天弘增益宝：更新招募说明书摘要（2017年10月）查看PDF公告
招募说 明书 （更 新） 摘要
天 弘 增益 宝 货币 市 场基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）摘要
基金管 理人： 天弘基金管 理有限公司
基金托 管人： 恒丰银行股 份有限公司
日期： 二〇一七年十月招募说 明书 （更 新） 摘要
1
重要提 示
天弘增益宝货币市场基金（以下简称 “ 本基金”）于 2015 年 01 月 04 日经
中国证监会证监许可[2015]2 号文准予注册募集。 中国证监会对本基金募集的注
册，并不 表明其 对本基 金的投资 价值、 市场前 景和收益 作出实 质性判 断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。本基金的基金合同于 2015 年 3 月 6 日正式生
效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
证券投资基金是一种长期投资工具， 其主要功能是分散投资， 降低投资单一
证券所带来的个别风险 。 基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预
期的金融工具， 投资者购买基金， 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收
益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为货币市场基金， 属证券投资基金中的低风险收益品种， 其预期收益
和风险均低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 投资者购买本基金并不等
于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈
利， 也不保证最低收益。 投资者应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基
金法律文件， 了解基金的风险收益特征， 根据自身的投资目的、 投资期限、 投 资
经验、 资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应， 自主判断基金的
投资价值， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险。 并通过基金管理人或基金管
理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证本基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其
未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资者注意基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在做出投资决策后， 基
金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险，由投资者自行负担。
本摘要根 据基金 合 同和基金 招募说 明书编 写，并按 监管要 求履行 相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合
同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《 运作办法》 、招募说 明书 （更 新） 摘要
2
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金 以 通讯方式召开 基金份额持有人大会， 审议 《关于终止天弘增益宝货币市
场基金基金合同 有关事项的议案》 ， 并于2017 年8 月21 日起生效。 自 2017 年8
月24 日起 ，本基金 进入清算程序。
基金招募说明书自基金合同生效之日起， 每 6 个月更新一次， 并于每 6 个月
结束之日后的 45 日内 公告。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 9 月 6 日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年6 月30 日（财务数据未经审计） 。
招募说 明书 （更 新） 摘要
3
一、基 金管理人
（一）基金管理人概况
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号
办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层
成立日期：2004 年11 月8 日
法定代表人：井贤栋
联系电话： （022 ）83310208
组织形式：有限责任公司
注册资本及股权结构：
天弘基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司 ” 或“ 本公司” ） 经中国证券监督管理
委员会批准（证监基金字[2004]164 号） ，于 2004 年 11 月 8 日成立 。公司注册
资本为人民币5.143 亿元，股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员基本情况
井贤栋先生， 董事长， 硕士研究生。 历任太古饮料有限公司财务总监、 广州招募说 明书 （更 新） 摘要
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百事可乐有限公司首席财务官、 阿里巴巴 （中国 ） 信息技术有限公司财务副总裁、
支付宝 （中国） 网络技术有限公司首席财务官， 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份
有限公司首席运营官，现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 CEO。
卢信群先生， 副董事长， 硕士研究生。 历任内蒙古君正能源化工集团股份有
限公司董事、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书， 北京博晖创新光电技术股份有
限公司监事。 现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、 总经理， 君正国
际投资（北京）有限公 司董事，河北大安制药有限公司董事。
黄浩先生 ，董事 ， 大学本科 。历任 中国建 设银行总 行计财 部副处 长，处长，
部门副总 经理、 中德住 房储蓄银 行行长 、中国 建设银行 总行网 络金融 部总经理。
现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司副总裁。
屠剑威先生， 董事， 硕士研究生。 历任中国工商银行浙江省分行营业部法律
事务处案件管理科副科长、 香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、
花旗银行 （中国） 有限公司合规部助理总裁、 永亨银行 （中国） 有限公司法律合
规部主管。 现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级 研究
员。
付岩先生， 董事， 大学本科。 历任北洋 （天津） 物产集团有限公司期货部交
易员， 中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员， 顺驰 （中国） 地产有
限公司资产管理部高级经理、 天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。 现任
天津信托有限责任公司自营业务部总经理。
郭树强先生， 董事， 总经理， 硕士研究生。 历任华夏基金管理有限公司交易
主管、 基金经理、 研究总监、 机构投资总监、 投资决策委员会委员、 机构投资决
策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。
魏新顺先生， 独立董事， 大学本科 。 历任天津市政府法制办执法监督处副处
长， 天津市政府法制办经济法规处处长， 天津达天律师事务所律师。 现任天津英
联律师事务所主任律师。
张军先生， 独立董事， 博士。 现任复旦大学经济学院院长， 中国经济研究中
心主任。
贺强先生，独立董事，本科。现任中央财经大学金融学院教授。
2、监事会成员基本情况 招募说 明书 （更 新） 摘要
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李琦先生， 监事会主席， 硕士研究生。 历任天津市民政局事业处团委副书记，
天津市人民政府法制办公室、 天津市外经贸委办公室干部， 天津信托有限责任公
司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理，本公司董事长。
张杰先生， 监事， 注册会计师、 注册审计师。 现任内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司董事、 董事会秘书、 副总经理， 锡林浩特市君正能源化工有限责任
公司董事长， 锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、 总经理， 内蒙古
君正化工有限责任公司监事， 乌海市君正矿业有限责任公司监事， 内蒙古中鑫能
源有限公司董事，内蒙古坤德物流股份有限公司监事。
方隽先生， 监事， 硕 士研究生。 历任厦门中恒信会计师事务所审计部门经理、
福建立信闽都会计师事务所副主任会计师、 立信会计师事务所厦门分所副主任会
计师。现任芜湖高新投资有限公司总经理。
韩海潮先生， 监事， 硕士研究生。 历任三峡证券天津白堤路营业部、 勤俭道
营业部信息技术部经理， 亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。 现任本公司运营
总监、信息技术总监。
张牡霞女 士，监 事 ，硕士研 究生。 历任新 华社上海 证券报 财经要 闻部记者、
天弘基金市场部电子商务专员、 电子商务部业务拓展主管、 总经理助理， 现任本
公司互联网金融业务部总经理。
付颖女士， 监事， 硕士研究生。 历任天弘基金监察稽核部信息披露专员、 法
务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公 司 监 察 稽 核 部 总 经 理 。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。
陈钢先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任华 龙证券公司固定收益部高级经理，
北京宸星投资管理公司投资经理， 兴业证券公司债券总部研究部经理， 银华基金
管理有限公司机构理财部高级经理， 中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级
投资经理。2011 年 7 月份加盟本公司，现任公司副总经理、资深基金经理、固
定收益总监，分管公司固定收益投资业务。
周晓明先生， 副总经理， 硕士研究生。 历任中国证券市场研究院设计中心及
其下属北京标准股份制咨询公司经理， 万通企业集团总裁助 理， 中工信托有限公
司投资部副总， 国信证券北京投资银行一部经理， 北京证券投资银行部副总， 嘉招募说 明书 （更 新） 摘要
6
实基金市场部副总监、 渠道部总监， 香港汇富集团高级副总裁， 工银瑞信基金市
场部副总监，嘉实基金产品和营销总监，盛世基金拟任总经理。2011 年 8 月加
盟本公司， 同月被任命为公司首席市场官， 现任公司副总经理， 分管公司电子商
务及产品业务。
熊军先生 ，副总 经 理，财政 学博士 。历任 中央教育 科学研 究所助 理研究员，
国家国有资产管理局主任科员、 副处长， 财政部干部教育中心副处长， 全国社保
基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017 年 3 月加盟本公司，任命为
公司首席经济学家，现任公司副总经理，分管智能投资部及养老金业务。
童建林先生， 督察长， 大学本科， 高级会计师。 历任当阳市产权证券交易中
心财务部经理、 副总经理， 亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、 宜昌营业
部财务部经理、 公司财务会计总部财务主管， 华泰证券有限责任公司上海总部财
务项目主管， 本公司基金会计、 监察稽核部副总经理、 监察稽核部总经理。 现任
本公司督察长。
4、本基金基金经理
王登峰先生， 经济学硕士，8 年证券从业经验。 历任中信建投证券股份有限
公司固定收益部高级经理。2012 年 5 月加盟本公司，历任固定收益研究员、天
弘季加利理财债券型证券投资基金基金经理 （2014 年6 月至2016 年1 月期间） 。
现任本公司固定收益部总经理， 天弘现金管家货币市场基金基金经理、 天弘余额
宝货币市场基金基金经理、 天弘增益宝货币市场基金基金经理、 天弘云商宝货币
市场基金基金经理、天弘弘运宝货币市场基金基金经理。
李晨女士， 金融学硕士学位，7 年证券从业经验。 历任泰康资产管理有限责
任公司助理研究员。2011 年 6 月加盟天弘，现任天弘弘运宝货币市场基金基金
经理、 天弘现金管家货币市场基金基金经理、 天弘增益宝货币市场基金基 金经理。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
陈钢先生， 本公司副总经理， 投资决策委员会联席主席、 固定收益总监， 基
金经理。
熊军先生， 本公司副总经理， 投资决策委员会联席主席、 公司首席经济学家。
邓强先生，首席风控官。
肖志刚先生，股票投资总监，基金经理。 招募说 明书 （更 新） 摘要
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黄颖女士，研究总监。
王登峰先生，固定收益部总经理，基金经理。
钱文成先生，基金经理。
刘冬先生，基金经理。
陈国光先生，基金经理。
姜晓丽女士，基金经理。
王林先生， 基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基 金托管人
基金托管人情况
1、基本情况
名称：恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
成立时间：2003 年2 月27 日
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]204 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：16.9 亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围： 吸收人 民币存款； 发放短期、 中期、 长期贷款； 办理 结算； 办理
票据贴现； 发行金融债券、 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买卖政府债券；
同业拆借； 提供信用征用服务及担保； 代理收付款项； 提供保管服务； 外汇存款；
外汇贷款； 外汇汇款； 外币兑换； 国际结算； 同业外汇拆借； 外汇票据的承兑与
贴现； 外汇借款； 外汇担保； 结汇、 售汇； 发 行和代理发行股票以外的外币有价
证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券； 自营外汇买卖； 代客 外汇买卖；
资信调查、咨询、见证业务。
2、发展概况及财务状况
恒丰银行于 2003 年经中国人民银行批准，经过整体股份制改造，成为一家招募说 明书 （更 新） 摘要
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全国性股份制商业银行，总部设在山东省烟台市。
恒丰银行力于创建中国最佳管理、 最高回报的全国性股份制商业银行， 建立
以股东大会、 董事会、 监事会、 高级管理层等机构为主体的组织架构和保证各机
构独立运 作、有 效制衡 的制度， 以及建 立科学 、高效的 决策、 激励和 约束机制。
确立以 “ 不求最大、 但求最好， 努力打造一流现代股份制商业银行 ” 为经营管理境
界，坚持 “ 以 卓越 的 服务 创 卓 越的 品牌 ” ， 按照 现 代 商业 银行 人 力资源 管 理 要求 ，
不断提升全行的整体素质； 按照市场发展需求， 不断推出新的 金融服务产品； 按
照追求利润最大化原则， 充分借鉴先进商业银行的成功经验， 进行有效的业务重
组， 再造银行的业务流程和运作方式， 进一步完善银行的服务功能， 提高市场竞
争力，实现银行的永恒发展。
3、主要人员情况
恒丰股份有限公司总行设资产托管部， 下设市场营销中心、 营销管理与产品
研发中心、 业务管理中心、 风险监督中心、 托管运营中心、 养老金产品研发与营
销中心、账户管理中心、综合管理中心。部门现有员工 29 人，100% 员工拥有大
学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 员工的学历
层次较高， 专业 分布合理， 职业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、
积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
4、基金托管业务经营情况
2014 年2 月10 日， 恒丰银行股份有限公司经中国证券监督管理委员会和中
国银行业监督管理委员会联合批准， 获得证券投资基金托管资格。 恒丰银行秉承
"恒久发 展、安 心托付" 的宗旨， 致力于 打造资 产托管业 务品牌 ，强化 受托责任，
集中技术和人才优势， 安全保管受托资产。 恒丰银行配备了高效的资金清算网络、
先进的托管业务综合处理系统、 完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团
队， 为客户提供全方位的综合托管服务。 目前已开展证券投资基金托管、 银行理
财托管、 基金公 司专户 产品托管 、基金 子公司 专户/专 项产品 托管、 证券公司定
向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。
三、相 关服务机构
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（一）基金销售机构
1、 直销机构：
天弘基金管理有限公司直销中心
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号
办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层
法定代表人：井贤栋
电话： （022）83865560
传真： （022）83865563
联系人：司媛
客服电话：95046
2、 其他销售机构 ：
恒丰银行股份有限公司
住所：山东省烟台市芝罘区南大街 248 号
法定代表人：蔡国华
电话： （0535）3393170
联系人：李洲
客服电话：400-813-8888
网址：www.egbank.com
3、 基金管理人可根据有关法律法规的要求， 变更、 调整本基金的销售机构，
并及时公告。
（二）登记机构
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座1704-241 号
办公地址：天津市河西区马场道 59 号天津国际经济贸易中心 A 座16 层
法定代表人：井贤栋
电话： （022）83865560
传真： （022）83865563
联系人：薄贺龙
（三）律师事务所和经办律师 招募说 明书 （更 新） 摘要
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名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话： （021）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师：薛竞、周祎
联系人：周祎
四、基 金的名称
本基金名称：天弘增益宝货币市场基金
五、基 金的类型
本基金类型：货币市场基金
六、基 金的投资目标
招募说 明书 （更 新） 摘要
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在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下， 力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。
七、基 金的投资方向
本基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券（包含超级短期融资券） ；
4、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
5、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
6、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据；
7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
8、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
9、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的中期票据；
10、 中国证监会、 中 国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的， 在不改变基金
投资目标、 投资策略， 不改变基金风险 收益特征的条件下， 本基金可参与其他货
币市场工具的投资， 不需召开持有人大会。 具体投资比例限制按照相关法律法规
和监管规定执行。
八、基 金的投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测， 采用投资组合平均剩余期限控制下的主
动性投资策略， 利用定性分析和定量分析方法， 通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、 财政与货币政策、 金融监管政策、 市场结构变
化和短期资金供给等因素的分析， 形成对未来短期利率走势的判断。 在此基础上 ，
根据不同类别资产的收益率水平 （各剩余期限到期收益率、 利息支付方式和再投招募说 明书 （更 新） 摘要
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资便利性） ， 并结合各类资产的流动性特征 （日均成交量、 交易方式、 市场流量）
和风险特征（信用等级、波动性） ，决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素， 选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品
种进行投资以规避风险。 在基金投资的个券选择上， 本基金首先将各券种的信用
等级、 剩余期限和流动性 （日均成交量和平均每笔成交间隔时间） 进行初步筛选；
然后， 根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性， 评估其投 资价值， 进行再
次筛选； 最后， 根据各券种的到期收益率波动性与可投资量 （流通量、 日均成交
量与冲击成本估算） ，决定具体投资比例。
3、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判， 结合货币市场基金资产的高流动性
要求及其相关的投资比例规定， 动态调整组合的久期。 当预期市场短期利率上升
时， 本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降
低组合久期， 以降低组合跌价风险； 当预期市场短期利率下降时， 则通过增持剩
余期限较长的债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
4、回购策 略
根据回购市场利率走势变化情况， 在回购利率较低时， 本基金在严格遵守相
关法律法规的前提下， 利用正回购操作循环融入资金进行债券投资， 提高基金收
益水平。
另一方面， 本基金将把握资金供求的瞬时效应， 积极捕捉收益率峰值的短线
机会。 如新股发行期间、 年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡， 导
致回购利率突增等。 此时， 本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金
拆借利率陡升的投资机会。
5、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、 交易模式、 环境冲击、 流动性等
因素影响而出现定价 差异， 从而产生套利机会。 本基金在充分论证这种套利机会
可行性的基础上， 适度进行跨市场或跨品种套利操作， 提高资产收益率。 如跨银
行间和交易所的跨市场套利，期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作
（跨期限套利） 。 招募说 明书 （更 新） 摘要
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6、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具， 具有较高的流动性要求， 本基金将根据对市场资
金面分析以及对申购赎回变化的动态预测， 通过回购的滚动操作和债券品种的期
限结构搭配， 动态调整并有效分配基金的现金流， 在保持充分流动性的基础上争
取较高收益。
7、资产支持证券的投资策略
当前 国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主 （包括以银行贷款资
产、住房 抵押贷 款等作 为基础资 产） ， 仍处于 创新试点 阶段。 产品投 资关键在于
对基础资产质量及未来现金流的分析， 本基金将在国内资产证券化产品具体政策
框架下， 采用基本面分析和数量化模型相结合， 对个券进行风险分析和价值评估
后进行投 资。本 基金将 严格控制 资产支 持证券 的总体投 资规模 并进行 分散投资，
以降低流动性风险。
九、业 绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）
本基金定位为现金管理工具， 注重基金资产的流动性和安全性， 因此采用活
期存款利率 （税后） 作为业绩比较基准。 活期存款利率由中国人民银行公布， 如
果活期存款利率或利息税发生调整， 则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生
效。
如果今后法律法规发生变化， 或者有其他代表性更强、 更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时， 经基金管理人和基金托管人协商一致后， 本基金可以在
报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十、风 险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险品种， 其预期收益和
风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
十 一、 基金 投资组合报告 招募说 明书 （更 新） 摘要
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基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2017 年 9 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2017 年 6 月 30 日，本报告中所列财务数据
未经审计，以下内容摘自本基金 2017 年度第二季度报告。
1 、 报 告期 末基金 资产 组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 9,993,732.26 12.24
其中：债券 9,993,732.26 12.24
资产支持证券 — —
2 买入返售金融资产 10,000,125.00 12.25
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
— —
3 银行存款和结算备付金合计 61,345,016.50 75.15
4 其他资产 294,716.94 0.36
5 合计 81,633,590.70 100.00
2 、 报 告期 债券回 购融 资情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 －
其中：买断式回购融资 －
序
号
项目 金额
占基金资产净值比例
（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － － 招募说 明书 （更 新） 摘要
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注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例应取 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占
基金资 产净 值比 例的 简单 平均值 ； 对于 货币 市场 基 金， 只要 其投 资的 市场 （如 银行间 市场 ）
可交易 ，即 可视 为交 易日 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 、基 金投资 组合 平均剩 余期 限
3.1 、投资 组合 平均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 18
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 24
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日
都不得超过120天。本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生
超过120 天的情况。
3.2 、报告 期末 投资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 100.06 —
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
— —
2 30天（含） —60天 — —
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
— —
3 60天（含） —90天 — —
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
— —
4 90天（含） —120天 — —
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
— —
5 120天（含） —397天（含） — — 招募说 明书 （更 新） 摘要
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其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
— —
合计 100.06 —
4 、 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过240 天情 况说 明
本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过240 天的情况。
5 、 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 — —
2 央行票据 — —
3 金融债券 9,993,732.26 12.29
其中：政策性金融债 9,993,732.26 12.29
4 企业债券 — —
5 企业短期融资券 — —
6 中期票据 — —
7 同业存单 — —
8 其他 — —
9 合计 9,993,732.26 12.29
10 剩 余 存 续期 超 过397天的 浮 动
利率债券
— —
6 、 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 160308 16 进出08 100,000 9,993,732.26 12.29
7 、“ 影子定 价” 与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5% 间的次数 0
报告期内偏离度的最高值
0.0055%
报告期内偏离度的最低值 -0.0056% 招募说 明书 （更 新） 摘要
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报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0021%
注：表内 各项数 据均按 报 告期内的 交易日 统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情
况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本报告期内， 本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
8 、 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 、投 资组合 报告 附注
9.1 、基金 计价 方法说明 。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协
议利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊
销， 每日计提损益。 本 基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净
值保持在人民币1.00 元。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计
算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公
平的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用估值技术， 对基金持有的估值对象进
行重新评估， 即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他 可参考公允价值指标产
生重大偏离的， 应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为
"公允价值变动损益"， 并按其他公允价值指标进行后续计量。 如基金份额净值恢
复至1.00元， 可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方
法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管
人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
9.2 、 本报告 期内未 发现 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 被监 管部门 立案 调查，
未 发现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
9.3 、其他 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 — 招募说 明书 （更 新） 摘要
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2 应收证券清算款 —
3 应收利息 294,716.94
4 应收申购款 —
5 其他应收款 —
6 待摊费用 —
7 其他 —
8 合计 294,716.94
9.4 、投资 组合 报告附注 的其 他文字 描述 部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
招募说 明书 （更 新） 摘要
19
十二、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2015 年3 月6 日， 基金 业绩数据截至2017 年6 月30 日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2015/03/06-201
5/12/31
2.1430% 0.0049% 0.2931% 0.0000% 1.8499% 0.0049%
2016/01/01-201
6/12/31
2.2136% 0.0037% 0.3565% 0.0000% 1.8571% 0.0037%
2017/01/01-201
7/06/30
0.8922% 0.0021% 0.1761% 0.0000% 0.7161% 0.0021%
自 基 金 合 同 生 效
日（ 2015/03/06 ）
-2017/06/30
5.3356% 0.0040% 0.8278% 0.0000% 4.5078% 0.0040%
十 三、 基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师 费 、 仲 裁 费 和 诉 讼 费 ；
6、基金份额持有人大会费用； 招募说 明书 （更 新） 摘要
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7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H＝ E×0.33%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H＝ E×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由 基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 销售服
务费的计算方法如下：
H＝ E×0.25%÷ 当年天数 招募说 明书 （更 新） 摘要
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H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
向基金托管人发送基金销售服务费划付指令， 经基金托管 人复核后于次月首日起
2 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。
若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期顺延至最近
可支付日支付。
上述 “ （一） 基金费用的种类中第 4－10 项费用”， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事 项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四） 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 须召开基金份额
持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售费率等费率， 无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒
介上刊登公告 。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十四、 招募说明书更新部 分的说明 招募说 明书 （更 新） 摘要
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本基金管 理人依 据《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《 销售办法 》 、 《 信息披露 办法》
及其它有 关法律 法规的 要求, 结 合本基 金管理 人对本基 金实施 的投资 管理活动，
对本基金管理人于2017 年4 月 17 日公告的 《天弘增益宝货币市场基金招募说明
书（更新） 》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了 “ 重要提示 ” 中相关内容
2、更新了 “ 三、基金管理人 ” 中相关内容。
3、更新了 “ 四、基金托管人 ” 中相关内容。
4、 更新了“ 八、 基金份额的申购与赎回 ” 中相关内容。
5、更新了 “ 十一、基金投资组合报告 ” 相关内容，该部分内容均按有关规定
编制，并经托管人复核。
6、更新了 “ 十二、基金的业绩 ” 的相关内容，该部分内容均按有关规定编制，并
经托管人复核。
7、更新了 “ 二十四、其他应披露的事项 ” ，披露了自上次内容更新截止日至本次
内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一七年十月十九日
