国债ETF：更新招募说明书摘要（2017年第2号）查看PDF公告
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上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资
基金更新招募说明书摘要
（2017 年 第二号）
基 金管 理人 ：国 泰基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国建 设银 行股 份有 限公 司
重 要提 示
本基金 经中 国 证 券监 督管 理委员 会 证 监许 可[2013]11 号文 核准 募集 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、准 确、 完 整。 本招 募说 明书 经中 国 证监会 核准 ，
但 中 国证 监 会对 本 基金 募集 的 核准 ， 并不 表 明其 对本 基 金的 价 值和 收 益做 出实 质 性判 断 或保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。
在投资 本基 金前 ， 投资 人 应全面 了解 本基 金的 产品 特性 ，充 分考 虑自 身的 风 险承受 能力 ，
理 性 判断 市 场， 对 认购 或申 购 基金 的 意愿 、 时机 、数 量 等投 资 行为 作 出独 立决 策 ，获 得 基金
投 资 收益 ， 亦承 担 基金 投资 中 出现 的 各类 风 险， 包括 ： 因整 体 政治 、 经济 、社 会 等环 境 因素
对 证 券价 格 产生 影 响而 形成 的 系统 性 风险 ， 个别 证券 特 有的 非 系统 性 风险 ，流 动 性风 险 ，基
金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的基 金管 理风 险， 本基 金的 特定 风险 等 等。 投资 有风 险，
投资人 认 购 （或 申 购） 基金 时 应认 真 阅读 本 招募 说明 书 。基 金 管理 人 提醒 投资 人 基金 投 资的
“ 买 者自 负 ”原 则 ，在 投资 人 作出 投 资决 策 后， 基金 运 营状 况 与基 金 净值 变化 导 致的 投 资风
险，由 投资 人 自 行负 担。
根 据 基 金合 同 的相 关 规定， 本 基 金每 日 可设 定 申购份 额 、 赎回 份 额上 限 ，对于 超 出 设定
份额上 限的 申购 、赎 回申 请，基 金管 理人 有权 予以 拒绝 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本 基 金 采用 优 化 抽样 复制法 跟 踪 标的 指 数 ， 但 由于基 金 费 用、 交 易成 本 、组合 持 仓 与标
的指数 成 份 券之 间 存在 差异 、 基金 估 值方 法 与指 数成 份 券取 价 规则 之 间存 在差 异 等因 素 ，可
能造成 本基 金实 际收 益率 与指数 收益 率存 在偏 离。
基 金 管 理人 依 照恪 尽 职守、 诚 实 信用 、 谨慎 勤 勉的原 则 管 理和 运 用基 金 资产， 但 不 保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 2
本 招 募 说明 书 中涉 及 的与托 管 相 关的 基 金信 息 已经本 基 金 托管 人 复核 。 本招募 说 明 书所
载内容 截止 日为 2017 年 9 月 5 日， 投资 组合 报告 为 2017 年 2 季度 报告 ， 有关财 务数 据和 净
值表现 截止 日 为2017 年6 月30 日。
一、基 金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号上海 环球 金融 中 心39 楼
办公地 址： 上海 市虹 口区 公平 路 18 号 8 号楼 嘉昱 大 厦 16 层-19 层
成立时 间：1998 年3 月5 日
法定代 表人 ： 陈 勇胜
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币
联系人 ：辛怡
联系电 话：021-31089000 ，4008888688
股本结 构：
股东名 称 股权比 例
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60%
意大利 忠利 集团 30%
中国电 力财 务有 限公 司 10%
（ 二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况
截至2017 年9 月5 日， 本 基金管 理人 共管 理101 只 开放式 证券 投资 基金 ： 国 泰金鹰 增长
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 金龙 系列 证券 投资基 金（ 包 括 2 只 子基 金，分 别为 国 泰
金龙行 业精 选证 券投 资基 金、 国泰 金龙 债券 证券 投 资基金 ） 、 国泰 金马 稳健 回 报证券 投资 基金 、
国 泰 货币 市 场证 券 投资 基金 、 国泰 金 鹿保 本 增值 混合 证 券投 资 基金 、 国泰 金鹏 蓝 筹价 值 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 （由 金鼎 证券 投资 基金转 型而 来 ） 、
国泰金 牛创 新成 长混 合型 证券投 资基 金、 国泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （ 由国泰 金象 保本
增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 双利 债券 证 券投资 基金 、 国泰 区位 优 势 混合 型证 券投
资基金 、 国泰 中小 盘成 长 混合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由 金盛 证券 投资 基金 转 型而来 ） 、 国泰3
纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金 、国 泰价 值经 典灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、 上 证
180 金 融交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 上 证 180 金融 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
联接基 金 、国 泰事 件驱 动 策略混 合型 证券 投资 基金 、国 泰信 用互 利分 级债 券 型证券 投资 基金 、
国泰成 长优 选混 合型 证券 投资基 金 、国 泰大 宗商 品 配置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信 用债 券型
证 券 投资 基 金、 国 泰现 金管 理 货币 市 场基 金 、国 泰金 泰 平衡 混 合型 证 券投 资基 金 （由 金 泰证
券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰民安 增利 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、国 泰国 证 房地产 行业 指数
分 级 证券 投 资基 金 、国 泰估 值 优势 混 合型 证 券投 资基 金 （LOF ） （由 国 泰估 值优 势 可分 离 交易
股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上 证5 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、
国泰上 证 5 年 期国 债交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、纳 斯达 克 100 交 易型 开放式
指 数 证券 投 资基 金 、国 泰中 国 企业 境 外高 收 益债 券型 证 券投 资 基金 、 国泰 黄金 交 易型 开 放式
证 券 投资 基 金、 国 泰美 国房 地 产开 发 股票 型 证券 投资 基 金、 国 泰国 证 医药 卫生 行 业指 数 分级
证 券 投资 基 金、 国 泰淘 金互 联 网债 券 型证 券 投资 基金 、 国泰 聚 信价 值 优势 灵活 配 置混 合 型证
券 投 资基 金 、国 泰 民益 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 （LOF） 、 国泰 国 策驱 动灵 活 配置 混 合型
证 券 投资 基 金、 国 泰浓 益灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 安康 养 老定 期支 付 混合 型 证券
投 资 基金 、 国泰 结 构转 型灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 金鑫 股 票型 证券 投 资基 金 （由
金鑫证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰 新经 济灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰国证 食品 饮料
行业指 数分 级证 券投 资基 金、国 泰创 利债 券型 证券 投资基 金（ 由国 泰 6 个月 短期理 财债 券 型
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰策 略收 益灵 活 配 置混 合型证 券投 资基 金 （由 国 泰目标 收益 保本
混合型 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰深 证TMT50 指 数分级 证券 投资 基金 、 国 泰国证 有色 金属
行 业 指数 分 级证 券 投资 基金 、 国泰 睿 吉灵 活 配置 混合 型 证券 投 资基 金 、国 泰兴 益 灵活 配 置混
合型证 券投 资基 金 、国 泰 生益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、国 泰互 联网+ 股 票型证 券投 资基
金 、 国泰 央 企改 革 股票 型证 券 投资 基 金、 国 泰新 目标 收 益保 本 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰全
球 绝 对收 益 型基 金 优选 证券 投 资基 金 、国 泰 鑫保 本混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 大 健康 股 票型
证 券 投资 基 金、 国 泰民 福保 本 混合 型 证券 投 资基 金、 国 泰黄 金 交易 型 开 放 式证 券 投资 基 金联
接 基 金、 国 泰融 丰 定增 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金 、 国泰 国 证新 能 源汽 车指 数 证券 投 资基
金（LOF）（ 由国 泰 国证 新能 源 汽车 指 数分 级 证券 投资 基 金转 型 而来 ， 国泰 国证 新 能源 汽 车指
数分级 证券 投资 基金 由中 小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 转型 而来）、 国泰 民 利
保 本 混合 型 证券 投 资基 金 、 国 泰中 证 军工 交 易型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 、国 泰 中证 全 指证
券 公 司交 易 型开 放 式指 数证 券 投资 基 金、 国 泰添 益灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 福益
灵活配置混 合型证券 投资 基金、国泰 创业板指 数证 券投资基金 （LOF ） 、国泰鸿益灵活配 置混4
合 型 证券 投 资基 金 、国 泰景 益 灵活 配 置混 合 型证 券投 资 基金 、 国泰 泽 益灵 活配 置 混合 型 证券
投资基 金 、国 泰丰 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、国 泰鑫 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 、
国 泰 信益 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金、 国 泰利 是宝 货 币市 场 基金 、 国泰 安益 灵 活配 置 混合
型 证 券投 资 基金 、 国泰 普益 灵 活配 置 混合 型 证券 投资 基 金、 国 泰民 惠 收益 定期 开 放债 券 型证
券 投 资基 金 、国 泰 润利 纯债 债 券型 证 券投 资 基金 、国 泰 嘉益 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金、
国 泰 众益 灵 活配 置 混合 型证 券 投资 基 金、 国 泰润 泰纯 债 债券 型 证券 投 资基 金、 国 泰融 信 定增
灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 、国 泰 现金 宝 货币 市场 基 金、 国 泰景 气 行业 灵活 配 置混 合 型证
券投资基金 、国泰国 证航 天军工指数 证券投资 基金 （LOF ） 、国泰中证国有企 业改革指数 证券
投资基金（LOF ） 、国泰民丰回报定期 开放灵活 配置 混合型证券 投资基金 、国 泰中证申万 证券
行业指数证 券投资基 金（LOF ） 、国泰策略价值灵活 配置混合型 证券投资 基金 （由 国泰保 本混
合型证 券投 资基 金变 更而 来 ） 、 国泰 量化 收益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 国泰睿 信平 衡混
合 型 证券 投 资基 金 、国 泰大 农 业股 票 型证 券 投资 基金 、 国泰 智 能装 备 股票 型证 券 投资 基 金、
国 泰 融安 多 策略 灵 活配 置混 合 型证 券 投资 基 金、 国泰 润 鑫 纯 债 债券 型 证券 投资 基 金、 国 泰稳
益定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国泰 宁 益定期 开放 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、
国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金 、上 证 10 年期 国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金 、国 泰
瞬 利 交易 型 货币 市 场基 金、 国 泰民 安 增益 定 期开 放灵 活 配置 混 合型 证 券投 资基 金 。另 外 ，本
基金管 理人 于2004 年获 得 全国社 会保 障基 金理 事会 社保基 金资 产管 理人 资格 ，目 前受 托管 理
全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基金 管理 人获 得企 业年 金投资 管理 人 资
格。2008 年2 月14 日， 本基金 管理 人成 为首 批获 准开展 特定 客户 资产 管 理 业务（ 专户 理 财 ）
的基金 公司 之一 ，并 于 3 月24 日经 中国 证监 会批 准 获得合 格境 内机 构投 资者 （QDII ）资 格 ，
囊括了 公募 基金 、社 保、 年金、 专户 理财 和QDII 等 管理业 务资 格 。
（ 三） 主要 人员 情况
1. 董事 会成 员
陈勇胜 ，董 事长 ，硕 士研 究生， 高级 经济 师。1982 年 2 月至 1992 年 10 月在 中国建 设 银
行总行 工作 ， 历任 综合 计 划处 、 资 金处 副处 长、 国 际结算 部副 总经 理 （主 持 工作） 。1992 年 11
月至 1998 年 1 月任 国泰 证 券有限 公司 国际 业务 部总 经理 ，公 司总 经理 助理 兼 北京分 公司 总经
理。1998 年 2 月至 2015 年 10 月 在国 泰基 金管 理有 限公司 工作 ，其 中 1998 年 2 月至 1999 年
10 月 任总 经理 ，1999 年 10 月至 2015 年 8 月 任董 事 长。2015 年 10 月至 2016 年 8 月 ， 在中 建
投信托 有限 责任 公司 任监 事长 。2016 年 8 月至 11 月 ， 在 建投 投资 有限 责任 公 司、 建投 传媒 华
文公司 任监 事长 、纪 委书 记。2016 年 11 月 起任 公 司党委 书记 ，2017 年 3 月 起任公 司董 事长 、5
法定代 表人 。
张瑞兵 ，董 事， 博士 研究 生。2006 年 7 月 起在 中国 建银投资 有 限责 任公 司工 作，先 后 任
股 权 管理 部 业务 副 经理 、业 务 经理 ， 资本 市 场部 业务 经 理， 策 略投 资 部助 理投 资 经理 ， 公开
市场 投 资部 助理 投资 经理 ，战略 发展 部业 务经 理、 组负责 人， 现任 战略 发展 部处长 。2014 年
5 月起 任公 司董 事。
傅敏， 董事 ，大学 本 科， 会计师 。1979 年 12 月至 1988 年 3 月 ，任 冶金 工业 部西南 地 勘
局财会 处干 部。1988 年 3 月至2005 年7 月， 在 中国 建设银 行工 作， 历任 财会 部 干部 、 人 力资
源部干 部、 副处 长、 处 长 、 总经 理助 理。2005 年7 月 至 2011 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任
公司工 作， 历任 人力 资源 部副总 经理 、业 务总 监 。2011 年 6 月 至 2016 年 11 月 ，在 中投 发展
有 限 责任 公 司工 作 ，历 任 人 力 资源 部 总经 理 、总 裁助 理 、工 会 主席 、 党委 委员 、 副总 裁 、董
事。现 任中 国建 银投 资有 限责任 公司 战略 发展 部专 职 董事 。2017 年3 月起 任 公司董 事。
Santo Borsellino ， 董事 ， 硕士研 究生 。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负责 经济研 究；
1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任 金 融 部 助 理 ，1995-1997 年在 ROLOFINANCE
UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析 师；1999-2004 年在 LEHMAN
BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保 险研 究员 ；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP
合伙人 ； 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副 总裁； 2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR
SpA 历任 研究 员/ 基 金经 理 。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部 总监。
2013 年 6 月起 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理 。2013 年 11 月起 任公司 董 事 。
游一冰 ， 董事 ， 大 学本 科， 英国特 许保 险学 会高 级会 员 （FCII ） 及英国特 许保 险 师 （Chartered
Insurer）。 1989 年 起任 中国 人民保 险公 司总 公司 营业 部助理 经理； 1994 年 起任 中国保 险 （欧 洲)
控股有 限公 司总 裁助 理 ；1996 年 起任 忠利 保险 有限 公司英 国分 公司 再保 险承 保人 ；1998 年起
任忠利 亚洲 中国 地区 总经 理。2002 年起 任中 意人 寿 保险有 限公 司董 事 。2007 年起任 中意 财产
保险有 限公 司董 事、 总经 理。 2010 年 6 月起 任公 司董事 。
董树梓 ， 董事 ， 大学 本科 ， 高 级会 计师 。1983 年 7 月至 2002 年 3 月 ， 在 山东 临沂电 业 局
工作 ， 历 任 会 计 、 科 长 、 副总会 计师 。2002 年3 月至 2003 年2 月 ， 在山 西鲁 晋王曲 发电 公司
工作，任 党 组成 员、 总 会 计师。2003 年2 月至2008 年 3 月 ， 任 鲁能 集团 经营 考核与 审计 部总
经理 。2008 年 3 月至 2011 年 2 月， 任英 大泰 和人 寿股份 有限 公司 山东 分公 司总经 理 。2011
年 2 月 至今 ，在 中国 电力 财务有 限公 司工 作 。 历任 审计部 主任 ，公司 党 组成 员、总 会计 师 。
2017 年 3 月起 任公 司董 事 。
周向勇 ， 董事 ， 硕 士研 究 生，21 年 金融 从业 经历 。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中 国建6
设银行 总行 工作 ，先 后任 办公室 科员 、个 人银 行业 务部主 任科 员。2004 年 12 月至 2011 年 1
月在中 国建 银投 资公 司工 作，任 办公 室高 级业 务经 理、业 务运 营组 负责 人。2011 年 1 月加 入
国泰基 金管 理有 限公 司， 任总经 理助 理，2012 年 11 月 至 2016 年 7 月 7 日任 公司副 总经 理 ，
2016 年 7 月 8 日起 任公 司 总经理 及公 司董 事。
王军， 独立 董事 ，博 士研 究生， 教授 。1986 年 起在 对外经 济贸 易大 学法 律系 、法学 院 执
教 ， 任助 教 、讲 师 、副 教授 、 教授 、 博士 生 导师 、法 学 院副 院 长、 院 长， 兼任 全 国法 律 专业
学 位 研究 生 教育 指 导委 员会 委 员、 国 际贸 易 和金 融法 律 研究 所 所长 、 中国 法学 会 国际 经 济法
学 研 究会 副 会长 、 中国 法学 会 民法 学 研究 会 常务 理事 、 中国 法 学教 育 研究 会第 一 届理 事 会常
务 理 事、 中 国国 际 经济 贸易 仲 裁 委 员 会仲 裁 员、 新加 坡 国际 仲 裁中 心 仲裁 员、 北 京仲 裁 委员
会仲裁 员、 大连 仲裁 委员 会仲裁 员等 职。2013 年起 兼任金 诚信 矿业 管理 股份 有限公 司（ 目 前
已上市 ） 独立 董事 ，2015 年 5 月 起兼 任北 京采 安律 师事务 所兼 职律 师 。2010 年 6 月 起任 公司
独立董 事。
常瑞明 ，独 立董 事， 大学 学历， 高级 经济 师。1980 年起在 工商 银行 河北 省工 作，历 任 河
北 沧 州市 支 行主 任 、副 行长 ； 河北 省 分行 办 公室 副主 任 、信 息 处处 长 、副 处长 ； 河北 保 定市
分行行 长、 党组 副书 记、 书记； 河北 省分 行副 行长 、行长 、党 委书 记；2004 年起任 工商 银 行
山西省 分行 行长 、 党 委书 记 ； 2007 年起 任工 商银 行工 会工作 委员 会常 务副 主任 ； 2010 年至 2014
年任北 京银 泉大 厦董 事长 。2014 年 10 月 起任 公司 独立董 事。
杨小舟 ， 独立 董事 ， 博士 研究生 ， 研究 员 。1981 年7 月至1985 年7 月 ， 任南 京林业 大学
（原南 京林 产工 业学 院 ） 财务处 会计 员 。1988 年 9 月至 1998 年 3 月 ， 在 中国 财政科 学研 究院
（原财 政部 财政 科学 研究 所） 工作 ，历 任 实 习研 究 员、 助理 研究 员、 副研 究 员、 研究 室主 任。
1998 年 3 月至2000 年 3 月， 任长 天国 际科 技有 限 公司财 务总 监 。2000 年3 月至 2002 年 4 月，
任福建 实达 集团 股份 有限 公司财 务总 监 。2002 年6 月至 2005 年 5 月， 任同 方 股份有 限公 司副
总裁 。2005 年 12 月 起 在 中国财 政科 学研 究院 工作 ，任研 究员 ， 研 究生 部博 士生导 师。2017
年 3 月起 任 公司 独立 董事 。
黄晓衡 ， 独立 董事 ， 硕士 研究生 ， 高级 经济 师 。1975 年 7 月至1991 年6 月 ， 在中国 建设
银 行 江 苏省 分 行工 作 ， 先后 任 职 于 计划处 、 信贷 处、 国 际 业务 部 ，历任 副 处长 、 处 长。1991
年 6 月 至 1993 年 9 月， 任 中国建 设银 行伦 敦代 表处 首席代 表 。1993 年 9 月 至 1994 年 7 月，
任中国 建设 银行 纽约 代表 处首席 代表 。 1994 年 7 月 至 1999 年3 月 ， 在 中国 建 设银行 总行 工作 ，
历任 国 际部 副总 经理 、 资 金计划 部总 经理 、 会 计部 总经理 。1999 年3 月 至 2010 年1 月， 在中
国国际 金融 有限 公司 工作 ，历 任 财 务总 监、 公司 管 委会成 员 、 顾 问。2010 年4 月至2012 年37
月 ， 任汉 石投 资管 理有 限 公司 （香 港 ） 董 事总 经理 。2013 年 8 月至 2016 年1 月，任 中金 基金
管理有 限公 司独 立董 事 。2017 年3 月起 任 公司 独立 董事。
2. 监事 会成 员
梁凤玉 ， 监事 会主 席 ， 硕 士研究 生 ， 高 级会 计师 。1994 年 8 月至 2006 年 6 月 ， 先 后 于 建
设 银 行辽 宁 分行 国 际业 务部 、 人力 资 源部 、 葫芦 岛市 分 行城 内 支行 、 葫芦 岛市 分 行计 财 部、
葫 芦 岛市 分 行国 际 业务 部、 建 设银 行 辽宁 分 行计 划财 务 部工 作 ，任 业 务经 理、 副 行长 、 副总
经理等 职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在 中国 建 银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 工作 。2007
年 4 月至 2008 年 2 月在 中 国投资 咨询 公司 任财 务总 监。2008 年 3 月至 2012 年 8 月 在中 国建
银投资 有限 责任 公司 财务 会计部 任高 级经 理 。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在 建 投投资 有限 责任
公司任 副总 经理 。2014 年 12 月 起任 公司 监事 会主 席 。
Yezdi Phiroze Chinoy ， 监事， 大学 本科。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India
任公司 秘书 及法 务。 2000 年 9 月至 2003 年 2 月， 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规 部主 管、
公司秘 书兼 法务 。2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规 部副 总经理 。2008
年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合 规部 主
管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南 亚及南 亚合 规
部主管 。2014 年 3 月 17 日 起任 Generali Investments Asia Limited 首席执 行官 。2016 年 12 月 1
日起 任 Generali Investments Asia Limited 执行 董事 。2014 年 12 月 起任 公司 监事。
刘锡忠 ， 监 事 ， 研 究生。1989 年2 月 至1995 年 5 月 ， 中国 人民 银行 总行 稽核 监察局 主任
科员 。1995 年6 月至2005 年6 月 ， 在 华北 电力 集团 财务有 限公司 工作 ， 历任 部门经 理、 副总
经理 。2005 年 7 月起 在中 国 电力 财务 有限 公司 工作 ， 历任 华北 分公 司 副 总经 理 、 纪 检监 察 室
主持工 作、 风险 管理 部主 任、 资金 管 理部 主任 、 河北 业务 部主 任 ， 现任 风险 管理部 主任 。2017
年 3 月 起任 公司 监事 。
邓时锋 ，监 事， 硕士 研究 生。曾 任职 于天 同证 券。2001 年 9 月加 盟国 泰基 金 管理有 限公
司， 历 任行 业研 究员、 社 保 111 组 合基 金经 理助 理 、 国泰 金鼎 价值 混合和 国 泰金泰 封闭 的基 金
经理助 理 ，2008 年 4 月 起 任国泰 金鼎 价值 精选 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2009 年 5 月起 兼任
国泰区 位优 势混 合型 证券 投资基 金 （ 原国 泰区 位优 势股票 型证 券投 资基 金） 的基金 经理，2013
年 9 月至 2015 年 3 月 兼 任国泰 估值 优势 股票 型证 券投资 基金 （LOF ） 的基 金 经理，2015 年 9
月起兼 任国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金的 基金 经理 。 2017 年7 月 起任 权 益投资 总监 。 2015
年 8 月 起任 公司 职工 监事 。
倪蓥， 监事， 硕士 研究 生 。1998 年7 月至2001 年 3 月， 任 新晨 信息 技术 有限 责任公 司项8
目 经理 。2001 年 3 月 加入 国泰基 金管 理有 限公 司， 现任信 息技 术部 总监 、运 营管理 部总监。
2017 年 2 月起 任公 司职 工 监事。
宋凯， 监事 ，大学 本 科。2008 年 9 月 至 2012 年 10 月，任 毕马 威华 振会 计师 事务所 上海
分所 助 理经 理 。2012 年 12 月 加入 国泰 基金 管理 有限 公司 ， 现任 纪 检监 察室 副 主任 、 审 计部 总
监助理 。2017 年 3 月起 任 公司职 工监 事 。
3. 高级 管理 人员
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。
周向勇 ， 总 经理 ， 简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。
陈星德 ，博 士，15 年 证券 基金从 业经 历。 曾就 职于 江苏省 人大 常委 会、 中国 证券监 督 管
理委员 会、 瑞士 银行 环球 资 产管理 香港 公司 和国 投瑞 银基金 管理 有限 公司 。 2009 年 1 月至 2015
年 11 月 就职 于上 投摩 根基 金管理 有限 公司 ，历 任督 察长、 副总 经理 。2015 年 12 月 加入 国泰
基金管 理有 限公 司， 担任 公司副 总经 理。
李辉， 大学 本科 ，17 年金 融从业 经历 。1997 年 7 月至 2000 年 4 月任 职于 上 海远洋 运输
公司，2000 年 4 月至 2002 年 12 月 任职 于中 宏人 寿 保险有 限公 司，2003 年 1 月至 2005 年 7
月任职 于海 康人 寿保 险有 限公司 ，2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团 ，2007 年 7 月
至 2010 年 3 月 任职 于星 展 银行 。2010 年 4 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ， 先 后担任 财富 大学
负责人 、总 经理 办公 室负 责人、 人力 资源 部（ 财富 大学） 及行 政管 理部 负责 人，2015 年 8 月
至 2017 年 2 月 任公 司 总 经 理助理 ，2017 年 2 月起 担 任公司 副总 经理 。
李永梅 ，博 士研 究生 学历 ，硕士 学位 ，18 年证 券从 业经历 。1999 年 7 月至 2014 年 2 月
就 职 于中 国 证监 会 陕西 监管 局 ，历 任 稽查 处 副主 任科 员 、主 任 科员 、 行政 办公 室 副主 任 、稽
查二处 副处 长等 ； 2014 年 2 月至 2014 年 12 月 就职 于中国 证监 会上 海专 员办 ， 任副 处长 ； 2015
年 1 月至 2015 年 2 月 就 职于上 海申 乐实 业控 股集 团有限 公司 ，任 副总 经理 ；2015 年 2 月至
2016 年 3 月就 职于 嘉合 基 金管理 有限 公司 ，2015 年 7 月起 任公 司督 察长 ； 2016 年 3 月加 入国
泰基金 管理 有限 公司 ，2016 年 3 月 25 日 起任 公司 督 察长 。
4. 本基 金 的 基金 经理
（1） 现任 基金 经理
韩哲昊 ， 硕士 ，7 年证 券 基金从 业经 历 。2010 年9 月至 2011 年 9 月在 旻盛 投 资有限 公司
工作， 任交 易员。2011 年9 月加 入国 泰基 金管 理有 限公司 ， 历 任债 券交 易员 、 基金 经理 助理。
2015 年 6 月 起任 国泰 货币 市场证 券投 资基 金、 国泰 现金管 理货 币市 场基 金、 国泰民 安增 利 债
券型发 起式 证券 投资 基金 和上 证 5 年 期国 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 及其联 接基 金 的9
基金经 理 ；2015 年6 月至 2017 年3 月任 国泰 信用 债 券型证 券投 资基 金的 基金 经理 ，2015 年7
月至 2017 年 3 月 任国 泰淘 金互联 网债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 ，2015 年 7 月至 2017 年
8 月兼任 国泰 创利 债券 型证 券投资 基金 （由 国泰6 个 月 短期理 财债 券型 证券 投资 基金转 型而 来）
的基金 经理 ，2016 年 12 月起兼 任国 泰利 是宝 货币 市场基 金的 基金 经理 ，2017 年 2 月 起兼 任
国泰润 利纯 债债 券型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 3 月 起兼 任国 泰润 泰 纯债债 券型 证券
投资基 金和 国泰 现金 宝货 币市场 基金 的基 金经 理，2017 年 7 月起 兼任 国泰 润 鑫纯债 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理 ，2017 年8 月 起兼 任上 证 10 年期国 债交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
和国泰 瞬利 交易 型货 币市 场基金 的基 金经 理 。
（2） 历任 基金 经理
本基金 自成 立 之 日起至 2015 年 6 月 24 日由张 一格 担任基 金经 理， 自 2015 年 6 月 25 日
至今由 韩哲 昊担 任基 金经 理 。
5. 投资 决策 委员 会成 员
本 基 金 管理 人 设有 公 司投资 决 策 委员 会 ，其 成 员在公 司 高 级管 理 人员 、 投研部 门 负 责人
及 业 务骨 干 等相 关 人员 中产 生 。公 司 总经 理 可以 推荐 上 述人 员 以外 的 投资 管理 相 关人 员 担任
成 员 ，督 察 长和 运 营体 系负 责 人列 席 公司 投 资决 策委 员 会会 议 。公 司 投资 决策 委 员会 主 要职
责 是 根据 有 关法 规 和基 金合 同 ，审 议 并决 策 公司 投资 研 究部 门 提出 的 公司 整体 投 资策 略 、基
金大类 资产 配置 原则 ，以 及研究 相关 投资 部门 提出 的重大 投资 建议 等。
投资决 策委 员会 成员 组成 如下：
主任委 员：
周向勇 ：总 经理
委员：
周向勇 ：总 经理
陈星德 ：副 总经 理
吴晨： 固收 投资 总监 、绝 对收益 投资 （事 业） 部副 总监（ 主持 工作 ）
邓时锋 ：权 益投 资总 监、 权益投 资（ 事业 ）部 小组 负责人
吴向军 ：海 外投 资总 监、 国际业 务部 副总 监（ 主持 工作）
6. 上述 成员 之间 均不 存在 近亲属 或家 属关 系 。 10
二、 基 金托管人
一、基 金托 管人 情况
（一） 基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ：王 洪章
成立时 间：2004 年 09 月17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：田
青
联系电 话：(010)6759 5096
中国建 设银 行成 立 于 1954 年10 月， 是一 家国 内领 先 、国 际知 名的 大型 股份 制 商业银 行，
总部设 在北 京。 本行于 2005 年 10 月 在香 港联 合交 易所挂 牌上 市( 股票 代码 939)，于 2007 年
9 月在 上海 证券 交易 所挂 牌上市(股 票代 码601939) 。
资 产负 债稳 步增 长。2016 年 末， 本集 团资 产总 额20.96 万亿 元， 较上 年增 加2.61万 亿元 ，
增幅14.25% ， 其中 客户 贷 款总额11.76 万 亿元 ，较 上 年增加1.27 万亿 元 ，增 幅12.13% 。负 债总
额19.37 万 亿元 ，较 上年 增 加2.47 万亿 元， 增幅14.61% ，其 中客 户存 款总 额15.40万亿 元， 较
上年增 加1.73 万 亿元 ，增 幅12.69% 。
核 心财 务指 标表 现良 好。积 极消 化五 次降 息、 利率市 场化 等因 素影 响， 本集团 实现 净利
润2,323.89 亿元 ， 较上 年 增长1.53% 。手 续费 及佣 金 净收入1,185.09 亿元 ， 在 营业收 入中 的占
比较上 年提 升0.83 个 百分 点 。 平均 资产 回报 率1.18% ，加 权平 均净 资产 收益 率15.44% ，净 利息
收益率2.20%， 成本 收入 比 为27.49% ， 资本 充足 率14.94% ， 均居 同业 领先 水平 。
2016 年， 本集 团先 后获得 国内 外知 名机 构授 予的 100 余 项重 要奖 项。 荣获《 欧洲 货币 》
“2016 中 国最 佳银 行 ” ， 《 环球金 融》 “2016 中国 最佳 消费者 银行 ” 、 “2016 亚 太 区最佳 流动 性
管 理 银行 ” ， 《 机构 投资 者 》 “ 人 民币 国际 化服 务钻 石奖 ” ， 《亚 洲银 行家 》 “中 国最 佳 大型 零售11
银行奖 ” 及中 国银 行业 协 会“ 年度 最具 社会 责任 金 融机构 奖” 。本 集团 在英 国 《银 行家 》2016
年“ 世界 银行1000 强排 名 ”中 ，以 一级 资本 总额 继 续位列 全球 第 2 ；在 美国 《财 富》2016 年
世界500 强 排名 第 22 位。
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ， 下设 综合 处 、基 金市 场处 、证 券保 险 资产市 场处 、
理 财 信 托股 权 市场 处、QFII 托 管 处、 养 老金 托 管处 、清 算 处 、核 算 处、 跨境 托管 运 营 处、 监
督稽核 处等10个 职能 处室 ， 在上海 设有 投资 托管 服务 上海备 份中 心 ， 共 有员 工220余人 。 自2007
年 起 ，托 管 部连 续 聘请 外部 会 计师 事 务所 对 托管 业务 进 行内 部 控制 审 计， 并已 经 成为 常 规化
的内控 工作 手段 。
（二） 主要 人员 情况
赵 观 甫 ，资 产 托管 业 务部总 经 理 ，曾 先 后在 中 国建设 银 行 郑州 市 分行 、 总行信 贷 部 、总
行信贷 二部 、 行长 办公 室 工作 ，并 在中 国建 设 银 行 河北省 分行 营业 部 、总 行 个人银 行业 务部 、
总 行 审计 部 担任 领 导职 务， 长 期从 事 信贷 业 务、 个人 银 行业 务 和内 部 审计 等工 作 ，具 有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
龚 毅 ， 资产 托 管业 务 部副总 经 理 ，曾 就 职于 中 国建设 银 行 北京 市 分行 国 际部、 营 业 部并
担 任 副行 长 ，长 期 从事 信贷 业 务和 集 团客 户 业务 等工 作 ，具 有 丰富 的 客户 服务 和 业务 管 理经
验。
黄 秀 莲 ，资 产 托管 业 务部副 总 经 理， 曾 就职 于 中国建 设 银 行总 行 会计 部 ，长期 从 事 托管
业务管 理等 工作 ，具 有丰 富的客 户服 务和 业务 管理 经验。
原 玎 ， 资产 托 管业 务 部副总 经 理 ，曾 就 职于 中 国建设 银 行 总行 国 际业 务 部，长 期 从 事海
外 机 构及 海 外业 务 管理 、境 内 外汇 业 务管 理 、国 外金 融 机构 客 户营 销 拓展 等工 作 ，具 有 丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 国 内首 批 开办 证 券投资 基 金 托管 业 务的 商 业银行 ， 中 国建 设 银行 一 直秉持 “ 以 客户
为 中 心” 的 经营 理 念， 不断 加 强风 险 管理 和 内部 控制 ， 严格 履 行托 管 人的 各项 职 责， 切 实维
护 资 产持 有 人的 合 法权 益， 为 资产 委 托人 提 供高 质量 的 托管 服 务。 经 过多 年稳 步 发展 ， 中国
建 设 银行 托 管资 产 规模 不断 扩 大， 托 管业 务 品种 不断 增 加， 已 形成 包 括证 券投 资 基金 、 社保
基 金 、 保 险 资金 、 基 本 养老 个 人 账 户 、(R)QFII 、(R)QDII 、 企业 年 金 等 产品 在内 的 托 管 业务
体系 ，是 目前 国内 托管 业 务品种 最齐 全的 商业 银行 之一 。截 至2017 年 一季 度 末， 中国 建设 银
行已托 管 719 只 证券 投资 基金。 中国 建设 银行 专业 高效的 托管 服务 能力 和业 务水平 ，赢 得 了
业内的 高度 认同 。中 国建 设银行 连 续 11 年 获得 《 全球托 管人 》 、 《 财资 》 、 《 环球金 融》 “中 国12
最佳托 管银 行” 、 “ 中国 最 佳次托 管银 行” 、 “ 最佳 托 管专家 ——QFII ” 等奖 项 ，并 在 2016 年被
《环球 金融 》评 为中 国市 场唯一 一家 “最 佳托 管银 行” 。
素等内 容进 行核 查。
3. 根 据 基金 投 资运 作 监督情 况 ， 定期 编 写基 金 投资运 作 监 督报 告 ，对 各 基金投 资 运 作的
合法合 规性 和投 资独 立性 等方面 进行 评价 ，报 送中 国证监 会。
4. 通 过 技术 或 非技 术 手段发 现 基 金涉 嫌 违规 交 易，电 话 或 书面 要 求基 金 管理人 进 行 解释
或举证 ，并 及时 报告 中国 证监会 。
三、 相 关服务机构
（一） 基金 份额 销售 机构
1、申 购赎 回代 理券 商
序号 机 构 名 称 机 构 信 息
1
国泰君 安证 券股
份有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
法定代 表人 ： 杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：021-38676161 传真：021-38670161
客服电 话：95521 网址：www.gtja.com
2
中信建 投证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：许 梦园
电话：010-85156398 传真：010-65182261
客服电 话：95587
4008-888-108
网址：www.csc108.com
3
国信证 券股 份有
限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 罗 湖 区 红 岭 中 路 1012 号 国 信 证 券 大 厦
16-26 楼
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客服电 话：95536 网址：www.guosen.com.cn
4
招商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ： 黄 婵君
电话：0755-82960167 传真：0755-83734343
网址：www.newone.com.cn 13
客服电 话：400-888-8111/95565
5
中国银 河证 券股
份有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：邓颜
电话：010-66568292 传真：010-66568990
客服电 话：400-8888-888
网址：www.chinastock.com.cn
6
海通证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市广 东 路689 号
法定代 表人 ：王 开国 联系人 ：李 笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-63602722
客服电 话：95553
网址：www.htsec.com
7
申万宏 源证 券有
限公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
法定代 表人 ：李梅 联系人 ：黄莹
电话：021-33388211
客服电 话：95523
4008895523
网址：www.swhysc.com
8
万联证 券有 限责
任公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江东 路 11 号高 德置 地 广场 F 栋
18、19 层
法定代 表人 ：张 建军 联系人 ：甘蕾
电话：020-38286026 传真：020-38286588
客服电 话：400-888-8133 网址：www.wlzq.com.cn
9
东方证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 318 号2 号楼 22 层-29 层
法定代 表人 ：潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客服电 话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
10
上海证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：郁 忠民 联系人 ：张 瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客服电 话：021-962518 网址：www.962518.com
11
光大证 券股 份有
限公司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 ：薛峰 联系人 ：刘 晨 、 李芳 芳 14
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客服电 话：95525 、10108998 、400-888-8788
网址：www.ebscn.com
12
广发证 券股 份有
限公司
注册地址 ：广州 天河 区天 河北路 183-187 号大都 会 广场 43
楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36、
38、39 、41 、42 、43 、44 楼
法定代 表人 ：孙 树明 联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888 传真：020-87555305
客服电 话：95575 网址：www.gf.com.cn
13
中信证 券股 份有
限公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路 8 号卓 越 时代广 场
（二期 ）北 座
法定代 表人 ： 张 佑君 联系人 ： 侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60836029
网址：www.cs.ecitic.com
14
华泰证 券股份 有
限公司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券 广场、 深
圳市福 田区 深南 大 道 4011 号港中 旅大 厦 18 楼
法定代 表人 ：周易 联系人 ：庞 晓芸
电话：0755-82492193 网址：www.htzq.com.cn
客服电 话：95597
15
长江证 券股 份有
限公司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ： 崔 少华 联系人 ： 奚 博宇
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客服电 话：95579 网址：www.95579.com
16
中泰证 券股 份有
限公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889185
客服电 话：95538 网址：www.zts.com.cn
17
中国中 投证 券有
限责任 公司
注册地 址：深 圳市福 田区 益田路 与福中 路交界 处荣 超商务 中
心A 栋第 18 层-21 层及 第04 层 01. 02. 03. 05. 11. 12. 13.
15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 15
法定代 表人 ：高涛 联系人 ：张鹏
电话：0755-82023442 传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
客服电 话：400-600-8008 、95532
18
华宝证 券有 限责
任公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心 57
层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778081 传真021-68778117
客服电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
19
信达证 券股 份有
限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江 联系人 ：唐 静
电话：010-88656100 传真：010-88656290
客服电 话：400-800-8899 网址：www.cindasc.com
20
中国民 族证 券有
限责任 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街5 号新 盛大 厦 A 座6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建 联系人 ：李 微
电话：010-59355941 传真：010-66553791
客服电 话：400-889-5618 网址：www.e5618.com
21
德邦证 券股份 有
限公司
注册地 址： 上海 市普 陀区 曹杨 路510 号南 半 幢9 楼
法定代 表人 ：姚 文平 联系人 ：朱磊
电话：021-68761616 传真： 021-68767880
客服电 话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
22
中航证 券有 限公
司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新 区红谷 中大 道1619 号国 际 金融大
厦A 座41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四 联系人 ： 史 江蕊
电话：010-64818301 传真：010-64818443
客服电 话：400-88-95335 网址：www.avicsec.com
23
东海证 券股 份有
限公司
注册地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场18 层
法定代 表人 ： 刘 化军 联系人 ：李 涛
电话：0519-88157761 传真：0519-88157761
客服电 话：400-888-8588 网址：www.longone.com.cn
24
山西证 券股 份有
限公司
注册地 址： 太原 市府 西 街69 号 山西 国际 贸易 中心 东 塔楼
法定代 表人 ：侯 巍 联系人 ：郭 熠 16
电话：0351-8686659 传真：0351-8686619
客服电 话：400-666-1618 、95573
网址：www.i618.com.cn
25
红塔证 券股 份有
限公司
注册地 址： 昆明 北京 路 155 号附1 号 红塔 大厦9 楼
法定代 表人 ：况 雨林 联系人 ：
刘晓 明
电话：0871-3577942 传真：0871-3578827
客服电 话：0871-3577930 网址 ： www.hongtastock.com
26
浙商证 券股 份有
限公司
注册地 址： 浙 江省 杭州 市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场A 座6/7
法定代 表人 ：吴 承根 联系人 ：毛 亚莉
电话：021-64318893 传真：021-64713795
客服电 话：967777 网址：www.stocke.com.cn
27
中银国 际证 券有
限责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路200 号中 银大 厦 39 层
法定代 表人 ：许 刚 联系人 ：王 炜哲
电话：021-20328309 传真：021-50372474
客服电 话：4006208888 网址：www.bocichina.com
28
西南证 券股 份有
限公司
注册地 址： 重 庆市 江北 区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳 联系人 ：张 煜
电话：023-63786141 传真：023-63786212
网址：www.swsc.com.cn
29
国都证 券股份 有
限公司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号 国华 投 资大厦 9
层10 层
法定代 表人 ：常 喆 联系人 ：黄 静
电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389
客服电 话：4008188118 网址：www.guodu.com
30
国金证 券股 份有 限
公司
注册地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：贾 鹏
电话：028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话: 4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
31
申万宏 源西 部证
券有限 公司
注册地址 ：新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区）北京南 路 358
号大成 国际 大 厦20 楼 2005 室 17
法定代 表人 ：李 季 联系人 ：王 怀春
电话：0991-2307105 传真：0991-2301927
客服电 话：4008000562 网址：www.hysec.com
32
西藏东 方财 富证
券股份 有限 公司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市闸 北区 永和 路118 弄 24 号
法定代 表人 ：陈 宏 联系人 ：帅 炜炜
电话：021-36532109 传真：021-36531910
客服电 话：4009112233 网址：www.xzsec.com
33
方正证 券股 份有 限
公司
注册地 址 ： 湖 南省 长沙 市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22 －24
层
法定代 表人 ：雷 杰 联系人 ：郭 瑞军
电话：0731-85832503 传真：0731-85832214
客服电 话：95571 网址：www.foundersc.com
2、二 级市 场交 易代 理券 商
包括具 有经 纪业 务资 格及 上海证 券交 易所 会员 资格 的所有 证券 公司 。
3、基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规要 求 ，选 择其 他 符合要 求的 机构 代理 销售 本基金 或变
更上述 发售 代理 机构 ，并 及时公 告。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大 街 17 号
法定代 表人 ：周 明
联系电 话：021-58872935
传真：021-68870311
联系人 ：郑 奕莉
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 19 楼 18
负责人 ：俞 卫锋
联系电 话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 黎明 、丁媛
联系人 ：丁媛
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 507 单元
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：李 一
经办注 册会 计师 ：许 康玮 、李一
四、基金 的名称
上证5 年期 国债 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
五、基 金类型和存续期限
1. 基金 类型 ：债 券型
2. 基金 运作 方式 ：交 易型 开放式
3. 基金 的存 续期 间： 不定 期
六、投 资目标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 19
七、投 资范围
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 国债 和备 选成 份国 债。
为 更 好 地实 现 基金 的 投资目 标 ， 本基 金 还可 以 投资于 国 内 依法 发 行上 市 的债券 、 货 币市
场 工 具以 及 法律 法 规或 中国 证 监会 允 许基 金 投资 的其 他 金融 工 具（ 但 须符 合中 国 证监 会 的相
关规定 ） 。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 的其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序
后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
在 建 仓 完成 后 ，本 基 金投资 于 标 的指 数 成份 国 债和备 选 成 份国 债 的资 产 比例不 低 于 基金
资产净 值 的90% 。
八、投 资策略
本基金 为指 数基 金， 采用 优化抽 样复 制法 。
通 过 对 标的 指 数中 各 成份国 债 的 历史 数 据和 流 动性分 析 ， 选取 流 动性 较 好的国 债 构 建组
合，对 标的 指数 的久 期等 指标进 行跟 踪， 达到 复制 标的指 数、 降低 交易 成本 的目的 。
在正常 市场 情况 下 ， 本 基 金的风 险控 制目 标是 追求 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.2% ，
年化跟 踪误 差不 超过 2% 。 如因标 的指 数编 制规 则调 整等其 他原 因， 导致 基金 跟踪偏 离度 和 跟
踪 误 差超 过 了上 述 范围 ，基 金 管理 人 应采 取 合理 措施 ， 避免 跟 踪偏 离 度和 跟踪 误 差的 进 一步
扩大。
九、业 绩比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 ，即 上 证5 年期 国债 指数 收益 率。
如果中 证指 数有 限公 司变 更或停 止上 证 5 年 期国 债 指数的 编制 及发 布， 或者 上证 5 年期
国债指 数被 其他 指数 所替 代，或 者由 于指 数编 制方 法等重 大变 更导 致上 证 5 年期国 债指 数 不
宜继续 作为 本基 金的 标的 指数 ，或 者证 券市 场有 其 他代表 性更 强 、更 适合 于 投资的 指数 推出 ，
基 金 管理 人 依据 维 护投 资人 合 法权 益 的原 则 ，经 与托 管 人协 商 一致 ， 在履 行适 当 程序 后 有权
变更本 基金 的标 的指 数并 相应地 变更 业绩 比较 基准 ，而无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 20
十、风 险收益特征
本 基 金 属于 债 券基 金 ，其预 期 收 益及 风 险水 平 低于股 票 基 金、 混 合基 金 ，高于 货 币 市场
基金。 本基 金属 于国 债指 数基金 ，是 债券 基金 中投 资风险 较低 的品 种。
本基金 采用 优化 抽样 复制 策略， 跟踪 上 证 5 年 期国 债指数 ，其 风险 收益 特征 与标的 指 数
所表征 的市 场组 合的 风险 收益特 征相 似。
十一、 基金投资组合报告
本 基 金 管理 人 的董 事 会及董 事 保 证本 报 告所 载 资料不 存 在 虚假 记 载、 误 导性陈 述 或 重大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 7 月 14 日复核
了 本 报告 中 的财 务 指标 、净 值 表现 和 投资 组 合报 告等 内 容， 保 证复 核 内容 不存 在 虚假 记 载、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截止 2017 年 6 月 30 日。 本报告 所列 财务 数据 未经 审计。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 390,927,883.90 91.74
其中： 债券 390,927,883.90 91.74
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,843,060.63 7.00
7 其他各 项资 产 5,357,076.57 1.26 21
8 合计 426,128,021.10 100.00
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 390,927,883.90 91.82
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其
他 - -
10 合
计 390,927,883.90 91.82
注：上 述其 他债 券投 资包 括可退 替代 款估 值增 值。
5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资
产净值 比
例(％)
1 019561 17 国债 07 1,296,930 127,656,819.90 29.98
2 019555 17 国债 01 892,510 86,850,148.10 20.40
3 019543 16 国债 15 678,520 65,633,239.60 15.42
4 170007 17 附 息国 债07 400,000 39,372,000.00 9.25
5 160015 16 附 息国 债15 300,000 29,019,000.00 6.82
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 22
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
（1） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
（2） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策
本 基 金 本报 告 期未 投 资股指 期 货 。若 本 基金 投 资股指 期 货 ，本 基 金将 根 据风险 管 理 的原
则 ， 以套 期 保值 为 主要 目的 ， 有选 择 地投 资 于股 指期 货 。套 期 保值 将 主要 采用 流 动性 好 、交
易活跃 的期 货合 约。
本 基 金 在进 行 股指 期 货投资 时 ， 将通 过 对证 券 市场和 期 货 市场 运 行趋 势 的研究 ， 并 结合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本 基 金 管理 人 将充 分 考虑股 指 期 货的 收 益性 、 流动性 及 风 险特 征 ，通 过 资产配 置 、 品种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法 律 法 规对 于 基金 投 资股指 期 货 的投 资 策略 另 有规定 的 ， 本基 金 将按 法 律法规 的 规 定执
行。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
11 、投 资组 合报 告附 注
（1 ）本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告 编
制日前 一年 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
（2） 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 于超 出基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的 情 况 。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 3,583.57
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,353,493.00 23
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,357,076.57
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
十 二、 基金的 业绩
本基金 业绩 截止 日 为 2017 年6 月30 日， 并经 基金 托 管人复 核。
本 基 金 管理 人 依照 恪 守职守 、 诚 实信 用 、勤 勉 尽责的 原 则 管理 和 运用 基 金资产 ， 但 不保
证 基 金一 定 盈利 ， 也不 保证 最 低收 益 。基 金 的过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现。 投 资有 风 险，
投资者 在做 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 。
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
2013 年3 月5 日至
2013 年12 月 31 日
-3.41%
0.15% -5.34% 0.14% 1.93% 0.01%
2014 年度 8.40% 0.15% 5.54% 0.12% 2.86% 0.03%
2015 年度 6.50% 0.14% 3.85% 0.10% 2.65% 0.04%
2016 年度 1.43% 0.11% -1.05% 0.09% 2.48% 0.02%
2017 年上 半年 -1.47% 0.10% -2.41% 0.09% 0.94% 0.01%
2013 年3 月5 日至
2017 年6 月30 日
11.45% 0.14% 0.19% 0.11% 11.26% 0.03%
注：2013 年3 月5 日为 基 金合同 生效 日。
十 三、 基金的 费用 与税收
(一)基 金费 用的 种类 24
1. 基金 管理 人的 管理 费；
2. 基金 托管 人的 托管 费；
3. 基金 的指 数许可 使 用费 ；
4. 基金 上市 费及 年费 ；
5. 基金 财产 拨划 支付 的银 行费用 ；
6. 基金 合同 生效 后的 基金 信息披 露费 用；
7. 基金 份额 持有 人大 会费 用；
8. 基金 合同 生效 后与 基金 有关的 会计 师费 、律 师费 、诉讼 费和 仲裁 费；
9. 基金 的证 券交 易费 用；
10.基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用
11.依 法可 以 在 基金 财产 中 列支的 其他 费用 。
( 二) 上 述基 金 费用 由 基金管 理 人 在法 律 规定 的范 围内 参 照 公允 的 市场 价格 确定 ， 法 律法
规另有 规定 时从 其规 定。
(三)基 金费 用计 提方 法、 计提标 准和 支付 方式
1. 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.30% 年 费率 计提 。计 算方 法 如 下 ：
H＝E× 年管 理费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金托 管人 根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，
自 动 在月 初 五个 工 作日 内、 按 照指 定 的账 户 路径 进行 资 金支 付 ，基 金 管理 人无 需 再出 具 资金
划 拨 指令 。 若遇 法 定节 假日 、 休息 日 等， 支 付日 期顺 延 。费 用 自动 扣 划后 ，基 金 管理 人 应进
行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
2. 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年 费率 计提 。计 算方 法 如 下 ：
H＝E× 年托 管费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值 25
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金托 管人 根 据与基 金管 理人 核对 一致 的财务 数据 ，
自 动 在月 初 五个 工 作日 内、 按 照指 定 的账 户 路径 进行 资 金支 付 ，基 金 管理 人无 需 再出 具 资金
划 拨 指令 。 若遇 法 定节 假日 、 休息 日 等， 支 付日 期顺 延 。费 用 自动 扣 划后 ，基 金 管理 人 应进
行核对 ，如 发现 数据 不符 ，及时 联系 基金 托管 人协 商解决 。
3. 基金 合同 生 效 后的 指数 许可使 用费
本 基 金 作为 指 数基 金 ，需根 据 与 中证 指 数有 限 公司签 署 的 指数 使 用许 可 协议的 约 定 向中
证 指 数有 限 公司 支 付指 数许 可 使用 费 。在 通 常情 况下 ， 指数 许 可使 用 费按 前一 日 的基 金 资产
净值 的0.02%的 年费 率计 提。指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H=E×0.02% ÷当 年天 数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用费 ，E 为前 一日 的基 金资产 净值
自 基 金 合同 生 效之 日 起，基 金 标 的指 数 许可 使 用费按 季 支 付。 根 据基 金 管理人 与 中 证指
数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 使 用 许 可 协 议 的 规 定 ， 指 数 许 可 使 用 费 的 收 取 下 限 为 每 季 人 民 币
25,000 元 （即 不足25,000 元部 分按 照25,000 元 收 取） 。
中 证 指 数有 限 公司 根 据相应 指 数 使用 许 可协 议 变更上 述 标 的指 数 许可 使 用费费 率 和 计算
方 法 的， 本 基金 将 采用 调整 后 的方 法 或费 率 计算 指数 使 用费 。 基金 管 理人 应及 时 通知 基 金托
管人, 并 依 照有 关规 定最 迟 于新的 费率 和计 算方 式实 施日前 依照 《 信息 披露 办 法》 的有 关规 定
在指定 媒体 上公 告。
如 果 中 证指 数 有限 公 司根据 指 数 使用 许 可协 议 的约定 要 求 变更 标 的指 数 许可使 用 费 费率
和 计 算方 法 ，应 按 照变 更后 的 标的 指 数许 可 使用 费从 基 金财 产 中支 付 给指 数许 可 方。 此 项变
更无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
4. 除管理费 、 托管 费 和指数 许 可 使用 费 之外 的 基金费 用 ， 由基 金 托管 人 根据其 他 有 关法
规及相 应协 议的 规定 ，按 费用支 出金 额支 付， 列入 或摊入 当期 基金 费用 。
(四)不 列入 基金 费用 的项 目
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失 ， 以及 处 理与 基 金运 作无 关 的事 项 发生 的 费用 等不 列 入基 金 费用 。 基金 合同 生 效前 所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。
( 五) 基 金管 理 人和 基 金托管 人 可 根据 基 金发 展情 况调 整 基 金管 理 费率 和基 金托 管 费 率。26
基 金 管理 人 必须 最 迟于 新的 费 率实 施 日 前 按 照《 信息 披 露办 法 》的 规 定 在 指定 媒 体上 刊 登公
告。
(六)基 金税 收
基金和 基金 份额 持有 人根 据 国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。
十四 、 对基金招募说明书 更新部分的说明
本 招 募 说明 书 依据 《中 华人 民 共 和国 证 券投 资基 金法 》 、 《 公开 募 集证 券 投资基 金 运 作管
理 办 法 》 、 《证 券 投资 基金销 售 管理 方法 》 、 《证 券投资 基 金信 息披 露 管理 办法》 及 其他 有关 法
律法规 的要 求， 结合 本基 金管理 人对 本基 金实 施的 投资管 理活 动， 对 2017 年 4 月 18 日刊 登
的本基 金招 募说 明书 进行 了更新 ，更 新的 主要 内容 如下：
1、在 “重 要提 示” 部分 ， 更新了 招募 说明 书内 容的 截止日 期；
2、更 新了 “三 、基 金管 理 人”中 的相 关内 容；
3、更 新了 “四 、基 金托 管 人”中 的相 关内 容；
4、更 新了 “五 、相 关服 务 机构” 中 申购 与赎 回代 理 券商的 相关 内容 ；
5、更 新了 “十 、基 金份 额 的申购 与赎 回” 中申 购赎 回清单 格式 的相 关内 容；
6、更 新了 “十 一、 基金 的 投资” 中基 金投 资组 合报 告，数 据截 止至2017 年6 月30日；
7、更 新了 “十 二、 基金 的 业绩” ，数 据截 止至2017 年6月30 日；
8、更 新了 “二 十二 、基 金 托管协 议的 内容 摘要 ”中 的相关 内容 ；
8、更 新了 “二 十三 、对 基 金份额 持有 人的 服务 ”中 的相关 内容 ；
10 、 更新 了“ 二十 四、 其 他应披 露的 事项 ” ， 新增 了 自上次 招募 说明 书披 露以 来涉及 本基
金的相 关公 告。
上 述 内 容仅 为 本更 新 招募说 明 书 的摘 要 ，详 细 资料须 以 本 更新 招 募说 明 书正文 所 载 的内
容为准 。 欲查 询本 更新 招 募说明 书正 文 ， 可 登录 国 泰基金 管理 有限 公司 网 站www.gtfund.com 。
国泰基 金管理有限公司
二零一 七年十月十九日
