上证 380 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
招募说明书（更新）
（2017 年第 2 号）
基金管理 人： 南 方 基金管理 有限公 司
基金托管 人： 中 国 建设银行 股份有 限 公司
截止日：2017 年09 月16 日
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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目录
§ 1 绪言............................................................................................................................................ 3
§ 2 释义............................................................................................................................................ 5
§ 3 基 金管 理人 ................................................................................................................................ 9
§ 4 基 金托 管人 .............................................................................................................................. 19
§ 5 相 关服 务机 构 .......................................................................................................................... 22
§ 6 基 金的 募集 .............................................................................................................................. 29
§ 7 基 金合 同的 生效 ...................................................................................................................... 30
§ 8 基 金份 额折 算 .......................................................................................................................... 31
§ 9 基 金份 额的 上市 交易 .............................................................................................................. 32
§ 10 基金 份额 的申 购和 赎 回 ........................................................................................................ 34
§ 11 基金 的投 资 ............................................................................................................................ 42
§ 12 基金 的财 产 ............................................................................................................................ 53
§ 13 基金 资产 估值 ........................................................................................................................ 54
§ 14 基金 的收 益与 分配 ................................................................................................................ 59
§ 15 基金 的费 用与 税收 ................................................................................................................ 61
§ 16 基金 的会 计与 审计 ................................................................................................................ 63
§ 17 基金 的信 息披 露 .................................................................................................................... 64
§ 18 风险 揭示 ................................................................................................................................ 68
§ 19 基金 合同 的变 更、 终 止和基 金财 产的 清算 ........................................................................ 71
§ 20 基金 合同 的内 容摘 要 ............................................................................................................ 74
§ 21 基金 托管 协议 的内 容 摘要 .................................................................................................... 93
§ 22 基金 份额 持有 人服 务 .......................................................................................................... 103
§ 23 其他 应披 露事 项 .................................................................................................................. 105
§ 24 招募 说明 书存 放及 其 查阅方 式 .......................................................................................... 106
§ 25 备查 文件 .............................................................................................................................. 107
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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重要提 示
本基金 经中 国证 监 会 2011 年 7 月 14 日证 监许 可[2011]1096 号 文核 准募 集。 本 基金基
金合同 于2011 年9 月 16 日生效 。
基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、准确 、完 整。本招募说明书经 中国 证监会核
准 ， 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 核 准， 并 不 表 明其 对 本 基 金 的价 值 和 收 益做 出 实 质 性判
断或保 证， 也不 表明 投资 于本基 金没 有风 险。
在投资本基金前，投 资者 应全面了解本基金的 产品 特性，充分考虑自身 的风 险承受能
力 ， 理 性 判 断市 场 ， 对 认购 或 申 购 基 金的 意 愿 、 时机 、 数 量 等 投资 行 为 作 出独 立 决 策 ，获
得 基 金 投 资 收益 ， 亦 承 担基 金 投 资 中 出现 的 各 类 风险 ， 包 括 ： 因整 体 政 治 、经 济 、 社 会等
环 境 因 素 对 证券 价 格 产 生影 响 而 形 成 的系 统 性 风 险， 个 别 证 券 特有 的 非 系 统性 风 险 ， 由于
基 金 投 资 人 连续 大 量 赎 回基 金 产 生 的 流动 性 风 险 ，基 金 管 理 人 在基 金 管 理 实施 过 程 中 产生
的基金 管理 风险 ，本 基金 的特定 风险 等等 。投 资有 风险， 投资 者认 购 （ 或申 购） 基 金时 应认
真阅读 本招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其 未来 表现 。
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 资产 ，但不保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2017 年9 月16
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2017 年6 月30 日（ 未经 审计 ）。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 1 绪言
本基金按照中国法律 法规 成立并运作，若基金 合同 、招募说明书的内容 与届 时有效的
法律法 规的 强制 性规 定不 一致， 应当 以届 时有 效的 法律法 规的 规定 为准 。
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （以 下简 称 《基 金法 》 ） 、 《证
券投资 基 金 运作 管理 办法 》 （以 下简 称 《运 作办 法》 ） 、 《 证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 （ 以
下简称 《销 售办 法》 ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （ 以下 简称 《 信息 披露办 法》 ） 、
以及《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》编 写。
基金管理人承诺本招 募说 明书不存在任何虚假 记载 、误导性陈述或者重 大遗 漏，并对
其 真 实 性 、 准确 性 、 完 整性 承 担 法 律 责任 。 本 基 金是 根 据 本 招 募说 明 书 所 载明 的 资 料 申请
募集的 。本基 金管理 人没 有委托 或授权 任何其 他人 提供未 在本招 募说明 书中 载明的 信息, 或
对本招 募说 明书 作任 何解 释或者 说明 。
本招募说明书根据本 基金 的基金合同编写，并 经中 国证监会核准。基金 合同 是约定基
金 当 事 人 之 间权 利 、 义 务的 法 律 文 件 。如 本 招 募 说明 书 内 容 与 基金 合 同 有 冲突 或 不 一 致之
处 ， 均 以 基 金合 同 为 准 。基 金 投 资 人 自依 基 金 合 同取 得 基 金 份 额， 即 成 为 基金 份 额 持 有人
和 基 金 合 同 的当 事 人 ， 其持 有 基 金 份 额的 行 为 本 身即 表 明 其 对 基金 合 同 的 承认 和 接 受 ，并
按照 《 基金 法》 、 基金 合同 及其他 有关 规定 享有 权利 、承担 义务 。基 金投 资人 欲了解 基金 份
额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 2 释义
本招募 说明 书中 除非 文意 另有所 指， 下列 词语 具有 如下含 义：
1. 基金 或本 基金 ：指 上 证380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
2. 基金 管理 人： 指南 方基 金管理 有限 公司
3. 基金 托管 人： 指中 国建 设银行 股份 有限 公司
4. 基金 合同 或本 基金 合同 ：指 《 上证 380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 及
对本基 金合 同的 任何 有效 修订和 补充
5. 托管 协议 ：指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《 上证 380 交易 型开 放式指 数
证券投 资基 金托 管协 议》 及对该 托管 协议 的任 何有 效修订 和补 充
6. 招募 说明 书： 指 《 上证 380 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金招 募说 明书 》 及 其定期 的
更新
7. 基金 份额 发售 公告 ：指 《上 证 380 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金份 额发 售公告 》
8. 法 律 法 规 ： 指 中 国 现 行 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 规 范 性 文 件 、 司 法 解
释、行 政规 章以 及其 他对 基金合 同当 事人 有约 束力 的决定 、决 议、 通知 等
9. 《基 金法 》： 指 2003 年 10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会
议通过 ， 自 2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其
不时做 出的 修订
10.《 销售 办法 》： 指中 国 证监会 2004 年6 月 25 日 颁布、 同年7 月 1 日实 施 的《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
11. 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、同 年7 月 1 日实 施的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订
12.《 运作 办法 》： 指中 国 证监会 2004 年6 月 29 日 颁布、 同年7 月 1 日实 施 的《证 券
投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订
13.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会
14.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/ 或中 国 银行业 监督 管理 委员 会
15.基金 合同当 事人 ：指受 基金合同 约束 ，根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的法律 主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人
16.个 人投 资者 ：指 依据 有 关法律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人
17.机构 投资者 ：指 依法可 以投资开 放式 证券投 资基 金的、在 中华 人民共 和国 境内合 法
注 册 登 记 并 存续 或 经 有 关政 府 部 门 批 准设 立 并 存 续的 企 业 法 人 、事 业 法 人 、社 会 团 体 或其
他组织 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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18.合格 境外机 构投 资者： 指符合现 实有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内 证
券市场 的中 国境 外的 机构 投资者
19.投资 人：指 个人 投资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者以 及法律 法规 或中国 证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称
20.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人
21.交 易型 开放 式指 数基 金:指《 上海 证券 交易 所交 易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》
定义的 “交 易型 开放 式指 数基金 ”
22.ETF 联接 基金:是 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF （以 下简
称目 标ETF ） ，紧 密跟 踪标 的指数 表现 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最小 化， 采用开 放式 运
作方式 的基 金。 简称 联接 基金
23.销 售机 构： 指直 销机 构 、发售 代理 机构 及申 购赎 回代理 券商
24.直 销机 构： 指南 方基 金 管理有 限公 司
25.基 金销 售网 点： 基金 销 售机构 的 销 售网 点
26.发 售代 理机 构： 指基 金 管理人 指定 的代 理本 基金 发售业 务的 机构
27.发 售协 调人 ：指 基金 管 理人指 定的 协调 本基 金发 售等工 作的 代理 机构
28.申购 赎回代 理券 商：指 基金管理 人指 定的办 理本 基金申购 、赎 回业务 的证 券公司 ，
又称为 代办 证券 公司
29.登 记结 算机 构： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司
30.登记 结算业 务： 指《中 国证券登 记结 算有限 责任 公司交易 型开 放式指 数基 金登记 结
算业务 实施 细则 》及 其后 续修订 定义 的基 金份 额的 登记、 托管 和结 算业 务
31.指定 交易： 指《 上海证 券交易所 全面 指定交 易制 度试行办 法》 中定义 的“ 全面指 定
交易”
32.基金 账户： 指登 记结算 机构为投 资人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理 的
基金份 额余 额及 其变 动情 况的账 户
33.基金 交易账 户： 指销售 机构为投 资人 开立的 、记 录投资人 通过 该销售 机构 买卖本 基
金的基 金份 额变 动及 结余 情况的 账户
34.基金 合同生 效日 ：指基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件， 基金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期
35. 基 金 合 同 终 止 日 ： 指 基 金 合 同 规 定 的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 ， 基 金 财 产 清 算 完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期
36.基金 募集期 ：指 自基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间，最 长不 得超过 3
个月
37.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期 限
38.工 作日 ：指 上海 证券 交 易所的 正常 交易 日 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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39.T 日： 指销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日
40.T+n 日 ：指 自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日)
41.开 放日 ：指 为投 资人 办 理基金 份额 申购 、赎 回或 其他业 务的 工作 日
42.认购 ：指在 基金 募集期 内，投资 人申 请购买 基金 份额的行 为， 投资者 可以 现 金或 股
票方式 申请 认购
43.申购 ：指基 金合 同生效 后，投资 人根 据基金 合同 和招募说 明书 的规定 ，以 申购赎 回
清单规 定的 申购 对价 向基 金管理 人购 买基 金份 额的 行为
44.赎回 ：指基 金合 同生效 后，基金 份额 持有人 按基 金合同规 定的 条件， 向基 金管理 人
卖出基 金份 额以 取得 申购 赎回清 单所 规定 的赎 回对 价的行 为
45.申 购赎 回清 单： 指由 基 金管理 人编 制的 用以 公告 申购对 价、 赎回 对价 等信 息的文 件
46.申购 对价： 指投 资者申 购基金份 额时 ，按基 金合 同和招募 说明 书规定 应交 付的组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价
47.赎回 对价： 指投 资者赎 回基金份 额 时 ，基金 管理 人按基金 合同 和招募 说明 书规定 应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价
48.组 合证 券:指 本基 金标 的指数 所包 含的 全部 或部 分证券
49. 现金替代: 指 申 购、 赎回 过 程 中 ， 投 资 者 按基 金合 同 和 招 募 说 明 书 的规 定， 用 于 替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金
50.现金 差额: 指最小 申购 、赎回单 位的 资产净 值与 按 T 日 收盘价 计算 的最小 申购、 赎
回 单 位 中 的 组合 证 券 市 值和 现 金 替 代 之差 ； 投 资 者申 购 、 赎 回 时应 支 付 或 应获 得 的 现 金差
额根据 最小 申购 、赎 回单 位对应 的现 金差 额、 申购 或赎回 的基 金份 额数 计算
51. 最小申购、赎回 单位:指本基金申购份额、 赎回 份额的最低数量，投 资者 申购、赎
回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍
52. 基 金 份 额 参 考 净值: 指上 海 证 券 交 易 所 在 交易 时间 内 根 据 基 金 管 理 人提 供的 申 购 、
赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ， 简 称
IOPV
53.预估 现金部 分:指 由基 金管理人 估计 并在 T 日申 购赎回清 单中 公布的 当日 现金差 额
的估计 值， 预估 现金 部分 由申购 赎回 代理 券商 （代 办证券 公司 ）预 先冻 结
54.元 ：指 人民 币元
55. 基 金 收 益 ： 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利
息、已 实现 的其 他合 法收 入及因 运用 基金 财产 带来 的成本 和费 用的 节约
56.基金 资产总 值： 指基金 拥有的各 类有 价证券 、银 行存款本 息、 基金应 收申 购款及 其
他资产 的价 值总 和
57.基 金资 产净 值： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值
58.基 金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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59.基金 资产估 值： 指计算 评估基金 资产 和负债 的价 值，以确 定基 金资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程
60.指 定媒 体： 指中 国证 监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网 网 站及 其他媒 体
61.不可 抗力： 指本 基金合 同当事人 无法 预见、 无法 抗拒、无 法避 免且在 本基 金合同 由
基 金 管 理 人 、基 金 托 管 人签 署 之 日 后 发生 的 ， 使 本基 金 合 同 当 事人 无 法 全 部或 部 分 履 行本
基 金 合 同 的 任何 事 件 ， 包括 但 不 限 于 洪水 、 地 震 及其 他 自 然 灾 害、 战 争 、 骚乱 、 火 灾 、政
府 征 用 、 没 收、 恐 怖 袭 击、 传 染 病 传 播、 法 律 法 规变 化 、 突 发 停电 或 其 他 突发 事 件 、 证券
交易所 非正 常暂 停或 停止 交易
以上释义中涉及法律 法规 、业务规则的内容， 法律 法规、业务规则修订 后， 如适用本
基金， 相关 内容 以修 订后 法律法 规、 业务 规则 为准 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 3 基金管理人
3.1 基金 管理人 概况
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田区 福田 街道 福华 一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层
成立时 间：1998 年3 月6 日
法定代 表人 ：张 海波
注册资 本：3 亿 元人 民币
电话： （0755 ）82763888
传真： （0755 ）82763889
联系人 ：鲍 文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证 券有限
公司、厦 门国 际信托 投资 公司、广 西信 托投资 公司 共同发起 设立 。2000 年， 经中国证 监会
证监基 金字[2000]78 号文 批准进 行了 增资 扩股 ，注 册资本 达到1 亿 元人 民币 。2005 年， 经
中国证监 会证监 基金 字[2005]201 号文 批准进 行增资 扩股，注 册资本 达 1.5 亿 元人民币 。
2010 年， 经证 监许 可[2010]1073 号 文核 准深 圳市 机 场（集 团） 有限 公司 将其 持有 的 30% 股
权转让 给深 圳市 投资 控股 有限公 司。2014 年 公司 进 行增资 扩股 ，注 册资 本金 达 3 亿元 人民
币。目 前股 权结 构： 华泰 证券股 份有 限公 司 45% 、 深圳市 投资 控股 有限 公司 30%、 厦门 国际
信托有 限公 司15% 及 兴业 证券股 份有 限公 司 10% 。
3.2 主要 人员情 况
3.2.1 董 事会 成员
张 海 波 先 生 ， 董 事 长 ，1963 年 出 生 ， 籍 贯 安 徽 ， 工 商 管 理 硕 士 ， 十 九 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。曾 任 职 中 共江 苏 省 委 农 工部 至 助 理 调研 员 ， 江 苏 省人 民 政 府 办公 厅 调 研 员。
1998 年12 月 加入 华泰 证券 ，曾任 总裁 助理 、投 资银 行部总 经理 、投 资银 行业 务总监 兼投 资
银 行 业 务 管 理总 部 总 经 理， 华 泰 证 券 副总 裁 兼 华 泰紫 金 投 资 有 限责 任 公 司 董事 长 、 华 泰金
融控股 （香 港 ） 有限 公司 董事长 、华 泰证 券 （ 上海 ） 资产 管理 有限 公司 董事 长等职 务， 曾分
管 投 资 银 行 、固 定 收 益 投资 、 资 产 管 理、 直 接 投 资、 海 外 业 务 、计 划 财 务 、人 力 资 源 等工
作。现 任南 方基 金管 理有 限公司 党委 书记 、董 事长 。
王 连 芬 女 士 ， 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 天 津 ， 金 融 专 业 硕 士 ， 二 十 四 年 证 券 从 业 经
历 ， 中 国 籍 。历 任 赛 格 集团 销 售 ， 深 圳投 资 基 金 管理 公 司 投 资 一部 研 究 室 主任 ， 大 鹏 证券380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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经 纪 业 务 部 副总 经 理 、 深圳 福 虹 路 营 业部 总 经 理 、南 方 总 部 总 经理 、 总 裁 助理 ， 第 一 证券
总 裁 助 理 ， 华泰 联 合 证 券深 圳 华 强 北 路营 业 部 总 经理 、 渠 道 服 务部 总 经 理 、运 营 中 心 总经
理、零售 客 户部 总 经 理 、执 行 办 主 任 、总 裁 助 理 。现 任 华 泰 证 券股 份 有 限 公司 总 裁 助 理兼
深圳分 公司 总经 理。
张辉先生 ，董 事，1975 年 出生，籍 贯浙 江，管 理学 博士，十 九年 证券从 业经 历，中 国
籍 。 曾 任 职 于北 京 东 城 区人 才 交 流 服 务中 心 、 华 晨集 团 上 海 办 事处 、 通 商 控股 有 限 公 司、
北京联 创投 资管 理有 限公 司。2003 年 2 月 加入 华泰 证券， 先后 担任 华泰 证券 资产管 理总 部
高 级 经 理 、 证券 投 资 部 投资 策 划 员 、 南通 姚 港 路 营业 部 副 总 经 理、 上 海 瑞 金一 路 营 业 部总
经 理 、 证 券 投 资 部 副 总 经 理 、 综 合 事 务 部 总 经 理 。 现 任 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘
书、人 力资 源部 总经 理兼 党委组 织 部 长。
冯青山 先生 ，董 事，1966 年出生 ，籍 贯江 西， 工学 学士， 中国 籍。 历任 陆军 第 124 师
工兵营 地爆 连副 连职 排长 、代政 治指 导员 、师 政治 部组织 科正 连职 干事 、陆 军第 42 集团 军
政 治 部 组 织 处副 营 职 干 事、 驻 香 港 部 队政 治 部 组 织处 正 营 职 干 事、 驻 澳 门 部队 政 治 部 正营
职干事、 陆军 第 163 师政 治部宣传 科副 科长(正 营职)、深圳 市纪委 教育调 研室 主任科员 、
副 处 级 纪 检 员、 深 圳 市 纪委 办 公 厅 副 主任 、 深 圳 市纪 委 党 风 廉 政建 设 室 主 任。 现 任 深 圳市
投资控 股有 限公 司董 事、 党委副 书记 、纪 委书 记、 深圳市 投控 资本 有限 公司 监事。
李平先生 ，董 事，1981 年 出生， 籍 贯四 川，工 商管 理硕士， 中国 籍。历 任深 圳市城 建
集团办 公室 文秘 、董 办文 秘、深 圳市 投资 控股 有限 公司办 公室 （信 访办） 高级 主管。 现任 深
圳市投 资控 股有 限公 司企 业三部 高级 主管 。
李自成先 生， 董事，1961 年出生， 籍贯 福建， 近现 代史专业 硕士 ，中国 籍。 历任厦 门
大 学 哲 学 系 团 总 支 副 书 记 、 厦 门 国 际 信 托 投 资 公 司 办 公 室 主 任 、 营 业 部 经 理 、 计 财 部 经
理 、 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 投资 有 限 公 司副 总 经 理 、 工会 主 席 、 党总 支 副 书 记。
现任厦 门国 际信 托有 限公 司党总 支副 书记 、总 经理 。
王斌先生 ，董 事，1970 年 出生，籍 贯安 徽，临 床医 学博士， 中国 籍。历 任安 徽泗县 人
民 医 院 临 床 医生 、 瑞 金 医院 主 治 医 师 、兴 业 证 券 研究 所 医 药 行 业研 究 员 、 总经 理 助 理 、副
总监、 副总 经理 。现 任兴 业证券 研究 所总 经理 。
杨 小 松 先 生 ， 董 事 ，1970 年 出 生 ， 籍 贯 四 川 ， 经 济 学 硕 士 ， 中 国 注 册 会 计 师 ， 中 国
籍。历 任德 勤国 际会 计师 行会计 专业 翻译 、光 大银 行证券 部职 员、 美国 NASDAQ 实习 职员 、
证 监 会 处 长 、副 主 任 、 南方 基 金 管 理 有限 公 司 督 察长 。 现 任 南 方基 金 管 理 有限 公 司 总 裁、
党委副 书记 。
姚景源先 生， 独立董 事，1950 年 出生， 籍贯山 东， 经济学硕 士， 中国籍 。历 任国家 经
委 副 处 长 、 商业 部 政 策 研究 室 副 处 长 、国 际 合 作 司处 长 、 副 司 长、 中 国 国 际贸 易 促 进 会商
业 行 业 分 会 副 会 长 、 常 务 副 会 长 、 国 内 贸 易 部 商 业 发 展 中 心 主 任 、 中 国 商 业 联 合 会 副 会
长 、 秘 书 长 、安 徽 省 政 府副 秘 书 长 、 安徽 省 阜 阳 市政 府 市 长 、 安徽 省 统 计 局局 长 、 党 组书380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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记、国 家统 计局 总经 济师 兼新闻 发言 人。 现任 国务 院参事 室特 约研 究员 、中 国经济 50 人论
坛成员 、中 国统 计学 会副 会长。
李 心 丹 先 生 ， 独 立 董 事 ，1966 年 出 生 ， 籍 贯 湖 南 ， 金 融 学 博 士 ， 国 务 院 特 殊 津 贴 专
家 ， 国 务 院 学位 委 员 会 、教 育 部 全 国 金融 硕 士 专 业学 位 教 学 指 导委 员 会 委 员， 中 国 籍 。 历
任东南 大学经 济管理 学院 教授、 南京大 学工程 管理 学院院 长。现 任南京 大学- 牛津大 学金融
创 新 研 究 院 院长 、 金 融 工程 研 究 中 心 主任 、 南 京 大学 创 业 投 资 研究 与 发 展 中心 执 行 主 任、
教 授 、 博 士 生导 师 、 江 苏省 省 委 决 策 咨询 专 家 、 上海 证 券 交 易 所上 市 委 员 会委 员 及 公 司治
理 委 员 会 委 员、 上 海 证 券交 易 所 、 深 圳证 券 交 易 所、 交 通 银 行 等单 位 的 博 士后 指 导 导 师、
中 国 金 融 学 年会 常 务 理 事、 国 家 留 学 基金 会 评 审 专家 、 江 苏 省 资本 市 场 研 究会 会 长 、 江苏
省科技 创新 协会 副会 长。
周锦涛先 生， 独立董 事，1951 年 出生， 中国香 港籍 ，工商管 理博 士，法 学硕 士，香 港
证 券 及 投 资学 会 杰 出资 深会 员 。 历 任香 港 警 务处( 商业 罪 案 调 查科) 警 务 总督 察、 香 港 证券
及 期 货 专 员 办事 处 证 券 主任 、 香 港 证 券及 期 货 事 务监 察 委 员 会 法规 执 行 部 总监 。 现 任 香港
金融管 理局 顾问 。
郑建彪先 生， 独立董 事，1964 年 出生， 籍贯北 京， 经济学硕 士、 工商管 理硕 士、中 国
注 册 会 计 师 ，中 国 籍 。 历任 北 京 市 财 政局 干 部 、 深圳 蛇 口 中 华 会计 师 事 务 所经 理 、 京 都会
计师事 务所 副主 任。 现任 致同会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 管理 合伙 人、 中国证 监会 第三
届上市 公司 并购 重组 专家 咨询委 员会 委员 。
周蕊女士 ，独 立董事 ，1971 年出生 ，籍 贯广东 ，法 学硕士， 中国 籍。历 任北 京市万 商
天勤（ 深圳 ）律 师事 务所 律师、 北京 市中 伦（ 深圳 ）律师 事务 所律 师、 北京 市信利 （深 圳 ）
律 师 事 务 所 律师 、 合 伙 人。 现 任 金 杜 律师 事 务 所 合伙 人 、 全 联 并购 公 会 广 东分 会 会 长 、广
东 省 律 师 协 会女 律 师 工 作委 员 会 副 主 任、 深 圳 市 中小 企 业 改 制 专家 服 务 团 专家 、 深 圳 市女
企业家 协会 理事 。
3.2.2 监 事会 成员
吴晓东先生，监事会主席 ，1969 年 出 生 ，籍 贯 江 苏， 法 律 博 士 ， 中 国 籍 。 历任 中 国
证 监 会 法 律 部法 规 处 副 处长 、 上 市 公 司监 管 部 并 购监 管 处 副 处 长、 上 市 公 司监 管 部 公 司治
理 监 督 处 处 长、 发 行 监 管部 发 审 委 处 长、 华 泰 证 券合 规 总 监 、 华泰 联 合 证 券党 委 书 记 、 副
总裁、 董事 长。 现任 南方 基金管 理有 限公 司监 事会 主席。
舒本娥女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 江西， 大学 本科学历 ，十 九年证 券从 业经历 ，
中 国 籍 。 历 任熊 猫 电 子 集团 公 司 财 务 处处 长 、 华 泰证 券 计 划 资 金部 副 总 经 理、 稽 查 监 察部
副 总 经 理 、 总经 理 、 计 划财 务 部 总 经 理。 现 任 华 泰证 券 股 份 有 限公 司 财 务 总监 、 华 泰 联合380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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证 券 有 限 责 任公 司 监 事 会主 席 、 华 泰 长城 期 货 有 限公 司 副 董 事 长、 华 泰 瑞 通投 资 管 理 有限
公司董 事。
姜丽花女 士， 监事，1964 年出生， 籍贯 浙江， 大学 本科学历 ，高 级会计 师， 中国籍 。
历 任 浙 江 兰 溪马 涧 米 厂 主管 会 计 、 浙 江兰 溪 纺 织 机械 厂 主 管 会 计 、 深 圳 市 建筑 机 械 动 力公
司 会 计 、 深 圳市 建 设 集 团计 划 财 务 部 助理 会 计 师 、深 圳 市 建 设 投资 控 股 公 司计 划 财 务 部高
级 会 计 师 、 经理 助 理 、 深圳 市 投 资 控 股有 限 公 司 计划 财 务 部 经 理、 财 务 预 算部 副 部 长 。现
任深圳 市投 资控 股有 限公 司考核 分配 部部 长、 深圳 经济特 区房 地产 （集 团） 股 份有限 公司 董
事、深 圳市 建安 （集 团） 股 份有限 公司 董事 、深 圳市 国际招 标有 限公 司董 事、 深圳市 深投 物
业发展 有限 公司 董事 。
王克力先 生， 监事，1961 年出生， 籍贯 福建， 船舶 工程专业 学士 ，中国 籍。 历任厦 门
造 船 厂 技 术 员、 厦 门 汽 车工 业 公 司 总 经理 助 理 、 厦门 国 际 信 托 有限 公 司 国 际广 场 筹 建 处副
主 任 、 厦 信 置业 发 展 公 司总 经 理 、 投 资部 副 经 理 、自 有 资 产 管 理部 副 经 理 职务 。 现 任 厦门
国际信 托有 限公 司投 资发 展部总 经理 。
林红珍女 士， 监事，1969 年出生， 籍贯 福建， 工商 管理硕士 ，中 国籍。 历任 厦门对 外
供 应 总 公 司 会计 、 厦 门 中友 贸 易 联 合 公司 财 务 部 副经 理 、 厦 门 外供 房 地 产 开发 公 司 财 务部
经 理 、 兴 业 证券 计 财 部 财务 综 合 组 负 责人 、 直 属 营业 部 财 务 部 经理 、 计 划 财务 部 经 理 、风
险 控 制 部 总 经理 助 理 兼 审计 部 经 理 、 风险 管 理 部 副总 监 、 稽 核 审计 部 副 总 监、 风 险 管 理部
副 总 经 理 （ 主持 工 作 ） 、风 险 管 理 部 总经 理 。 现 任兴 业 证 券 财 务部 、 资 金 运营 管 理 部 总经
理、 兴 证期 货管 理有 限公 司董事 、兴 业创 新资 本管 理有限 公司 监事 。
苏民先生 ，职 工监事 ，1969 年出生 ，籍 贯安徽 ，计 算机硕士 研究 生，中 国籍 。历任 安
徽 国 投 深 圳 证券 营 业 部 电脑 工 程 师 、 华夏 证 券 深 圳分 公 司 电 脑 部经 理 助 理 、南 方 基 金 管理
有 限 公 司 运 作保 障 部 副 总监 、 市 场 服 务部 总 监 、 电子 商 务 部 总 监。 现 任 南 方基 金 管 理 有限
公司风 险管 理部 总监 。
张德伦先 生， 职工监 事，1964 年 出生， 籍贯山 东， 企业管理 硕士 学历， 中国 籍。历 任
北 京 邮 电 大 学副 教 授 、 华为 技 术 有 限 公司 处 长 、 汉唐 证 券 人 力 资源 管 理 总 部总 经 理 、 海王
生 物 人 力 资 源总 监 、 华 信惠 悦 咨 询 公 司副 总 经 理 、首 席 顾 问 。 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公司
人力资 源总 监、 党委 组织 部部长 、南 方资 本管 理有 限公司 董事 。
林斯彬先 生， 职工监 事，1977 年 出生， 籍贯广 东， 民商法专 业硕 士，中 国籍 。历任 金
杜 律 师 事 务 所证 券 业 务 部实 习 律 师 、 上海 浦 东 发 展银 行 深 圳 分 行资 产 保 全 部职 员 、 银 华基
金 监 察 稽 核 部法 务 主 管 、民 生 加 银 基 金监 察 稽 核 部职 员 。 现 任 南方 基 金 管 理有 限 公 司 监察
稽核部 执行 总监 。
3.2.3 公 司高 级管 理人员 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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张海波 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
杨小松 先生 ，总 裁， 简历 同上。
俞文宏先生，副总裁 ，中 共党员，工商管理硕 士， 经济师，中国籍。历 任江 苏省投资
公 司 业 务 经 理 、 江 苏 国 际 招 商 公 司 部 门 经 理 、 江 苏 省 国 际 信 托 投 资 公 司 投 资 银 行 部 总 经
理、江苏 国信 高科技 创业 投资有限 公司 董事长 兼总 经理。2003 年加入 南方基 金，曾任 南方
资本管 理有 限公 司董 事长 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、党 委委 员。
朱运东先生，副总裁 ，中 共党员，经济学学士 ，中 国籍。曾任职于财政 部地 方预算司
及办公厅 、中 国经济 开发 信托投资 公司 ，2002 年加 入南方基 金， 历任北 京分 公司总经 理、
产 品 开 发 部 总监 、 总 裁 助理 、 首 席 市 场执 行 官 ， 现任 南 方 基 金 管理 有 限 公 司副 总 裁 、 党委
委员。
常克川先 生， 副总裁 ，中 共党员，EMBA 工商 管 理硕 士，中国 籍。 历任中 国农 业银行 副
处 级 秘 书 ， 南方 证 券 有 限责 任 公 司 投 资业 务 部 总 经理 、 沈 阳 分 公司 总 经 理 、总 裁 助 理 ，华
泰联合证 券董 事会秘 书、 合规总监 等职 务；2011 年 加入南方 基金 ，任职 董事 会秘书、 纪委
书 记 、 南 方 资本 管 理 有 限公 司 董 事 ， 现任 南 方 基 金管 理 有 限 公 司副 总 裁 、 董事 会 秘 书 、纪
委书记 。
李海鹏先 生，副 总裁， 工 商管理硕 士，中 国籍。 曾 任美国 AXA Financial 公 司投资 部
高级分析 师，2002 年加入 南方基金 管理 有限公 司， 历任高级 研究 员、基 金经 理助理、 基金
经 理 、 全 国 社保 及 国 际 业务 部 执 行 总 监、 全 国 社 保业 务 部 总 监 、固 定 收 益 部总 监 、 总 经理
助理兼 固定 收益 投资 总监 ，现任 南方 基金 管理 有限 公司副 总裁 、首 席投 资官 （固定 收益） 、
南方东 英资 产管 理有 限公 司（香 港） 董事 。
鲍文革先生，督察长 ，中 国民主同盟盟员，经 济学 硕士，中国籍。历任 财政 部中华会
计师事务 所审 计师， 南方 证券有限 公司 投行部 及计 划财务部 总经 理助理 ，1998 年加入 南方
基 金 ， 历 任 运作 保 障 部 总监 、 公 司 监 事、 财 务 负 责人 、 总 经 理 助理 ， 现 任 南方 基 金 管 理有
限公司 督察 长、 南方 资本 管理有 限公 司董 事。
3.2.4 基 金经 理
本基金 历任 基金 经理 为：2011 年 9 月至2013 年5 月 ，杨德 龙；2013 年 5 月 至2016 年
3 月 ，杨德 龙、 柯晓 ；2016 年3 月至2016 年8 月 ， 柯晓；2016 年8 月至2016 年11 月 ，柯
晓、周 豪；2016 年 11 月 至今， 周豪 。
周豪先 生， 北京 大学 软件 工程专 业硕 士， 具有 基金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基
金信息 技术 部， 长期 负责 指数基 金及 ETF 基 金的 投 研及系 统支 持工 作；2015 年 6 月， 任数
量化投 资部 高级 研究 员；2016 年 4 月至 今， 任 500 工业 ETF 、500 原 材料 ETF 基 金经 理；
2016 年 8 月 至今 ，任 380ETF 、 南方 380 、小 康 ETF 、南方 小康 、互 联基 金基 金经理 ；2016380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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年9 月至今 ，任1000ETF 基金经 理；2017 年8 月 至 今，任 南方 有色 金属 基金 经理；2017 年
9 月至 今， 任南 方有 色金 属联接 基金 经理 。
3.2.5 投 资决 策委 员会成 员
副总裁 兼首 席投 资官 （固 定收益 ） 、 南方 东英 资产 管理有 限公 司 （ 香港 ） 董 事李海 鹏先
生，总 裁助 理兼 首席 投资 官 （权 益） 史 博先 生， 权益 专户投 资部 负责 人蒋 峰先 生，权 益研 究
部 负 责 人 茅 炜先 生 ， 交 易管 理 部 负 责 人王 珂 女 士 ，权 益 投 资 部 负责 人 张 原 先生 ， 指 数 投资
部 兼 数 量 化 投资 部 负 责 人罗 文 杰 女 士 ，现 金 投 资 部负 责 人 夏 晨 曦先 生 ， 固 定收 益 投 资 部负
责 人 李 璇 女 士 ， 固 定 收 益 专 户 投 资 部 负 责 人 乔 羽 夫 先 生 ， 固 定 收 益 研 究 部 负 责 人 陶 铄 先
生。
3.2.6 上 述人 员之 间不存 在近 亲属关 系。
3.3 基金 管理人 的职 责
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的 其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告；
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会；
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料；
11 、以基金管 理 人 名义 ，代 表 基 金 份 额 持 有 人利 益行 使 诉 讼 权 利 或 者 实施 其他 法 律 行
为；
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。
3.4 基金 管理人 关于 遵守 法律 法规的 承诺
1 、基金 管理人 承诺不 从事 违反《证 券法 》的行 为， 并承诺建 立健 全的内 部控 制制度 ，
采取有 效措 施， 防止 违反 《证券 法》 行为 的发 生； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、基金 管理人 承诺不 从事 以下违反 《基 金法》 的行 为，并承 诺建 立健全 的内 部风险 控
制制度 ，采 取有 效措 施， 防止下 列行 为的 发生 ：
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ；
（2） 不公 平地 对待 管理 的 不同基 金财 产；
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益；
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。
3 、 基 金 管 理 人 承 诺 加 强 人 员 管 理 ， 强 化 职 业 操 守 ， 督 促 和 约 束 员 工 遵 守 国 家 有 关 法
律、法 规及 行业 规范 ，诚 实信用 、勤 勉尽 责， 不从 事以下 活动 ：
（1） 越权 或违 规经 营；
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ；
（7）泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
（8） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ；
（9）违 反证券 交易场 所业 务规则， 利用 对敲、 倒仓 等手段操 纵市 场价格 ，扰 乱市场 秩
序；
（10） 贬损 同行 ，以 提高 自己；
（11） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展；
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（14） 其他 法律 、行 政法 规禁止 的行 为。
3.5 基金 管理人 关于 禁止 性行 为的承 诺
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
3.6 基金 经理承 诺
1 、依照 有关法 律、法 规和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ；
2 、不 能利 用职 务之 便为 自 己、受 雇人 或任 何第 三者 谋取利 益；
3 、不泄 露在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ；
4 、不 以任 何形 式为 其他 组 织或个 人进 行证 券交 易。
3.7 基金 管理人 的内 部控 制制 度
1 、内 部控 制制 度概 述
为了保证公司规范运 作， 有效地防范和化解管 理风 险、经营风险 以 及 操作 风险 ， 确 保
基 金 财 务 和 公司 财 务 以 及其 他 信 息 真 实、 准 确 、 完整 ， 从 而 最 大程 度 地 保 护基 金 份 额 持有
人的利 益， 本基 金管 理人 建立了 科学 合理 、控 制严 密、运 行高 效的 内部 控制 制度。
内部控制制度是指公 司为 实现内部控制目标而 建立 的一系列组织机制、 管理 方法、操
作 程 序 与 控 制措 施 的 总 称。 内 部 控 制 制度 由 内 部 控制 大 纲 、 基 本管 理 制 度 、部 门 业 务 规章
等组成 。
公司内部控制大纲是 对公 司章程规定的内控原 则的 细化和展开，是对各 项基 本管理制
度 的 总 揽 和 指 导 ， 内 部 控 制 大 纲 明 确 了 内 控 目 标 、 内 控 原 则 、 控 制 环 境 、 内 控 措 施 等 内
容。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基 本 管 理 制 度 包 括 内 部 会 计 控 制 制 度 、 风 险 控 制 制 度 、 投 资 管 理 制 度 、 监 察 稽 核 制
度 、 基 金 会 计制 度 、 信 息披 露 制 度 、 信息 技 术 管 理制 度 、 资 料 档案 管 理 制 度、 业 绩 评 估考
核制度 和紧 急应 变制 度等 。
部门业务规章是在基 本管 理制度的基础上，对 各部 门的主要职责、岗位 设置 、岗位责
任、操 作守 则等 的具 体说 明。
2 、内 部控 制原 则
健全性原则。内部控 制机 制必须覆盖公司的各 项业 务、各个部门或机构 和各 级人员，
并涵盖 到决 策、 执行 、监 督、反 馈等 各个 运作 环节 。
有效性原则。通过科 学的 内控手段和方法，建 立合 理的内控程序，维护 内控 制度的有
效执行 。
独立性原则。公司各 机构 、部门和岗位 在 职 能上 应当 保 持 相 对 独 立 ， 公司 基金 资 产 、
自有资 产、 其他 资产 的运 作应当 分离 。
相互制约原则。公司 内部 部门和岗位的设置必 须权 责分明、相互制衡， 并通 过切实可
行的措 施来 实行 。
成本效益原则。公司 应充 分发挥各机构、各部 门及 各级员工的工作积极 性， 运用科学
化 的 方 法 尽 量降 低 经 营 运作 成 本 ， 提 高经 济 效 益 ，以 合 理 的 控 制成 本 达 到 最佳 的 内 部 控制
效果。
3 、主 要内 部控 制制 度
（1） 内部 会计 控制 制度
公司依 据 《 中华 人民 共和 国会计 法》 等国 家有 关法 律、法 规制 订了 基金 会计 制度、 公司
财 务 会 计 制 度、 会 计 工 作操 作 流 程 和 会计 岗 位 职 责， 并 针 对 各 个风 险 控 制 点建 立 严 密 的会
计系统 控制 。
内部会计控制制度包 括凭 证制度、复核制度、 账务 处理程序、基金估值 制度 和程序、
基 金 财 务 清 算制 度 和 程 序、 成 本 控 制 制度 、 财 务 收支 审 批 制 度 和费 用 报 销 管理 办 法 、 财产
登记保 管和 实物 资产 盘点 制度、 会计 档案 保管 和财 务交接 制度 等。
（2） 风险 管理 控制 制度
风险控制制度由风险 控制 委员会组织各部门制 定， 由风险控制的机构设 置、 风险控制
的程序 、风 险控 制的 具体 制度、 风险 控 制 制度 执行 情况的 监督 等部 分组 成。
风险控制的具体制度 主要 包括投资风险管理制 度、 交易风险管理制度、 财务 风险控制
制 度 、 信 息 技术 系 统 风 险控 制 制 度 以 及岗 位 分 离 制度 、 防 火 墙 制度 、 反 馈 制度 、 保 密 制度
等程序 性风 险管 理制 度。
（3） 监察 稽核 制度
公司设立督察长，负 责监 督检查基金和公司运 作的 合法合规情况及公司 内部 风险控制
情况。 督察 长由 总经 理提 名，董 事会 聘任 ，并 经全 体独立 董事 同意 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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督察长负责组织指导 公司 监察稽核工作。除应 当回 避的情况外，督察长 享有 充分的知
情 权 和 独 立 的调 查 权 。 督察 长 根 据 履 行职 责 的 需 要， 有 权 参 加 或者 列 席 公 司董 事 会 以 及公
司 业 务 、 投 资决 策 、 风 险管 理 等 相 关 会议 ， 有 权 调阅 公 司 相 关 文件 、 档 案 。督 察 长 应 当定
期 或 者 不 定 期向 全 体 董 事报 送 工 作 报 告， 并 在 董 事会 及 董 事 会 下设 的 相 关 专门 委 员 会 定期
会议上 报告 基金 及公 司运 作的合 法合 规情 况及 公司 内部风 险控 制情 况。
公司设立监察稽核部 门， 具体执行监察稽核工 作。 公司配备了充足合格 的监 察稽核人
员，明 确规 定了 监察 稽核 部门及 内部 各岗 位的 职责 和工作 流程 。
监察稽核 制 度 包 括 内部 稽核 管 理 办 法 、 内 部 稽核 工作 准 则 等 。 通 过 这 些制 度的 建 立 ，
检 查 公 司 各 业务 部 门 和 人员 遵 守 有 关 法律 、 法 规 和规 章 的 情 况 ；检 查 公 司 各业 务 部 门 和人
员执行 公司 内部 控制 制度 、各项 管理 制度 和业 务规 章的情 况。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 4 基金托管人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰 捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田 青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立于 1954 年 10 月， 是一 家国 内领 先、国 际知 名的 大型 股份 制商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月 在香 港联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939)，于
2007 年9 月在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市( 股票 代码601939) 。
资产负 债稳 步增 长。2016 年末， 本集 团资 产总 额20.96 万亿 元， 较上 年增加2.61 万亿
元 ， 增 幅 14.25% ，其中客户贷款总额 11.76 万亿元，较上年增加 1.27 万 亿 元 ， 增 幅
12.13% 。负 债总 额19.37 万亿元 ，较 上年 增加2.47 万亿元 ，增 幅14.61% ，其 中客户 存款 总
额15.40 万 亿元 ，较 上年 增加 1.73 万亿 元， 增幅12.69% 。
核心财务指标表现良 好。 积极消化五次降息、 利率 市场化等因素影响， 本集 团实现净
利润2,323.89 亿元 ，较 上 年增长1.53% 。手 续费 及 佣金净 收入1,185.09 亿 元 ，在营 业收 入
中 的 占 比 较 上 年 提 升 0.83 个 百 分 点 。 平 均 资 产 回 报 率 1.18% ， 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率
15.44% ，净 利息 收益 率 2.20%， 成本 收入 比为 27.49% ，资 本充 足 率 14.94% ， 均居同 业领 先
水平。
2016 年， 本集 团先 后获 得 国内外 知名 机构 授予 的 100 余项 重要 奖项 。荣 获 《欧 洲货币 》
“2016 中 国最 佳银 行 ” ， 《环球 金融》 “2016 中 国 最佳消 费者 银行 ”、 “2016 亚太 区最 佳
流动性 管理 银行 ”， 《机 构投资 者》 “人 民币 国际 化服务 钻石 奖” ， 《 亚洲 银行家 》 “ 中国
最 佳 大 型 零 售银 行 奖 ” 及中 国 银 行 业 协会 “ 年 度 最具 社 会 责 任 金融 机 构 奖 ”。 本 集 团 在英
国《银 行家 》2016 年 “世 界银行 1000 强排 名” 中， 以一级 资本 总额 继续 位列 全球第 2；在
美国《 财富 》2016 年世 界500 强 排名 第 22 位。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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中国建设银行总行设 资产 托管业务部，下设综 合处 、基金市场处、证券 保险 资产市场
处、理财 信托 股权市 场处 、QFII 托管 处、养 老金托 管处、清 算处 、核算 处、 跨境托管 运营
处、监 督稽 核处 等 10 个 职能处 室， 在上 海设 有投 资托管 服务 上海 备份 中心 ，共有 员 工 220
余人。 自 2007 年 起， 托管 部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计， 并
已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵观甫，资产托管业 务部 总经理，曾先后在中 国建 设银行郑州市分行、 总行 信贷部、
总 行 信 贷 二 部、 行 长 办 公室 工 作 ， 并 在中 国 建 设 银行 河 北 省 分 行营 业 部 、 总行 个 人 银 行业
务 部 、 总 行 审计 部 担 任 领导 职 务 ， 长 期从 事 信 贷 业务 、 个 人 银 行业 务 和 内 部审 计 等 工 作，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。
龚毅，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行北京市分行国 际部 、营业部
并 担 任 副 行 长， 长 期 从 事信 贷 业 务 和 集团 客 户 业 务等 工 作 ， 具 有丰 富 的 客 户服 务 和 业 务管
理经验 。
黄秀莲，资产托管业 务部 副总经理，曾就职于 中国 建设银行总行会计部 ，长 期从事托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
原玎，资产托管业务 部副 总经理，曾就职于中 国建 设银行总行国际业务 部， 长期从事
海 外 机 构 及 海外 业 务 管 理、 境 内 外 汇 业务 管 理 、 国外 金 融 机 构 客户 营 销 拓 展等 工 作 ， 具有
丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为国内首批开办证 券投 资基金托管业务的商 业银 行，中国建设银行一 直秉 持“以客
户 为 中 心 ” 的经 营 理 念 ，不 断 加 强 风 险管 理 和 内 部控 制 ， 严 格 履行 托 管 人 的各 项 职 责 ，切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展 ， 中 国 建 设银 行 托 管 资产 规 模 不 断 扩大 ， 托 管 业务 品 种 不 断 增加 ， 已 形 成包 括 证 券 投资
基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII 、(R)QDII 、企业年金等产品在
内的托 管业 务体 系， 是目 前国内 托管 业务 品种 最齐 全的商 业银 行之 一。 截至 2017 年 一季 度
末，中国 建设 银行已 托管 719 只 证券投 资基金 。中 国建设银 行专 业高效 的托 管服务能 力和
业务水 平， 赢得 了业 内的 高度认 同。 中国 建设 银行 连续 11 年 获得 《 全球 托管 人》 、 《 财资》 、
《 环 球 金 融 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行 ” 、 “ 中 国 最 佳 次 托 管 银 行 ” 、 “ 最 佳 托 管 专 家 ——
QFII ” 等奖 项， 并 在 2016 年被《 环球 金融 》评 为中 国市场 唯一 一家 “最 佳托 管银行 ”。
二、基 金托 管人 的内 部控 制制度
（一） 内部 控制 目标
作为基金托管人，中 国建 设银行严格遵守国家 有关 托管业务的法律法规 、行 业监管规
章 和 本 行 内 有关 管 理 规 定， 守 法 经 营 、规 范 运 作 、严 格 监 察 ， 确保 业 务 的 稳健 运 行 ， 保证380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基 金 财 产 的 安全 完 整 ， 确保 有 关 信 息 的真 实 、 准 确、 完 整 、 及 时， 保 护 基 金份 额 持 有 人的
合法权 益。
（二） 内部 控制 组织 结构
中国建设银行设有风 险与 内控管理委员会，负 责全 行风险管理与内部控 制工 作，对托
管 业 务 风 险 控制 工 作 进 行检 查 指 导 。 资产 托 管 业 务部 配 备 了 专 职内 控 合 规 人员 负 责 托 管业
务的内 控合 规工 作， 具有 独立行 使内 控合 规工 作职 权和能 力。
（三） 内部 控制 制度 及措 施
资产托管业务部具备 系统 、完善的制度控制体 系， 建立了管理制度、控 制制 度、岗位
职 责 、 业 务 操 作 流 程 ， 可 以 保 证 托 管 业 务 的 规 范 操 作 和 顺 利 进 行 ； 业 务 人 员 具 备 从 业 资
格 ； 业 务 管 理严 格 实 行 复核 、 审 核 、 检查 制 度 ， 授权 工 作 实 行 集中 控 制 ， 业务 印 章 按 规程
保 管 、 存 放 、使 用 ， 账 户资 料 严 格 保 管， 制 约 机 制严 格 有 效 ； 业务 操 作 区 专门 设 置 ， 封闭
管 理 ， 实 施 音 像 监 控 ； 业 务 信 息 由 专 职 信 息 披 露 人 负 责 ， 防 止 泄 密 ； 业 务 实 现 自 动 化 操
作，防 止人 为事 故的 发生 ，技术 系统 完整 、独 立。
三、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程 序
（一） 监督 方法
依照 《 基金 法》 及 其配 套法 规和基 金合 同的 约定 ，监 督所托 管基 金的 投资 运作 。利用 自
行 开 发 的 “ 新一 代 托 管 应用 监 督 子 系 统” ， 严 格 按照 现 行 法 律 法规 以 及 基 金合 同 规 定 ，对
基 金 管 理 人 运作 基 金 的 投资 比 例 、 投 资范 围 、 投 资组 合 等 情 况 进行 监 督 。 在日 常 为 基 金投
资 运 作 所 提 供的 基 金 清 算和 核 算 服 务 环节 中 ， 对 基金 管 理 人 发 送的 投 资 指 令、 基 金 管 理人
对各基 金费 用的 提取 与开 支情况 进行 检查 监督 。
（二） 监督 流程
1. 每工作日按时通过 新一 代托管应用监督子系 统， 对各基金投资运作比 例控 制等情况
进 行 监 控 ， 如发 现 投 资 异常 情 况 ， 向 基金 管 理 人 进行 风 险 提 示 ，与 基 金 管 理人 进 行 情 况核
实，督 促其 纠正 ，如 有重 大异常 事项 及时 报告 中国 证监会 。
2. 收到 基金 管理 人的 划款 指令后 ，对 指令 要素 等内 容进行 核查 。
3. 根据基金投资运作 监督 情况，定期编写基金 投资 运作监督报告，对各 基金 投资运作
的合法 合规 性和 投资 独立 性等方 面进 行评 价， 报送 中国证 监会 。
4. 通过技术或非技术 手段 发现基金涉嫌违规交 易， 电话或书面要求基金 管理 人进行解
释或举 证， 并及 时报 告中 国证监 会。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 5 相关服务机构
5.1 销售 机构
5.1.1 申 购赎 回代 理证券 公司
申购赎回 代理证 券公司 ：
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股份有 限公司
注册地址 ：南京 市江东 中 路 228 号
法定代表 人：周 易
联系人： 庞晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股份有 限公司
注册地址 ：福州 市湖东 路 268 号
办公地址 ：上海 市浦东 新 区长柳路36 号兴 业证券
大厦 20 楼
法定代表 人：兰 荣
联系人： 乔琳雪
联系电话 ：021-38565547
客服电话 ：95562
网址：www.xyzq.com.cn
3 中国银河 证券股 份有限 公 司
注册地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号 2-6 层
办公地址 ：北京 市西城 区 金融大街35 号国 际企业
大厦 C 座
法定代表 人：陈 共炎
联系人： 辛国政
联系电话 ：010-83574507
客服电话 ：4008-888-888 或95551
网址：www.chinastock.com.cn
4 海通证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市广东 路 689 号
办公地址 ：上海 市广东 路 689 号
法定代表 人：周 杰
电话：021 －23219000
传真：021-23219100
联系人： 李笑鸣
客服电话 ：95553
网址：www.htsec.com 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5 广发证券 股份有 限公司
注册地址： 广州市 黄埔区 中新广州 知识城 腾飞一 街
2 号 618 室
办公地址： 广州市 天河北 路 183 号 大都会 广场 5 、 7 、
8 、17、18 、19、38-44 楼
法定代表 人：孙 树明
联系人： 黄岚
客服电话 ：95575 或致 电 各地营业 网点
网址：广 发证券 网 http://www.gf.com.cn
6 长城证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 区 深南大道6008 号 特区报
业大厦 14 、16、17 层
办公地址 ：深圳 市福田 区 深南大道 特区报 业大厦
14、16、17 层
法定代表 人：丁 益
联系人:金夏
联系电话:0755-83516289
客服电话:0755-33680000
4006666888
网址：www.cgws.com
7 申万宏源 证券有 限公司
注册地址: 上海市 徐汇区 长乐路 989 号45 层
办公地址 ：上海 市徐汇 区 长乐路 989 号 40 层
法定代表 人：李 梅
联系人： 李玉婷
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话 ：95523 或 4008895523
网址: www.swhysc.com
8 光大证券 股份有 限公司
注册地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
办公地址: 上海市 静安区 新闸路 1508 号
法定代表 人:薛峰
联系人:何耀
联系电话:021-22169999
客服电话 ：95525
网址：www.ebscn.com
9 中国中投 证券有 限责任 公 司
注册地址： 深圳市 福田区 益田路与 福中路 交界处 荣
超商务中 心 A 栋第 18 层-21 层及第04 层 01 、02、
03、05、11 、12 、13、15 、16、18 、19、20 、21、
22、23 单元
办公地址 ：深圳 市福田 区 益田路 6003 号荣 超商务
中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表 人:高涛
联系人： 万玉琳
联系电话 ：0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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10 申万宏源 西部证 券有限 公 司
注册地址 ： 新 疆乌鲁木 齐 市高新区 （新 市区） 北京
南路 358 号大成 国际大 厦 20 楼2005 室
办公地址: 新疆 乌鲁木 齐 市高新区 （新 市区 ） 北京
南路 358 号大成 国际大 厦 20 楼2005 室
法定代表 人：韩 志谦
电话：0991-5801913
传真：0991-5801466
联系人： 王怀春
客户服务 电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
11 湘财证券 股份有 限公司
办公地址： 上海市 浦东新 区陆家嘴 环路 958 号华 能
联合大厦5 楼
法定代表 人：林 俊波
联系人： 李欣
联系电话 ：021-38784580-8918
客服电话 ：95351
网址：www.xcsc.com
12 信达证券 股份有 限公司
注册 （ 办公） 地址 ： 北京 市西城区 闹市口 大街 9 号
院 1 号楼
法定代表 人：张 志刚
联系人： 尹旭航
联系电话 ：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话 ：95321
网址：www.cindasc.com
13 东方证券 股份有 限公司
注册地址 ：上海 市中山 南 路 318 号2 号楼22 层、
23 层、25 层-29 层
办公地址 ：上海 市中山 南 路 318 号2 号楼13 层、
21 层-23 层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40
层
法定代表 人：潘 鑫军
联系人： 胡月茹
联系电话 ：021-63325888
客服电话 ：95503
网址：www.dfzq.com.cn
14 华西证券 股份有 限公司
注册地址： 四川省 成都市 高新区天 府二街198 号华
西证券大 厦
办公地址： 四川省 成都市 高新区天 府二街198 号华
西证券大 厦
法定代表 人：杨 炯洋
联系人： 谢国梅
联系电话 ：010-52723273
客服电话 ：95584
网址: www.hx168.com.cn 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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15 东北证券 股份有 限公司
注册地址 ：长春 市生态 大 街 6666 号
办公地址 ：长春 市生态 大 街 6666 号
法定代表 人：李 福春
联系人:安 岩岩
联系电话:0431-85096517
客服电话:95360
网址：www.nesc.cn
16 国联证券 股份有 限公司
注册地址: 江苏省 无锡滨 湖区太湖 新城金 融一街8
号 7-9 层
办公地址 ：江苏 省无锡 滨 湖区太湖 新城金 融一街8
号 7-9 层
法定代表 人:姚志 勇
联系人:祁昊
联系电话:0510-82831662
客服电话:95570
网址:www.glsc.com.cn
17 渤海证券 股份有 限公司
注册地址 ：天津 市经济 技 术开发区 第二大 街 42 号
写字楼 101 室
办公地址 ：天津 市南开 区 宾水西道8 号
法定代表 人：王 春峰
联系人:蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话 ：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
18 平安证券 股份有 限公司
注册地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036 号荣超
大厦 16-20 层
办公地址 ：深圳 市福田 中 心区金田 路 4036 号荣超
大厦 16-20 层
法定代表 人：曹 实凡
联系人:石 静武
联系电话:021-38631117
客服电话:95511-8
网址：stock.pingan.com
19 东吴证券 股份有 限公司
注册地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
办公地址 ：苏州 工业园 区 星阳街 5 号
法定代表 人：范 力
联系人： 方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话 ：95330
网址： www.dwzq.com.cn 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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20 红塔证券 股份有 限公司
注册地址： 云南省 昆明市 北京路 155 号附1 号红 塔
大厦 9 楼
办公地址： 云南省 昆明市 北京路 155 号附1 号红 塔
大厦 9 楼
法定代表 人：况 雨林
联系人： 高国泽
联系电话 ：0871-63577946
客服电话 ：4008718880
网址：http://www.hongtastock.com
21 华宝证券 有限责 任公司
注册地址 ： 中 国 （上 海） 自由贸易 试验区 世纪大 道
100 号 57 层
办公地址 ： 中 国 （上 海） 自由贸易 试验区 世纪大 道
100 号 57 层
法定代表 人：陈 林
联系人： 刘闻川
电话：021-20657517
传真：021-68408217-7517
客服电话 ：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
22 华福证券 有限责 任公司
注册地址 ：福州 市五四 路 157 号 新天地 大厦 7 、8
层
办公地址 ：上海 市浦东 新 区陆家嘴 环路 1088 号招
商银行大 厦 18 楼
法定代表 人：黄 金琳
联系人： 王虹
电话：021-20655183
传真：021-20655196
客服电话 ：96326 （福建 省外请先 拨 0591 ）
网址：www.hfzq.com.cn
23 西南证券 股份有 限公司
注册地址 ：重庆 市江北 区 桥北苑 8 号
法定代表 人：吴 坚
联系人： 张煜
联系电话 ：023-63786633
客服电话 ：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
24 国元证券 股份有 限公司
注册地址 ：安徽 省合肥 市 梅山路 18 号
办公地址 ：安徽 省合肥 市 梅山路 18 号安徽 国际金
融中心 A 座国元 证券
法定代表 人：蔡 咏
联系人： 米硕
联系电话 ：0551-68167601
客服电话 ：95578
网址：www.gyzq.com.cn 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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25 大同证券 有限责 任公司
注册地址： 大同市 城区迎 宾街 15 号 桐城中 央 21 层
办公地址： 山西省 太原市 长治路 111 号山 西世贸 中
心 A 座F12 、F13
法定代表 人：董 祥
联系人： 薛津
电话：0351-4130322
传真：0351-4192803
客服电话 ：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
26 方正证券 股份有 限公司
注册地址： 湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22
—24 层
办公地址： 湖南长 沙芙蓉 中路 2 段 华侨国 际大厦22
—24 层
法定代表 人：高 利
联系人： 丁敏
联系电话 ：010-59355997
客服电话 ：95571
网址：www.foundersc.com
27 本基金其 他代销 机构情 况 详见基金 管理人 发布的 相 关公告
5.1.2 二 级市 场交 易代理 证券 公司
包括具 有经 纪业 务资 格及 证券交 易所 会员 资格 的所 有证券 公司
5.2 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
电话：010-59378982
传真：010-59378907
联系人 ：程 爽
5.3 出具 法律意 见书 的律 师事 务所
名称： 广东 华瀚 律师 事务 所
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗东 路 1002 号宝 安广 场 A 座16 楼 G.H 室
负责人 ：李 兆良
电话：(0755)82687860 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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传真：(0755)82687861
经办律 师： 杨忠 、戴 瑞冬
5.4 审计 基金财 产的 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：陈 熹
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 陈熹 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 6 基金的募集
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法》 、 基金 合同及 其他
有关规 定， 并经 中国 证监 会 2011 年 7 月 14 日证 监 许可[2011]1096 号 文批 准 募集。 募集 期
从2011 年8 月22 日至2011 年9 月9 日止 ，共 募集330,448,915.00 份基 金份 额，募 集户 数
为4,059 户。
本基金 的类 型为 股票 型基 金，运 作方 式为 交易 型开 放式。 基金 存续 期限 为不 定期。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 7 基金合同的生效
本基金 合同 于2011 年9 月16 日正 式生 效。 自基 金合 同生效 日起 ，本 基金 管理 人正式 开
始管理 本基 金。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 8 基金份额折算
一、基 金份 额折 算的 时间
本基金份额上市前不 进行 基金份额折算。在本 基金 份额上市后，为了更 好的 跟踪标的
指 数 ， 基 金 管理 人 将 根 据运 作 情 况 决 定是 否 对 基 金份 额 进 行 折 算。 基 金 管 理人 确 定 基 金份
额折算 日， 并提 前公 告。
二、基 金份 额折 算的 原则
基金份额折算由基金 管理 人向登记结算机构申 请办 理，并由登记结算机 构进 行基金份
额的变 更登 记。 基金 份额 折算的 比例 和具 体安 排本 基金管 理人 将另 行公 告。
基金份额折算后，本 基金 的基金份额总额与基 金份 额持有人持有的基金 份额 数额将发
生 调 整 ， 但 调整 后 的 基 金份 额 持 有 人 持有 的 基 金 份额 占 基 金 份 额总 额 的 比 例不 发 生 变 化。
基 金 份 额 折 算对 基 金 份 额持 有 人 的 权 益无 实 质 性 影响 。 基 金 份 额折 算 后 ， 基金 份 额 持 有人
将按照 折算 后的 基金 份额 享有权 利并 承担 义务 。
三、基 金份 额折 算的 方法
对基金 份额 折算 后的 基金 份额持 有人 持有 的基 金份 额计算 至整 数位 （ 小数 部分 舍去， 舍
去部分 计入 基金 财产 ） ，加 总得到 折算 后的 基金 总份 额。基 金份 额折 算的 比例 和具体 安排 本
基金管 理人 将另 行公 告。 本基金 管理 人将 根据 折算 比例调 整最 小申 购赎 回单 位等安 排。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 9 基金份额的上市交易
一、基 金上 市
本基金 合同 生效 后， 具备 上市条 件， 于2011 年11 月8 日开 始在 上海证 券交 易所上 市交
易。
二、基 金份 额的 上市 交易
本基金 基金 份额 在上 海证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 上海 证券 交易 所交 易规 则》 、 《 上
海证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《 上海 证券 交易所 交易 型开 放式 指数 基金业 务实 施
细则》 等有 关规 定。
若上海证 券交 易所增 加 ETF 基金分 级业 务模式 ，本 基金管理 人将 根据运 作情 况，与 基
金 托 管 人 协 商一 致 后 ， 决定 是 否 增 加 本基 金 份 额 分级 业 务 模 式 ，届 时 需 履 行适 当 程 序 ，并
报中国 证监 会核 准或 备案 后公告。
三、终 止上 市交 易
基金份额上市交易后 ，有 下列情形之一的，上 海证 券交易所可终止基金 的上 市交易，
并报中 国证 监会 备案 ：
1 、不 再具 备本 部分 第一 款 规定的 上市 条件 ；
2 、基 金合 同终 止；
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ；
4 、基 金合 同约 定的 终止 上 市的其 他情 形；
5 、上 海证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。
基金管理 人应 当在收 到上 海证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。
若因上 述 1 、5 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被上 海证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金将 由交 易型开 放式 基金变更 为 直 接以上 证 380 指数为 标的 的非上 市的 开放式指 数基
金 。 若 届 时 本基 金 管 理 人已 有 以 该 指 数作 为 标 的 指数 的 指 数 基 金， 则 本 基 金将 本 着 维 护投
资者合 法权 益的 原则 ，履 行适当 的程 序后 选取 其他 合适的 指数 作为 标的 指数 。
四、基 金份 额参 考净 值(IOPV) 的 计算 与公 告
基金管理人在每一交 易日 开市前向上海圳证券 交易 所提供当日的申购赎 回清 单，上海
证 券 交 易 所 在开 市 后 根 据申 购 赎 回 清 单和 组 合 证 券内 各 只 证 券 的实 时 成 交 数据 ， 计 算 并发
布基金 份额 参考 净值(IOPV) ，供 投资 者交 易、 申购 、 赎回基 金份 额时 参考 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ：
基金份额 参考 净值＝( 申购 赎回清单 中必 须用现 金替 代的替代 金额 ＋申购 赎回 清单中 可
以用现 金替代 成份证 券的 数量与 最新成 交价相 乘之 和+申购 赎回清 单中 禁止用 现金替 代成份
证 券 的 数 量 与最 新 成 交 价相 乘 之 和 ＋ 申购 、 赎 回 清单 中 的 预 估 现金 部 分)/ 最小 申 购 赎 回单
位对应 的基 金份 额。
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位 。若 上海 证 券交易 所
调整有 关基 金份 额参 考净 值保留 位数 ，本 基金 将相 应调整 。
3 、上 海证 券交 易所 和基 金 管理人 可以 调整 基金 份额 参考净 值计 算公 式， 并予 以公告 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 10 基金份额的申购和 赎回
10.1 申 购与赎 回场 所
投资者应当在申购赎 回代 理券商办理基金申购 、赎 回业务的营业场所或 按申 购赎回代
理券商 提供 的其 他方 式办 理基金 的申 购和 赎回 。
基金管理人可根据情 况变 更或增减基金申购赎 回代 理券商，并予以公告 。在 相关条件
许可的 前提 下， 基金 管理 人可增 加或 调整 申购 赎回 代理机 构， 并予 以公 告。
10.2 申 购与赎 回的 开放 日及 时间
1 、申 购、 赎回 的开 始时 间
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理申购，具体业 务办 理时间在
申购开 始公 告中 规定 。若 其后基 金申 请上 市， 上市 期间基 金可 暂停 办理 申购 。
基金管理人自基金合 同生 效之日起不超过三个 月开 始办理赎回，具体业 务办 理时间在
赎回开 始公 告中 规定 。
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。
本基金 已 于2011 年11 月8 日开 放申 购赎 回业 务。
2 、开 放日 及开 放时 间
投资者 可办 理申 购、 赎回 等业务 的开 放日 为上 海证 券交易 所的 交易 日 （基 金管 理人公 告
暂停申 购或 赎回 时除 外 ） ， 开放时 间为 上海 证券 交易 所的交 易时 间。 在此 时间 之外不 办理 基
金份额 的申 购、 赎回 。
基金合同生效后，若 出现 新的证券交 易 市 场 、证 券交 易 所 交 易 时 间 变 更或 其他 特 殊 情
况 ， 基 金 管 理人 将 视 情 况对 前 述 开 放 日及 开 放 时 间进 行 相 应 的 调整 ， 但 应 在实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
10.3 申 购与赎 回的 原则
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式, 即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。
4 、申 购、 赎回 应遵 守 《上 海证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况，在 不损 害基金份 额持 有人权 益、 不违背 交
易所相 关规 则的 情况 下可 更改上 述原 则。 基金 管理 人必须 在新 规则 开始 实施 前按照 《 信息 披
露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 公告 并报 中国 证监 会备案 。
10.4 申 购与赎 回的 程序
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式
投资者须按申购赎回 代理 券商规定的手续，在 开放 日的开放时间提出申 购、 赎回的申
请 。 投 资 者 申 购 本 基 金 时 ， 须 根 据 申 购 、 赎 回 清 单 备 足 申 购 对 价 。 投 资 者 提 交 赎 回 申 请
时，必 须持 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 ，否 则所 提交的 赎回 的申 请无 效而 不予成 交。
2 、申 购和 赎回 申请 的确认
基金投资者申购、赎 回申 请在受理当日进行确 认。 如投资者未能提供符 合要 求的申购
对 价 ， 则 申 购申 请 失 败 。如 投 资 者 持 有的 符 合 要 求的 基 金 份 额 不足 或 未 能 根据 要 求 准 备足
额 的 现 金 ， 或本 基 金 投 资组 合 内 不 具 备足 额 的 符 合要 求 的 赎 回 对价 ， 则 赎 回申 请 失 败 。投
资 者 可 在 申 请当 日 通 过 其办 理 申 购 、 赎回 的 销 售 网点 查 询 有 关 申请 的 确 认 情况 。 投 资 者应
及时查 询有 关申 请的 确认 情况。
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和基金份额 交收 适用上海证券交易所 和登 记结算机
构的结 算规 则。
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理基 金份额 与
组合证券 的清 算交收 以及 现金替代 等的 清算， 在 T+1 日办理 现金 替代等 的交 收以及现 金差
额的清算 ，在 T+2 日办理 现金差额 的交 收，并 将结 果发送给 申购 赎回代 理券 商、基金 管理
人和基 金托 管人 。如 果登 记结算 机构 在清 算交 收时 发现不 能正 常履 约的 情形 ，则依 据 《中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司交易 型开 放式 指数 基金 登记结 算业 务实 施细 则 》 及 其后续 修订 的
有关规 定进 行处 理。
登记结算机构可在法 律法 规允许的范围内，对 清算 交收和登记的办理时 间、 方式进行
调整， 并最 迟于 开始 实施 前 3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会 指定 的信 息 披 露媒体 公告 。
10.5 申 购与赎 回的 数额 限制
投资者申购、赎回的 基金 份额需为最小申购、 赎回 单位的整数倍。本基 金最 小申购、
赎回单 位 为200 万份 ，基 金管理 人有 权对 其进 行调 整，并 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》 的
有关规 定在 至少 一种 中国 证监会 指定 的信 息披 露媒 体公告 。
10.6 申 购、赎 回的 对价 、费 用及其 用途 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1 、申购 对价是 指投资 者申 购基金份 额时 应交付 的组 合证券、 现金 替代、 现金 差额及 其
他对价 。赎回 对价是 指投 资者赎 回基金 份额时,基金 管理人 应交付 给赎回 人的 组合证 券、现
金 替 代 、 现 金差 额 及 其 他对 价 。 申 购 对价 、 赎 回 对价 根 据 申 购 、赎 回 清 单 和投 资 者 申 购、
赎回的 基金 份额 数额 确定 。
2 、投资者在申购或赎回基 金份额时，申购赎回代理 券商可按照不超过 0.5% 的标 准 收
取佣金 ，其 中包 含证 券交 易所、 登记 结算 机构 等收 取的相 关费 用。
3 、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ，并 在 T+1 日 公告 ，计 算公式 为计 算日基 金
资 产 净 值 除 以计 算 日 发 售在 外 的 基 金 份额 总 数 。 申购 、 赎 回 清 单由 基 金 管 理人 编 制 。T 日
的 申 购 、 赎 回清 单 在 当 日证 券 交 易 所 开市 前 公 告 。如 遇 特 殊 情 况， 可 以 适 当延 迟 计 算 或公
告，并 报中 国证 监会 备案 。
10.7 申 购、赎 回清 单的 内容 与格式
1 、申 购、 赎回 清单 的内 容
T 日申 购、 赎回 清单 公告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券、 现金替 代 、
T 日预 估现 金部 分、T-1 日 现金差 额、 基金 份额 净值 及其他 相关 内容 。
2 、组 合证 券相 关内 容
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券。 申购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。
3 、现 金 替 代相 关内 容
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。
（1） 现金 替代 分为 3 种类 型：禁 止现 金替 代 （ 标志 为“禁止 ” ） 、可 以现 金替 代 （标志
为“允许 ” ）和 必须 现金 替 代 （标 志为 “必须 ” ） 。
禁止现 金替 代 是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现金 作为 替代 。
可以现金替代是指在 申购 基金份额时， 允 许 使用 现金 作 为 全 部 或 部 分 该成 份证 券 的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作为 替代 。
必须现 金替 代是指 在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。
（2） 可以 现金 替代
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为：
替代金 额＝ 替代 证券 数量 ×该证 券参 考价 格×(1＋ 现金替 代溢 价比 率)
其中， “该 证券 参考 价格 ” 定义为 “ 该 证券 前一 交易 日除权 除息 后的 收盘 价 ” 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如果上 海证 券交 易所 参考 价格确 定原 则发 生变 化 ， 以 上海证 券交 易所 通知 规定 的参考 价
格为准 。
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的参考 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代溢 价比率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。
③替代 金额 的处 理程 序
T 日， 基金 管理 人在 申购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代溢价 比率 ，并 据此 收取 替代金 额 。
在T 日 后被 替代 的成 份证 券有正 常交 易的 2 个 交易 日 （ 简称 为 T+2 日 ） 内 ， 基 金管理 人将 以
收到的 替代金 额买入 被替 代的部 分证券 。T＋2 日日 终，若 已购入 全部被 替代 的证券 ，则以
替代金 额与 被替 代证 券的 实际购 入成 本 （包括 买入 价格与 交易 费用 ） 的 差额 ， 确 定基 金应 退
还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 ； 若 未能 购入 全部 被替代 的证 券， 则以 替代 金额与 所购 入的
部分被替 代证 券实际 购入 成本加上 按照 T+2 日收盘 价计算的 未购 入的部 分被 替代证券 价值
的差额 ，确 定基 金应 退还 投资者 或投 资者 应补 交的 款项。
特例情 况： 若自 T 日 起， 上海证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日而 该证 券正 常交易 日
低于2 日 ， 则 以 替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。
若现金 替代 日（T 日） 后 至 T+2 日 （若 在特 例情 况 下，则 为T 日起第 20 个 交易日 ）期
间发生 除息、 送股（ 转增） 、配股 以及由 于股权 分置 改革等 发生的 权益变 动， 则进行 相应调
整。
T+2 日 后第1 个 工作 日 （ 若 在特例 情况 下， 则为T 日 起第 21 个 交易 日） ， 基金 管理人 将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 申购 赎回 代理 券商 和基金 托管 人 ， 相 关款 项的 清算交 收将 于
此后3 个工 作日 内完 成。
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ：
参考基金份额净值 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
） 现金替代比例（
?
? ?
?
?
?
n
1 i
% 100 i
%
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。
参考基 金份 额净 值 为 该 ETF 前一交易日除 权除 息后 的收盘 价 。
该证券 价格 参考 价格 定义 为 该证 券前 一交 易日 除权 除息后 的收 盘价 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如果上 海证 券交 易所 参考 基金份 额净 值计 算方 式发 生变化 ， 以上 海证 券交 易所 通知规 定
的参考 基金 份额 净值 为准 。
（3） 必须 现金 替代
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除， 或基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。
②替代 金额 ： 对于必 须现 金替代 的证 券 ， 基金 管理 人将在 申购 、 赎回清 单中 公告替 代 的
一定数 量的现 金，即 “固 定替代 金额” 。 固定 替代金 额的计 算方法 为申购 、赎 回清单 中该证
券的数 量乘 以 其T 日 预计 开盘价 。
4 、预 估现 金部 分相 关内 容
预估现金 部分 是指由 基金 管理人估 计并 在 T 日申购 赎回清单 中公 布的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。
预估现 金部 分的 计算 公式 为：
T 日预估 现金 部分＝T-1 日最小申 购赎 回单位 的基 金资产净 值－( 申购赎 回清 单中必 须
用现金替 代的 固定替 代金 额＋申购 赎回 清单中 可以 用现金替 代成 份证券 的数 量与 T 日预 计
开盘价 乘 积之 和＋申 购赎 回清单中 禁止 用现金 替代 成份证券 的数 量与 T 日预 计开盘价 乘积
之和)
其中 ，T 日预 计开 盘价 主要 根据上 海证 券交 易所 提供 的标的 指数 成份 证券 的预 计开盘 价
确定 。 另 外 ， 若T 日 为基 金分红 除息 日 ， 则 计算 公 式中的 “T-1 日最 小申 购 赎回单 位的 基金
资产净 值” 需扣 减相 应的 收益分 配数 额。 预估 现金 部分的 数值 可能 为正 、为 负或为 零。
5 、现 金差 额相 关内 容
T 日现 金差 额 在T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为：
T 日现 金差 额＝T 日最 小申 购、赎 回单 位的 基金 资产 净值－ （申 购、 赎回 清单 中必须 用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、 赎回 清单 中可 以用 现金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日 收盘 价
相乘之 和+ 申购 、赎 回清 单 中禁止 用现 金替 代成 份证 券的数 量 与 T 日 收盘 价相 乘之和 ） 。
T 日投 资者 申购、 赎回 基金 份额时 ， 需 按 T+1 日 公告 的T 日 现金 差额 进行 资金 的清算 交
收。
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则投 资者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如现 金差 额为 负数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。
6. 申购 、赎 回清 单的 格式
申购、 赎回 清单 的格 式举 例如下 ：
基本信 息 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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最新公 告日 期
2011-7-1
基金名 称
上证380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金管 理公 司名 称 南方基 金管 理有 限公 司
一级市 场基 金代 码 510291
T-1 日 信息 内容
现金差 额( 单位: 元)
-10728.00
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） 2,000,000.00
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.0000
T 日信 息内 容
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） -10728.00
现金替 代比 例上 限 50%
是否需 要公 布IOPV 是
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 2,000,000
申购、 赎回 的允 许情 况 是
10.8 拒 绝或暂 停申 购的 情形 及处理 方式
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人的 申购 申请 ：
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。
2. 证券交易所依法决 定临 时停市或交易时间非 正常 停市，导致基金管理 人无 法计算当
日基金 资产 净值 。
3. 上海证券交易所、 申购 赎回代理券商、登记 结算 机构等因异常情况无 法办 理申购，
或 者 指 数 编 制单 位 、 上 海证 券 交 易 所 等因 异 常 情 况使 申 购 赎 回 清单 无 法 编 制或 编 制 不 当。
上 述 异 常 情 况指 基 金 管 理人 无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 ， 包 括 但不 限 于 系 统故 障 、 网 络故
障、通 讯故 障、 电力 故障 、数据 错误 等；
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。
5. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。
6. 基金资产规模过大 ，使 基金管理人无法找到 合适 的投资品种，或其他 可能 对基金业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
7. 基金管 理 人 认 为 接受 某笔 或 某 些 申 购 申 请 可能 会影 响 或 损 害 现 有 基 金份 额持 有 人 利
益时。
8. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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发生上 述1 到6 项 暂停 申购 情形时 ，基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂
停 申 购 公 告 。如 果 投 资 人的 申 购 申 请 被拒 绝 ， 被 拒绝 的 申 购 款 项将 退 还 给 投资 人 。 在 暂停
申购的 情况 消除 时， 基金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理。
10.9 暂 停赎回 的情 形及 处理 方式
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 赎回申 请：
1. 因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。
2. 证券交易所依法决 定临 时停市或交易时间非 正常 停市，导致基金管理 人无 法计算当
日基金 资产 净值 。
3. 上海证券交易所、 申购 赎回代理券商、登记 结算 机构等因异常情况无 法办 理赎回，
或 者 指 数 编 制单 位 、 上 海证 券 交 易 所 等因 异 常 情 况使 申 购 赎 回 清单 无 法 编 制或 编 制 不 当。
上 述 异 常 情 况指 基 金 管 理人 无 法 预 见 并不 可 控 制 的情 形 ， 包 括 但不 限 于 系 统故 障 、 网 络故
障、通 讯故 障、 电力 故障 、数据 错误 等。
4. 发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。
5. 基金 管理 人开 市前 因异 常情况 未能 公布 申购 赎回 清单。
6. 法律 法规 规定 或中 国证 监会认 定的 其他 情形 。
暂停基 金的 赎回 ，基 金管 理人应 及时 在至 少一 家指 定媒体 刊登 暂停 赎回 公告 。
在暂停赎回的情况消 除时 ，基金管理人应及时 恢复 赎回业务的办理，并 依照 有关规定
在至少 一家 指定 媒体 公告 。
10.10 其他暂 停申 购和赎 回的 情形及 处理 方式
发生 《 基金 合同 》 或 《 招募 说明书 》 中 未予 载明 的事 项，但 基金 管理 人有 正当 理由认 为
需 要 暂 停 基 金申 购 、 赎 回的 ， 可 以 经 届时 有 效 的 合法 程 序 宣 布 暂停 接 受 投 资者 的 申 购 、赎
回申请 。
10.11 集合申 购与 其他服 务
在条件允许时，基金 管理 人可开放集合申购， 即允 许多个投资者集合其 持有 的组合证
券 ， 共 同 构 成最 小 申 购 、赎 回 单 位 或 其整 数 倍 ， 进行 申 购 。 在 不损 害 基 金 份额 持 有 人 利益
的前提 下， 基金 管理 人有 权制定 集合 申购 业务 的相 关规则 。
在条件允许时，基金 管理 人也可采取其他合理 的申 购方式，并于新的申 购方 式开始执
行前予 以公 告。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金管理人指定的代 理机 构可依据本基金合同 开展 其他服务，双方需签 订书 面委托代
理协议 ，并 报中 国证 监会 备案。
10.12 其他业 务
登记结算机构可依据 其业 务规则，受理基金份 额的 非交易过户、冻结与 解冻 等业务，
并收取 一定 的手 续费 用。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 11 基金的投资
11.1 投 资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小 化。
11.2 投 资范围
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、新 股、
债 券 、 股 指 期货 及 中 国 证监 会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关
规 定 。 在 建 仓完 成 后 ， 本基 金 投 资 于 标的 指 数 成 份股 、 备 选 成 份股 的 资 产 比例 不 低 于 基金
资产净值的 95% ， 权 证 、股 指 期 货 及 其 他 金融 工 具的 投 资 比 例 依 照 法律 法 规或 监 管 机 构 的
规定执 行。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其 纳 入投 资范 围。
11.3 投 资策略
（一） 投资 策略
本基金为完全被动式 指数 基金，采用完全复制 法， 按照成份股在标的指 数中 的基准权
重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应调 整。
当预期成份股发生调 整和 成份股发生配股、增 发、 分红等行为时，或因 基金 的申购和
赎 回 等 对 本 基金 跟 踪 标 的指 数 的 效 果 可能 带 来 影 响时 ， 或 因 某 些特 殊 情 况 导致 流动性不足
时 ， 或 其 他 原因 导 致 无 法有 效 复 制 和 跟踪 标 的 指 数时 ， 基 金 管 理人 可 以 对 投资 组 合 管 理进
行适当 变通 和调 整， 从而 使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
本基金可投资股指期 货和 其他经 中 国 证 监 会 允许 的衍 生 金 融 产 品 。 本 基金 投资 股 指 期
货 将 根 据 风 险管 理 的 原 则， 以 套 期 保 值为 目 的 ， 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动
性 风 险 等 ， 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策
略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 ， 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差， 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。
（二） 投资 管理 体制 和程 序
（1） 决策 依据 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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有关法律、法规、基 金合 同和标的指数的相关 规定 是基金管理人运用基 金财 产的决策
依据。
（2） 投资 管理 体制
本基金管理人实行投 资决 策委员会领导下的基 金经 理团队制。投资决策 委员 会负责制
定 有 关 指 数 重大 调 整 的 应对 决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及 重大 的 单 项 投资 决 策 ； 基金
经 理 负 责 日 常指 数 跟 踪 维护 过 程 中 的 组合 构 建 、 调整 决 策 以 及 每日 申 购 、 赎回 清 单 的 编制
决策。
（3） 投资 程序
研究支持、投资决策 、组 合构建、交易执行、 绩效 评估、组合维护等流 程的 有机配合
共 同 构 成 了 本基 金 的 投 资管 理 程 序 。 严格 的 投 资 管理 程 序 可 以 保证 投 资 理 念的 正 确 执 行，
避免重 大风 险的 发生 。
研究支持：金融工程 小组 依托基金管理人整体 研究 平台，整合外部信息 以及 券商等外
部研究力量 的研 究 成 果 ，开 展 指 数 跟 踪、 成 份 股 公司 行 为 等 相 关信 息 的 搜 集与 分 析 、 流动
性 分析 、误 差及 其归 因分 析等工 作， 撰写 研究 报告 ，作为 基金 投资 决策 的重 要依据 。
投资决策：投资决策 委员 会依据金融工程小组 提供 的研究报告，定期或 遇重 大事项时
召 开 投 资 决 策会 议 ， 决 定相 关 事 项 。 基金 经 理 根 据投 资 决 策 委 员会 的 决 议 ，进 行 基 金 投资
管理的 日常 决策 。
组合构建：根据标的 指数 ，结合研究报告，基 金经 理以完全复制标的指 数成 份股权重
的 方 法 构 建 组 合 。 在 追 求 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下 ， 基 金 经 理 将 采 取 适 当 的 方
法，降 低买 入成 本、 控制 投资风 险。
交易执 行： 中央 交易 室负 责具体 的交 易执 行， 同时 履行一 线监 控的 职责 。
投资绩效评估：金融 工程 小组定期和不定期对 基金 进行投资绩效评估， 并提 供相关报
告 。 绩 效 评 估能 够 确 认 组合 是 否 实 现 了投 资 预 期 、组 合 误 差 的 来源 及 投 资 策略 成 功 与 否，
基金经 理可 以据 此检 视投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
组合维护：基金经理 将跟 踪标的指数变动，结 合成 份股基本面情况、 流动 性状况、基
金 申 购 和 赎 回 的 现 金 流 量 情 况 以 及 组 合 投 资 绩 效 评 估 的 结 果 ， 对 投 资 组 合 进 行 监 控 和 调
整，密 切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 《招 募说 明书 》中列 示。
11.4 投 资组合 管理
1 、构 建投 资组 合
构建本 基金 投资 组合 的过 程主要 分为 三步 ：确 定目 标组合 、适 当替 代和 逐步 购入。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
44
本基金采取完全复制 法确 定目标组合，其投资 于标 的指数成份股、备选 成份 股的资产
比例不低于基金资 产净值 的 95% 。 如 因标 的 指 数 成份 股 调 整 、 基 金 申购 或 赎回 带 来 现 金 等
因素导 致基 金不 符合 这一 投资比 例的 ，基 金管 理人 将在 10 个 交易 日内 进行 调 整。
基金管理人将对成份 股的 流动性进 行 分 析 ， 如发 现 流动性欠 佳 的 个 股 将采 用合 理 方 法
寻求替 代。
2 、日 常投 资组 合管 理
（1）可 能引起 跟踪误 差各 种因素的 跟踪 与分析 ：基 金管理人 将对 标的指 数成 份股的 调
整、股 本变化 、分红 、停/ 复牌、 市场 流 动性 、 标的 指数编 制方法 的变化 、基 金每日 申购赎
回情况 等因 素进 行密 切跟 踪，分 析其 对指 数跟 踪的 影响。
（2）投 资组合 的调整 ：利 用数量化 分析 模型， 优选 组合调整 方案 ，并利 用自 动化指 数
交易系 统调 整投 资组 合， 以实现 更好 的跟 踪标 的指 数的目 的。
（3） 制作 并公 布申 购、 赎 回清单 ：以 T 日 标的 指数 权重为 基础 ，考 虑 T 日可 能发生 的
上市公 司变 动情 况， 设 计T 日的 申购 赎回 清单 并公 告。
3 、定 期投 资组 合管 理
基金管 理人 将定 期进 行投 资 组合 管理 ，主 要完 成下 列事项 ：
（1） 定期 对投 资组 合的 跟 踪误差 进行 归因 分析 ，制 定改进 方案 并实 施；
（2） 根据 标的 指数 的编 制 规则及 调整 公告 ，制 定组 合调整 方案 并实 施；
（3）根 据基金 合同中 基金 管理费、 基金 托管费 等的 支付要求 ，及 时检查 组合 中现金 的
比例， 进行 支付 现金 的准 备。
4 、投 资绩 效评 估
（1） 定期 对基 金的 绩效 评 估进行 ，主 要是 对跟 踪偏 离度进 行评 估；
（2） 金融 工程 小组 对本 基 金的运 行情 况进 行量 化评 估；
（3）基 金经理 根据量 化评 估报告， 重点 分析本 基金 的偏离度 和跟 踪误差 产生 原因、 现
金的控 制情 况、 标的 指数 调整成 份股 前后 的操 作、 未来成 份股 的变 化等 。
在正常市 场情 况下， 力争 控制本基 金日 均跟踪 偏离 度的绝对 值不 超过 0.1% ， 年跟踪 误
差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。
为了实现更好的跟踪 标的 指数的目的，基金管 理人 还将综合考虑标的指 数成 份股的数
量、流动性、投 资 限 制 、交 易 费 用 及 成本 ， 以 及 税务 及 其 他 监 管限 制 ， 决 定是 否 采 用 抽样
复制的策 略。 对于复 制方 法的变更 ，本 基金管 理人 需在方法 变更 前 2 个工作 日内在至 少一
种指定 媒体 公告 ，并 阐明 变更复 制方 法的 原因 。
11.5 投 资限制 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
45
（一） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
（二） 投资 组合 限制
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制：
(1) 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的100 ％ ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期货 合约 价 值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20％ ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20％ ；每个交 易日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
金；本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不 得超 过基
金资产 净值 的100％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
(7) 本基金投资流通受 限 证券，基金管理人应事先 根据中国证监会相关规定 ，与基金
托 管 人 在 本 基金 托 管 协 议中 明 确 基 金 投资 流 通 受 限证 券 的 比 例 ，根 据 比 例 进行 投 资 。 基金
管 理 人 应 制 订严 格 的 投 资决 策 流 程 和 风险 控 制 制 度， 防 范 流动性 风 险 、 法 律风 险 和 操 作风
险等各 种风 险。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
46
如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为
准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限
制。
因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动、 股权分置改革中支付 对价 等基金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
11.6 标 的指数 和业 绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 。本 基金 标的 指数 为上 证 380 指数 ，简 称 380 指数 。
上证380 指 数由 上海 证券 交易所 和中 证指 数有 限公 司于2010 年11 月29 日正 式发布 ，
反映了 上海 证券 市场 成长 性蓝筹 股表 现， 成份 股数 量 380 只。 上证 380 指数 以 2003 年 12
月31 日为 基日 ，基 点为1000 点。
如果指 数编 制单 位变 更或 停止上 证380 指 数的 编制 、发布 或授 权， 或上 证380 指数 由其
他指数替 代、 或由于 指数 编制方法 的重 大变更 等事 项导致本 基金 管理人 认为 上证 380 指数
不 宜 继 续 作 为标 的 指 数 ，或 证 券 市 场 有其 他 代 表 性更 强 、 更 适 合投 资 的 指 数 推 出 时 ， 本基
金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指
数 、 业 绩 比 较基 准 和 基 金名 称 。 其 中 ，若 变 更 标 的指 数 涉 及 本 基金 投 资 范 围或 投 资 策 略的
实 质 性 变 更 ，则 基 金 管 理人 应 就 变 更 标的 指 数 召 开基 金 份 额 持 有人 大 会 ， 并报 中 国 证 监会
备案且 在指 定媒 体公 告。 若变更 标的 指数 对基 金投 资范围 和投 资策 略无 实质 性影响 （ 包括 但
不限于 指数 编制 单位 变更 、指数 更名 等事 项 ） ， 则无 需召开 基金 份额 持有 人大 会，基 金管 理
人应与 基金 托管 人协 商一 致后， 报中 国证 监会 备案 并及时 公告 。
11.7 风 险收益 特征
本基金属股票基金， 风险 与收 益 高 于 混 合 基 金、 债券 基 金 与 货 币 市 场 基金 。本 基 金 为
指 数 型 基 金 ，主 要 采 用 完全 复 制 法 跟 踪标 的 指 数 的表 现 ， 具 有 与标 的 指 数 、以 及 标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征。
11.8 基 金管理 人代 表基 金行 使权利 的处 理原则 及方 法
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；
2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
47
3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。
4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。
11.9 基 金的融 资融 券
本 基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券。
11.10 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
基金托管人根据本基 金合 同规定复核了本报告 中的 财务指标、净值表现 和投 资组合报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管理 人承 诺以诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产, 但不 保证 基金一 定
盈利。
基金的过 往业 绩并不 代表 其未来表 现。 投资有 风险, 投资者在 做出 投资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年6 月30 日（ 未经审 计） 。
1.报告期末基金资产组合 情况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
249,358,144.01 99.05
其中： 股票
249,358,144.01 99.05
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
2,153,678.92 0.86 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
48
8 其他资 产
228,461.61 0.09
合计
251,740,284.54 100.00
2.报告期末按行业分类的 股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合（指 数投 资部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
588,192.70 0.23
B
采矿业
11,492,022.54 4.57
C
制造业
146,938,137.96 58.46
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
16,171,825.75 6.43
E
建筑业
5,683,553.28 2.26
F
批发和 零售 业
18,569,198.65 7.39
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
16,018,410.86 6.37
H
住宿和 餐饮 业
439,020.00 0.17
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
6,493,707.48 2.58
J
金融业
1,103,538.00 0.44
K
房地产 业
8,149,267.23 3.24
L
租赁和 商务 服务 业
5,470,063.78 2.18
M
科学研 究和 技术 服
务业
1,009,488.00 0.40
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
1,800,515.00 0.72
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
311,293.53 0.12
Q
卫生和 社会 工作
491,764.00 0.20
R
文化、 体育 和娱 乐
业
5,314,767.00 2.11
S
综合
1,403,439.60 0.56
合计
247,448,205.36 98.45
报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合（积 极投 资部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
917,920.65 0.37
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- - 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
49
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
685,140.00 0.27
J
金融业
306,878.00 0.12
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
1,909,938.65 0.76
2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
3.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
指数投资按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600309 万华化 学 138,920 3,978,668.80 1.58
2 600660 福耀玻 璃 142,500 3,710,700.00 1.48
3 601888 中国国 旅 99,200 2,989,888.00 1.19
4 600487 亨通光 电 88,337 2,477,852.85 0.99
5 603288 海天味 业 55,000 2,242,900.00 0.89
6 600867 通化东 宝 121,440 2,215,065.60 0.88
7 600201 生物股 份 62,262 2,214,659.34 0.88
8 600352 浙江龙 盛 231,400 2,205,242.00 0.88
9 600674 川投能 源 223,700 2,196,734.00 0.87
10 600176 中国巨 石 178,018 1,954,637.64 0.78
积极投资按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名股票投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
50
1 600634 富控互 动 38,000 685,140.00 0.27
2 600636 *ST 爱富 28,530 395,425.80 0.16
3 600318 新力金 融 28,600 306,878.00 0.12
4 600468 百利电 气 32,205 209,332.50 0.08
5 601313 江南嘉 捷 8,994 79,057.26 0.03
4.报告期末按债券品种分 类的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名债券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
6.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
9.报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明
9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本 基金 在进 行股 指期 货投 资时， 本基 金投 资股 指期 货将根 据风 险管 理的 原则 ， 以套 期保
值为目 的 ， 对 冲系统 性风 险和某 些特 殊情 况下 的 流 动性 风 险等 ， 主要采 用 流 动性 好 、 交易 活
跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。 本 基金力 争利 用股
指期货 的杠 杆作 用， 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易 成本和 跟踪 误差 ， 达 到有 效跟踪 标的 指数
的目的 。
10. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
11. 投资组合报告附注
11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ， 或在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
11.3 其他资产构成
序 名称
金额（ 人民 币元 ）
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
51
号
1
存出保 证金
5,656.47
2
应收证 券清 算款
222,218.14
3
应收股 利
-
4
应收利 息
587.00
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
228,461.61
11.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
11.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明
期末指数投资前十名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
期末积极投资前五名 股票 中存在流通受限情况 的说 明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 600634 富控互 动 685,140.00 0.27 重大资 产重 组
2 600636 *ST 爱富 395,425.80 0.16 重大资 产重 组
3 600318 新力金 融 306,878.00 0.12
公司申 请停 牌对 相
关事项 进行 核查
4 600468 百利电 气 209,332.50 0.08 重大资 产重 组
5 601313 江南嘉 捷 79,057.26 0.03 重大资 产重 组
11.11 基金业 绩
基金管理 人依 照恪尽 职守 、诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管理 和运 用基金 资产, 但不保 证
基金一 定盈利 ，也不 保证 最低收 益。基 金的过 往业 绩并不 代表其 未来表 现。 投资有 风险, 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2011.09.16-2011.12.31 -18.74% 1.13% -19.96% 1.58% 1.22% -0.45%
2012.01.01-2012.12.31 -1.02% 1.44% -1.14% 1.44% 0.12% 0.00%
2013.01.01-2013.12.31 14.31% 1.34% 13.84% 1.35% 0.47% -0.01% 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2014.01.01-2014.12.31 44.86% 1.19% 45.17% 1.19% -0.31% 0.00%
2015.01.01-2015.12.31
38.26% 3.13% 37.93% 3.01% 0.33% 0.12%
2016.01.01-2016.12.31 -16.41% 1.85% -17.43% 1.86% 1.02% -0.01%
2017.01.01-2017.06.30 0.53%
0.84%
-1.95%
0.85%
2.48%
-0.01%
自基金 合同 生效 起至 今 54.72%
1.82%
46.05%
1.81%
8.67%
0.01%
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 12 基金的财产
一、基 金资 产总 值
基金资产总值是指基 金拥 有的各类有价证券、 银行 存款本息、基金应收 款项 以及其他
资产的 价值 总和 。
二、基 金资 产净 值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。
三、基 金财 产的 账户
本基金财产以基金名 义开 立银行存款账户，以 基金 托管人的名义开立证 券交 易清算资
金 的 结 算 备 付金 账 户 ， 以基 金 托 管 人 和本 基 金 联 名的 方 式 开 立 基金 证 券 账 户， 以 本 基 金的
名 义 开 立 银 行间 债 券 托 管账 户 。 开 立 的基 金 专 用 账户 与 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 、 基 金销
售机构 和登 记结 算机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。
四、基 金财 产的 处分
基金财产独立于基金 管理 人、基金托管人和代 销机 构的固有财产，并由 基金 托管人保
管 。 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 因 基 金 财产 的 管 理 、运 用 或 者 其 他情 形 而 取 得的 财 产 和 收益
归 入 基 金 财 产。 基 金 管 理人 、 基 金 托 管人 可 以 按 基 金 合 同 的 约 定收 取 管 理 费、 托 管 费 以及
其 他 基 金 合 同约 定 的 费 用。 基 金 财 产 的债 权 ， 不 得与 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 固 有 财 产的
债 务 相 抵 销 ，不 同 基 金 财产 的 债 权 债 务， 不 得 相 互抵 销 。 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 以 其自
有资产 承担 法律 责任 ，其 债权人 不得 对基 金财 产行 使请求 冻结 、扣 押和 其他 权利。
基金管理人、基金托 管人 因依法解散、被依法 撤销 或者被依法宣告破产 等原 因进行清
算的， 基金 财产 不属 于其 清算财 产。
除依据 《基 金法》 、基 金合 同及其 他有 关规 定处 分外 ，基金 财产 不得 被处 分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 13 基金资 产估值
一、估 值日
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的正 常营业日以及国家法 律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。
二、估 值方 法
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易的 ，以 最近 交易 日的收 盘价 估值 。基 金管 理人与 基金 托
管人协 商一 致后 ，可 对估 值方法 进行 调整 ；
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济
环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调 整 最 近 交易
市价， 确定 公允 价格 ；
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应 收 利 息 得 到的 净 价 进 行估 值 ； 估 值 日没 有 交 易 的， 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 未 发 生 重大
变 化 ， 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去 债券 收 盘 价 中所 含 的 债 券 应收 利 息 得 到的 净 价 进 行估
值 。 如 最 近 交易 日 后 经 济环 境 发 生 了 重大 变 化 的 ，可 参 考 类 似 投资 品 种 的 现行 市 价 及 重大
变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 ；
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市 的 资 产 支 持证 券 ， 采 用估 值 技 术 确 定公 允 价 值 ，在 估 值 技 术 难以 可 靠 计 量公 允 价 值 的情
况下， 按成 本估 值。
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ：
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ；
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 ；
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后 ，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价） 估值； 非公 开发 行有 明确 锁定期 的股 票， 按监 管机 构或行 业协 会
有关规 定确 定公 允价 值。
3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
55
4 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
5 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。
6 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。
如 基金管理人或基金 托管 人发现基金估值违反 基金 合同订明的估值方法 、程 序及相关
法 律 法 规 的 规定 或 者 未 能充 分 维 护 基 金份 额 持 有 人利 益 时 ， 应 立即 通 知 对 方， 共 同 查 明原
因，双 方协 商解 决。
根据有关法律法规， 基金 资产净值计算和基金 会计 核算的义务由基金管 理人 承担。本
基 金 的 基 金 会计 责 任 方 由基 金 管 理 人 担任 ， 因 此 ，就 与 本 基 金 有关 的 会 计 问题 ， 如 经 相关
各 方 在 平 等 基础 上 充 分 讨论 后 ， 仍 无 法达 成 一 致 的意 见 ， 按 照 基金 管 理 人 对基 金 资 产 净值
的计算 结果 对外 予以 公布 。
三、估 值对 象
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其他 投资 等资 产。
四、估 值程 序
1. 基金份额净值是按 照每 个工作日闭市后，基 金资 产净值除以当日基金 份额 的余额数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个工作日对 基金 资产估值
后 ， 将 基 金 份额 净 值 结 果发 送 基 金 托 管人 ， 经 基 金托 管 人 复 核 无误 后 ， 由 基金 管 理 人 对外
公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。
五、估 值错 误的 处理
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性、及 时性 。当 基金 份额 净值小 数点 后4 位以 内(含第4 位) 发生 差错 时， 视为 基金份 额净 值
错误。
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ：
1. 差错 类型
本基金运作过程中， 如果 由于基金管理人或基 金托 管人、或登记结算机 构、 或销售机
构 、 或 投 资 人自 身 的 过 错造 成 差 错 ， 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失 的， 过 错 的 责任 人 应 当 对由
于 该 差 错 遭受 损 失 当事 人(“受损方”)的 直 接 损失 按下 述 “ 差 错处 理 原 则” 给予 赔 偿 ，承
担赔偿 责任 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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上述差错的主要类型 包括 但不限于：资料申报 差错 、数据传输差错、数 据计 算差错、
系 统 故 障 差 错、 下 达 指 令差 错 等 ； 对 于因 技 术 原 因引 起 的 差 错 ，若 系 同 行 业现 有 技 术 水平
不能预 见、 不能 避免 、不 能克服 ，则 属不 可抗 力， 按照下 述规 定执 行。
由于不可抗力原因造 成投 资人的交易资料灭失 或被 错误处理或造成其他 差错 ，因不可
抗 力 原 因 出 现差 错 的 当 事人 不 对 其 他 当事 人 承 担 赔偿 责 任 ， 但 因该 差 错 取 得不 当 得 利 的当
事人仍 应负 有返 还不 当得 利的义 务。
2. 差错 处理 原则
(1)差错 已发生 ，但 尚未给 当事人造 成损 失时， 差错 责任方应 及时 协调各 方， 及时进 行
更 正 ， 因 更 正差 错 发 生 的费 用 由 差 错 责任 方 承 担 ；由 于 差 错 责 任方 未 及 时 更正 已 产 生 的差
错 ， 给 当 事 人造 成 损 失 的， 由 差 错 责 任方 对 直 接 损失 承 担 赔 偿 责任 ； 若 差 错责 任 方 已 经积
极 协 调 ， 并 且有 协 助 义 务的 当 事 人 有 足够 的 时 间 进行 更 正 而 未 更正 ， 则 其 应当 承 担 相 应赔
偿责任 。差 错责 任方 应对 更正的 情况 向有 关当 事人 进行确 认， 确保 差错 已得 到更正 。
(2)差错 的责任 方对 有关当 事人的直 接损 失负责 ，不 对间接损 失负 责，并 且仅 对差错 的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。
(3)因差 错而获 得不 当得利 的当事人 负有 及时返 还不 当得利的 义务 。但差 错责 任方仍 应
对 差 错 负 责 。如 果 由 于 获得 不 当 得 利 的当 事 人 不 返还 或 不 全 部 返还 不 当 得 利造 成 其 他 当事
人 的 利 益 损失( “ 受 损方 ”) ，则差错责任 方 应 赔偿 受损 方 的 损 失， 并 在 其支 付的 赔 偿 金额
的 范 围 内 对 获得 不 当 得 利的 当 事 人 享 有要 求 交 付 不当 得 利 的 权 利； 如 果 获 得不 当 得 利 的当
事 人 已 经 将 此部 分 不 当 得利 返 还 给 受 损方 ， 则 受 损方 应 当 将 其 已经 获 得 的 赔偿 额 加 上 已经
获得的 不当 得利 返还 的总 和超过 其实 际损 失的 差额 部分支 付给 差错 责任 方。
(4)差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。
(5)差错 责任方 拒绝 进行赔 偿时，如 果因 基金管 理人 过错造成 基金 财产损 失时 ，基金 托
管 人 应 为 基 金的 利 益 向 基金 管 理 人 追 偿， 如 果 因 基金 托 管 人 过 错造 成 基 金 财产 损 失 时 ，基
金 管 理 人 应 为基 金 的 利 益向 基 金 托 管 人追 偿 。 基 金管 理 人 和 托 管人 之 外 的 第三 方 造 成 基金
财 产 的 损 失 ，并 拒 绝 进 行赔 偿 时 ， 由 基金 管 理 人 负责 向 差 错 方 追偿 ； 追 偿 过程 中 产 生 的有
关费用 ，应 列入 基金 费用 ，从基 金资 产中 支付 。
(6)如果 出现差 错的 当事人 未按规定 对受 损方进 行赔 偿，并且 依据 法律法 规、 基金合 同
或 其 他 规 定 ，基 金 管 理 人自 行 或 依 据 法院 判 决 、 仲裁 裁 决 对 受 损方 承 担 了 赔偿 责 任 ， 则基
金 管 理 人 有 权向 出 现 过 错的 当 事 人 进 行追 索 ， 并 有权 要 求 其 赔 偿或 补 偿 由 此发 生 的 费 用和
遭受的 直接 损失 。
(7)按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。
3. 差错 处理 程序
差错被 发现 后， 有关 的当 事 人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(1)查明 差错发 生的 原因， 列明所有 的当 事人， 并根 据差错发 生的 原因确 定差 错的责 任
方；
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ；
(3)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失；
(4)根据 差错处 理的 方法， 需要修改 基金 登记结 算机 构交易数 据的 ，由基 金登 记结算 机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。
4. 基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下：
(1)基金 份额净 值计 算出现 错误时， 基金 管理人 应当 立即予以 纠正 ，通报 基金 托管人 ，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。
(2)错误 偏差达 到基金 份额 净值的 0.25% 时，基 金管 理人应当 通报 基金托 管人 并报中 国
证监会 备案 ；错 误偏 差达 到基金 份额 净值 的0.5% 时 ，基金 管理 人应 当公 告。
(3)因基 金份额 净值 计算错 误，给基 金或 基金份 额持 有人造成 损失 的，应 由基 金管理 人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。
(4)基金 管理人 和基 金托管 人由于各 自技 术系统 设置 而产生的 净值 计算尾 差， 以基金 管
理人计 算结 果为 准。
(5)前述 内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。
六、暂 停估 值的 情形
1. 基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时；
2. 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 资 产 价 值
时；
3. 占基金相当比例的 投资 品种的估值出现重大 转变 ，而基金管理人为保 障投 资人的利
益 ， 已 决 定 延迟 估 值 ； 如出 现 基 金 管 理人 认 为 属 于紧 急 事 故 的 任何 情 况 ， 会导 致 基 金 管理
人不能 出售 或评 估基 金资 产的；
4. 中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其他 情形 。
七、基 金净 值的 确认
用于基金信息披露的 基金 资产净值和基金份额 净 值由 基 金 管 理 人 负 责 计算 ，基 金 托 管
人 负 责 进 行 复核 。 基 金 管理 人 应 于 每 个开 放 日 交 易结 束 后 计 算 当日 的 基 金 资产 净 值 并 发送
给 基 金 托 管 人。 基 金 托 管人 对 净 值 计 算结 果 复 核 确认 后 发 送 给 基金 管 理 人 ，由 基 金 管 理人
对基金 净值 予以 公布 。
八、特 殊情 况的 处理 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1. 基金管 理人 或基金 托管 人按估值 方法 的第 5 项进 行估值时 ，所 造成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。
2. 由于不可抗力原因 ，或 由于证券交易所及登 记结 算公司发送的数据错 误， 或国家会
计 政 策 变 更 、市 场 规 则 变更 等 ， 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 虽 然 已经 采 取 必 要、 适 当 、 合理
的 措 施 进 行 检查 ， 但 未 能发 现 错 误 的 ，由 此 造 成 的基 金 资 产 估 值错 误 ， 基 金管 理 人 和 基金
托管人 免除 赔偿 责任 。但 基金管 理人 应当 积极 采取 必要的 措施 消除 由此 造成 的影响 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 14 基金的收益与分配
一、基 金收 益的 构成
本基金合同项下基金 收益 是指基金利润。基金 利润 指基金利息收入、投 资收 益、公允
价 值 变 动 收 益和 其 他 收 入扣 除 相 关 费 用后 的 余 额 ，基 金 已 实 现 收益 指 基 金 利润 减 去 公 允价
值变动 收益 后的 余额 。
二、基 金可 供分 配利 润
期末可供分配利润指 截至 收益分配基准日资产 负债 表中未分配利润与未 分配 利润中已
实现部 分的 孰低 数（ 为期 末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
三、基 金收 益分 配原 则
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配。
在收益评价日，基金 管理 人计算基金份额净值 增长 率和标的指数同期增 长率 。基金份
额净值增 长率 为收益 评价 日基金份 额净 值与基 金上 市前一日 基金 份额净 值之 比减去 1 乘以
100% （ 期间 如发 生基 金份 额折算 ，则 以基 金份 额折 算日为 初始 日重 新计 算） ；标的 指数 同期
增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以
100% （ 期间 如发 生基 金份 额折算 ，则 以基 金份 额折 算日为 初始 日重 新计 算） 。
2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 收 益 分配 后 有 可 能 使除 息 后 的 基金 份 额 净 值低
于面值 ；
3 、本基 金每年 收益分 配次 数最多 为 12 次，基 金份 额每次基 金收 益分配 比例 由基金 管
理人根 据上 述原 则确 定。 基金收 益分 配基 准日 即期 末可供 分配 利润 计算 截止 日；
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；
5 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
四、收 益分 配方 案
基金收益分配 方 案 中应 载明 收 益 分 配 基 准 日 以及 该日 的 可 供 分 配 利 润 、基 金收 益 分 配
对象、 分配 原则 、分 配时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。
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五、收 益分 配方 案的 确定 、公告 与实 施
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案；
2. 在收益分配方案公 布后 ，基金管理人依据具 体方 案的规定就支付的现 金红 利向基金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。
3. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。
六、基 金收 益分 配中 发生 的费用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 15 基金的费用与税收
一、基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6 、基 金上 市费 及年 费；
7 、基 金的 指数 许可 使用 费 ；
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
9. 基金 的证 券交 易费 用；
10.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
二、上述基金费用由 基金 管理人在法律规定的 范围 内参照公允的市场价 格确 定，法律
法规另 有规 定时 从其 规定 。
三、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金托管费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 托管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
3. 标的 指数 许可 使用 费
在通常情况下，基金 标的 指数许可使用费按前 一日 基金资产净值的年费 率计 提。计算
方法如 下：
H ＝E× 标的 指数 许可 使用 费年费 率÷ 当年 天数
根据基金管理人与标 的指 数供应商签订的相应 指数 许可协议的规定，本 基金 标的指数
许可使 用费 年费 率 为 0.03% 。
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 许可 使用 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
自基金合同生效之日 起， 基金标的指数许可使 用费 每日计提，按季支付 。根 据基金管
理 人 与 标 的 指数 供 应 商 签订 的 相 应 指 数许 可 协 议 的规 定 ， 标 的 指数 许 可 使 用费 的 收 取 下限
为每季 （自 然季 度） 人民 币 50,000 元， 当季 标的 指数许 可使 用费 不足 50,000 元 的， 按照
50,000 元支 付；基 金设 立 首季，指 数许 可使用 费不 受收取下 限 的 限制。 指数 许可使用 费每
季支付 一次 ，每 年1 月，4 月，7 月，10 月 的前 十个 工作日 内支 付上 季度 标的 指数许 可使 用
费。
4. 除管理费、托管费 、指 数许可使用费之外的 基金 费用，由基金托管人 根据 其他有关
法规及 相应 协议 的规 定， 按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
四、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 基金 财产的损
失 ， 以 及 处 理与 基 金 运 作无 关 的 事 项 发生 的 费 用 等不 列 入 基 金 费用 。 基 金 合同 生 效 前 所发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
五 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在指定 媒体 上刊 登公 告。
六、基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 16 基金的会计与审计
一、基 金的 会计 政策
1. 基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ；
2. 本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的 1 月1 日至 12 月31 日；
3. 本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位；
4. 会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ；
5. 本基 金独 立建 账、 独立 核算；
6. 基金管理人保 留 完整 的会 计 账 目 、 凭 证 并 进行 日常 的 会 计 核 算 ， 按 照有 关规 定 编 制
基金会 计报 表；
7. 基 金 托 管 人 定 期 与 基 金 管 理 人 就 基 金 的 会 计 核 算 、 报 表 编 制 等 进 行 核 对 并 书 面 确
认。
二、基 金的 审计
1. 基金管理人聘请具 有从 事证券相关业务资格 的会 计师事务所及其注册 会计 师对本基
金 年 度 财 务 报表 及 其 他 规定 事 项 进 行 审计 。 会 计 师事 务 所 及 其 注册 会 计 师 与基 金 管 理 人、
基金托 管人 相互 独立 。
2. 会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。
3. 基金管 理人( 或基金 托管 人)认为 有充足 理由更 换会 计师事务 所， 经基金 托管 人(或基
金管理 人)同意 ，并 报中国 证监会 备案后 可以更 换。 就更换 会计师 事务所 ，基 金管理 人应当
依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 17 基金的信息披露
基金的 信息 披露 应符 合 《 基金法 》 、 《 运作办 法》 、 《信息 披露 办法》 、基 金合同 及其
他 有 关 规 定 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披 露 基 金 信
息，并 保证 所披 露信 息的 真实性 、准 确性 和完 整性 。
本基金信息披露义务 人包 括基金管理人、基金 托管 人、召集基金份额持 有人 大会的基
金 份 额 持 有 人等 法 律 法 规和 中 国 证 监 会规 定 的 自 然人 、 法 人 和 其他 组 织 。 基金 管 理 人 、基
金 托 管 人 和 其他 基 金 信 息披 露 义 务 人 应按 规 定 将 应予 披 露 的 基 金信 息 披 露 事项 在 规 定 时间
内 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国 性 报 刊 和 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 互 联 网 网 站 等 媒 介 披
露。
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ：
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏；
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测；
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失；
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构；
5. 登载 任何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字；
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。
本基金公开披露的信 息应 采用中文文本。如同 时采 用外文文本的，基金 信息 披露义务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。
公开披 露的 基金 信息 包括 ：
( 一)招 募说 明书
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。
基金管 理人 按照 《 基金 法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、 基金合 同编 制并 在基 金份 额发售 的 3
日前，将 基金 招募说 明书 登载在指 定媒 体上。 基金 合同生效 后， 基金管 理人 应当在 每 6 个
月结束 之日 起 45 日内 ，更 新招募 说明 书并 登载 在网 站上， 将更 新的 招募 说明 书摘要 登载 在
指定媒 体上 。基 金管 理人 将在公 告的 15 日 前向 中国 证监会 报送 更新 的招 募说 明书， 并就 有
关更新 内容 提供 书面 说明 。更新 后的 招募 说明 书公 告内容 的截 止日 为每6 个 月的最 后1 日。
( 二)基 金合 同、 托管 协议
基金管理 人应 在基金 份额 发售的 3 日前 ，将 基金合 同摘要登 载在 指定媒 体上 ；基金 管
理人、 基金 托管 人应 将基 金合同 、托 管协 议登 载在 各自网 站上 。
( 三)基 金份 额发 售公 告 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定媒 体上 。
( 四)基 金合 同生 效公 告
基金管理人将在基金 合同 生效的次日在指定媒 体上 登载基金合同生效公 告。 基金合同
生效公 告中 将说 明基 金募 集情况 。
( 五)基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告
1. 本基金的基金合同 生效 后，在开始办理基金 份额 申购或者赎回前，基 金管 理人将至
少每周 公告 一次 基金 资产 净值和 基金 份额 净值 ；
2. 在开始办理基金份 额申 购或者赎回后，基金 管理 人将在每个开放日的 次日 ，通过网
站、基 金份 额发 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 ；
3. 基金 管理 人将 公告 半 年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （ 或自 然日） 基金 资产 净值和 基
金份额 净值 。基 金管 理人 应当在 上述 市场 交易 日 （ 或自然 日） 的次 日， 将基 金资产 净值 、基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 登载 在指 定媒 体上 。
（六） 基金 份额 上市 交易 公告书
基金份额 获准 在证券 交易 所上市交 易的 ，基金 管理 人应当在 基金 份额上 市交 易前 3 个
工作日 将基 金份 额上 市交 易公告 书登 载在 指定 媒体 上。
( 七)申 购、 赎回 清单
在开始办理基金份额 申购 或者赎回之后，基金 管理 人应当在每个开放日 ，通 过网站以
及其他 媒介 公告 当日 的申 购、赎 回清 单。
( 八)基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金 季 度报 告
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正 文 登 载 于 网站 上 ， 将 年度 报 告 摘 要 登载 在 指 定 媒体 上 。 基 金 年度 报 告 需 经具 有 从 事 证券
相关业 务资 格的 会计 师事 务所审 计后 ，方 可披 露；
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 媒体 上；
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并
将季度 报告 登载 在指 定媒 体上；
4. 基金合 同生 效不 足 2 个 月的，本 基金 管理人 可以 不编制当 期季 度报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。
5. 基金定期报告应当 按有 关规定分别报中国证 监会 和基金管理人主要办 公场 所所在地
中国证 监会 派出 机构 备案 。
( 八)临 时报 告与 公告 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的事 件时 ，有关 信息 披露义务 人应 当在 2 日内 编制临时 报告 书，予 以公 告，并在 公开
披露日 分别 报中 国证 监会 和基金 管理 人主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案：
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ；
2. 终止 基金 合同 ；
3. 转换 基金 运作 方式 ；
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ；
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ；
7. 基金 募集 期延 长；
8. 基金管理人的董事 长、 总经理及其他高级管 理人 员、基金经理和基金 托管 人基金托
管部门 负责 人发 生变 动；
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过 50% ；
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%；
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼；
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查；
13.基金 管理人 及其 董事、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 受到 严 重行 政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚；
14.重 大关 联交 易事 项；
15.基 金收 益分 配事 项；
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ；
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5% ；
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ；
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构；
20.基 金更 换登 记结 算机 构 ；
21.本 基金 开始 办理 申购 、 赎回；
22.本 基金 申购 、赎 回费 率 及其收 费方 式发 生变 更；
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付；
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请；
25.本 基金 暂停 接受 申购 、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ；
26.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。
( 九)澄 清公 告 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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在本基金合同存续期 限内 ，任何公共媒体中出 现的 或者在市场上流传的 消息 可能对基
金 份 额 价 格 产生 误 导 性 影响 或 者 引 起 较大 波 动 的 ，相 关 信 息 披 露义 务 人 知 悉后 应 当 立 即对
该消息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。
( 十)基 金份 额持 有人 大会 决议
( 十一) 中国 证监 会规 定的 其他信 息
在季度 报告 、半 年度 报告 、年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （更 新） 等 文件 中披露 股
指 期 货 交 易 情况 ， 包 括 投资 政 策 、 持 仓情 况 、 损 益情 况 、 风 险 指标 等 ， 并 充分 揭 示 股 指期
货交易 对基 金总 体风 险的 影响以 及是 否符 合既 定的 投资政 策和 投资 目标 等。
( 十二) 信息 披露 文件 的存 放与查 阅
基金合同、托管协议 、招 募说明书或更新后的 招募 说明书、年度报告、 半年 度报告、
季 度 报 告 和 基金 份 额 净 值公 告 等 文 本 文件 在 编 制 完成 后 ， 将 存 放于 基 金 管 理人 所 在 地 、基
金 托 管 人 所 在地 ， 供 公 众查 阅 。 投 资 人在 支 付 工 本费 后 ， 可 在 合理 时 间 内 取得 上 述 文 件复
制件或 复印 件。
投资人也可在 基 金 管理 人指 定 的 网 站 上 进 行 查阅 。本 基 金 的 信 息 披 露 事项 将在 指 定 媒
体上公 告。
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 18 风险揭示
一、市 场风 险
证券市场价格受到经 济因 素、政治因素、投资 心理 和交易制度等各种因 素的 影响，导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括：
1 、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。
2 、经济 周期风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 上市 公司 的股 票，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。
3 、利率 风险。 利率 的 波动 会导致证 券市 场价格 和收 益率的变 动， 也影响 着企 业的融 资
成本和 利润 ，基 金收 益水 平会受 到利 率变 化的 影响 。
4 、 上 市 公 司 经 营 风 险 。 上 市 公 司 的 经 营 好 坏 受 多 种 因 素 影 响 ， 如 管 理 能 力 、 财 务 状
况 、 市 场 前 景、 行 业 竞 争、 人 员 素 质 等， 这 些 都 会导 致 企 业 的 盈利 发 生 变 化。 如 果 基 金所
投 资 的 上 市 公司 经 营 不 善， 其 股 票 价 格可 能 下 跌 ，或 者 能 够 用 于分 配 的 利 润减 少 ， 使 基金
投资收 益下 降。 虽然 基金 可以通 过投 资多 样化 来分 散这种 非系 统风 险， 但不 能完全 规避 。
5 、购买 力风险 。因为 通货 膨胀的影 响而 导致货 币购 买力下降 ，从 而使基 金的 实际收 益
下降。
二、管 理风 险
1 、在基 金管理 运作过 程中 ，基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ，会影 响
其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断， 从而 影响 基金 收益 水平；
2 、基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水
平。
三、流 动性 风险
指由于相关成份股的 市场 流动性不 足 使 基 金 无法 以合 理 价 格 买 入 或 卖 出所 需股 份 数 量
所造成的 风险 。对 ETF 基 金而言， 流动 性 风险 主要 发生在基 金建 仓期以 及标 的指数调 整成
份股期 间。
四、本 基金 特有 风险
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险
标的指数并不能完全 代表 整个股票市场。标的 指数 成份股的平均回报率 与整 个股票市
场的平 均回 报率 可能 存在 偏离。
2 、标 的指 数波 动的 风险 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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标的指数成份股的价 格可 能受到政治因素、经 济因 素、上市公司经营状 况、 投资者心
理 和 交 易 制 度等 各 种 因 素的 影 响 而 波 动， 导 致 指 数波 动 ， 从 而 使基 金 收 益 水平 发 生 变 化，
产生风 险。
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
由于标的指数调整成 份股 或变更编制方法、标 的指 数成份股发生配股或 增发 等行为导
致 成 份 股 在 标的 指 数 中 的权 重 发 生 变 化、 成 份 股 派发 现 金 红 利 、新 股 市 值 配售 、 成 份 股停
牌或摘牌、股 流动性 差 等原 因 使 本 基 金无 法 及 时 调整 投 资 组 合 以及 与 基 金 运作 相 关 的 费用
等因素 使本 基金 产生 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差。
4 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范 围 内 ， 但 基金 份 额 在 证券 交 易 所 的 交易 价 格 受 诸多 因 素 影 响 ，存 在 不 同 于基 金 份 额 净值
的情形 ，即 存在 价格 折溢 价的风 险。
5 、IOPV 计 算错 误的 风险
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份
额时参 考。IOPV 与实 时的 基金份 额净 值可 能存 在差 异，IOPV 计 算也 可能 出现 错误。 投资 者
若参 考IOPV 进 行投 资决 策 可能导 致损 失， 需投 资者 自行承 担后 果。
6 、投 资者 赎回 失败 的风 险
基金管理人可能根据 成份 股市值规模变化等因 素调 整最小申购、赎回单 位， 由此可能
导 致 投 资 者 按 原 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 申 购 并 持 有 的 基 金 份 额 ， 可 能 无 法 按 照 新 的 最 小 申
购、赎 回单 位全 部赎 回。
7 、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险
本基金赎回对价包括 组合 证券、现金替 代 、 现金 差额 等 。 在 组 合 证 券 变现 过程 中 ， 由
于 市 场 变 化 、部 分 成 份 股 流动性 差 等 因素 ， 导 致 投资 者 变 现 后 的价 值 与 赎 回时 赎 回 对 价的
价值有 差异 ，存 在变 现风 险。
五、本 基金 法律 文件 风险 收益特 征表 述与 销售 机构 基金风 险评 价可 能不 一致 的风险
本基金法律文件投资 章节 有关风险收益特征的 表述 是基于投资范围、投 资比 例、证券
市 场 普 遍 规 律等 做 出 的 概述 性 描 述 ， 代表 了 一 般 市场 情 况 下 本 基金 的 长 期 风险 收 益 特 征。
销售机构( 包括基金管理人直销机构和代销机构) 根 据 相 关 法 律 法 规 对 本 基 金 进 行 风 险 评
价 ， 不 同 的 销售 机 构 采 用的 评 价 方 法 也不 同 ， 因 此销 售 机 构 的 风险 等 级 评 价与 基 金 法 律文
件 中 风 险 收 益特 征 的 表 述可 能 存 在 不 同， 投 资 人 在购 买 本 基 金 时需 按 照 销 售机 构 的 要 求完
成风险 承受 能力 与产 品风 险之间 的匹 配检 验。
六、本 基金 投资 股指 期货 的风险 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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本基金 可投 资于 股指 期货 ，股指 期货 作为 一种 金融 衍生品 ， 主 要存 在以 下风 险：
（１） 市场 风险 ：是 指由 于股指 期货 价格 变动 而给 投资者 带来 的风 险。
（２） 流动 性 风 险： 是指 由于股 指期 货合 约无 法及 时变现 所带 来的 风险 。
（３）基差风险：是 指股 指期货合约价格和指 数价 格之间的价格差的波 动所 造成的风
险。
（４ ） 保 证金 风险 ：是 指由 于无法 及时 筹措 资金 满足 建立或 者维 持股 指期 货合 约头寸 所
要求的 保证 金而 带来 的风 险。
（５） 信用 风险 ：是 指期 货经纪 公司 违约 而产 生损 失的风 险。
（６ ） 操 作风 险： 是指 由于 内部流 程的 不完 善， 业务 人员出 现差 错或 者疏 漏， 或者系 统
出现故 障等 原因 造成 损失 的风险 。
七、其 他风 险
如因技 术因 素、 人为 因素 、战争 、自 然灾 害等 因素 而产生 的风 险等 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 19 基金合同的变更、 终止和基金财产的 清算
一、基 金合 同的 变更
1. 基金合同变更内容 对基 金合同当事人权利、 义务 产生重大影响的，应 召开 基金份额
持有人 大会 ，基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。
(1)转 换基 金运 作方 式；
(2)变 更基 金类 别；
(3) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除
外）；
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据适用的 相关 规定提 高该 等报酬 标
准的除 外；
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(8)终止 基金上 市， 但因基 金不再具 备上 市条件 而被 上海证券 交易 所终止 上市 的情形 除
外；
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。
但出现下列情况时， 可不 经基金份额持有人大 会决 议，由基金管理人和 基金 托管人同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在法 律法规 和本 基 金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
2. 关于变更基金合同 的基 金份额持有人大会决 议应 报中国证监会核准或 备案 ，并于中
国证监会 核准 或出具 无异 议意见后 生效 执行， 并自 生效之日 起 2 日内 在至少 一种指定 媒体
公告。
二、本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
三、基 金财 产的 清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人
员。
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合同终止，应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金
财产清 算程 序主 要包 括：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ；
(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用，清算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算 组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告； 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 20 基金合同的内容摘 要
一、基 金份 额持 有人 、基 金管理 人和 基金 托管 人的 权利、 义务
（一） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务
投资人自依基金合同 、招 募说明书取得基金份 额即 成为基金份额持有人 和基 金合同当
事 人 ， 直 至 其不 再 持 有 本基 金 的 基 金 份额 ， 其 持 有基 金 份 额 的 行为 本 身 即 表明 其 对 基 金合
同 的 完 全 承 认和 接 受 。 基金 份 额 持 有 人作 为 基 金 合同 当 事 人 并 不以 在 基 金 合同 上 书 面 签章
或签字 为必 要条 件。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为：
1. 分享 基金 财产 收益 ；
2. 参与 分配 清算 后的 剩余 基金财 产；
3. 依法 转让 或申 请 赎 回其 持有的 基金 份额 ；
4. 按照 规定 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ；
5. 出席或者委派代表 出席 基金份额持有人大会 ，对 基金份额持有人大会 审议 事项行使
表决权 ；
6. 查阅 或者 复制 公开 披露 的基金 信息 资料 ；
7. 监督 基金 管理 人的 投资 运作；
8. 对基金管理人、基 金托 管人、基金份额发售 机构 损害其合法权益的行 为依 法提起诉
讼；
9. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为：
1. 遵守 法律 法规 、基 金合 同及其 他有 关规 定；
2. 交纳 基金 认购 、申 购、 赎 回对 价及 法律 法规 和基 金合同 所规 定的 费用 ；
3. 在持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者基 金合同 终止 的有 限责 任；
4. 不从 事任 何有 损基 金及 其他基 金份 额持 有人 合法 权益的 活动 ；
5. 执行 生效 的基 金份 额持 有人大 会决 议；
6. 返还在基金交易过 程中 因任何原因，自基金 管理 人及基金管理人的代 理人 、基金托
管人、 销售 机构 、其 他基 金份额 持有 人处 获得 的不 当得利 ；
7. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他义 务。
（二） 基金 管理 人的 权利 与义务 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为：
1. 自本基金合同生效 之日 起，依照有关法律法 规和 本基金合同的规定独 立运 用基金财
产；
2. 依照 基金 合同 获得 基金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入；
3. 销售 基金 份额 ；
4. 依照 有关 规定 行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；
5. 在符合有关法律法 规、 上市交易所及登记结 算机 构相关业务规则的前 提下 ，制订和
调 整 本 基 金 业务 规 则 ， 在法 律 法 规 和 本基 金 合 同 规定 的 范 围 内 决定 和 调 整 基金 的 除 调 高托
管费率 和管 理费 率之 外的 相关费 率结 构和 收费 方式 ；
6. 根据本基金合同及 有关 规定监督基金托管人 ，对 于基金托管人违反了 本基 金合同或
有 关 法 律 法 规规 定 的 行 为， 对 基 金 财 产、 其 他 当 事人 的 利 益 造 成重 大 损 失 的情 形 ， 应 及时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益；
7. 在基 金合 同约 定的 范围 内，拒 绝或 暂停 受理 申购 和赎回 申请 ；
8. 在法 律法 规允 许的 前提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ；
9. 自行担任或选择、 更换 登记结算机构，获取 基金 份额持有人名册，并 对登 记结算机
构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ；
10.选择 、更换 销售 机构， 并依据基 金销 售服务 代理 协议和有 关 法 律法规 ，对 其行为 进
行必要 的监 督和 检查 ；
11.选 择、 更换 律师 、审 计 师、证 券经 纪商 或其 他为 基金提 供服 务的 外部 机构 ；
12.在 基金 托管 人更 换时 ， 提名新 的基 金托 管人 ；
13.依 法召 集基 金份 额持 有 人大会 ；
14.法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他权 利。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为：
1. 依法募集基金，办 理或 者委托经中国证监会 认定 的其他机构代为办理 基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜；
2. 办理 基金 备案 手续 ；
3. 自基 金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产；
4. 配备足 够 的 具 有 专业 资格 的 人 员 进 行 基 金 投资 分析 、 决 策 ， 以 专 业 化的 经营 方 式 管
理和运 作基 金财 产；
5. 建立健全内部风险 控制 、监察与稽核、财务 管理 及人事管理等制度， 保证 所管理的
基 金 财 产 和 管理 人 的 财 产相 互 独 立 ， 对所 管 理 的 不同 基 金 分 别 管理 ， 分 别 记账 ， 进 行 证券
投资； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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6. 除依据《基金法》 、基 金合同及其他有关规 定外 ，不得为自己及任何 第三 人谋取利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产；
7. 依法 接受 基金 托管 人的 监督；
8. 计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回清 单；
9. 采取适当合理的措 施使 计算基金份额认购、 申购 、赎回和注销价格的 方 法符 合 基 金
合同等 法律 文件 的规 定；
10.按 规定 受理 申购 和赎 回 申请， 及时 、足 额支 付赎 回对价 ；
11.进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
12.编 制中 期和 年度 基金 报 告；
13.严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务；
14.保守 基金商 业秘 密，不 得泄露基 金投 资计划 、投 资意向等 ，除 《基金 法》 、基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ；
15.按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
16.依据 《基金 法》 、基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会；
17.保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ；
18. 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他 法 律 行
为；
19.组 织并 参加 基金 财产 清 算小组 ，参 与基 金财 产的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ；
20.因违 反基金 合同 导致基 金财产的 损失 或损害 基金 份额持有 人合 法权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除；
21.基金 托管人 违反 基金合 同造成基 金财 产 损失 时， 应为基金 份额 持有人 利益 向基金 托
管人追 偿；
22.按 规定 向基 金托 管人 提 供基金 份额 持有 人名 册资 料；
23.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 并通 知基金 托
管人；
24.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
25.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
26.依照 法律法 规为 基金的 利益对被 投资 公司行 使股 东权利， 为基 金的利 益行 使因基 金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理；
27.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
（三） 基金 托管 人的 权利 与义务
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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1. 依基 金合 同约 定获 得基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入；
2. 监督 基金 管理 人对 本基 金的投 资运 作；
3. 自本 基金 合同 生效 之日 起，依 法保 管基 金资 产；
4. 在基 金管 理人 更换 时， 提名新 任基 金管 理人 ；
5. 根据本基金合同及 有关 规定监督基金管理人 ，对 于基金管理人违反本 基金 合同或有
关 法 律 法 规 规定 的 行 为 ，对 基 金 资 产 、其 他 当 事 人的 利 益 造 成 重大 损 失 的 情形 ， 应 及 时呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ；
6. 依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ；
7. 按规 定取 得基 金份 额持 有人名 册资 料；
8. 法律 法规 和基 金合 同规 定的其 他权 利。
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为：
1. 安全 保管 基金 财产 ；
2. 设立专门的基金托 管部 ，具有符合要求的营 业场 所，配备足够的、合 格的 熟悉基金
托管业 务的 专职 人员 ，负 责基金 财产 托管 事宜 ；
3. 对所 托管 的不 同基 金财 产分别 设置 账户 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 ；
4. 除依据《基金法》 、基 金合同及其他有关规 定外 ，不得为自己及任何 第三 人谋取利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产；
5. 保管 由基 金管 理人 代表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ；
6. 按规 定开 设基 金财 产的 资金账 户和 证券 账户 ；
7. 保守 基金 商业 秘密 ，除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信
息公开 披露 前应 予保 密， 不得向 他人 泄露 ；
8. 对基金财务会计报 告、 中期和年度基金报告 出具 意见，说明基金管理 人在 各重要方
面 的 运 作 是 否严 格 按 照 基金 合 同 的 规 定进 行 ； 如 果基 金 管 理 人 有未 执 行 基 金合 同 规 定 的行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ；
9. 保存 基金 托管 业务 活动 的记录 、账 册、 报表 和其 他相关 资料 ；
10.按 照基 金合 同 的 约定 ， 根据基 金管 理人 的投 资指 令，及 时办 理清 算、 交割 事宜；
11.办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项；
12.复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 和基 金份额 申购 、赎 回价 格；
13.按 照规 定监 督基 金管 理 人的投 资运 作；
14.按 规定 制作 相关 账册 并 与基金 管理 人核 对；
15.依 据基 金管 理人 的指 令 或有关 规定 向基 金份 额持 有人支 付基 金收 益和 赎回 对价；
16.按照 规定召 集基 金份额 持有人大 会或 配合基 金份 额持有人 依法 自行召 集基 金份额 持
有人大 会； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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17.因违 反基金 合同 导致基 金财产损 失， 应承担 赔偿 责任，其 赔偿 责任不 因其 退任而免
除；
18.基 金管 理人 因违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ，应为 基金 向基 金管 理人 追偿；
19.参 加基 金财 产清 算小 组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ；
20.面临 解散、 依法 被撤销 或者被依 法宣 告破产 时， 及时报告 中国 证监会 和银 行业监 督
管理机 构， 并通 知基 金管 理人；
21.执 行生 效的 基金 份额 持 有人大 会决 议；
22.不 从事 任何 有损 基金 及 其他基 金当 事人 利益 的活 动；
23.建 立并 保存 基金 份额 持 有人名 册；
24.法 律法 规、 中国 证监 会 和基金 合同 规定 的其 他义 务。
二、基 金份 额持 有人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则
( 一) 基 金份额 持有人 大会 由本基金 的基 金份额 持有 人和本基 金联 接基金 （即 “南方 上
证380 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金” ，以下 简称 “联 接基 金” ） 的基金 份额 持
有 人 组 成 ， 上述 两 类 持 有人 可 以 委 托 其合 法 授 权 代表 参 会 并 表 决。 本 基 金 的基 金 份 额 持有
人持有 的每 一基 金份 额为 一参会 份额 ，每 一参 会份 额拥有 平等 的投 票权 。
鉴于本基金和联接基 金的 相关性，联接基金的 基金 份额持有人可以凭所 持有 的联接基
金 的 基 金 份 额直 接 出 席 本基 金 的 基 金 份额 持 有 人 大会 并 参 与 表 决。 在 计 算 参会 份 额 和 票数
时 ， 联 接 基 金持 有 人 持 有的 享 有 表 决 权的 参 会 份 额数 和 表 决 票 数 为 ： 在 本 基金 基 金 份 额持
有 人 大 会 的 权益 登 记 日 ，联 接 基 金 持 有本 基 金 份 额的 总 数 乘 以 该持 有 人 所 持有 的 联 接 基金
份 额 占 联 接 基金 总 份 额 的比 例 ， 计 算 结果 按 照 四 舍五 入 的 方 法 ，保 留 到 整 数位 。 联 接 基金
折算为 本基 金后 的每 一参 会份额 和本 基金 的每 一参 会份额 拥有 平等 的投 票权 。
( 二)召 开事 由
1. 当 出 现 或 需 要 决 定 下 列 事 由 之 一 的 ， 经 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 或 持 有 基 金 份 额
10% 以上( 含 10% ，下同)的基 金 份 额 持 有人( 以 基 金 管理 人 收 到 提 议当 日 的 基 金份 额 计 算 ，
下同) 提议 时， 应当 召开 基 金份额 持有 人大 会：
(1)终 止基 金合 同；
(2)转 换基 金运 作方 式；
(3)变 更基 金类 别；
(4) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除
外）；
(5)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(6)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(7)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准， 但法 律法规要 求提 高该等 报酬 标准的 除
外；
(8)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(9)终 止基 金上 市， 但因 基 金不再 具备 上市 条件 而被 上海证 券交 易所 终止 上市 的除外 ；
(10)对 基金 合同 当事 人权 利、义 务产 生重 大影 响的 其他事 项；
(11)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形 。
2. 出现以下情形之一 的， 可由基金管理人和基 金托 管人协商后修改基金 合同 ，不需召
开基金 份额 持有 人大 会：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 基 金 的 申 购 费 率 、 赎 回 费 率 或 收 费 方
式；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)基金 管理人 、销 售机构 、登记结 算机 构在法 律法 规或中国 证监 会许可 的范 围内调 整
有关基 金认 购、 申购 、赎 回、非 交易 过户 等业 务的 规则；
(7)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。
( 三)召 集人 和召 集方 式
1. 除法律法规或本基 金合 同另有约定外，基金 份额 持有人大会由基金管 理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。
2. 基金托管人认为有 必要 召开基金份额持有人 大会 的，应当向基金管理 人提 出书面提
议。基金管理人应 当自收 到书面提议之日 起 10 日内 决 定 是 否 召 集 ，并 书 面告 知 基 金 托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。
3. 代表 基金 份额 10% 以上 （含 10% ， 下同 ）的 基金 份额持 有人 认为 有必 要召 开基金 份额
持 有 人 大 会 的， 应 当 向 基金 管 理 人 提 出书 面 提 议 。基 金 管 理 人 应当 自 收 到 书面 提 议 之 日起
10 日内 决定是 否召 集，并 书面告知 提出 提议的 基金 份额持有 人代 表和基 金 托 管人。基 金管
理人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ，代 表
基金份额 10%以 上 的 基 金份 额 持 有 人 仍 认 为有 必 要召 开 的 ， 应 当 向 基金 托 管人 提 出 书 面 提
议。基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日 起 10 日内 决定是 否召 集， 并书 面告 知提出 提议 的
基 金 份 额 持 有人 代 表 和 基金 管 理 人 ； 基金 托 管 人 决定 召 集 的 ， 应当 自 出 具 书面 决 定 之 日起
60 日 内召 开。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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4. 代 表 基 金 份 额 10% 以 上 的 基 金 份 额 持 有 人 就 同 一 事 项 要 求 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大
会，而基金管理人 、基金 托管人都不召集的 ，代表 基金份额 10% 以 上 的 基 金份 额 持 有 人 有
权自行 召 集 基金 份额 持有 人大会 ，但 应当 至少 提 前30 日 向中 国证 监会 备案 。
5. 基金份额持有人依 法自 行召集基金份额持有 人大 会的，基金管理人、 基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。
( 四)召 开基 金份 额持 有人 大会的 通知 时间 、通 知内 容、通 知方 式
1. 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人( 以 下 简 称 “ 召 集 人 ”) 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地
点、方 式和 权益 登记 日。 召开基 金份 额持 有人 大会 ，召集 人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指
定媒体 公告 。基 金份 额持 有人大 会通 知须 至少 载明 以下内 容：
(1)会 议召 开的 时间 、地 点 和出席 方式 ；
(2)会 议拟 审议 的主 要事 项 ；
(3)会 议形 式；
(4)议 事程 序；
(5)有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ；
(6) 代 理 投 票 的 授 权委 托 书的 内 容 要 求( 包 括 但 不 限于代 理 人 身 份 、 代 理 权限 和代 理 有
效期限 等) 、送 达时 间和 地 点；
(7)表 决方 式；
(8)会 务常 设联 系人 姓名 、 电话；
(9)出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续；
(10)召 集人 需要 通知 的其 他事项 。
2. 采用通讯方式开会 并进 行表决的情况下，由 召集 人决定通讯方式和表 决方 式，并在
会 议 通 知 中 说明 本 次 基 金份 额 持 有 人 大会 所 采 取 的具 体 通 讯 方 式、 委 托 的 公证 机 关 及 其联
系方式 和联 系人 、表 决意 见寄交 的截 止时 间和 收取 方式。
3. 如召集人为基金管 理人 ，还应另行通知基金 托管 人到指定地点对表决 意见 的计票进
行 监 督 ； 如 召集 人 为 基 金托 管 人 ， 则 应另 行 通 知 基金 管 理 人 到 指定 地 点 对 表决 意 见 的 计票
进 行 监 督 ； 如召 集 人 为 基金 份 额 持 有 人， 则 应 另 行通 知 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 到 指 定地
点 对 表 决 意 见的 计 票 进 行监 督 。 基 金 管理 人 或 基 金托 管 人 拒 不 派代 表 对 表 决意 见 的 计 票进
行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。
( 五)基 金份 额持 有人 出席 会议的 方式
1. 会议 方式
(1)基 金份 额持 有人 大会 的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(2)现场 开会 由 基金 份额持 有人本人 出席 或通过 授权 委托书委 派其 代理人 出席 ，现场 开
会 时 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 的 授 权 代表 应 当 出 席， 如 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 拒 不 派代
表出席 的， 不影 响表 决效 力。
(3)通 讯方 式开 会指 按照 本 基金合 同的 相关 规定 以召 集人约 定的 非现 场方 式进 行表决 。
(4)会 议的 召开 方式 由召 集 人确定 。
2. 召开 基金 份额 持有 人大 会的条 件
(1)现 场开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行：
1) 对到会者在权益登 记日 持有基金份额的统计 显示 ，全部有效凭证所对 应的 基金份额
应占权 益登 记日 基金 总份 额的 50%以上( 含 50% ，下 同)；
2) 到会的基金份额持 有人 身份证明及持有基金 份额 的凭证、代理人身份 证明 、委托人
持 有 基 金 份 额的 凭 证 及 授权 委 托 代 理 手续 完 备 ， 到会 者 出 具 的 相关 文 件 符 合有 关 法 律 法规
和 基 金 合 同 及会 议 通 知 的规 定 ， 并 且 持有 基 金 份 额的 凭 证 与 基 金管 理 人 持 有的 注 册 登 记资
料相符 。
(2)通 讯开 会方 式
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行：
1) 召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在表 决截止 日前 公 布 2 次 提示 性公告 ；
2) 召 集 人 按 基 金 合 同 规 定 通 知 基 金 托 管 人 或/ 和 基 金 管 理 人( 分 别 或 共 同 称 为 “ 监 督
人”) 到指 定地 点对 表决 意 见的计 票进 行监 督；
3) 召集人在监督人和 公证 机关的监督下按照会 议通 知规定的方式收取和 统计 基金份额
持 有 人 的 表 决 意 见 ， 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 通 知 拒 不 到 场 监 督 的 ， 不 影 响 表 决 效
力；
4) 本人直接出具书面 意见 和授权他人代表出具 书面 意见的基金份额持有 人所 代表的基
金份额 占权 益登 记日 基金 总份额 的 50% 以 上；
5) 直接出具书面意见 的基 金份额持有人或受托 代表 他人出具书面意见的 代理 人提交的
持 有 基 金 份 额的 凭 证 、 授权 委 托 书 等 文件 符 合 法 律法 规 、 基 金 合同 和 会 议 通知 的 规 定 ，并
与登记 结算 机构 记录 相符 。
( 六)议 事内 容与 程序
1. 议事 内容 及提 案权
(1)议 事内 容为 本基 金合 同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。
(2)基金 管理人 、基金 托管 人、单独 或合 并持有 权益 登记日本 基金 总份 额 10% 以上的 基
金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金份
额持有 人大 会审 议表 决的 提案。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(3)对 于基 金份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ：
关联性。大会召集人 对于 基金份额持有人提案 涉及 事项与基金有直接关 系， 并且不超
出 法 律 法 规 和基 金 合 同 规定 的 基 金 份 额持 有 人 大 会职 权 范 围 的 ，应 提 交 大 会审 议 ； 对 于不
符 合 上 述 要 求的 ， 不 提 交基 金 份 额 持 有人 大 会 审 议。 如 果 召 集 人决 定 不 将 基金 份 额 持 有人
提案提 交大 会表 决， 应当 在该次 基金 份额 持有 人大 会上进 行解 释和 说明 。
程序性。大会召集人 可以 对基金份额持有人的 提案 涉及的程序性问题做 出决 定。如将
其 提 案 进 行 分拆 或 合 并 表决 ， 需 征 得 原提 案 人 同 意； 原 提 案 人 不同 意 变 更 的， 大 会 主 持人
可 以 就 程 序 性问 题 提 请 基金 份 额 持 有 人大 会 做 出 决定 ， 并 按 照 基金 份 额 持 有人 大 会 决 定的
程序进 行审 议。
(4) 单独或合并持有权益登 记日基金总份额 10 ％ 以 上的 基 金 份 额 持 有 人 提 交 基金 份 额
持 有 人 大 会 审议 表 决 的 提案 ， 基 金 管 理人 或 基 金 托管 人 提 交 基 金份 额 持 有 人大 会 审 议 表决
的 提 案 ， 未 获基 金 份 额 持有 人 大 会 审 议通 过 ， 就 同一 提 案 再 次 提请 基 金 份 额持 有 人 大 会审
议，其 时间 间隔 不少 于 6 个月。 法律 法规 另有 规定 的除外 。
(5)基金 份额持 有人 大会的 召集人发 出召 开会议 的通 知后，如 果需 要对原 有提 案进行 修
改，应 当在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日及 时公 告。否 则， 会议 的召 开日 期应当 顺延 并
保证至 少与 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。
2. 议事 程序
(1)现 场开 会
在 现 场 开 会 的 方 式 下 ， 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事
项 ， 确 定 和 公布 监 票 人 ，然 后 由 大 会 主持 人 宣 读 提案 ， 经 讨 论 后进 行 表 决 ，经 合 法 执 业的
律师见 证后 形成 大会 决议 。
大会由召集人授权代 表主 持。基金管理人为召 集人 的，其授权代表未能 主持 大会的情
况 下 ， 由 基 金托 管 人 授 权代 表 主 持 ； 如果 基 金 管 理人 和 基 金 托 管人 授 权 代 表均 未 能 主 持大
会，则由出席大会 的基金 份额持有人和代理 人以所 代表的基金份 额 50% 以 上多 数 选 举 产 生
一名代 表作 为该 次基 金份 额持有 人大 会的 主持 人。
召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名( 或 单 位 名
称) 、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名( 或 单 位 名 称) 等事
项。
(2)通 讯方 式开 会
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 2 个工作 日内 在公证 机关及监 督人 的监督 下由 召集人统 计全 部有效 表决 并形成决 议。
如监督 人经 通知 但拒 绝到 场监督 ，则 在公 证机 关监 督下形 成的 决议 有效 。
3. 基金 份额 持有 人大 会不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。
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( 七)决 议形 成的 条件 、表 决方式 、程 序
1. 基金 份额 持有 人所 持每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。
2. 基金 份额 持有 人大 会决 议分为 一般 决议 和特 别决 议：
(1)一 般决 议
一般决议须经出席会 议的 基金份额持有人( 或 其 代理人) 所持表决权的 50% 以 上通 过 方
为有效， 除下 列(2) 所规定 的须以特 别决 议通过 事项 以外的其 他事 项均以 一般 决议的方 式通
过；
(2)特 别决 议
特别决议 须经 出席会 议的 基金份额 持有 人(或其 代理 人)所持 表决权 的三分 之二 以上(含
三分之 二)通过 方为 有效； 涉及更 换基金 管理人 、更 换基金 托管人 、转换 基金 运作方 式、终
止基金 合同 必须 以特 别决 议通过 方为 有效 。
3. 基金份额持有人大 会决 定的事项，应当依法 报中 国证监会核准或者备 案， 并予以公
告。
4. 采取通讯方式进行 表决 时，除非在计票时有 充分 的相 反 证 据 证 明 ， 否则 表面 符 合 法
律 法 规 和 会 议通 知 规 定 的表 决 意 见 即 视为 有 效 的 表决 ， 表 决 意 见模 糊 不 清 或相 互 矛 盾 的视
为弃权 表决 ，但 应当 计入 出具书 面意 见的 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 总数。
5. 基金 份额 持有 人大 会采 取记名 方式 进行 投票 表决 。
6. 基金份额持有人大 会的 各项提案或同一项提 案内 并列的各项议题应当 分开 审议、逐
项表决 。
( 八)计票
1. 现场 开会
(1)如基 金份额 持有 人大会 由基金管 理人 或基金 托管 人召集， 则基 金份额 持有 人大会 的
主 持 人 应 当 在会 议 开 始 后宣 布 在 出 席 会议 的 基 金 份额 持 有 人 和 代理 人 中 推 举两 名 基 金 份额
持 有 人 代 表 与大 会 召 集 人授 权 的 一 名 监督 员 共 同 担任 监 票 人 ； 如大 会 由 基 金份 额 持 有 人自
行 召 集 ， 基 金份 额 持 有 人大 会 的 主 持 人应 当 在 会 议开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持有
人 和 代 理 人 中推 举 两 名 基金 份 额 持 有 人代 表 与 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 授 权的 一 名 监 督员
共 同 担 任 监 票人 ； 但 如 果基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人的 授 权 代 表 未出 席 ， 则 大会 主 持 人 可自
行选举 三名 基金 份额 持有 人代表 担任 监票 人。
(2)监票 人应当 在基 金份额 持有人表 决后 立即进 行清 点，由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。
(3)如大 会主持 人对 于提交 的表决结 果有 异议， 可以 对投票数 进行 重新清 点； 如大会 主
持人未进行 重新 清 点 ， 而出 席 大 会 的 基金 份 额 持 有人 或 代 理 人 对大 会 主 持 人宣 布 的 表 决结380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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果 有 异 议 ， 其有 权 在 宣 布表 决 结 果 后 立即 要 求 重 新清 点 ， 大 会 主持 人 应 当 立即 重 新 清 点并
公布重 新清 点结 果。 重新 清点仅 限一 次。
2. 通讯 方式 开会
在通讯方式开会的情 况下 ，计票方式为：由大 会召 集人授权的两名监票 人在 监督人派
出 的 授 权 代 表的 监 督 下 进行 计 票 ， 并 由公 证 机 关 对其 计 票 过 程 予以 公 证 ； 如监 督 人 经 通知
但拒绝到 场监 督，则 大会 召集人可 自行 授权 3 名监 票人进行 计票 ，并由 公证 机关对其 计票
过程予 以公 证。
( 九)基 金份 额持 有人 大会 决议报 中国 证监 会核 准或 备案后 的公 告时 间 、 方式
1. 基金份 额持 有人大 会通 过的一般 决议 和特别 决议 ，召集人 应当 自通过 之日 起 5 日内
报 中 国 证 监 会核 准 或 者 备案 。 基 金 份 额持 有 人 大 会决 定 的 事 项 自中 国 证 监 会依 法 核 准 或者
出具无 异议 意见 之日 起生 效。
2. 生效的基金份额持 有人 大会决议对全体基金 份额 持有人、基金管理人 、基 金托管人
均 有 约 束 力 。基 金 管 理 人、 基 金 托 管 人和 基 金 份 额持 有 人 应 当 执行 生 效 的 基金 份 额 持 有人
大会决 议。
3. 基金份 额持 有人大 会决 议应自生 效之 日起 2 日内 在指定媒 体公 告。如 果采 用通讯 方
式 进 行 表 决 ，在 公 告 基 金份 额 持 有 人 大会 决 议 时 ，必 须 将 公 证 书全 文 、 公 证机 构 、 公 证员
姓 名等 一同 公告 。
( 十)法 律法 规或 监管 部门 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。
三、基 金收 益分 配原 则、 执行方 式
( 一)基 金收 益的 构成
本基金合同项下基金 收益 是指基金利润。基金 利润 指基金利息收入、投 资收 益、公允
价 值 变 动 收 益和 其 他 收 入扣 除 相 关 费 用后 的 余 额 ；基 金 已 实 现 收益 指 基 金 利润 减 去 公 允价
值变动 收益 后的 余额 。
( 二)基 金可 供分 配利 润
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ）。
( 三)收 益分 配原 则
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、 当 基 金 份 额 净 值 增 长 率 超 过 标 的 指 数 同 期 增 长 率 达 到 1% 以 上 时 ， 可 进 行 收 益 分
配 。 基 金 管 理人 对 基 金 份额 净 值 增 长 率和 标 的 指 数同 期 增 长 率 的计 算 方 法 参见 《 招 募 说明
书》； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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2 、本基 金以使 收益分 配后 基金份额 净值 增长率 尽可 能贴近标 的指 数同期 增长 率为原 则
进 行 收 益 分 配。 基 于 本 基金 的 性 质 和 特点 ， 收 益 分配 后 有 可 能 使除 息 后 的 基金 份 额 净 值低
于面值 ；
3 、本基 金每年 收益分 配次 数最多 为 12 次，基 金份 额每次基 金收 益分配 比例 由基金 管
理人根 据上 述原 则确 定。 基金收 益分 配基 准日 即期 末可供 分配 利润 计算 截止 日；
4 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红
方式；
5 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配；
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
7 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
( 四)收 益分 配方 案
基金收益分配方案中 应载 明收益分配基准日以 及该 日的可供分配利润、 基金 收益分配
对象、 分配 原则 、分 配时 间、分 配数 额及 比例 、分 配方式 、支 付方 式等 内容 。
( 五)收 益分 配的 时间 和程 序
1. 基金 收益 分配 方案 由基 金管理 人拟 订， 由基 金托 管人复 核， 依照 《信 息披 露办法 》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告并报 中国 证监 会备 案；
2. 在收益分配方案公 布后 ，基金管理人依据具 体方 案的规定就支付的现 金 红利 向 基 金
托管人 发送 划款 指令 ，基 金托管 人按 照基 金管 理人 的指令 及时 进行 分红 资金 的划付 。
3. 基金 红利 发放 日距 离收 益分配 基准 日的 时间 不得 超过 15 个 工作 日。
（六） 基金 收益 分配 中发 生的费 用
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行承 担。
四、基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
( 一)基 金费 用的 种类
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
4. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
5. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
6 、基 金上 市费 及年 费；
7 、基 金的 指数 许可 使用 费 ；
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 和律 师费 ；
9. 基金 的证 券交 易费 用；
10.依 法可 以在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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( 二) 上 述 基 金 费 用 由基 金管 理 人 在 法 律 规 定的 范 围内 参 照 公 允 的 市 场价 格 确定 ， 法 律
法规另 有规 定时 从其 规定 。
( 三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管理费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 管理 费划付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财产 中一次 性支 付给基金 管理
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在 通 常 情 况 下 ， 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如
下：
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金托管费每日计提 ，按 月支付。由基金管理 人向 基金托管人发送基金 托管 费划付指
令，经基 金托 管人复 核后 于次月首 日起 5 个 工作日 内从基金 财 产 中一次 性支 付给基金 托管
人，若 遇法 定节 假日 、休 息日， 支付 日期 顺延 。
3. 标的 指数 许可 使用 费
在通常情况下，基金 标的 指数许可使用费按前 一日 基金资产净值的年费 率计 提。计算
方法如 下：
H ＝E× 标的 指数 许可 使用 费年费 率÷ 当年 天数
根据基金管理人与标 的指 数供应商签订的相应 指数 许可协议的规定，本 基金 标的指数
许可使 用费 年费 率 为 0.03% 。
H 为每 日应 计提 的基 金标 的指数 许可 使用 费
E 为前 一日 基金 资产 净值
自基金合同生效之日 起， 基金标的指数许可使 用费 每日计提，按季支付 。根 据基金管
理 人 与 标 的 指数 供 应 商 签订 的 相 应 指 数许 可 协 议 的规 定 ， 标 的 指数 许 可 使 用费 的 收 取 下限
为每季 （自 然季 度） 人民 币 50,000 元， 当季 标的 指数许 可使 用费 不足 50,000 元 的， 按照
50,000 元支 付；基 金设 立 首季，指 数许 可使用 费不 受收取下 限的 限制。 指数 许可使用 费每380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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季支付 一次 ，每 年1 月，4 月，7 月，10 月 的前 十个 工作日 内支 付上 季度 标的 指数许 可使 用
费。
4. 除管理费、托管费 、指 数许可使用费之外的 基金 费用，由基金托管人 根据 其他有关
法规及 相应 协议 的规 定， 按费用 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
( 四)不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导 致 的 费 用 支 出 或基 金财 产 的 损
失 ， 以 及 处 理与 基 金 运 作无 关 的 事 项 发生 的 费 用 等不 列 入 基 金 费用 。 基 金 合同 生 效 前 所发
生的信 息披 露费 、律 师费 和会计 师费 以及 其他 费用 不从基 金财 产中 支付 。
( 五) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费
率。基 金管 理人 必须 最迟 于新的 费率 实施 日2 日前 在指定 媒体 上刊 登公 告。
( 六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制
（一） 投资 目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
（二） 投资 范围
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、新 股、
债 券 、 股 指 期货 及 中 国 证监 会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工 具 ， 但须 符 合 中 国证 监 会 的 相关
规 定 。 在 建 仓完 成 后 ， 本基 金 投 资 于 标的 指 数 成 份股 、 备 选 成 份股 的 资 产 比例 不 低 于 基金
资产净值的 95% ， 权 证 、股 指 期 货 及 其 他 金融 工 具的 投 资 比 例 依 照 法律 法 规或 监 管 机 构 的
规定执 行。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
（三） 禁止 行为
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动：
(1)承 销证 券；
(2)违 反规 定向 他人 贷款 或 者提供 担保 ；
(3)从 事承 担无 限责 任的 投 资；
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(4)买 卖其 他基 金份 额， 但 是法律 法规 或中 国证 监会 另有规 定的 除外 ；
(5)向 其基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ；
(6)从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ；
(7)依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ；
(8)法律 法规或 监管 部门取 消上述限 制， 如适用 于本 基金，则 本基 金投资 不再 受相关 限
制。
（四） 投资 组合 限制
基金的 投资 组合 将遵 循以 下限制 ：
(1) 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的100 ％ ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20％ ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20％ ；每个交 易日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
金；本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不 得超 过基
金资产 净值 的100％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3)本 基金 管理 人管 理的 全 部基金 持有 的同 一权 证， 不得超 过该 权证 的 10 ％；
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％；
(7) 本基金投资流通受 限 证券，基金管理人应事先 根据中国证监会相关规定 ，与基金
托 管 人 在 本 基金 托 管 协 议中 明 确 基 金 投资 流 通 受 限证 券 的 比 例 ，根 据 比 例 进行 投 资 。 基金
管 理 人 应 制 订严 格 的 投 资决 策 流 程 和 风险 控 制 制 度， 防 范 流动性 风 险 、 法 律风 险 和 操 作风
险等各 种风 险。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如 果 法 律 法 规 对 本 基 金 合 同 约 定 投 资 组 合 比 例 限 制 进 行 变 更 的 ， 以 变 更 后 的 规 定 为
准 。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 ， 如 适 用 于 本 基 金 ， 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限
制。
因证券市场波动、上 市公 司合 并 、 基 金 规 模 变动 、股 权 分 置 改 革 中 支 付对 价等 基 金 管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当在 10 个交
易日内 进行 调整 。
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。
六、基 金资 产净 值的 计算 方法和 公告 方式
1. 基金份额净值是按 照每 个工作日闭市后，基 金资 产净值除以当日基金 份额 的余额数
量计算 ，精 确 到0.0001 元 ，小数 点后 第五 位四 舍五 入。国 家另 有规 定的 ，从 其规定 。
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。
2. 基金管理人应每个 工作 日对基金资产估值。 基金 管理人每个工作日对 基金 资产估值
后 ， 将 基 金 份额 净 值 结 果发 送 基 金 托 管人 ， 经 基 金托 管 人 复 核 无误 后 ， 由 基金 管 理 人 对外
公布。 月末 、年 中和 年末 估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产的清 算方 式
( 一)基 金合 同的 变更
1. 基金合同变更内容 对基 金合同当事人权利、 义务 产生重大影响的，应 召开 基金份额
持有人 大会 ，基 金合 同变 更的内 容应 经基 金份 额持 有人大 会决 议同 意。
(1)转 换基 金运 作方 式；
(2)变 更基 金类 别；
(3) 变 更 基 金 投 资 目 标 、 投 资 范 围 或 投 资 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的 除
外）；
(4)变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ；
(5)更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ；
(6)提高 基金管 理人 、基金 托管人的 报酬 标准。 但根 据适用的 相关 规定提 高该 等报酬 标
准的除 外；
(7)本 基金 与其 他基 金的 合 并；
(8)终止 基金上 市， 但因基 金不再具 备上 市条件 而被 上海证券 交易 所终止 上市 的情形 除
外；
(9)对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ；
(10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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但出现下列情况时， 可不 经基金份额持有人大 会决 议，由基金管理人和 基金 托管人同
意变更 后公 布， 并报 中国 证监会 备案 ：
(1)调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用；
(2)在法 律法规 和本 基金合 同规定的 范围 内变更 基金 的申购费 率、 调低赎 回费 率或变 更
收费方 式；
(3)因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改；
(4)对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化；
(5)基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响；
(6)按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其 他 情形 。
2. 关于变更基金合同 的基 金份额持有人大会决 议应 报中国证监会核准或 备案 ，并于中
国证监会 核准 或出具 无异 议意见后 生效 执行， 并自 生效之日 起 2 日内 在至少 一种指定 媒体
公告。
( 二)本 基金 合同 的终 止
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止：
1. 基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的；
2. 基金管理人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金管理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务；
3. 基金托管人因解散 、破 产、撤销等事由，不 能继 续担任基金托管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托 管 机构承 接其 原有 权利 义务 ；
4. 中国 证监 会规 定的 其他 情况。
( 三)基 金财 产的 清算
1. 基金 财产 清算 组
(1)基金 合同终 止时 ，成立 基金财产 清算 组，基 金财 产清算组 在中 国证监 会的 监督下 进
行基金 清算 。
(2)基金 财产清 算组 成员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
册 会 计 师 、 律师 以 及 中 国证 监 会 指 定 的人 员 组 成 。基 金 财 产 清 算组 可 以 聘 用必 要 的 工 作人
员。
(3)基金 财产清 算组 负责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。
2. 基金 财产 清算 程序
基金合同终止，应当 按法 律法规和本基金合同 的有 关规定对基金财产进 行清 算。基金
财产清 算程 序主 要包 括：
(1)基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告；
(2)基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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(3)对 基金 财产 进行 清理 和 确认；
(4)对 基金 财产 进行 估价 和 变现；
(5)聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ；
(6)聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书；
(7)将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会；
(8)参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼；
(9)公 布基 金财 产清 算结 果 ；
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。
3. 清算 费用
清算费用是指基金财 产清 算组在进行基金财产 清算 过程中发生的所有合 理费 用，清算
费用由 基金 财产 清算 组优 先从基 金财 产中 支付 。
4. 基金 财产 按下 列顺 序清 偿：
(1)支 付清 算费 用；
(2)交 纳所 欠税 款；
(3)清 偿基 金债 务；
(4)按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。
5. 基金 财产 清算 的公 告
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 并报 中国证 监会 备案后 5 个工 作日 内由基 金财产 清
算 组 公 告 ； 清算 过 程 中 的有 关 重 大 事 项须 及 时 公 告； 基 金 财 产 清算 结 果 经 会计 师 事 务 所审
计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后， 由基 金财 产清 算组报 中国 证监 会备 案并 公告。
6. 基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。
八、争 议解 决方 式
对于因基金合同的订 立、 内容、履行和解释或 与基 金合同有关的争议， 基金 合同当事
人 应 尽 量 通 过协 商 、 调 解途 径 解 决 。 不愿 或 者 不 能通 过 协 商 、 调解 解 决 的 ，任 何 一 方 均有
权 将 争 议 提 交中 国 国 际 经济 贸 易 仲 裁 委员 会 ， 按 照中 国 国 际 经 济贸 易 仲 裁 委员 会 届 时 有效
的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 ， 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束
力，仲 裁费 用由 败诉 方承 担。
争议处理期间，基金 合同 当事人应恪守各自的 职责 ，继续忠实、勤勉、 尽责 地履行基
金合同 规定 的义 务， 维护 基金份 额持 有人 的合 法权 益。
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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九、基 金合 同存 放地 和投 资者取 得合 同的 方式
本基金合同正本一式 八份 ，除中国证监会和银 行业 监督管理机构各持两 份外 ，基金管
理人和 基金 托管 人各 持有 两份。 每份 均具 有同 等的 法律效 力。
本基金合同可印制成 册， 供投资人在基金管理 人、 基金托管人、代销机 构的 办公场所
查阅， 但其 效力 应以 基金 合同正 本为 准。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 21 基金托管协议的内 容摘要
一、基 金托 管协 议当 事人
（一） 基金 管理 人
名称： 南方 基金 管理 有限 公司
住所及 办公 地址 ：深 圳市 福田中 心区 福华 一路 六号 免税商 务大 厦塔 楼 31 、32 、33 层整
层
法定代 表人 ：吴 万善
成立时 间：1998 年3 月6 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 证监 基字[1998]4 号
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币 1.5 亿元
存续期 间： 持续 经营
（二） 基金 托管 人
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
邮政编 码：100033
法定代 表人 ：王 洪章
成立日 期：2004 年 09 月17 日
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
经营范围：吸收公众 存款 ；发放短期、中期、 长期 贷款；办理国内外结 算； 办理票据
承 兑 与 贴 现 ；发 行 金 融 债券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 、 金融
债 券 ； 从 事 同业 拆 借 ； 买卖 、 代 理 买 卖外 汇 ； 从 事银 行 卡 业 务 ；提 供 信 用 证服 务 及 担 保；
代 理 收 付 款 项及 代 理 保 险业 务 ； 提 供 保管 箱 服 务 ；经 中 国 银 行 业监 督 管 理 机构 等 监 管 部门
批准的 其他 业务 。
二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（一 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资范 围、投 资
对 象 进 行 监 督。 基 金 合 同明 确 约 定 基 金投 资 风 格 或证 券 选 择 标 准的 ， 基 金 管理 人 应 按 照基
金 托 管 人 要 求的 格 式 提 供投 资 品 种 池 ，以 便 基 金 托管 人 运 用 相 关技 术 系 统 ，对 基 金 实 际投
资是否 符合 基金 合同 关于 证券选 择标 准的 约定 进行 监督， 对存 在疑 义的 事项 进行核 查。
本基金主要投资于标 的指 数成份股、备选成份 股。 为更好地实现投资目 标， 本基金可
少量投 资于 非成 份股 （包 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会 核 准上 市的 股票） 、新 股、
债 券 、 股 指 期货 及 中 国 证监 会 允 许 基 金投 资 的 其 他金 融 工 具 。 在建 仓 完 成 后， 本 基 金 投资
于标的指数成份股 、备选 成份股的资产比例 不低于 基金资产净值 的 95% ， 权证 、 股 指 期 货
及其他 金融 工具 的投 资比 例依照 法律 法规 或监 管机 构的规 定执 行。
本基金还可以投资于 中国 证监会允许基金投资 的其 他金融工具。如法律 法规 或监管机
构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其 纳 入 投 资 范
围。
（二 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金投 资、 融资比 例
进行监 督。 基金 托管 人按 下述比 例和 调整 期 限 进行 监督：
(1) 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
10% ； 在 任 何交 易 日 日 终，持 有 的 买 入 期货 合 约 价 值与 有 价 证 券 市值 之 和, 不 得超 过 基 金 资
产净值 的100 ％ ，其 中， 有价证 券指 股票 、债 券 （ 不含到 期日 在一 年以 内的 政府债 券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产 （ 不含 质押 式回购 ） 等 ；在 任何 交易 日日终 ，持 有的
卖出期货 合约 价值不 得超 过基金持 有的 股票总 市值 的 20％ ；在任 何交 易日内 交易（不 包括
平仓）的 股指 期货合 约的 成交金额 不得 超过上 一交 易日基金 资产 净值 的 20％ ；每个交 易日
日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 ， 应 当 保 持 不 低 于 交 易 保 证 金 一 倍 的 现
金；本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、卖 出股 指期 货合约 价值 合计 （轧 差计 算） 不 得超 过基
金资产 净值 的100％；
(2)本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3 ％；
(3) 本基金持有的所有流 通受限证券，其公允价值 不得超过本基金资产净值 的 10% ；
本基金持 有的 同一流 通受 限证券， 其公 允价值 不得 超过本基 金资 产净值 的 5% ，经基金 管理
人和托 管人 协商 ，并 履行 相关程 序后 ，可 对以 上比 例进行 调整 。
(4)本基 金进入 全国 银行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；
(5)基金 财产参 与股 票发行 申购，本 基金 所申报 的金 额不超过 本基 金的总 资产 ，本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；
(6) 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5％； 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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如果法律法规对上述 投资 组合比例限制进行变 更的 ，以变更后的规定为 准。 法律法规
或监管 部门 取消 上述 限制 ，如适 用于 本基 金， 则本 基金投 资不 再受 相关 限制 。
因证券市场波动、上 市公 司合并、基金规模变 动、 股权分置改革中支付 对价 等基金管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ，基 金管 理人 应 当在 10 个交
易日内 进行 调整 。
（三 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对本 托管 协议 第十五 条
第 九 款 基 金 投资 禁 止 行 为进 行 监 督 。 基金 托 管 人 通过 事 后 监 督 方式 对 基 金 管理 人 基 金 投资
禁 止 行 为 和 关联 交 易 进 行监 督 。 根 据 法律 法 规 有 关基 金 禁 止 从 事关 联 交 易 的规 定 ， 基 金管
理 人 和 基 金 托管 人 应 事 先相 互 提 供 与 本机 构 有 控 股关 系 的 股 东 、与 本 机 构 有其 他 重 大 利害
关 系 的 公 司 名单 及 有 关 关联 方 发 行 的 证券 名 单 。 基金 管 理 人 和 基金 托 管 人 有责 任 确 保 关联
交易名 单的 真实 性、 准确 性、完 整性 ，并 负责 及时 将更新 后的 名单 发送 给对 方。
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从 事 的 关 联 交易 时 ， 基 金托 管 人 应 及 时提 醒 基 金 管理 人 采 取 必 要措 施 阻 止 该关 联 交 易 的发
生 ， 如 基 金 托管 人 采 取 必要 措 施 后 仍 无法 阻 止 关 联交 易 发 生 时 ，基 金 托 管 人有 权 向 中 国证
监 会 报 告 。 对于 基 金 管 理人 已 成 交 的 关联 交 易 ， 基金 托 管 人 事 前无 法 阻 止 该关 联 交 易 的发
生，只 能进 行事 后结 算， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的损 失， 并向 中国 证监 会报告 。
（四 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 参与银 行
间 债 券 市 场 进行 监 督 。 基金 管 理 人 应 在基 金 投 资 运作 之 前 向 基 金托 管 人 提 供符 合 法 律 法规
及 行 业 标 准 的、 经 慎 重 选择 的 、 本 基 金适 用 的 银 行间 债 券 市 场 交易 对 手 名 单， 并 约 定 各交
易 对 手 所 适 用的 交 易 结 算方 式 。 基 金 管理 人 应 严 格按 照 交 易 对 手名 单 的 范 围在 银 行 间 债券
市 场 选 择 交 易对 手 。 基 金托 管 人 监 督 基金 管 理 人 是否 按 事 前 提 供的 银 行 间 债券 市 场 交 易对
手 名 单 进 行 交易 。 基 金 管理 人 可 以 每 半年 对 银 行 间债 券 市 场 交 易对 手 名 单 及结 算 方 式 进行
更 新 ， 新 名 单确 定 前 已 与本 次 剔 除 的 交易 对 手 所 进行 但 尚 未 结 算的 交 易 ， 仍应 按 照 协 议进
行 结 算 。 如 基金 管 理 人 根据 市 场 情 况 需要 临 时 调 整银 行 间 债 券 市场 交 易 对 手名 单 及 结 算方
式的，应 向基 金托管 人说 明理由， 并在 与交易 对手 发生交易 前 3 个工 作日内 与基金托 管人
协商解 决。
基金管理人负责对交 易对 手的资信控制，按银 行间 债券市场的交易规则 进行 交易，并
负 责 解 决 因 交易 对 手 不 履行 合 同 而 造 成的 纠 纷 及 损失 ， 基 金 托 管人 不 承 担 由此 造 成 的 任何
法 律 责 任 及 损失 。 若 未 履约 的 交 易 对 手在 基 金 托 管人 与 基 金 管 理人 确 定 的 时间 前 仍 未 承担
违 约 责 任 及 其他 相 关 法 律责 任 的 ， 基 金管 理 人 可 以对 相 应 损 失 先行 予 以 承 担， 然 后 再 向相
关 交 易 对 手 追偿 。 基 金 托管 人 则 根 据 银行 间 债 券 市场 成 交 单 对 合同 履 行 情 况进 行 监 督 。如
基 金 托 管 人 事后 发 现 基 金管 理 人 没 有 按照 事 先 约 定的 交 易 对 手 或交 易 方 式 进行 交 易 时 ， 基
金托管 人应 及时 提醒 基金 管理人 ，基 金托 管人 不承 担由此 造成 的任 何损 失和 责任。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（五 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金管 理人 投资流 通
受限证 券进 行监 督。
基金管理人投资流通 受限 证券，应事先根据中 国证 监会相关规定，明确 基金 投资流通
受 限 证 券 的 比例 ， 制 订 严格 的 投 资 决 策流 程 和 风 险控 制 制 度 ， 防范 流动性风险 、 法 律 风险
和 操 作 风 险 等各 种 风 险 。基 金 托 管 人 对基 金 管 理 人是 否 遵 守 相 关制 度 、 流 动性 风 险 处 置预
案以及 相关 投资 额度 和比 例等的 情况 进行 监督 。
1. 本基金投资的受限 证券 须为经中国证监会批 准的 非公开发行股票、公 开 发行 股 票 网
下 配 售 部 分 等在 发 行 时 明确 一 定 期 限 锁定 期 的 可 交易 证 券 ， 不 包括 由 于 发 布重 大 消 息 或其
他 原 因 而 临 时停 牌 的 证 券、 已 发 行 未 上市 证 券 、 回购 交 易 中 的 质押 券 等 流 通受 限 证 券 。本
基金不 投资 有锁 定期 但锁 定期不 明确 的证 券。
本基金投资的受限证 券限 于可由中国证券登记 结算 有限责任公司或中央 国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。
本基金投资的受限证 券应 保证登记存管在本基 金名 下，基金管理人负责 相关 工作的落
实 和 协 调 ， 并确 保 基 金 托管 人 能 够 正 常查 询 。 因 基金 管 理 人 原 因产 生 的 受 限证 券 登 记 存管
问 题 ， 造 成 基金 托 管 人 无法 安 全 保 管 本基 金 资 产 的责 任 与 损 失 ，及 因 受 限 证券 存 管 直 接影
响本基 金安 全的 责任 及损 失，由 基金 管理 人承 担。
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。
2. 基金 管理人 投资 非公开 发行股票 ，应 制订 流 动性 风险处置 预案 并经其 董事 会批准 。
风 险 处 置 预 案应 包 括 但 不限 于 因 投 资 受限 证 券 需 要解 决 的 基 金 投资 比 例 限 制失 调 、 基 金 流
动性 困 难 以 及相 关 损 失 的应 对 解 决 措 施， 以 及 有 关异 常 情 况 的 处置 。 基 金 管理 人 应 在 首次
投 资 流 通 受 限 证 券 前 向 基 金 托 管 人 提 供 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 相 关 流动性 风 险 处 置 预
案。
基金管理人对本基金 投资 受限证券的流动性 风险 负责 ， 确 保 对 相 关 风 险采 取积 极 有 效
的 措 施 ， 在 合理 的 时 间 内有 效 解 决 基 金运 作 的 流 动性 问 题 。 如 因基 金 巨 额 赎回 或 市 场 发生
剧 烈 变 动 等 原因 而 导 致 基金 现 金 周 转 困难 时 ， 基 金管 理 人 应 保 证提 供 足 额 现金 确 保 基 金的
支 付 结 算 ， 并承 担 所 有 损失 。 对 本 基 金因 投 资 受 限证 券 导 致 的 流动 性 风 险 ，基 金 托 管 人不
承 担 任 何 责 任。 如 因 基 金管 理 人 原 因 导致 本 基 金 出现 损 失 致 使 基金 托 管 人 承担 连 带 赔 偿责
任的， 基金 管理 人应 赔偿 基金托 管人 由此 遭受 的损 失。
3. 本基金投资非公开 发行 股票，基金管理人应 至少 于投资前三个工作日 向基 金托管人
提 交 有 关 书 面资 料 ， 并 保证 向 基 金 托 管人 提 供 的 有关 资 料 真 实 、准 确 、 完 整。 有 关 资 料如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ：
（1） 中国 证监 会批 准发 行 非公开 发行 股票 的批 准文 件。
（2） 非公 开发 行股 票有 关 发行数 量、 发行 价格 、锁 定期等 发行 资料 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（3）非 公开发 行股票 发行 人与中国 证券 登记结 算有 限责任公 司或 中央国 债登 记结算 有
限责任 公司 签订 的证 券登 记及服 务协 议。
（4） 基金 拟认 购的 数量 、 价格、 总成 本、 账面 价值 。
4. 基金 管理人 应在 本基金 投资非公 开发 行股票 后两 个交易日 内， 在中国 证监 会指定 媒
体 披 露 所 投 资非 公 开 发 行股 票 的 名 称 、数 量 、 总 成本 、 账 面 价 值， 以 及 总 成本 和 账 面 价值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。
本 基 金 有 关 投 资 受 限 证 券 比 例 如 违 反 有 关 限 制 规 定 ， 在 合 理 期 限 内 未 能 进 行 及 时 调
整，基 金管 理人 应在 两个 工作日 内编 制临 时报 告书 ，予以 公告 。
5. 基 金托 管人 根据 有关 规 定有权 对基 金管 理人 进行 以下事 项监 督：
（1） 本基 金投 资受 限证 券 时的法 律法 规遵 守情 况。
（2）在 基金投 资受限 证券 管理工作 方面 有关制 度、 流动性 风 险处 置预案 的建 立与完 善
情况。
（3） 有关 比例 限制 的执 行 情况。
（4） 信息 披露 情况 。
6. 相关 法律 法规 对基 金投 资受限 证券 有新 规定 的， 从其规 定。
（六 ） 基 金托 管人 根据 有关 法律法 规的 规定 及基 金合 同的约 定， 对基 金资 产净 值计算 、
基 金 份 额 净 值计 算 、 应 收资 金 到 账 、 基金 费 用 开 支及 收 入 确 定 、基 金 收 益 分配 、 相 关 信息
披露、 基金 宣传 推介 材料 中登载 基金 业绩 表现 数据 等进行 监督 和核 查。
（七）基金托管人发 现基 金管理人的上述事项 及投 资指令或实际投资运 作违 反法律法
规 、 基 金 合 同和 本 托 管 协议 的 规 定 ， 应及 时 以 电 话提 醒 或 书 面 提示 等 方 式 通知 基 金 管 理人
限 期 纠 正 。 基金 管 理 人 应积 极 配 合 和 协助 基 金 托 管人 的 监 督 和 核查 。 基 金 管理 人 收 到 书面
通 知 后 应 在 下一 工 作 日 及时 核 对 并 以 书面 形 式 给 基金 托 管 人 发 出回 函 ， 就 基金 托 管 人 的疑
义 进 行 解 释 或举 证 ， 说 明违 规 原 因 及 纠正 期 限 ， 并保 证 在 规 定 期限 内 及 时 改正 。 在 上 述规
定 期 限 内 ， 基金 托 管 人 有权 随 时 对 通 知事 项 进 行 复查 ， 督 促 基 金管 理 人 改 正。 基 金 管 理人
对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基 金 托管 人应 报告 中国 证监会 。
（八 ） 基 金管 理人 有义 务配 合和协 助基 金托 管人 依照 法律法 规、 基金 合同 和本 托管协 议
对 基 金 业 务 执行 核 查 。 对基 金 托 管 人 发出 的 书 面 提示 ， 基 金 管 理人 应 在 规 定时 间 内 答 复并
改 正 ， 或 就 基金 托 管 人 的疑 义 进 行 解 释或 举 证 ； 对基 金 托 管 人 按照 法 律 法 规、 基 金 合 同和
本 托 管 协 议 的要 求 需 向 中国 证 监 会 报 送基 金 监 督 报告 的 事 项 ， 基金 管 理 人 应积 极 配 合 提供
相关数 据资 料和 制度 等。
（九 ） 若 基金 托管 人发 现基 金管理 人依 据交 易程 序已 经生效 的指 令违 反法 律、 行政法 规
和 其 他 有 关 规定 ， 或 者 违反 基 金 合 同 约定 的 ， 应 当立 即 通 知 基 金管 理 人 ， 由此 造 成 的 损失
由基金 管理 人承 担。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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（十 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知
基 金 管 理 人 限期 纠 正 ， 并将 纠 正 结 果 报告 中 国 证 监会 。 基 金 管 理人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻
挠 对 方 根 据 本 托 管 协 议 规 定 行 使 监 督 权 ， 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监
督，情 节严 重或 经基 金托 管人提 出警 告仍 不改 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查
（一 ） 基 金管 理人 对基 金托 管人履 行托 管职 责情 况进 行核查 ，核 查事 项包 括基 金托管 人
安 全 保 管 基 金财 产 、 开 设基 金 财 产 的 资金 账 户 和 证券 账 户 、 复 核基 金 管 理 人 计 算 的 基 金资
产 净 值 和 基 金份 额 净 值 、根 据 基 金 管 理人 指 令 办 理清 算 交 收 、 相关 信 息 披 露和 监 督 基 金投
资运作 等行 为。
（二 ） 基 金管 理人 发现 基金 托管人 擅自 挪用 基金 财产 、未对 基金 财产 实行 分账 管理、 未
执行或 无故 延迟 执行 基金 管理人 资金 划拨 指令 、泄 露基金 投资 信息 等违 反 《 基金法 》 、 基金
合 同 、 本 协 议及 其 他 有 关规 定 时 ， 应 及时 以 书 面 形式 通 知 基 金 托管 人 限 期 纠正 。 基 金 托管
人 收 到 通 知 后 应 及 时 核 对 并 以 书 面 形 式 给 基 金 管 理 人 发 出 回 函 ， 说 明 违 规 原 因 及 纠 正 期
限 ， 并 保 证 在规 定 期 限 内及 时 改 正 。 在上 述 规 定 期限 内 ， 基 金 管理 人 有 权 随时 对 通 知 事项
进 行 复 查 ， 督促 基 金 托 管人 改 正 。 基 金托 管 人 应 积极 配 合 基 金 管理 人 的 核 查行 为 ， 包 括但
不 限 于 ： 提 交相 关 资 料 以供 基 金 管 理 人核 查 托 管 财产 的 完 整 性 和真 实 性 ， 在规 定 时 间 内答
复基金 管理 人并 改正 。
（三 ） 基 金管 理人 发现 基金 托管人 有重 大违 规行 为， 应及时 报告 中国 证监 会， 同时通 知
基 金 托 管 人 限期 纠 正 ， 并将 纠 正 结 果 报告 中 国 证 监会 。 基 金 托 管人 无 正 当 理由 ， 拒 绝 、阻
挠 对 方 根 据 本协 议 规 定 行使 监 督 权 ， 或采 取 拖 延 、欺 诈 等 手 段 妨碍 对 方 进 行有 效 监 督 ，情
节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正 的， 基金 管理人 应报 告中 国证 监会 。
四、基 金财 产保 管
（一） 基金 财产 保管 的原 则
1. 基金 财产 应独 立于 基金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。
2. 基金 托管 人应 安全 保管 基金财 产。
3. 基金 托管 人按 照规 定开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。
4. 基金 托管 人对 所托 管的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。
5. 基金托管人根据基 金管 理人的指令，按照基 金合 同和本协议的约定保 管基 金财产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。
6. 对于因为基金投资 、认 购和申购赎回过程中 产生 的应收资产，应由基 金管 理人负责
与 有 关 当 事 人确 定 到 账 日期 并 通 知 基 金托 管 人 ， 到账 日 基 金 财 产没 有 到 达 基金 账 户 的 ，基380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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金 托 管 人 应 及时 通 知 基 金管 理 人 采 取 措施 进 行 催 收。 由 此 给 基 金财 产 造 成 损失 的 ， 基 金管
理人应 负责 向有 关当 事人 追偿基 金财 产的 损失 ，基 金托管 人对 此不 承担 任何 责任。
7. 除依 据法 律法 规和 基金 合同的 规定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资
1. 基金募集期间募集 的资 金应存于基金管理人 在基 金托管人的营业机构 开立 的“基金
募 集 专 户 ” 。 该 账 户 由 基 金 管 理 人 开 立 并 管 理 。 通 过 基 金 管 理 人 提 交 的 网 下 现 金 认 购 申
请 ， 由 基 金 管理 人 将 认 购款 项 划 往 基 金认 购 专 户 ；通 过 发 售 代 理机 构 提 交 的网 上 、 网 下现
金 认 购 申 请 ，于 认 购 结 束后 由 发 售 协 调人 将 实 际 到位 的 认 购 资 金划 往 基 金 募集 专 户 ； 募集
的股票 由登 记结 算机 构予 以冻结 。
2. 基金募集期满或基 金停 止募集时，募集的基 金份 额总额、基金募集金 额、 基金份额
持有人 人数 符合 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 等有 关规 定后， 基金 管理 人应 将属 于基金 财产 的
全 部 资 金 划 入基 金 托 管 人开 立 的 基 金 银行 账 户 ， 同时 在 规 定 时 间内 ， 聘 请 具有 从 事 证 券相
关 业 务 资 格 的会 计 师 事 务所 进 行 验 资 ，出 具 验 资 报告 。 验 资 报 告需 对 基 金 的募 集 资 金 和股
数进行 确认 。出 具的 验资 报告由 参加 验资 的2 名或2 名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。
验 资 完 成 ， 基金 管 理 人 应将 募 集 的 属 于本 基 金 财 产的 全 部 资 金 划入 基 金 托 管人 为 基 金 开立
的 资 产 托 管 专户 中 ， 基 金募 集 的 股 票 存放 在 以 基 金托 管 人 和 本 基金 联 名 方 式开 立 的 证 券账
户下。
3. 若基金募集期限届 满， 未能达到基金合同生 效的 条件，由基金管理人 按规 定办理退
款、股 票解 冻等 事宜 。
（三） 基金 银行 账户 的开 立和管 理
1. 基金托管人可以基 金的 名义在其营业机构开 立基 金的银行账户，并根 据基 金管理人
合法合 规的 指令 办理 资金 收付。 本基 金的 银行 预留 印鉴由 基金 托管 人保 管和 使用。
2. 基金银行账户的开 立和 使用，限于满足开展 本基 金业务的需要。基金 托管 人和基金
管 理 人 不 得 假借 本 基 金 的名 义 开 立 任 何其 他 银 行 账户 ； 亦 不 得 使用 基 金 的 任何 账 户 进 行本
基金业 务以 外的 活动 。
3. 基金 银行 账户 的开 立和 管理应 符合 银行 业监 督管 理机构 的有 关规 定。
4. 在符合法律法规规 定的 条件下，基金托管人 可以 通过基金托管人专用 账户 办理基金
资产的 支付 。
（四） 基金 证券 账户 和结 算备付 金账 户的 开立 和管 理
1. 基金托管人在中国 证券 登记结算有限责任公 司上 海分公司、深圳分公 司为 基金开立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。
2. 基金证券账户的开 立 和使 用 ， 仅 限 于 满 足 开展 本基 金 业 务 的 需 要 。 基金 托管 人 和 基
金 管 理 人 不 得出 借 或 未 经对 方 同 意 擅 自转 让 基 金 的任 何 证 券 账 户， 亦 不 得 使用 基 金 的 任何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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3. 基金证券账户的开 立和 证券账户卡的保管由 基金 托管人负责，账户资 产的 管理和运
用由基 金管 理人 负责 。
4. 基金托管人以基金 托管 人的名义在中国证券 登记 结算有限责任公司开 立结 算备付金
账 户 ， 并 代 表所 托 管 的 基金 完 成 与 中 国证 券 登 记 结算 有 限 责 任 公司 的 一 级 法人 清 算 工 作，
基 金 管 理 人 应予 以 积 极 协助 。 结 算 备 付金 、 结 算 互保 基 金 、 交 收价 差 资 金 等的 收 取 按 照中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 规定 执行 。
5. 若中国证监会或其 他监 管机构在本托管协议 订立 日之后允许基金从事 其他 投资品种
的 投 资 业 务 ，涉 及 相 关 账户 的 开 立 、 使用 的 ， 若 无相 关 规 定 ， 则基 金 托 管 人比 照 上 述 关于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。
（五） 投资 者申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付
基金托管人应根据登 记结 算机构的交收指令办 理本 基金因申购、赎回产 生的 现金替代
的结算 ，并 根据 基金 管理 人的指 令办 理现 金差 额和 现金替 代多 退少 补款 的结 算。
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理
基金合同生效后，基 金托 管人根据中国人民银 行、 中央国债登记结算有 限责 任公司的
有 关 规 定 ， 在中 央 国 债 登记 结 算 有 限 责任 公 司 开 立债 券 托 管 账 户， 并 代 表 基金 进 行 银 行间
市 场 债 券 的 结算 。 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 共 同 代表 基 金 签 订 全国 银 行 间 债券 市 场 债 券回
购主协 议。
（七） 其他 账户 的开 立和 管理
1. 因业务发展需要而 开立 的其他账户，可以根 据法 律法规和基金合同的 规定 ，由基金
托管人 负责 开立 。新 账户 按有关 规定 使用 并管 理。
2. 法律 法规 等有 关规 定对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管
基金财产投资的有关 实物 证券等有价凭证由基 金托 管人存放于基金托管 人的 保管库，
也可存 入中央 国债登 记结 算有限 责任公 司、中 国证 券登记 结算有 限责任 公司 上海分 公司/ 深
圳 分 公 司 或 票据 营 业 中 心的 代 保 管 库 ，保 管 凭 证 由基 金 托 管 人 持有 。 实 物 证券 等 有 价 凭证
的 购 买 和 转 让， 由 基 金 管理 人 和 基 金 托管 人 共 同 办理 。 基 金 托 管人 对 由 基 金托 管 人 以 外机
构实际 有效 控制 的证 券不 承担保 管责 任。
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管
与基金财产有关的重 大合 同的签署，由基金管 理人 负责。由基金管理人 代表 基金签署
的 、 与 基 金 财产 有 关 的 重大 合 同 的 原 件分 别 由 基 金管 理 人 、 基 金托 管 人 保 管。 除 本 协 议另
有 规 定 外 ， 基金 管 理 人 代表 基 金 签 署 的与 基 金 财 产有 关 的 重 大 合同 包 括 但 不限 于 基 金 年度
审 计 合 同 、 基金 信 息 披 露协 议 及 基 金 投资 业 务 中 产生 的 重 大 合 同， 基 金 管 理人 应 保 证 基金
管 理 人 和 基 金托 管 人 至 少各 持 有 一 份 正本 的 原 件 。基 金 管 理 人 应在 重 大 合 同签 署 后 及 时以380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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加 密 方 式 将 重大 合 同 传 真给 基 金 托 管 人， 并 在 三 十个 工 作 日 内 将正 本 送 达 基金 托 管 人 处。
重大合 同的 保管 期限 为基 金合同 终止 后 15 年。
五、基 金资 产净 值计 算与 复核
1. 基金 资产 净值
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额 。
基 金 份 额 净 值 是 指 基 金 资 产 净 值 除 以 基 金 份 额 总 数 ， 基 金 份 额 净 值 的 计 算 ， 精 确 到
0.0001 元 ，小 数点 后第 五 位四舍 五入 ，国 家另 有规 定的， 从其 规定 。
基金管理人每个工作 日计 算基金资产净值及基 金份 额净值，经基金托管 人复 核，按规
定公告 。
2. 复核 程序
基金管理人每工作日 对基 金资产进行估值后， 将基 金份额净值结果发送 基金 托管人，
经基金 托管 人复 核无 误后 ，由基 金管 理人 对外 公布 。
3. 根据有关法律法规 ，基 金资产净值计算和基 金会 计核算的义务由基金 管理 人承担。
本 基 金 的 基 金会 计 责 任 方由 基 金 管 理 人担 任 ， 因 此， 就 与 本 基 金有 关 的 会 计问 题 ， 如 经相
关 各 方 在 平 等基 础 上 充 分讨 论 后 ， 仍 无法 达 成 一 致意 见 的 ， 按 照基 金 管 理 人对 基 金 资 产净
值的计 算结 果对 外予 以公 布。
六、基 金份 额持 有人 名册 的保管
基金份额持有人名册 至少 应包括基金份额持有 人的 名称和持有的基金份 额。 基金份额
持 有 人 名 册 由基 金 登 记 结算 机 构 根 据 基金 管 理 人 的指 令 编 制 和 保管 ， 基 金 管理 人 和 基 金托
管人应 分别 保管 基金 份额 持有人 名册 ，保 存期 不少 于 15 年 。如 不能 妥善 保管 ，则按 相关 法
规承担 责任 。
在 基 金 托 管 人 要 求 或 编 制 半 年 报 和 年 报 前 ， 基 金 管 理 人 应 将 有 关 资 料 送 交 基 金 托 管
人 ， 不 得 无 故拒 绝 或 延 误提 供 ， 并 保 证其 的 真 实 性、 准 确 性 和 完整 性 。 基 金托 管 人 不 得将
所保管 的基 金份 额持 有人 名册用 于基 金托 管业 务以 外的其 他用 途， 并应 遵守 保密义 务。
七、争 议解 决方 式
因本协议产生或与之 相关 的争议，双方当事人 应通 过协商、调解解决， 协商 、调解不
能 解 决 的 ， 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 ， 仲 裁 地 点 为 北 京
市 ， 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 裁 决 是 终 局
的，对 当事 人均 有约 束力 ，仲裁 费用 由败 诉方 承担 。
争议处理期间，双方 当事 人应恪守基金管理人 和基 金托管人职责，各自 继续 忠实、勤
勉、尽 责地 履行 基金 合同 和本托 管协 议规 定的 义务 ，维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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本协议 受中 国法 律管 辖。
八、托 管协 议的 变更 和终 止
（一） 托管 协议 的变 更程 序
本协议双方当事人经 协商 一致，可以对协议进 行修 改。修改后的新协议 ，其 内容不得
与基金 合同 的规 定有 任何 冲突。 基金 托管 协议 的变 更报中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。
（二） 基金 托管 协议 终止 出现的 情形
1. 基金 合同 终止 ；
2. 基金 托管 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产；
3. 基金 管理 人解 散、 依法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ；
4. 发生 法律 法规 或基 金合 同规定 的终 止事 项。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 22 基金份额持有人服 务
如本招募 说明 书存在 任何 您/ 贵机 构无法 理解的 内容 ，请及时 通过 下述方 式联 系基金 管
理人。 请 确 保投 资前 ，您/ 贵机构 已经 全面 理解 本招 募说明 书， 并同 意全 部内 容。
对基金份额持有人的 服务 主要由基金管理人、 发售 机构及销售机构提供 ，以 下是基金
管 理 人 提 供 的主 要 服 务 内容 。 基 金 管 理人 根 据 基 金份 额 持 有 人 的需 要 和 市 场的 变 化 ， 有权
在 符 合 法 律 法规 的 前 提 下， 增 加 和 修 改相 关 服 务 项目 。 如 因 系 统、 第 三 方 或不 可 抗 力 等原
因，导 致下 述服 务无 法提 供，基 金管 理人 不承 担任 何责任 。
若本基金 包含 在中国 香港 特别行政 区销 售的 H 类份 额，则该 份额 持有人 享有 客户服 务
中心电 话服 务、 客户 投诉 及建议 受理 服务 及网 站资 讯等服 务。
一、基 金份 额持 有人 交易 资料的 寄 送 及发 送服 务
1 、纸 质对 账单
每季度 结束 后 15 个工 作日 内，基 金管 理人 向本 季度 有场外 交易 （本 基金 是否 支持场 外
交 易 ， 请 以 本基 金 基 金 合同 和 招 募 说 明书 相 关 条 款为 准 ） 且 有 定制 的 投 资 人寄 送 纸 质 对账
单，资 料（ 含姓 名及 地址 等）不 详的 除外 。
2 、电 子对 账单
基金管理人提供场外 交易 电子邮件对账单、场 外交 易手机短信对账单以 及场 外交易微
信 对 账 单 服 务 ， 基 金 管 理 人 将 以 电 子 邮 件 、 手 机 短 信 或 微 信 形 式 向 定 制 的 投 资 人 定 期 发
送，资 料（ 含电 子邮 件地 址及手 机号 码等 ）不 详的 、微信 未绑 定的 除外 。
3 、注册 登记机 构和基 金管 理人不提 供投 资人的 场内 交易（本 基金 是否支 持场 内交易 ，
请以本 基金 基金 合同 和招 募说明 书相 关条 款为 准） 对账单 服务 （ 含纸质 及电 子对账 单 ） 。 投
资人可 到交 易网 点打 印或 通过交 易网 点提 供的 自助 、电话 、网 上服 务等 渠道 查询。
二、在 线服 务
通 过 基 金 管 理 人 网 站 （www.nffund.com ） 、 微 信 公 众 号 （ 可 搜 索 “ 南 方 基 金 ” 或
“NF4008898899 ”） 或客 户端， 投资 人可 获得 如下 服务：
1 、查 询服 务
投资人通过基金管理 人网 站、微信公众号或客 户端 ，可享有场外基金交 易查 询、账户
查询和 基金 信息 查询 服务 。
2 、网 上交 易服 务 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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投资人可 通过 基金管 理人 网站、微 信公 众号或 客户 端办理开 户、 认购/申 购、 赎回及 信
息 查 询 等 业 务。 有 关 基 金管 理 人 电 子 直销 具 体 业 务规 则 请 参 见 基金 管 理 人 网站 相 关 公 告和
业务规 则。
3 、信 息资 讯服 务
投资人可以利用基金 管理 人网站等获取基金和 基金 管理人的各类信息， 包括 基金的法
律文件 、基 金公 告、 定期 报告和 基金 管理 人最 新动 态等各 类最 新资 料。
4 、自 助答 疑服 务
投资人可 通过 基金管 理人 网站及客 户端 的“在 线客 服” ， 根据提 示操作 输入 要咨询 问
题的关 键词 ，便 可自 助进 行相关 问题 的搜 索及 解答 。
5 、网 上人 工服 务
投资人可通过基金 管理 人网 站 、 微 信 公 众 号 或客 户端 获 得 投 资 咨 询 、 业务 咨询 、 信 息
查询、 服务 投诉 及建 议、 信息定 制等 专项 服务 。
三、客 户服 务中 心电 话服 务
投资人 拨打 基金 管理 人客 服热 线 400-889-8899 （ 国 内免长 途话 费） 可享 有如 下服务 ：
1 、自 助语 音服 务： 提供7 ×24 小时 基金 净值 信息 、 基金产 品等 自助 查询 服务 。
2 、人 工服 务： 提供 每周 七 天，每 日不 少于 8 小时 的 人工服 务（ 法定 节假 日除 外）。 投
资 人 可 以 通 过该 热 线 获 得投 资 咨 询 、 业务 咨 询 、 信息 查 询 、 服 务投 诉 及 建 议、 信 息 定 制等
专项服 务。
四、客 户投 诉及 建议 受理 服务
投资人可以通过基金 管理 人客户服务中心人工 热线 、在线客服、微客服 、书 信、电子
邮 件 、 短 信 、传 真 及 各 销售 机 构 网 点 柜台 等 不 同 的渠 道 对 基 金 管理 人 和 销 售网 点 所 提 供的
服务进 行投 诉或 提出 建议 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 23 其他应披露事项
标题 公告日 期
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
2017-08-28
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017-08-28
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2017 年第 2 季 度报 告
2017-07-20
南方基 金关 于上 证 380 交 易型开 放式 指数 证
券投资 基金 、中 证南 方小 康产业 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 增加 部分券 商为 申购 赎
回代理 券商 的公 告
2017-05-15
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2017 年第 1 季 度报 告
2017-04-24
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2016 年年 度报 告
2017-03-30
上证 380 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
2016 年年 度报 告摘 要
2017-03-30
380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 24 招募说明书存放及 其查阅方式
本招募说明书存放在 本基 金管理人、基金托管 人、 销售机构和登记结算 机构 的办公场
所 ， 投 资 者 可在 办 公 时 间免 费 查 阅 ； 也可 按 工 本 费购 买 本 招 募 说明 书 复 制 件或 复 印 件 ，但
应以招 募说 明书 正本 为准 。
基金管 理人 和基 金托 管人 保证文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 380ETF （2017 年第 2 号）招募 说明书（更新）
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§ 25 备查文件
一、中 国证 监会 核准 上 证380 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 募集 的文 件
二、《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》
三、《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金托 管协议 》
四、《 上 证380 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金登 记结算 服务 协议 》
五、法 律意 见书
六、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照
七、基 金托 管人 业务 资格 批件、 营业 执照
南方基 金管 理有 限公 司
2017 年 10 月 20 日
