生， 董事， 硕士研究生， 经济师， 中共党员。 历任昆山市信托投资公司第二证券部副
经理， 东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、 福州湖东路证券营业部总经理、 昆山分公司副
总经理、 东吴证券经纪管理总部副总经理 （主持工作） ， 现任东吴证券人力资源部总经理 。 倪雪梅
女士， 董事， 大学本科， 高级会计师， 中共党员。 历任浙江省嘉兴市审计局工交审计科科员， 上海
上工会计师事务所项目经理， 上海万隆会计师事务所有限公司高级项目经理、 合伙人， 上海市国际
展览有限公司财务部经理。现任上海东浩兰生国际贸易服务有限公司计财部副总经理。自 2016 年
12 月 28 日起 在公司第二届董事会任职。
贝政新先生， 独立董事， 大学， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学商学院财经学院讲师、 副教
授。现任苏州大学商学院财经学院教授。
袁勇志先生， 独立董事， 教授， 博士生导师。 历任苏州大学管理学院教师、 苏州大学人文社科
处 处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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陈如奇先生， 独立董事， 大专学历， 中共党员， 高级经济师。 历任新疆人民银行巴州中心支行
科员， 新疆农业银行巴州及自治区分行科长、 处长， 交通银行上海分行处长、 副行长， 交通银行广
州分行行长，交通银行香港分行总经理等职。
2 、监事会成 员
顾锡康先生， 监事会主席， 硕士学位， 高级工程师、 经济师， 中共党员。 历任苏州电子计算机
厂工程师、 室主任， 苏州人民银行科技科硬件组组长， 苏州证券电脑中心经理、 技术总监， 东吴证
券技术总监兼信息技术总部总经理，东吴证券股份有限公司合 规总监、监事会主席。
王菁女士， 监事， 本科学士学位， 会计师， 中共党员。 历任东吴证券经纪分公司财务经理、 东
吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。
沈 清 韵 ， 员 工 监 事 ， 硕 士 研 究 生 ， 中 共 党 员 。 历 任 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 员 ，
东吴基金管理有限公司监察稽核部副总经理， 合规风控部总经理， 现任东吴基金管理有限公司合规
副总监兼合规风控部总经理。3 、高 管人员
范力先生， 董事长， 硕士， 高级经济师， 中共党员。 历任苏州团市委常委、 办公室主任兼事业
部部长， 苏州证券公司投资部副经理、 办公室主任、 人事部总经理； 东吴证券有限责任公司总裁助
理、 董事会秘书、 经纪分公司总经理、 公司副总裁、 常务副总裁； 东吴证券股份有限公司党委副书
记、常务副总裁、副董事长。现任东吴证券股份有限公司党委书记、董事长、总裁。
王炯先生， 总经理 ， 硕士研究生、 经济师， 中共党员。 历任苏州市统计局综合平衡处科员， 东
吴证券总裁办公室主任、 机构客户部总经理、 总裁助理， 东吴基金管理有限公司常务副总经理。 现
任东吴基金管理有限公司总经理。
徐军女士， 督察长， 大学， 会计师、 审计师， 中共党员。 历任苏州市审计局财政、 金融审计处
科员、 副处长， 东吴证券财务部 总经理， 东吴基金管理有限公司财务负责人、 公司总裁助理等职务，
现任东吴基金管理有限公司督察长。
吕晖先生， 副总经理， 大专， 历任苏州商业大厦业务员， 苏州证券公司交易员， 苏州证券登记
公司总经理助理， 东吴证券资产管理总部副总经理， 东吴证券吴江盛泽西环路营业部、 吴江中山北
路营业部总经理， 东吴基金管理有限公司总经理助理、 运营总监等职， 现任东吴基金管理有限公司
副总经理。
4 、基金经理
周健先生，硕士，南开大学毕业。曾就职于海通证券；2011 年 5 月加入东吴基金管理有限公
司，曾任公司研究策划部研究员，现任基金经理，自 2012 年 05 月 03 日起担任东吴中证新兴产业
指数证券投资基金基金经理、 自2013 年6 月5 日起担任东吴深证100 指数增 强型证券投资基金 （LOF ）
基金经理、 自2016 年6 月3 日起担任东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 自2016东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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年 8 月11 日 起担任东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 其中 ， 自 2012
年 10 月 27 日至 2015 年 5 月 29 日 担任东吴新创业混合型证券投资基金基金经理 ，2016 年 2 月 3
日至 2017 年 4 月 19 日 担任东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016 年 2 月 5
日至 2017 年4 月19 日担 任东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理 。
朱冰兵，南京大学计算机应用专业，学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、
东吴证券营业部信息技术部系统工程师， 自 2003 年10 月参 与我司筹建以来， 一直就职于我司， 其
中 2003 年 10 月至2010 年 6 月任系 统工程师，2010 年7 至今 ， 一直从事研究工作， 历任助理研究
员、 研究员、 基金经理助理， 自2017 年3 月9 日起担任东吴深证100 指数 增强型证券投资基金 （LOF）、
东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理 。
历任基金经理
唐祝益 2012 年 03 月 09 日-2013 年06 月05 日
刘元海 2012 年 03 月 14 日-2013 年06 月05 日
5 、投资决策 委员会成员
王炯
公司总经理；
杨庆定
固定收益部总经理；
刘元海
绝对收益部总经理；
戴斌
权益投资部副总经理；
王立立
权益投资部副总经理 兼研究策划部副总经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、 基 金 托管 人
一、基金托管人情况
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004 年09 月17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年10 月 ， 是一家国内领先、 国际知名的大型股份制商业银行， 总部
设在北京。本行于 2005 年 10 月在香 港联合交易所挂牌上市( 股票代码 939) ，于 2007 年 9 月在上
海证券交易所挂牌上市( 股票代码 601939) 。
资产负债稳步增长。2016 年末，本集团资产总额 20.96 万亿元 ，较上年增 加 2.61 万亿 元，增
幅 14.25% ， 其中客户贷款总额 11.76 万亿元， 较上年增加 1.27 万亿元， 增幅 12.13% 。 负债总额 19.37
万亿元， 较上年增加 2.47 万亿元， 增幅 14.61% ， 其中客户存款总额 15.40 万亿元， 较上年增加 1.73
万亿元，增幅 12.69% 。
核 心 财 务 指 标 表 现 良 好 。 积 极 消 化 五 次 降 息 、 利 率 市 场 化 等 因 素 影 响 ， 本 集 团 实 现 净 利 润
2,323.89 亿元 ，较上年增长 1.53% 。 手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元 ， 亿元，在营业收入中的占
比较上年提升 0.83 个百 分点。平均资产回报率 1.18% ， 加权 平均净资产收益率 15.44% ，净利息收
益 率 2.20% ， 成本收入比为 27.49% ， 资本充足率 14.94% ，均居 同业领先水平。
2016 年 ， 本 集团先后获得 国内外知名机构授予的 100 余项 重要奖项。 荣获 《欧洲货币》 “2016
中国最佳银行” ， 《环球 金融》 “2016 中国最佳消费者银行” 、“ 2016 亚太 区最佳流动性管理银行” ，
《机构投资者》 “人民币 国际化服务钻石奖” ， 《 亚洲银行家》 “中国最佳大型零售银行奖” 及中国银
行业协会“年度最具社会责任金融机构奖” 。 本 集团 在英国《银行家》2016 年“世 界银行 1000 强
排名 ”中，以一级资本总额继续位列全球第 2 ； 在美国《 财富》2016 年 世界 500 强 排名第 22 位。
中国建设银行总行设资产托管业务部， 下设综合处、 基金市场处、 证券保险资产市场处、 理财
信 托 股 权市场 处 、QFII 托 管 处 、养老 金 托 管处、 清 算 处、核 算 处 、跨境 托 管 运营处 、 监 督稽核 处
等 10 个职能 处室， 在上海设有投资托管服务上海备份中心， 共有员工 220 余人。 自2007 年起， 托
管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ， 并 已 经 成 为 常 规 化 的 内 控 工 作 手
段。
（二）主要人员情况
赵观甫， 资产托管业务部总经理， 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行信贷部、 总行信贷
二部、 行长办公室工作， 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部
担任领导职务， 长期从事信贷业务、 个人银行业务和内部审计等工作， 具有丰富的客户服务和业务
管理经验。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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龚毅， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行 北京市分行国际部、 营业部并担任副
行长， 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行会计部， 长期从事托管业务管
理 等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
原玎， 资产托管业务部副总经理， 曾就职于中国建设银行总行国际业务部， 长期从事海外机构
及海外业务管理、 境内外汇业务管理、 国外金融机构客户营销拓展等工作， 具有丰富的客户服务和
业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行， 中国建设银行一直秉持 “以客户为中心”
的经营理念， 不断加强风险管理和内部控制， 严格履行托管人的各项职责， 切实维护资产持有人的
合法权益， 为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展， 中国建设银行托管资产规模
不断扩大， 托管业务品种不断增加， 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个
人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业年 金等产品在内的托管业务体系， 是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2017 年一 季度末，中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设
银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行 连续 11 年 获得
《 全 球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《 环 球金 融》 “ 中 国最 佳托 管 银行 ” 、 “ 中 国最 佳次 托 管银 行 ” 、 “ 最 佳托 管
专家 ——QFII”等奖项， 并在 2016 年 被《环球金融》评 为中国市场唯一一家“最佳托管银行” 。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人， 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和本行
内有关管理规定， 守法经营、 规范运作、 严格监察， 确保业务的稳健运行， 保证基金财产的安全完
整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会， 负责全行风险管理与内部控制工作， 对托管业务风
险 控 制 工 作 进 行 检 查 指 导 。 资 产 托 管 业 务 部 配 备 了 专 职 内 控 合 规 人 员 负 责 托 管 业 务 的 内 控 合 规 工
作，具有独立行使内控合规工作职权和 能力。
（三）内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业
务操作流程， 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理严格实
行复核、 审核、 检查制度， 授权工作实行集中控制， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账 户资料东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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严格保管， 制约机制严格有效； 业务操作区专门设置， 封闭管理， 实施音像监控； 业务信息由专职
信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
（一）监督方法
依照 《基金法》 及其配套法规和基金合同的约定， 监督所托管基金的投资运作。 利用自行开发
的“ 新 一代托 管 应 用监督 子 系 统 ” ，严 格 按 照现行 法 律 法规以 及 基 金合同 规 定 ，对基 金 管 理人运 作
基金的投资比例、 投资范围、 投资组合等情况进行监督 。 在日常为基金投资运作所提供的基金清算
和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进
行检查监督。
（二）监督流程
1. 每 工 作 日 按 时 通 过 新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监
控， 如发现投资异常情况， 向基金管理人进行风险提示， 与基金管理人进行情况核实， 督促其纠正，
如有重大异常事项 及时报告中国证监会。
2.收到基金 管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。
3.根据基金 投资运作监督情况， 定期编写基金投资运作监督报告， 对各基金投资运作的合法合
规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。
4. 通 过 技 术 或 非 技 术 手 段 发 现 基 金 涉 嫌 违 规 交 易 ， 电 话 或 书 面 要 求 基 金 管 理 人 进 行 解 释 或 举
证，并及时报告中国证监会。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基金份 额 发 售机构
1 、直销机构 ：
东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市源深路 279 号
办公地址：上海市源深路 279 号
法定代表人： 王炯
传真：021-50509884
联系人： 贾云鹏
客户服务电话：400 －821 －0588（免 长途话费） 、021 －50509666
网站：www.scfund.com.cn
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2 、代销机构 ：
（1 ）中国工 商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ）
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005 ）
法定代表人：姜建清
联系人：杨菲
传真：（010 ）66105662
客服电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2 ）中国农 业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
联系人：刘峰
电话：（010 ）85108226
传真：（010 ）85109219
客服电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（3 ）中国建 设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
法定代表人：王洪章
联系人：张静
传真：（010 ）66275654
客服电话：95533
公司网址：www.ccb.com
（4 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：www.bankcomm.com
（5 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
联系人：邓炯鹏
电话：(0755)83198888
传真：(0755) 83195049
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（6 ）中信银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人：田国立
联系人：郭伟
电话：010-65557048
传真：010-65550827
客服电话：95558
公司网址：http://bank.ecitic.com
（7 ）中国民 生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系人：杨成茜
电话：(010)57092619
传真：(010)57092611
客服电话：95568
公司网址：www.cmbc.com.cn
（8 ）华夏银 行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ）
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005 ）
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：（010 ）85238670 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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传真：（010 ）85238680
客户服务电话：95577
公司网址：www.hxb.com..cn
（9 ）平安银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：张莉
电话：021-38637673
客服电话：40066-99999 （免长途费）0755-961202
公司网址：www.pingan.com
（10）宁波 银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银 行大楼
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：（0574）89068340
传真：（0574）87050024
客服电话：96528 ，上海 地区 962528
公司网址：www.nbcb.com.cn
（11）温州 银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客服电话：0577-96699
公司网址： www.wzbank.cn
（12）江苏 银行股份有限公司
注册地址： 南京市洪武北路 55 号
办公地址：南京市洪武北路 55 号
法定代表人： 夏平
联系人： 张 洪玮 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：025-58587036
传真：025-58587038
客服热线：96098,4008696098
公司网址：www.jsbchina.cn
（13）天相 投资顾问有限公司
注册地址：
北京市西城 区金融街 19 号富凯大厦 B 座701
邮编：100032
办公地址：
北京市西城 区新街口外大街 28 号C 座 5 层
邮编：100088
法定代表人：林义相
联系人：尹伶
联系电话：010-66045529
客服电话： 010-66045678
传真： 010-66045518
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：www.jjm.com.cn
（14）和讯 信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835885
客服热线：400-920-0022
公司网址：http://licaike.hexun.com/
（15）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波
联系人：方成
电话：021-38600735
传真：021-38509777
客服热线：400 －821 －5399
公司网址：www.noah-fund.com
（16）深圳 众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
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办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：张玉静
电话：0755-33227953
传真：0755-82080798
客服热线：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（17）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号26 楼
法定代表人：其实
联系人： 潘 世友
电话：021-54509998
传真：021-54509953
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（18）上海 好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人： 张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服热线：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（19）蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 张裕
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服热线：4000 766 123
公司网址：www.fund123.cn 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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（20）上海 长量基金销售投资顾问有限公司
代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021 —58787698
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
（21）浙江 同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 元茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼2 楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 杨翼
电话：0571-88911818 转8565
传真：0571—86800423
客服热线：4008-773-772
公司网址：www.5ifund.com
（22）上海 利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
联系人： 徐鹏
电话：86-021-50583533
传真：86-021-50583633
网址：http://a.leadfund.com.cn/
客户服务中心电话：400-921-7755
（23）浙江 金观诚财富管理有限公司
注册地址： 杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼 1001 室
法定代表人： 徐黎云
联系人： 来 舒岚
电话：0571-88337888 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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传真：0571-88337666
客服热线：400-068-0058
公司网址：www.jincheng-fund.com
（24）宜信 普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代 城 C 座1809
法定代表人： 戎兵
联系人： 魏晨
电话：010-52413385
传真：010-85894285
客服热线：400-6099-200
公司网址：www.yixinfund.com
（25）北京 恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中 心30 层 3001 室
法定代表人： 周斌
联系人：祖杰
电话：010-57756159
传真：010-57756199
客服热线：4008980618
公司网址：www.chtfund.com
（26）北京 汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服热线：400-619-9059
公司网址：http://www.fundzone.cn
（27）北京 晟视天下投资管理有限公司
注册地址： 北京市 怀柔 区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
办公地址： 北京市朝阳区万通中心 D 座21&28 层
法定代表人： 蒋煜
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联系人： 宋 志强
电话：131 2013 1908
传真：010-5817 0840
客服热线：400-818-8866
公司网址：www.gscaifu.com
（28）一路 财富（北京）信息科技有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：段京璐
电话：+86(10)88312877
传真：+86(10)88312885
客服热线：400-001-1566
公司网址：http://www.yilucaifu.com
（29）北京 钱景基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
办公地址： 北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层
法定代表人：赵荣春
联系人：盛海娟
电话：15311484311
传真：010-57569671
客服热线：4008936885
公司网址：www.qianjing.com
（30）杭州 科地瑞富基金销售有限公司
注册地址： 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室
办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F
法定代表人：陈刚
联系人：胡璇
电话：0571-85267500
传真：0571-85269200
客服热线：0571-86655920
公司网址：www.codi121.com
（31）上海 联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
法定代表人： 燕斌
联系人： 陈东
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服热线：4000-466-788
公司网址：http://www.66zichan.com
（32）上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-333323830
客服热线：4008202819
公司网址：http://www.chinapnr.com/
（33）上海 陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn
客户服务电话： 4008219031
网址：www.lufunds.com
（34）大泰 金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中 路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大 厦 15 楼
法定代表人：袁顾明
联系人： 朱 真卿
电话：18616752315
传真：021-22268089
客服热线：021-22267943 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：http://www.dtfortune.com/
（35）珠海 盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 1201-1203 室（邮编：510308 ）
法定代表人：肖雯
联系人：吴煜浩
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
（36）奕丰 金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （ 入住深圳市前海商务秘书有限公
司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座17 楼1704 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服热线：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn
（37）中信 期货有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
电话：010-60833754
传真：010-57762999
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（38）国泰 君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
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联系人：芮敏祺
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务热线：95521
（39）中信 建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：（010 ）65183880
传真：（010 ）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（40）国信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 6 层
法定代表人：何如
联系人：周扬
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（41）招商 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82943636
联系人：林生迎
客服电话：95565 、400-8888-111
公司网址：www.newone.com.cn
（42）广发 证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39 、41 、42 、43 、44 楼 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
客服电话：95575 或致电 各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（43）中信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦第 A 层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
联系人： 陈忠
电话：010-60833722
传真：010-60833739
客服热线：95558
公司网址：www.cs.ecitic.com
（44）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客服电话：4008-888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（45）海通 证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海 通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客服电话：021-95553
公司网址：www.htsec.com
（46）申万 宏源证券有限公司 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人 民币 330 亿元
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
（47）长江 证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（48）安信 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558305
客服电话：400-800-1001
公司网址：www.essence.com.cn
（49）西南 证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：吴坚
联系人：张煜 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：023-63786633
传真：023-63786212
客服热线：95355 、4008096096
公司网址：www.swsc.com.cn
（50）湘财 证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（51）万联 证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18 、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号 高德置地广场 F 座18 、19 层
法定代表人：张建军
联系人： 王鑫
电话：020-38286588
传真：020-38286588
客服热线：4008888133
公司网址：www.wlzq.com.cn
（52）渤海 证券股 份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客服电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（53）华泰 证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （ 深圳）
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（54）中信 证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客服电话： 95548
公司网址： www.citicssd.com
（55）东吴 证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大 厦 18-21 层
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：0512-33396288
公司网址：www.dwzq.com.cn
（56）信达 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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（57）光大 证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：刘晨、李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（58）广州 证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
办公地址：广州市珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 、20 楼
法定代表人：邱三发
联系人： 林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客服电话：020-961303
公司网址：www.gzs.com.cn
（59）南京 证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：水晨
电话：025-83367888
传真：025-83320066
客服电话：400-828-5888
公司网址： www.njzq.com.cn
（60）上海 证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号
办公地址：上海市四川中路 213 号 久事商务大厦 7 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：许曼华
联系电话：021-53686888
客户服务电话：021-962518 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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传真：021-53686100，021-53686200
网址：www.962518.com
（61）国联 证券股份有限公司
注册地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
办公地址：无锡市县前东街 8 号6 楼、7 楼
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
客服电话：400 888 5288
公司网址：www.glsc.com.cn
（62）平安 证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层（518048 ）
法定代表人：谢永林
联系人：吴琼
电话：0755－22621866
传真：0755－82400862
客服热线：95511-8
公司网址：www.PINGAN.com
（63）华安 证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财 智中心 B1 座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518 或者 4008096518
公司网址：www.hazq.com
（64）国海 证券股份有限公司
注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
客服热线：95563
公司网址：www.ghzq.com.cn
（65）财富 证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺 天国际财富中心 26 层
法定代表人： 周晖
联系人： 郭磊
电话：0731-84403319
传真：0731-84403439
客服电话：0731-84403350
公司网址： www.cfzq.com
（66）东海 证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证 券大厦
法定代表人：朱科敏
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531 ；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn
（67）中银 国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39-40F
法定代表人：许刚
联系人：马瑾
电话：（021 ）20328720
客户服务电话：4006208888
公司网址：www.bocichina.com
（68）恒泰 证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号
法定代表人：鞠瑾 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话：0471-4961259
公司网址：www.cnht.com.cn
（69）申万 宏源（西部）证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities (Western) Co., Ltd.
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮
编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
（70）中泰 证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
电话：（0531）68889155
传真：（0531）68889752
联系人：吴阳
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（71）金元 证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号 时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
电话：（0755）83025022
传真：（0755）83025625
客服电话：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.com.cn
（72）中航 证券有限公司 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼
法定代表人：杜航
联系人： 戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（73）华福 证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新 天地大厦 7 层至 10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电话：0591－96326 （福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（74）上海 华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环 球金融中心 9 楼
法定代表人：罗浩
联系人：倪丹
电话：021-38784818
传真：021-68775878
客服热线：68777877
公司网址：www.cf-clsa.com
（75）五矿 证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 47-49 层
法定代表人：张永衡
联系人： 赖 君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服热线：40018-40028 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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公司网址：www.wkzq.com.cn
（76）华鑫 证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
法定代表人：俞洋
电话：021-64339000
注册资本：16 亿元人民币
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
邮政编码：200030
联系人：杨莉娟
业务联系电话：021-54967202
传真电话：021-54967293
华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888 ；4001099918
（77）中国 中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18-21 层及 第04 层 01 、
02 、03、05 、11、12、13 、15 、16 、18 、19、20 、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层
法定代表人：龙增来
联系人： 刘毅
电话：0755-8202 3442
传真：0755-8202 6539
客服热线：400 600 8008
公司网址：www.china-invs.cn
（78）九州 证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼
法定代表人：林小明
联系人：聂晗
电话：0755-33331188
传真：0755-33329815
客服热线：4006543218
公司网址：www.tyzq.com.cn
（79）国金 证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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30
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘 婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客服热线：95310
公司网址：www.gjzq.com.cn
（80）华宝 证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
（81）长城 国瑞证券有限公司
注册地址： 厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲 富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 卢 金文
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客服热线：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.com.cn
（82）爱建 证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号20-25 楼
法定代表人：宫龙云
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888-25122
传真：021-62878783
客服电话：021-63340678
公司网址：www.ajzq.com 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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（ 二 ） 注册登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投 资广场 23 层
法定代表人：金颖
办公地址：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
联系电话：010-58598853
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
（ 三 ） 律师事 务 所 和经办 律 师
名称：北京市君泽君律师事务所
住所：北京市西城区金融大街9 号金 融街中心南楼6 层
办公地址：北京市西城区金融大街9 号金融街中心南楼6 层
负责人：陶修明
电话：010-66523388
传真：010-66523399
经办律师：王勇、余红征
（ 四 ） 会计师 事 务 所和经 办 注 册会计 师
名称：天衡会计师事务所
注册地址：南京市建邺区江东中路106 号万达广 场商务楼B座（14幢）20 楼
办公地址：南京市建邺区江东中路106 号万达广 场商务楼B座（14幢）20 楼
法定代表人：余瑞玉
经办注册会计师：谈建忠 魏娜
电话：025-84711188
传真：025-84716883
四 、 基 金 的名 称
本 基 金 名 称 ： 东 吴 深 证100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
五 、 基 金 的类 型
基 金 的 类 别 ： 股 票 型 基 金 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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六 、 基 金 的投 资 目 标
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 通 过 指 数 增 强 策 略 进
行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增
值 。 本 基 金 力 争 使 日 均 跟 踪 偏 离 度 不 超 过0.5%， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。
七 、 基 金 的投 资 范 围
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 投 资 于 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （ 包 括 创 业
板 、 中 小 板 股 票 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票 ） 、 债 券 、 权 证 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 允 许 本 基 金
投资 的 其 它 金 融 工 具 ， 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 。 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其
他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 。
本 基 金 投 资 于 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为90%-95% ， 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产
占 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于80% ， 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的5%。权
证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构 的 规 定 。
由 于 证 券 市 场 波 动 、 上 市 公 司 合 并 或 基 金 规 模 变 动 等 基 金 管 理 人 之 外 的 原 因 导 致 的 投 资 组 合 不 符
合 上 述 约 定 的 比 例 不 在 限 制 之 内 ， 但 基 金 管 理 人 应在10 个 交 易 日 内 进 行 调 整 ， 以 达 到 标 准 。 法 律 法 规
另 有 规 定 的 从 其 规 定 。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本 基 金 主 要 采 用 指 数 复 制 的 方 法 拟 合 、 跟 踪 深 证100 价 格 指 数 ， 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及
其 权 重 构 建 基 金 股 票 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 在 力 求 对 标 的 指 数
进 行 有 效 跟 踪 的 基 础 上 ， 本 基 金 还 将 通 过 指 数 增 强 策 略 进 行 积 极 的 指 数 组 合 管 理 与 风 险 控 制 ， 力 争 获
得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
1 、 资 产 配 置 策 略
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的90%-95%， 其 中 深 证100 价格指 数 的 成
份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的80 ％ 。 本 基 金 还 将 根 据 投 资 研 究 团 队 对 宏 观 经 济 运
行 态 势 、 宏 观 经 济 政 策 变 化 、 证 券 市 场 运 行 状 况 、 国 际 市 场 变 化 情 况 等 因 素 的 深 入 研 究 ， 在 本 基 金 的
投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 调 整 股 票 和 债 券 等 资 产 的 配 置 比 例 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 基 础
上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 ， 谋 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。
2 、 股 票 投 资 策 略
本 基 金 股 票 资 产 投 资 采 用 指 数 增 强 复 制 策 略 ， 即 根 据 深 证100 价 格 指 数 成 份 股 的 基 准 权 重 构 建 股
票 投 资 组 合 ， 并 根 据 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整 ； 同 时 ， 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪
的 基 础 上 ， 辅 以 量 化 增 强 策 略 等 辅 助 增 强 策 略 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
（1 ） 跟 踪 标 的 的 选 择 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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本 基 金 选 择 深 证100 价 格 指 数 作 为 跟 踪 标 的 指 数 。
深证100 价 格 指 数 由 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 编 制 并 发 布 ， 该 指 数 选 取 在 深 圳 证 券 交 易 所 中 上 市 的
100 只A 股 作 为 成 份 股 ， 采 用 派 氏 加 权 法 编 制 ， 其 成 份 股 票 代 表 了 深 圳 市 场 中A 股 市 场 的 核 心 优 质 资 产 ，
具 有 代 表 性 强 、 流 动 性 高 的 特 点 ， 能 够 反 映 深 圳A 股 市 场 的 总 体 发 展 趋 势 。
（2 ） 股 票 投 资 组 合 的 构 建
本 基 金 在 初 始 建 仓 期 或 者 为 申 购 资 金 建 仓 时 ， 按 照 深 证100 价 格 指 数 各 成 份 股 所 占 权 重 逐 步买入。
在 买 入 过 程 中 ， 本 基 金 采 取 相 应 的 交 易 策 略 降 低 建 仓 成 本 ， 力 求 跟 踪 误 差 最 小 化 。 在 投 资 运 作 过 程 中 ，
本 基 金 以 标 的 指 数 权 重 为 标 准 配 置 个 股 ， 并 进 行 适 时 调 整 。 但 在 因 特 殊 情 况 （ 如 流 动 性 不 足 等 ） 导 致
无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 ， 基 金 管 理 人 将 搭 配 使 用 其 他 合 理 方 法 进 行 适 当 的 替 代 。
（3 ） 股 票 投 资 组 合 的 调 整
① 定 期 调 整
本 基 金 所 构 建 的 指 数 化 投 资 组 合 将 定 期 根 据 所 跟 踪 的 深 证100 价 格 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行
相 应 的 跟 踪 调 整 。
② 不 定 期 调 整
当 深 证100 价 格 指 数 成 份 股 发 生 增 发 、 送 配 等 情 况 而 影 响 成 份 股 在 指 数 中 权 重 的 行 为 时 ， 本 基 金
将 根 据 指 数 公 司 在 股 权 变 动 公 告 日 次 日 发 布 的 临 时 调 整 决 定 及 其 需 调 整 的 权 重 比 例 ， 进 行 相 应 调 整 ；
③ 特 殊 情 形 下 的 调 整
本 基 金 在 某 些 特 殊 情 形 下 将 选 择 其 他 股 票 或 股 票 组 合 对 目 标 指 数 中 的 成 份 股 票 加 以 替 换 ， 这 些 情
形 包 括 ：a) 法 律 法 规 的 限 制 ；b) 目 标 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ；c) 成 份 股 上 市 公 司 存 在 重 大 虚 假 陈
述 等 违 规 行 为 、 或 者 面 临 重 大 的 不 利 行 政 处 罚 或 司 法 诉 讼 等 。 本 基 金 进 行 替 换 遵 循 以 下 原 则 ：a)用于
替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 属 于 同 一 行 业 ， 经 营 业 务 相 似 度 高 ；b) 用 于 替 换 的 股 票 与 被 替 换 的 股 票 的
市 场 价 格 收 益 表 现 具 有 很 强 的 相 关 性 ， 能 较 好 地 代 表 被 替 换 股 票 的 收 益 表 现 ；c) 用 于 替 换 的 股 票 优 先
从 目 标 指 数 的 其 他 成 份 股 中 挑 选 ， 如 不 能 挑 选 出 较 合 适 的 替 换 股 票 ， 再 考 虑 从 非 目 标 指 数 成 份 股 的 股
票 中 挑 选 。
（4 ） 指 数 增 强 策 略
本 基 金 的 增 强 型 策 略 主 要 包 括 ： 成 分 股 量 化 增 强 策 略 和 非 成 分 股 增 强 策 略 。
a ） 成 分 股 量 化 增 强 策 略
本 基 金 成 分 股 量 化 增 强 策 略 采 用 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 主 要 方 法 为 选 取 价 值 、 成 长 、 盈 利 、
市 场 特 征 四 大 类 因 子 ， 建 立Alpha 多 因 子 模 型 。 大 类 因 子 由 一 系 列 单 因 子 组 成 ， 其 中 价 值 因 子 主 要 是
指 股 票 的 绝 对 和 相 对 估 值 水 平 ， 包 括 市 盈 率 、 市 净 率 、 市 销 率 、EV/EBITDA 等 指 标 ； 成 长 因 子 主 要 包
括 上 市 公 司 主 营 业 务 收 入 、 现 金 流 、 净 利 润 等 指 标 的 历 史 增 长 和 预 测 增 长 ； 盈 利 因 子 主 要 包 括 上 市 公
司 毛 利 率 、 净 利 润 率 、 净 资 产 收 益 率 等 指 标 的 绝 对 和 相 对 水 平 ； 市 场 特 征 因 子 主 要 包 括 股 票 价 格 的 动
量/ 反 转 趋 势 、 股 票 的 规 模 因 子 以 及 其 他 风 格 因 子 。 上 述 因 子 能 够 综 合 反 映 股 票 市 场 的 诸 多 驱 动 因 素 ，
能 够 寻 找 较 好 的 投 资 机 会 。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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通 过 东 吴 多 因 子 量 化 增 强 策 略 ， 本 基 金 对 深 证100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 综 合 评 分 ， 并 根 据 评 分 结
果 ， 在 严 格 控 制 跟 踪 误 差 的 前 提 下 ， 对 深 证100 价 格 指 数 成 分 股 进 行 权 重 优 化 ， 作 为 指 数 增 强 投 资 中
的 参 考 。
b ） 非 成 分 股 增 强 策 略
对 于 非 成 分 股 的 选 择 ， 本 基 金 采 用 “ 东 吴 基 金 企 业 竞 争 优 势 评 价 体 系 ” ， 即 投 研 团 队 根 据 波 特 的
五 种 竞 争 力 模 型 ， 深 入 分 析 上 市 公 司 的 战 略 管 理 优 势 、 技 术 优 势 、 市 场 优 势 、 管 理 运 营 优 势 、 资 源 及
其 它 附 加 优 势 ， 采 用 定 性 的 方 法 得 到 上 市 公 司 竞 争 优 势 的 评 价 。 本 基 金 在 力 求 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟
踪 的 基 础 上 ， 适 度 投 资 于 上 述 优 选 的 非 成 分 股 上 市 公 司 股 票 ， 以 期 达 到 增 强 收 益 的 目 的 。
本 基 金 还 可 投 资 预 期 将 纳 入 指 数 的 个 股 ， 以 及 新 股 发 行 、 增 发 或 配 股 在 内 的 具 有 重 大 投 资 机 会 的
股 票 ， 以 增 强 基 金 的 投 资 收 益 。
（5 ） 跟 踪 误 差 控 制
本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 ： 力 争 使 得 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的 日 均 跟
踪 偏 离 度 不 超 过0.5%， 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过7.75% 。
本 基 金 将 密 切 跟 踪 基 金 的 实 际 跟 踪 误 差 ， 及 时 分 析 跟 踪 误 差 的 来 源 ， 调 整 基 金 投 资 组 合 ， 将 跟 踪
误 差 控 制 在 跟 踪 目 标 以 内 。
3 、 债 券 投 资 策 略
本 基 金 债 券 投 资 主 要 是 流 动 性 管 理 的 需 要 ， 以 获 取 适 当 收 益 。 本 基 金 采 用 自 上 而 下 的 方 式 制 定 具
体 投 资 策 略 ， 考 虑 的 主 要 因 素 是 ： 宏 观 经 济 走 势 、 资 金 供 求 状 况 、 基 础 利 率 、 债 券 收 益 率 曲 线 、 市 场
波 动 等 。 基 金 管 理 人 将 优 先 选 择 信 用 等 级 较 高 、 剩 余 期 限 较 短 、 流 动 性 较 好 的 政 府 债 券 进 行 投 资 ， 并
通 过 对 基 金 现 金 需 求 的 科 学 分 析 ， 制 定 相 应 的 债 券 投 资 策 略 ， 合 理 分 配 基 金 资 产 在 债 券 上 的 配 置 比 例 。
九 、 基 金 的业 绩 比 较 基准
基金业绩比较基准=95%* 深证 100 价 格指数收益率 +5%*商业 银行活期存款利率（税后）
十 、 基 金 的风 险 收 益 特征
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
十 一 、 基 金投 资 组 合 报告
东吴深证 100 指数增强证券投资基金(LOF)( 以下简 称 “本基金”) 基金管理 人的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内 容的真实性、 准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年7 月14 日复核了
本 报 告 中的财 务 指 标、净 值 表 现和投 资 组 合报告 等 内 容, 保证 复 核 内容不 存 在 虚假记 载 、 误导性 陈东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月30 日 （未经审计）
1.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 5,607,450.14 90.09
其中：股票 5,607,450.14 90.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 613,425.91 9.86
8 其他资产 3,287.83 0.05
9 合计 6,224,163.88 100.00
1.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
1.2.1 报告期末 指数投资按行业分类的 境内 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 60,944.00 1.01
B 采矿业 28,064.00 0.47
C 制造业 3,651,251.83 60.69
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 63,487.36 1.06
F 批发和零售业 62,066.25 1.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
410,530.25 6.82
J 金融业 577,347.82 9.60
K 房地产业 312,904.92 5.20
L 租赁和商务服务业 42,028.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 175,898.40 2.92
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 93,063.47 1.55
S 综合 30,547.84 0.51
合计 5,508,134.14 91.55 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新摘要
36
1.2.2 报告期末积极 投资按行业分类的 境内 股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,174.00 0.04
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
15,880.00 0.26
J 金融业 46,260.00 0.77
K 房地产业 15,952.00 0.27
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
19,050.00 0.32
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 99,316.00 1.65
1.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
1.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
1.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 9,532 392,432.44 6.52
2 000333 美的集团 8,856 381,162.24 6.34
3 000858 五粮液 4,317 240,284.22 3.99
4 000725 京东方 A 50,617 210,566.72 3.50
5 000002 万科 A 7,900 197,263.00 3.28
6 002415 海康威视 5,971 192,863.30 3.21
7 000001 平安银行 16,060 150,803.40 2.51
8 000063 中兴通讯 5,136 121,928.64 2.03 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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37
9 002450 康得新 4,955 111,586.60 1.85
10 000568 泸州老窖 2,205 111,528.90 1.85
1.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601336 新华保险 900 46,260.00 0.77
2 000888 峨眉山 A 1,500 19,050.00 0.32
3 600048 保利地产 1,600 15,952.00 0.27
4 002174 游族网络 500 15,880.00 0.26
5 600518 康美药业 100 2,174.00 0.04
1.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金 本报告期末未持有债券。
1.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金 本报告期末未持有债券。
1.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按 公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
1.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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38
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
1.11 投 资 组 合 报告 附 注
1.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。
1.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1.11.3 其他资产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,187.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 102.43
5 应收申购款 1,997.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,287.83
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
1.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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十 二 、基金的 业 绩
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但 不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在 作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
（1 ） 东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金(LOF) 历史时间 段净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
时间
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2012.03.09-2012.12.31 -10.40% 1.17% -12.00% 1.30% 1.60% -0.13%
2013.01.01-2013.12.31 -4.24% 1.34% -4.64% 1.35% 0.40% -0.01%
2014.01.01-2014.12.31 31.12% 1.14% 30.69% 1.15% 0.43% -0.01%
2015.01.01-2015.12.31
17,96% 2.67% 20.73% 2.46% -2.77% 0.21%
2016.01.01-2016.12.31 -18.16% 1.71% -15.70% 1.57% -2.46% 0.14%
2017.01.01-2017.06.30 11.33% 0.79% 12.19% 0.79% -0.86% 0.00%
2012.03.09-2017.06.30 20.90% 1.66% 26.69% 1.58% -5.79% 0.08%
注 ： 统 计 截 至2017 年06 月30 日 ， 比 较 基 准=95%* 深证100 价 格 指 数 收 益 率+5%* 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
（2 ） 东 吴 深 证100 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 累 计 净 值 增 长 率 历 史 走 势 图 （2012 年3 月9 日至2017
年06 月30 日 ） 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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注：基金业绩比较基准=95%×深证100 价 格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后） 。
十 三 、 基 金费 用 与 税 收
（ 一 ） 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的信息披露费用；
4 、基金份额 持有人大会费用；
5 、基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金财产 拨划支付的银行费用；
8 、基金上市 费及年费；
9 、基金的指 数使用费；
10、基金的 开户费用、账户维护费用；
11、 在中 国 证监会规定允许的前提下， 本基金可以从基金财产中计提销售服务费， 具体计提方
法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
12、按照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 法 规 规 定 的 范 围 内 按 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
和 基 金 合同另 有 规 定时从 其 规 定。
（ 三 ） 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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41
1 、基金管理 人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管 理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 1%
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托 管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.15%
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经 基
金托管人复核后于次月首日起 5 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
3 、基金的指 数使用费
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向深圳证券信息有限公司支付指数使用费。 通常情况下， 指数使用费按前一日基金资产净值的
0.02 ％ 的 年费 率 计 提，且 收 取 下限为 每 季 度（ 《基 金 合 同》生 效 之 日所在 季 度 的指数 使 用 费，按 实
际计提金额收取，不设下限）人民币 5 万元。 计算方法如下：
H=E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日计 提的指数使用费
E 为前一日 的基金资产净值
指数使用费从《基金合同》生效日开始每日计算，逐日累计。
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于每季度结
束后 10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给深圳证券信息有限公司。
4 、除 管 理费和 托 管 费之外 的 基 金费用 ， 由 基金托 管 人 根据其 他 有 关法规 及 相 应协议 的 规 定 ，
按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（ 四 ） 不列入 基 金 费用的 项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基 金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、
律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付 。
（五） 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 基 金 管东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
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42
理 人 必 须最迟 于 新 的费率 实 施 日 2 日 前 在 指定媒 体 上 刊登公 告 。
（ 六 ） 场外申 购 费 用和赎 回 费 用
1 、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元以上 （含）-200 万元以下 0.8%
200 万元以上 （含）-500 万元以下 0.4%
500 万元以上 （含）
1000 元/ 笔
2 、赎回费用
赎回费用由基金份额赎回人承担， 赎回费的 25% 归基金财产， 其余部分作为注册登记等其他必
要的手续费。
本基金赎回费率如下：
持有时间 赎回费率
1 年以内（ 含 1 年）
0.5%
1 年-2 年（ 含 2 年）
0.25%
2 年以上
0
基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整费率或收费方式， 最新的申购费率和赎回费
率在更新的招募说明书中列示。 费率如发生变更， 基金管理人最迟应于新的费率 或收费方式实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销
计划， 针对以特定交易方式( 如网上交 易、 电话交易等) 等进行基 金交易的投资人定期或不定期地开
展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（七） 场内 申 购 费 用和赎 回 费 用
1 、本 基 金的申 购 费 用由基 金 申 购人承 担 ， 不列入 基 金 财产， 主 要 用于本 基 金 的市场 推 广 、 销
售、注册登记等各项费用。
本基金申购费率如下：
申购金额（含申购费）
申购费率
100 万元以下 1.2%
100 万元以上 （含）-200 万元以下 0.8%
200 万元以上 （含）-500 万元以下 0.4%
500 万元以上 （含）
1000 元/ 笔 东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新摘要
43
2 、投 资 人可将 其 持 有的全 部 或 部分基 金 份 额赎回 。 赎 回费用 由 基 金份额 赎 回 人承担 ， 赎 回 费
的 25% 归基金 财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。
场内赎回费率统一为 0.5%。
3 、基 金 管理人 可 以 在基金 合 同 约定的 范 围 内调整 费 率 或收费 方 式 ，基金 管 理 人最迟 应 于 新 的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告。
（ 八) 基 金 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办
法 》 、 《证 券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规
的要求, 本基 金管理人对本基金原招募说明书进行了更新, 并 根据本基金管理人在本基金合同生效
后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新, 主 要更新的内容如下：
1 、 在“重要提示”中，更新了相关内容。
2 、 在“三、基金管理人”中，更新了相关内容。
3 、 在“四、基金托管人”中，更新了相关内容。
4 、 在“五、相关服务机构”中，更新了相关内容。
5 、 在“十一、基金的投资”中，更新了相关内容。
6 、 在“十二、基金的业绩”中，更新了相关内容 。
7 、 在“二十四、其他应披露事项”中， 更新了其他披露事项：
（1 ）2017 年 01 月 03 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交
所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司管理的基金 2016 年年度资产净值公告》 ；
（2 ）2017 年 01 月 21 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公 司网站、 深交所 （巨潮资
讯网）等媒体上公告了《东吴深证 100 指数增强 型证券投资基金（LOF ）2016 年第 4 季度报告》 ；
（3 ）2017 年 02 月 23 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交
所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股
份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》 ；
（4 ）2017 年 03 月 09 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨潮资
讯网）等媒体上公告了《东吴深证 100 指数增强 型证券投资基金（LOF ） 基金经理变更公告》 ；
（5 ）2017 年 03 月 27 日在上海证券报、 中国证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨潮资东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新摘要
44
讯网） 等媒体上公告了 《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金 （LOF ） 2016 年年度报告 以及摘要》 ；
（6 ）2017 年 04 月 07 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 公司网站、 深交所 （巨潮资
讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加广发证券股份有限公司费率优惠的公告》 ；
（7 ）2017 年 04 月 12 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交
所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《 东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增奕丰金融服务 （深圳）
有限公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（8 ）2017 年 04 月 12 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交
所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加奕丰金融服务 （深圳） 有限公
司费率优惠的公告》 ；
（9 ）2017 年 04 月 14 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报、 证券日报、 公司网站、 深交
所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增宜信普泽投资顾问 （北
京）有限公司为代销机构并推 出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（10）2017 年 04 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于参加宜信普泽投资顾问（北京）
有限公司费率优惠的公告》 ；
（11）2017 年 04 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮
资讯网）等媒体上公告了《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）更新招 募说明书以及摘
要》 ；
（12）2017 年 04 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》 ；
（13）2017 年 04 月 24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮
资讯网） 等媒体上公告了 《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金 （LOF ）2017 年第 1 季度报 告》 ；
（14）2017 年 06 月 07 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司 费率
优惠的公告》 ；
（15）2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司管理的基金 2017 年 半年度资产净值
公告》 ；
（16）2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新摘要
45
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司网上银行基金申购手续费费率优惠的公告》 ；
（17）2017 年 07 月 01 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网 站、深
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告》 ；
（18）2017 年 07 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司费率优惠活动的公告》 ；
（19）2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮
资讯网） 等媒体上公告了 《东吴深证 100 指数 增强型 证券投资基金 （LOF ）2017 年第 2 季度报 告》 ；
（20）2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于旗下基金新增西南证券股份有限
公司为代销机构并推出定期定额业务及转换业务的公告》 ；
（21）2017 年 07 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加西南证券股份有限公司费率
优惠的公告》 ；
（22）2017 年 07 月 31 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所 （巨潮资讯网） 等媒体上公告了 《东吴基金管理有限公司关于参加华泰证券股份有限公司费率
优惠的公告》 ；
（23）2017 年 08 月 23 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站、深
交所（巨潮资讯网）等媒体上公告了《东吴基金管理有限公司改聘会计师事务所公告》 ；
（24）2017 年 08 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、公司网站、深交所（巨潮
资讯网）等媒体上公告了《东吴深证 100 指数 增强型证券投资基金（LOF ）2017 年 半年度报告》 ；
东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）
招募说明书更新摘要
46
十 六 、 签 署日 期
本基金更新招募说明书于2017 年10 月23日签署 。
东吴基金管理有限公司
二零一七年十月二十三 日
